Линии боллинджера индикатор: Индикатор Полосы Боллинджера

Содержание

Индикатор Полосы Боллинджера

Линии Боллинджера (этот индикатор еще называют Полосы Боллинджера, Ленты Боллинджера или Bollinger bands) — один из инструментов компьютерного технического анализа для принятия решений при торговле на фондовом рынке. Индикатор был разработан Джоном Боллинджером — одним из известнейших инвесторов и аналитиков своего времени.

Линии Боллинджера внешне напоминают то расширяющийся, то сужающийся конверт, границы которого вычерчиваются на два стандартных отклонения выше и ниже 20-й простой скользящей средней. Я предпочитаю строить этот индикатор на экспоненциальной скользящей средней — ЕМА 21.

Индикатор Боллинджер Бэнд выявляет ненормально резкое отклонение цены от действующего тренда, на который указывает скользящая средняя. Линии сверху и снизу от скользящей средней служат своего рода поддержкой или сопротивлением для графика цены.

Стратегия торговли по полосам Боллинджера

Стратегия торговли по линиям Боллинджера заключается в следовании определенным закономерностям.

1. Если полосы сужаются, то это значит, что рынок успокаивается и начинается консолидация цены…

но

если полосы стали сильно узкими, то это означает, что волатильность сильно снизилась и, возможно, грядет сильное движение цены…

2. Если полосы расширяются, то это может означать усиление тренда или начало новой тенденции

 

но

если линии сильно расширились, значит, волатильность слишком высока и ожидается её снижение, а так как направление тренда известно, то понятно и направление предположительного разворота.

3. Если график цены вышел за линию, то это может означать разворот существующего тренда…

но

выход за линию также может означать лишь возможно небольшую коррекцию к скользящей средней в рамках дальнейшего продолжения текущего тренда…

Надеюсь, вы уже сделали выводы, что такой неопределённый анализ очень сложно использовать в качестве сигнала для покупки или продажи акций…

Линии Боллинджера мне всегда помогают увидеть более точную картину рынка и возможные перемены на нем, но в качестве сигнала для входа в рынок я редко использую этот индикатор без дополнительных подтверждений. Это далеко не означает, что опытные трейдеры не торгуют по сигналам боллинджера, но хочу подчеркнуть, что ключевое слово здесь — опыт. Ведь получается, что следуя этому индикатору, позиции открываются против тренда, а это — всегда рискованный шаг.

Впрочем, даже если вы не рискнете открывать позиции против тренда, то сигналы линий Bollinger по крайней мере предупреждают о нежелательности продолжения игры по тренду — возможно, он уже выдохся и ценам необходимо вернуться к средней. Эрик Найман, Малая энциклопедия трейдера.

Если для примера брать этот график, который я построила на сайте моего брокера, наложив на него ЕМА 21 и Bollinger Bands, то в качестве сигнала от боллинджера я бы, наверное, использовала только этот — пробой ценой ЕМА, последовавший за выходом цены за нижнюю линию боллинджера.

Но здесь важно вовремя зафиксировать прибыль, так как такие движения против тренда зачастую являются предвестниками его окончания.

Как настроить индикатор Линии Боллинджера в Транзаке

Настройка полос Боллинджера в Транзаке — несложная задача, с которой легко может справиться каждый начинающий трейдер.

1.Находясь в окне с нужным вам графиком, правой кнопкой мыши вызываете контекстное меню и кликаете на первый пункт

Добавить индикатор.

2.Из полного списка выбираете Bollinger Bands.

3.В окошке с параметрами отмечаете тип скользящей средней и её период, отклонение 20 и коэффициентом 2 должны стоять по умолчанию (20 можете поправить на 21, если выбрали ЕМА 21).

4.Если на ваш график наложены ещё какие-нибудь индикаторы, например, скользящие средние с разными периодами, то лучше было бы оформить полосы боллинджера другим цветом. Для этого кликните на вкладку Оформление и выберите цвет.

5.Дальше жмёте ок и получаете свои линии Боллинджера, наложенные на график.

 

Успешных вам трейдов и прибыльных инвестиций!

 

 

Bollinger Bands — Трендовые индикаторы

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands, BB) схожи с Envelopes. Различие между ними состоит в том, что границы Торговых Полос (Envelopes) расположены выше и ниже кривой скользящего среднего на фиксированном, выраженном в процентах расстоянии, тогда как границы Bollinger Bands строятся на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений.

Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, и уменьшается в более стабильные периоды.

Bollinger Bands обычно наносятся на ценовой график, но могут наноситься и на график индикатора. Как и в случае с Envelopes, интерпретация Bollinger Bands основана на том, что ценам свойственно оставаться в пределах верхней и нижней границ полосы. Отличительной особенностью Полос Боллинджера является их переменная ширина, обусловленная волатильностью цен. В периоды значительных ценовых изменений (т.е., высокой волатильности) полосы расширяются, давая простор ценам. В периоды застоя (т.е., низкой волатильности) полосы сужаются, удерживая цены в пределах своих границ.

К особенностям этого индикатора можно отнести:

  1. резкие изменения цен, обычно происходящие после сужения полосы, соответствующего снижению волатильности;
  2. если цены выходят за пределы полосы, следует ожидать продолжения текущей тенденции;
  3. если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, возможен разворот тенденции;
  4. движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы. 2, N)/N)

    Рекомендуется использовать 20-периодное простое скользящее среднее в качестве средней линии и 2 стандартных отклонения — для расчета границ полосы. Кроме того, скользящие средние длиной менее 10 периодов малоэффективны.

     

    Индикатор «Линии Боллинджера» (Bollinger Bands)

    Индикатор «Линии Боллинджера» включен в стандартный набор терминала MetaTrader 4. Его главная задача заключается в определении волатильности и динамики тренда, точек разворота или продолжения тенденции. Автором индикатора является Джон Боллинджер, в честь которого он и был назван. Созданный более 30 лет назад для работы на фондовом рынке он и сейчас пользуется популярностью.Индикатор считается трендовым и находится в одноименной папке в торговом терминале. Как его использовать в торговле?

     

    Внешний вид и состав

    Полосы Боллинджера состоят из трех скользящих средних, выстроенных в определенном порядке. На графике они располагаются параллельно друг другу.

    Центральная линия — простая скользящая средняя (SimpleMovingAverage) с периодом 20. Она является точкой отсчета для верхней и нижней полос индикатора. Выше располагается та же средняя плюс два стандартных отклонения. Ниже — SimpleMovingAverage с периодом 20 за вычетом двух стандартных отклонений. Вместе они образуют тандем, состоящий из трех параллельных кривых. На графике индикатор выглядит так:

    Стандартное отклонение — термин из области статистики. Оно представляет собой величину, на которую числовое значение отличается от среднего. То есть верхняя и нижняя полосы Боллинджера образуют своеобразный диапазон, чьи границы являются предельными уровнями для максимального и минимального значения цены в определенный период.

    За основу берется средняя линия — она же SMAс периодом 20. Расчет стандартного отклонения происходит по классической статистической формуле. Приводить здесь ее не имеет смысла, поскольку индикатор рассчитывает все линии автоматически. Во вмешательстве трейдера нет необходимости.

    Настройки индикатора «Линии Боллинджера»

    Создатель индикатора рекомендовал использовать программу со следующими настройками. Скользящая средняя должна строиться по ценам закрытия. Оптимальный период — 20 предыдущих свечей. Количество отклонений — два. Эти настройки были созданы для фондового рынка и предполагали применение индикатора на дневном таймфрейме.

    Для работы нужен надежный брокер Forex4you или RoboForex

    Тестирование инструмента на других временных периодах на валютных парах подтвердило его универсальность. Вы можете провести эксперименты и протестировать работу программы со скользящими средними с периодами от 10 до 50 в зависимости от таймфрейма (чем он меньше, тем меньшую SMA нужно выбирать). Превышать количество стандартных отклонений не рекомендуется, поскольку было доказано, что обычный диапазон цены находится в пределах двух отклонений.

    Показания индикатора «Линии Боллинджера»

    С помощью индикатора можно оценить, в какой фазе рынка находится в настоящий момент валютная пара. Для этого нужно оценить ширину пространства между линиями Боллинджера. Если диапазон сужается, значит на рынке наблюдается флет. В это время цена выполняет роль натянутой пружины, готовой выстрелить в любой момент. Если линии сужены достаточно долго, шансы сильного импульсного движения значительно возрастают. Направление лучше выбирать с помощью других инструментов технического или фундаментального анализа.

    В интерпретации автора финансовый инструмент обычно двигается от верхней линии Боллинджера к нижней и наоборот. Если цена находится у одной из границ, следовательно, ближайшая цель находится у противоположной. Если этот факт совпадает с сигналами других индикаторов или же есть подтверждение прогнозу, можно входить в рынок.

    Нижняя линия полос Боллинджера выступает для валютной пары поддержкой. Верхняя — сопротивлением. Если уровни находятся на одной ценовой отметке с горизонтальными поддержкой и сопротивлением, сила сигнала усиливается.

    Признаком будущего разворота после длительного однонаправленного движения является появление двух локальных максимумов или минимумов на вершине восходящего или дне нисходящего тренда.

    При этом первый экстремум должен находиться за границами диапазона Боллинджера, а второй — внутри коридора. Возникновение такой фигуры свидетельствует о слабости существующей тенденции и скором развороте.

    Одним из признаков продолжения существующего движения по Боллинджеру выступает закрытие свечи ниже той линии индикатора, вдоль которой движется тренд. Для растущего тренда — это верхняя полоса. Если же свеча закрылась ниже нижней линии при доминирующей нисходящей тенденции, значит она будет продолжаться. Примеры работы этого принципа показаны на рисунке ниже. В красный прямоугольник обведены свечи, образованные по этому правилу. Как уже видно из истории, после их формирования существующий тренд имел продолжение.

    К этому правилу есть небольшое дополнение. Если за пределы линий выходит минимум 4 свечи подряд, в глобальном смысле тренд должен продлиться, но с большой долей вероятности пара пойдет на коррекцию. Пример этого изображен на рисунке ниже.

    В таком случае после выхода цены за нижнюю полосу лучше было входить по тренду от верхней полосы Боллинджера. Самые рисковые трейдеры могут попробовать контртрендовую торговлю, но нельзя забывать, что коррекция необязательно закончится у противоположной границы канала. Риск получить убытки так же высок, как и возможность получить прибыль при торговле по тренду.

    Признаком разворота может быть ситуация, когда свеча закрылась выше верхней линии при нисходящем тренде или ниже нижней при восходящем. Несмотря на то, что такие случаи бывают крайне редко, явление сигнализирует о смене тенденции.

    Наилучший способ торговли по показаниям индикатора заключается в установке отложенных ордеров за границами канала, если он очень узкий, в расчете на сильный импульс в одном направлении. При открытии сделки второй ордер нужно удалить. Также можно торговать от одной границы к другой. Подтверждение лучше искать в показаниях одного из осцилляторов (MACD, АО, Стохастик и другие).

    Индикатор «Полосы Боллинджера» не предполагает формирование четких торговых приказов с точками открытия и закрытия сделки. Его главная цель заключается в предоставлении трейдеру рекомендаций относительно ситуации на рынке валютной пары, прогноз на будущее, определение вектора развития на ближайшее время. Инструмент можно использовать в качестве дополнительного фильтра к техническому и фундаментальному анализу. Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!


    Источник: https://forex-invest.tv
    (При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

    Описание и настройка индикатора полосы Боллинджера (Bollinger Bands)

    Индикатор полосы Боллинджера — достаточно известный инструмент анализа состояния рынка, разработанный много лет назад и до сих пор нисколько не утративший своей актуальности. Его очень часто можно встретить в стратегиях, подразумевающих входы по краткосрочным стратегиям и торговле на отбой.

    Также есть и самостоятельная методика, разработанная на одних полосах Боллинджера, так как сам индикатор достаточно универсален и даёт очень много информации о том, что сейчас происходит. Конечно, любой математический алгоритм является всего лишь последовательностью действий в обработке имеющейся информации, но вряд ли кто-то станет отрицать важность усреднённых значений на периоде времени, например, средний диапазон свечей по какому-либо инструменту может многое сказать не только о том, что будет происходить дальше, но даже и во внутридневной торговле способен оказать неоценимую помощь.

     

     

    В качестве примера можно привести ситуации, когда пара EUR/USD почти весь день колеблется в диапазоне тридцати пунктов. Учитывая, что свечи менее 40 пунктов встречаются крайне редко и часто формируются в периоды праздников, когда часть рынков закрыта, вполне можно ожидать какое-то сильное движения даже под конец торговой сессии в Америке.  Поэтому важность средних значений сложно переоценить, тем более, что на них построено огромное количество индикаторов, в том числе и полосы Боллинджера. Но отличительной особенностью является реакция на изменение в не совсем типичном для большинства алгоритмов ключе.

     

    Всё дело в том, что индикатор Bollinger bands основан не на обычном усреднении, которое применяется в скользящих средних, а на совокупности такой средней с сигмой. Это вносит существенные коррективы в поведение, которые выражаются в динамичной реакции индикатора полосы Боллинджера на любые движения. Внешне это может ассоциироваться с использованием индикатора Envelopes или же известного Keltner Channels, но его главное преимущество состоит в том, что оценка идёт по стандартному отклонению. Это гораздо более информативный метод, оценивающий отклонение текущей цены от такового усреднённого за определённый период.

     

    Реакция индикатора на разные фазы рынка

     

    Сами полосы Боллинджера представляются тремя ключевыми элементами – одна кривая посередине является основой (самая обыкновенная усреднённая, по сути тот же индикатор Moving Average) и две симметричные линии, образованный вычислением стандартного отклонения. Оно может быть как в отрицательную, так и в положительную сторону, отсюда и появляется сразу две линии с каждой стороны от скользящей средней. Таким образом на графике получается некоторое подобие конверта из мувингов, но это только внешний вид, на самом деле это очень информативно подстраивающиеся под движение линии, позволяющие видеть наиболее вероятные границы для цены, за которые она выйдет только в случае очень сильного движения. Резкое движение в обратную сторону также приведёт к соответствующей реакции – индикатор быстро реагирует на происходящее. Убедиться в оперативности можно добавив полосы Боллинджера на минутный график любого инструмента с высоким показателем волатильности – внешние линии будут быстро расходиться и быстро сходиться, этот эффект как раз и достигается за счёт не совсем стандартного для индикаторов метода усреднения.

     

    Индикатор Bollinger bands можно назвать не только трендовым индикатором, как его определили разработчики метатрейдера, но и как, пожалуй, лучший и самый наглядный индикатор волатильности. По сути всё его построение как раз и основывается на том, как цена ведёт себя по отношению к некоторому среднему значению. Это можно увидеть в те периоды, когда происходит движение в одну сторону и в течение достаточно короткого промежутка времени затем возвращается обратно к тем ценовым отметкам, с которых само движение началось. В первой фазе будет происходить резкое расширение внешних линий, во второй же, последующей, начнётся, наоборот, сужение. Это объясняется алгоритмом расчёта, поэтому, разобравшись в настройках, его можно использовать практически в любой стратегии, в том числе и в долгосрочной. Основное же преимущество Bollinger bands заключается в том, что это не какие-то абстрактные числа, которые не каждый может нормально воспринимать – здесь всё отображается на самом графике, то есть визуальная оценка происходит намного быстрее, что особенно важно в скальперских стратегиях. А с учётом того, что многие терминалы перешли на режим работы drag’n’drop, получается несомненно удобный инструментарий для скальпинга и краткосрочных входов, где каждый пункт играет роль.

     

    Работа с Bollinger bands

     

    Добавить полосы Боллинджера на график можно открыв список индикаторов и выбрав раздел трендовых. Стандартные настройки подходят под большинство стратегий, однако разработчиком предусмотрена настройка всех ключевых составляющих:

     

    1. Значение используемого периода для основной линии индикатора Bollinger bands. Как уже было сказано, в качестве основы выступает скользящая средняя с некоторым периодом, который по умолчанию составляет двадцать баров. Это означает, что в расчёт простого среднего арифметического пойдёт цена последних двадцати баров с учётом текущего. Изменение этого значения оказывает существенное влияние на работу индикатора, как впрочем, и в случае с обычной скользящей средней. Если использовать очень большие значения, то получится ситуация, при которой средняя линия будет смещаться очень плавно, а в силу особенности расчёта внешних линий, вся конструкция станет похожа на самый обычный конверт из мувингов. Тем не менее, есть торговые стратегии, подразумевающие такой вид волн Боллинджера, поэтому нельзя сказать, что это совсем не актуально. Как следствие, будет гораздо более слабая реакция на резкие изменения цены как вверх, так и вниз. Вместе с этим, использовать слишком маленькие периоды тоже не рекомендуется, так как получится чрезмерная чувствительность индикатора полосы Боллинджера к любым, даже совсем незначительным ускорениям. Соответственно, комфортный диапазон начинается с периода в десять-двенадцать баров и дальше уже как того требует торговая система.

     

    Настройка Bollinger bands

     

    2. Второй основной показатель – сигма. Именно это значение отвечает за то, что мы увидим в конечном итоге помимо центральной скользящей средней. Числовое значение отклонения указывает, какое расстояние от средней линии будет браться для внешних. Чем больше значение, тем сильнее будет происходить расширение полос Боллинджера. Изначально установленное отклонение в 2 также предусмотрено автором индикатора как достаточно удобное и обоснованное, так что если в используемом торговом алгоритме нет каких-либо указаний о его изменении, или же сам индикатор полосы Боллинджера включён в анализ по собственной инициативе, то лучше тогда это значение не трогать. Либо при изменении необходимо посмотреть, как это отражается на истории, потому как многие трейдеры пытаются найти такое значение, чтобы внешние линии были максимально точными границами для отбоя цены. Но рынок постоянно меняется, и если ещё в прошлом квартале это могло сработать, то совершенно не факт, что будет актуальным в этом. Тем более, что по замыслу самого автора предполагается периодический выход цены за рамки волн Боллинджера и это абсолютно нормальное, предусмотренное изначально явление, которое отчасти в некоторых ситуациях и является одним из компонентов при формировании торговых сигналов.

     

    3. Смещение редко когда используется, но, тем не менее, есть возможность работать и с ним. Это обычное перемещение индикатора полосы Боллинджера относительно ценового графика во времени. Нулевое значение по умолчанию означает, что в данный момент времени все линии показывают актуальную информацию по текущему рынку. Если производить смещение вперёд, то над текущим баром будет показываться состояние Bollinger bands, которое было такое количество свечей назад, которое указано в параметре. В целом, для многих совершенно бесполезный параметр.

     

    4. Заключительное значение, которое предлагается выбрать – это какие данные будет использовать индикатор полосы Боллинджера для построения линии скользящей средней, а от этого, соответственно, будет зависеть и общая картина. Обычно используется стандартное значение, так как оно наиболее актуально для оценки в данный момент времени. Ведь ценой закрытия бара считается та, которую мы видим в данный момент времени, поэтому до тех пор, пока он не закрыт, индикатор реагирует на то, что происходит. Особенно хорошо это видно на небольших тайм-фреймах, где буквально за несколько минут может сформироваться весь диапазон свечи. Поэтому, опять же, если нет необходимости использовать другое значение, то лучше оставить применение к закрытию (Close). Все остальные настройки относятся по большей части к тому, как в итоге будет выглядеть индикатор полосы Боллинджера в рабочей области, тут нет ничего важного и каждый настраивает в соответствии со своими предпочтениями.

     

    Использование разных периодов с одинаковым отклонением

     

    Нередко можно встретить торговые методики, основанные на построении сразу нескольких индикаторов полосы Боллинджера. Если правильно настроить цветовую схему, а также сделать дифференциацию по толщине линий, то можно получить ещё более информативный алгоритм анализа рынка. Переменными здесь могут выступать как значение периода вычисления скользящей средней, так и сигма. Причём чаще всего меняют только один из этих двух параметров, так как изменение сразу двух не даст того эффекта, который подразумевается. А основная идея заключается в том, чтобы выделить область, которая будет выступать в качестве пивот зоны для цены. То есть у обоих индикаторов будет присутствовать общая площадь, когда цена находится внутри и одного и второго индикатора полосы Боллинджера, но в качестве значимой используется та, которая покрывается первым индикатором, но не входит во второй. Обычно такую технику применяют при торговле в расчёте на разворот цены и движение в противоположном направлении, примерно также, как накладывают на график разные отклонения в процентном значении на скользящие средние. Это позволяет выделить очень сильные отклонения, что в случае с индикатором Bollinger bands очень актуально, тем более, что есть даже отдельные сигналы специально для таких ситуациях, об этом речь пойдёт далее. Больше трёх смысла ставить нет, так как график превратится в «винегрет», а вот два вполне адекватно воспринимаются даже при наличии прочих графических элементов.

     

    Торговля во флэте по Bollinger bands

     

    Волны Боллинджера довольно неплохо показывают себя в боковике. В этом случае, так же как и с любыми другими усредняющими индикаторами происходит оценка текущей текущей цены относительно средней. Учитывая, что обычные границы в виде горизонтальных уровней далеко не всегда актуальны для флэта (он может иметь некоторый наклон, что, впрочем, не мешает его проторговывать). В то же время и интенсивность колебаний тоже разная, в совокупности эти два фактора делают волны Боллинджера практически незаменимыми. Торговлю можно вести сразу в двух направлениях – на отбой от каждой из внешних линий индикатора. Очень часто бывает последующее движение, поэтому нужно либо грамотно применять стратегию усреднения, разбивая рабочий лот на составляющие части, либо же всё-таки намечать условные границы такого боковика или канала с наклоном.

     

    Применение индикатора вместе со стохастиком в горизонтальной коррекции

     

    Однако, практически всегда при касании такой линии происходит первичный отбой, поэтому при краткосрочной торговле можно успеть поставить безубыток. Если его заденет, то вход осуществляется уже на следующем касании или подходе к границе волн Боллинджера. В целом, индикатор здесь будет выступать скорее как составной компонент стратегии, но при этом его алгоритм гораздо больше подходит, нежели другие усреднения. Нередко в пару к индикатору Bollinger bands в такого типа торговле добавляют какой-нибудь осциллятор. Очень хорошей получается комбинация со стохастиком, у которого рекомендуется также оставить стандартные значения 5,3,3. Это позволит довольно быстро получить подтверждение тому, что намечается ещё один рывок цены в том же направлении, при этом возможно формирование разворотного сигнала на осцилляторе, который выступит подтверждением для входа на отбой от линии Боллинджера.

     

    Торговля по тренду

     

    В трендовых движениях Bollinger bands могут выступать в качестве ориентиров для изменения позиции как в сторону увеличения, так и уменьшения. Например, многие знакомы с таким фактом, как оказание поддержки цене со стороны мувинга в не очень динамичных движениях. То есть наблюдается в целом равномерный, например, рост, который состоит из фаз самого роста и последующих неглубоких и непродолжительных откатов. Это зачастую укладывается в рамки канала. Если использовать стандартное значение периода 20, то можно увидеть, что независимо от того, на каком тайм-фрейме идёт движение, цена разворачивается как раз в области средней линии волн Боллинджера, то есть эта скользящая средняя выступает как поддержка. Соответственно, на этом уровне можно открывать дополнительную позицию и у границы закрывать, если стратегия допускает такой метод торговли.

     

    Пример развития трендового движения на малом тайм-фрейме

     

    Второй случай – это резкое движение цены по тренду с пробоем границы внешней линии. В этом случае часто можно наблюдать следующие варианты развития событий:

     

    1. Цена будет двигаться вдоль границы, периодически пробивая её и откатываясь назад, но, тем не менее, сохраняя направление и среднюю скорость.

     

    2. Цена продолжит двигаться за границей индикатора Bollinger bands. В этом случае делать ничего не нужно, такое происходит обычно после сильных и фундаментально обоснованных изменений котировок, которое вряд ли прекратится в этом направлении. То есть дальше сами полосы догонят график и, возможно, немного снизится интенсивность движения. То есть определяющим моментом будет поведение цены за пределами линии – если резкий откат, то сила тренда будет не такой большой, если же небольшое горизонтальное движение – то, вероятно, тренд будет и дальше также быстро развиваться.

     

       

       

      Скачать бесплатно индикатор Полосы Боллинджера

      **Доступно только зарегистрированным пользователям

      Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться
      Создать аккаунт

    Индикатор «Полосы Боллинджера» – «Грааль» рынка Форекс

    Любой трейдер, работающий на валютном рынке и использующий технический анализ Форекс, хотел бы найти такую торговую стратегию, которая с одной стороны была бы прибыльной, а с другой имела минимальные риски.

    Конечно, идеальной торговой системы не существует, во всяком случае, такой «грааль» трейдинга пока никем не найден. А если и найден, то этот счастливчик о своей находке умалчивает. Тем не менее, есть довольно эффективные и при этом достаточно надежные торговые стратегии Форекс.

    Одна из них это торговля на основе использования индикатора «Полосы Боллинджера»  (Bollinger bands) . Интересно, что на основе этого прибыльного индикатора Форекс существует несколько видов торговых стратегий. Сегодня мы рассмотрим одну из них, которая позволяет совершить «ранний» вход в рынок на отбое от границы канала  «Полосы Боллинджера». Этот метод торговли хорошо использовать в районах предполагаемого окончания ценовых коррекций.

    Стратегия эта простая, а потому надежная. Ведь, как известно чем проще система, тем реже она дает сбои. Правда первоначальный вход в рынок имеет довольно высокую степень риска, но… тут уж либо входить, либо дожидаться более глубокого формирования тренда. Но, обо всем по порядку.

    Как работает Индикатор Боллинджера?

    Для начала давайте разберемся с самим индикатором.

    «Полосы Боллинджера» (Bollinger bands) — это в первую очередь трендовый индикатор, показывающий направление движения цены. Но при этом он обладает важной особенностью – он подает сигналы об уровне волатильности (изменчивости) рынка.

    Показания индикатора просты и понятны::

    индикатор «Полосы Боллинджера» (Bollinger bands)

    Чем шире расходятся «Полосы Боллинджера», тем больше волатильность рынка. Соответственно узкие «Полосы Боллинджера» говорят нам о консолидации рынка, возможно о его нахождении во флэте.

    Торговая стратегия с индикатором Полосы Боллинджера

    Итак, приступаем к изучению отбойной торговой стратегии Форекс «Полосы Боллинджера». Для начала подготовьте рабочий экран. Откройте графики валютных пар, с которыми Вы будете работать, установите тип графика – японские свечи, период – дневной (D1, Daily). Добавьте индикатор «Полосы Боллинджера», в его настройках выберите простую скользящую среднюю (период 20).

    Сама же торговая система сводится к набору простых правил и принципов. Перечислим их.

    Правила для открытия длинной позиции (покупки):

    1. Выбираем любую валютную пару, цена которой достигла нижней «Полосы Боллинджера», либо подошла к ней достаточно близко.

    2. Теперь надо дождаться, когда полностью сформируется следующая свечка. Если ее минимум равен или выше предыдущего минимума, а максимум равен или меньше максимума предыдущей свечи, то мы открываем позицию в момент открытия третьей свечи.

    3. Необходимо позаботиться и о стоп-лоссе. Его мы ставим на несколько пунктов ниже, чем минимум предыдущий сформированной свечи.

    4. Как только будет закрываться каждая новая свеча, надо передвигать стоп-лосс, ориентируясь на уровень скользящей средней. Это мы делаем после того, как цена впервые пройдет среднюю!

    5. Ждем, когда сделка закроется по стоп-лоссу. Конечно, можно закрыть сделку и раньше, по каким-то другим признакам или сигналам. В любом случае придерживайтесь простого, но важного правила: прибылью рисковать можно, убытками ни в коем случае!

    Пример торговли со сделкой на покупку по рассмотренной нами стратегии приведен на рисунке:

    пример торговли на покупку с «Полосами Боллинджера»  (Bollinger bands)

    Правила для открытия короткой позиции (продажи) приводить смысла нет. Они такие же, как и для сделки на покупку, только обратные. Правила под номерами 2, 4 и 5, не меняются вообще. Открываемся мы здесь, уже ориентируясь на верхнюю полосу индикатора, стоп-лосс естественно ставим немного выше максимума предыдущей свечи.

    На рисунке ниже, Вы можете увидеть пример торговли со сделкой на продажу.

    пример работы на продажу с «Полосами Боллинджера»  (Bollinger bands)

    Применять торговую стратегию Форекс «Полосы Боллинджера» (Bollinger bands) можно на любом временном интервале, подобрав значение простой скользящей средней, единственное, чем он больше, тем надежнее будет стратегия.

    Успехов!

    Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

    Индикатор Полосы Боллинджера | Азбука трейдера

    olegas

    3 года ago / 65 Views

    Очень известный и очень популярный среди трейдеров индикатор, который тоже далеко не все умеют правильно использовать. Внешне полосы Боллинджера напоминают конверт скользящих средних, однако на деле они отличаются тем, что образуют не фиксированный коридор, а канал с границами, плавающими в зависимости от текущей волатильности рынка. Давайте разберем этот индикатор по косточкам.

    И начнём, пожалуй, с его структуры. Bollinger Bands состоит из трёх скользящих средних. Одна из них идёт посередине, а две другие располагаются по обе стороны от неё, образуя, таким образом, коридор, вмещающий в себя около 95% всего диапазона цен. Получается, что 95% всего времени цена находится внутри диапазона образованного полосами Боллинджера и это считается ее нормальным поведением. А вот когда цена вдруг выходит за пределы полос, то это указывает на её особую силу и может служить сигналом для входа в позицию.

    Расчет Bollinger Bands

    Как уже говорилось выше, в основе индикатора лежит скользящая средняя рассчитываемая по формуле:

    С двух сторон от неё проходят границы образованные ни чем иным как её сдвигом на заданное число стандартных отклонений. Линия сверху вычисляется как:

    Линия снизу рассчитывается следующим образом:

    В приведённых формулах величина D – число стандартных отклонений.

    Как пользоваться индикатором полосы Боллинджера

    Существуют различные методики использования полос Боллинджера и все они основаны на основных свойствах этого индикатора:

    1. Достигнув одной из границ, цена с большой долей вероятности пойдёт к противоположной границе. Это свойство позволяет трейдеру примерно оценивать будущий диапазон движения цены.

    2. Сужение и расширение полос говорит об изменении волатильности цены. Полосы сужаются с уменьшением волатильности и расширяются с её увеличением. Кроме этого цене присуща особенность после долгого движения в узком коридоре (с малой волатильностью) резко выходить из него с лавинообразным ростом волатильности. Таким образом, можно использовать Bollinger Bands как индикатор волатильности цены в текущий момент времени, а также как ориентир для установки отложенных ордеров по обе стороны от границ (для того чтобы не упустить грядущее крупное ценовое движение).

    3. Выход цены за пределы полос говорит о силе текущей тенденции. Таким образом, выход за верхнюю границу может служить сигналом к покупке, а выход за нижнюю границу – сигналом к продаже. Однако если цена после выхода из диапазона вернулась в него обратно, а затем сформировала в нем еще один экстремум, то это говорит уже не о продолжении, а о развороте текущей тенденции.

    Стратегия на основе полос Боллинджера

    Сами по себе полосы Боллинджера являются не очень точным индикатором дающим массу ложных сигналов. Поэтому применять их следует только совместно с другими инструментами (это могут быть другие индикаторы, инструменты или фигуры технического анализа). Одна из моих любимых стратегий на основе Bollinger Bands, нравящаяся мне за свою надёжность и простоту, состоит как раз в совместном использовании полос Боллинджера и фигур технического анализа, таких как «Двойная вершина» и «Двойное дно». О ней я сейчас и расскажу.

    Суть этой торговой стратегии состоит в том, чтобы мониторить ценовые графики в поисках формирующихся паттернов «Двойная вершина» и «Двойное дно». Именно формирующихся, а не почти уже сформированных, когда цена уже находится у их локального максимума (для двойного дна) или локального минимума (для двойной вершины). То есть нужно вовремя отследить момент, когда цена, достигнув уровня предыдущего экстремума (первой вершины) начинает разворачиваться, формируя, таким образом, вторую вершину. Важный момент: двойная вершина должна формироваться выше средней линии полос Боллинджера, а двойное дно, соответственно, ниже. Вход в позицию осуществляется как раз в момент пересечения ценой этой средней линии, а выход производится, когда цена достигнет одной из границ диапазона. Если цена, пробив среднюю линию, достигает противоположной границы, то фиксируем прибыль. Если цена после пробоя средней линии вдруг возвращается обратно, то фиксируем убыток.

    К слову, первый вариант развития событий гораздо вероятнее второго, особенно если в процессе формирования первой вершины (или дна) цена касалась границы диапазона. Ведь в этом случае на нас работают целых два свойства полос Боллинджера описанных выше. А именно:

    1. Цена, достигнув одной из границ диапазона с большой долей вероятности вернется к противоположной границе.

    2. Первая вершина, сформированная на границе (или даже за границей) диапазона, вкупе со второй вершиной сформированной уже внутри диапазона, говорят о возможном развороте тенденции.

    Чем эта стратегия отличается от классических стратегий торговли по паттернам «Двойная вершина» и «Двойное дно» так это тем, что вам не приходится ждать завершения фигуры, вы входите в торговлю сразу по пересечению ценой средней линии полос Боллинджера. Я заметил, что данная стратегия даёт неплохое соотношение прибыльных сделок к убыточным, а потому имеет положительное математическое ожидание прибыли. Поэтому, собственно, и делюсь ею с вами, пользуйтесь на здоровье.

    Что касается классического использования полос Боллинджера описанного во всех учебниках по техническому анализу, а именно торговли в сторону пробоя ценового диапазона, то я отношусь к нему несколько скептически. Такое отношение обусловлено, прежде всего, тем, что при таком использовании полосы дают слишком много ложных сигналов, и я не смог подобрать дополнительные индикаторы способствующие уменьшению количества этих ложных срабатываний. Впрочем, это только мой опыт и я не берусь судить о неправильности такого подхода в целом.

    Индикатор Bollinger Bands в МТ4

    В торговом терминале MetaTrader4, естественно, не могли не уделить внимания такому популярному индикатору как полосы Боллинджера. Он присутствует там в разделе: Вставка -> Индикаторы -> Трендовые. Для того чтобы отобразить его на текущем графике достаточно пройти по указанному маршруту и кликнуть на пункт «Bollinger Bands». После этого выпадет вот такое окно настроек:

    В этом окне вам предлагается настроить основные параметры индикатора, такие как:

    Период – это период скользящих средних лежащих в основе настраиваемого индикатора. По умолчанию стоят настройки, рекомендованные самим Джоном Боллинджером (это период=20).

    Сдвиг – этот параметр позволяет сместить индикатор вправо относительно графика цены, что создаст иллюзию его опережающего действия. Да именно так и именно иллюзию (это моё сугубо личное мнение, основанное на многолетнем применении данного индикатора) поэтому сдвиг я никогда не использую, да и в настройках по умолчанию стоит ноль.

    Отклонения – это те самые стандартные отклонения, которые определяют расстояние, на которое границы полос Боллинджера будут удалены от средней линии. Джон Боллинджер рекомендует использовать значение отклонений равное 2. При таком значении в границы полос попадают оптимальные 95% ценового диапазона.

    Цены – в этом окошке вы можете задать цены, на основе которых будут считаться скользящие средние лежащие в основе данного индикатора. Это могут быть цены закрытия свечи (close), открытия свечи (open), наивысшая цена свечи (high), наименьшая цена свечи (low). Также вы можете выбрать такие цены как Median Price, Typical Price, Weighted Close.

    Стиль – здесь выбираются такие параметры как цвет индикатора, а также тип и толщина линий его отображающих.

    После настройки параметров нажимаем кнопку «ОК» и наслаждаемся видом нарисованного индикатора Bollinger Bands 🙂


    Полосы Боллинджера — как использовать для успешной торговли

    Полосы Боллинджера – индикатор “старой школы”, разработанный ещё в прошлом веке. Это означает, что за всё время своего существования он доказал свою эффективность, и на данный момент есть практически в каждом торговом терминале. В популярном метатрейдере он находится в разделе трендовых индикаторов, хотя, по своей сути это индикатор динамики колебаний, волатильности. Он позволяет достаточно быстро оценить состояние рынка, вся информация подаётся в виде линий, который сходятся и расходятся по мере изменения активности цены. Сам по себе боллинджер не может быть полноценной торговой системой, но очень часто выступает в качестве основы, на которой её строят. Тем не менее, он даёт достаточно хорошие сигналы для того, чтобы ориентироваться на рынке и принимать торговые решения. Также стоит отметить, что это один из немногих индикаторов, которые работают на часовом графике ничуть не хуже, чем на четырёхчасовом или дневном, то есть он подходит и для краткосрочной торговли.

    Итак, полосы Боллинджера представлены тремя линиями. Та, что находится посередине является обычным мувингом, на основании, которого происходит вычисление значений оставшихся двух линий. В принципе, по направлению этой скользящей средней можно судить и о тренде, ведь мувинг является трендовым индикатором. Но в составе боллинджера  по этой линии берётся стандартное отклонение, в результате чего у нас есть ещё две симметричные линии, которые и образуют границы.

    Такой вариант вычисления гораздо более информативен, чем привычное многим смещение скользящей средней на определённый процент по вертикали, которое реализуется в индикаторе Envelopes.  Главное преимущество заключается в том, что линии реагируют на волатильность цены, то есть они постоянно остаются актуальными. Если активность повышается – линии раздвинутся, если снижается, то и линии начнёт сближаться. Все возможные сценарии можно представить так:

    1. Когда у рынка есть сильное направленное движение, полосы Боллинджера расширяются и остаются в таком состоянии до тех пор, пока тренд не иссякнет. Цена в этом случае практически всё время находится на внешней линии, иногда пересекая её и выходя за пределы полос Боллинджера. Это можно часто наблюдать на малых периодах, на крупных такие тренды встречаются не очень часто.
    2. Если тренд есть, но при этом не очень сильный, то цена будет двигаться направленно, но при этом периодически откатывать к средней линии индикатора. В этом случае она будет выступать как поддержка или сопротивление наподобие того, как это делает трендовая линия. Но если трендовая условно статичная, то мувинг подстраивается под динамику.
    3. Флэт. В боковиках цена обычно двигается внутри полос, совершая колебания от одной границы до другой, средняя линия особого влияния на цену не оказывает. При этом сами полосы остаются суженными и расширятся только после того, как начнётся резкое движение.

    Эти три варианта описывают общее поведение индикатора Боллинджера в независимости от того, какая валютная пара торгуется и на каком периоде. Принцип работы остаётся неизменным, однако, на совсем малых тайм-фреймах может возникать множество пробоев с последующими откатами, либо же длительный выход цены за пределы линий. В этом случае придётся настраивать индикатор и менять параметры, о которых сейчас и пойдёт речь.

    Параметры и настройка

    Настройки индикатора достаточно просты и во многом похожи на другие индикаторы. Рассмотрим каждый из них:

    1. Период. Это базовая величина, на которой будет основывается итоговое значение скользящей средней, а следовательно, и в некоторой степени конечный вид полос. Обычно используется значение 20, оно хорошо подходит для тайм фреймов от часового. Если же торговля ведётся на мелких периодах, то нужно помнить, что после длительного застоя, которым обычно сопровождается вся тихоокеанская и начало азиатской сессии возможно не совсем адекватное отображение. То есть индикатор покажет всё так, как и заложено его алгоритмом, но только эти данные будут не совсем актуальны, так как некоторое количество свечей будут практически нулевого диапазона и без какого-либо движения.
    2. Отклонение. Это второй из двух основополагающих параметров, влияющих на конечный результат. Его значение показывает, насколько сильно будут раздвигаться полосы. В целом, стандартное значение 2 вполне удобно и может использоваться практически везде. Изменения обычно вносятся в том случае, когда самой стратегией подразумевается какое-то конкретное значение. При увеличении линии будут сильнее раздвигаться в разные стороны, и график будет реже выходить за их пределы. Если уменьшать, то они наоборот сблизятся и цена чаще будет выскакивать за их пределы. Вообще, самим автором полос предполагалось, что цена должна находиться вне линий индикатора всего около пяти процентов торгового времени, а оставшееся быть внутри. Таким образом, получается, что слишком длительное пребывание цены за пределами полос – нестандартная ситуация, которую могут вызвать внезапные публикации, заявления и прочее.
    3. Сдвиг. Этим параметром мало кто пользуется, однако разработчиками предусмотрена такая возможность – сдвиг полос Боллинджера на какое-либо число баров вперёд во времени или назад. То есть. Если мы вводим отрицательный показатель, то индикатор сдвинется влево на указанную величину, а если полоэжительный, то вправо.
    4. Применение. Всё по аналогии с тем, как мы настраиваем обычную скользящую среднюю – выбираем тот параметр свечи, который индикатор будет использовать в своей работе. Если менять стандартное значение (цена закрытия бара), то нужно это брать во внимание и для остальных элементов торговой системы.

    Нередко в торговле используются сразу несколько полос Боллинджера. Между собой они отличаются параметрами, то есть на графике можно применять полосы с разными периодами, разными отклонениями или сдвигами. Наиболее часто используется разный период. Два комплекта полос создают область, которая будет выступать в роли ориентира. Данная методика может в некоторой степени напоминать то, как проводятся поддержки и сопротивления, которые по сути только называются уровнями, а на самом деле представляют собой интервалы ценовых значений. Ждать, что цена будет постоянно отбиваться от границ индикатора со стандартными настройками не стоит, а вот промежутки между линиями разных периодов будут гораздо более актуальными, особенно в длительных боковых движениях рынка. Связано это с тем, что цена далеко не всегда доходит до самих границ флэта, поэтому волатильность и отклонение от средних значений, то есть сами полосы, будут хорошим инструментом в такой торговле.

    Сигналы полос Боллинджера

    Индикатор даёт достаточно простые и интуитивно понятные сигналы, которые позволяют принимать торговые решения. Лучше, конечно, чтобы в паре с полосами Боллинджера был ещё какой-нибудь фильтр, например, осциллятор – MACD или Stochastic. Итак, рассмотрим главные:

    1. Если расстояние между полосами становится маленьким – это свидетельствует о снижении ценовой активности и переходе рынка во флэтовое состояние. На небольших периодах очень часто наблюдается во время азиатской торговой сессии. Продолжительность обычно небольшая, так как любое затишье затем сменяется движением, иногда очень резким. То есть индикатор очень точно показывает эти фазы, как только амплитуда колебаний начинает снижаться, линии сближаются.

    2. Когда начинается активность, линии раздвигаются вслед за ускорением движения. В примере с азиатской сессией это может быть её окончание и открытие европейской. Поскольку явное направление появляется не сразу, то возможны следующие ситуации:

    2.1. Цена пробивает одну из внешних линий и остаётся за её пределами. Такой сигнал говорит о том, что тренд, вероятно, будет развиваться и дальше. Можно попробовать подождать отката и зайти в рынок по основному появившемуся направлению. Движение может происходить как вдоль самой линии индикатора (либо по ней), так и за пределами. Во втором случае обычно происходят небольшие локальные коррекции до текущего уровня линии.

    2.2. Цена совершает колебательные движения от границы до средней линии, которая, как мы уже отмечали ранее, может выступать в качестве динамической поддержки или сопротивления. Это не подтверждает тот факт, что рынок находится в тренде, но и не отменяет. Нужно смотреть, что будет происходить дальше. Если появляется общее направление и каждое последующее движение обновляет предыдущий экстремум, то это скорее всего тренд.

    3. Флэтовое состояние рынка, при котором полосы остаются раздвинутыми. Это классический случай боковика, который обычно заканчивается продолжением тренда, то есть это может быть паттерн из графического анализа – “флаг”. Такие ситуации хорошо торговать от границы до границы, то есть, по сути скальпировать. Однако, нужно помнить, что боковое движение рано или поздно закончится и после него будет резкое движение, так как совокупный объём внутри диапазона накапливается. Поэтому в трендовую сторону можно торговать полным рабочим лотом. А вот в противоположную лучше его сократить, так как заранее неизвестно, какой из витков контртрендового движения окажется последним.

    В целом, это очень простой и понятный индикатор. Даже без перечисления всех его сигналов можно по одному только графику и отрисовке полос Боллинджера на истории понять, как он работает, и научиться интерпретировать любые его показания.

    Читайте далее — MACD индикатор

    Bollinger Band®, определение

    Что такое полоса Боллинджера?

    Bollinger Band® — это инструмент технического анализа, определяемый набором линий тренда, нанесенных на два стандартных отклонения (положительное и отрицательное) от простой скользящей средней (SMA) цены ценной бумаги, но которые можно настроить в соответствии с предпочтениями пользователя.

    Полосы Боллинджера® были разработаны известным техническим трейдером Джоном Боллинджером и защищены авторским правом. Они предназначены для выявления возможностей, которые дают инвесторам более высокую вероятность правильного определения того, когда актив перепродан или перекуплен.Взаимодействие с другими людьми

    Ключевые выводы

    • Bollinger Bands® — это инструмент технического анализа, разработанный Джоном Боллинджером для генерации сигналов перепроданности или перекупленности.
    • Полосы Боллинджера составляют три линии: простая скользящая средняя (средняя полоса) и верхняя и нижняя полосы.
    • Верхняя и нижняя полосы обычно составляют 2 стандартных отклонения +/- от 20-дневной простой скользящей средней, но могут быть изменены.
    Что такое полосы Боллинджера

    Как рассчитать полосы Боллинджера

    Первым шагом в вычислении полос Боллинджера является вычисление простой скользящей средней рассматриваемой ценной бумаги, обычно с использованием 20-дневной SMA.20-дневная скользящая средняя будет усреднять цены закрытия за первые 20 дней в качестве первой точки данных. Следующая точка данных снизит самую раннюю цену, добавит цену на 21 день, взяла среднее значение и так далее. Затем будет получено стандартное отклонение цены ценной бумаги. Стандартное отклонение — это математическое измерение средней дисперсии, которое широко используется в статистике, экономике, бухгалтерском учете и финансах.

    Для данного набора данных стандартное отклонение измеряет, насколько числа разбросаны по сравнению со средним значением. Стандартное отклонение может быть вычислено путем извлечения квадратного корня из дисперсии, которая сама по себе является средним квадратом разностей среднего. Затем умножьте это значение стандартного отклонения на два и добавьте и вычтите это значение из каждой точки вдоль SMA. Те производят верхнюю и нижнюю полосы.

    Вот эта формула Bollinger Band®:

    BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] ЖИРНЫЙ = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] где: BOLU = верхняя полоса Боллинджера; BOLD = нижняя полоса Боллинджера; MA = скользящая средняя; TP ( типичная цена) = (High + Low + Close) ÷ 3n = Количество дней в периоде сглаживания (обычно 20) m = Количество стандартных отклонений (обычно 2) σ [TP, n] = Стандартное отклонение за последние n периодов TP \ begin {выровнено} & \ text {BOLU} = \ text {MA} (\ text {TP}, n) + m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ text {BOLD} = \ text {MA} (\ text {TP}, n) — m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ textbf {где:} \\ & \ text {BOLU} = \ text {Верхняя полоса Боллинджера } \\ & \ text {BOLD} = \ text {Нижняя полоса Боллинджера} \\ & \ text {MA} = \ text {Скользящая средняя} \\ & \ text {TP (типичная цена)} = (\ text {High } + \ text {Low} + \ text {Close}) \ div 3 \\ & n = \ text {Количество дней в периоде сглаживания (обычно 20)} \\ & m = \ text {Количество стандартных отклонений (обычно 2) } \\ & \ sigma [\ text {TP}, n] = \ text {Стандартное отклонение за последние} n \ text {периоды TP} \\ \ end {выровнены} BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] ЖИРНЫЙ = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] где e: BOLU = верхняя полоса Боллинджера; BOLD = нижняя полоса Боллинджера; MA = скользящее среднее; TP (типичная цена) = (максимум + минимум + закрытие) ÷ 3n = количество дней в периоде сглаживания (обычно 20) m = количество стандартных отклонений (обычно 2) σ [TP, n] = стандартное отклонение за последние n периодов TP

    О чем говорят полосы Боллинджера®?

    Полосы Боллинджера — очень популярная техника. Многие трейдеры считают, что чем ближе цена движется к верхней полосе, тем больше рынок перекуплен и чем ближе цена движется к нижней полосе, тем больше рынок перепродан. У Джона Боллинджера есть набор из 22 правил, которым нужно следовать при использовании полос в качестве торговой системы.

    На графике, изображенном ниже, полосы Боллинджера® ограничивают 20-дневную SMA акции верхней и нижней полосами вместе с дневными движениями цены акции. Поскольку стандартное отклонение является мерой волатильности, когда рынки становятся более волатильными, полосы расширяются; в менее волатильные периоды полосы сужаются.

    TradingView.

    Сжатие

    Сжатие — это центральная концепция полос Боллинджера. Когда полосы сближаются, ограничивая скользящую среднюю, это называется сжатием. Сжатие сигнализирует о периоде низкой волатильности и рассматривается трейдерами как потенциальный признак будущей повышенной волатильности и возможных торговых возможностей. И наоборот, чем шире перемещаются полосы, тем выше вероятность снижения волатильности и тем выше вероятность выхода из сделки. Однако эти условия не являются торговыми сигналами. Полосы не указывают, когда может произойти изменение или в каком направлении цена может двигаться.

    Прорывы

    Примерно 90% движения цены происходит между двумя полосами. Любой прорыв выше или ниже полос — важное событие. Пробой не является торговым сигналом. Ошибка большинства людей заключается в том, что они считают, что цена, достигающая или превышающая одну из полос, является сигналом к ​​покупке или продаже. Прорывы не дают подсказки относительно направления и степени будущего ценового движения.

    Ограничения Bollinger Bands®

    Полосы Боллинджера® не являются отдельной торговой системой. Это всего лишь один индикатор, предназначенный для предоставления трейдерам информации о волатильности цен. Джон Боллинджер предлагает использовать их с двумя или тремя другими некоррелированными индикаторами, которые дают более прямые рыночные сигналы. Он считает очень важным использовать индикаторы, основанные на разных типах данных. Некоторые из его любимых технических методов — это расхождение / конвергенция скользящих средних (MACD), балансовый объем и индекс относительной силы (RSI).

    Поскольку они вычисляются на основе простого скользящего среднего, они взвешивают более старые данные о ценах так же, как самые последние, а это означает, что новая информация может быть разбавлена ​​устаревшими данными. Кроме того, использование 20-дневной SMA и 2 стандартных отклонений немного произвольно и может не работать для всех в каждой ситуации. Трейдеры должны соответствующим образом скорректировать свои предположения SMA и стандартного отклонения и отслеживать их.

    Основы лент Боллинджера

    В 1980-х годах Джон Боллинджер, давний специалист по рынкам, разработал технику использования скользящей средней с двумя торговыми полосами выше и ниже нее.В отличие от расчета в процентах от обычной скользящей средней, полосы Боллинджера просто добавляют и вычитают расчет стандартного отклонения.

    Стандартное отклонение — это математическая формула, которая измеряет волатильность, показывая, как цена акции может отличаться от ее истинного значения. Измеряя волатильность цен, полосы Боллинджера адаптируются к рыночным условиям. Это то, что делает их такими удобными для трейдеров; они могут найти почти все необходимые данные о ценах между двумя полосами.

    Что такое полосы Боллинджера

    Полосы Боллинджера® состоят из центральной линии и двух ценовых каналов (полос) выше и ниже нее.Центральная линия — это экспоненциальная скользящая средняя; Ценовые каналы — это стандартные отклонения исследуемой акции. Полосы будут расширяться и сужаться по мере того, как ценовое действие выпуска становится волатильным (расширение) или становится связанным в узкую торговую модель (сокращение).

    Акция может торговаться в течение длительного времени в тренде, хотя время от времени и с некоторой волатильностью. Чтобы лучше видеть тренд, трейдеры используют скользящую среднюю для фильтрации ценового действия. Таким образом, трейдеры могут собирать важную информацию о том, как торгуется рынок.Например, после резкого роста или падения тренда рынок может консолидироваться, торгуя узко и пересекая выше и ниже скользящей средней. Чтобы лучше отслеживать это поведение, трейдеры используют ценовые каналы, которые охватывают торговую активность вокруг тренда.

    Мы знаем, что рынки ежедневно торгуются хаотично, даже если они все еще торгуются в восходящем или нисходящем тренде. Технические специалисты используют скользящие средние с линиями поддержки и сопротивления, чтобы предвидеть поведение цены на акции.

    Сначала рисуются верхняя линия сопротивления и нижняя линия поддержки, а затем экстраполируются для формирования каналов, в которых, как ожидает трейдер, будут удерживаться цены. Некоторые трейдеры рисуют прямые линии, соединяющие вершины или основания цен, чтобы определить, соответственно, верхние или нижние экстремумы цены, а затем добавляют параллельные линии, чтобы определить канал, в котором должны двигаться цены. Пока цены не выходят за пределы этого канала, трейдер может быть достаточно уверен, что цены движутся, как ожидалось.

    Что такое полосы Боллинджера

    Когда цены на акции постоянно касаются верхней полосы Боллинджера, считается, что цены перекуплены; и наоборот, когда они постоянно касаются нижней полосы, считается, что цены перепроданы, что вызывает сигнал на покупку.

    При использовании полос Боллинджера обозначайте верхнюю и нижнюю полосы в качестве ценовых целей. Если цена отклоняется от нижней полосы и пересекает 20-дневную среднюю (средняя линия), верхняя полоса представляет собой верхнюю цель цены.При сильном восходящем тренде цены обычно колеблются между верхней полосой и 20-дневной скользящей средней. Когда это происходит, переход ниже 20-дневной скользящей средней предупреждает о развороте тренда в нисходящую сторону.

    Примеры полос Боллинджера

    Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

    На этом графике American Express (NYSE: AXP) с начала 2008 года вы можете видеть, что по большей части ценовое движение касалось нижней полосы, а цена акций упала с уровня 60 долларов в разгар зимы до мартовского уровня. позиция около 10 долларов.В нескольких случаях ценовое действие пересекало центральную линию (с марта по май и снова в июле и августе), но для многих трейдеров это определенно не было сигналом к ​​покупке, поскольку тренд не был сломлен.

    Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

    На графике 2001 года корпорации Microsoft (Nasdaq: MSFT) (см. Выше) вы можете увидеть, как в начале января тренд изменился на восходящий, но посмотрите, насколько медленным было изменение тренда. Перед тем, как ценовое действие пересекло центральную линию, цена акции поднялась с 20 до 24 долларов, а затем до 24-25 долларов, прежде чем некоторые трейдеры получат подтверждение этого разворота тренда.

    Это не означает, что полосы Боллинджера® не являются хорошо зарекомендовавшим себя индикатором перекупленности или перепроданности, но графики, подобные макету Microsoft 2001 года, являются хорошим напоминанием о том, что мы должны начать с распознавания тенденций и простых скользящих средних, прежде чем переходить к более экзотические индикаторы.

    Итог

    Хотя каждая стратегия имеет свои недостатки, полосы Боллинджера® стали одним из наиболее полезных и часто используемых инструментов для выявления экстремальных краткосрочных цен на ценные бумаги. Покупка, когда цена акций пересекает нижнюю границу полосы Боллинджера®, часто помогает трейдерам воспользоваться условиями перепроданности и получить прибыль, когда цена акции снова движется вверх к центральной линии скользящей средней.

    Bollinger Bands ® Explained — Лучший торговый индикатор —

    Bollinger Bands ® — одни из самых надежных и эффективных торговых индикаторов, из которых могут выбирать трейдеры. Их можно использовать для определения силы тренда, для определения времени входа во время диапазона рынков и для поиска потенциальных вершин рынка.Индикатор также не является запаздывающим индикатором, потому что он всегда подстраивается под действие цены в режиме реального времени и использует волатильность для адаптации к текущей среде.

    В этой статье мы покажем вам, как использовать полосы Боллинджера ® для улучшения ваших навыков чтения графиков и как определять входы в сделки с высокой вероятностью.

    Пояснения к полосам Боллинджера ® 101

    Как следует из названия, полосы Боллинджера ® — это ценовые каналы (полосы), которые отображаются выше и ниже цены.

    Внешние полосы Боллинджера ® основаны на волатильности цены, что означает, что они расширяются при колебаниях цены и сильном тренде, а полосы сужаются во время боковых консолидаций и тенденций с низким моментумом.

    По умолчанию для полос Боллинджера ® установлено стандартное отклонение 2,0, что означает, что со статистической точки зрения 95% всех ценовых действий происходит между каналами. Движение близко к внешним полосам Боллинджера ® или за их пределами показывает значительное движение цены — подробнее об этом позже.

    Центр полос Боллинджера ® — это 20-периодная скользящая средняя и прекрасное дополнение к внешним полосам, основанным на волатильности.

    Тренд-торговля с полосами Боллинджера ®

    Bollinger Bands ® не запаздывают (так сильно), потому что они всегда автоматически меняются вместе с ценой.

    Мы можем использовать полосы Боллинджера ® для анализа силы тренда и получения таким образом большого количества важной информации. Когда дело доходит до использования полос Боллинджера ® для анализа силы тренда, вам нужно обратить внимание на несколько вещей:

    • Во время сильного тренда цена остается близко к внешней полосе
    • Если цена отодвигается от внешней полосы по мере продолжения тренда, она показывает затухающий импульс
    • Неоднократные толчки во внешние полосы , которые фактически не достигают полосы, показывают недостаток мощности

    Анализ графиков с помощью полос Боллинджера ®

    На снимке экрана ниже показано, сколько информации трейдер может извлечь, используя только полосы Боллинджера ®.Позвольте мне провести вас по пунктам с 1 по 5:

    1) Цена находится в сильном нисходящем тренде, и цена все время остается вблизи внешних полос. Это очень медвежий сигнал.

    2) Цена не достигает внешней полосы, а затем очень сильно взлетает. Внезапная неудача в достижении диапазонов может сигнализировать об угасании импульса.

    3) 3 максимума колебания с более низкими максимумами: первый максимум колебания достиг внешней полосы, тогда как следующие два не удалось. Медвежий сигнал.

    4) Сильный нисходящий тренд, при котором цена оставалась близко к внешней полосе.Он пытался уйти, но медведи всегда контролировали ситуацию.

    5) Цена консолидируется в боковом направлении, больше не достигая внешней полосы, и полоса отклонения завершила нисходящий тренд.

    Как видите, только полосы Боллинджера ® могут предоставить много информации о силе тренда и балансе между быками и медведями.

    Поиск вершин и оснований с помощью лент Боллинджера ®

    Мы настоятельно рекомендуем комбинировать полосы Боллинджера ® с индикатором RSI — это идеальное совпадение.Есть два типа вершин, о которых вам нужно знать:

    1) После движения тренда цена не может достичь внешней полосы, поскольку восходящий тренд становится слабее. Этот сигнал обычно сопровождается расхождением RSI

    .

    2) Во время консолидации происходит скачок цен во внешние полосы, которые немедленно отклоняются.

    На снимке экрана ниже показаны оба сценария. Первый — это вершина после расхождения. Вы можете увидеть, как тренд стал слабее, а затем, в конце концов, не смог достичь внешней полосы перед разворотом.Я отметил второй всплеск стрелкой, который был сигналом продолжения тренда, поскольку цена не смогла пробиться выше во время нисходящего тренда. Сильный всплеск, за которым последовало быстрое отклонение, показал, что быкам не хватало силы.

    Вы можете видеть, что полосы Боллинджера ® — это многогранный торговый индикатор, который может предоставить вам информацию о трендах, балансах покупателей и продавцов и потенциальных сдвигах тренда. Полосы Боллинджера ® вместе со скользящей средней и RSI создают отличную основу для торговой стратегии.

    Посмотрите на Bollinger Bands ® в действии
    Ссылка: www. BollingerBands.com

    Bollinger Bands — Технические индикаторы — Аналитика

    Технический индикатор

    Bollinger Bands (BB) похож на индикатор Envelopes. Единственное отличие состоит в том, что полосы огибающих наносятся на фиксированное расстояние (%) от скользящей средней, а полосы Боллинджера — на определенном количестве стандартных отклонений от нее.Стандартное отклонение является показателем волатильности, поэтому полосы Боллинджера подстраиваются под рыночные условия. Когда рынки становятся более волатильными, полосы расширяются и сокращаются в менее волатильные периоды.

    Полосы Боллинджера обычно наносятся на график цены, но их также можно добавить на график индикатора (Пользовательские индикаторы). Как и в случае с конвертами, интерпретация полос Боллинджера основана на том факте, что цены имеют тенденцию оставаться между верхней и нижней линиями полос.Отличительной особенностью индикатора Bollinger Band является его переменная ширина из-за волатильности цен. В периоды значительных изменений цен (т. Е. Высокой волатильности) полосы расширяются, оставляя много места для движения цен. В периоды простоя или периоды низкой волатильности полосы сужаются, удерживая цены в своих пределах.

    Полосе Боллинджера присущи следующие черты:

    1. резкие изменения цен обычно происходят после сужения диапазона из-за снижения волатильности.
    2. , если цена пробивает одну из полос, следует ожидать продолжения текущего тренда.
    3. , если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, может произойти разворот тренда.
    4. движение цены, начавшееся от одной из линий полосы, обычно достигает противоположной. Последнее наблюдение полезно для прогнозирования ориентиров цен.

    Расчет

    Полосы Боллинджера образованы тремя линиями.Средняя линия (ML) — это обычная скользящая средняя.

    ML = СУММ [ЗАКРЫТЬ, N] / N

    Верхняя линия (TL) такая же, как средняя линия, сдвинутая вверх на определенное количество стандартных отклонений (D).

    TL = ML + (D * StdDev)

    Нижняя линия (BL) — это средняя линия, сдвинутая вниз на такое же количество стандартных отклонений.

    BL = ML — (D * StdDev)

    Где:
    N — количество периодов, используемых в расчете;
    SMA — простая скользящая средняя;
    StdDev — означает стандартное отклонение.2, N] / N)

    Рекомендуется использовать 20-периодную простую скользящую среднюю в качестве средней линии и строить верхнюю и нижнюю линии на расстоянии двух стандартных отклонений от нее. Кроме того, скользящие средние менее 10 периодов малоэффективны.

    Применить индикатор полос Боллинджера

    Применить индикатор полос Боллинджера

    Открыть тему с навигацией

    Полосы Боллинджера измеряют волатильность путем построения серии из трех полос.Средняя полоса представляет собой скользящую среднюю (SMA, WMA или EMA). Верхняя полоса — это заданное количество стандартных отклонений выше средней полосы (обычно 2), а нижняя полоса — это заданное количество стандартных отклонений (обычно 2) ниже средней полосы. Вы устанавливаете расстояние стандартного отклонения при создании исследования.

    Применение полос Боллинджера

    1. На диаграмме в меню «Правка» выберите «Исследования».

    2. Выберите полосы Боллинджера и добавьте исследование.

    1. При необходимости заполните параметры.

    Полосы Боллинджера рассчитываются следующим образом:

    ML = Ср. (N)

    TL = ML + (D * StdDev)

    Где:

    ML — средняя линия

    Avg (N) — SMA или WMA или EMA

    TL — верхняя строка

    BL — чистая прибыль

    N — количество периодов, используемых в расчете;

    StdDev — стандартное отклонение.2, N] / N)

    полос Боллинджера простым языком: как это работает, 3 основных метода торговли, комбинации с другими индикаторами. | Анастасия 3commas

    Сегодня мы поговорим о полосах Боллинджера — популярном индикаторе тренда и волатильности.

    Стандартное отклонение — это математическая формула, которая измеряет волатильность, показывая, как цена акции может отличаться от ее истинного значения. Измеряя волатильность цен, полосы Боллинджера подстраиваются под рыночные условия.Вот что делает их такими удобными для трейдеров: они могут найти почти все ценовые данные, необходимые между двумя полосами.

    Полосы Боллинджера состоят из центральной линии и двух ценовых каналов (полос) выше и ниже нее. Центральная линия — экспоненциальная скользящая средняя; Ценовые каналы — это стандартные отклонения исследуемой акции. Полосы будут расширяться и сужаться по мере того, как ценовое действие выпуска становится волатильным (расширение) или становится связанным в жесткую торговую модель (сокращение)

    С 3commas

    Продвинутые пользователи 3commas могут использовать этот индикатор в PineScript, языке для создавать стратегии и уведомления на TradingView.Это уведомление может быть использовано ботом для запуска транзакции.

    Для тех, кто еще не готов написать собственный скрипт, дополнительно объясним:

    • Принципы работы индикатора,
    • 3 основных метода торговли на основе полос Боллинджера
    • Комбинации с другими индикаторами и настройками
    • Книга о группах + получит ссылку для ее скачивания.

    Индикатор Боллинджера: принцип работы

    Как работает индикатор

    Полосы Боллинджера на графике

    Основой Боллинджера является канал, представленный тремя линиями:

    • Простая скользящая средняя (SMA за 20 дней , простая скользящая средняя), по центру;
    • Верхняя полоса: SMA 20 +.Он проходит выше среднего на расстоянии 2 стандартных отклонения.
    • Нижняя полоса: SMA 20 -. Он проходит ниже среднего на 2 стандартных отклонения.

    Если, проще говоря, центральная — это простая скользящая средняя, ​​которая по умолчанию установлена ​​на 20 дней. Вы можете изменить этот параметр, но об этом позже. Две другие линии рассчитываются как стандартное отклонение.

    Чем выше волатильность, тем шире полосы Боллинджера. И наоборот, полосы сужаются, когда цена остается стабильной, поскольку цена показывает низкую волатильность.

    Основные методы торговли в Боллинджере

    Сужение и расширение

    Полосы Боллинджера — идеальный индикатор волатильности канала сужается и расширяется, отражая волнообразную структуру цены.

    Посмотрите на график:

    Полосы Боллинджера на графике

    1. Куда пойдет цена: пробивая линии

    Когда нет ярко выраженного тренда, свечи на графике остаются внутри канала.Представьте, что там комфортно, уютно, тепло. Он говорит вам, что с монетой ничего не происходит. Но когда цена приближается к верхней или нижней границе, вы должны сменить тапочки на броню и вступить в бой. В этот момент рождается возможность для торговли. Я БЫ ВЫБИРАЮ ЭТО — НЕ ВЕСЕЛО

    Посмотрите на график, свеча пересекает нижнюю линию — цена может скоро вырасти:

    Свеча пересекает нижнюю линию индикатора Боллинджера

    И наоборот: пересечение от верхней линии может сигнализировать о скором падении цены

    Еще раз: работает, когда нет ярко выраженного тренда. Если он есть, то пересечение линии Боллинджера со свечой даст точно противоположный сигнал о продолжении тренда.

    2. Есть тренд или нет:

    Если тренд продолжается, это называется «прогулкой по полосе» или рисованием линии. Вот пример продолжения тренда

    Индикатор работы на росте цены

    Что здесь характерно? Свеча касается или пересекает верхнюю линию Боллинджера, цена идет вниз, но ненадолго.Затем, как правило, отталкивается от центральной линии и снова идет вверх.

    Если эти касания, как в приведенном выше примере, повторяются несколько раз подряд, тренд продолжается, и каждое касание работает как подтверждение.

    Точно так же систематический пробой экстремальной линии работает и на падение цены:

    Индикатор падения

    Сильный тренд определить несложно — скорее, наоборот, сложно не заметить на графике.

    И теперь вы уже на лошади, плывете в уверенности и счастье, потому что вы контролируете ситуацию и действуете в соответствии с ней, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫБИРАЙТЕ ЭТО — ЭТО ЗВУЧИТ, КАК КИТАЙСКОЕ ПЕЧЕНЬЕ УДАЧИ.

    3. Как определить точку разворота тренда: W и M

    W-образная фигура

    Фактически, W-образные фигуры впервые были описаны Артуром Мерриллом. Боллинджер опирался на свою работу, чтобы развить идеи своего индикатора.

    W-образная форма на самом деле представляет собой букву W, которая должна находиться в нижней части графика.Первая половина буквы может быть выше второй, но это не обязательно.

    Надеемся, вам не составит труда найти букву W внизу графика — она ​​синяя:

    Цена падает и касается нижней полосы Боллинджера, отскакивает вверх и пересекает среднюю линию, снова спускается, но все же не доходят до нижней полосы. В этот момент подтверждается разворот цены.

    W pivot — второй пример:

    W-образный индикатор Bollinger

    Все равно.Вы видите падение до первого касания нижней линии, отскок вверх, второе падение. Он также не достигает нижней линии, переходит в рост, пересекает ценой среднюю линию и переходит в сильный рост.

    W pivot — третий пример:

    W-образный индикатор Bollinger

    Странное совпадение, но даже здесь цена сначала пробивает нижнюю линию, отскакивает от нее, снова и снова падает, остается чуть выше нижней линии , разворачиваясь вверх, достигает ценового уровня средней линии, постоянно ее останавливает и уходит в прорыв.

    М-образная фигура

    Здесь почти то же самое. Теперь нам нужно найти букву M в верхней части графика — двойная вершина:

    М-образная фигура индикатора Боллинджера

    Кстати, когда буква M нарисована на верхнем графике, другой индикатор — MACD — предсказывает падение цен.

    Вы видите первый подъем и пересечение верхней линии, за ним следует отскок вниз, а затем снова подъем. Во время второго подъема вершина также не пересекает верхнюю линию Боллинджера.Затем второе падение, цена падает ниже уровня со средним отскоком.

    M Pivot — второй пример:

    М-образная фигура индикатора Боллинджера

    Здесь буква «М» сильно закручена, но мы все еще можем идентифицировать паттерн

    • цена не достигла верхней линии;
    • отскочил вниз;
    • поднялся назад, но еще ниже;
    • снова упал, пробил уровень предыдущего значения и наконец улетел на поиски дна.

    Комбинация Боллинджера с другими индикаторами

    Полосы хорошо сочетаются с двумя дополнительными индикаторами:

    • MACD,
    • Ценовой осциллятор (ценовой осциллятор).

    MACD и ценовой осциллятор с индикатором Боллинджера

    Настройки Боллинджера

    Индикатор работает на 5- и 15-минутных таймфреймах. Он работает на 1-минутном, но здесь уже важно сравнивать его работу с более крупными таймфреймами.

    Что касается настроек индикатора, то Джон Боллинджер советует не трогать их по очень веским причинам.

    Если вы дочитали до этого места и хотите узнать больше, во-первых, , мы гордимся вами , а во-вторых, рекомендуем книгу создателя этого индикатора: скачать «Боллинджера о полосах Боллинджера» .

    Джон А. Боллинджер считается легендой финансовых рынков и имеет десятки финансовых наград. Его бестселлер «Боллинджер о полосах Боллинджера» издается на 11 языках.

    Простыми словами описывает, как работает индикатор, и служит справочным материалом для торговли любыми активами.

    Об авторе

    Джон Боллинджер считается ведущим трейдером. Он математик, аналитик и ученый, владелец ряда компаний.

    Bollinger начал технический анализ финансовых активов в 1977 году с допотопных компьютеров. В результате он создал собственную систему Group Power, которая определяет тенденции в промышленных группах и секторах.

    В 1996 году Джон создал equitytrader.com, первый в США веб-сайт, посвященный техническому анализу. Он по-прежнему сохраняет лидерские позиции.

    Он также возглавлял Международную федерацию технического анализа (IFTA).

    • Bollinger Bands — ценный индикатор тренда, который может сигнализировать о покупке или продаже.
    • Мы смотрим на 3 линии: верхнюю, нижнюю и центральную.
    • Когда свеча пересекает линию — это сигнал.
    • Если вы не видите ярко выраженного тренда, значит, сигнал указывает на изменение цены.
    • Если линии показывают ярко выраженный тренд, то пересечение свечой верхней или нижней линий указывает на продолжение тренда. Вы можете войти, когда цена немного отскочит к средней линии.
    • Полосы Боллинджера помогают определить, когда изменится тренд. Для этого посмотрите на график с буквами W и M.
    • Индикатор хорошо работает в сочетании с MACD и Price Oscillator — будьте осторожны, хотя, как и с любой другой торговой техникой, нет ничего определенного, и другие индикаторы на разных таймфреймах должны быть считается.
    • Настройки по умолчанию для полос Боллинджера лучше не трогать.
    • В 3commas вы можете настроить бота для работы с этим индикатором через личные сигналы из торгового режима.

    Перейдите по ссылке и попробуйте сами.

    Все еще не уверены? — присоединяйтесь к нашему чату , где вы можете попросить совета или поделиться своим опытом с другими трейдерами в любое время.

    Скидка 10% по промокоду «USERNEW»

    Желаем успехов!

    3commas fam.

    Индикатор полос Боллинджера — Полное руководство для начинающих

    Добро пожаловать в полное руководство по полосам Боллинджера, одному из самых известных индикаторов технического анализа в мире! Вот что мы объясним:

    Полосы Боллинджера состоят из простой скользящей средней и двух линий стандартного отклонения, которые мы называем верхней и нижней полосами.

    Трейдеры используют полосы Боллинджера, чтобы попытаться угадать, когда рынок перекуплен или перепродан, глядя на то, как цены взаимодействуют с обеими полосами.Что все это значит? Давай выясним.

    Прежде чем мы начнем, нет ничего важнее, чем почтить память создателя полос Боллинджера. Как вы, наверное, видели на нашем веб-сайте, мы любим рисовать собственные карикатуры с очень важными историческими фигурами, так что это касается мистера Джона Боллинджера, создателя полос Боллинджера.

    Джон Боллинджер — один из самых известных технических аналитиков в мире. Если вы не знаете, технический анализ — это дисциплина, цель которой — прогнозировать будущие цены, используя только прошлое поведение цен (глядя на графики со старыми ценами).

    До того, как мистер Джон Боллинджер произвел революцию в мире технического анализа, специалисты по графику использовали полосы фиксированной ширины, которые не реагировали на волатильность. Благодаря его изобретению полосы стали намного более полезными в искусстве прогнозирования будущих цен с помощью технического анализа.

    Если вы хотите посетить его веб-сайт, щелкните здесь.

    Пояснения к полосам Боллинджера

    Bollinger Bands — это индикатор технического анализа, состоящий из простой скользящей средней и двух линий, известных как верхнее стандартное отклонение и нижнее стандартное отклонение.Вот как обычно выглядят полосы Боллинджера:

    Между прочим, мы настоятельно рекомендуем вам прочитать наше простое руководство по скользящим средним, прежде чем двигаться вперед.

    Итак, что такое стандартное отклонение? Что ж, задайте себе вопрос:

    • Насколько далеко или насколько разбросаны данные о ценах от среднего?

    В этом и состоит суть стандартного отклонения, это мера разброса и дает нам границы для ответа на этот вопрос.

    Мы рассчитаем его вручную во время нашего руководства, поэтому не беспокойтесь, на данный момент основная цель — понять компоненты лент Боллинджера и их функции.

    Итак, теперь мы знаем, что полосы Боллинджера состоят из простой скользящей средней (обычно 20-периодная SMA), верхней полосы (верхнее стандартное отклонение) и нижней полосы (нижнее стандартное отклонение).

    Одним из основных пунктов индикатора «Полосы Боллинджера» как индикатора технического анализа является отслеживание того, насколько далеко цены от SMA, чтобы определить, является ли актив перекупленным или перепроданным.

    Настройки полос Боллинджера

    Как и большинство индикаторов технического анализа, полосы Боллинджера можно настроить, изменив исходные параметры, например:

    • Изменение периодов SMA и создание вместо 20, 50 SMA.
    • Изменение множителя стандартного отклонения (это отвечает на вопрос о том, сколько стандартных отклонений вы хотите использовать в своих полосах Боллинджера).

    Хорошие торговые платформы обычно позволяют настраивать полосы Боллинджера, вот как может выглядеть окно конфигурации:

    И чтобы сделать вещи более интересными, вот наглядный пример того, как изменение множителя стандартного отклонения отобразится на графике:

    В приведенном выше примере мы используем 2, 3 и 4 стандартных отклонения. Изменение множителя стандартного отклонения просто означает добавление дополнительных стандартных отклонений к индикатору.

    Также обратите внимание, что чем больше вы увеличиваете множитель стандартного отклонения, тем шире становятся полосы по мере увеличения меры.

    Как использовать полосы Боллинджера?

    Первое, что нужно знать перед тем, как научиться использовать полосы Боллинджера, это понимание того, как они себя ведут. Полосы Боллинджера имеют две хорошо известные модели поведения: сжатие и прорыв.

    Когда полосы Боллинджера сужаются, мы называем это сжатием, и это обычно интерпретируется как сигнал о приближении большого рыночного движения (волатильности).Вот как выглядит выжимка:

    Когда полосы Боллинджера расширяются, мы называем это прорывом, и это обычно интерпретируется как сигнал о том, что пришла волатильность и началось большое движение рынка. Вот как выглядит прорыв:

    Многие начинающие трейдеры, как правило, смотрят на полосы Боллинджера и делают общее предположение, что когда цена достигает верхней полосы, это сигнал продажи, а когда цена достигает нижней полосы, это сигнал покупки. Это может быть правильно и неправильно одновременно.

    Как описывает это Джон Боллинджер в своих правилах «Полосы Боллинджера», цена может проходить через верхнюю или нижнюю полосу во время трендовых рынков, посмотрите на приведенный выше пример. Таким образом, вы могли буквально видеть, как цена приближается к линии в течение длительного периода времени, и ошибочно интерпретировать это как сигнал продажи.

    В этом заключается важность уделения пристального внимания поведению полос, чтобы понять, имеем ли мы дело со сжатием или с прорывом.

    Лучший способ использовать полосы Боллинджера — комбинировать их с другими индикаторами и всегда основываться на ценовом действии, чтобы дополнить принимаемые вами торговые решения.

    • Price Action — это высшая форма технического анализа, ничто не говорит громче, чем психологические уровни поддержки и сопротивления и то, как трейдеры принимают решения на их основе.
    • Когда полосы Боллинджера сжимаются, это обычно сигнал о приближении большой волатильности, другими словами, о серьезных ценовых изменениях.
    • После этого узкого сжатия обычно происходит прорыв, и это наиболее эффективная точка для вступления полос Боллинджера в игру.

    Это только основы и общие знания о лентах Боллинджера. Теперь, когда мы разобрались с основами и использованием, мы можем обсудить, как их рассчитать, и, наконец, наиболее распространенные торговые стратегии!

    Как рассчитать полосы Боллинджера?

    Для расчета полос Боллинджера нам необходимо знать следующие формулы:

    • Расчет простой скользящей средней за 20 периодов
    • Расчет стандартного отклонения
    • Использование стандартного отклонения для расчета верхней и нижней полос.

    Поехали:

    Формула лент Боллинджера

    Чтобы рассчитать стандартное отклонение, нам сначала нужно вычислить нашу полосу X. Вот как люди, занимающиеся математикой, подходят к этому, но для нас X Bar — это то же самое, что и наше значение для простой скользящей средней, поэтому технически можно сказать, что формула такая же, как формула SMA.

    В приведенной выше формуле:

    • X Bar — это наша ценность SMA.
    • SUM равно значениям периодов, которые мы будем использовать.Если мы используем 20 периодов, мы должны сложить 20 значений вместе.
    • N равно количеству периодов, которые мы будем использовать, в данном случае 20.

    Итак, приведенная выше формула говорит нам сложить все значения наших периодов и разделить их на количество периодов, которые мы будем использовать.

    Далее стандартное отклонение, вот формула:

    Прежде чем продолжить, если вам интересно узнать о стандартных отклонениях, посмотрите это очень интересное видео, в котором объясняется, что это такое.

    В приведенной выше формуле:

    • S означает стандартное отклонение
    • Первый символ внутри квадратного корня, известный как сигма (греческая буква), обозначает суммирование, что означает, что все, что мы делаем внутри этой скобки, нам нужно делать для каждого значения, которое мы использовали для создания СУММ в предыдущей формуле, и сложите их все вместе.
    • X равно каждому из чисел в нашей СУММ. Каждый раз, когда мы выполняем формулу, нам нужно вставлять в X каждое число по одному.
    • X Bar — это наше стандартное значение, которое не меняет того, что мы вычислили ранее, для нас, трейдеров, X Bar в данном случае означает наше значение простого скользящего среднего.
    • N обозначает количество периодов, в стандартной конфигурации мы всегда используем 20.

    Итог, вот что нам говорит формула:

    Привет, трейдер, возьмите по отдельности каждое из сложенных вами чисел для создания СУММ и обработайте их по отдельности внутри круглых скобок этой формулы, сложите результаты всех этих вычислений в круглых скобках вместе и разделите их на количество периоды, которые вы выбрали (20) — 1.2

  5. 0 + 25 + 4 = 29 (это окончательное решение скобок в формуле)
  6. Теперь мы делим 29 между N-1, что означает наше количество периодов минус один, в данном случае мы используем 3 периода, поэтому:
  7. 29 Разделено на 2
  8. Результат 14,5
  9. В заключение извлекаем квадратный корень 14,5 и получаем: 3,8078
  10. Наша первая точка стандартного отклонения составляет 3,8078

    Теперь, чтобы использовать это стандартное отклонение для расчета верхней и нижней полосы, мы используем следующую формулу:

    В нашем конкретном примере у нас пока следующие результаты:

    • SMA равно 22. 3
    • Стандартное отклонение равно 3,8078

    Итак, для верхней полосы Боллинджера в соответствии с приведенной выше формулой мы делаем это:

    • 22,3 + (3,8078 * 2)
    • Это означает, что наша первая верхняя точка диапазона Боллинджера: 29.9156

    А для нижней полосы Боллинджера по приведенной выше формуле мы делаем это:

    • 22,3 — (3,8078 * 2)
    • Это означает, что наша первая нижняя точка диапазона Боллинджера: 14,6844

    И если бы вы повторили этот процесс с несколькими значениями, вы постепенно приобрели бы много точек, которые вы могли бы начать наносить на график и рисовать линии, и именно так рассчитываются полосы Боллинджера.

    Теперь мы рассмотрим более сложный пример использования программного обеспечения для работы с электронными таблицами.

    Расчет полос Боллинджера с использованием программного обеспечения для работы с электронными таблицами

    Первое, что вам нужно для расчета полос Боллинджера с помощью программного обеспечения для работы с электронными таблицами, — это данные, много данных!

    К счастью для нас, с помощью Yahoo Finance мы можем загрузить большой файл CSV (такой же, как Excel) со всеми необходимыми данными.

    Было бы замечательно, если бы вы выполнили упражнение, выполняя то же самое на своем ПК, это поможет вам в практике.

    Для начала:

    После загрузки у вас должно получиться что-то вроде этого:

    Теперь приступим к удалению следующих столбцов:

    • Открыть
    • Высокая
    • Низкий
    • Скор. Закрытие
    • Том

    Все эти данные прекрасны, но нам они не нужны для наших расчетов. Мы будем использовать только дату и цену закрытия.

    Теперь приступим к созданию новых столбцов рядом с датой и ценой закрытия в следующем порядке:

    • Простое скользящее среднее
    • Стандартное отклонение
    • Верхняя полоса
    • Нижняя полоса

    У вас должно получиться что-то вроде этого (конечно, без данных, поскольку вы еще не рассчитали).

    Да начнется волшебство! Чтобы рассчитать полосы Боллинджера с помощью программы для работы с электронными таблицами, выполните следующие действия:

    • Рассчитайте 20-периодную SMA, это будет ваша отправная точка, затем повторите вычисление в каждой ячейке ниже, обычно программы для работы с электронными таблицами делают это автоматически, когда вы копируете и вставляете формулу.
    • Для стандартного отклонения вы можете сделать это автоматически, используя формулу СТАНДОТКЛОН и выбирая первые 20 значений ваших ЦЕН ЗАКРЫТИЯ.Помните СУММ в приведенной выше формуле? Каждое значение используется для создания SMA, поэтому это те же значения, которые мы используем в формуле STDEV.
    • Если вы смелы, вы также можете вручную написать формулу для каждого значения, чтобы проверить ее и вычислить вручную, но это пустая трата времени.
    • Теперь, когда у вас есть первое стандартное отклонение, начните с верхней полосы, используя формулу, представленную выше в статье.
    • Верхняя полоса равна SMA + (стандартное отклонение * 2)
    • Нижняя полоса равна SMA — (стандартное отклонение * 2)
    • И все! Промойте и повторите формулу в ячейках ниже, и у вас будут все точки данных, чтобы построить ваши линии на графике и оживить ваши полосы Боллинджера!

    Вот как наша таблица построила полосы Боллинджера:

    Помните, что мы используем 2 в качестве множителя, если вы изменили множитель на 3 или 4, это означает, что вы используете это количество стандартных отклонений, и полосы станут шире.

    Торговые стратегии полос Боллинджера

    Наиболее распространенные торговые стратегии с использованием полос Боллинджера — это подход к перекупленности и перепроданности, сжатие и использование множественных полос Боллинджера на различных стандартных отклонениях.

    Не заблуждайтесь, полосы Боллинджера не предназначены для использования в качестве отдельного индикатора, для получения наиболее точных прогнозов цен необходимы другие факторы, подтверждающие сигнал.

    Давайте поговорим о каждой стратегии:

    Торговая стратегия «Полосы Боллинджера»

    Как мы говорили ранее, полосы Боллинджера имеют две основные модели поведения: сжатие и прорыв.

    • Когда полосы сужаются, мы называем это сжатием, и это означает, что здесь не так много волатильности, и вскоре может произойти большое движение.
    • Когда полосы расширяются, мы называем это прорывом, и это означает, что волатильность сошла с ума и происходит огромное движение рынка.

    Обратите внимание на график ниже, как полосы Боллинджера образуют модель сжатия и внезапно БУМ! Они расширяются, и вечеринка начинается.

    Вы, должно быть, задаетесь вопросом, но как мне узнать после сжатия, в каком направлении может пойти рынок?

    Просто, вы по-прежнему опираетесь на классический технический анализ и ценовое действие, чтобы определить начальное направление тренда и следовать ему.

    Полосы Боллинджера

    просто предоставляют вам точки входа и выхода, которые вам нужно знать, как соответствовать текущему тренду.

    Торговая стратегия перекупленности и перепроданности с полосами Боллинджера

    Когда актив перекуплен, это означает, что происходит слишком много покупок, другими словами, они дороги.

    Когда актив перепродан, это означает, что идет слишком много продаж, другими словами, дешево.

    Весь смысл полос Боллинджера состоит в том, чтобы отслеживать, насколько далеко цены находятся от среднего (SMA) и в пределах, установленных стандартным отклонением, чтобы понять, дорого или дешево что-то.

    Взгляните на этот пример:

    Обратите внимание, как цена в обоих случаях касается верхней или нижней полосы и отскакивает обратно, верно?

    Отлично, теперь помните, стратегия полос Боллинджера перекупленности и перепроданности не так проста, помните, что актив может в конечном итоге ходить по полосе в течение нескольких месяцев во время трендового рынка.

    Стандартный подход, который используют многие трейдеры для этой стратегии:

    • Во время бычьего (восходящего) рынка трейдеры стремятся открывать длинную позицию, когда цена достигает нижней полосы.
    • Во время медвежьего (нисходящего) рынка трейдеры стремятся открывать короткие позиции, когда цена достигает верхней полосы.

    Посмотрите на очень важные ключевые слова, бычий или медвежий. Под бычьим или медвежьим мы подразумеваем правильный тренд с импульсом. Когда актив имеет тенденцию и движется в четком направлении, SMA должна четко указывать в этом направлении.

    Обратите внимание, что на изображении выше мы видим теги SELL, COVER, BUY. Это потому, что многие трейдеры также предпочитают использовать стоп-лосс для краткосрочных сделок прямо на SMA.

    Это вопрос предпочтения. Пойдите и попробуйте как можно больше, используя демонстрационную торговую платформу, чтобы увидеть, насколько эта стратегия подходит вам лучше всего!

    Заключение

    Bollinger Bands — это уникальный индикатор технического анализа, который позволяет нам определять уровни перекупленности (дорогие) и перепроданности (дешевые) актива, проверяя, насколько далеко от средней цены находятся текущие цены.

    Прелесть полос Боллинджера заключается в том, что они проверяют это в пределах предела стандартного отклонения, который говорит нам, что математически имеет смысл с точки зрения соответствующего расстояния от SMA.

    При правильном использовании они могут стать отличным инструментом для прогнозирования будущих цен, но вы должны помнить:

    • НИКОГДА не используйте только полосы Боллинджера, комбинируйте их с какой-либо другой формой анализа.
    • Price Action — это лучший инструмент анализа. Уровни поддержки и сопротивления в сочетании с полосами Боллинджера приблизят вас к разгадке загадки.
    • Цены могут ХОДИТЬ по полосе в течение нескольких месяцев на трендовом рынке, просто потому, что цена достигает верхней или нижней полосы, это автоматически означает, что вы столкнулись с сигналом продажи или покупки.
    • The Trend — ваш друг, в конечном итоге эта информация будет определять большинство ваших решений. Перекрестно проверяйте каждое торговое решение относительно тренда и дополняйте время входа и выхода, используя полосы Боллинджера.

    Часто задаваемые вопросы

    Можно ли использовать только полосы Боллинджера?

    Не рекомендуется основываться исключительно на полосах Боллинджера для принятия торговых решений. Джон Боллинджер объясняет, что полосы Боллинджера не являются отдельным индикатором и всегда должны использоваться в сочетании с другими.

    Какие индикаторы наиболее часто используются в сочетании с полосами Боллинджера?

    Самая распространенная комбинация с полосами Боллинджера — это RSI (индекс относительной силы). Если вы знаете нашу философию, то помните, что мы всегда рекомендуем проводить собственные исследования и тесты, чтобы найти то, что лучше всего подходит для вас. Тот факт, что люди говорят, что полосы Боллинджера великолепны в сочетании с RSI, не означает, что вы должны принять это как абсолютную истину, сначала проведите тесты!

    Какие настройки скальпинга для полос Боллинджера?

    Скальперы, использующие полосы Боллинджера, настраивают их с настройками по умолчанию: 20-периодная простая скользящая средняя и множитель стандартного отклонения, равный 2.Основное изменение заключается в том, что они применяют эти полосы Боллинджера на 5-минутном графике свечей (каждая свеча стоит 5 минут торговых данных).

    Затем они переходят к торговле по полосам Боллинджера, когда рынок торгуется в диапазоне (флэт), и используют верхнюю полосу как сигнал продажи, а нижнюю полосу — как сигнал покупки.

    Помните, всегда проверяйте стратегии других людей на демонстрационной торговой платформе, прежде чем рисковать, чтобы вы были уверены, что она действительно работает для вас!

    .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *