Macd: описание, стратегия. Как пользоваться macd

Содержание

MACD — Осцилляторы — Справка по MetaTrader 5

Технический Индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) — это следующий за тенденцией динамический индикатор. Он показывает соотношение между двумя скользящими средними цены.

Технический Индикатор MACD строится как разность между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) с периодами в 12 и 26. Чтобы четко обозначить благоприятные моменты для покупки или продажи, на график MACD наносится так называемая сигнальная линия — 9-периодное скользящее среднее индикатора.

MACD наиболее эффективен в условиях, когда рынок колеблется с большой амплитудой в торговом коридоре. Чаще всего используемые сигналы MACD — пересечения, состояния перекупленности/перепроданности и расхождения.

Пересечения

Основное правило торговли с помощью MACD построено на пересечениях индикатора со своей сигнальной линией: когда Moving Average Convergence/Divergence опускается ниже сигнальной линии — следует продавать, а когда поднимается выше сигнальной линии — покупать.

В качестве сигналов к покупке/продаже также используются пересечения MACD нулевой линии вверх/вниз.

Состояния перекупленности/перепроданности

Moving Average Convergence/Divergence также весьма ценен как индикатор перекупленности/перепроданности. Когда короткое скользящее среднее поднимается существенно выше длинного (т.е. MACD растет), это означает, что цена рассматриваемого инструмента, скорее всего, слишком завышена и скоро вернется к более реалистичному уровню.

Расхождения

Когда между MACD и ценой образуется расхождение, это означает возможность скорого окончания текущей тенденции. Бычье расхождение возникает тогда, когда MACD достигает новых максимумов, а цене не удается их достичь. Медвежье расхождение образуется, когда индикатор достигает новых минимумов, а цена — нет. Оба вида расхождений наиболее значимы, если они формируются в областях перекупленности/перепроданности.

Расчет

Технический индикатор Moving Average Convergence/Divergence определяется путем вычитания 26-периодного экспоненциального скользящего среднего из 12-периодного. Затем на график MACD пунктиром наносится его 9-периодное простое скользящее среднее, которое выполняет роль сигнальной линии.

MACD = EMA(CLOSE, 12) — EMA(CLOSE, 26)

SIGNAL = SMA(MACD, 9)

Где:

EMA — экспоненциальное скользящее среднее;
SMA — простое скользящее среднее;
SIGNAL — сигнальная линия индикатора.

 

Принцип Работы Индикатора MACD | Binance Academy

Расхождение и сходимость скользящих средних (MACD) — это индикатор осцилляторного типа, который широко используется трейдерами для технического анализа (TA). MACD — это инструмент следования за трендом, который использует скользящие средние для определения импульса акции, криптовалюты или другого торгуемого актива.

Разработанный Джеральдом Аппелем в конце 1970-х годов, индикатор Дивергенции Конвергенции Скользящей Средней отслеживает события ценообразования, которые уже произошли, и таким образом, попадает в категорию запаздывающих индикаторов (которые подают сигналы на основе прошлых или текущий ценовых колебаний). MACD может быть полезен для измерения импульса рынка и возможных ценовых трендов и используется многими трейдерами для определения потенциальных точек входа и выхода.

Прежде чем погрузиться в принцип работы MACD, важно понять концепцию скользящих средних. Скользящие средние (MA) — это просто линия, которая представляет среднее значение предыдущих данных в течение определенного периода. В отношении финансовых рынков, скользящие средние являются одними из самых популярных индикаторов для технического анализа (ТА), и их можно разделить на два разных типа: простые скользящие средние (SMA) и экспоненциальные скользящие средние (EMA). В то время как SMA одинаково взвешивают все входные данные, EMA придают большее значение самым последним данных (более новым ценовым точкам).

Как работает MACD

Индикатор MACD генерируется путем вычитания двух экспоненциальных скользящих средних (EMA) для создания основной линии (линии MACD), которая затем используется для вычисления другой EMA, представляющей сигнальную линию.

Кроме того, есть гистограмма MACD, которая рассчитывается на основе различий между этими двумя линиями. Гистограмма вместе с двумя другими линиями колеблется выше и ниже центральной линии, которая также называется нулевой линией.

Поэтому индикатор MACD состоит из трех элементов, движущихся вокруг нулевой линии:

  • Линия MACD (1): помогает определить восходящий или нисходящий импульс (рыночный тренд). Он рассчитывается путем вычитания двух экспоненциальных скользящих средних.

  • Сигнальная линия (2): EMA линии MACD (обычно EMA с 9 периодами). Комбинированный анализ сигнальной линии с линией MACD может быть полезен для определения потенциальных разворотов или точек входа и выхода.

  • Гистограмма (3): графическое представление расхождения и сходимости линии MACD и сигнальной линии. Другими словами, гистограмма рассчитывается на основе различий между двумя линиями.

Линия MACD 

В целом, экспоненциальные скользящие средние измеряются в соответствии с ценами закрытия актива, а периоды, используемые для расчета двух EMA, обычно устанавливаются как в 12 периодов (быстрее) так и в 26 периодов (медленнее). Период может быть настроен по-разному (минуты, часы, дни, недели, месяцы), но эта статья будет сосредоточена на ежедневных настройках. Тем не менее, индикатор MACD может быть настроен с учетом различных торговых стратегий.

Принимая стандартные временные диапазоны, сама линия MACD рассчитывается путем вычитания 26-дневной EMA из 12-дневной EMA.

MACD line =12d EMA - 26d EMA

Как уже упоминалось, линия MACD колеблется выше и ниже нулевой линии, и это то, что сигнализирует о пересечении центральной линии, сообщая трейдерам, когда 12-дневная и 26-дневная EMA меняют свое относительное положение.

Сигнальная линия

По умолчанию сигнальная линия рассчитывается на основе 9-дневной EMA основной линии и как таковая, предоставляет дополнительную информацию о своих предыдущих движениях.

Signal line =9d EMA of MACD line

И хотя они не всегда точны, когда линия MACD и сигнальная линия пересекаются, эти события обычно рассматриваются как сигналы разворота тренда, особенно когда они происходят на концах графика MACD (намного выше или намного ниже нулевой линии).

Гистограмма MACD 

Гистограмма — это не более чем визуальная запись относительных движений линии MACD и сигнальной линии. Она просто рассчитывается путем вычитания одного из другого:

MACD histogram =MACD line - signal line

Однако вместо добавления третьей движущейся линии, гистограмма состоит из столбцов на графике, что делает ее визуально легкой для чтения и интерпретации. Обратите внимание, что столбцы гистограммы не имеют ничего общего с торговым объемом актива.

Настройки MACD

Как уже говорилось ранее, настройки по умолчанию для MACD основаны на EMA с 12, 26 и 9 дневными периодами, следовательно, MACD (12,26,9). Тем не менее, некоторые технические аналитики изменяют периоды, чтобы создать более чувствительный индикатор. Например, MACD (5,35,5) — это тот, который часто используется на традиционных финансовых рынках наряду с более длительными таймфреймами, такими как недельные или месячные графики.

Стоит отметить, что из-за высокой волатильности криптовалютных рынков, повышение чувствительности индикатора MACD может быть рискованным, потому что это может привести к большему количеству ложных сигналов и вводящей в заблуждение информации.

 

Как читать MACD

Как следует из названия, индикатор дивергенции и конвергенции скользящих средних отслеживает взаимосвязи между скользящими средними, и корреляция между двумя линиями, может быть описана как сходящаяся и расходящаяся.

Тем не менее, соответствующие сигналы индикатора MACD связаны с так называемыми пересечениями, которые происходят, когда линия MACD пересекается выше или ниже центральной линии (пересечения центральной линии) или выше или ниже сигнальной линии (пересечения сигнальной линии).

Помните, что пересечение как центральной линии, так и сигнальной линии может происходить многократно, создавая много ложных и хитрых сигналов, особенно в отношении неустойчивых активов, таких как криптовалюты. Поэтому не стоит полагаться только на индикатор MACD.

Пересечение центральной линии

Пересечение центральной линии происходит, когда линия MACD перемещается в положительную или отрицательную область. Когда она пересекается выше центральной линии, положительное значение MACD указывает, что 12-дневная EMA больше, чем 26-дневная. Напротив, отрицательный MACD показан, когда линия MACD ниже центральной линии, означающая что среднее значение за 26 дней выше, чем за 12 дней. Другими словами, положительная линия MACD говорит о более сильном восходящем импульсе, а отрицательная может указывать на более сильный уклон в сторону снижения.

Пересечение сигнальной линии

Когда линия MACD пересекает сигнальную линию, трейдеры часто интерпретируют ее как потенциальную возможность покупки (точка входа). С другой стороны, когда линия MACD ниже сигнальной линии, трейдеры склонны рассматривать это как возможность продажи (точка выхода).

Хотя сигнальные пересечение могут быть полезны, они не всегда надежны. Также стоит рассмотреть, где они расположены на графике, чтобы минимизировать риски. Например, если пересечение требует покупки, но индикатор линии MACD находится ниже центральной линии (отрицательно), рыночные условия все еще могут считаться медвежьими. И наоборот, если пересечение сигнальной линии указывает на потенциальную точку продажи, но индикатор линии MACD является положительным (выше нулевой линии), рыночные настроения все еще могут быть бычьими.

При таком сценарии следование сигналу продажи может нести больший риск (учитывая тенденции).

MACD и расхождение цен

Наряду с пересечением осевой линии и сигнальной линии MACD могут также обеспечить понимание различий между графиком MACD и ценовой активностью актива.

Например, если ценовая активность криптовалюты показывает более высокий максимум, в то время как MACD создает более низкий, скорее всего будет медвежья дивергенция, указывающая на то, что несмотря на повышение цены, импульс роста (давление покупки) не такой сильный, как был, медвежьи дивергенции обычно интерпретируются как возможности продажи, поскольку они, как правило, предшествуют разворотам цены.

Напротив, если линия MACD формирует два восходящих минимума, которые совпадают с двумя падающими минимумами цены актива, то это считается бычьей дивергенцией, предполагая, что несмотря на снижение цены, давление покупателей сильнее. Бычьи дивергенции, как правило, предшествуют разворотам цены, что может указывать на краткосрочное дно (от нисходящего тренда до восходящего тренда).

Заключение

Когда дело доходит до технического анализа, осциллятор Расхождения Скользящей Средней является одним из наиболее полезных доступных инструментов. Не только потому, что его относительно легко использовать, но и потому, что он достаточно эффективен для определения как рыночных тенденций, так и рыночных импульсов.

Однако, как и большинство индикаторов TA, MACD не всегда точен и может давать многочисленные ложные и вводящие в заблуждение сигналы, особенно в отношении волатильных активов или во время слабого тренда или бокового движения цены. Следовательно, многие трейдеры используют MACD вместе с другими индикаторами, такими как RSI, для снижения рисков и дальнейшего подтверждения сигналов.

Индикатор MACD — Дивергенция в торговле по тренду

Скользящее среднее конвергенции/дивергенции (MACD) в большинстве случаев используется как трендовый индикатор, но он также может служить в качестве осциллятора.

MACD помогает определить, в каком направлении может пойти цена, потенциальную силу этого движения, а также вероятность разворота тренда.

Этот индикатор дает вам возможность войти в торговлю в начале тренда и выйти перед его окончанием.

MACD в большинстве случаев используется как трендовый индикатор, но он также может служить в качестве осциллятора. Индикатор помогает определить, в каком направлении может пойти цена, потенциальную силу этого движения, а также вероятность разворота тренда.

Как понимать сигналы MACD

Индикатор MACD включает в себя три основных показателя, которые отображаются в зоне под ценовым графиком: линия MACD, сигнальная линия и гистограмма, которая в сущности показывает разницу между двумя предыдущими показаниями.

Линии скользящего среднего

Черная линия MACD — это скользящее среднее, которое отслеживает цену базового актива.

Красная сигнальная линия представляет собой скользящее среднее относительно самого индикатора MACD. Она сглаживает движения линии MACD и взаимодействует с ней для получения торговых сигналов. Далее в этом уроке мы расскажем вам, как понимать эти сигналы.

Линия индикатора MACD — это скользящее среднее, которое отслеживает цену базового актива. Сигнальная линия представляет собой скользящее среднее относительно MACD и отслеживает его показания для получения торговых сигналов.

Гистограмма

Гистограмма показывает различие между двумя вышеупомянутыми линиями. Оно определяется барами, расположенными выше и ниже горизонтальной нулевой линии, и указывает на силу моментума цены.

Эти показания помогают определить, когда тренд набирает или теряет силу.

Гистограмма показывает различие между двумя линиями и указывает на моментум движения цены.

Исключение в MT4

В торговой платформе MetaTrader 4 (MT4) стандартный индикатор MACD может быть разным. Обычно на нем показывается только сигнальная линия и гистограмма, сам же MACD не отображается.

Как торговать, используя индикатор MACD

Сигнал на продажу поступает тогда, когда линия MACD пересекает сверху вниз сигнальную линию. Сигнал становится сильнее, если бары на гистограмме расположены ниже нулевой линии.

Если MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз, но бары на гистограмме еще не перешли ниже нулевой линии — это тоже сигнал на продажу, только не такой сильный.

Если бары на гистограмме находятся в зоне под нулевой линией и MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз — это предпосылки к тому, что цена может упасть, и вам пришло время продавать.

Сигнал на покупку поступает тогда, когда MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх. Сила сигнала становится мощнее, если гистограмма находится выше нулевой линии.

Если линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, но бары на гистограмме еще не перешли выше нулевой линии, это тоже сигнал на покупку, только не такой сильный.

Если бары на гистограмме выше нулевой линии, а MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх — это показатель того, что цена может вырасти, и вам пришло время покупать.

Как изменить настройки MACD

Стандартные настройки индикатора MACD — 12, 26 и 9.

Однако, вы можете регулировать эти параметры, чтобы определить, насколько быстро индикатор должен реагировать на изменения цены и как часто подавать торговые сигналы.

Увеличение настроек MACD

Увеличение настроек индикатора MACD замедлит частоту подачи сигналов и предотвратит поступление ложных сигналов, тем самым мешая отследить начало некоторых потенциально прибыльных движений.

Понижение настроек MACD

Понижение настроек MACD приведет к противоположному эффекту, делая индикатор более чувствительным к движению цены, что ведет к большему количеству торговых сигналов, но многие из них могут оказаться ложными.

Если вы захотите изменить настройки MACD, следует помнить, что новые параметры должны улучшать ваши торговые результаты. Таким образом, всегда проверяйте и сравнивайте все прибыльные и убыточные сделки, которые были проведены с разными параметрами индикатора MACD в рамках одной торговой стратегии.

Выводы

Из этого урока вы узнали, что …

  • … скользящее среднее конвергенции/дивергенции (MACD) является трендовым индикатором;
  • … MACD может помочь принять решение покупать или продавать актив, давая вам возможность вступать в торговлю в начале тренда и выходить из нее, когда тренд заканчивается;
  • … линия MACD — это скользящее среднее, которое отслеживает цену базового актива;
  • … сигнальная линия является скользящим средним самого MACD и взаимодействует с ним для подачи торговых сигналов;
  • … гистограмма показывает различия между MACD и сигнальной линией, а также указывает на моментум маневров цены и время, когда движение может закончиться;
  • . .. сигналы на покупку и продажу поступают тогда, когда MACD пересекает сигнальную линию снизу или сверху соответственно;
  • … гистограмма вращается вокруг нулевой линии — бары ниже этой линии показывают нисходящий моментум, а выше — восходящий;
  • … увеличение настроек индикатора MACD приводит к замедлению его реакции на движение цены, что дает вам меньше торговых сигналов, но и предотвращает появление многих ложных сигналов;
  • … понижение настроек индикатора MACD ускоряет его реакцию на рынок, что дает больше сигналов, многие из которых могут быть ложными.

Гистограмма MACD – TraderNet

MACD гистограмма (MACD-H) полезна для предупреждения разворота тренда. Гистограмма состоит из вертикальных баров, отображающих разницу между линией MACD и ее сигнальной линией.

  • Изменение MACD гистограммы обычно предвосхищает изменения в MACD;
  • Сигналы генерируются направлением движения, пересечением нулевой отметки и дивергенцией с линией MACD;
  • Являясь индикатором индикатора, MACD-H должен сравниваться с MACD, а не с ценовым графиком.
  • MACD-H используется как дополнение к MACD.

Томас Эспрэй (Thomas Aspray) обнаружил, что сигналы MACD возникают с лагом к важным движениям самой цены, особенно когда применяются недельные графики. Он первым экспериментировал с изменениями скользящих средних и пришел к выводу, что более короткие скользящие средние ускоряют появление сигналов. Однако он искал сигналы, предсказывающие пересечения линий MACD, и в итоге пришел к MACD-гистограмме.

Интерпретация

MACD Histogram представляет собой разницу между линией MACD и ее сигнальной линией (обычно это 9-дневная EMA от значений MACD). Когда MACD пересекается с ее сигнальной линией, MACD-H пересекает нулевую отметку.

  • Если линия MACD выше сигнальной линии, гистограмма показывает положительные значения, т.е. бары рисуются выше нуля
  • Если линия MACD ниже сигнальной линии, гистограмма показывает отрицательные значения, т.е. бары рисуются ниже нуля

Резкий рост в MACD-H показывает, что MACD растет быстрее ее 9-дневной EMA и восходящий импульс усиливается. Резкое падение в MACD-H показывает, что MACD падает быстрее ее 9-дневной EMA и нисходящий импульс усиливается.

Дивергенции между MACD и MACD-H – главный инструмент, используемый для предсказания пересечений. Положительная дивергенция в MACD-H показывает, что MACD усиливается и может возникнуть бычье пересечение скользящих средних.

Негативная дивергенция в MACD-H показывает, что MACD ослабевает и предвещает медвежье пересечение скользящих средних в MACD.

Сигналы

Некоторые авторы, в частности А. Элдер (Книга «Как играть и выигрывать на бирже»), считают, что MACD-гистограмма дает более глубокое понимание баланса сил между «быками» и «медведями», чем линейный MACD. Использование MACD-гистограммы дает возможность оценить не только кто сильнее на данный момент — покупатели или продавцы, но и тенденцию их силы, каким образом и с какой скоростью изменяется перевес между ними.

  • Наклон MACD-гистограммы говорит не о текущем перевесе продавцов и покупателей, а о том, как изменяется баланс сил: наклон вверх говорит о том, что покупатели становятся еще сильнее, чем ранее (но не обязательно сильнее продавцов), а наклон вниз говорит о том, что продавцы становятся сильнее (но еще не обязательно, что они уже сильнее покупателей), поэтому изменение наклона является сигналом MACD-гистограммы.
  • Если на рынке растущий тренд, а наклон гистограммы MACD — вниз, это означает, что скорость роста тренда постепенно снижается, и нужно начинать искать точки для продажи. Наоборот, если на рынке нисходящий тренд, а MACD-гистограмма растет, это означает, что скорость падения цен уменьшается и нужно постепенно думать о закрытии позиций на продажу или думать о покупке.
  • В большинстве случаев максимумы и минимумы MACD — гистограммы задолго предвосхищают максимумы и минимумы цены, поэтому при появлении таких максимумов и минимумов на графике индикатора MACD, стоит подготовиться к соответствующим действиям. Но именно подготовиться, а не совершать покупки и продажи. Например, когда гистограмма MACD достигает максимальных значений во время подъема цен, то восходящий тренд в своем наивысшем развитии и следующий максимум на графике цен, скорее всего, будет больше предыдущего. Соответственно, если MACD-гистограмма падает до нового минимума во время нисходящего тренда, то, вероятнее всего, новый минимум цены будет ниже предыдущего.
  • Дивергенции (Бычье расхождение и Медвежье схождение) позволяют уловить моменты основных разворотов и начала нового тренда.

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

10 из 13 считают, что эта статья была полезной

Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence)

Технический индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) — это следующий за тенденцией динамический индикатор. Он показывает соотношение между двумя скользящими средними цены.

Технический индикатор MACD строится как разность между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) с периодами 12 и 26. Чтобы четко обозначить благоприятные моменты для покупки или продажи, на график MACD наносится так называемая сигнальная линия — 9-периодное скользящее среднее индикатора.

MACD наиболее эффективно в условиях, когда рынок колеблется с большой амплитудой в торговом коридоре. Чаще всего используются следующие сигналы MACD: пересечения, состояния перекупленности/перепроданности и расхождения.

Пересечения

Основное правило торговли с помощью MACD построено на пересечениях индикатора со своей сигнальной линией: когда Moving Average Convergence/Divergence опускается ниже сигнальной линии, следует продавать, а когда поднимается выше сигнальной линии — покупать. В качестве сигналов к покупке/продаже также используются пересечения MACD нулевой линии вверх/вниз.

Состояния перекупленности/перепроданности

Moving Average Convergence/Divergence также весьма ценен как индикатор перекупленности/перепроданности. Когда короткое скользящее среднее поднимается существенно выше длинного (т.е., когда MACD растет), это означает, что цена рассматриваемого инструмента, скорее всего, сильно завышена и скоро вернется к более реалистичному уровню.

Расхождения

Когда между MACD и ценой образуется расхождение, это означает возможность скорого окончания текущей тенденции. Бычье расхождение возникает тогда, когда MACD достигает новых максимумов, а цене не удается их достичь. Медвежье расхождение образуется, когда индикатор достигает новых минимумов, а цена — нет. Оба вида расхождений наиболее значимы, если они формируются в областях перекупленности/перепроданности.


Расчет

Технический индикатор Moving Average Convergence/Divergence определяется путем вычитания 26-периодного экспоненциального скользящего среднего из 12-периодного. Затем на график MACD пунктиром наносится его 9-периодное простое скользящее среднее, которое выполняет роль сигнальной линии.

MACD = EMA(CLOSE, 12)-EMA(CLOSE, 26)

SIGNAL = SMA(MACD, 9)

где:

EMA — экспоненциальное скользящее среднее
SMA — простое скользящее среднее
SIGNAL — сигнальная линия индикатора

Индикатор MACD — стратегии торговли о которых не говорят – Портал форекс трейдера

Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры.

Давайте взглянем правде в глаза – многие из нас ищут “тот самый грааль“. Каждый раз, скачивая тот или иной индикатор или стратегию, в нас теплится маленькая, но надежда: “а вдруг ?”. Если вспомнить “Алхимика” Коэльо, то богатство часто стоит искать у себя под носом. В нашем случае – прямо в торговом терминале.

Сегодня мы поговорим о классическом индикаторе MACD : разберем его устройство, выявим основные тактики применения, в том числе малоизвестные и постараемся понять, в чем секрет долголетия (а ведь ему почти 40 лет) этого инструмента.

Все знают, что индикаторы бывают трендовые, предназначенные, собственно, для работы в тренде, а бывают осцилляторы, которые лучше всего работают во флете. Индикатор, о котором мы сегодня будем говорить – трендовый осциллятор MACD. Полное название – торговый метод схождения-расхождения скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence Trading Method), произносится как «Эм Эй Си Ди» и ничего общего не имеет с Макдональдс.

Характеристики индикатора

Платформа: любая
Валютные пары: Любые
Таймфрейм: любой, желательно выше Н1
Время торговли: круглосуточно
Тип индикатора: классический трендовый осциллятор
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Exness, Instaforex

История возникновения

Индикатор MACD показывает нам именно то, что говорится в его названии – в какой степени сошлись или разошлись на графике скользящие средние. Разработан этот индикатор был известным Нью-Йоркским трейдером Джералдом Аппелем в 1979 году для анализа рынка акций, а затем, как это часто случается, перекочевал и на другие финансовые рынки, в том числе и на Форекс. Основная причина такой популярности индикатора MACD состоит в том, что он действительно предоставляет много полезной информации о рынке, при этом сочетая в себе свойства и трендового индикатора, и осциллятора. Автор индикатора, Джеральд Аппель, также является автором нескольких книг, таких как «Winning Marker System: 83 ways to beat the market», «Stock market trading systems» «New directions in technical analysis» и других, а также выпускал собственный бюллетень «Systems and Forecasts».

Расчет индикатора MACD

Индикатор MACD использует в расчетах целых три скользящие средние, хотя на графике мы видим только две – значение длинной скользящей средней вычитается из значения более короткой, а затем разность еще раз сглаживается. Зачем столько сглаживаний? Зачем вообще нужно что-то сглаживать? Ответ очевиден – просто посмотрите на графики цен. Порой «за деревьями лес не видно», и, особенно, когда цены дерганые от большого количества новостей, сложно проследить истинную тенденцию, понять, куда же все-таки движется цена. Сглаживание убирает все эти рывки и обманные маневры, оставляя от цен только общее направление. Ну а платой за сглаживание являются отстающие сигналы. При трендовой торговле это даже хорошо – отсеиваются все ложные движения и шумы, но при скальпинге, конечно, недопустимо – пока вы соберетесь войти наступит время выхода. Так вот, при построении индикатора MACD используется аж двойное сглаживание, что гарантирует – раз уж MACD пошел вниз, значит тенденция действительно меняется.

Индикатор MACD рисуется «в подвале» терминала, как и все осцилляторы. Оригинальный индикатор, предложенный автором, выглядел, как две скользящие средние, пересечение которых и давало сигналы к действию:

Впоследствии одну из линий стали изображать в виде гистограммы (полосочек или столбиков, колеблющихся вокруг нулевой линии).   Именно современный вид индикатора MACD вы и видите в терминале:

Итак, MACD просто вычисляет разницу между быстрой и медленной скользящими средними. Когда MACD находится выше нуля, это говорит о том, что быстрая скользящая средняя выше медленной. Когда ниже нуля – быстрая ниже медленной. Соответственно, рост MACD говорит о нарастающей бычьей тенденции, падение – о медвежьей.

Ну а теперь давайте взглянем на формулу расчета MACD. Первым делом нам нужно приготовить две экспоненциальные скользящие средние – длинную и короткую, а затем найти их разницу:

MACD=EMA(CLOSE,PL)-EMA(CLOSE,PS), где

EMA –экспоненциальная скользящая средняя;

PL и PS – длинный и короткий периоды экспоненциальной скользящей средней;

Это и есть та линия, которую вы в современном варианте построения индикатора MACD видите, как гистограмму. Она называется быстрой линией MACD, еще с тех времен, когда она была еще линией.

Следующим шагом будет рассчитать сигнальную линию, как простую скользящую среднюю от высчитанной выше разнице двух экспоненциальных скользящих средних:

Signal=SMA(MACD,Pa), где

SMA – простая скользящая средняя;

Pa – период сигнальной линии индикатора.

Вот и получилась та самая красная линия на графике. Называется она медленной линией MACD или сигнальной линией.

Также часто упоминается так называемая гистограмма MACD. Это не то же самое, что и собственно описанный выше индикатор MACD. Гистограмма – это разница между значением MACD и сигнальной линией, то есть:

MACDHistogram = MACD – Signal:

Я давно не встречал применение именно MACD гистограммы, да и в терминале вы ее не найдете. Но если вдруг вы встретите где-то в литературе по техническому анализу MACD гистограмму, то уже не спутаете с индикатором MACD.

Настройки

Параметров у индикатора четыре – период медленной скользящей средней, период быстрой скользящей средней, период сигнальной скользящей средней и цена для расчета.

Как правило, периоды берутся 12, 26 и 9, а цена для расчетов – закрытие свечи. Именно такие периоды (12 и 26) рекомендовал сам Аппель для желающих продавать. Для покупателей автор рекомендовал использовать 8 и 17. Но это касалось рынка акций, а для других рынков можно смело использовать стандартные периоды или подобрать свои.

Как пользоваться

Индикатор MACD наиболее эффективен на рынках с широким спектром колебаний. Идеальная торговля по индикатору выходит при наличии четкого тренда. При этом в узком диапазоне он будет генерировать намного меньше ложных сигналов, чем прочие трендовые индикаторы.

Пересечения

Скользящая средняя, как я уже говорил, сглаживает влияние случайных колебаний цены. Разница двух скользящих средних еще сильнее сглаживает цену.  В итоге это приводит к тому, что MACD генерирует меньше ложных сигналов, но при этом прилично запаздывает. Тем не менее, MACD в узком рендже ведет себя намного лучше, чем просто пересечение двух скользящих средних.

При применении этого типа сигнала покупки берутся, когда гистограмма MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх. Для продаж все наоборот. Данный тип сигнала берется при наличии хорошего тренда. Например, на медвежьем тренде входят в продажи при пересечении индикатором MACD сигнальной линии сверху вниз, а выход из сделки осуществляется при обратном пересечении. То есть вход в сделку происходит зачастую как раз на окончании отката против тренда, а выход при признаках его начала. На картинке выше представлен пример торговли на пересечении MACD и сигнальной линии. Тренд определяется по классическим правилам – у нас есть локальный максимум и локальный минимум. Когда появился новый локальный максимум ниже предыдущего, появилась возможность для смены тренда. Когда уровень предыдущего минимума был пробит, можно было предположить о появлении нового медвежьего тренда и начать ждать сигналы на продажу по индикатору MACD. Прежде, чем нарушился порядок high-low (новый хай в конце концов оказался выше предыдущего, что сигнализирует о возможной смене или окончании тренда), мы совершили 4 сделки, три из которых завершились приличной прибылью и одна небольшим убытком.

Осциллятор

В чем же логика этого индикатора? MACD – это разница двух скользящих средних, быстрой и медленной. Быстрая скользящая характеризует краткосрочную тенденцию, а медленная – более долгосрочную. Чем больше расхождение между этими скользящими средними (чем выше или ниже нуля гистограмма MACD), тем рынок более бычий или медвежий. Есть такое понятие, как возврат к средней. Так вот, ценовые колебания всегда возвращаются к своей средней цене. В случае индикатора MACD ценовые колебания (немного сглаженные) представляет из себя быстрая скользящая средняя, а собственно среднее цен – медленная. Соответственно, быстрая средняя всегда возвращается к медленной, а разница этих скользящих средних всегда возвращается к нулю. При этом, чем дальше расходятся средние, тем выше поднимается или ниже падает гистограмма, тем больше вероятность, что вот-вот начнется схождение, то есть движение гистограммы развернется в сторону нуля.

Поэтому следующий тип сигнала от этого индикатора – появление максимумов и минимумов, которые используются так же, как и в случае с другими осцилляторами. Единственный момент – у MACD нет определенных заранее уровней перекупленности и перепроданности. Анализ производится на глаз. На картинке выше я визуально определил уровень 0,0085 и нанес его на график. Как видно, пересечение уровня перекупленности/перепроданности в обратную сторону часто служит разворотной точкой для цены, ну или как минимум началом коррекции. Не всегда это работает с большой точностью, как, например, при работе с верхним уровнем на картинке, но, тем не менее, данный сигнал гораздо более надежен, чем у многих других осцилляторов. А в сочетании с уровнями точность или при работе по тренду точность увеличивается многократно.

Кстати, при наличии тренда можно использовать следующий трюк, основанный на запаздывании медленных осцилляторов. Я уже рассказывал про него в статье про Stochastic Oscillator. Смысл в том, что после пробоя уровня перекупленности/перепроданности в случае трендового движения цена еще долго может продолжать двигаться в том же направлении, а осциллятор – болтаться за уровнями. На картинке выше отчетливо виден хороший восходящий тренд. Вход в покупку осуществляется при пробое индикатором MACD определенного уровня, а выход из сделки – при простом пересечении индикатора с его сигнальной линией. Использование отложенных ордеров сделает входы еще точнее. Смысл здесь в том, что подняв уровень выше нулевой линии мы просто фильтруем малозначительные всплески цены. Наш уровень пробивают только действительно сильные движения, которые мы и берем.

Положение относительно нулевой линии

При наличии направленного тренда очень неплохо получается входить в его сторону прямо на пиках и впадинах. Но что, если направление тренда непонятно, но движения происходят очень волатильные, в широком диапазоне? Просто нужно учитывать положение индикатора относительно нулевой линии. На картинке выше сигналы на продажу берутся при пересечении MACD и сигнальной линии выше уровня нуля, а на покупку – ниже. То есть по сути мы соединили два вышеперечисленных подхода – использование MACD в качестве индикатора и использование пересечений. Если брать все подряд сигналы по этим правилам, как на рисунке выше, то можно на таких вот широких диапазонах зарабатывать приличное количество пунктов. В первой сделке произошли продажи, во второй закрытие продаж и, так как мы оказались ниже нулевой линии, открытие покупок. В третьей точке закрытие покупок и снова открытие продаж. Причем такая незамысловатая торговля принесла бы нам 16 сделок, две из которых закрылись бы примерно в ноль, а остальные принесли бы прибыль в районе 4500 старых пунктов.

Можно пойти еще дальше и нанести на график MACD пару уровней выше и ниже нуля для фильтрации незначительных колебаний. В этом случае можно брать только те сделки, при появлении сигнала к которым MACD предварительно пробивал эти уровни. То есть пересечения произошли выше или ниже этих уровней или рядом с ними. В этом случае мы еще полнее будем использовать осцилляторные свойства MACD.

Вообще же, наиболее эффективно использовать MACD можно именно в таких условиях – когда рынок не находится в определенном тренде и при этом размах колебаний достаточно велик.

Дивергенции

Как и положено всем осцилляторам, самый сильный сигнал MACD – дивергенция. О типах дивергенции и методах ее определения в блоге уже была написана статья, поэтому не будем повторяться. Скажу лишь, что дивергенция именно от индикатора MACD является самой точной по сравнению с другими осцилляторами.

Определение дальнейшего краткосрочного тренда по столбикам гистограммы

Итак, по столбикам гистограммы можно определить продолжение текущего краткосрочного тренда и даже построить на этом свойстве индикатора простую торговую систему.

Очень часто при появлении нового пика сразу после пересечения индикатором MACD нулевой отметки появляется еще один пик, более высокий. Как правило, после пробоя первого пика цена продолжает движение либо сразу разворачивается. Если устанавливать отложенные ордера над первой свечой, на которой индикатор MACD пробил свой предыдущий максимум, может получиться вполне прибыльная торговая система.

Фигуры технического анализа

При внимательном рассмотрении гистограммы, рисуемой индикатором MACD, можно заметить, что и фигуры на нем отрабатывают вполне неплохо.

На картинке выше отчетливо видно, что при использовании принципа, описанного в предыдущем пункте, можно также успешно торговать и классические фигуры, такие, как голова и плечи, двойное дно. На рисунке выше изображено двойное дно индикатора MACD. При пробое правого плеча можно установить отложенный ордер (на покупку в данном случае) и войти в самом начале нового движения.

Совместное использование с другими индикаторами

Совместное использование индикаторов — всегда хорошая идея. Каждый индикатор имеет свои сильные и слабые стороны. Компьютер позволит вам построить столько индикаторов на своем ценовом графике, сколько вы хотите. Попытайтесь их объединять. Осцилляторы работают особенно хорошо в окружении неспокойного рынка и при важных поворотных пунктах, когда тренд теряет момент. Во время сильного тренда вверх на рынке осцилляторы могут больше навредить, чем помочь.

Сигналы, генерируемые линиями стохастика, бывает, слишком часто появляются и ненадежны при использовании только стохастика. Пересечения MACD менее часты и более надежны (хотя обычно более медленны). Способом увеличения ценности обоих индикаторов является их комбинирование. Почему бы, например, не использовать характеристики следования за трендом системы MACD в качестве фильтра стохастика? Другими словами, следуйте сигналам покупки на пересечениях стохастика только тогда, когда линии MACD имеют положительную проекцию.

А можно также использовать в качестве фильтра на дневные сигналы стохастика недельную гистограмму MACD. Вы будете использовать сигналы покупки на дневном графике стохастика для входа на сторону покупки, только когда недельная гистограмма MACD имеет положительное значение или повышается. В таком бычьем окружении вам лучше игнорировать краткосрочные сигналы продажи более чувствительной системы стохастика.

Преимущества MACD

Одним из основных преимуществ MACD является то, что он включает элементы и импульса и тренда в одном индикаторе. Как следующий за трендом индикатор, он не будет слишком долго давать ложную информацию. Использование скользящих средних гарантирует, что индикатор будет следовать за движениями рыночного инструмента. Используя вместо простых скользящих средних экспоненциальные скользящие средние, удалось снизить запаздывание.
Дивергенции в MACD могут быть ключевыми факторами в прогнозировании изменения тренда. Отрицательные дивергенции сигнализируют, что бычий импульс снижается и возможно изменение тренда с бычьего на медвежий. Это может служить тревожным сигналом для трейдеров, чтобы зафиксировать часть прибыли в длинных позициях или для агрессивных трейдеров, чтобы рассмотреть открытие коротких позиций.

Недостатки MACD

Одно из преимуществ MACD также может быть и недостатком. Скользящие средние, будь они простыми, экспоненциальными или взвешенными, являются запаздывающими индикаторами. Даже при том, что MACD представляет разницу между двумя скользящими средними, все равно может быть некоторая задержка в самом индикаторе.
MACD не особенно хорош для определения уровней перекупленности и перепроданности. Хотя возможно определить уровни, которые исторически представляют перекупленность и перепроданность, MACD не имеет каких-либо верхних или нижних пределов, ограничивающих его движения. MACD может продолжать движения за пределами исторических экстремумов.
MACD вычисляет абсолютную, а не относительную, разницу между двумя скользящими средними. Она рассчитывается вычитанием одной скользящей средней из другой. Если рыночный инструмент растет в цене, то разница (и положительная и отрицательная) между двумя скользящими средними будет расти. Поэтому трудно сравнивать уровни MACD за длительный период времени, особенно для инструментов, которые росли экспоненциально.

Заключение

Благодаря тому, что индикатор MACD имеет и свойства трендового индикатора, и свойства осциллятора, его применение в торговле может быть очень гибким. Огромное количество торговых систем используют для генерации сигналов этот замечательный индикатор. Тем не менее, как и большинство индикаторов, использовать его сигналы для торговли без дополнительной фильтрации крайне опасно и может привести к сливу счета. Это – еще один отличный инструмент в копилке трейдера и как им воспользоваться – зависит только от вас. Пользуйтесь индикаторами с умом, анализируйте и взвешивайте ваши решения, и успех непременно будет всегда вам сопутствовать.

Тема на форуме (+более 500 модов индикатора)

С уважением, Дмитрий аkа Silentspec
TradeLikeaPro.ru

Можно ли совместить индикатор MACD с объемным анализом?

В точке 1 MACD идет вниз, и его наклон увеличивается, поскольку индикатор находится ниже нуля, продавать уже поздно. На графике мы видим, что рыночные продажи в виде красных квадратов не смогли закрепиться под уровнем поддержки. Если продавцы давят, но цена не падает, значит лимитные покупатели в данный момент времени сильны. Поэтому цена отскакивает вверх. На MACD пересечение линий появляется слишком поздно для того, чтобы поймать небольшую коррекцию. 

В точке 2 цена закрепляется под уровнем и незначительно снижается. Индикатор по прежнему ниже нуля, поэтому продавать трейдеры не должны. А по Big trades можем чуть-чуть заработать, риск небольшой, стоп можно выставить сразу за уровнем.  

В конце торговой сессии она снова закрепляется над уровнем. На MACD второй минимум выше, чем первый минимум, но это не является классической дивергенцией, потому что нет перехода через ноль. По этому сигналу открывать длинные позиции нельзя, но их можно открыть по сигналу пересечения линий.

На следующий день в первые 5 минут огромная зеленая свеча пытается в точке 3 пробить максимум предыдущей свечи с огромным объемом. MACD растет и переходит через ноль. Но big trades показывает сначала крупные покупки, а в следующей свече крупные продажи. Трейдеры с длинными позициями заблокированы. Скорее всего они будут выходить по стопу, если цена упадет ниже минимума первых 5-минут. Пересечение линий на MACD появляется после красных квадратов Big trades.

В точке 4 цена закрепляется под уровнем поддержки, MACD переходит через ноль и снижается. Ниже Big trades показывает активные рыночные продажи, поэтому трейдеры могут держать короткие позиции дольше и получать прибыль.  

В целом MACD отработал неплохо, глобальную картину и настроения рынка он показывал верно. Но в первый день торговать по MACD внутридневному трейдеру было бы сложно. А по Big trades и уровням можно было открывать сделки. Во второй день сигналы MACD запаздывали по сравнению с сигналами Big trades.

Определение расхождения схождения скользящих средних (MACD)

Что такое расхождение конвергенции скользящих средних (MACD)?

Дивергенция схождения скользящих средних (MACD) — это индикатор импульса следования за трендом, который показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними цены ценной бумаги. MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из 12-периодной EMA.

Результатом этого расчета является линия MACD. Затем поверх линии MACD строится девятидневная EMA MACD, называемая «сигнальной линией», которая может служить триггером для сигналов покупки и продажи.Трейдеры могут покупать ценную бумагу, когда MACD пересекает свою сигнальную линию, и продавать — или продавать — ценную бумагу, когда MACD пересекает сигнальную линию ниже. Индикаторы сходимости скользящих средних (MACD) можно интерпретировать по-разному, но наиболее распространенными методами являются пересечения, расхождения и быстрые подъемы / падения.

Ключевые выводы

  • Дивергенция конвергенции скользящего среднего (MACD) вычисляется путем вычитания 26-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из 12-периодной EMA.
  • MACD подает технические сигналы, когда он пересекает свою сигнальную линию выше (для покупки) или ниже (для продажи).
  • Скорость пересечения также рассматривается как сигнал о перекупленности или перепроданности рынка.
  • MACD помогает инвесторам понять, усиливается или ослабевает бычье или медвежье движение цены.
Дивергенция схождения скользящих средних — MACD

Формула MACD:

MACD = 12-периодная EMA — 26-периодная EMA \ text {MACD} = \ text {12-периодная EMA} — \ text {26-периодная EMA} MACD = 12-периодная EMA — 26-периодная EMA

MACD рассчитывается путем вычитания долгосрочной EMA (26 периодов) из краткосрочной EMA (12 периодов). Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — это тип скользящей средней (MA), которая придает больший вес и значимость самым последним точкам данных.

Экспоненциальная скользящая средняя также называется экспоненциально взвешенной скользящей средней. Экспоненциально взвешенная скользящая средняя более существенно реагирует на недавние изменения цен, чем простая скользящая средняя (SMA), которая применяет одинаковый вес ко всем наблюдениям за период.

Учимся на MACD

MACD имеет положительное значение (показано синей линией на нижнем графике) всякий раз, когда 12-периодная EMA (обозначенная красной линией на ценовом графике) выше 26-периодной EMA (синяя линия на ценовом графике). и отрицательное значение, когда 12-периодная EMA ниже 26-периодной EMA.Чем дальше MACD находится выше или ниже своей базовой линии, это означает, что расстояние между двумя EMA увеличивается.

На следующем графике вы можете увидеть, как две EMA, примененные к ценовому графику, соответствуют пересечению MACD (синий) выше или ниже его базовой линии (пунктирная линия) на индикаторе под ценовым графиком.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

MACD часто отображается в виде гистограммы (см. Диаграмму ниже), которая отображает расстояние между MACD и его сигнальной линией.Если MACD находится выше сигнальной линии, гистограмма будет выше базовой линии MACD. Если MACD ниже своей сигнальной линии, гистограмма будет ниже базовой линии MACD. Трейдеры используют гистограмму MACD, чтобы определить, когда высок бычий или медвежий импульс.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

MACD против относительной силы

Индикатор относительной силы (RSI) направлен на то, чтобы показать, считается ли рынок перекупленным или перепроданным по отношению к недавним уровням цен.RSI — это осциллятор, который вычисляет средние прибыли и убытки за определенный период времени. Период времени по умолчанию составляет 14 периодов со значениями от 0 до 100.

MACD измеряет соотношение между двумя EMA, в то время как RSI измеряет изменение цены относительно недавних ценовых максимумов и минимумов. Эти два индикатора часто используются вместе, чтобы предоставить аналитикам более полную техническую картину рынка.

Оба этих индикатора измеряют динамику рынка, но, поскольку они измеряют разные факторы, они иногда дают противоположные признаки.Например, RSI может показывать значение выше 70 в течение продолжительного периода времени, указывая на то, что рынок чрезмерно расширен в сторону покупателя по сравнению с недавними ценами, в то время как MACD указывает, что рынок все еще увеличивает импульс покупок. Любой из индикаторов может сигнализировать о предстоящем изменении тренда, показывая отклонение от цены (цена продолжает расти, в то время как индикатор снижается, или наоборот).

Ограничения MACD

Одна из основных проблем с дивергенцией состоит в том, что она часто может сигнализировать о возможном развороте, но тогда на самом деле разворота не происходит — это дает ложное срабатывание.Другая проблема в том, что дивергенция не предсказывает всех разворотов. Другими словами, он предсказывает слишком много разворотов, которые не происходят, и недостаточно реальных разворотов цен.

«Ложноположительная» дивергенция часто возникает, когда цена актива движется вбок, например, в диапазоне или треугольнике после тренда. Замедление импульса — боковое движение или медленное движение тренда — цены заставит MACD оторваться от своих предыдущих экстремумов и тяготеть к нулевым линиям даже в отсутствие истинного разворота.

Дополнительные ресурсы MACD

Вы заинтересованы в использовании MACD для своих сделок? Ознакомьтесь с нашим собственным учебником по MACD и обнаружению разворотов тренда с помощью MACD для получения дополнительной информации.

Если вы хотите узнать о других индикаторах, курс технического анализа Investopedia дает исчерпывающее введение в предмет. Вы изучите базовый и расширенный технический анализ, навыки чтения графиков, технические индикаторы, которые вам необходимо определить, и научитесь извлекать выгоду из ценовых тенденций в более чем пятичасовых видео по запросу, упражнениях и интерактивном контенте.

Пример кроссоверов MACD

Как показано на следующем графике, когда MACD опускается ниже сигнальной линии, это медвежий сигнал, указывающий на то, что, возможно, пора продавать. И наоборот, когда MACD поднимается выше сигнальной линии, индикатор дает бычий сигнал, который предполагает, что цена актива, вероятно, испытает восходящий импульс. Некоторые трейдеры ждут подтвержденного пересечения над сигнальной линией, прежде чем открывать позицию, чтобы уменьшить шансы быть «обманутыми» и слишком ранним входом в позицию.

Кроссоверы более надежны, если соответствуют преобладающей тенденции. Если MACD пересекает свою сигнальную линию после короткой коррекции в рамках долгосрочного восходящего тренда, это считается бычьим подтверждением.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Если MACD пересечет ниже своей сигнальной линии после короткого движения вверх в рамках долгосрочного нисходящего тренда, трейдеры сочтут это медвежьим подтверждением.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Пример расхождения

Когда MACD формирует максимумы или минимумы, которые расходятся с соответствующими максимумами и минимумами цены, это называется дивергенцией. Бычья дивергенция появляется, когда MACD формирует два восходящих минимума, которые соответствуют двум падающим минимумам цены. Это верный бычий сигнал, когда долгосрочный тренд все еще положительный.

Некоторые трейдеры будут искать бычьи расхождения, даже когда долгосрочный тренд отрицательный, потому что они могут сигнализировать об изменении тренда, хотя этот метод менее надежен.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Когда MACD формирует серию из двух падающих максимумов, которые соответствуют двум восходящим максимумам цены, образуется медвежья дивергенция.Медвежья дивергенция, возникающая во время длительного медвежьего тренда, считается подтверждением того, что тренд, вероятно, продолжится.

Некоторые трейдеры будут следить за медвежьими расхождениями во время долгосрочных бычьих трендов, потому что они могут сигнализировать о слабости тренда. Однако это не так надежно, как медвежья дивергенция во время медвежьего тренда.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Пример быстрого подъема или падения

Когда MACD быстро растет или падает (краткосрочная скользящая средняя отрывается от долгосрочной скользящей средней), это сигнал о том, что ценная бумага перекуплена или перепродана и скоро вернется к нормальным уровням. Трейдеры часто комбинируют этот анализ с индексом относительной силы (RSI) или другими техническими индикаторами для проверки условий перекупленности или перепроданности.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Инвесторы нередко используют гистограмму MACD так же, как они могут использовать сам MACD. На гистограмме также можно идентифицировать положительные или отрицательные пересечения, расхождения и быстрые подъемы или спады. Прежде чем решить, что лучше всего в той или иной ситуации, необходим некоторый опыт, потому что между сигналами MACD и его гистограммой есть временные различия.

Часто задаваемые вопросы

Как трейдеры используют расхождение конвергенции скользящих средних (MACD)?

Трейдеры используют MACD для определения изменений направления или серьезности ценового тренда на акции. На первый взгляд MACD может показаться сложным, поскольку он основан на дополнительных статистических концепциях, таких как экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Но по сути, MACD помогает трейдерам определить, когда недавний импульс цены акции может сигнализировать об изменении ее основного тренда.Это может помочь трейдерам решить, когда входить, добавлять в позицию или выходить из нее.

MACD — опережающий индикатор или запаздывающий?

MACD — запаздывающий индикатор. В конце концов, все данные, используемые в MACD, основаны на историческом движении цены акции. Поскольку он основан на исторических данных, он обязательно должен «отставать» от цены. Однако некоторые трейдеры используют гистограммы MACD, чтобы предсказать, когда произойдет изменение тренда. Для этих трейдеров этот аспект MACD можно рассматривать как опережающий индикатор будущих изменений тренда.

Что такое положительная дивергенция MACD?

Положительная дивергенция MACD — это ситуация, в которой MACD не достигает нового минимума, несмотря на то, что цена акции достигла нового минимума. Это рассматривается как бычий торговый сигнал — отсюда и термин «положительная дивергенция». Если произойдет противоположный сценарий — цена акции достигнет нового максимума, но MACD этого не сделает — это будет рассматриваться как медвежий индикатор и называться отрицательной дивергенцией.

MACD: Праймер

Научиться торговать в направлении краткосрочного импульса может быть трудной задачей в лучшие времена, но это экспоненциально труднее, когда человек не знает подходящих инструментов, которые могут помочь.В этой статье речь пойдет о самом популярном индикаторе, используемом в техническом анализе, — расхождении конвергенции скользящих средних (MACD). Джеральд Аппель разработал этот индикатор в 1960-х годах, и, хотя его название звучит очень сложно, на самом деле им довольно просто пользоваться. Читайте дальше, чтобы узнать, как начать поиск способов включения этого мощного инструмента в свою торговую стратегию.

Базовые знания

Популярность MACD во многом объясняется его способностью помогать быстро определять растущую краткосрочную динамику. Однако, прежде чем мы перейдем к внутренней работе MACD, важно полностью понять взаимосвязь между краткосрочной и долгосрочной скользящей средней.

Как вы можете видеть на графике ниже, многие трейдеры будут следить за тем, чтобы краткосрочная скользящая средняя (синяя линия) пересекла более долгосрочную скользящую среднюю (красная линия), и использовали это, чтобы сигнализировать об увеличивающемся восходящем импульсе. Это бычье пересечение предполагает, что цена в последнее время росла более быстрыми темпами, чем в прошлом, поэтому это обычный технический знак покупки.И наоборот, пересечение краткосрочной скользящей средней ниже долгосрочной средней используется для иллюстрации того, что цена актива движется вниз более быстрыми темпами и что это может быть хорошее время для продажи.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020
MACD и стохастик: стратегия двойного пересечения

Индикатор

Обратите внимание, как скользящие средние расходятся друг от друга на приведенном выше графике по мере увеличения силы импульса. MACD был разработан, чтобы получить прибыль от этого расхождения путем анализа разницы между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA).В частности, значение долгосрочной скользящей средней вычитается из краткосрочной средней, и результат наносится на график. Периоды, используемые для расчета MACD, можно легко настроить в соответствии с любой стратегией, но трейдеры обычно полагаются на настройки по умолчанию для 12- и 26-дневных периодов.

Положительное значение MACD, создаваемое, когда краткосрочная средняя выше долгосрочной, используется для сигнала об увеличении восходящего импульса. Это значение также можно использовать, чтобы предположить, что трейдеры могут воздержаться от открытия коротких позиций до тех пор, пока сигнал не подскажет, что это уместно.С другой стороны, падающие отрицательные значения MACD предполагают, что нисходящий тренд усиливается и что это, возможно, не лучшее время для покупок.

Транзакционные сигналы

Стало стандартом строить отдельную скользящую среднюю рядом с MACD, которая используется для создания четкого сигнала о смещении импульса. Сигнальная линия, также известная как линия триггера, создается путем взятия девятипериодного скользящего среднего MACD. Он отображается рядом с индикатором на графике.Как вы можете видеть на рисунке ниже, сигналы транзакции генерируются, когда линия MACD (сплошная линия) пересекает сигнальную линию (девятипериодная EMA — пунктирная синяя линия).

Базовый бычий сигнал (знак покупки) возникает, когда линия MACD (сплошная линия) пересекает сигнальную линию (пунктирная линия), а основной медвежий сигнал (знак продажи) генерируется, когда MACD пересекает ниже сигнальной линии. Трейдеры, которые пытаются получить прибыль от бычьих пересечений MACD, которые происходят, когда индикатор ниже нуля, должны знать, что они пытаются получить прибыль от изменения направления импульса, в то время как скользящие средние все еще предполагают, что ценные бумаги могут испытать краткосрочную продажу. -выключенный.Такое бычье пересечение часто может правильно предсказать разворот тренда, как показано ниже, но часто считается более рискованным, чем если бы MACD был выше нуля.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Другой распространенный сигнал, на который обращают внимание многие трейдеры, возникает, когда индикатор движется в направлении, противоположном активу, что называется дивергенцией. Эта концепция требует дальнейшего изучения и часто используется опытными трейдерами.

Центральная линия

Как упоминалось ранее, индикатор MACD рассчитывается путем взятия разницы между краткосрочной скользящей средней (12-дневная EMA) и долгосрочной скользящей средней (26-дневная EMA).При такой конструкции значение индикатора MACD должно быть равным нулю каждый раз, когда две скользящие средние пересекают друг друга. Как вы можете видеть на диаграмме ниже, пересечение нулевой линии — очень простой метод, который можно использовать для определения направления тренда и ключевых точек при нарастании импульса.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Преимущества MACD

В предыдущих примерах различные сигналы, генерируемые этим индикатором, легко интерпретируются и могут быть быстро включены в любую краткосрочную торговую стратегию. На самом базовом уровне индикатор MACD — очень полезный инструмент, который может помочь трейдерам убедиться, что краткосрочное направление работает в их пользу.

Недостатки MACD

Самым большим недостатком использования этого индикатора для генерации сигналов транзакции является то, что трейдер может несколько раз входить и выходить из позиции, прежде чем он сможет зафиксировать сильное изменение импульса. Как вы можете видеть на графике, запаздывающий аспект этого индикатора может генерировать несколько сигналов транзакций во время длительного движения, и это может заставить трейдера реализовать несколько не впечатляющих прибылей или даже небольших потерь во время роста.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Трейдеры должны знать, что эффект быстрой волны может быть серьезным как на трендовых рынках, так и на рынках с ограниченным диапазоном, поскольку относительно небольшие движения могут заставить индикатор быстро менять направление. Большое количество ложных сигналов может привести к большим убыткам трейдера. Когда в уравнении учитываются комиссии, эта стратегия может стать очень дорогой.

Еще один недостаток MACD — невозможность сравнивать разные ценные бумаги.Поскольку MACD — это значение в долларах между двумя скользящими средними, показания для акций с разной ценой не дают понимания при сравнении нескольких активов друг с другом. Пытаясь решить эту проблему, многие технические аналитики будут использовать процентный осциллятор цены, который вычисляется аналогично MACD, но анализирует процентную разницу между скользящими средними, а не сумму в долларах.

Итог

Индикатор MACD — самый популярный инструмент в техническом анализе, потому что он дает трейдерам возможность быстро и легко определять краткосрочное направление тренда.Четкие сигналы транзакций помогают свести к минимуму субъективность, связанную с торговлей, а пересечение сигнальной линии позволяет трейдерам легко убедиться, что они торгуют в направлении импульса. Очень немногие индикаторы в техническом анализе оказались более надежными, чем MACD, и этот относительно простой индикатор можно быстро включить в любую краткосрочную торговую стратегию.

Что такое MACD? — Схождение / расхождение скользящих средних

Описание

Индикатор схождения / расхождения скользящих средних — это импульсный осциллятор, который в основном используется для торговли по трендам.Хотя это осциллятор, он обычно не используется для определения условий перекупленности или перепроданности. На графике он отображается как две линии, которые колеблются без границ. Пересечение двух линий дает торговые сигналы, аналогичные системе с двумя скользящими средними.

Как работает этот индикатор

  • Пересечение MACD выше нуля считается бычьим, а переход ниже нуля — медвежьим. Во-вторых, когда MACD поднимается ниже нуля, это считается бычьим. Когда он опускается ниже нуля, это считается медвежьим.
  • Когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, индикатор считается бычьим. Чем дальше от нулевой линии, тем сильнее сигнал.
  • Когда линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз, индикатор считается медвежьим. Чем дальше от нулевой линии, тем сильнее сигнал.
  • Во время торговых диапазонов MACD будет разворачиваться, при этом быстрая линия пересекает сигнальную линию взад и вперед. Пользователи MACD обычно избегают торговли в этой ситуации или закрывают позиции, чтобы снизить волатильность в портфеле.
  • Расхождение между MACD и ценовым действием является более сильным сигналом, когда оно подтверждает сигналы пересечения.

Расчет

MACD , приближенный к , может быть вычислен путем вычитания значения 26-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из 12-периодной EMA. Более короткая EMA постоянно приближается к более длинной EMA и отклоняется от нее. Это заставляет MACD колебаться около нулевого уровня. Сигнальная линия создается с 9-периодной EMA линии MACD.

Примечание. Приведенный выше пример расчета используется по умолчанию. Вы можете настроить параметры на основе ваших собственных критериев.

Описание индикатора MACD

| Binance Academy

Дивергенция схождения скользящих средних (MACD) — это индикатор типа осциллятора, который широко используется трейдерами для технического анализа (TA).MACD — это инструмент, следующий за трендом, который использует скользящие средние для определения импульса акции, криптовалюты или другого торгуемого актива.

Разработанный Джеральдом Аппелем в конце 1970-х годов индикатор расхождения конвергенции скользящих средних отслеживает ценовые события, которые уже произошли, и, таким образом, попадает в категорию запаздывающих индикаторов (которые предоставляют сигналы на основе прошлых ценовых действий или данных). MACD может быть полезен для измерения рыночного импульса и возможных ценовых тенденций, и многие трейдеры используют его для определения потенциальных точек входа и выхода.

Прежде чем углубляться в механизмы MACD, важно понять концепцию скользящих средних. Скользящая средняя (MA) — это просто линия, которая представляет среднее значение предыдущих данных за заранее определенный период. В контексте финансовых рынков скользящие средние являются одними из самых популярных индикаторов для технического анализа (TA), и их можно разделить на два разных типа: простые скользящие средние (SMA) и экспоненциальные скользящие средние (EMA). В то время как SMA одинаково взвешивают все входные данные, EMA придают большее значение самым последним значениям данных (новым ценовым точкам).

Как работает MACD

Индикатор MACD генерируется путем вычитания двух экспоненциальных скользящих средних (EMA) для создания основной линии (линии MACD), которая затем используется для вычисления другой EMA, представляющей сигнальную линию.

Кроме того, есть гистограмма MACD, которая рассчитывается на основе разницы между этими двумя линиями. Гистограмма вместе с двумя другими линиями колеблется выше и ниже центральной линии, которая также известна как нулевая линия.

Таким образом, индикатор MACD состоит из трех элементов, движущихся вокруг нулевой линии:

  • Линия MACD (1): помогает определить восходящий или нисходящий импульс (рыночный тренд).Он рассчитывается путем вычитания двух экспоненциальных скользящих средних (EMA).

  • Сигнальная линия (2): EMA линии MACD (обычно 9-периодная EMA). Комбинированный анализ сигнальной линии с линией MACD может быть полезен для выявления потенциальных разворотов или точек входа и выхода.

  • Гистограмма (3): графическое представление расхождения и схождения линии MACD и сигнальной линии. Другими словами, гистограмма рассчитывается на основе разницы между двумя линиями.

Линия MACD

Как правило, экспоненциальные скользящие средние измеряются в соответствии с ценами закрытия актива, а периоды, используемые для расчета двух EMA, обычно устанавливаются как 12 периодов (быстрее) и 26 периодов (медленнее). ). Период может быть настроен по-разному (минуты, часы, дни, недели, месяцы), но в этой статье речь пойдет о ежедневных настройках. Тем не менее, индикатор MACD можно настроить для работы с различными торговыми стратегиями.

Принимая стандартные временные диапазоны, сама линия MACD рассчитывается путем вычитания 26-дневной EMA из 12-дневной EMA.

  Линия MACD = 12d EMA - 26d EMA  

Как уже упоминалось, линия MACD колеблется выше и ниже нулевой линии, и это то, что сигнализирует о пересечении средней линии, сообщая трейдерам, когда 12-дневная и 26-дневная EMA изменяя их взаимное положение.

Сигнальная линия

По умолчанию сигнальная линия рассчитывается на основе 9-дневной EMA основной линии и, как таковая, обеспечивает дальнейшее понимание ее предыдущих движений.

  Сигнальная линия = 9d EMA линии MACD  

Хотя они не всегда точны, когда линия MACD и сигнальная линия пересекаются, эти события обычно считаются сигналами разворота тренда, особенно когда они происходят на концах MACD график (намного выше или ниже нулевой линии).

Гистограмма MACD

Гистограмма — это не что иное, как визуальная запись относительных движений линии MACD и сигнальной линии. Он просто вычисляется путем вычитания одного из другого:

  Гистограмма MACD = линия MACD - сигнальная линия  

Однако вместо добавления третьей скользящей линии гистограмма состоит из гистограммы, что упрощает визуальное восприятие. и интерпретировать. Обратите внимание, что столбцы гистограммы не имеют никакого отношения к торговому объему актива.

Настройки MACD

Как уже говорилось, настройки MACD по умолчанию основаны на 12, 26 и 9-периодных EMA — отсюда и MACD (12, 26, 9). Однако некоторые технические аналитики и составители графиков меняют периоды, чтобы создать более чувствительный индикатор. Например, MACD (5, 35, 5) часто используется на традиционных финансовых рынках вместе с более длинными таймфреймами, такими как недельные или месячные графики.

Стоит отметить, что из-за высокой волатильности рынков криптовалют повышение чувствительности индикатора MACD может быть рискованным, поскольку это, вероятно, приведет к увеличению количества ложных сигналов и вводящей в заблуждение информации.

Как читать графики MACD

Как следует из названия, индикатор расхождения схождения скользящих средних отслеживает отношения между скользящими средними, а корреляцию между двумя линиями можно описать как сходящуюся или расходящуюся. Сходятся, когда линии тяготеют друг к другу, и расходятся, когда они расходятся.

Тем не менее, соответствующие сигналы индикатора MACD связаны с так называемыми пересечениями, которые происходят, когда линия MACD пересекает выше или ниже центральной линии (пересечение центральной линии) или выше или ниже сигнальной линии (пересечение сигнальной линии).

Имейте в виду, что пересечение как центральной, так и сигнальной линии может происходить несколько раз, производя множество ложных и сложных сигналов, особенно в отношении нестабильных активов, таких как криптовалюты. Поэтому полагаться только на индикатор MACD не стоит.

Пересечение центральной линии

Пересечение средней линии происходит, когда линия MACD перемещается в положительной или отрицательной области. Когда он пересекает среднюю линию, положительное значение MACD указывает, что 12-дневная EMA больше 26-дневной.Напротив, отрицательный MACD отображается, когда линия MACD пересекает ниже средней линии, что означает, что 26-дневное среднее выше, чем 12-дневное. Другими словами, положительная линия MACD предполагает более сильный восходящий импульс, а отрицательная — может указывать на более сильное движение вниз.

Пересечение сигнальной линии

Когда линия MACD пересекает сигнальную линию, трейдеры часто интерпретируют это как потенциальную возможность покупки (точку входа). С другой стороны, когда линия MACD пересекает сигнальную линию, трейдеры склонны рассматривать это как возможность продажи (точку выхода).

Хотя кроссоверы сигналов могут быть полезны, они не всегда надежны. Также стоит рассмотреть, где они находятся на графике, чтобы минимизировать риски. Например, если пересечение требует покупки, но индикатор линии MACD находится ниже средней линии (отрицательный), рыночные условия все равно могут считаться медвежьими. И наоборот, если пересечение сигнальной линии указывает на потенциальную точку продажи, но индикатор линии MACD положительный (выше нулевой линии), рыночные условия все еще могут быть бычьими.В таком сценарии следование сигналу продажи может нести больший риск (учитывая более крупный тренд).

MACD и расхождения цены

Наряду с пересечениями центральной и сигнальной линий графики MACD также могут дать представление о расхождениях между графиком MACD и ценовым действием актива.

Например, если ценовое действие криптовалюты достигает более высокого максимума, в то время как MACD создает более низкий максимум, у нас будет медвежья дивергенция, указывающая на то, что, несмотря на рост цены, восходящий импульс (давление покупателей) не такой сильный, как это было.Медвежьи расхождения обычно интерпретируются как возможности для продажи, поскольку они, как правило, предшествуют разворотам цен.

Напротив, если линия MACD образует два восходящих минимума, которые совпадают с двумя падающими минимумами цены актива, то это считается бычьим расхождением, предполагая, что, несмотря на снижение цены, давление покупателей сильнее. Бычьи дивергенции, как правило, предшествуют разворотам цен, потенциально указывая на краткосрочное дно (от нисходящего к восходящему).

Заключительные мысли

Когда дело доходит до технического анализа, осциллятор схождения и расхождения скользящих средних является одним из наиболее полезных инструментов.Не только потому, что он относительно прост в использовании, но и потому, что он достаточно эффективен для определения рыночных тенденций и динамики рынка.

Однако, как и большинство индикаторов TA, MACD не всегда точен и может давать множество ложных и вводящих в заблуждение сигналов — особенно в отношении волатильных активов или во время движения цены со слабым трендом или боковым движением. Следовательно, многие трейдеры используют MACD с другими индикаторами, такими как индикатор RSI, для снижения рисков и дальнейшего подтверждения сигналов.

Осциллятор MACD

— Руководство по расхождению схождения скользящих средних

Что такое осциллятор MACD?

Осциллятор расхождения схождения скользящих средних (MACD) — один из самых популярных и широко используемых индикаторов технического анализа трейдеров. Торговец акциями. Трейдер акциями — это тот, кто участвует в покупке и продаже акций компании на фондовом рынке. Подобно тому, кто инвестирует в рынки долгового капитала, трейдер, торгующий акциями, инвестирует в рынки акционерного капитала и обменивает свои деньги на акции компании, а не в облигации.Карьера в банке — высокооплачиваемая и высокооплачиваемая работа аналитика. Вы хотите быть финансовым аналитиком мирового уровня? Вы хотите следовать передовым отраслевым практикам и выделяться из толпы? Наш процесс, получивший название The Analyst Trifecta®, состоит из аналитики, презентаций и использования мягких навыков для измерения динамики рынков.

Трейдеры и аналитики используют различные технические индикаторы Осциллятор MACD — Технический анализ Осциллятор MACD используется для изучения сходимости и расхождения краткосрочных скользящих средних.Осциллятор MACD — обоюдоострый технический индикатор, предлагающий трейдерам и аналитикам возможность отслеживать тенденции на рынке, а также измерять динамику изменения цен. для выявления тенденций на рынке, прогнозирования потенциальных сдвигов в торговле и, в конечном итоге, либо для успешной торговли самим, либо для предоставления рекомендаций клиентам, чтобы они могли успешно торговать.

Что такое MACD?

Популярность индикатора MACD может быть напрямую связана с его способностью вычислять и указывать на быстрое краткосрочное увеличение или уменьшение импульса.

Джеральд Аппель разработал дивергенцию схождения скользящих средних во второй половине семидесятых годов. Хотя название кажется длинным и сложным, это один из наименее сложных индикаторов для реального расчета и практического применения.

Дивергенция схождения скользящих средних использует два разных индикатора отслеживания тренда — скользящие средние — и создает на их основе импульсный осциллятор, вычитая скользящее среднее более длительного периода времени из скользящего среднего более короткого периода времени.В некотором смысле это делает MACD обоюдоострым техническим индикатором, поскольку он предлагает трейдерам и аналитикам возможность отслеживать тенденции на рынке, а также измерять динамику изменения цен.

Расчетные скользящие средние неизбежно сходятся, пересекаются друг с другом, а затем расходятся или удаляются друг от друга, заставляя MACD прыгать за нулевую линию и под ним. Затем трейдеры могут наблюдать за этими сигнальными пересечениями и расхождениями, чтобы помочь им определить изменяющиеся рыночные тенденции, будь то бычьи или медвежьи.Иногда объяснение MACD словами сбивает с толку. Взгляните на картинку ниже.

Подробнее на https://www.metastock.com/

Как рассчитывается MACD?

На рисунке выше ясно показано, как краткосрочные и долгосрочные скользящие средние сближаются (сходятся), расходятся дальше (расходятся) и пересекаются друг с другом. MACD отражает изменение отношения краткосрочных экспоненциальных скользящих средних к долгосрочным экспоненциальным скользящим средним.

Уравнение, используемое для расчета MACD, выглядит следующим образом:

(12-дневная EMA — 26-дневная EMA) = MACD

Трейдеры и аналитики обычно используют цены закрытия для 12-дневных и 26-дневных периодов времени, чтобы генерировать EMA, используемые для расчета расхождения сходимости скользящих средних. После этого рядом с индикатором строится 9-дневная скользящая средняя для самой линии MACD, которая служит сигнальной линией, которая поможет выявить, когда рынок может разворачиваться.

На рисунке выше четко показаны линия расхождения конвергенции скользящих средних, сигнальная линия, а также гистограмма MACD, которая представляет разницу между 9-дневной скользящей средней и MACD. Когда линия осциллятора MACD пересекает 9-дневную среднюю (сигнальная линия), гистограмма считается положительной (выше нулевой линии, указанной в правой части окна MACD). И наоборот, гистограмма отрицательная, когда MACD опускается ниже сигнальной линии.

Как мы упоминали ранее, значения с 12 и 26 периодами являются обычно используемыми настройками для расчета MACD. Изменения в периоды времени, используемые для расчета, могут быть внесены в соответствии с требованиями трейдера. Торговец акциями. Трейдер акциями — это тот, кто участвует в покупке и продаже акций компании на фондовом рынке. Подобно тому, кто инвестирует в рынки долгового капитала, трейдер, торгующий акциями, инвестирует в рынки акционерного капитала и обменивает свои деньги на акции компании, а не в облигации.Банковская карьера — это высокооплачиваемые конкретные торговые цели или их особый стиль торговли.

Как интерпретировать MACD?

Как мы уже говорили, MACD основан на движении — движении скользящих средних либо навстречу друг другу (конвергенция), либо друг от друга (расхождение). Индикатор расхождения схождения скользящих средних колеблется или колеблется над и под нулевой линией, также известной как центральная линия. Это колебание представляет собой пересечение, которое сигнализирует трейдерам о том, что более короткая скользящая средняя пересекла путь более длинной.

MACD считается положительным, когда 12-дневная скользящая средняя пересекает 26-дневную среднюю. По мере того, как краткосрочная скользящая средняя расходится и движется все дальше и дальше от долгосрочной, положительные значения дивергенции схождения скользящих средних увеличиваются. Это свидетельствует о нарастании восходящего импульса. Имея это в виду, нетрудно понять, что, когда происходит обратное, 12-дневное среднее опускается ниже 26-дневного среднего, Осциллятор становится отрицательным, и по мере того, как более краткосрочная скользящая средняя движется все дальше вниз от более длинной. -срочная скользящая средняя указывает на увеличение нисходящего импульса.

Пересечение сигнальной линии

Пересечение сигнальной линии линией расхождения схождения скользящих средних является одним из основных сигналов индикатора. Сигнальная линия, как мы уже рассмотрели, является 9-дневной скользящей средней самой линии MACD. Сигнальная линия — это оценочная оценка движения осциллятора, которая делает бычьи и медвежьи повороты MACD более заметными.

Когда трейдер видит, что дивергенция конвергенции скользящих средних поворачивает на север, пересекая сигнальную линию и продолжается или остается выше нее, бычий бычий и медвежий профессионалы в корпоративных финансах регулярно называют рынки бычьими и медвежьими на основе положительной или отрицательной цены. движения.Обычно считается, что существует медвежий рынок, когда цена упала на 20% или более от пика, а бычий рынок считается восстановлением на 20% от дна рынка. кроссовер произошел. Это сигнал о том, что цена ценной бумаги растет.

Верно прямо противоположное, когда дивергенция схождения скользящих средних пересекает сигнальную линию вниз. Это медвежье пересечение, и если осциллятор продолжает опускаться ниже сигнальной линии, это хороший признак того, что медведи берут верх.В зависимости от крутизны падения и количества дней, в течение которых оно продолжается, многие трейдеры могут предпочесть продать до того, как потеряют значительную часть стоимости. Это также отличное время для опытных трейдеров, чтобы покупать недооцененные ценные бумаги, которые могут стать потенциальным золотом после того, как бычий рынок вернулся.

Дивергенция скользящей средней

Аналитики часто наблюдают за MACD в поисках признаков дивергенции от движения цены. Когда цена продолжает расти до нового высокого уровня, но MACD не следует этому — вместо этого поворачивает на юг. Это отклонение от ценового действия обычно интерпретируется как признак надвигающейся смены тренда. Фактически, многие трейдеры используют MACD исключительно как индикатор возможного изменения тренда, всегда наблюдая за таким отклонением от ценового действия.

Нижняя линия

Каждый раз, когда сигнальная линия пересекается в чрезвычайно высоких или крайне низких точках, будьте осторожны, прежде чем действовать. Точно так же, если пересечение кажется неглубоким или движется вверх или вниз, но затем выходит на плато, будьте бдительны, но не двигайтесь в спешке.Волатильность базовой ценной бумаги может быть обманчивой и заставлять MACD двигаться необычным образом.

Как и все остальное, применение MACD на практике и регулярная работа с ним позволит вам почувствовать его общие паттерны и движения, а также поможет вам заострить внимание, когда дело доходит до экстремальных или необычных колебаний. Чем дольше вы работаете с осциллятором, тем легче вам будет правильно интерпретировать его сигналы и успешно торговать.

Подробнее о техническом анализе

  • Линии скорости Линии скорости — Технический анализ Линии скорости — это инструмент анализа, используемый для определения уровней поддержки и сопротивления.Они не предназначены для использования в качестве отдельного технического индикатора.
  • Осциллятор МакклелланаОсциллятор Макклеллана — Технический анализОсциллятор Макклеллана — это разновидность осциллятора импульса. Осциллятор Макклеллана рассчитывается с использованием экспоненциальных скользящих средних и предназначен для указания силы или слабости ценового движения, а не его направления.
  • Индикатор ADX Индикатор ADX — Технический анализ ADX обозначает индекс среднего направленного движения. Индикатор ADX — это индикатор силы тренда, обычно используемый при торговле фьючерсами.Однако с тех пор он широко применяется техническими аналитиками практически ко всем другим торгуемым инвестициям, от акций до форекс и ETF.
  • Руководство по техническому анализу Технический анализ — Руководство для начинающих Технический анализ — это форма оценки инвестиций, при которой анализируются прошлые цены для прогнозирования будущих ценовых действий. Технические аналитики считают, что коллективные действия всех участников рынка точно отражают всю соответствующую информацию и, следовательно, постоянно определяют справедливую рыночную стоимость ценных бумаг.

Два отличных торговых сигнала MACD

Индикатор MACD в основном является усовершенствованием система двух скользящих средних и измеряет расстояние между двумя линии скользящего среднего.

MACD — это аббревиатура от Дивергенция схождения скользящих средних и была представлена ​​Джеральдом Аппелем в его книге, Метод торговли сходимостью и расхождением скользящих средних .

Индикатор MACD в основном используется для торговли по тренду и не должен использоваться на ранжированном рынке.Регулярные сигналы принимаются, когда MACD пересекает свою сигнальную линию, обычно рассчитывается как 9-дневная экспонента скользящая средняя MACD.

Трендовый рынок

Сначала проверьте, находится ли цена в тренде. Если индикатор MACD плоский или остается вблизи нулевой линии рынок колеблется и сигналы ненадежны.

  • Продолжайте когда MACD пересекает свою сигнальную линию снизу.
  • Короткие когда MACD пересекает свою сигнальную линию сверху.

Проблема с регулярными сигналами заключается в том, что MACD склонен к быстрым разворотам так же, как и базовые скользящие средние, на которых он основан.

Сигналы намного сильнее, если есть:

  • большое колебание выше или ниже нулевой линии; или
  • а дивергенция по индикатору MACD.

Используйте процентный осциллятор цены MACD для последовательного определения больших колебаний. MACD Percentage — это вариант индикатора MACD, использующий процентную шкалу, позволяющий сравнивать акции по разным ценам.

Большие колебания и расхождения MACD

Недельный график

Microsoft Corporation представлен ниже. 26-дневный MACD в процентах и 9-дневная сигнальная линия.

Колебания выше 2% или ниже -2% торгуются как большие колебания. Дивергенции, когда второе, меньшее колебание разворачивается ниже 2% -ной полосы, также рассматриваются как сильные сигналы. Зеленые стрелки указывают на длинные позиции, а оранжевые стрелки — на выход.

Принимаются только длинные сделки, так как MSFT явно находится в восходящем тренде с начала 2013 года.

  1. Открывайте длинную позицию, когда MACD пересекает сигнальную линию после большого (<-2%) колебания.
  2. Выход, когда MACD разворачивается ниже сигнальной линии после противоположного большого колебания> 2%.
  3. Следующее колебание ниже нуля игнорируется, так как оно не достигает -2%.
  4. Открывайте длинную позицию на следующем большом колебании <-2% в начале мая 2016 года.
  5. Игнорировать следующее пересечение вблизи нулевой линии.
  6. Последующее меньшее колебание ниже нуля считается дивергенцией: MACD делает более высокий минимум, в то время как цена ниже.
  7. Выход на следующем большом колебании выше 2%.

Более поздняя диаграмма Microsoft ниже показывает сильную тенденцию к росту, которая сложилась в конце 2016 года. Выход из августа 2016 года (№7 выше) — это оранжевая стрелка в середине графика.

  1. На этом графике есть только одна новая запись, но важная. Провал выше нуля в конце сентября 2016 года свидетельствует о сильном восходящем тренде, и мы с нетерпением открываем длинную позицию.
  2. Последующие пересечения выше нулевой линии игнорируются, поскольку они ниже 2% порога. Было бы ошибкой рассматривать одну как медвежью дивергенцию. Колебание MACD выше нулевой линии отражает сильный восходящий тренд.Колебание ниже нуля также будет отражать сильный нисходящий тренд.

MACD Divergences подходит для торговли трендовыми акциями, которые подвергаются регулярным корректировкам. Очевидно, что они не подходят для торговли горячими, трендовыми акциями, такими как Nvidia [NVDA] ниже, с небольшими корректировками.

Я бы не стал торговать акциями с высоким импульсом, такими как Nvidia, с пересечениями MACD, даже с Дивергенциями и / или большими колебаниями. Вместо этого я бы вернулся к простой системе двух скользящих средних, торгуя только пересечениями выше / ниже нулевой линии.

  • Открывайте длинную позицию, когда MACD (или MACD Percentage) пересекает точку выше нуля.
  • Выйти или открывать короткую позицию при долгосрочном нисходящем тренде, когда MACD переходит ниже нуля.

Используйте долгосрочный импульс, такой как 50-недельный моментум Twiggs в приведенном ниже примере, для выявления акций с сильным трендом, таких как NVDA.

Имеется серая область со значениями от 50% до 100% (пик Microsoft составляет около 40%), но все, что превышает 100%, является четким предупреждением о необходимости адаптации вашей торговой системы.

Настройки по умолчанию для индикатора MACD или MACD Percentage:

  • Медленное скользящее среднее: 26 дней
  • Быстрая скользящая средняя: 12 дней
  • Сигнальная линия: 9-дневная скользящая средняя разницы между быстрым и медленным.
  • Все скользящие средние экспоненциальный.

См. Направление на панели индикаторов. о том, как настроить индикатор. См Править Индикатор Настройки для изменения настроек.

Индикатор MACD рассчитывается как разница между быстрым и медленным скользящие средние:

MACD = 12-дневный экспоненциальная скользящая средняя минус 26-дневная экспоненциальная скользящая средняя

Сигнальная линия рассчитывается как 9-дневная экспоненциальная скользящая средняя MACD.

Пример

Johnson & Johnson с 12-дневным , и 26-дневный экспоненциальная скользящая средняя ( EMA ) нанесен на ценовой график. MACD отражает разницу между быстрой и медленной EMA. Сигнальная линия — 9-дневная EMA индикатора MACD.

Обратите внимание:

  • MACD находится дальше всего от нулевой линии, когда разрыв между двумя EMA является наибольшим.
  • MACD равен нулю, когда две EMA пересекаются (торговый сигнал при использовании две скользящие средние).
  • MACD колеблется между 1.0 и -1.0, когда рынок колеблется.

MACD в процентах

Дополнительную информацию о процентном осцилляторе MACD можно найти по этой ссылке.

Проблема с осцилляторами в том, что они колеблются — когда вы хотите, а когда вы этого не хотите. Торгуя большими колебаниями и расхождениями, вы уменьшаете вероятность быстрых разворотов из-за незначительных колебаний.

Не пытайтесь торговать на сильных трендах с пересечениями сигнальной линии MACD.Скорее выбирайте простые кроссоверы выше / ниже нуля.

Точность расхождения MACD для торговли

Проблемы с расхождением между максимумами (или минимумами) MACD

Расхождение на MACD может быть обманчивым. FreeStockCharts.com

Трейдеры также сравнивают предыдущие максимумы MACD с текущими максимумами или предыдущие минимумы с текущими минимумами. Например, если цена поднимается выше предыдущего максимума, трейдеры будут следить за тем, чтобы MACD также поднялся выше своего предыдущего максимума. Если этого не происходит, то это дивергенция или традиционный предупреждающий сигнал о развороте.

Этот сигнал ошибочен и связан с проблемой, описанной выше. Более низкий уровень максимальной цены MACD показывает, что цена не имела той же скорости, что и в прошлый раз, когда двигалась выше (она могла двигаться меньше или могла двигаться медленнее), но это не обязательно указывает на разворот.

Как обсуждалось выше, резкое движение цены вызовет большое движение MACD, большее, чем то, что вызвано более медленными движениями цены.

Цена актива может двигаться вверх или вниз, медленно, в течение очень длительных периодов времени.Если это происходит после более крутого движения (большее расстояние преодолевается за меньшее время), тогда MACD будет показывать дивергенцию в течение большей части времени, когда цена медленно (относительно предыдущего резкого движения) идет вверх.
Если трейдер предполагает, что более низкий максимум MACD означает, что цена развернется, ценная возможность может быть упущена, чтобы оставаться в долгой позиции и получить больше прибыли от медленного (эр) марша вверх.

Или, что еще хуже, трейдер может открыть короткую позицию при сильном восходящем тренде, имея мало доказательств, подтверждающих сделку, за исключением индикатора, который бесполезен в этой ситуации.

График, изображенный выше, показывает нисходящий тренд акций APPL. Нисходящий тренд вызывается резкими движениями вниз, за ​​которыми следуют более медленные движения вниз. Резкие ценовые движения всегда вызывают гораздо большее снижение MACD, чем более медленное движение цены.

Это приводит к дивергенции, когда следующая ценовая волна не такая резкая, но никоим образом не указывает на разворот. Дивергенция MACD присутствовала весь день, но цена весь день падала. Если бы отслеживать дивергенцию, можно было бы упустить целый день прибыли на нижней стороне.

Еще одна проблема, связанная с наблюдением за этим типом дивергенции, заключается в том, что ее часто нет, когда происходит реальный разворот цены. Таким образом, у нас есть индикатор, который дает много ложных сигналов (происходит расхождение, но цена не разворачивается), но также не может подавать сигналы о многих фактических разворотах цены (цена разворачивается, когда расхождения нет).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *