Эллиот волны – Теория волн Эллиотта описание и индикаторы (скачать)

Содержание

Как используется Индикатор Волны Эллиота в трейдинге в 2019

Большинство трейдеров Форекс принимают решения, полагаясь на технический анализ. Этот тип анализа определяет закономерности и тенденции на рынке, с помощью сложных математических уравнений, которые комбинируются и оформляются в виде определенного индикатора.

Волны Эллиотта, часто их сокращают до ВЭ, являются одним из наиболее часто используемых индикаторов.

Этот индикатор настолько популярен, что у него есть своя собственная ниша в торговом анализе на Форекс.

Индикатор «Волны Эллиотта»

В этой статье мы предоставим обзор истории индикатора и его развития, а также объясним, как его правильно использовать. Затем мы расскажем, как применить осциллятор ВЭ, а также предоставим вам полезные ссылки, по которым вы сможете найти больше информации о волновом анализе.

Волновая теория Эллиотта математически представляет различные поведенческие модели рынка. В современном трейдинге она используется как основа индикатора Форекс Волны Эллиота в MetaTrader SE, который предоставляет трейдерам преимущество благодаря возможности указывать на возможные дальнейшие движения цен.

Однако не будем забегать вперед: у этого индикатора очень богатая история.

демо счет Форекс

Волновая теория Эллиотта

  • Волны Эллиотта — история

Перед тем, как углубляться в теорию, давайте выясним, как возникли волны Эллиота кратко :

Создателем одного из самых на сегодняшний день известных способов анализа рынка был обыкновенный бухгалтер Ральф Нельсон Эллиотт. Волновая теория, получившая, разумеется, его имя, возникла в конце 20-х годов ХХ века и полностью перевернула взгляд на то, как движется цена на финансовом рынке: оказалось, что это происходит не хаотично.

Эллиотт пришел к выводу, что движения на рынке вызваны реакцией инвесторов на различные макростимулы, причем движения наверх и вниз повторяют друг друга вне зависимости от такого стимула. Также он заметил, что фазу движения можно разделить на несколько этапов – «волн».

Таким образом, трейдеры впервые получили возможность предугадывать повторяющиеся фигуры движения рынка (во всяком случае, по мнению этих трейдеров).

Теория Эллиотта частично основана на более ранней концепции Чарльза Доу (одного из создателей индекса Dow Jones), с той разницей, что Эллиотт обнаружил более дробную природу рынка Форекс.

Что ж, теперь можно заняться самим индикатором волн Эллиотта.

Суть данного индикатора заключается в том, что он отображает фазы движения цены (вóлны) в виде направленных промежутков. Таким образом, каждую волну можно определить как импульс (движение вперед) или коррекцию (откат).

С течением времени этот достаточно сложный способ анализа рынка стал весьма распространенным. Идею развивали Болтон и Коллинс, а затем теорию Эллиотта детально осветил в своей книге «Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию рынка» Роберт Пректер.

Говоря простым языком, волновой анализ Эллиотта отражает поведенческие модели трейдеров на графике.

При этом не имеет никакого значения тот факт, что сам Эллиотт ни разу не пробовал применить свой анализ к какому-либо конкретному активу, поскольку в то время торговля велась не настолько активно, чтобы укладываться в стройную модель поведения.

Это еще один факт, который роднит теорию Эллиотта с концепцией создателя индекса Dow Jones. Более того: даже в наши дни применять данный принцип к отдельным активам стоит с большой осторожностью.

Волны Эллиотта Форекс

Использование волн Эллиотта в торговле на Форекс также называют — анализ волн Эллиотта или волновой анализ рынка Forex. Волна Эллиотта на Форекс часто используется трейдерами и инвесторами как одна из передовых стратегий Форекс.

Вот как профессионалы подходят к использованию ВЭ в торговле на Форекс:

  • Выбор конкретного метода расчета волн Эллиотта
  • Ожидание, пока волны Эллиотта не получат «5»
  • Подтверждение тренда индикаторо(ами)
  • Завершение точки Stop loss
  • Начало торгов на Форекс и ордер Stop loss
  • Учет оптимальной прибыли и стопов
  • Выбор план выхода из торговли в случае убытков

Следовательно, волновой анализ Эллиотта на Форекс может повлиять на торговлю на Форексе множеством различных способов. Это означает, что существует несколько способов интерпретации волнового анализа Эллиотта. Это зависит от требований и выбора трейдера на Форекс — смотря какому методу анализа волн на Форекс следуют.

Типы Волн Эллиотта

Анализ волн Эллиотта на Форекс включает в себя два различных волновых паттерна, которые состоят из модели пяти волн, а также модели трех волн.

Паттерн «пять волн» можно найти с пятью различными доминирующими волнами. В таком случае Волны Эллиота это :

  1. Волна 1
  2. Волна 2
  3. Волна 3
  4. Волна 4
  5. Волна 5.

Другой, корректирующий тренд включает в себя три других волновых паттерна:

  1. Волна А
  2. Волна В
  3. Волна С.

Все эти волны показывают наилучшие результаты по анализу рынка.

Типы Волн Эллиотта

Волновая теория Эллиота — Принципы волн

Существуют определенные принципы влияния анализа волн Эллиотта на Форекс. Некоторые из них мы опишем ниже.

Волновой принцип Эллиотта :

  • Есть три импульсивные волны: Волна 1, Волна 3 и Волна 5, из которых Волна 3 не может быть самой короткой
  • Спад идет на Волне 2 и составляет не более 100% от Волны 1.
  • Волна 4 никогда не будет совпадать с Волной 1 в ценовой территории
  • Все будут находиться по диагонали, в случае диагонального треугольника

Полезны ли волны Эллиота в трейдинге ?

Конечно, этот показатель может быть полезным для многих трейдеров. Тем не менее, важно понимать, что это все-таки только теория, она не была доказана, вот почему многие трейдеры просто игнорируют ВЭ в своей торговой стратегии.

Тем не менее, ВЭ — это важный индикатор не только в анализе Форекс, но и в биржевой торговле. ВЭ необязательно будут полезны для вас, но вы сможете узнать это, только применив их в своей торговой стратегии.

Осциллятор волны Эллиота Форекс

Обнаружив, что цена движется по определенной повторяющейся модели, Эллиотт также выяснил, что в некоторых случаях движение может ввести трейдера в заблуждение, и в итоге будет непонятно, сформировалась новая волна или нет. Эту проблему финансист решил с помощью собственного индикатора, который носит название волнового осциллятора Эллиотта (англ. Elliott Wave Oscillator, EWO).

Благодаря волновому осциллятору Эллиотта трейдер имеет возможность увидеть, где заканчивается одна волна и начинается другая.

Этот замечательный индикатор также известен как «осциллятор 5/34», поскольку представляет собой разность скользящих средних с периодами 5 и 34.

Лучшее применение EWO – поиск третьей волны, которую он определяет практически безошибочно. Однако это и в целом отличный индикатор, так как он имеет высокую степень корреляции с волнами Эллиотта и позволяет отфильтровать движения, которые кажутся волнами, но не являются ими.

Как интерпретировать волновой осциллятор Эллиотта

У Вас должна быть установлена платформа MetaTrader 4, чтобы начать использовать ВЭ. Если у Вас ее нет, откройте Демо счет, чтобы получить доступ к счету с виртуальными деньгами. После того как Вы скачали и установили MetaTrader 4, вы должны войти в платформу.

скачать метатрейдер бесплатно

После этого, Вам нужно перейти к Индикаторам и затем выбрать «Осцилляторы». В этой категории вы сможете найти ВЭ.

волновой осциллятор Эллиотта

При правильном применении EWO на графике он будет выглядеть как гистограмма с положительной и отрицательной областями.

При формировании новой волны, как правило, происходит расхождение цены и индикатора. Основное правило гласит: первая волна всегда начинается после смены текущего тренда, а вторая будет представлена в виде отката в сторону этого (уже смененного) тренда.

Важно отметить, что во время второй волны цена не будет устанавливать новых минимумов или максимумов, однако, чаще всего, пройдет процент Фибоначчи от первой волны.

Данное движение очень четко демонстрируется с помощью индикатора волн Эллиотта на Форекс: 2-я и 4-я волны всегда являются коррекционными.

Еще одно важное правило: волны коррекции хорошо сочетаются с уровнями Фибоначчи.

После отката на второй волне, сменившей первую, начинается новое, более сильное движение. Это 3-я волна, и обнаружить ее также нетрудно: цена сформирует новый минимум или максимум (в зависимости от общего направления тренда). С точки зрения уровней Фибоначчи данная волна представляет собой от 100% до 173,5% от первой.

Обратите внимание: индикатор волн Эллиотта не дает сигналов на выход из рынка.

На 5-й волне цена, как правило, снова формирует максимум или минимум, однако волновой индикатор отобразит то же, что и в случае с 3-й волной: расхождение между осциллятором и ценой.

Как комбинировать индикатор Волны Эллиота с другими индикаторами?

В общем, Волны Эллиота индикатор, который может вам предоставить хороший обзор рынка и его потенциальные движения, правильное размещение точек Stop loss и Take profit.

Тем не менее, он не показывает точные сигналы для входа и выхода. Вот почему этот поддерживающий индикатор рекомендуется использовать вместе с другими индикаторами, которые можно использовать для идентификации точек входа и выхода из сделок.

Следовательно, индикаторы волны Эллиота лучше использовать для подтверждения, а не для определения. Давайте посмотрим, с какими индикаторами лучше всего комбинировать волны Эллиотта.

Индикатор MACD (Схождение/расхождение скользящих средних) является одним из самых популярных индикаторов. Хорошей новостью является то, что он хорошо работает с ВЭ.

Лучшее применение комбинации этих показателей — это мониторинг появления третьей волны Эллиотта.

Еще один интересный и легкий индикатор, который хорошо сочетается с волнами Эллиотта — это индекс относительной силы. Комбинируя эти индикаторы, вы сможете предугадать насколько сильным будет будущее движение.

Индикатор волн Эллиота для MT4

Если вы торгуете на Форекс, скорее всего, вы используете торговую платформу MetaTrader 4. Здесь мы расскажем вам, где найти Волны Эллиота индикатор MT4 и как их применять.

Как правило, вам нужно иметь платформу MetaTrader 4, чтобы начать использовать ВЭ. Если у вас ее нет, закажите Демо счет здесь чтобы получить доступ к счету с виртуальными деньгами.

После того как вы скачали и установили MetaTrader 4, вы должны войти на платформу. После этого, вам нужно перейти к Индикаторам и затем выбрать «Осцилляторы». В этой категории вы сможете найти индикатора волны Эллиота MT4

Скачать метатрейдер суприм бесплатно

Подводя итоги: Волны Эллиотта Форекс

Анализировать поведение рынка никогда не было так просто, как с инструментом «Анализ волн Эллиотта на Форекс». Мы рекомендуем вам проверить статистику, используя анализ волн Эллиотта в торговле на Форекс.

Если вы ищете простой способ, чтобы подтвердить поведение рынка, убедитесь, что вы понимаете волны Эллиотта.

Мы надеемся, что эта статья была для вас полезна. ВЭ — это отличный способ повысить свои знания и понимание торговли на рынке Форекс, и в целом лучше понять поведение рынка.

Лучший способ увидеть практическое применение ВЭ — это испробовать его на торговой платформе. Этот индикатор не так легко использовать, но очень полезно иметь его в составе торговой системы.

Мы не рекомендуем вам полагаться исключительно на индикатор ВЭ, он должен быть вторичным или конформационным индикатором уже развитой торговой стратегии.

Если вы находите применение индикатора волн Эллиотта сложным, вы всегда можете найти помощь и поддержку в разделе анализ волн Admiral Markets. В этом разделе будет ежедневно обновляться волновой анализ рынка Форекс на периоды h2 и h5.

Если вы торгуете в разных периодах, вам будет полезно просмотреть анализ, чтобы понять, как вы можете улучшить свой собственный анализ ВЭ.

форекс торговля онлайн

Продолжайте обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

admiralmarkets.com

Волны Эллиота

Продолжаем цикл статей по техническому анализу и сегодня мы поговорим о волнах Эллиота. Этот инструмент поможет Вам глубже понимать природу рынка, поскольку на самом деле он отражает глубокие фундаментальные процессы происходящие на рынке – страх участников, жадность, эйфория и т.д. Понимая поведение рынка, Вы начнете понимать что же сейчас происходит с той или иной ценной бумагой или рынком в целом и делать выводы о дальнейших тенденциях.

Волны Эллиота

Волновая теория Эллиота

Американским бухгалтером Ральфом Эллиотом в тридцатые годы ХХ-го века были найдены принципы движения биржевых цен. Он определил, что природа изменения цен подчиняется определённым правилам. Если посмотреть на любой график, то можно увидеть чередование разных отрезков пройденного движения в виде волны. Цена движется к вершине волны, затем опускается вниз и так постоянно. Волновая теория в изложении Чарльза Доу была известна и ранее, но она основывалась только на поведении участников рынка, а Эллиот использовал исторические данные за 80 лет.

Изучая рыночные графики, Эллиот разработал волновую теорию, которая теперь известна всем, кто причастен к инвестированию и биржевой торговле. Такая теория применима для любых рынков, так как движение цен определяют люди и общество, подчиняющиеся законам природы (психологии, социологии, физики и т.д). Активность на рынке накатывается подобно морским волнам, распадаясь на более мелкие. Эллиот пришёл к выводу, что волновая теория является частным случаем фундаментальных законов мироздания.

В 1938 году впервые была издана книга «Закон волн» с детальным изложением этой теории. Однако практическое применение волновая теория Эллиота нашла только в восьмидесятых годах, когда известный аналитик Роберт Пректер написал книгу об использовании волновой теории для технического анализа рыночных цен.

Эллиот обосновал свою теорию числами Фибоначчи. Из чисел Фибоначчи 3, 5 и 8 составляется полный волновой цикл. Это пять волн цикла роста, коррекционный цикл из трёх волн, а полный составляет восемь волн. В цикле роста три волны повышения и две волны понижения. В коррекционном цикле две волны понижения и одна волна повышения.

Волны Эллиота на графике

Все эти волны имеют внешние отличительные признаки. Цикл состоит из двух разных движений. Первое — это импульс, основное направление рынка, а второе — коррекция, откат волны или временная остановка в формировании. Коррекция всегда противоположна тренду, сила коррекции обычно меньше по длине или равна импульсу.Оба понятия относительны и взаимозависимы.То есть после любого импульса следует коррекция, которая не существует без импульса. Между ними есть также различия в характеристиках движения. Импульс всегда резко выражен, а коррекционное движение может иметь медленное или горизонтальное (боковое) развитие.

Главное отличие между импульсом и коррекционным движением — внутренняя структура этих движений. Сам термин «импульс» начал использовать Пректер. Эллиот обозначал такое движение как «мотив» (motive), определяя эту стадию поведения рынка наиболее важной и существенной.Каждый цикл движения рынка характеризуется ростом или падением. Заслуга Эллиота в разработке формулы соотношения между импульсными и коррекционными движениями в структуре цикла.

Импульс всегда состоит из пяти волн. В импульсном движении три волны идут по тренду, а две — против. В коррекционном движении три волны. Здесь наоборот — две по тренду, а одна против. Для обозначения этих моделей в системе технического анализа сложились названия «пятиволновка» и «трёхволновка». Но это всё же не математически точная модель, а формула 5:3 довольно условна. Она отображает сам принцип разных видов ценового движения. На практике циклы могут принимать вид 9:7, 13:11 и тому подобные.

Для отображения разных циклов принято цифровое обозначение для волн импульса, и буквенное для волн коррекции. То есть импульс — это волны с обозначением цифрами от единицы до пятёрки, а коррекция — волны A-B-C. Важной частью теории Эллиота являются его аксиомы. Это положения о максимальной и минимальной длине волн и непересечении волн. Аксиомы — это основа для правильного распознавания характера волны.

Концепция вложенности волн Эллиота

Важнейшая закономерность теории Эллиота состоит во вложенности волн. Такое состояние называют ещё фрактальностью. Любая волна может считаться частью большей волны. И точно также эта волна содержит в себе несколько меньших волн. При этом сохраняется принцип характера волн. Каждая волна импульса содержит пять волн, а все коррекционные состоят из трёх волн.

Вложенность волн Эллиота

Таких степеней вложения может быть очень много. Ральф Эллиот различал девять уровней в цикле развития тенденции. «Великий сверхцикл» занимает 200 лет, а самая короткая степень существует всего несколько часов. Основное правило волновой теории состоит в том, что в любой степени вложения, тренд всегда будет формироваться в соответствии с основным восьмиволновым циклом.

Таким образом, создаётся волновая иерархия, где для каждого таймфрейма есть своё место. Основная формула структуры цикла будет сохраняться в любых масштабах наблюдения, вплоть до тиковых графиков. Внешне это выглядит, будто каждый цикл воспроизводится во всех масштабах в точно таком же, самоподобном виде. В графиках более старшего масштаба заключены такие же графики меньших масштабов, заканчивая тиковым.

В теории Эллиота нет привычных понятий таймфреймов. Он ввёл понятие степеней (degrees), основная из которых называется Цикл (Cycle). Выше стоят Суперцикл и Грандсуперцикл. Практическое применение имеют низшие степени. Это Первичный, Средний и Мелкий. Ещё ниже идут Минутный, Малый и Сверхмалый. Для понимания описания циклов были введены специальные обозначения, которыми пользуются специалисты волнового анализа. Для обозначения волн по тренду применяются цифры. Для коррекционных волн используются латинские буквы. Если на одном графике отражаются вложенные волны, то более крупные волны обозначаются крупными буквами и цифрами или заглавными, более мелкие волны – обозначаются прописными.

Основные модели движений цены

Эллиот в разработке теории почти не занимался определением индивидуальных примет волн (английский термин «wave personalities»). Роберт Пректер более подробно разработал эту сторону теории. Эллиот рассматривал три импульсные волны, Пректер же в своей книге изменил терминологию и рассмотрел индивидуальные особенности всех волн. Знать приметы волн для проведения теханализа полезно, особенно в тех случаях, когда трудно получить ясную картину с отсчётом волн.

Приметы волн будут неизменными в любой иерархической степени. Большая часть первых волн появляется на дне рынка в виде отскока от минимальных уровней. В пятиволновой конструкции наименьшая по длине первая волна. В некоторых случаях первая волна формируется очень быстро, особенно, если зарождается у самого основания рынка.

Расстояние, которое проходит первая волна, почти полностью перекрывается коррекционным движением второй волны. Иногда минимумы второй волны касаются начальных значений первой. Однако она должна уверенно удерживаться гораздо выше уровня начала отсчёта первой волны. Из таких движений образуются традиционные графические модели. Это может быть «голова и плечи» (перевёрнутые), а также фигуры «двойное дно» или «тройное дно».

Самая быстро растущая и длинная из всех, обычно третья волна. Такое правило наиболее точно выполняется на рынке акций. Когда третья волна пересекает уровень максимумов первой волны, тогда это считается классическим прорывом и соответствующим сигналом для открытия позиций. Все трендовые системы торговли с этого момента вступают начинают действовать в надежде на повышение. Во время развития третьей волны быстро растёт увеличение объёмов торговли, а на графиках обозначаются частые разрывы (гэпы). У этой волны самая высокая вероятность растяжения. 

Четвёртая, то есть коррекционная волна, формирует более сложные конструкции. Это проявляется в формах консолидации, боковика, диапазона, различного вида флагов и треугольников. Главное правило для четвёртой коррекционной волны — находиться выше максимума первой волны. В противном случае это уже будет разворот.

Пятая волна не такая динамичная, как третья и растянута меньше. В процессе формирования пятой волны появляются расхождения между показаниями индикаторов технического анализа, типа MACD, и движением цены. Такое явление называют дивергенцией, и оно предупреждает о близком достижении вершины рынка. (см. статьи про индикаторы MACD или RSI.

Первую коррекционную волну, которая маркируется «А», довольно сложно вовремя правильно определить. Её зарождение кажется небольшим отступлением в развитии пятой волны роста. Наиболее точно эту волну можно определить по её внутренней структуре, когда она делится на пять волн низшего уровня. Если же к этому времени чётко видна дивергенция на индикаторах, то можно считать, что волна А сформировалась.

В этот момент начинается формирование волны В. Её можно характеризовать как инерцию восходящего движения. Эта волна может достигать предыдущих максимумов, и даже немного превосходить эти максимумы. В таких случаях образуются двойные и тройные вершины, а осцилляторы демонстрируют серийные дивергенции. Объёмы торговли в процессе роста волны В небольшие, так как рынок покидают большинство покупателей.

Волна С полностью подтверждает окончание восходящей тенденции. Эта волна движется гораздо ниже минимума волны А, подавая сигналы на продажи. При совпадении уровней волны С с уровнями четвёртой волны восходящего тренда, может сформироваться фигура «голова — плечи». Она часто служит сильным сигналом разворота.

Всё это признаки импульсных волн и их составляющих, которые направлены по тренду. Приметы же корректирующих волн выражены не так чётко, их анализ и точное определение более сложны. Все корректирующие волны объединяет то, что в них не может быть пять волн низшей степени. В большинстве случаев это три волны, но в треугольниках их может быть больше. Различают четыре основные модели корректирующих волн.

Самая простая модель — «зигзаг». Это трёхволновая конфигурация, направленная против тренда. Она формирует пять волн первой фазы и по три в остальных. Вторая — это плоская коррекционная волна с тремя волнами в первой фазе. Эту волну еще называют консолидацией, и она указывает на силу восходящего тренда.

Треугольники чаще всего появляются в процессе формирования четвёртой волны, перед окончательным движением в главном направлении. Различные формы треугольников могут сигнализировать о продолжении тренда или приближении к вершине. Чтобы идентифицировать треугольник, требуется найти четыре точки минимумов и максимумов, через которые проводятся трендовые линии.

Последняя разновидность волн коррекции встречается сравнительно редко. Это двойные и тройные волновые тройки, то есть комбинации двух или трёх комбинаций а-в-с. Соединяясь, они дают семь или одиннадцать волн. Эти сложные модели очень похожи на прямоугольник консолидации (иначе — торговый диапазон).

Сигналы волновой теории

То, что трендовое движение составляет пять волн, характерно только для идеальных рыночных условий. Зачастую бывает, что какая-то импульсная волна растягивается, принимая удлинённую форму и формируя 5 дополнительных волн. Растяжение первой волны происходит довольно редко. На рынках акций наиболее распространено растяжение третьей волны.

Свойство растяжения импульсных волн даёт возможности для прогнозирования. Как правило, всегда растягивается одна волна формации, а значит, остальные две будут схожими по протяжённости и времени. Отсюда вытекает ещё одна возможность прогноза, так как рынок не создаёт близкие по форме волны два раз подряд. В таком случае правило чередования подсказывает, какие следующие волны можно ожидать. На практике таким образом можно определить, какого вида коррекция может произойти. Например, после простой модели возможен треугольник и наоборот.

Очень важная особенность теории волн состоит в возможности построения ценовых каналов. Построив канал, можно выявить дальние ценовые ориентиры, а также подтвердить завершение отсчёта волн. Нижняя граница канала проводится через минимумы волн, а верхняя — через вершину первой волны. При дальнейшем развитии тенденции цены редко выходят за эти границы. Если же граница уверенно пробивается, то это сигнал к смене тенденции. Подобный побой мы видим на графике акций ВТБ:

Волны Эллиота на графике акций ВТБ

Движущие силы волновых формаций

Эллиот создавал свою теорию на основе анализа индексов фондового рынка, точнее, индекса Доу-Джонса. Он попытался найти связи между экономикой и «настроением масс». Рынок — это результат социальной и экономической активности человеческого общества, именно она является движущей силой рыночных изменений. Волновая теория довольно точно отражает процессы, происходящие на рынке акций.

Чем увереннее растут цены акций, тем больше появляется покупателей, а когда цены падают, всё больше желающих от них избавиться. Так как движение определяется поведением большого числа игроков, то присоединение к основному движению массы игроков вызывает рост соответствующей интенсивности. А когда цена достигает определённого (справедливого) уровня, проявляется процесс коррекции.

Поведением и составом участников рынка можно объяснить интенсивность движения и протяжённость волн. Это хорошо видно на примере роста цены акций известной компании Тesla Motors. Здесь картина вырисовывается с 17 долларов, цены акций в момент выхода на рынок. На графике мы видим, что сформированы пять волн роста, затем три волны коррекции и начало нового подъёма:

Котировки акций компании Тесла

Основные покупатели первой волны — крупные фонды, которые могут позволить себе рискнуть с новой компанией, и инвесторы, которые оценили потенциал новых технологий и возможности роста.

Затем пошла коррекционная вторая волна, когда акции распродавались инвесторами, неуверенными в дальнейшем подъёме. Когда же стало ясно, что компания развивается стабильно, то поток покупателей, в том числе и спекулянтов, увеличился, создавая эффект усиления интенсивности движения. За три года акции Тesla Motors выросли до 265 долларов. Третья волна точно по теории оказалась самой длинной и с разрывами.

На этом этапе первичные инвесторы и спекулянты начали фиксировать прибыль. Четвёртая коррекционная волна продлилась до 180 долларов. К этому времени компания приобрела широкую известность, а стабильность её работы и перспективы не вызывали сомнений. Началась массовая покупка акций и рост пятой волны до уровня 290 долларов.

После достижения потолка (справедливой цены), началась естественная коррекция, составившая три волны. По ситуации на дневном графике видно, что коррекция завершается, так как цена поднялась выше основания волны А.

Итоги и выводы: плюсы и минусы

На первый взгляд теория Эллиота может показаться сложной для восприятия и изучения. Конечно, любителям на рынке нет смысла ею заниматься. Но для профессионалов на бирже знание и умение пользоваться этим инструментом просто необходимо. Это единственная система, способная разобрать движения рынка в соответствии с чёткими правилами. 

Однако не существует математической формулы, по которой можно было бы рассчитывать волны. Поэтому волновой анализ понятие субъективное и зависит от опыта и убеждений трейдера или инвестора. Волновой принцип даёт некие теоретические рамки, в которых возможны различные варианты развития рыночной ситуации, что в совокупности с другими методами аналитики делает для инвестора ситуацию на рынке поянтной. Практический же опыт Вы можете получить у нас в Школе разумного инвестирования. Если Вы еще начинающий инвестор то начать можно с помесещения вводных бесплатных вебинаров.

Если статья была для Вас полезной, поставьте лайк и поделитесь ей с друзьями!

Прибыльных Вам инвестиций!

fin-plan.org

Волны Эллиота. Теория в действии

Сегодня, когда всё ценовое формирование перед глазами и мы наблюдаем за рынком на экране монитора, тот факт, что рынок движется некими волнами, стал просто неоспорим.

Согласитесь, нет необходимости иметь какие-либо знания в области технического анализа, для того чтобы увидеть, что любое крупное движение цены, всегда сопровождается коррекциями, а сам график напоминает череду волн сменяющих друг друга?

Волны Эллиота. Теория в действии

Тем не менее, если сейчас этот факт очевиден, то в эпоху, когда котировки были обычной лентой с цифрами, а рынок для многих представлялся неким хаосом, громогласное утверждение Ральфа Эллиота о том, что цена движется по определенной модели, которую он назвал Волновой (Elliot Wave), вызывало, мягко говоря, недоумение.

Огромный шквал критики обрушился на новую волновую теорию Эллиота со стороны современников, но в то же время нашлись и последователи, которые развили концепт и применяют этот вид анализа по сегодняшний день…

Теория волн Эллиота

Ральф Нельсон Эллиотт, как и многие биржевые дельцы, которые вписали свое имя в историю, изначально был далек от торговли на бирже. Более того, он был обычным чиновником, который воплощал политику США в других странах.

Например, одно время он занимал должность министра финансов в Никарагуа, которую в то время контролировало США. Его интересовали бизнес и экономика, но никак не биржа. Однако стечение обстоятельств перевернуло жизнь Эллиотта таким образом, что ему пришлось познакомиться с биржей.

[ad#content]

>Дело в том, что до появления волновой теории Ральф Нельсон Эллиотт издал две книги. Первая была своего рода идеальным мануалом, как организовать чайную и кафетерий, а вторая затрагивала глубокий экономический анализ и перспективы Латинской Америки.

Однако обстоятельства сложились таким образом, что из-за болезни он оказался фактически прикованным к кровати. Поэтому, для того чтобы хоть как-то занять свой разум, он начал активно анализировать семидесятилетнюю историю ключевых индексов на различных таймфреймах, где собственно и нашел свою пятиволновую закономерность.

Построение волн

Ключевым паттерном, который был обнаружен Элиотом оказалась структура состоящая из пяти основных волн и трех коррекционных.

В то время это было открытием, ведь исходя из его исследований, оказалось, что рынок не просто цикличен, а волновые фигуры закономерны и постоянно сменяют друг друга.

Итак, чтобы вы понимали, общий вид пятиволновой формации, выглядит следующим образом:

Построение волн Эллиота

  1. Чтобы определить первую точку построения, необходимо взять за основу экстремум, который стал отправной точкой окончания предыдущего тренда;
  2. Вторая точка является первым окончанием отката от нового тренда или проще говоря коррекцией первой волны;
  3. Точка 3 или третья волна является новым экстремумом, который должен переписать экстремум в точке 1, а именно — быть выше первой волны. Стоит заметить, что третья волна – это самая длинная волна;
  4. Четвертая волна (четвертая точка), появляется вследствие появления коррекции от третьей волны. Важно иметь ввиду, что сформированная точка 4 не должна переписать точку 1, то есть, первую волну;
  5. Пятая волна Эллиота появляется вследствие появления нового экстремума, который должен переписать точку 3 и закрепиться за ней;
  6. Волны А-В-С являются коррекционным движением цены от основной пятиволновой формации, которую можно принимать за основной тренд. Стоит отметить, что волна А должна находиться примерно на одном уровне с точкой 4, в то время как волна С её переписывает.
[ad#content]

Для того чтобы максимально упростить процесс разметки волновой теории на начальном этапе многие трейдеры используют такой инструмент, как индикатор Zig-Zag, который позволяет соединять экстремумы между собой.

Однако, если на картинках теория кажется простой, то волны Эллиота на реальном графике имеют менее идеальный характер. Пример:

Волны Эллиота на графике

Практика применения волн Эллиота

Подавляющее число трейдеров всегда задаётся вопросом, а как же применить эту фигуру на рынке Форекс и бинарных опционов? Неужели нужно выжидать построение целой картинки и всего пазла целиком?

На самом деле важно понимать, что волновая теория Эллиотта является своего рода мировоззренческой, так как сама фигура циклична и появляется постоянно. К тому же, почти каждая волна может быть использована трейдером, в зависимости от уровня подготовки и качеств.

Но на начальной стадии, входить в рынок стоит лишь на третьей или пятой волнах, в то время как коррекционные волны А-В-С используются как некая констатация окончания текущего тренда.

Для того чтобы извлечь прибыль необходимо дожидаться формирования точек 2 или 4 (вторая или четвертая коррекционная волна), после чего открывать сделку в сторону тренда и построения фигуры.

В качестве консервативного варианта используется пробой экстремумов отложенными ордерами, которые размещаются по точке 1, либо 3. Пример:

Волновая теория Эллиота

Но стоит понимать, что волновую теорию Эллиотта, как отдельный инструмент прогнозирования рынка, практически невозможно применить на рынке бинарных опционов, так как формирование той или иной волны практически невозможно спрогнозировать во временном промежутке, что делает невозможным подбор времени экспирации.

Хотя, если использовать индикатор волны Эллиота, то теорию вполне можно использовать в бинарных стратегиях!

И да, на рынке Форекс, где позицию можно удерживать неограниченное время, волновая теория вполне оправдывает себя и демонстрирует весьма неплохие результаты…

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

sergmedvedev.ru

Часть 1. Волновая теория Эллиотта: понятие и уровни

Изображение диаграммыРальф Нельсон Эллиотт первым выдвинул методику, основанную на волновом движении рынка. Это было еще в 30-х годах прошлого столетия. При изучении рыночных графиков, он выявил закономерность в цикличном движении цены, именно на этом принципе и основана волновая теория Элиота.

Работая в данном направлении, Эллиот в 1938 году издает книгу под названием «Закон волн». В ней он детально изложил свою теорию, которая в дальнейшем стала называться «теорией Эллиотта».

Содержание статьи:


RoboForex — работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$
  • спреды на форекс от 0 пунктов

Международная лицензия

№ IFSC/60/271/IS/16

Изображение диаграммы

Глядя на любой график, можно отметить определенное чередование отрезков движения цены. Они и представляют собой волны, а именно движение рынка от одного к другому развороту и так несколько раз.

Определение волн Эллиотта

Волна и тренд во многом похожи. Так, тренды можно различать по масштабу, размеру, они могут включать несколько трендов меньшего размера. Аналогично им и волны входят одна в другую. Данное определение волны нужно обозначить для себя с самого начала, чтобы в дальнейшем избежать возможных ошибок.

К примеру, развивается восходящий тренд. Он, в свою очередь, состоит из более маленьких трендов (волн). Те волны, которые движутся по направлению общей тенденции, называются действующими, а те, которые движутся в обратном направлении – противодействующими.

Из этого следует, что действующие волны Эллиотта двигают рынок, согласно общей тенденции, в то время, как противодействующие корректируют эти движения.

Некоторые волны способны образовывать волновые модели только из двух типов. На рисунке ниже изображен данный пример с общим восходящим трендом.

Схематическое изображение волновой модели

Первая волна представляет собой пятиволновую импульсную структуру. Ее составляющие – это три действующие волны и две противодействующие. Их обозначают цифрами. Пятиволновые импульсы встречаются лишь в действующих волнах.

Вторая волна является трехволновой коррекционной структурой. Ее составляют две действующие волны и одна противодействующая. Этот тип обозначается буквами. Трехволновая структура встречается в противодействующих и действующих волнах.

Разновидностей коррекционных волновых моделей существует много. Мы рассмотрим их отдельно в последующих темах.

Фрактальность волн Эллиотта

Как мы уже говорили, волны Эллиотта могут вкладываться одна в другую. Такое состояние называется фрактальностью. Она подразумевает, что каждая волна заключена в более крупную, а также сама имеет внутри несколько более маленьких волн. В качестве примера рассмотрим валютную пару EURUSD.

График с разметкой

График с разметкой

На 2-ом рисунке изображен импульс в волне 1. Он является идентичным показанному импульсу на рисунке 1. На нем маркировка основных волн обозначена зеленым цветом и строчными римскими цифрами.

На 3 графике показано, что волна 1, изображенная на 1 графике, входит в состав более крупной волновой конструкции: это первая волна в составе третьей.

Если перейти на более крупный период, то импульс в первой волне будет уменьшаться, поскольку там образовываются более крупные волны.

Рассмотрим со второго рисунка третью волну Эллиотта (волна [iii]) более подробно.

График с разметкой третьей волны

График с разметкой волны iii of (iii)

Таким образом, структура волны [iii] включает в себя пять волн, как подтверждение импульсности. На графике видны, кроме этого, и более мелкие волны, то есть составные волны Эллиотта (iii).

На графике 4 волна iii показана в белом эллипсе. На графике 5 более подробно можно рассмотреть ее структуру, а также определить, будет ли она являться импульсом.

В случае, когда мы получили разметку, на которой структура волны iii не относится к пятиволновой, по всей вероятности, была допущена ошибка.

Относительно волны iii, можно сказать, что все правила здесь соблюдены и в итоге получена импульсная волновая структура, поэтому разметка была верной. В данных примерах стоит отметить, что самыми крупными являются третьи волны.

Итак, волны Эллиотта имеют важное правило: в состав импульса входит только пять волн.

Говоря о фрактальности волн, делаем такие выводы:

  • Любая волна входит в состав более крупной и так же сама состоит из более мелких.
  • На одном графике находятся волны Эллиотта различных масштабов.

Уровни и нотация разметки в теории Эллиотта

Итак, мы выяснили, что один график может вмещать несколько волн различных масштабов. Они называются волновыми уровнями и основаны на принципе фрактальности. Уровни имеют собственное название и свою маркировку, но волновая теория Эллиотта не предполагает определенной связи между тайм-фреймом и волновым уровнем.

На рисунке 6 изображена Нотация волновой разметки.

Скриншот таблицы с нотацией разметки

На нем можно видеть перечень названий волновых уровней, уменьшающихся сверху вниз, он находится в левой колонке. В следующих колонках расположена маркировка, относящаяся к определенному уровню: чем ниже уровень волны Эллиотта, тем меньше символов составляет его название. Выше можно видеть, что волны разделяются на триады: верхние маркируются в кружочке или квадратных скобках, на уровень ниже – в круглых скобках или без них. Цвет и нотация изображены общепринятыми.

Обозначения, помеченные в кружочках, можно взять в квадратные скобки (к примеру, вот так [i]).

При первичном нанесении разметки, бывает затруднительно определить с какого волнового уровня ее начинать. На рисунке 6 выделено примечание, где к определенному волновому уровню указан свой тайм-фрейм, определяющий время его нахождения на нем. Исходя из этого, нужно строить свои действия. К примеру, вам нужно разметить дневной график: волна, состоящая из 100-200 баров, будет промаркирована, как Мелкий уровень – 1. Только нужно учесть, что на графике обязательно должна быть первая волна.

Рассмотрим волны Эллиотта с применением нотации волновой разметки на графиках 7 и 8.

Разметка дневного графика EURUSD

Разметка волны А

График 7 отображает дневной график EURUSD. Третья волна длиной 180 баров, обозначается мелким уровнем. Поэтому волны внутри нее помечаются, как минутный уровень (строчные римские цифры, взятые в кружок или квадратные скобки). За ним будет следовать меньший уровень, называемый маленьким (с его помощью размечаем структуру волны [iii]).

Согласно графика 8, волна 3 входит в состав среднего уровня, а средний уровень составляет первичный волновой уровень (волна [A]).

Для обозначения вложения определенной волны в другую можно применять для обозначения предлог of. Таким образом видя запись (i)of [iii] (график 7), мы понимаем, что волна (i) маленького уровня является составляющей волны [iii] минутного уровня. Аналогично можно обозначить волну [iii] относительно более старшей: (i) of [iii] of 3 или [iii] of 3.

Словарь терминов, применяемых в теории Эллиотта

Изучив волновую теорию Эллиотта по книгам, любой новичок, попав в среду волновиков на каком-либо форуме, столкнется с массой непонятных терминов, так как они очень часто сокращаются, либо применяются англицизмы. Ниже подробно описаны наиболее часто употребляемые у специалистов волновиков выражения.

  • EWA – анализ волн, встречается очень часто (анг. Elliott Wave Analysis).
  • EWP — Elliott Wave Principle, означает сокращённое название книги Р.Пректера «Elliott Wave Principle Key to Market Behavior» (рус. «Волновой принцип Эллиотта – ключ к пониманию рынков). Данная аббревиатура может подразумевать волновую теорию в целом.
  • EWI — Elliott Wave International. Означает компанию по обучению и прогнозированию волн Эллиотта, которую основал Р.Пректер.
  • 1-2 1-2 – на графиках так обозначают последовательность первой и второй волны Эллиотта.
  • ДТ (DT) – означает сокращенно «диагональный треугольник» (diagonal triangle). Применяется для обозначения начального или конечного диагональника.
  • ПДС – означает первоначальную диагональную структуру (клин или начальный диагональный треугольник).
  • ЗДС – означает заключительную диагональную структуру (конечный диагональный треугольник)
  • Заходная волна — это пятиволнока, т.е. импульс, образованный против текущего тренда. Зачастую подразумевается, что она является первой волной нового тренда, однако очень часто оказывается коррекционной волной А.
  • Иррегуляр – означает общее понятие коррекций: у которых волна В или Х выступает за экстремум прошлой волны. В частности, если волна В больше А, данная плоскость – это иррегуляр.
  • Каунт (count) – график с волновой разметкой.
  • Сигнальная линия – по методу Д. Стукалова. Он подразумевает построение в импульсе линии по нулевой точке и окончанию второй волны. Согласно теории, импульс при дальнейшем движении не должен пересечь эту линию, однако фактически импульсы довольно часто заходят за границы этой конструкции.
  • Терминал (терминальный импульс) – понятие, которое пришло из работ Г.Нили. Означает диагональный треугольник: конечный или начальный.

Критика волн Эллиотта

Очень часто на различных рыночных форумах, волновая теория Эллиотта подвергается критике. Данную тему мы как раз и посвятим детальному изучению стандартных претензий, которые высказывают участники форумов, а в качестве примера возьмем недавнее высказывание одного из участников нашего сайта.

В основном на волны Эллиотта негодуют по поводу того, что анализ волн подвержен мультивариантности. То есть, разметку сделать можно всегда таким образом, что сделки на покупку, и на продажу будут смотреться одинаково хорошо. Это действительно так. Анализ волн – понятие субъективное, а конечная разметка напрямую зависит от убеждений самого трейдера. Но это не дает повода списывать со счетов волны Эллиотта для торговли на рынке.

Так, например для разметки ЕвроДоллара, можно, например, выделять 3-5 предполагаемых вариантов ценового движения. И это говоря об основных сценариях, в то время, как дополнительных может быть намного больше. Описание каждого из подобных каунтов не имеет, по большому счету, смысла, так как может лишь запутать читателей. Можно сказать, что выделение из большого количества информации наиболее важных вариантов и является основным смыслом работы, которую подразумевает волновая теория Эллиотта, но такие навыки нарабатываются только опытом.

Например, разметка противотрендовая, тогда в этом случае, при достаточно сильном тренде, степень ее развития окажется ниже, чем у трендового варианта. Такая ситуация является довольно сложной для новичков. Некоторые трейдеры в начале своей деятельности ошибочно пытаются искать «нулевые точки» и развороты. Зачастую такой подход говорит о неправильном использовании волнового анализа.

Говоря более конкретно, применяя любой анализатор рынка, он подразумевает два способа: поиск разворотов или точек продолжения тренда. Важно понимать, что торговля на разворотах под силу лишь талантливым трейдерам, которые имеют огромный опыт в торговле и обладают, кроме этого, отличным чутьем рынка. Поэтому новичкам не стоит равняться на подобных профессионалов.

Методы решения мультивариантности в волнах Эллиотта

Давайте рассмотрим несколько способов, которые помогают решать проблему мультивариантности, которую имеют волны Эллиотта. Вот основные методы, которым рекомендовано пользоваться в подобных случаях:

  • Нельзя рассматривать разметку, как сигнал к открытию сделки. Для входа в рынок, следует находить несколько вариантов и соотносить их с текущим трендом, кроме того, рассматривать его шансы на развитие и разворот.
  • Не двигаться против тренда. Когда наблюдается уверенное движение цены вверх, продавать в этом случае не целесообразно. Даже ориентируясь на имеющиеся развороты рынка. Имея множество противотрендовых разметок, отыгрывать каждую из них необязательно.
  • Следует определять подтверждающие и критические уровни разметок. Не понимая четко, когда необходимо переходить от использования одного варианта, к использованию другого, торговать будет весьма затруднительно.
  • При всевозможных непонятных ситуациях, нужно находиться вне рынка. Если волны Эллиотта складываются в очень запутанную конструкцию, лучше сделать перерыв в торговле, и дождаться более понятной разметки.

Мы перечислили правила, которые не являются чем-то сложным и запутанным. Они достаточно просты, но, зачастую трейдеры не следуют им, поддаваясь при торговле определенным эмоциям.

Так, например, совершая открытие сделки без какого-либо прочного обоснования, используемый при этом метод анализа рынка не принесет результата, по-другому говоря, он не несет ответственности за ваши необдуманные действия. Обвинять волны Эллиотта в неудачах не правильно при сомнительной покупке на основании диагонального треугольника, или открытии против тренда, основанном на ненадежном заходном импульсе. В этих ситуациях ответственность ложится на трейдера.

Поэтому, видя такие отзывы, как например, «я продал, а потом выбило стоп, половина депозита – потеряна» или отзывы, в которых пишут, что волны Эллиотта совершенно не работают, создается уверенность, что такие трейдеры всегда будут оставаться в убытке, применяя даже другие стратегии торговли.

Заключение

Еще одна сложность, которая очень часто вызывает недовольство трейдеров заключается в том, что волновая теория Эллиотта весьма сложна. Несомненно, EWA относится к наиболее продвинутым теориям торговли. Ведь она предусматривает, что необходимо оценивать общую картину, охватывая месячные графики и текущие, используемые трейдером. Индикатора, который бы производил все это за вас, не существует. Обучение также довольно длительный процесс, на него может уйти до года времени. Однако оно того, несомненно, стоит.

В случаях, когда торговля на бирже является профессиональной деятельностью, то знать и уметь пользоваться таким инструментом, как волны Эллиотта, просто необходимо. Такая система является единственной, способной разбирать движения рынка, согласно четким правилам. Кроме того, она позволяет видеть перспективы развития тренда и вероятность его слома. Аналогов данной системе не существует.

Когда торговля на бирже – это второстепенный доход или просто хобби, пользоваться рассмотренным нами методом анализа рынка, может быть и не нужно. На это требуется очень много времени. В любительском подходе будет достаточно применение такой техники, как, например, пипсовки на демо-счете. Но не в случаях серьезного и системного подхода.

Исходя из того, что трейдинг – сугубо индивидуальный процесс, любой трейдер имеет право выбирать именно те инструменты, которые наиболее подходят ему по характеру и складу мышления. Благо, что существует огромное множество методик и подходов. Но есть трейдеры, которым волны Эллиотта рисуют наиболее ясную картину рынка. Так, например, обладая определенным опытом, можно уже не размечать график, а на пустом чарте прекрасно справляться со счетом волн. В определенных смыслах, разметка является помехой в торговле и для этого можно применять отдельный профиль в MetaTrader, в котором размещаются пустые графики со скользящими средними.

Таким образом, можно любой метод анализа рынка назвать несостоятельным, в том числе теорию, которую подразумевают волны Эллиотта. Поэтому важен не метод торговли, а, прежде всего, умение им пользоваться.

Это была первая часть по Теории Эллиотта. Продолжение следует.

vpluse.net

Волновая теория Эллиота | Азбука трейдера

Эта теория, названная так в честь своего создателя, основана том, что все в природе развивается согласно определенному циклу. По словам самого Ральфа Эллиота его теория базируется на числах Фибоначчи (последовательность Фибоначчи действительно часто наблюдается в окружающем мире и вероятно имеет некоторое отношение к его развитию). Волновая теория Эллиота является одним из разделов технического анализа рынка.

Теория Эллиота предполагает развитие всего мироздания (и фондового рынка в частности) посредством циклов, состоящих из восьми волн. Первые пять волн данного цикла направлены в сторону развития (в нашем случае в сторону развития тренда), остальные три волны представляют собой откат назад. Каждая из этих волн в свою очередь тоже состоит из восьми волн меньшего размера, ну а те в свою очередь делятся каждая еще на восемь волн и так далее.

Наряду с приверженцами волновой теории Эллиота есть масса критиков этого подхода к анализу рынка. Один из аргументов против этой теории гласит, что из-за неоднозначности определения волн на ценовом графике, прогноз на ее основе носит чисто субъективный характер (каждый определяет волны по-своему и, следовательно, у всех разные прогнозы относительно одного и того же ценового графика).

Давайте рассмотрим структуру волн Эллиота более подробно. Обратите внимание на рисунок ниже.

Волновая теория Эллиота

Как видите, на рисунке изображен восходящий тренд из пяти волн (1, 2, 3, 4, 5) и его коррекция из трёх волн (A, B, C). Волны, направленные в сторону тренда называются движущими или импульсными волнами, а волны направленные против тренда называются коррекционными волнами.

В данном случае волны 1, 3, 5 и В – импульсные, а волны 2, 4, А, С – коррекционные. Рассмотрим каждую волну в отдельности:

Волна 1 – символизирует начало нового тренда, либо продолжение тренда после очередной коррекции.

Волна 2 – это первый откат цены назад. Ральф Эллиот утверждал, что волна 2 никогда не доходит до точки начала волны 1.

Волна 3 – как правило, самая мощная и продолжительная из всех волн. По классической теории Эллиота волна 3 никак не может быть самой короткой из всех восьми волн составляющих цикл.

Волна 4 – ещё один откат. По поводу этой волны Ральф Эллиот говорил, что она не должна заходить на территорию пройденную волной 1.

Волна 5 – последняя импульсная волна цикла. Её продолжительность может быть, как и у волны 3, но это движение уже не обладает той мощью, о чём свидетельствуют уменьшающиеся объёмы по мере развития этой волны.

Волны А, В и С – три волны коррекции тренда. Волна  В не должна подняться выше верхней точки волны 5. А волна С не должна опускаться ниже начала волны 1.

На приведённом выше рисунке изображен восходящий тренд, для нисходящего тренда, как вы понимаете, всё то же самое в зеркальном отображении.

А рисунок ниже показывает, что каждая волна в свою очередь состоит из волн меньшего порядка.

Структура волн Эллиота

Как видно из этого рисунка, волны коррекции большего порядка, это не что иное, как нисходящий тренд из волн меньшего порядка.

Если рассматривать каждую из волн меньшего порядка, то они в свою очередь будут состоять из волн ещё меньшего порядка. И так до бесконечности (ну или до минимального таймфрейма ценового графика).

Вот вкратце и вся теория Эллиота, если хотите ознакомиться с ней подробней, рекомендую обратиться к оригинальному труду Ральфа Эллиота «Волновой принцип» (The Wave Principle). Впрочем, на мой взгляд, изложенной выше информации вполне должно хватить для применения волновой теории на практике.

Ещё хочу вас предостеречь. Волновая теория Эллиота ни в коем случае не является Граалем фондового рынка. Это не панацея, а всего лишь гипотеза, одна из моделей цикличного развития рынков. Поэтому используя выкладки данной теории, не забывайте оглядываться на другие инструменты технического анализа рынка (паттерны, индикаторы, линии поддержки и сопротивления).

На этом, пожалуй, пока всё. Если у вас остались, какие либо вопросы, то, пожалуйста, задавайте их в комментариях.

www.azbukatreydera.ru

Волновая теория Эллиота – базовые знания

База свинг трейдинга

День добрый, читатель блога о трейдинге. Волновая теория Эллиота является продолжением предыдущей статьи о фазах рынка, только, как бы, под увеличительной лупой. Она всегда имела своих последователей — трейдеров-оракулов, которые могут предсказывать движение цен на годы вперед, а также противников, рассматривающие ее, как гадание на кофейной гуще. Как бы ни было, предупрежу сразу — не ищите в этом посте какой-то магической торговой формулы или пресловутого Священного Грааля. Прочтя эту страницу, вы должны понять, что рынок, как и человек, в своем непрерывном движении имеет белую и черную  полосы, которые характеризует волновая теория Эллиота, и которые мы будем использовать для получения прибыли.

Волновая теория Эллиота — немножко истории

Волновую теорию разработал Ральф Эллиот, о которой мир узнал из монографии «Принципы волн» в 1938 году. Сам автор на ней сравнительно ничего не заработал (насколько я знаю, он умер в нищете). А кто сделал на ней колоссальных масштабов бизнес, так это рок-музыкант и просто хороший человек Р. Пречтер. Основываясь на волновой теории Эллиота, Пречтер предсказал в конце 70-ых XX века биржевой бум 1982-го и крах 1987-го. Но далее с прогнозами как-то не срослось. Поэтому я рассматриваю волны Эллиота только, как концепцию движения различных рынков, но никак с целью прогнозирования. Теперь давайте все же рассмотрим основные положения волновой теории Эллоита.

Определение волн Эллиота

Волны Эллиота – это торговая модель, которая показывает, как движутся рынки. Каждый тренд, независимо восходящий или нисходящий, имеет фазы стремительного движения и коррекции (откатов), что и есть основой волновой теории (что такое откаты  и как их торговать).

Для свинг трейдера (что такое свинг трейдинг) наиболее благоприятной является фаза стремительного движения. Волновая теория Эллиота хорошо укладывается в одну из торговых стратегий: торговля первого отката (смотрите стратегию свинг трейдинга). Вы в этом убедитесь сами.

Сначала, рассмотрите и изучите рисунок ниже…

Волны Эллиота и фазы рынка

Вторая фаза рынка состоит из пяти волн. На графике они промаркированы от 1 до 5. Это детализированный взгляд на восходящий тренд.

Фаза коррекции обозначается на рисунке, как волны A, B, C. Это коррекция восходящего тренда. Мы не будем много внимание уделять этой фазе, но важно знать цельную модель.

Первая волна

Определяет переломный момент в тенденции и знаменует начало нового восходящего тренда. Когда вы на графике увидите формирование первой волны, ожидайте первого отката.

Вторая волна

Это и есть наш откат! Теперь вы ищете точку входа (больше информации: стратегия входа свинг трейдера), используя свечной анализ. Это и есть, в общих чертах, наша стратегия первого отката. Мы входим на рынок в самом начале восходящего тренда. Но о торговой стратегии поговорим несколько позже. На это еще будет целый раздел.

Третья волна

Это самая сильная и продолжительная волна в цикле Эллиота. Вот поэтому мы стараемся войти в рынок до того, как она развернется на полный ход, и желаем прокатится до самого конца.

Волны Эллиота проявляются на всех, без исключения, таймфреймах. Когда мы находим бумагу на первом откате, хочется, чтобы временные рамки были побольше. Просто следуем тренду. Стараемся выйти вблизи верхушки. Почему? Потому что, как раз здесь делается большая часть денег за меньший период времени.

Четвертая волна

Является огромным разочарованием для тех, кто вошел в рынок слишком поздно. Когда темп движения акции замедляется – это является сигналом окончания лучшей части восходящего тренда или второй фазы рынка.

Пятая волна

После коррекции четвертой волной, рынок делает последний толчок. Это движение, как правило, сравнительно с третьей волной, вялое и непродолжительное. Эта последняя фаза не говорит о силе покупателей, а скорее о неготовности продавцов (это видно по снижению объемов торгов на фоне растущей цены – так называемое расхождение направлений векторов цен и объемов или дивергенция). Это также значит скорое начало продолжительной коррекции.

Волны A, B, C

Являются частями нисходящего тренда. Вы наверное заметили, что волна А выглядит, как будто коррекцией пятой волны восходящей тенденции. Но это не так. Если дождаться волны В, то мы увидим, что её вершина ниже предыдущей. Она является откатом для новой нисходящей тенденции, а волна С – это третья нисходящая волна, которая проваливается ниже предыдущих минимумов. Эти этапы можно использовать для открытия короткой позиции.

SPY (март 2009—июль 2010) недельный график. Прослеживается волновой цикл Эллиота, после окончания которого, начинается новый


SPY (2009 — 2012) месячный график. Казалось, что в мае 2012 пятая волна окончилась, но это был лишь внутренний небольшой откат. Обратите внимание, как с каждой волной снижаются объемы.

Это основные принципы, на которых строится волновая теория Эллиота. В книгах по техническому анализу можно найти больше информации, но некоторые моменты могут показаться сложными. Также, не всегда легко точно определить, какая сейчас волна Эллиота заправляет рынком. Главное понимать, что тренды существуют и на них действительно зарабатывают деньги.

Надеюсь, что на блоге о трейдинге вы нашли интересующую вас информацию! Спасибо за внимание. Обсудите тему волновая теория Эллиота в комментариях. Удачной торговли!


Полезно знать — боковой тренд флэт
рассказать друзьям

Оцените статью

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(60 голосов, в среднем: 4.7 из 5)

trader-blogger.com

Волновая Теория Эллиота и как на этом зарабатывают

Если методика верна, ее формула должна уместиться на обратной стороне почтовой марки. (с)

Часто теорию волн Эллиотта считают сложной, но на самом деле, в ее основе лежат принципы, которые вряд ли можно назвать таковыми. Во многом, основные положения теории Эллиота совпадают с принципами теории Доу и классическими методами графического анализа, но Эллиотт в своей концепции зашел далеко за пределы традиционного технического анализа рынка Форекс. Его теория дает возможность увидеть полную перспективу движения рынка, также с ее помощью можно легко объяснить, причины, по которым формируются определенные графические модели, и что они означают. Вооруженный теорией волн Эллиота трейдер может с легкостью определить, в какой именно точке своего цикла находится рынок.

Тремя основными понятиями теории волн Эллиотта являются — модель, соотношение и время. Моделью волн принято называть конфигурацию, которую принимает сочетание волн. Анализ соотношений позволяет определять возможные уровни коррекции и ценовые ориентиры путем измерения соотношений между различными волнами. К тому же, между волнами существуют определенные временные связи, которые являются предметом волнового анализа. Они служат для подтверждения волновых моделей и соотношений волн.

Давайте, рассмотрим, пример одного полного цикла, который состоит из восьми волн — пяти волн роста и трех волн падения(рис.1). Пять волн, составляют фазу роста. Восходящие волны (1, 3, 5) называют импульсными волнами. Нисходящие волны 2 и 4 развиваются в противоположном тенденции направлении. Их называют корректирующими волнами, потому, что они вносят поправки в движение волн 1 и 3. После того как фаза роста завершается, начинается трехволновая корректировка. Три корректирующие волны помечены на рисунке буквами «а», «Ь» и «с».

Почти такой же важной характеристикой волн, как устойчивая модель их сочетания, является степень соответствующей тенденции. Существуют многочисленные степени тенденции. Сам Эллиотт, к слову, выделял девять различных уровней развития тенденции, начиная с «Великого сверхцикла» и заканчивая сверхкороткой степенью, существующей всего несколько часов.

Важнейшее правило теории волн гласит: независимо от степени тенденция всегда будет развиваться по основному восьмиволновому циклу. Каждая волна подразделяется на меньшие волны, которые в свою очередь также разбиваются на волны — еще меньшей степени. А отсюда следует, что каждая из волн фактически является частью большей, следующей в волновой иерархии.

Рыночный цикл, включающий в себя три основных цикла волновой теории Эл­лиотта, будет выглядеть следующим образом(рис.2)

Полный рыночный цикл состоит из двух больших волн, 8 средних волн и 34 маленьких волн. Далее идут 144 очень маленьких волны и т.д. согласно ряда чисел Фибоначчи. Бычий рынок состоит из одной большой волны, 5 средних волн и 21 маленькой волны. Если продолжить этот список, то следующим числом волн будет 89 и т.д. Медвежий рынок состоит из одной большой волны, 3 средних волн и 13 малень­ких волн. Этот список можно продолжить 55 очень маленькими волнами и т.д.

Умение различать трехволновые и пятиволновые модели — основа практического применения теории волн. От него зависят все дальнейшие действия трейдера. Количество волн подсказывает, чего следует ожидать на рынке. Оформившаяся пятиволновая конфигурация, например, показывает, что завершилась только часть движения большей волны, что оно продолжится (если это только не пятая волна в структуре более высокой по иерархии пятой волны).

Важнейшее правило интерпретации волновых структур гласит: коррекция не может состоять из пяти волн. Так, если при общей тенденции роста наблюдается пятиволновое падение, можно с высокой долей уверенности констатировать, что мы фактически имеем дело с первой волной трехволнового (а-Ь-с) падения, то есть падение продолжится. На медвежьем рынке после трехволнового повышения должна возобновиться тенденция падения. А оживление, состоящее из пяти волн, — предупреждение, что следует ожидать более значительного движения цен вверх. Более того, оно вполне может оказаться первой волной новой бычьей тенденции.

Практически половина первых волн зарождается у основания рынка. Она является чем-то вроде «отскока» от наиболее низких уровней. Первая волна, как правило, наиболее короткая из пяти. .

Расстояние, пройденное волной 1, почти полностью(или полностью) покрывается ходом волны 2. Она удерживается над уровнем основания первой волны, что влечет за собой образование различных графических моделей — например таких, как двойное или тройное основание или перевернутая модель «голова и плечи».

Третья волна самая длинная и динамичная. Пересечение 3 волной уровня вершины первой волны обозначает все типы классических прорывов и сигналы к открытию длинных позиций. На третью волну приходится самое значительное увеличение объема торговли, в это время на графиках появляются многочисленные разрывы. 3 волна никогда не может быть короче ни одной из пяти.

Четвертая волна имеет, как правило, сложное строение. Как и волна 2, она представляет собой фазу коррекции или консолидации, однако, отличается от последней своим строением. Во время четвертой волны на графиках часто появляются треугольники. Согласно важнейшему правилу теории волн, основание волны 4 никогда не перекрывает вершину первой волны.

Во время пятой волны многие подтверждающие технические индикаторы — например, On Balance Volume — начинают отставать от движения цен. Также в это время на некоторых осцилляторах начинают появляться отрицательные расхождения, предупреждая о возможном приближении рынка к вершине.

 Теперь, несколько слов о ABC-коррекции.

Если первые пять волн, по своей природе являются трендовыми, и их обозначают цифрами от 1 до 5, то коррекцию, следующую за ними, принято обозначать латинскими буквами: a, b, c, из которых две волны — импульсные, а одна – коррекционная.

Чаще всего на графиках встречается три типа коррекционных моделей:

Зигзаг. 

Этой модели присущи резкие ценовые скачки, которые идут в противоположном направлении предшествующему тренду. При этом импульсные волны A и C, значительно, больше по размеру в сравнении с корекционной волной B.

Отмечу, что порой, коррекционная модель может состоять из 2 или 3 связанных между собой зигзагообразных моделей.

Диапазон.

Нередко, после сильных движений вверх или вниз наблюдается боковое движение. Оно может также представлено в виде коррекционной модели Эллиотта, при этом точка основания волны C может совпадать с вершиной волны A, а максимум волны B выходить за основание волны A.

Треугольник.

 Также, коррекционная модель может быть представлена в виде треугольников, которые, как правило, двигаются против тренда или боком. Треугольники обычно состоят из пяти волн, при этом они могут быть сужающимися, расширяющимися, убывающими, возрастающими или симметричными.

Давайте обобщим основные положения теории волн, а затем рассмотрим конкретные сферы их практического применения.

— Полный цикл бычьего рынка состоит из восьми волн: пяти волн роста, за которыми следуют три волны падения.

— Тенденция подразделяется на пять волн в направлении следующей в иерархии, более продолжительной тенденции.

— Коррекция всегда состоит из трех волн.

— Простые коррекции бывают двух типов: зигзаги (5-3-5) и плоские волны (3-3-5).

— Треугольники, как правило, образуются на четвертых волнах (эта модель всегда предшествует последней волне). Треугольник может также быть корректирующей волной В.

— Любая волна является частью более длинной и подразделяется на более короткие.

— Иногда одна из импульсных волн растягивается. Остальные две должны оставаться равными по времени и протяженности.

— Математической основой теории волн Эллиотта является последовательность Фибоначчи.

— Количество волн, образующих тенденцию, совпадает с числами Фибоначчи.

— Коэффициенты Фибоначчи и основанные на них отношения длины коррекции используются для определения ценовых ориентиров.

— Отношение длины коррекции к предыдущему движению рынка часто равняется 62%, 50% и 38%.

— Правило чередования предупреждает, что не следует ждать одинакового проявления ценовой динамики два раза подряд.

— Медвежьи рынки, как правило, не должны опускаться ниже основания предыдущей четвертой волны.

— Волна 4 не должна перехлестываться с волной 1;

— Основными аспектами теории волн Эллиотта являются (в порядке значимости): форма волны, соотношение волн и время.

— Лучшие результаты волновой анализ демонстрирует на наиболее ликвидных рынках.

Как правило, волны Эллиотта очень хорошо просматриваются на уже прошедшем рынке и плохо видны при анализе будущего.

Иногда волновая структура наглядно показывает возможный ход рынка, иногда — нет. Когда ход рынка неявен, а его пытаются насильно загнать в рамки теории Эллиотта, полностью игнорируя при этом другие методы технического анализа, то это можно назвать самым настоящим злоупотреблением методом, который в иных условиях может оказаться довольно полезным. Увы, такие злоупотребления часто приводят к печальным последствиям. Гораздо мудрее относиться к волнам Эллиотта лишь как к частичному ответу на вечную загадку рыночного прогноза. Эффективность теории волн только повышается, когда ее применяют в сочетании с другими аналитическими инструментами, а шансы на успех возрастают.

Напоследок, хочется напомнить Вам, что практическое использование волновой теории Эллиотта без тщательной подготов­ки все таки не целесообразно, поэтому будьте бдительны и максимально оттачивайте свое мастерство анализа рынка, прежде, чем торговать на реальном счете.

Подготовлено специалистами компании Gerchik&Co

Другие полезные материалы

profi-trading.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *