Как покупать облигации в quik – Настройка и покупка облигаций через Quik

Как найти все облигации в Quik

Зачастую на наших семинарах и мастер-классах мы рекомендуем некоторые ценные бумаги. Если Вы не находите эти бумаги у себя в Quik’e– это значит, что у Вас некорректно настроены доступы к финансовым инструментам. В этой статье мы покажем, как правильно настроить доступы в программе Quik ко всем интересующим Вас финансовым активам.

Краткое видео о том, как найти все облигации в Quik.

В первую очередь, Вам необходимо зайти в меню «Система», далее выбрать пункт «Заказ данных» и затем перейти по пункту «Поток котировок»

Меню Система в Quik

После этого появится окно «Выбор принимаемых параметров и инструментов»

Окно классы инструментов в Quik

Для настройки доступа к тому или иному финансовому инструменту необходимо найти все соответствующие классы финансовых инструментов. Например, для доступа ко всем облигациям на бирже, мы находим все классы, где встречается слово «облигации» и ставим напротив галочки.

Далее необходимо по каждому инструменту проверить «фильтры параметров» и «фильтры инструментов».

Настройка фильтров инструментов в quik

В появившемся окне «фильтр ценных бумаг» стоит перенести все необходимые инструменты из левого окна в правое. В нашем случае мы перенесли всё. Это будет означать, что мы будем получать все финансовые инструменты.

Аналогично стоит поступить с фильтрами параметров, которые будут указывать какие именно параметры мы собираемся получать по нашим ценным бумагам.

Настройка принимаемых параметров облигаций в QUIK

После настройки Вам будут доступны все необходимые ценные бумаги и Вы не пропустите стоящие инвест-идеи.

Прибыльных Вам инвестиций!

Рассказать другим про интересную статью

Рекомендуем к прочтению

Темная сторона
    инвестирования

начните инвестировать под 30%
в надежные активы уже сегодня

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Рекомендуемые к прочтению статьи:

Все статьи

Портфель Баффета

Уоррен Баффет выдающийся инвестор нашего времени. Хотите заглянуть в его инвест-портфель? Посмотреть акции, которыми он владеет сейчас, узнать что собирается продавать, а что покупать?

20 Сентября 2016

Финансовый анализ банка

Финансовый анализ банка существенно отличается от анализа обычного предприятия, поэтому перед покупкой ценных бумаг банка стоит разобраться во всех нюансах его финансовой оценки.

14 Сентября 2016

Портфельные инвестиции

В этой статье мы разберем в деталях как работает механизм портфельного инвестирования. За счет чего сводятся к нулю риски, как достигается доходность и стабильность инвестиций.

30 Августа 2016

fin-plan.org

Несколько советов по работе с облигациями для начинающих

Несколько советов по работе с облигациями для начинающих

Акции и облигации — инструменты фондового рынка, которые дают инвесторам хорошие возможности для заработка. Но у каждого из этих инструментов есть свои нюансы работы. Сегодня мы рассмотрим некоторые особенности работы с облигациями. 

  1. Настройте для облигаций отдельную вкладку в QUIK. Параметры акций и облигаций разные, поэтому для облигаций лучше иметь отдельную закладку со специально настроенной для них таблицей. Основные параметры облигаций, которые должны быть у вас в таблице: объём торгов, количество сделок, цена закрытия, цена открытия, цена последней сделки, процент изменения, общий спрос и общее предложение,
    размер купона, НКД, доходность, дюрация, дата выплаты купона, дата погашения, номинал
    — есть облигации с индексируемым номиналом (ОФЗ-52001), есть которые амортизируются (Мечел-14об).
    Так же для облигаций нужен свой «стакан», в котором будет отражаться доходность для каждой цены;
  2. Старайтесь покупать и продавать только по лимитированным заявкам («бидам» и «оферам»).
    Ликвидность на долговом рынке оставляет желать лучшего, а «спрэды» даже в 0,5% уже существенно портят долгосрочную доходность;
  3. Выставляя заявку, учитывайте то, что при покупке облигации придется платить НКД продавцу облигации.
    Сумма покупки будет больше, чем цена облигации. Да, эта сумма вернётся либо при продаже облигации, либо при выплате очередного купона, но иметь это ввиду надо. Чтобы не платить НКД, лучше покупать облигацию сразу после выплаты купона, но можно и не ждать, если доходность хорошая и вам «очень нужно»;
  4. Будьте терпеливы, долговой рынок не любит спешки.
    Ставьте заявки «до отмены», не сегодня так завтра, а не завтра так через неделю вам обязательно дадут «хорошую» цену;
  5. Не используйте «стоп-заявки».
    При торговле облигациями частенько случаются «пролёты», когда кто-то по невнимательности выставляет крупную заявку «в рынок». На графиках это отражается в виде длинных теней (фитилей). В этот момент ваш стоп-приказ может сработать, после чего цена вернётся на прежний уровень, а вы останетесь с убытком. Лучше заранее знать чем вы торгуете и чего можно ожидать от данного конкретного эмитента.
    Если вы торгуете «мусорными» облигациями, то ставить стоп-приказы бессмысленно в принципе;
  6. Не гонитесь за большой доходностью в облигациях третьего эшелона.
    Как показывает практика, там самое большое количество дефолтов. Лучше средняя доходность в качественных эмитентах, чем высокая доходность в эмитентах некачественных с риском потерять всё;
  7. Лучше не приобретать облигации с большим сроком до погашения (3 года и более). Мир меняет достаточно быстро: кризис EM, повышение ставок ФРС, нерезиденты выходят из наших ОФЗ, ЦБ повышает ключевую ставку — новые вводные прилетают каждый день, поэтому и цена облигаций и текущие процентные ставки могут сильно меняться — сложно контролировать доходность.

smart-lab.ru

Как участвовать в открытой подписке на облигационный выпуск

Добрый вечер, уважаемые читатели.

На фоне устойчивого тренда на снижение ставок с одной стороны и медленного, но верного роста популярности фондового рынка с другой облигации имеют стабильный и достаточно высокий интерес инвесторов. Привлекает прозрачность в плане дальнейших выплат и сроков, а основные категории спроса сейчас распределились на две группы.

1. Облигации с доходностью 7–10%.
После того, как ОФЗ выпали из данной группы, приходится прикладывать определённые усилия для подбора достойных кандидатов на включение их в портфель с точки зрения доходности и ликвидности. Борьба в этой группе идёт за каждую десятую процента, все перспективные и новые размещения тщательно мониторятся.

2. Высокодоходные облигации (ВДО) со ставкой более 10%.
ВДО — относительно молодой сегмент рынка и во многом неоднозначный, отношение к нему среди инвесторов зачастую полярное и дискуссионное, но нельзя не отметить наличие растущего интереса к данному виду бумаг.

В любом случае для обеих групп актуален момент размещения на рынке, то есть начало торгов. Сегодня мы обсудим, как это сделать через терминал, используя возможности открытой подписки.

Отдельно отмечу, что мы разберём практический пример на основе недавнего размещения одного из представителей ВДО. Данная бумага будет использоваться исключительно как пример и не является рекомендацией к покупке. Обращаю особое внимание, что любые финансовые инструменты важно приобретать после персонального изучения и в соответствии со своим инвестиционным профилем.

Для начала проанализируем, почему в принципе стоит купить бумагу по открытой подписке, если есть такая возможность (на самом деле данную возможность предоставляют не все брокеры, поэтому требуется дополнительное уточнение по техническим возможностям компании, где у вас открыт счёт).

1. Вы приобретаете бумагу по номинальной цене. При прочих равных номинал является самой справедливой оценкой облигации: с него начинается торговля, им же и заканчивается, вы ничего не теряете на амортизации (частичном погашении облигации, если это предусмотрено планом выплат).

Текущий тренд на снижение ставок зачастую приводит к тому, что через некоторое время после старта торгов по облигациям качественного эмитента бумаги вырастают с номинальной стоимости на несколько процентов, что позволяет использовать эту ситуацию для выгодной перекладки в другие выходящие на старт выпуски.

2. Вы уже точно знаете ставку по облигации, отсутствует элемент аукциона по доходности. Если компания ранее размещала облигации, то можно примерно сориентироваться по потенциальной ликвидности исходя из параметров текущего выпуска.

3. Комиссия за покупку аналогична стандартной покупке в ходе торгов.

Итак, вы приняли решение об участии в начале торгов по выбранной облигации. Вы могли узнать о ней из форумов, телеграм-каналов, рассылок — любых источников, которые дали вам информацию о дате старта и купонной доходности выпуска. Разберёмся, как подать заявку на размещение через QUIK.

Прежде всего в программе вам потребуется кнопка «Выбор и выполнение транзакции по выбранному инструменту». Она представляет собой пиктограмму в виде буквы Т на панели инструментов QUIK.

Как участвовать в открытой подписке на облигационный выпуск 

Если по каким-то причинам у вас эта панель отсутствует, её можно добавить через настройки программы: клавиша F9 или «Система» —> «Настройки» —> «Основные настройки».

Как участвовать в открытой подписке на облигационный выпуск 

Необходимо раскрыть раздел «Программа» и в подразделе «Панели инструментов» включить стандартную панель инструментов.

При нажатии кнопки «Выбор и выполнение транзакции по выбранному инструменту» вы получаете окно «Список транзакций», в котором выбираете «Размещение: адресные заявки (Облигации)» —> «Ввод адресной заявки».

Как участвовать в открытой подписке на облигационный выпуск 

После этого для вас открывается окно ввода заявки, которое важно правильно заполнить, иначе заявка не будет отправлена. В отличие от стандартного окна ввода заявок здесь больше полей для заполнения и есть определённые нюансы.

Как участвовать в открытой подписке на облигационный выпуск 

Пройдём по всем полям.

  • «Инструмент»: выбираете облигацию, в размещении которой планируете поучаствовать.
  • «Торговый счёт»: подтягивается автоматически.
  • «Операция «Покупка»: соответствует вашему действию размещении.
  • «Цена»: 100% от номинальной стоимости.

Облигации зачастую размещаются не за один день, а в течение определённого периода. То есть по номинальной стоимости можно зайти и в другие дни, если весь выпуск не был размещен. В этом случае вы также указываете номинальную стоимость, хотя QUIK вас может предупреждать о том, что указанная цена является заниженной.

  • «Количество»: задаёте необходимый объём. До размещения необходимо уточнить, какими лотами будет торговаться бумага (например, некоторые ВДО размещались лотами не по одной штуке, а по десять штук в одном лоте), а также есть ли минимальное ограничение по входу.
  • «Клиент»: задаёте свой торговый код или он подтягивается автоматически, если уже выбран в программе.

Остаётся уточнить по полям «Партнёр» и «Расчёты». Они отсутствуют при подаче обычной рыночной заявки, а для адресной заявки крайне важны. Если вы не располагаете информацией о том, что нужно поставить в данных полях, эту информацию можно уточнить на сайте Московской биржи.

Как участвовать в открытой подписке на облигационный выпуск 

Перед каждым размещением биржа публикует объявление «О начале торгов ценными бумагами» на определённую дату. Раскрываете объявление и находите выбранное вами размещение.

Как участвовать в открытой подписке на облигационный выпуск 

Здесь ещё раз можно уточнить параметры облигации: цену размещения и условия окончания размещения.

В завершении таблицы есть поле «Андеррайтер» и его код — именно их мы устанавливаем в поле «Партнёр» при подаче заявки.

Дополнительную информацию получаем из «Уведомления», которое приложено к объявлению о размещении облигаций.

Как участвовать в открытой подписке на облигационный выпуск 

В уведомлении можно уточнить код расчётов, который требуется задать при подаче заявки, а также время сбора заявок и их удовлетворения в дату размещения, а также в период торгов после даты размещения.

Если вы заполнили всё корректно, ваша заявка будет подана, но, что очень важно, отследить её можно через раздел «Внебиржевые заявки», в то время как на вашем рабочем столе могут быть настроены стандартные окна «Заявки» и «Сделки».

Добавить новое окно можно через «Создание нового окна»: клавиша F7 или «Создать окно» —> «Все типы окон» (либо аналогичная пиктограмма на стандартной панели).

Как участвовать в открытой подписке на облигационный выпуск 

В случае участия в размещении потребуются окна «Внебиржевые заявки» и «Сделки». В первом окне вы сможете отследить статус вашей заявки, во втором появится уведомление о совершённой сделке.

Как участвовать в открытой подписке на облигационный выпуск 

Обратите внимание, в моём случае был установленный минимум на размещение, поэтому прошла только та заявка, которая удовлетворяла минимальным критериям по объёму. Не соответствующая данному критерию заявка была отправлена, но впоследствии снята. Такая же ситуация произойдёт, если выпуск уже размещён: отправить заявку вы сможете, но она не будет исполнена.

Желаю вам успешных торгов и прибыльных инвестиционных решений! Всего доброго!

smart-lab.ru

Как настроить Quik и самому покупать облигации? Вводный урок курса

Здравствуйте, уважаемые читатели. Записано первое видео бесплатного курса «Как настроить Quik и самому покупать облигации».

Содержание курса:

Урок 0. Обзорное видео по Торговому терминалу Quik
Урок 1. Текущая таблица параметров
Урок 2. Стакан котировок. Совершение сделки
Урок 3. Вкладки, графики
Урок 4. Индексы и Акции
Урок 5. Портфель клиента
Урок 6. Брокер. Вывод средств


Торговый терминал

Добро пожаловать на мой обучающи курс «Как настроить Quik и самому покупать облигации».

К этому моменту вы уже установили Quik у себя на компьютере, ваш брокер или вы сами подключили его. В этом видеокурсе мы будем его настраивать.

Скорее всего, ваш брокер уже как-то настроил ваш Quik, какие-то файлы настроек лежат в папке с программой, и ваш Quik выглядит не так, как мой.

Я специально сделал свой Quik пустым, чтобы вы знали, как можно его настроить с нуля. Или изменить свой Quik, чтобы вы знали, как настроить его по своему вкусу.

В этом уроке я хочу пройтись по торговому терминалу, показать, что он и себя представляет, рассказать про интерфейс и основные фишки.

К этому уроку прилагается файл настроек, загрузите его.

Это делается так: Система – Загрузить настройки из файла – Загрузить.

Вкладка «Облигации»

Я создал настройки, специально чтобы сделать это видео. Как видите, здесь все построено на окнах.

Вот это как я считаю Главная страница, я ее назвал Облигации, внизу название вкладки.

Вот здесь находится текущая таблица параметров. В ней находятся все облигации, которые торгуются на бирже. В моем случае – на ММВБ.

В этой версии Квика эта таблица называется Текущая таблица торгов, в прошлой 6-ой версии она называлась Текущая таблица параметров.

Вообще эта версия Квика гораздо более систематизирована и логична, чем предыдущая. В прошлой версии вот здесь, в меню был полный бардак. Если вам нужна была какая-то функция, или какие-то две родственные функции, то они могли находиться в разных меню.

Сейчас разработчики программы гораздо более систематизировали эти меню, все очень логично и очень просто найти то, что вам нужно.

Мне лично 7-ая версия нравится гораздо больше, чем предыдущая.

Возвращаемся к Текущей таблице параметров:

  1. Я загрузил в нее все облигации, которые торгуются на бирже. Просто все, полный список.

В следующем уроке я покажу, как настраивать эту таблицу, как в нее добавлять или убирать облигации, как форматировать все эти записи, как менять цвета записей или фона, как добавлять фильтры и тд.

Сейчас это просто таблица, в которой находятся все облигации.

  1. Вот эти окна – это стаканы котировок. Сюда участники торгов выставляют свои заявки на покупку или продажу облигаций. Почему именно эти стаканы котировок? Почему 6? Почему не какие-то другие, да?

Я выбрал несколько популярных эмитентов,- ОФЗ, Роснефть и Сбербанк; и выбрал по 2 их облигации. Допустим, мы хотим купить эти облигации.

Для того, чтобы купить облигацию, нужно выставить заявку в стакан котировок. Как это делается я покажу в уроке про Стакан котировок. Сейчас для нас важно то, что эти стаканы котировок находятся здесь потому что мы хотим купить эти облигации.

Чтобы постоянно не искать вашу облигацию в списке, вы ставите ее торговый стакан сюда, он будет всегда у вас под рукой. Выставляете заявку и ждете, пока она не исполнится. Поэтому может быть, придется выставлять заявку несколько раз.

Или, наоборот, вы хотите продать свою облигацию. То же самое, стакан котировок у вас есть, выставляете свою заявку, и ждете, пока заявка не исполнится.

Или, например, вы владеете этой облигацией, но хотите, чтобы стакан котировок был здесь. Ну, пусть будет.

Допустим, в нашем случае мы хотим купить какую-то облигацию, поэтому стаканы котировок у нас здесь.

Забегая вперед, скажу, что добавлять стаканы котировок просто, — кликните в Таблице параметров два раза по той облигации, которую хотите добавить.

Давайте подключимся к бирже, и посмотрим, как все это работает.

Введите сюда свой логин и пароль, который вы делали, когда создавали ключи.

Итак, мы подключились к Бирже.

Здесь, в стакане котировок вы видите какую-то активность. Это не сделки происходят, это участники торгов выставляют свои предложения, убирают свои предложения, может быть, изменяют свои предложения, выставляют их по другой цене.

Красным цветом обозначены предложения по продаже, зеленым цветом обозначены предложения по покупке. Например, сейчас кто-то хочет продать 5 облигации по цене 90 % от номинала. Кто-то хочет купить 1 облигацию по цене 90 % от номинала.

Когда проходит сделка, она отображается вот здесь, в текущей таблице параметров.

Вот, например, вот эта красная. Это значит, что произошла сделка. Красная это значит, что цена сделки была ниже, чем цена предыдущей сделки. Если она обозначается зеленым цветом, это значит, что цена сделки была выше, чем цена предыдущей сделки. Если белым, значит равна.

Вкладка «Облигации 2»

На ней тоже есть текущая таблица параметров, но в ней не все облигации, а только те, которые я выбрал. Те облигации и те эмитенты, которые я считаю надежными.

На вкладке Облигации находятся все облигации, на этой вкладке только те, которые я отобрал.

Эта таблица параметров связана с окнами стакан котировок и график облигации. Если я выбираю какую-то другую облигацию, то стакан котировок показывает мне торги по этой облигации, и график показывает мне график этой облигации.

Как связать эти три окна я покажу в уроке про стакан котировок.

Кроме этого, у меня есть вот этот стакан котировок. В нем всегда находится одна и та же облигация. Эта облигация показывает мне среднюю доходность на рынке облигаций. Я знаю, что 102% от номинала – это примерно 9,9% годовых. На прошлой неделе цена была чуть выше, доходность была 9,95%, сейчас цена чуть ниже, значит, где-то 10% годовых.

У меня так сложилось, что я использую какую-то облигацию, которая мне, как поплавок, показывает среднюю доходность.

Если не хотите, можете ее не использовать, вы можете использовать ключевую ставку, сейчас она 10% годовых. Или вы может использовать какие-то кривые доходности на различных сайтах.

Я использую облигацию.

Вкладки с графиками

Следующие у меня вот эти 3 вкладки: ОФЗ, Роснефть и Сбербанк. На них находятся графики облигаций. Эти облигации, их стаканы котировок находятся вот здесь на вкладке Облигации.

Вот стаканы котировок ОФЗ, и их графики… 2 стакана котировок Роснефти, и их графики… и 2 стакана котировок Сбербанка, Сбербанк серия 17, Сбербанк серия 18. Эти цифры обозначают серию облигаций.

Вы уже знаете, как создавать стакан котировок, на уроке по Вкладкам я покажу, как создавать вкладки и как создавать графики облигаций. Покажу, как переносить окна между вкладками.

Вкладка «Брокер»

Здесь вы можете написать сообщение своему брокеру, или он вам может прислать сообщение.

Здесь все просто – щелкните 2 раза мышкой по белому полю, выберите специалиста, напишите сообщение и нажмите Отправить.

Вкладка «Портфель клиента»

Всего здесь 5 таблиц. С левой стороны таблицы, касающиеся денег и ценных бумаг. С правой – таблицы, касающиеся сделок. Давайте по порядку:

Таблица лимитов по денежным средствам.

Здесь отображаются ваши денежные средства; то есть доступные деньги, на которые вы можете что-то купить.

Здесь есть столбец «Вид лимита», — Т0 и Т2. Это схема расчетов за проведенные операции. То есть указывается срок, когда будет проведен расчет по операциям.

Т0 = Срок расчета – сегодня,
Т1 = Срок расчета – завтра,
Т2 = Срок расчета – послезавтра.

Мой брокер работает в режиме Т+2, ваш брокер скорее всего тоже, но можете уточнить. Это ни на что не влияет, ничего настраивать не надо, это просто такая данность. Один раз вы привыкнете и дальше будете иметь в виду.

Открытые позиции ММВБ

Здесь отображаются ваши облигации (или другие ценные бумаги), которыми вы владеете.

Клиентский портфель ММВБ

Здесь отображаются ваши денежные средства + ваши ценные бумаги. Здесь есть нюанс: ценные бумаги торгуются, и цена на них каждый день ходит в одну или в другую сторону.

Вот здесь есть столбец «Входящие средства» — это сумма денег и ценных бумаг на начало торговой сессии. Это столбец «Текущие средства», он показывает денежные средства плюс стоимость всех ваших ценных бумаг на данный момент. Когда какая-то бумага идет вниз, какая-то идет вверх, то сумма всех этих движений отображается вот в этом столбце «Прибыль/Убыток».

Другими словами можно сказать так : «Входящие средства»+ «Прибыль/Убыток» результат отображается в столбце «Текущие средства».

Таблица заявок Здесь отображаются ваши заявки. Если вы выставите свою заявку в стакане котировок, то здесь ваша заявка тоже отобразится со всеми параметрами, — время заявки, инструмент, операция, цена и тд.

Таблица сделок Здесь отображаются совершенные вами сделки. Тоже все параметры. В уроке про стакан котировок мы будем выставлять заявку, вы увидите, как это работает.

Вкладка «Индексы ММВБ и РТС»

Индекс ММВБ

На этом графике показываются месячные интервалы. То есть каждая свечка равна одному месяцу. И дневные интервалы, — каждая свечка равна одному дню.

Здесь у меня начинается с кризиса 2008 года, восстановление, боковик, некоторый рост после кризиса. Пробили исторический максимум, сейчас наблюдаем некоторую коррекцию, или может быть «ложный пробой». Время покажет.

Индекс РТС

То же самое, месячные и дневные интервалы.

Индекс РТС – долларовый. До июля 2014 года ММВБ и РТС шли примерно одинаково, после июля цена на доллар пошла вверх, соответственно, индекс РТС пошел вниз. ММВБ индекс рублевый, цена на доллар на него не влияет, и он пошел вверх.

Вкладка «Акции»

Здесь то же самое, Текущая таблица параметров, стакан котировок и график. Все три окна связаны друг с другом; если вы выбираете какую-то акцию, стакан котировок и график показывают торги по этой акции и ее график.

Я добавил некоторые компании из индекса ММВБ.

Редактируется Таблица параметров так же, как и Таблица с облигациями.

В следующем уроке мы будем ее разбирать. Мы будем добавлять или убирать облигации, будем форматировать таблицу, будем менять цвет фона, текста, будем добавлять фильтры и тд.

Краткий обзор

Вкладка облигации

На ней таблица со всеми облигациями; стаканы котировок облигаций, которые вы хотите купить, хотите продать, или держите в своем портфеле, — своего рода рабочий стол.

Облигации-2

Список надежных облигаций, которые вы проверили и считаете надежными; те, которые можно покупать. С этой таблицей связаны стакан котировок и график.

Поплавок, который показывает среднюю доходность на рынке.

3 вкладки с графиками

Графики облигаций, которые вы хотите купить, или которые находятся в вашем портфеле.

Брокер

Связь с брокером.

Портфель клиента

Таблицы с финансами и ценными бумагами. И таблицы сделок.

Индексы ММВБ и РТС.

Акции ММВБ Акции компаний.

tradebonds.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *