Что такое rsi: Что такое RSI индикатор? | Binance Academy

Содержание

Что такое RSI индикатор? | Binance Academy

Что такое индикатор индекса относительной силы (RSI)?

По сути, технический анализ (TA) предполагает прогнозирование будущих рыночных тенденций путем изучения предыдущей активности. Из традиционного на криптовалютный рынок, большинство трейдеров полагаются на специализированные индикаторы и инструменты для анализа предыдущих данных, как способа выявления структуры рынка и возможного прогнозирования следующего колебания цены.

Индекс относительной силы (RSI) является индикатором TA, разработанным в конце 1970-х годов, как инструмент, который биржевые трейдеры могут использовать для изучения поведения фондового рынка, в течение определенного периода времени. Это в основном моментум осциллятор, который измеряет величину движения цены, а также скорость (быстроту) этих движений. RSI может быть очень полезным инструментом в зависимости от типа выполняемой торговли, и широко используется многими трейдерами и техническими аналитиками.

В 1978 году инженер-механик Дж. Уэллс Уайлдер сосредоточил свое аналитические способности на техническом трейдинге. Он начал свою финансовую карьеру в сфере недвижимости в 1960-х годах. После того, как его партнеры выкупили его из бизнеса в 1972 году, он получил прибыль в размере 100 000 долларов и начал торговать на рынке акций, в течение этих лет он искал надежные инструменты для распознавания прибыльных тенденций. В 1978 году Уайлдер составил свои исследования и опыт в математических формулах и индикаторах, которые трейдеры могли использовать во время торговли. Индекс относительной силы был одним из этих индикаторов.

Как работает RSI индикатор? 

RSI по умолчанию измеряет изменения в цене актива за 14 периодов (14 дней дневных графиков, 14 часов для часовых графиков и т.д.). Формула делит средний прирост, который цена имела за это время на средние потери, которые она получила, и затем вычисляет эту силу в настроенной шкале от 0 до 100.

Как уже упоминалось, RSI является моментум индикатором, который является типом технического торгового инструмента, который измеряет скорость изменения цены.

Когда моментум растет, это указывает на то, что акции активно покупаются на рынке. Если моментум уменьшается, это свидетельствует о замедлении интереса трейдеров к акциям.

RSI также является осциллирующим индикатором, который облегчает трейдерам выявление условий перекупленности или перепроданности рынка. Он оценивает цену актива по шкале от 0 до 100, учитывая 14 периодов. Хотя индикатор RSI, равный 30 или менее, предполагает, что актив возможно близок к его дну (перепроданность), измерение выше 70, предполагает, что цена актива близка к максимальной (перекупленность) за этот период времени, и вероятнее всего упадет.

Хотя стандартная настройка RSI это 14 периодов, трейдеры могут изменить ее, чтобы повысить (меньше периодов) или уменьшить чувствительность (больше периодов). Таким образом, 7-дневный RSI более чувствителен к колебанию цен, чем 21-дневный. Более того, краткосрочные торговые настройки могут корректировать индикатор RSI, чтобы рассмотреть 20 и 80, как уровни перепроданности и перекупленности (вместо 30 и 70), что с меньшей вероятностью предоставит ложные сигналы.

Дивергенция RSI 

Помимо оценок RSI 30 и 70, которые потенциально могут предполагать перепроданность и перекупленность рынка, трейдеры также используют RSI, чтобы попытаться предсказать разворот тенденций или определить уровни поддержки и сопротивления с помощью так называемой бычьей и медвежьей дивергенции.

Бычья дивергенция, это условие, когда цена актива и оценки RSI перемещаются в противоположных направлениях. Таким образом, оценка RSI поднимается и создает более высокие минимумы, в то время как цена падает, создавая более низкие минимумы. Это называется «бычьей» дивергенцией и она указывает на то, что моментум усиливается, несмотря на тренд падения цены.

Напротив, медвежья дивергенция может указывать на то, что, несмотря на подорожание, рынок теряет моментум. Таким образом, оценка RSI падает и создает более низкие максимумы, в то время как цена актива увеличивается и создает более высокие максимумы.

Однако имейте в виду, что расхождения RSI не настолько надежны во время сильных рыночных тенденций. Это означает, что сильный нисходящий тренд может представлять множество бычьих дивергений до достижения фактического дна. Из-за этого дивергенция RSI лучше подходят для менее волатильных рынков (с боковыми движениями или тонкими тенденциями).

Как использовать RSI?

Есть несколько важных факторов, которые следует учитывать при использовании индикатора индекса относительной силы, настроек, оценок (30 и 70) и бычьей/медвежьей дивергенции. Однако всегда следует помнить, что ни один технический индикатор не эффективен на 100%, особенно если он используется один. Поэтому трейдеры должны использовать индикатор RSI вместе с другими индикаторами, чтобы избежать ложных сигналов.

Индекс относительной силы — как торговать с индикатором RSI

В этой статье рассказывается, что это за индикатор и для чего он нужен, как торговать по RSI (или индикатор Relative Strength Index ), почему трейдеры используют этот индикатор, как правильно настроить индикатор RSI и что показывает индикатор RSI , а также рассматриваются такие темы, как линии тренда RSI и двухпериодная дивергенция RSI.

Технический анализ — это метод прогнозирования ценовых движений и будущих рыночных трендов путем изучения исторических данных и сравнения их с текущими. Очень важно своевременно проводить его для того, чтобы торговля была эффективной и успешной.

Технический анализ нужен для понимания того, что на самом деле произошло на рынке и что может произойти. Он учитывает цену инструментов и создает графики из этих данных, чтобы использовать их в качестве основного инструмента.

Одним из основных преимуществ технического анализа является то, что опытные аналитики могут одновременно следить за многими рынками и торговыми инструментами. В техническом анализе есть три основных принципа, которые должны быть рассмотрены перед точным анализом индикатора RSI:

Тренд твой друг

Технический анализ используется для выявления значимых моделей поведения на рынке. Многие из этих паттернов с высокой вероятностью дадут ожидаемые результаты. Кроме того, существуют также повторяющиеся на постоянной основе модели.

История повторяется

Паттерны, которые можно найти на графике цены актива, распознавались и классифицировались более 100 лет, и то, как повторяются многие паттерны, приводит к выводу, что психология человека мало изменилась с течением времени.

Price Action обесценивает все

Это означает, что фактическая цена является отражением всего, что известно рынку и может повлиять на него, например, спроса и предложения, политических факторов и настроений на рынке.

Однако технические аналитики занимаются только движением цен, а не выяснением причин каких-либо изменений, которые могут произойти. Одним из индикаторов, на которые технический анализ очень полагается, является индикатор индекс относительной силы (RSI) . Торговля индикаторами RSI становится все более популярной благодаря мощной формуле и возможности использованию дивергенции RSI.

Торгуйте с MetaTrader 4

MetaTrader 4 — это торговая платформа, которая предлагает профессиональным трейдерам ряд эксклюзивных преимуществ, таких как: многоязычная поддержка, расширенные возможности построения графиков, автоматическая торговля, возможность полностью настраивать и изменять платформу в соответствии с вашими индивидуальными торговыми предпочтениями, бесплатные графики в режиме реального времени, торговые новости, технический анализ и многое другое! Нажмите на баннер ниже, чтобы загрузить MetaTrader 4!

Что нужно знать об RSI перед началом использования индикатора — Основы индикатора RSI

Что такое индикатор RSI?

Индикатор RSI это инструмент, который измеряет соотношение восходящих и нисходящих движений и нормализует расчет, так что индекс выражается в диапазоне 0-100.

Первоначально он был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером. Индикатор был представлен им общественности в книге «Новые концепции в технических торговых системах».

Если RSI находится выше уровня 70 или больше, предполагается, что инструмент перекуплен (ситуация, когда цены выросли больше рыночных ожиданий). RSI ниже уровня 30 воспринимается как сигнал о том, что инструмент может быть перепродан (ситуация, когда цены упали больше рыночных ожиданий).

Вопреки распространенному мнению, RSI является опережающим индикатором. Формула для индикатора RSI состоит из двух уравнений. Первое уравнение нужно для получения начального значения относительной силы (RS), которое представляет собой отношение средних значений закрытия «Вверх» к средним значениям закрытия «Вниз» за периоды «N», представленные в следующей формуле:

  • RS = Средняя цена Up Close / (Средняя цена Down Close) за данный период

Фактическое значение RSI рассчитывается путем индексации индикатора до 100 с использованием следующей формулы:

  • RSI = 100 — 100 / (1 + RS)

Если вы используете MetaTrader (MT4), вам не нужно искать, где скачать индикатор RSI — вы можете прикрепить индикатор к графику MT4 и просто перетащить его в главное окно графика. GIF, представленный ниже, демонстрирует этот процесс:

Источник: MetaTrader 4 — выбор индикатора RSI

Если вы еще не составляли стратегию торговли и не представляете, какими образом индекс относительной силы может помочь вам в торговле, мы советуем обратить внимание на несколько примеров торговых стратегий, которые вы можете использовать с индикатором RSI:

RSI индикатор стратегия

Уровни RSI OBOS

Если RSI меньше 30, это означает, что рынок перепродан и цена может в конечном итоге возрасти. После подтверждения разворота можно заключить сделку на покупку. И наоборот, если RSI больше 70, это означает, что рынок перекуплен и цена может вскоре упасть.

После подтверждения разворота можно разместить сделку на продажу. Уровень 50 — это средняя линия, которая разделяет верхнюю (бычью) и нижнюю (медвежью) территории. В восходящем тренде RSI обычно выше 50, а в нисходящем — ниже 50.


Источник: Пример MetaTrader 4 — Мини-терминал — EUR/USD — Диапазон данных: 7 марта 2017 г. — 8 марта 2017 г. — Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

RSI двухпериодная дивергенция

Примените короткий 5-периодный RSI (RSI 5) в течение более длинного (по умолчанию) 14-периодного RSI (RSI 14) и следите за пересечениями. С RSI 14 бывают ситуации, когда рынок не достигает уровней перепроданности или перекупленности, прежде чем происходит смещение.

Более короткий период RSI сильнее реагирует на недавние изменения цен, поэтому может показать ранние признаки разворота. Когда RSI 5 пересекает RSI 14, это означает, что последние цены становятся выше.

Затем генерируется сигнал на покупку, и пересечение 5 против 14 должно произойти, когда период 5 (синий) перепродан (ниже 30). Когда RSI 5 пересекается ниже и становится ниже RSI 14, это означает, что последние цены снижаются.

Это сигнал на продажу. Пересечение 5 против 14 должно произойти, когда период 5 (синий) перекуплен (выше 80). Опытные трейдеры могут обнаружить, что их торговая эффективность значительно выигрывает от сочетания торговой RSI стратегии с точками разворота.

Источник: Пример MetaTrader 4 — EUR/USD — Часовая диаграмма ECN — Диапазон данных: 27 января 2017 г. — 8 февраля 2017 г. — Обратите внимание: результаты прошлых периодов не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Линии тренда RSI

Соедините вершины и впадины на самом графике RSI и торгуйте на прорыве линии тренда. Чтобы начертить линию восходящего тренда RSI, соедините три или более точек на линии RSI по мере ее возрастания. Нисходящая линия тренда создается путем соединения трех или более точек на линии RSI по мере ее снижения.

Пробитие линии тренда RSI может указывать на потенциальное продолжение цены или разворот. Имейте в виду, что прорыв линии тренда RSI обычно предшествует прорыву линии тренда на ценовом графике, что дает предварительное предупреждение и раннюю возможность торговать.


Источник: Пример MetaTrader 4 — EUR/USD — Почасовая диаграмма ECN — Диапазон данных: 21 февраля 2017 г. — 3 марта 2017 г. — Обратите внимание: показатели прошлых лет не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Классическая дивергенция RSI

Медвежья дивергенция RSI формируется, когда цена создает более высокий максимум, и в то же время RSI снижается и формирует более низкий максимум. Обычно вы наблюдаете дивергенцию RSI, формирующуюся на вершине бычьего рынка, и это называется паттерном разворота.

Трейдеры ожидают разворота, когда формируется дивергенция RSI. Это предупреждение о развороте, так как оно проявляется в нескольких свечах до того, как восходящий тренд меняет свое направление, и прорывается ниже линии поддержки.

И наоборот, бычья дивергенция RSI формируется, когда цена создает более низкий минимум, а RSI формирует более высокий минимум. Это предупреждение о том, что нисходящий тренд может измениться на восходящий.

Дивергенция RSI широко используется в техническом анализе Forex. Некоторые трейдеры предпочитают использовать более высокие таймфреймы (h5, Daily) для торговли дивергенцией RSI. Используя эти стратегии, вы можете получить различные сигналы на покупку и продажу с помощью индикатора RSI.

Источник: пример MetaTrader 4 — EUR/USD — дневной график ECN — 23 июня 2016 г. — 27 февраля 2017 г. — Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Заключение: RSI Forex Trading

Начать торговать с помощью индикатора Forex RSI настолько просто, что многие трейдеры-новички, желая побыстрее получить прибыль, часто начинают торговать, даже не проверяя различные параметры или не обучаясь правильной интерпретации индикатора.

В результате RSI стал одним из наиболее широко используемых индикаторов MT4. Если тщательно изучить и потом правильно применять RSI, вы сможете определять, находятся ли цены в тренде, перекуплен ли или перепродан рынок, а также лучшую цену для входа или выхода из сделки. Это поможет вам составить более эффективный торговый план

Relative Strength Index индикатор также может указывать, какой торговый период является наиболее активным, и предоставляет информацию для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления. RSI может предоставить вам техническую информацию о трендах, а также сигналы RSI о покупке и продаже. Поэтому индикатор подойдет для использования как и начинающим, так и профессиональным трейдерам.

Крайне важно, чтобы вы сначала применили торговые стратегии RSI на демо-счете, и только после этого перешли к использованию на реальном счете. Кроме того, RSI стратегия может дополнять любую торговую стратегию Форекс, которую вы, возможно, уже использовали.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

Индикатор RSI описание и применение

Индекс относительной силы RSI – это опережающий моментум индикатор, который показывает точки возможного разворота ценового тренда. Его работа основана на скорости изменения цены, отображая её на шкале от 0 до 100. Главными сигналами изменения направления тенденции являются перекупленность и перепроданность, но кроме них мы рассмотрим подробное применение дивергенции, ложных волн, пересечение центральной линии.

Краткое описание, о чем вы узнаете:

  1. Как рассчитать
  2. Что надо знать о перекупленности и перепроданности
  3. Как понимать дивергенцию
  4. Как читать позитивную и негативную реверсию RSI
  5. Расшифровка – что такое ложные волны по Wilder
  6. Идентификация тренда
  7. Как правильно применять с другими индикаторами

Формула расчета

Relative Strength Index, так звучит перевод на английский, был разработан Welles Wilder, который известен изобретением таких индикаторов, как: Parabolic SAR, Average True Range (ATR) и Average Directional Movement Index (ADX).

Интересно, что Wilder работал инженер-механиком и промышлял на рынке недвижимости, пока не стал всемирно известным гуру трейдинга и финансовых рынков, после издания в 1978 году его работы «Новые концепции технических торговых систем».

Расчет индекса RSI производится по следующей формуле:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

Где RS рассчитывается как: средний рост цены бумаги за выбранный период / среднее падение цены за выбранный период.

Пользовательские настройки периода РСИ по умолчанию составляют 14 баров или свечей, в зависимости, каким вы пользуетесь видом графиков. Следовательно, чем меньше период вы выберете, тем больше сигналов индикатора получите, но многие из них будут ложными. Обратная формулировка предыдущего предложения также верна.

Важно понять следующее:

Не путайте индекс относительной силы, который показывает силу недавнего ценового движения акции, с просто «относительной силой» акции, которая говорит о силе бумаги по сравнению с рынком в целом.

Перекупленность и перепроданность

В техническом анализе по определению значит, что цена значительно выросла или упала за короткий промежуток времени и дальнейшее её продвижение в таком темпе маловероятно. Например, акция поднялась с $15 до $30 за 2 недели или наоборот понизилась с $30 до $15. Вероятнее ожидать либо консолидацию, либо коррекцию, либо разворот тренда.

Wilder применял уровень 70 и все что выше него, если рынок перекуплен, и уровень 30 и все что ниже его, если рынок перепродан. Торговля по индикатору RSI применяя представленные сигналы является классической и наиболее часто встречаемой.

Ниже вы видите дневной график McDonalds с 14-периодным индикатором РСИ. За период в 7,5 месяца мы видим хорошие трендовые движения вверх и вниз, экстремумы которых обозначены зелеными и красным овалами. Индикатор RSI достаточно точно определил эти экстремумы, показывая перепроданность, когда акция достигала дна (в двух случаях), и перекупленность, когда она поднималась к вершине.

Но посмотрите, как RSI вел себя во время восходящего тренда. 3 раза он показывал перекупленность, после чего происходила лишь небольшая коррекция тенденции, и движение вверх продолжалось. Все время, пока продолжался тренд вверх, индикатор РСИ показывал высокие значения, не опускаясь к уровню перепроданности.

Рассмотрим другой график, где акция WFR движется в коридоре. Настройка RSI стоит 10. Четко видно, как точны сигналы перекупленности и перепроданности в условиях отсутствия явной тенденции.

Подведем промежуточный итог:

  1. RSI, как любой другой осциллятор, лучше всего работает на безтрендовом рынке;
  2. Сигнал перекупленности/перепроданности не обязательно означает смену тенденции, а лишь её замедление, которое может перейти в консолидацию, коррекцию или разворот;
  3. Во время сильного восходящего движения цены RSI со стандартными настройками периода будет давать много сигналов перекупленности, но мало сигналов перепроданности, и наоборот.

Дивергенция

По мнению многих прибыльных трейдеров, считается наиболее показательным сигналом смены направления тренда.

Технический анализ говорит, что дивергенцией называется расхождение в направлении движений цены и осциллятора.

Бычья дивергенция возникает, когда на графике акции мы видим понижающиеся минимумы, а RSI показывает повышающиеся минимумы. Другими словами, индикатор сигнализирует о замедлении нисходящего импульс, пока на рынке пессимистическое настроение.

Медвежья дивергенция появляется, когда график рисует повышающиеся максимумы, а RSI отображает понижающиеся максимумы. Смотрите пример:

Дивергенцию рекомендуется торговать по линейному графику построенном на ценах закрытия. Акции Apple дали за 3 месяца 3 сигнала дивергенции – 2 бычьих и 1 медвежий. Заметим, что применяется RSI с настроенным периодом за 2 бара.

Обратите внимание, что стрелочками указаны рекомендуемые уровни для открытия позиции – это ближайший уровень сопротивления. Если это условие не исполняется, то мы не можем говорить о смене тенденции и входе в рынок.

Почему нельзя работать сразу при возникновении дивергенции RSI? Потому что этот сигнал не является Граалем в биржевой торговле, как и любой другой. Все сигналы индикаторов должны быть подтверждены ценовым движением.

На протяжении 4 месяцев длилась медвежья дивергенция по индексу S&P 500, которая приводила лишь к небольшим коррекциям, но уж никак не к развороту тренда.

Позитивная и негативная реверсия

Сигналы, которые были разработаны Эндрю Кардвелом, и являются противоположностью к дивергенции. Если дивергенция RSI говорит нам о возможном развороте тренда, то реверсия – о его продолжении. Таким образом, мы можем легко интерпретировать откаты и коррекции.

Позитивную реверсию нужно искать на восходящем рынке, когда на графике видно повышающиеся минимумы (откаты), а осциллятор RSI показывает понижающиеся минимумы.

Обратное можно сказать о негативной реверсии, которая возникает на нисходящем рынке, и выглядит следующим образом:

Ложные волны

Wilder рассматривал ложные волны или failure swings, как предвестник надвигающейся смены тенденции. Этот сигнал нужно искать исключительно на самом индикаторе RSI; график не учитывается, как при дивергенции.

Бычья ложная волна возникает, когда линия РСИ опускается ниже 30, потом поднимается выше нее и откатывая назад не достигает уровня 30. Сигнал появляется при пробое предыдущего максимума, как это показано на графике зеленой стрелочкой.

Медвежья ложная волна идентична предыдущей, только с уровнем 70. Вот пример:

Идентификация тренда

В книге «Технический анализ для профессионального трейдинга» Констанс Браун предполагает, что осцилляторы не двигаются между отметками 0 и 100. На восходящем биржевом рынке RSI двигается между 40 и 90 с зоной поддержки от 50 до 40.

Когда биржевой рынок движется вниз, то RSI колеблется между 10 и 60, а зона поддержки находится от 60 до 50. Другими словами, в зависимости от направления тенденции вы можете сдвигать уровни перекупленности или перепроданности, чтобы получать сигналы во время коррекции тренда. Примеры представлены на графиках.

Как применять с другими индикаторами?

Разновидности осцилляторов, у которых похожие особенности и принцип действия – идентификация ценового импульса – ставят трейдеров перед сложным вопросом выбора. Как выбрать между инструментами: стохастик, CCI или RSI, если отличается у них лишь формула расчёта?

На изображении выше видно, что RSI отличается более плавным движением, хотя CCI дает больше всех сигналов. Но, цитируя «инвестопедию», для торговли трейдеры отдают предпочтение индикатору РСИ, отмечая его улучшенные характеристики, подходящие под разные рынки.

Индикатор RSI правильно будет применять с разными трендовыми индикаторами: MACD, MA или скользящей средней. Например, 2 скользящие средние будут идеальным вариантом, чтобы фильтровать с их помощью тренды, а с помощью RSI можно искать откаты. Инструкция на основе данного метода хорошо представлена на этом сайте.

Выводы

  • Использование RSI оправдано на безтрендовом рынке, как и любого другого осциллятора;
  • Если добавить на график индикаторы тренда, например, скользящую среднюю, как фильтр, то РСИ можно использовать для поиска откатов;
  • Торги по перекупленности и перепроданности, а также по дивергенции – наиболее оправданы;
  • Существуют разные модификации и секреты RSI, но наиболее интересны с них предложил Connors Larry, о чем мы поговорим в следующем посте.

Если вам понравилась статья, делитесь ею в соцсетях и оставляйте комментарии ниже. Удачных вам торгов и будьте успешны!

Эти статьи тоже нужно прочитать:

Определение Что из себя представляет индикатор RSI?  — Investing.com

Индекс относительной силы (RSI) – является техническим индикатором и используется для определения силы тренда, а также того, является ли рынок перекупленным («медвежьим») или перепроданным («бычьим»). RSI был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером в конце 1970-х годов и является одним из наиболее популярных технических индикаторов.

Как применяется RSI?

Данный индикатор может принимать значение от 0 до 100. Значение выше 70 обычно демонстрирует перекупленность актива, а ниже 30 – его перепроданность. Перекупленный актив торгуется выше своей справедливой стоимости из-за избыточного спроса, в то время как на перепроданном рынке цены опустились ниже своей справедливой оценки из-за давления продажи.

Чаще всего RSI отображается на отдельном графике выше или ниже графика цены (как, например, на графике акций Apple (NASDAQ:AAPL) по состоянию на 13 ноября 2018 года).

RSI представлен в фиолетовом поле. В данном конкретном случае индикатор отражает распродажу акций, но рынок еще не вступил в стадию перепроданности.

Если инвестор владеет акциями Apple (NASDAQ:AAPL), а RSI достигает зоны перекупленности в 75 (что произошло в августе 2018 года), он может захотеть продать часть своей доли или вовсе закрыть позицию, пока цены выше справедливой рыночной оценки.

С другой стороны, если значение RSI опустится до зоны перепроданности ниже 25, он может докупить акции в ожидании роста цен.

Оптимизация индикатора под конкретные рынки

RSI требует оптимизации для каждого рынка, чтобы определить, подходят ли стандартные значения перекупленности и перепроданности в 70 и 30 соответственно. Это связано с тем, что уровни 80 и 20 могут быть более показательными на одном рынке, а 60 и 40 – на другом.

Ниже приведен график цен Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) и его RSI. Можно заметить, что рынок не достиг уровня перекупленности при значении индикатора ниже 80.

Данный случай также является показательным примером дивергенции цен и значений RSI в условиях перекупленности.

В настоящее время индикатор редко опускается ниже 20, что типично для рынков, имеющих тенденцию к росту. При значении ниже 20 можно ожидать, что общий характер рынка станет «медвежьим». В этот момент трейдеры и инвесторы будут искать дивергенцию около значения RSI в 20.

Индикатор также можно использовать для отслеживания того, находятся ли значения выше 50 (средней точки шкалы), что указывает на то, что рынок чаще растет, чем падает. Такой рынок считается «бычьим», поскольку покупатели достаточно заинтересованы в активе, чтобы справиться с давлением распродаж.

Дивергенция

Это ситуация, при которой цены обновляют максимумы, а RSI – нет. Например, представьте, что 1 июня цены на определенную акцию достигли пика в $125 долларов, а RSI достиг отметки 75. 15 июня акции падают до $120, а RSI – до 65. И наконец, 30 июня цена подскакивает до $130, а RSI достигает всего 72.

Именно в этот момент наблюдается дивергенция, поскольку цены, которые покупатели готовы заплатить, опережают импульс. В этом случае акции вряд ли смогут долго удерживаться на отметке $130, и у инвесторов появится причина закрыть длинную позицию или открыть короткую.

Опытные пользователи RSI обычно комбинируют его с трендовыми индикаторами, такими как индекс среднего направления движения (ADX), который отражает силу импульса. Когда ADX демонстрирует отсутствие тренда, уровни перекупленности и перепроданности RSI являются показательными.

Но когда ADX отражает наличие тренда, на уровни RSI нельзя ориентироваться. Фактически, значения RSI в вышеупомянутом случае подтверждают динамику ADX, пока остаются завышенными.

Расчет RSI

Для расчета данного индикатора обычно используется 14-периодные ряды значений. Однако для определенных рынков более показательными могут быть ряды из 10 или, например, 21 значения.

Если у нас есть ряд из 15 значений:

(1,-2,3,8,2,-3,1,8,2,4,-6,9,-1,6,7)

То RSI0 (для периода со значением 6) рассчитывается следующим образом:

RSI0 = 100 — 100/(1+RS)

RS = Средний прирост* / Средний убыток*

* В зависимости от числа периодов роста и падения

—> Для нашего набора данных:

RS = |((1+3+8+2+1+8+2+4+9+6)/10) / (-2+-3+-6+-1)/4 |= |4,4/-3| = 1,46

RSI0 = 59,35

Расчет RSI1 для 15-го периода:RSI1 = 100-100/(1+RS)

RS = ((Средний прирост X 13)+7)/14 X 1/(((Средний убыток X 13) + 0)/14)

—> Для нашего ряда:RS = 4,49/2,78 = 1,615

RSI1 = 61,76

RSI на сайте Investing.com

Кроме того, Фильтр акций позволяет пользователям устанавливать критерии отбора для RSI или любого другого индикатора во вкладке «Технические индикаторы». Это очень полезно для инвесторов, которые ищут рынки с определенными значениями RSI (например, для покупки на перепроданных рынках).

Investing.com предоставляет 14-периодные значения RSI во вкладке «График» на главной странице каждого актива, например, здесь для Apple (NASDAQ:AAPL). Обязательно выберите предпочтительный интервал времени в верхней части таблицы. Окно RSI можно найти под графиком цен.

Что такое RSI и как его использовать? | SharesPro | Инвестиционные идеи. Финансовые новости.

Понимание сути индикатора силы ценной бумаги может быть полезным при покупке или продаже акций в оптимальное время.

Инвесторы в акции всегда пытаются получить преимущество на рынке, и популярный способ сделать это — применить экономические показатели к акциям, которые им нравятся, причем сделать это до того, как чем принять решение и купить эти ценные бумаги.

Один из самых эффективных показателей измерения рынка — индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) — фактически существует уже несколько десятилетий, но иногда его применяют по сравнению с другими инструментами измерения акций, такими как стоимость, взвешивающие балансы и отношения цены к прибыли.

Фактически, RSI — отличный способ измерить потенциал акции, и чем лучше вы понимаете, как работает RSI, тем больше вы можете выиграть от одного из самых недооцененных, но наиболее эффективных инструментов оценки фондового рынка.

Что такое RSI?

Говоря простыми словами, RSI измеряет недавнюю производительность конкретной акции против ее собственной динамики цен, объединяя среднюю прибыль или убыток, которые та или иная ценная бумага имеет в течение заранее определенного периода времени. Инвесторы обычно полагаются на RSI, чтобы выяснить, перепроданы или перекуплены акции.

Хотя аналитики рынка обычно используют RSI для оценки торговых тенденций акций, этот инструмент технического анализа также может измерять показатель относительной прочности облигаций, опционов, фьючерсов, товаров и валют.

RSI был создан Дж. Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder), инвестором в сфере недвижимости, и впервые был обнародован в 1978 году в книге по анализу финансовых операций под названием «Новые концепции в технических торговых системах». Работа Уайлдера по RSI также была представлена в журнале Commodities Magazine, также в 1978 году.

Что такое модель осциллятора?

Чтобы по-настоящему понять RSI, вам нужно понять термин «осциллятор» и то, как работают осцилляторы.

В условиях фондового рынка осциллятор представляет собой метрику измерения технического анализа, которая взвешивает производительность акции между двумя крайними точками (т. е. низкими точками покупки по сравнению с высокими точками покупки). Идея состоит в том, чтобы зафиксировать индикатор тренда, основанный на модели осциллятора, и определить идеальные условия для покупки акций, основанные на перекупленности или перепроданности акций.

С индексом RSI осциллятор представляет собой полосу между 1 и 100 и обычно измеряется в течение двухнедельного периода с высоким (70) и низким (30) уровнями, учтенными в уравнении (хотя интервалы между 20 и 80 или 10 и 90, тоже не являются редкостью.) Когда осциллятор скользит вверх к 100, эти данные говорят инвестору, что акция находится в режиме «перекупленности». И наоборот, когда он скользит вниз к нулю, вывод заключается в том, что акция, скорее всего, перепродана.

Модель осциллятора особенно полезна для аналитиков фондового рынка, когда акции являются изменчивыми, но движутся в узком ценовом диапазоне. Когда фондовый рынок обычно торгуется по горизонтали, сложнее привязать торговую тенденцию к ценной бумаге, и для более точного индикатора эффективности акций необходимо обратиться к так называемым стохастическим осцилляторам, таким как индикатор или индекс относительной силы (Relative Strength Index).

Обратите внимание, что RSI это не то же самое, что относительная сила, это метрика фондового рынка, которая проверяет эффективность акций по отношению к определенному индексу, например, Standard & Poor’s 500.

Перекупленность против перепроданности

Чтобы освоить формулу RSI, вам нужно будет правильно оценить перекупленность по сравнению с перепроданными ценными бумагами.

Акция считается «перекупленной», когда спрос на акции или другой инвестиционный инструмент приводит к тому, что количество покупателей становится большим, чем количество продавцов, торгующих ценными бумагами, что приводит к более высокой цене акции.

Индекс RSI поможет выяснить, когда акционеры знают, что их акции перекуплены. В этом случае акционеры вполне могут решить зафиксировать прибыль и продать акции до того, как настроение станет медвежьим, а спрос на акции ослабнет. RSI может обеспечить хороший показатель приблизительно тогда, когда акционер будет продавать акции при сценарим с высоким спросом.

И наоборот, акция является перепроданной, когда спрос на нее отступает, возможно, после того, как плохая новость об основной компании станет общедоступной или экономические или отраслевые тенденции подорвут финансовые показатели компании.

Если акция снижается по стоимости без очевидной причины, RSI может быть бесценным в привязке приблизительной точке, где цена акций скользит до тех пор, пока группа не будет перепродана, и представляет собой хорошую возможность покупки. Выяснение оптимального времени для покупки акции при снижении производительности упрощается благодаря прочному анализу технического анализа RSI.

Опять же, когда RSI приземляется выше 70 или ниже 30, это означает, что акция либо перекуплена (70 или более), либо перепродана (или 30 или меньше). Аналитики рынка считают, что это означает, что коррекция в порядке, и ценная бумага изменит курс.

Как рассчитать RSI

В качестве индикатора RSI может стать отличным инструментом, позволяющим инвестору узнать, когда необходимо покупать или продавать ценную бумагу, особенно в условиях перекупленности или перепроданности рынка.

Формулой для определения «покупки» или «продажи» является следующая:

RSI = 100 — 100/(1 + RS)

В принципе, формула разбита на несколько ключевых категорий:

  • Средний прирост.
  • Средняя потеря.
  • RSI.

Возьмите типичный 14-дневный биржевой период.

В этом сценарии средний прирост такой же, как и все общие коэффициенты, деленные на 14. Предположим, что инвестор записывает только три потери в течение 14-дневного периода. Здесь общая сумма этих трех потерь торговой сессии делится на количество торговых сессий RSI (по этому сценарию 14). Средний убыток рассчитывается таким же образом.

Ваше значение RSI рассчитывается путем деления среднего коэффициента усиления на средний убыток.

По большому счету, по мере роста цен на акции индекс RSI также будет увеличиваться. Это связано с тем, что средний рост выручки переопределит средние потери.

Когда акции снижаются в цене, потери будут опережать рост производительности, что приведет к снижению RSI. Поскольку прибыль и убытки будут стабилизироваться или даже изменять направление движения цен на акции, рано или поздно, надлежащая оценка RSI может помочь в принятии наиболее выгодных решений о покупке портфеля.

Советы по использованию RSI

Используйте эти советы и стратегии при применении метрики RSI к вашим стратегиям выбора на фондовом рынке:

Не используйте RSI на абсолютной основе. При наиболее оптимальном сценарии торговли принятия решений о покупке или продаже, основанные исключительно на расчете RSI, нецелесообразны. Часто внешние данные или влиятельные лица (например, слухи о смене генерального директора или отзыве продукта) попадают в новости и меняют тенденции движения цен на акции по причинам, которые имеют мало общего с индексом относительной силы.

Знайте разницу между конвергенцией и расхождением. Если ваш расчет RSI отражает тренд производительности ценной бумаги, это называется конвергенцией. Напротив, если ваш расчет RSI идет против тенденции производительности акции, это называется расхождением (дивергенцией). Дивергенция особенно важна, поскольку она может означать неизбежное изменение цены акций.

Не ограничивайте свое расписание. Трейдеры и инвесторы обычно используют RSI на основе 14-дневной торговой сессии, но нет причин, по которым вы не можете сократить или удлинить ваши расчетные временные периоды на основе ваших уникальных потребностей в портфеле. По большому счету, знайте, что чем короче ваш временной период, тем более чувствительны ваши данные и тем больше шансов вам стать жертвой неточных расчетов RSI.

Мы в Telegram.

Наш сайт.

Осциллятор RSI | Азбука трейдера

olegas

5 лет ago / 118 Views

Индекс относительной силы,  а именно так расшифровывается аббревиатура RSI (Relative Strength Index), является одним из самых популярных индикаторов технического анализа. Его популярность в основном обусловлена простотой интерпретации. Авторство на данный индикатор принадлежит американскому инженеру Уиллису Уайлдеру и датируется 1978 годом. RSI – индикатор осцилляторного типа, т.е. колеблется в ограниченном диапазоне.

RSI на ценовом графике

Описание индикатора и его расчёт

Как отчасти понятно из названия, данный индикатор призван показывать относительную силу тренда. Кроме этого он помогает находить вероятные точки разворота тренда. Расчет индикатора производится на основе анализа цен закрытия. Ежедневные цены закрытия сравниваются с ценой закрытия предыдущего дня, и в случае роста цены их разность присваивается переменной U, а в случае падения цены – переменной D:

Если цена закрытия больше цены закрытия предыдущего дня:

U = цена закрытия – цена закрытия предыдущего дня;

D=0.

Если цена закрытия меньше цены закрытия предыдущего дня:

U=0;

D = цена закрытия предыдущего дня – цена закрытия.

Далее полученные значения U и D сглаживаются с помощью скользящей средней (обычно для этих целей применяют экспоненциальную скользящую среднюю) и на основе их отношения вычисляется относительная сила тренда RS:

RS = (EMA(n) по U)/ (EMA(n) по D), где

EMA(n) по U – экспоненциальная скользящая средняя сглаживающая значения U;

EMA(n) по D – экспоненциальная скользящая средняя сглаживающая значения D;

n – порядок (период) скользящей средней.

Ну и для удобства представления результатов приводим величину RS к осцилляторному типу, получая индикатор RSI:

RSI= 100 – (100/(1+ RS))

Сигналы индикатора RSI

Сигналы осциллятора RSI подобны сигналам всех индикаторов осцилляторного типа:

  1. Нахождение индикатора в зоне перекупленности (у отметки 100%) сигнализирует о возможности разворота цены вниз;
  2. Нахождение индикатора в зоне перепроданности (у отметки 0%) сигнализирует о возможности разворота цены вверх;
  3. Дивергенция на RSI является наиболее сильным сигналом и представляет собой расхождение графика RSI с графиком цены. Например, когда цена идет вверх, а RSI – вниз, то это сигнал к продаже. Когда цена идет вниз, а RSI- вверх, то это сигнал к покупке.

Кроме того данный индикатор способен рисовать фигуры технического анализа (типа “голова-плечи” и т.д.) которые можно анализировать наравне с графиком цены.

Дивергенция RSI

Наиболее сильным и надёжным сигналом данного осциллятора является его т.н. расхождение с ценой или, как принято говорить в трейдинге — дивергенция. В чём заключается это расхождение и каким образом можно распознать дивергенцию на ценовом графике? На самом деле здесь всё довольно просто, давайте рассмотрим это дело на простом примере.

Взгляните на график ниже:

Как видите, перед вами график валютной пары фунт-доллар с таймфреймом D1. До определённого момента на нём наблюдался ярко выраженный нисходящий тренд и ничто не предвещало нам скорого его окончания. Ничто, кроме того факта, что в какой-то момент времени вышло так, что очередной минимум на ценовом графике не был подтверждён минимумом на графике осциллятора RSI. И не только не был подтверждён, а даже напротив — он был опровергнут тем, что осциллятор показал следующий свой минимум выше предыдущего. Появилась дивергенция графика осциллятора с графиком цены.

Очередной минимум осциллятора нарисованный им выше предыдущего говорит нам о том, что относительная сила тренда снижается — тренд слабеет исчерпав все свои движущие силы. При этом цена на графике продолжает двигаться вниз уже по инерции, сжимая тем самым «пружину», которая затем подкинет её вверх. Этот скрытый механизм мы можем рассмотреть только благодаря наличию дивергенции и не будь перед нами графика осциллятора, мы бы пожалуй так и считали, что цена так и продолжит своё снижение дальше.

Аналогичная картина наблюдается и при смене тренда с восходящего на нисходящий, только в этом случае осциллятор, вразрез с графиком цены, рисует следующий максимум ниже предыдущего:

Индикатор RSI в МТ4

Для того, чтобы прикрепить индикатор RSI к ценовому графику открытому в торговом терминале МТ4, достаточно перейти по вкладкам «Вставка» – «Индикаторы» – «Осцилляторы» – «Relative Strength Index».

В открывшемся окне настроек индикатора можно ввести необходимые значения (или оставить параметры, установленные по умолчанию) и после этого нажать клавишу «ОК».

Настройка параметров индикатора

Во вкладке «Параметры» окна настроек индикатора вы можете внести следующие изменения:

  1. Установить период скользящей средней лежащей в основе индикатора (по умолчанию стоит значение периода равное 14).
  2. Установить тип цены, на основе которой будет производиться расчёт индикатора (по умолчанию стоят цены закрытия свечи – Close).
  3. Изменить цвет (а также тип и толщину) линии отображающей RSI на графике.
  4. Закрепить минимум и максимум поля значений, в котором будет рисоваться индикатор. Обычно в качестве минимума ставится 0, а в качестве максимума – 100 (что и установлено по умолчанию).

Далее вы можете перейти на вкладку «Уровни» и подкорректировать (при необходимости) уровни перепроданности и перекупленности (по умолчанию здесь установлены значения 70 и 30). Здесь же можно задать цвет, тип и толщину линий отображающих эти уровни на графике индикатора.

Наконец во вкладке «Отображение» вы можете задать те периоды графиков, на которых желаете видеть данный индикатор (по умолчанию индикатор отображается на всех таймфреймах).


Индикатор RSI (индекс относительной силы) — инструмент технического анализа

Индикатор RSI относится к классу осцилляторов, а значит, формирует качественные торговые сигналы в моменты боковой тенденции рынка. Помимо этого индикатор RSI показывает четко определенные периоды перекупленности и перепроданности как в боковом, так и в трендовом состоянии рынка.

Значение RSI меняется в масштабе от нуля до ста, при этом показания ниже 30 информируют о перепроданности, а выше 70 – о перекупленности рынка. Использование данных областей значительно облегчает обнаружение рынков, достигших критических экстремумов. Линия со значение 50 считается средней и аналогична нулевой линии индикатора темпа и скорости ROC.

Торговые сигналы

При пересечении линии 70 вниз появляется сигнал на продажу. При пробитии линии 30 вверх возникает сигнал на покупку. Пересечение средней линии (уровень 50) является дополнительным подтверждением правильности открытой позиции.

Допустим, при пробитии вверх значения 30 была открыта позиция Long. После этого значение индикатора преодолело средний уровень 50, но сил двигаться выше не хватило, и RSI начал снижаться, так и не дойдя до зоны перекупленности. В тот момент, когда индикатор пересекает среднюю линию 50 сверху вниз – следует закрыть длинную позицию. Аналогична  и обратная ситуация для операции Short.

Универсальный период

В качестве стандартного периода расчета индикатор RSI принимает значение 14, но не стоит ограничиваться только этим числом – оно подойдет в качестве отправной точки для овладения рассматриваемым инструментом.

Индикатор RSI – формула расчета

Как правило, во всех торговых программах уже встроены основные технические индикаторы, и все расчеты происходят автоматически, трейдеру остается только задать нужный период. Формула дана исключительно для понимания структуры индикатора.

Как правильно подобрать период, опираясь на текущую рыночную ситуацию

Как говорилось выше, главная задача индикатора показать зоны перепроданности и перекупленности рынка, но на низковолатильном рынке колебания кривой RSI могут так и не выйти за пределы 30 и 70. В таком случае можно уменьшить период, например, до 7 (вместо 14), таким образом, сделав его более чувствительным к ценовому движению.

Обратная ситуация возникает на активном, высоковолатильном рынке – в данном случае велика вероятность появления множества ложных сигналов и для их предотвращения следует увеличить период например, до 21, притупив таким образом чувствительность к цене.

Дивергенция

Во время сильного восходящего тренда индикатор RSI может дойти до зоны перекупленности и находиться там некоторый период времени, но продавать акции в такой момент (когда покупатели особенно сильны), как правило, рано. В таких ситуациях самое время вспомнить о дивергенции (или расхождении).

Дивергенция – это явление, при котором направление движения цены расходится с направлением движения индикатора. Цена достигает новый max, а индикатор RSI начинает снижаться, формируя сигнал на продажу (аналогична и противоположная ситуация – на покупку). Данное явление сигнализирует о скорой смене тренда, и продавать стоит тогда, когда индекс относительной силы проходит вниз точку 70.

Индекс относительной силы

(RSI): Торговля с этим индикатором моментума

Раскрытие информации: Ваша поддержка помогает поддерживать работу Commodity.com! Мы зарабатываем реферальное вознаграждение за некоторых брокеров и услуг, перечисленных на этой странице. Узнать больше …

Это руководство объясняет, что индекс относительной силы (RSI) показывает трейдерам как индикатор технического анализа.

Мы исследуем различные функции RSI и какие идеи трейдеры могут генерировать, используя его на графике.

Прочтите, чтобы узнать, как определять потенциальные сигналы на покупку, продажу и выход с помощью RSI.Более того, вы можете узнать о расхождениях RSI и о том, как они могут подтвердить желаемые торговые позиции.

Что такое индекс относительной силы?

Индекс относительной силы (RSI) — один из наиболее популярных инструментов технического анализа.

Это осциллятор, который измеряет силу текущей цены по отношению к предыдущим ценам.

RSI может быть универсальным инструментом, его можно использовать для:

  • Генерации потенциальных сигналов покупки и продажи
  • Показывать условия перекупленности и перепроданности
  • Подтверждать движение цены
  • Предупреждать о потенциальных разворотах цены через расхождения
Этот eBay График (EBAY) показывает потенциальные сигналы на покупку и продажу.

Как определять сигналы на покупку и продажу с помощью RSI

Индекс относительной силы может использоваться для усиления торговых стратегий путем принятия более обоснованных решений о точках входа и выхода на рынок.

Трейдеры называют эти сигналы покупки и продажи.

Как читать потенциальные сигналы покупки с помощью RSI

Трейдер может покупать, когда RSI пересекает линию перепроданности (30).

На приведенном ниже примере графика вы можете увидеть 6 различных точек, где линия перепроданности золота пересекалась.В этом случае трейдеру может быть выгодно войти в сделку.

Обратите внимание, что это примерная сделка, а не рекомендация.

Как читать потенциальные сигналы продажи с помощью RSI

Трейдер может продавать, когда RSI пересекает линию перекупленности (70). Изменение временного периода индекса относительной силы может увеличить или уменьшить количество сигналов покупки и продажи.

На графике ниже для золота показаны два временных периода RSI, 14-дневный (по умолчанию) и 5-дневный.

Обратите внимание, как в этом примере уменьшение периода времени сделало RSI более волатильным, существенно увеличив количество сигналов на покупку и продажу.

Есть еще один способ интерпретации сигналов индекса относительной силы на покупку и продажу. Это и то, как интерпретировать расхождения RSI, содержится на следующей странице.

Считывание сигналов покупки и продажи через дивергенцию

Альтернативный способ, которым Индекс относительной силы (RSI) может давать сигналы на покупку и продажу, представлен ниже:

  • Трейдер может покупать, когда цена и Индекс относительной силы растут и RSI пересекает линию 50.
  • Точно так же трейдер может продать, когда цена и RSI падают, а RSI пересекает линию ниже 50.

Пример этой потенциальной методологии покупки и продажи на основе пересечения 50 линий приведен ниже на графике Wal-Mart (WMT):

Другой метод использования индикатора RSI для потенциальных сигналов покупки и продажи см. наш гид по стохастическому RSI. Этот метод сочетает в себе популярный индикатор Стохастик и Индекс относительной силы.

Подтверждения и расхождения RSI

Другой способ использования индекса относительной силы — попытка подтвердить движение цены и попытаться предупредить о потенциальных разворотах цены с помощью расхождений RSI.

График фьючерсного контракта E-mini Nasdaq 100 выше показывает RSI, подтверждающий ценовое действие, вместе с предупреждением о будущих разворотах цены.

Что показывает от низкого №1 до низкого №2?

Цена фьючерсного контракта E-mini Nasdaq 100 существенно изменилась с минимума №1 до минимума №2.

RSI подтвердил это движение, что, возможно, помогло трейдеру обрести уверенность в том, что цена будет подниматься выше.

Прорыв линии тренда будущего e-mini был также подтвержден прорывом линии тренда Индекса относительной силы, предполагая, что движение цены, вероятно, закончилось.

Что показывает от низкого № 3 до низкого № 4?

Было зарегистрировано бычье расхождение между минимумом №3 и минимумом №4. Фьючерс на e-mini Nasdaq 100 достиг более низких минимумов, но RSI не смог подтвердить это ценовое движение, а только сделал такие же минимумы.

Трейдер может увидеть это расхождение RSI и начать получать прибыль от своих коротких продаж.

Что показывает высокий №1 и высокий №2?

Медвежья дивергенция произошла, когда фьючерсный контракт e-mini достиг более высокого максимума, а RSI — более низкого максимума.

Это медвежье расхождение предполагает, что цены могут вскоре развернуть тренд.

Трейдер может рассмотреть возможность сокращения своей длинной позиции или даже полной продажи своей длинной позиции.

С чего начать торговать с RSI?

Если вы заинтересованы в торговле с использованием технического анализа, ознакомьтесь с нашими обзорами этих регулируемых брокеров, чтобы узнать, какие инструменты они предлагают:

CFD являются сложными инструментами и сопряжены с высоким риском быстрой потери денег из-за кредитного плеча. . От 67,00% до 89,00% счетов частных инвесторов теряют деньги при торговле CFD. Вам следует подумать, понимаете ли вы, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги.

Часто задаваемые вопросы

Что означает индекс относительной силы?

Индекс относительной силы (RSI) — это осциллятор — считывание RSI на графике позволяет измерить силу и значимость существующих ценовых трендов по сравнению с предыдущими ценовыми тенденциями.RSI также используется для определения сигналов покупки и продажи, расхождений и определения того, является ли актив перекупленным или перепроданным.

Кто изобрел RSI?

Индекс относительной силы был создан Дж. Уэллсом Уайлдером и впервые опубликован как технический анализ в его книге Новые концепции в технических торговых системах . Книга Уайлдера была опубликована в 1978 году в таких журналах, как Commodities Magazine и Futures Magazine, прежде чем стать одним из наиболее часто используемых технических индикаторов в торговле.

Как рассчитать индекс относительной силы в Excel?

Чтобы рассчитать RSI в Excel, вам понадобится список прибылей и убытков за прошлый период времени, относительно которого вы рассчитываете RSI. Создайте 2 столбца Excel, перечислите выигрыш и убытки в другом. Рассчитайте средние прибыли и убытки для каждой временной точки по следующей формуле: (Текущее значение + (Предыдущее среднее * (Количество периодов — 1)) / Количество периодов. Чтобы получить значение относительной силы, разделите средний выигрыш на средние потери для каждого момента времени.

Какова относительная сила приклада?

Индекс относительной силы акции измеряет силу тренда акции в конкретном направлении, в котором она движется. Поскольку RSI рассчитывается путем деления средней прибыли на средние потери акции за определенный период времени, вы можете получить представление о текущей направленной силе акции, а также о вероятности дивергенции.

Дополнительная литература

Вы можете изучить другие инструменты технического анализа и руководства, написанные нашими экспертами:

Трейдеры, которым нужны рекомендации по типу инструмента для входа на рынок, могут ознакомиться с нашими руководствами по торговле CFD, опционами, криптовалютами, акциями , форекс и слитки.

Вы знакомы с инструментами, но не знаете, чем торговать? Ознакомьтесь с некоторыми из наших товарных справочников по драгоценным металлам, энергоносителям и сельскохозяйственным товарам.

Как читать RSI | Финансы

Как читать RSI | Финансы — Zacks
  • Home
  • Акции Акции +
  • Фонды Фонды +
  • Прибыль Прибыль +
  • Скрининг Скрининг +
  • Финансы Финансы +
  • Портфель

    206 + 9013 Образование Образование +
  • Услуги Услуги +

Почему Zacks? Научитесь быть лучшим инвестором.

  1. Финансы
  2. Инвестирование
  3. Инвестирование для начинающих
  4. Как читать RSI

Автор: Дэниел Кросс

Индекс относительной силы является наиболее часто используемым инструментом для определения динамики цены.

Hemera Technologies / Photos.com / Getty Images

RSI, или индекс относительной силы, является популярной формой технического анализа, который помогает инвесторам предсказывать движения цен и определять тенденции.Он обеспечивает основу для определения того, когда акции были перекуплены или перепроданы, что указывает на возможное изменение импульса движения цены. При отображении вместе с ценой базовой акции он также может выявить расходящиеся модели и определить правильное время для покупки или продажи акции.

Пробой

RSI рассчитывается по математической формуле, которая учитывает средние прибыли и средние убытки от скользящего 14-дневного среднего. Со временем эти средние значения смешиваются, чтобы создать более точное описание торговой активности.RSI покажет более надежные данные для акций с более длинной историей, чем для тех, которые только что стали публичными и еще не разработали торговый паттерн.

О чем это сигнализирует

Значение RSI может находиться в диапазоне от 0 до 100, при этом 50 считается сбалансированным, все ниже 30 считается перепроданным, а значение выше 70 — перекупленным. Когда RSI достигает верхнего или нижнего уровня диапазона диапазона, он сообщает инвесторам, что давление покупателей или продавцов достигает предела и должно рухнуть.Например, если RSI составляет 75, а цена удвоилась в течение пары недель, возможно, она слишком быстро выросла в цене, и это может привести к откату.

Дивергенция

Когда возникают дивергенции, они указывают на то, что импульс цены сдвигается в противоположном направлении. Чтобы дивергенция была бычьим признаком, цена акции должна достичь нового минимума, в то время как RSI образует более высокий минимум за тот же период времени. Данные покажут сдвиг в динамике, поскольку они не имеют отношения к новому минимуму цены акций с новым минимумом RSI.Для медвежьей дивергенции цена акции должна достичь нового максимума, а RSI — более низкого максимума. Опять же, данные показывают изменение импульса, потому что они не подтверждают новый максимум для акций с новым максимумом в RSI.

Заключение

Еще одним сигналом RSI являются изменения выше или ниже 50. Переход через этот барьер, выше или ниже, является простым индикатором того, что силы разворота могут воздействовать на безопасность. Любые финансовые СМИ, скорее всего, будут говорить о перекупленности или перепроданности акций на ежедневной основе, и правила могут применяться не только к акциям, но и к индексам, таким как S&P 500.В техническом анализе моментуму придается такой вес, что большинство аналитиков рассматривают RSI для подтверждения сигналов на покупку и продажу.

Ссылки

  • Технический анализ тенденций движения акций; Роберт Д. Эдвардс и др.
  • Технический анализ объяснен; Мартин Дж. Принг

Писатель Биография

Дэниел Кросс проживает во Флориде и пишет статьи об инвестициях и финансах с 2005 года. Он имеет статус дипломированного финансового консультанта Американского колледжа в Брин-Моур, штат Пенсильвания.

Что такое индикатор Relative Strength Index (RSI)?

Индекс относительной силы или RSI — один из наиболее распространенных индикаторов в техническом анализе, или сокращенно TA. В традиционных акциях и криптовалютах, таких как Биткойн и Эфириум, TA использует существующие данные, чтобы принимать более обоснованные решения о том, когда покупать и продавать для трейдеров. От традиционных до криптовалютных рынков большинство трейдеров полагаются на специализированные инструменты для выполнения такого анализа, и RSI является одним из них.

Более конкретно, RSI — это осциллятор , отдельная категория индикаторов TA от скользящих средних. RSI рассчитывает полосу между двумя крайними значениями (от 0 до 100 ), чтобы измерить величину ценовых движений, а также скорость этих движений. Следовательно, RSI процветает на изменчивых или колеблющихся торговых рынках или рынках без сильных трендов, в отличие от скользящих средних.

И наоборот, индикатор может оставаться в зоне перекупленности или перепроданности в течение длительных периодов времени и генерировать больше ложных сигналов на рынках с сильным трендом, где лучше всего работают скользящие средние.

RSI традиционно измеряет изменения цены акций или криптоактивов за 14 периодов, которые могут быть днями, часами или неделями. Формула для расчета RSI выглядит следующим образом:

  RSI_14 = 100 - 100 / (1 + (AVERAGE_GAIN / AVERAGE_LOSS) 

AVERAGE_GAIN = SUM_GAIN_PER_PERIOD / 14
AVERAGE_LOSS = -1 * SUM_LOSS_PER_PERIOD
прирост цены за 14 периодов по абсолютной величине среднего убытка

Трейдеры используют RSI для определения рыночных условий перекупленности или перепроданности.Когда импульс растет, RSI выше ( выше 70 ) и указывает на то, что актив активно покупается на рынке. Если импульс уменьшается, RSI ниже ( ниже 30 ) и это признак того, что интерес снижается, а давление продавцов растет.

RSI обычно состоит из 14 периодов; однако трейдеры могут выбрать увеличение или уменьшение чувствительности к трендам, переключая периоды.

RSI можно использовать для построения множества различных торговых стратегий по тренду.Одна из стратегий - покупка / продажа на расхождениях при экстремальных значениях RSI, которые указывают на уровни перекупленности / перепроданности. Другая стратегия - покупка / продажа, когда RSI пересекает среднюю линию или близко к ней, что может указывать на начало тренда. Кроме того, RSI можно использовать в сочетании с другими индикаторами, такими как скользящие средние, для вывода более точных сигналов как на изменчивых, так и на трендовых рынках.

Обычно RSI выше 50 указывает на бычий тренд, а ниже 50 указывает на медвежий тренд.В кросс-стратегии средней линии трейдеры могут использовать 50, 60/40 или 70/30 в качестве уровней поддержки и сопротивления при восходящих и нисходящих трендах. Если уровень поддержки или сопротивления пробит, тогда разворот тренда может быть неизбежен, и трейдеры могут действовать соответственно.

В гипотетическом примере, если RSI для ETH впервые опускается ниже 40 при существующем восходящем тренде, тогда Набор автоматически перебалансируется до 100% USDC в ожидании неминуемой распродажи. Если RSI для ETH впервые превысит 60 в существующем нисходящем тренде, тогда Набор автоматически перебалансируется до 100% ETH в ожидании разворота тренда.

Посмотрите на ETHRSI6040, первый набор, который реализует пересечение средней линии 60/40 здесь.

RSI: как торговать биткойнами с индикатором RSI

В этой статье мы обсудим очень популярный индикатор криптовалютной торговли , индекс относительной силы , который чаще называют «RSI».

Что такое RSI?

RSI - это индикатор, который измеряет импульс и скорость, с которой движется цена актива.Ядро этого индикатора основано на среднем изменении цены вверх по сравнению со средним изменением цены вниз за заданный период времени.


«RS» или относительная сила - это среднее значение «N» закрытий вверх, деленное на среднее значение «N» закрытий вниз. Затем это значение индексируется до 100 по следующей формуле.

RSI = 100 - (100/1 + RS)

Это оставляет нам значение, которое колеблется от 0 до 100. По этой причине этот индикатор известен как «осциллятор».Стандартная настройка периода для этого расчета составляет 14 периодов в зависимости от периодичности, которую вы выбрали для просмотра актива. Если вы смотрите на дневной график, он будет оглядываться за последние 14 дней, если вы находитесь на недельном графике, он будет смотреть за предыдущие 14 недель и так далее.

Как использовать индикатор RSI

Перекупленность и перепроданность

Значения более 70 считаются перекупленными , а значения ниже 30 - перепроданными .Применение этих критериев по отдельности может привести к неблагоприятным результатам. Вместо этого давайте рассмотрим некоторые из лучших вариантов использования RSI, чтобы дать вам преимущество при его использовании.

1 - RSI может оставаться перекупленным и перепроданным в течение некоторого времени.

Фактически, на бычьих рынках мы видим, что Биткойн часто остается в зоне перекупленности без какого-либо реального облегчения, а на медвежьих рынках - наоборот. RSI - это импульсный осциллятор, который может быть полезен для указания и выявления периодов, в которых цена продолжала двигаться в одном направлении в течение длительного времени.Однако в этих условиях бывают времена, когда это было бы нормой. По этой причине RSI может лучше всего использоваться в качестве сигнала или предупреждения, которое срабатывает, чтобы вы начали обращать внимание на тренд, а также для других признаков того, что он может чрезмерно расширяться в любом направлении. Это не то, что нужно немедленно предпринять.

2- После предыдущего пункта

Важно понимать, как расчет и показания индикатора соотносятся с ценовым действием, которое вы видите.Если цена движется в относительно узком диапазоне в течение длительного периода времени (скажем, например, 14 периодов), как вы можете себе представить, RSI, скорее всего, будет очень нейтральным. Следовательно, любое последующее импульсивное движение будет действовать как выброс и выбросить индикатор в одну крайность. Как вы понимаете, это может быть прорыв, который приведет к продолжению. Вы бы не хотели смотреть на это как на показатель перепроданности или перекупленности, который стоит ослабить.

3- RSI лучше всего применять в наиболее подходящей для него торговой среде

Как и , скользящая средняя , RSI лучше всего применять в наиболее подходящей торговой среде.Для скользящих средних это тренды, тогда как в случае RSI его лучше всего использовать в диапазонах, где падение импульса на экстремумах является одним из явных признаков ожидаемых разворотов. Применение RSI в условиях сильного тренда - один из самых простых способов действовать на ложных сигналах. Трейдеры довольно часто замечают расхождения в RSI на трендовом рынке. Важно понимать, что все трендовые рынки будут заполнены дивергенциями RSI, учитывая вполне нормальные периоды консолидации, которые происходят после импульсных трендов.Это всегда будет восприниматься как расхождение в импульсах.

Как использовать объем для улучшения вашей торговли? Проверьте объем торгов в диапазонах и тенденциях

Итак, как мы можем эффективно использовать RSI?

1- Используйте это как проверку контекста смещения / импульса.

Если RSI торгуется над линией 50, именно в этот момент нам следует искать подтверждение в ценовом действии, что тренд сильный, и, возможно, искать длинные позиции. Если цена торгуется ниже, мы будем искать подтверждение слабости тренда и искать короткие возможности.Часто мы видим, что в нисходящем или восходящем тренде линия будет действовать как свободная зона поддержки или сопротивления, и что после восстановления будет показателем того, что контекст изменился в отношении импульса. Либо он может снова набрать воздух в первый раз, либо внезапно он не может снова набирать пар.

2- Использование расхождений в качестве причины для повторного взгляда или подтверждения наличия других сильных / слабых сторон.

Как мы уже говорили выше, нам нужно быть осторожными с этой формой заявки.Часто, оглядываясь назад, это кажется очевидным, но обычно это что-то тщательно подобранное, чтобы выглядеть лучше, чем есть на самом деле.

В медвежьем тренде и бычьем тренде

В случае медвежий тренд , бычье расхождение - это когда цена делает более низкий минимум, но RSI делает более высокий минимум, или в случае бычий тренд , медвежья дивергенция - это когда цена достигает более высокого максимума. но RSI делает более низкий максимум.

Проблема с его использованием для расхождений действует преждевременно.Например, предположим, что цена движется вверх после определенного периода времени в боковом движении. Сразу после импульса вверх он начинает формировать флаг, который мчится выше. После начального импульса RSI будет сильно перекуплен. Несмотря на то, что консолидация, которая формируется сразу после этого, является нормальным явлением, RSI будет рассчитывать это ценовое действие как имеющее меньший импульс, если оно не будет продолжаться вверх с той же скоростью, что и первоначальная импульсная свеча. Это всегда будет указывать на расхождение на трендовом рынке, будь то сильный восходящий тренд или сильный нисходящий тренд.

Что мы можем сделать с этим типом импульсной обратной связи, так это использовать ценовое действие как точку привязки. Допустим, мы не только достигли более низкого максимума RSI, но теперь мы потеряли максимум, который находился на начальном максимуме значения RSI, и только теперь у нас может быть случай для разворота. Во всяком случае, это действительно лишь мера подтверждения.

Как и любой другой индикатор, система может быть построена на основе RSI . В конце концов, это один из наиболее распространенных доступных торговых индикаторов.

Заключение

Напоминаем, что, как и почти все индикаторы, производные от Price Action, эти инструменты показывают вам то, что уже находится прямо перед вами. Все, что вы видите, - это сглаженное представление поведения цены. Индикаторы делают более мелкие детали более понятными и очевидными.

На мой взгляд, важнее всего то, что вы понимаете, как рассчитывается индикатор, так что вы знакомы не только с его сильными сторонами, но и с его недостатками.В случае с RSI это отличный инструмент, но, как и все другие индикаторы, он может дать массу ложных отзывов.

Как и все остальное, убедитесь, что перед использованием вы тщательно протестируете его и всегда записываете данные о вашей торговой деятельности.

Райан Скотт (@CanteringClark)

Ознакомьтесь с нашим дополнительным техническим анализом, чтобы улучшить свои навыки криптовалютной торговли

По любым вопросам обращайтесь к нам по адресу [email protected]

Подпишитесь на нашу официальную учетную запись Twitter, чтобы быть в курсе последних новостей.

Присоединяйтесь к нашему сообществу в Telegram, чтобы общаться с нами и другими трейдерами Phemex.

Phemex , Trade Simple


Определение индекса относительной силы (RSI)

Акция считается перекупленной, когда RSI выше 70, и перепроданной, когда RSI ниже 30.

Индекс относительной силы (RSI) - это импульсный осциллятор, используемый для измерения текущего состояния перекупленности или перепроданности финансового инструмента по шкале от 0 до 100.Цены считаются перепроданными, когда RSI опускается ниже 30, и перекупленными, когда RSI поднимается выше 70.

Формула RSI = 100 - 100 / (1 + RS).

RS - относительная сила, которая рассчитывается путем деления средней цены закрытия восходящего закрытия на среднюю цену закрытия нисходящего закрытия. Формула: RS = Средняя прибыль / Средняя потеря. Импульс - это скорость и величина роста и падения цен. RSI измеряет, насколько сильна динамика цены в настоящее время.Он указывает, когда импульс замедляется или набирает обороты, сравнивая его с предыдущим импульсом.


Наиболее часто используемые настройки для RSI - длина 14 и закрытие периода. Это рекомендованная настройка создателем Дж. Уэллсом Уайлдером. Осциллятор можно использовать для покупки, когда он отскакивает вверх или от полосы перепроданности 30, или для продажи / короткой продажи, когда он падает ниже или отклоняется назад от полосы перекупленности 70.

Обычно осциллятор RSI повышается, когда цена базовой акции растет, и падает, когда цены на акции падают.Сигнал дивергенции формируется, когда RSI и цены на акции движутся в противоположных направлениях. Когда цена акции (или любого финансового инструмента) растет, но осциллятор RSI падает, это указывает на надвигающееся падение реверсии. Когда цена акции падает, а RSI растет, это указывает на надвигающийся отскок возврата. Это лучше всего использовать, когда новые максимумы или минимумы достигаются в базовой акции, а RSI находится на уровне или выше полос перекупленности / перепроданности 70/30 для создания более надежного разворота / разворота.

По мере того, как акция достигает новых максимумов, RSI также должен делать более высокие пики. Дивергенция сигнализирует, когда RSI начинает формировать более низкий максимум, когда акция делает новые максимумы. RSI указывает на то, что импульс замедляется, и приближается надвигающаяся реверсивная распродажа.

Линии тренда более четко проясняют случаи расхождения. Во время восходящего тренда это помогает провести линии тренда, соединяющие более высокие максимумы акций и более высокие максимумы RSI, чтобы определить, когда образуется дивергенция. Во время нисходящего тренда нарисуйте линии тренда, соединяющие более низкие минимумы акций и более низкие минимумы RSI.Триггеры покупки формируются при отскоке вверх через полосу 30, а триггеры продажи / продажи формируются, когда RSI падает ниже полосы 70. Как и в случае с любым индикатором, на рынках нет ничего 100%. Сильные восходящие тенденции могут сигнализировать о множественных медвежьих расхождениях, прежде чем может начаться существенный разворот, и наоборот, при сильных нисходящих трендах.

Большинство платформ для построения графиков включают индикатор RSI для графиков. Не путайте со стохастическим RSI или относительной силой, так как это разные индикаторы. RSI можно комбинировать с другими индикаторами, такими как скользящие средние, линии тренда и графические модели, чтобы активизировать торговую систему.

Пример RSI

Индекс относительной силы (RSI) - что это такое и как его рассчитать?

Индекс относительной силы (RSI) - один из наиболее широко используемых торговых индикаторов в техническом анализе. Он был разработан в 1978 году Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим, названным журналом Forbes в 1980 году «ведущим техническим трейдером, публикующим свои работы сегодня». При правильном применении RSI может помочь трейдеру распознать признаки перекупленности и перепроданности рынков. В этом руководстве вы узнаете больше об индикаторе - какова его история, насколько он популярен сегодня, как его рассчитать, с какими другими индикаторами вы можете его комбинировать, и, что наиболее важно, примеры того, как вы можете использовать это для повышения эффективности вашей торговли.

Содержание :

Что такое индекс относительной силы - RSI?

Индекс относительной силы - это индикатор, который помогает трейдерам улавливать динамику рынка, измеряя величину колебаний цен. Трейдеры используют RSI, чтобы распознавать рынки перепроданности и перекупленности и решать, когда открывать позицию.

Помимо определения индекса относительной силы, трейдер также должен знать, как распознать его на графике, чтобы иметь возможность успешно применять.RSI представляет собой линию между двумя крайними точками (также известную как «осциллятор»). Может принимать значение от 0 до 100.

Источник: Финамарк.

Индикатор применяется техническими трейдерами, специализирующимися на торговле различными классами активов, включая акции, FX, фьючерсы и т. Д.

Дж. Уэллс Уайлдер-младший разработал Индекс относительной силы в 1978 году. Интересным фактом о Дж. Уэллсе Уайлдере-младшем является то, что у него не было предыдущего финансового опыта. Он американский инженер-механик, который позже переключился на недвижимость.Это не помешало ему обратиться к техническому анализу и стать одной из самых заметных фигур в этой области.

«Позволить эмоциям преобладать над планом или системой - самая большая причина неудач».
- Дж. Уэллс Уайлдер младший

Дж. Уэллс Уайлдер-младший представил индикатор RSI в своей знаменитой книге «Новые концепции технических торговых систем». Он также является отцом некоторых из самых популярных технических индикаторов, которые используются в настоящее время. К ним относятся индекс выбора товаров (CSI), индекс направленного движения (DMI), Parabolic SAR, индекс колебаний и другие.

Вам также может понравиться:

Что такое RSI при торговле акциями?

Изначально RSI был разработан для торговли акциями. Когда он стал доказывать свою эффективность, трейдеры начали применять его и к другим активам.

Однако со временем аналитики начали оценивать акции по различным параметрам, включая P / E, P / B, оценки, анализ баланса и т. Д. RSI начал пролетать незамеченным по сравнению с этими и другими техническими и фундаментальными показателями.

Однако правда в том, что индекс относительной силы - отличный способ для трейдера получить справедливую оценку потенциала конкретной акции. Для этого он должен знать, что такое RSI в торговле акциями и как он работает.

RSI оценивается по шкале от 0 до 100. Традиционная интерпретация индекса относительной силы предполагает, что значение выше 70 указывает на то, что данная акция переоценена, а рынок перекуплен.Напротив, акции с RSI ниже 30 считаются недооцененными, а их рынок - перепроданными. Если RSI находится где-то в пределах 50% - 70%, то считается, что цена в целом растет. С другой стороны, значения в диапазоне от 30% до 50% указывают на общее снижение цены.

Как интерпретировать сигналы перекупленности и перепроданности при торговле акциями?

Чтобы полностью понять, что такое RSI в торговле акциями, мы должны знать, как превратить сигналы перекупленности и перепроданности в значимые действия.

Как только мы используем RSI для определения перепроданности или перекупленности акций, мы можем ожидать разворота тренда или коррекции и извлекать из этого выгоду.

Сигналы перепроданности предполагают, что давление продавцов данной акции ослабевает, и трейдерам следует приготовиться к предстоящему отскоку.

Сигналы перекупленности, напротив, указывают на импульс, когда акция достигает своих максимальных уровней для быков и вскоре испытает коррекцию.

Трейдеры, которые понимают, что такое RSI в торговле акциями и узнают, как его применять, смогут лучше выбрать момент для входа или закрытия позиции, хеджирования своих портфелей или перемещения своего капитала в другие активы.Это также удобно для навигации в ситуациях, когда акция торгуется горизонтально, а не в рамках определенного четко видимого тренда. В некоторых случаях цена может двигаться в узкой полосе. Это усложняет прогнозирование того, когда сформируется тренд и будут ли за него отвечать быки или медведи. RSI помогает увидеть движение цены в перспективе и получить более четкое представление обо всей картине.

На что обращать внимание при применении RSI к торговле акциями?

Мы уже заявляли, что RSI является индикатором импульса, что означает, что он помогает измерить скорость изменения цены конкретного актива.Это, однако, не означает, что это показатель доли движения цены.

Еще одна важная вещь - избегать использования RSI в качестве самодостаточного индикатора. Как и у любого другого технического индикатора, у него есть свои недостатки. Вот почему вы не должны основывать свои торговые решения исключительно на RSI. Совместите его с другими индикаторами, будь то технические или фундаментальные (например, скользящее среднее или стохастические осцилляторы). RSI, как абсолютная основа, может вас обмануть, и вы можете понести торговые убытки.

Кроме того, вы всегда должны смотреть на более широкие временные рамки, а не сосредотачиваться на краткосрочном периоде. Не применяйте RSI к ограниченному периоду, например, к торговому дню. Это может исказить ваш анализ, что приведет к принятию неудачных торговых решений. Трейдеры обычно применяют RSI к графикам из 14 периодов (некоторые используют RSI в периодах от 2 до 25 интервалов). Имейте в виду, что, хотя более длительные временные рамки не повлияют отрицательно на ваш анализ, более короткие будут.

И последнее, но не менее важное: не обманывайтесь продолжительностью периода, в течение которого инструмент может оставаться в зоне перекупленности или перепроданности.RSI может показывать признаки перекупленности или перепроданности рынка в течение продолжительных периодов времени, когда тренд сильный.

Индикатор RSI сигналы покупки и продажи

После того, как вы уже знаете, что такое RSI и как он работает, давайте сосредоточимся на том, как вы можете применить его в своей торговой стратегии. Для этого мы рассмотрим некоторые практические сигналы на покупку и продажу индикатора RSI, исследуем различные ситуации, которых вы можете ожидать, и научимся ими торговать.

Но чтобы понять идеи в полной мере, мы должны, прежде всего, сосредоточиться на терминах конвергенции и расхождения.Оба термина определяют направленную взаимосвязь между двумя индикаторами, тенденциями, ценами и т. Д. Конвергенция описывает процесс, когда они сближаются, тогда как дивергенция, напротив, определяет ситуацию, когда они расходятся.

Конвергенция и дивергенция важны при применении RSI, поскольку они помогают выявить силу или слабость тренда. Когда максимумы и минимумы RSI движутся в том же направлении, что и максимумы и минимумы тренда, происходит конвергенция, что означает, что тренд сильный и ускоряется.Когда максимумы и минимумы RSI и цены движутся в противоположных направлениях, тренд считается более слабым и замедляется.

Теперь давайте посмотрим, как это влияет на сигналы на покупку и продажу индикатора RSI.

Сигналы на покупку

Мы рассмотрим три сценария, связанных с индикаторами разворота и подтверждения тренда. Все они наблюдаются во время нисходящего движения рынка.

Бычий сигнал перепроданности

Бычий сигнал перепроданности - это сигнал разворота тренда, который возникает в ситуациях, когда RSI падает ниже 30% и возвращается обратно.Нет разницы, насколько низко он опустится. Здесь важно, чтобы он снова поднялся выше отметки 30%. Как только это произойдет, это признак того, что быки берут верх и формируется новый восходящий тренд.

Как торговать? Трейдеры без открытых позиций могут открывать длинные позиции. Трейдеры, которые уже закрыли свои ордера на продажу, могут зафиксировать прибыль и открыть ордер на покупку.

Сигнал бычьей (положительной) дивергенции

Это еще один сигнал разворота тренда, который возникает, когда RSI и цена отклоняются друг от друга.Это происходит, когда цена достигает более низкого минимума, а RSI отмечает более высокий минимум. В зависимости от того, сколько раз это событие повторяется, трейдер может прогнозировать силу формирующегося сигнала (чем больше, тем лучше для быков). Это показывает, что необходимо смотреть и на RSI, и на движение цены.

Как торговать? Трейдеры, обнаруживающие положительные сигналы дивергенции, должны знать, что краткосрочная прибыль не за горами. В сочетании с индикацией перепроданности этот сигнал считается очень мощным триггером для ордеров на покупку.

Сигналы на продажу

Здесь мы также рассмотрим три сценария, указывающих на разворот тренда или сигналы подтверждения. Они наблюдаются во время восходящих движений рынка, когда RSI указывает на потенциальное давление продаж.

Медвежий сигнал перекупленности

Медвежий сигнал перекупленности указывает, когда вот-вот произойдет разворот тренда. Чтобы обнаружить такой признак, обязательно ищите ситуации, когда RSI превышает отметку 70%, а затем снова падает ниже нее.Воспринимайте это как подтверждение того, что медведи становятся сильнее, и скоро произойдет разворот тренда.

Как торговать? Трейдеры с длинными позициями могут зафиксировать свою прибыль и закрыть свои открытые позиции, чтобы выйти с рынка с помощью продажи. Трейдеры, не имеющие открытых позиций, могут рассматривать этот сигнал как зеленый свет для открытия короткой позиции.

Сигнал медвежьей (отрицательной) дивергенции

В отличие от сигнала бычьей дивергенции, медвежий сигнал наблюдается, когда RSI отмечает более низкий максимум, а цена отмечает более высокий максимум.Опять же, чем более повторяющимся будет этот процесс, тем сильнее будет предстоящий медвежий сигнал. Это еще один сигнал разворота тренда, который подтверждает важность учета как RSI, так и ценовых движений, а не анализа любого из них изолированно.

Как торговать? Наличие отрицательной дивергенции говорит о том, что трейдеру следует ожидать краткосрочного снижения цен на торгуемые активы. Технические аналитики предлагают объединить его с сигналом перекупленности, чтобы лучше понять, когда следует продавать.

Определение текущего тренда

Хотя трейдеров в основном интересует, как RSI может помочь им определять сигналы покупки и продажи, стоит отметить, что индикатор очень полезен также для оценки основного направления текущего тренда и получения ощущения его силы.

Сигнал предупреждения о бычьем тренде

Сигнал предупреждения о бычьем тренде - это сигнал подтверждения тренда, который имеет место, когда RSI начинает расти от 30% к отметке 50%.Как только вы это заметите, вы поймете, что сигнал на покупку действительно сильный. Обязательно полагайтесь на него только при соблюдении 14-дневных и более длительных периодов. Когда он применяется к более коротким периодам, сигнал может вводить в заблуждение.

Сигнал предупреждения о медвежьем тренде

Этот сигнал подтверждения тренда может быть обнаружен, когда RSI начинает падать от отметки 70% к уровню 50%. Как только вы заметите такой сигнал, он должен послужить подтверждением силы медведей на рынке.Как и в случае с предупреждением о бычьем тренде, здесь также важно наблюдать за RSI в течение 14 дней и более.

Торговые комбинации RSI

Хотя RSI - полезный индикатор, он не самодостаточен. Чтобы повысить точность вашей торговли и создать законченную стратегию, обязательно комбинируйте ее с другими индикаторами. Таким образом, вы сможете лучше проверять свои торговые решения и значительно сократить количество ложных сигналов, которые вы получаете во время торговли. Вот несколько идей о возможных торговых комбинациях RSI:

Комбинация индекса относительной силы и расхождения конвергенции скользящих средних (RSI + MACD)

Оба индикатора могут обнаруживать сигналы входа.При отдельном использовании часть этих сигналов входа часто может вводить в заблуждение. Вот почему, когда вы комбинируете RSI и MACD, они могут подтверждать сигналы друг друга. Когда сигналы обоих индикаторов совпадают, пора действовать. Примером такой ситуации является ситуация, когда RSI покидает рынок перепроданности и посылает сигнал покупки, в то время как MACD одновременно выполняет бычье пересечение. Согласно спецификациям торговой стратегии, в таких сценариях может потребоваться только один сигнал продажи от любого индикатора, чтобы выйти из сделки и зафиксировать прибыль.

Думайте о комбинации RSI и MACD как о применении плана A и плана B одновременно.

Источник: Классические и кейнсианские кривые LRAS | Источник: Economicshelp.org

Комбинация индекса относительной силы и скользящей средней (RSI + MA)

Это одна из самых популярных торговых комбинаций RSI. Он полагается на сигналы рынка перекупленности / перепроданности от RSI и поддерживающие сигналы пересечения от скользящей средней. При применении комбинации RSI + MA крайне важно удерживать позицию до тех пор, пока один из индикаторов не даст противоположный сигнал или пока вы не заметите дивергенцию на графике.

Вот пример. RSI для акций AAPL входит в зону перекупленности. Через час он покидает территорию перекупленности, генерируя сильный сигнал на продажу. Тридцать минут спустя скользящая средняя отмечает «медвежий крест», который подтверждает сигнал на продажу от RSI. В результате совпадения обоих сигналов трейдер продает акции AAPL до того, как цена войдет в сильный медвежий тренд.

Если в конце торговой сессии трейдер замечает бычье расхождение между RSI и ценой AAPL, которое имеет место в области перепроданности, он может открыть новую длинную позицию.

Имейте в виду, что вам следует избегать принятия решений о выходе из сделки исключительно на сигнале пересечения скользящей средней.

Источник: Финамарк.

Комбинация индекса относительной силы и индекса относительной силы (RSI + RVI)

Многие эксперты комбинируют RSI с RVI, чтобы делать более информированные и менее рискованные торговые действия. Эта комбинация требует, чтобы трейдер дождался двойного подтверждения от обоих индикаторов. Обычно для выхода из сделки в этом сценарии достаточно одного сигнала от любого индикатора.

Предположим, трейдер заинтересован в покупке акций Alphabet Inc. для Google (NASDAQ: GOOGL). Он ждет, пока RSI выйдет на рынок перепроданности и даст длинный сигнал. Затем он ждет, чтобы увидеть, покажет ли RVI бычий крест. Если это так, то оба сигнала совпадают, и трейдер может купить акцию. Google начинает расти, и трейдер ждет, пока какой-либо индикатор подаст медвежий сигнал. Если, например, RVI рисует «медвежий крест», то трейдер закрывает свою позицию и получает прибыль.

Источник: Финамарк.

Индекс относительной силы в сочетании со стохастиком и скользящей средней (RSI + Stochastic + MA)

Это одна из наиболее сложных торговых комбинаций RSI. Он состоит из трех отдельных индикаторов и используется в основном продвинутыми или профессиональными трейдерами. Идея состоит в том, чтобы помочь отфильтровать каждый из составляющих сигналов и объединить их, чтобы получить мощный индикатор покупки / продажи. Эта стратегия применяется в основном к 1-часовому, 4-часовому и 1-дневному фреймам.

Чтобы применить эту стратегию, трейдер должен использовать RSI со стандартными настройками и установить период скользящей средней 10. Стохастический осциллятор также должен иметь настройки по умолчанию (80/20).

При использовании этого сетапа трейдер должен покупать акцию, когда цена пересекает МА и когда осцилляторы RSI и стохастик покидают область перепроданности. Здесь важно смотреть на свечи, на которых появляются эти сигналы. Убедитесь, что вы получаете их не более чем через три свечи.В противном случае сигналы теряют силу.

Источник: Финамарк.

При объединении разных индикаторов очень важно придерживаться своей первоначальной стратегии. Если вам нужно дождаться двух подтверждений и совпадения сигналов, не торопитесь. Не реагируйте на первое подтверждение и ждите, чтобы увидеть, будет ли второе. Если нет, не торгуйтесь. С другой стороны, если ваша стратегия требует только одного сигнала продажи для выхода из сделки, не ждите слишком долго, иначе вы рискуете потерять прибыль.Дисциплина здесь является ключевым моментом.

«Некоторые трейдеры от рождения обладают врожденной дисциплиной. Большинству придется усвоить это на собственном горьком опыте ».
- Дж. Уэллс Уайлдер младший

Как рассчитать RSI?

На самом деле вы можете добавить RSI на свой график несколькими простыми щелчками мыши. Все, что нужно в Finamark, - это щелкнуть значок «Параметры индикатора» в верхней части ваших графиков.

Выберите свою коллекцию слева, затем щелкните индикатор, который вы хотите добавить, в столбце доступных индикаторов посередине.Это добавит его в список активных индикаторов справа.

Однако трейдер не может полностью понять индикатор или успешно его применить, если он не знает, как рассчитать RSI. Очень важно знать математику, стоящую за индикатором. Не пренебрегайте этим только потому, что программное обеспечение для торговли сделает это за вас автоматически.

Расчет RSI

Мы рассчитываем RSI на основе четырнадцати торговых сессий подряд. Все положительные (восходящие) цены закрытия складываются.Это дает вам значение восходящей экспоненциальной скользящей средней (EMA). То же самое и с нисходящими ценами закрытия. Теперь у нас есть значение нисходящей EMA.

Затем мы делим количество положительных изменений цены (EMA вверх) на количество отрицательных изменений цены (EMA вниз), чтобы получить относительную силу (RS):

В качестве следующего шага мы выводим значение индекса из рассчитанного нами для RS:

Результатом RSI является значение от 0 до 100.По умолчанию значения для рынков перекупленности и перепроданности установлены на 70 и 30 соответственно.

Тем не менее, мы должны прояснить, что, хотя они общеприняты и используются по умолчанию, некоторые эксперты вызывают сомнения в их точности и предлагают альтернативные интерпретации для оптимальных значений RSI.

Прочие интерпретации

Когда дело доходит до ответа на вопрос о том, как рассчитать RSI, стоит отметить, что существует множество различных интерпретаций.Что более важно, так это увидеть, каковы предполагаемые результаты этих интерпретаций и каковы их аргументы.

Согласно Джону Хайдену и его книге «RSI: The Complete Guide», более точно установить значения RSI на уровне 66,66 и 33,33 для бычьего и медвежьего рынков соответственно. Он утверждает, что эти значения более точно измеряют бычьи и медвежьи тенденции и не принимают во внимание стандартные экстремумы.

Движение индикатора RSI не пропорционально движению цены.Следовательно, технические трейдеры, такие как Эндрю Кардуэлл, предполагают, что RSI может оказаться весьма ненадежным индикатором, когда он находится около своих крайних значений. Вот почему он предлагает дивергенцию как потенциальную точку входа в направлении тренда, а не против него.

Другие трейдеры, такие как Констанс Браун, продвигают идею о том, что универсальные границы 30% и 70% не точны для правильного распознавания рынков перепроданности и перекупленности. По его словам, рынки перепроданности должны иметь значения, намного превышающие 30%, в то время как рынки перекупленности должны измеряться значительно ниже отметки 70%.

С другой стороны, по мнению некоторых внутридневных трейдеров, поскольку некоторые активы более волатильны, стоит рассмотреть возможность использования уровней 80% и 20%.

Несмотря на множество различных интерпретаций, общепринятым и проверенным временем стандартом для RSI является 30% - 70%. Именно поэтому новичкам рекомендуется придерживаться его.

В заключение

RSI - чрезвычайно полезный индикатор для нескольких целей. Будь то указание на перекупленность (около 70%) или перепроданность рынка (около 30%) или подтверждение тренда (движение к отметке 50% и от нее).Это бесценная часть стратегии любого технического трейдера.

Однако не думайте о RSI как о «Святом Граале» торговых индикаторов. Фактически, ни один индикатор не способен существенно повысить эффективность вашей торговли сам по себе. Всегда используйте его в сочетании с другими индикаторами, чтобы сформировать более полную стратегию и принимать более точные торговые решения. В случае RSI комбинации со скользящей средней и стохастическими осцилляторами хорошо себя зарекомендовали.

Что такое индикатор RSI? -

Что такое индикатор RSI?

Индекс относительной силы (RSI) - чрезвычайно полезный и популярный осциллятор импульса - это индикаторы импульса рынка, основанные на том принципе, что по мере замедления импульса покупатели и продавцы становятся меньше по текущей цене, другими словами, объем уменьшается. .Это противоположно для импульса, когда действие цены / объема увеличивается.

Индикатор RSI показывает будущие вероятные изменения направления до того, как торговля действительно развернется. Это отличный способ начать следить за входом или выходом из сделки.

Этот мощный индикатор был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером и представлен в его книге 1978 г. « Новые концепции в технических торговых системах» . Есть пара других хорошо известных торговых стратегий, в которых используется концепция «относительной силы», поэтому не путайте их с ними, а просто поговорите об RSI.

Индикатор RSI измеряет соотношение движений вверх и вниз за определенный период. Уайлдер предпочел период 14 (минуты, часы, дни и т. Д.). вверх-движется вниз-движется. Индекс RSI выражается в диапазоне от 0 до 100.

Значение 30 или ниже указывает на вероятность перепроданности валютной пары, что означает, что она упала настолько низко, насколько это возможно, и поэтому существует разумная вероятность роста цены. Значения 70 или выше указывают на вероятность перекупленности валютной пары, что означает, что она зашла настолько высоко, насколько это возможно, поэтому цена, скорее всего, снизится.

Как работает индикатор RSI

Для расчета значения RSI используются два уравнения. Первое уравнение вычисляет начальное значение относительной силы (RS), которое представляет собой отношение среднего значения закрытия «вверх» к среднему значению закрытия «вниз» за «N» периодов, представленных в следующей формуле:

  • RS = Среднее значение закрытия «N» дня вверх / Среднее значение закрытия «N» дня вниз

Второе уравнение дает число, которое трейдер будет использовать для принятия решений.Он рассчитывается путем индексации индикатора до 100 по следующей формуле:

  • RSI = 100 - (100/1 + RS)

Но делать этот расчет не нужно. На своей торговой платформе Forex вы найдете индикатор RSI, готовый для вас. Вам просто нужно нажать на него, чтобы получить номер, необходимый для принятия торговых решений.

Торговля с RSI

Значения ниже 50 показывают, что валютная пара достигла уровня пола поддержки, а значения выше 50 показывают, что рост цены встречает сопротивление.Очевидно, что значения ниже 30 или выше 70 указывают на большую вероятность разворота. Помните: в торговле на форекс нет ничего определенного, но наличие RSI на вашей стороне вместе с другим индикатором тренда убедительно свидетельствует о том, что вам следует принять меры в соответствии с вашей торговой стратегией.

Использование двух значений RSI одновременно

В зависимости от периода, который вы выбрали для подачи заявки, будут разные значения RSI. По умолчанию установлено 14 периодов (тот, который понравился его изобретателю Уэллсу Уайлдеру).

Но настройка 14 периодов не так быстро реагирует на разворот тренда. Так что попробуйте вместо этого чтение с 5 периодами. Это даст вам более быструю индикацию тренда, но она может быть недолговечной.

Итак, вот трюк: используйте сразу два индикатора RSI. Вы устанавливаете RSI с 5 периодами и RSI с 14 периодами. Когда 5-периодный RSI пересекает 14-периодный RSI, вы видите растущее ценовое действие. Когда происходит обратное, у вас упадок.

Классическая дивергенция RSI

Классическая дивергенция RSI - еще один хорошо известный индикатор разворота тренда.Это немного сложнее:

1) Цена валютной пары достигает более низкого минимума - это означает, что она достигла уровня поддержки, затем поднялась, а затем опустилась ниже уровня поддержки;

2) Однако RSI расходится. Он также достигает минимума, но затем достигает более высокого минимума;

Расхождение RSI от ценового движения снова является сильным признаком разворота тренда. Пример выше показывает бычью дивергенцию.

Тот же метод, конечно же, работает для того, что называется медвежьей дивергенцией.В этом случае валютная пара достигает более высокого максимума, но RSI падает до более низкого максимума, предполагая, что восходящий тренд ослабевает и приближается падение цены.

Многие трейдеры работают с классической дивергенцией для входа и выхода из сделки. Это относительно малорисковый метод продажи вблизи вершины или покупки вблизи дна.

По мере того, как вы набираетесь опыта в торговле, вы обнаружите, что есть много других способов работы с RSI. Это своего рода старый надежный инструмент для форекс, и особенно в сочетании с другими индикаторами он очень полезен.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *