Мани менеджмент в трейдинге это – Правила и основы мани менеджмента

Содержание

Правила и основы мани менеджмента

17 Сентябрь 2016      TSignals      Главная страница » Блог      Просмотров:  

 

Правила и основы мани менеджмента в трейдинге«Краеугольным камнем» успешной торговли по праву считается грамотное управление капиталом (мани менеджмент). Кто этого не знает? Знают практически все, в том числе и начинающие трейдеры, однако, многие из них, начиная торговлю, правила мани менеджмента в трейдинге просто игнорируют, предпочитая открыть сделку с большим объемом лота в надежде получить крупную прибыль. Почему-то об «оборотной стороне медали» — крупном убытке, они просто забывают, торгуя в надежде, что «сия чаша минует меня». Как результат — слив депозита за несколько сделок. Такой алгоритм торговли, особенно, при торговле с небольшим депозитом является убийственным для трейдера. Давайте рассмотрим, как следует торговать с соблюдением риск-менеджмента.

Основы мани менеджмента в трейдинге

Управление капиталом (мани менеджмент) представляет собой совокупность правил и техник торговли, использование которых позволяет трейдеру минимизировать торговые риски и максимизировать прибыль. Под риском подразумевается максимальное значение денежных средств, которое потенциально может быть потеряно до момента закрытия убыточной позиции. Если говорить о конкретной сделке, то это разница между ценой открытия торговой позиции и величиной ордера stop-loss умноженная на объем лота. Теперь рассмотрим основные правила мани менеджмента в трейдинге.

  • Оцените величину риска, которая не будет критической и которую вы можете принять. Подумайте, какую часть депозита вы можете позволить себе потерять без ущерба для него и «психологического дискомфорта» и возьмите ее за основу — это ваш лимит потерь в месяц/неделю/день/в сделке. Рекомендуемая величина — 1-2% на одну сделку. Начните с 1% риска. Так, опытный трейдер Ларри Хайт советует: «Не рискуйте никогда больше 1% от своего депозита, независимо от стратегии торговли. Риск величиной в 1% своего капитала позволяет мне относиться спокойно к любой сделке. При таком подходе, даже получив убыток в 20 сделках подряд я все равно сохраню 80% своего депозита».
  • При получении убытка в трех сделках подряд — прекратите торговлю и займитесь анализом ошибок.
  • Не перегружайте свой депозит, открывая сразу несколько торговых позиций. Если вы все же увеличиваете количество сделок, не забывайте о величине совокупного риска! Желательно, чтобы при открытии еще одной сделки, существующая сделка была уже с прибылью или же перенесена в безубыток.
  • Фиксируйте прибыль частично. Не позволяйте прибыльной сделке перейти в разряд убыточных. Научитесь использовать «Трейлинг-стоп».
  • Соблюдайте оптимальное соотношение прибыли и убытка. Этот показатель должен быть не менее 3 к 1, желательно больше.
  • Никогда не торгуйте без защитного ордера, надеясь на то, что вы сможете самостоятельно закрыть убыточную позицию на конкретном ценовом уровне и не увеличивайте величину ордера stop-loss в процессе торговли. Stop-loss можно перемещать лишь в сторону его уменьшения. Не забывайте, что защитный ордер – это ваша страховка, которая сделает вам больно, но спасет ваш депозит.
  • Не усредняйте позиции. Полезно будет прочитать статью “локирование позиций – выход из замка“.

Как видите, мани менеджмент в трейдинге понять несложно. Главное — не отступать от этих правил, невзирая на события на рынке и свои желания и эмоции (отыграться, увеличить прибыль). Начинающие трейдеры иногда затрудняются с расчетом риска (расчет размера лота, величины защитного приказа). Для облегчения расчетов риска и размеров торговой позиции можно воспользоваться специально разработанным калькулятором на сайте некоторых брокеров, например, здесь.

Автор: TSignals

 

 

 

 

Похожие записи

    

tsignals.ru

Мани менеджмент — золотые правила в трейдинге на финансовых рынках

Многие трейдеры недооценивают роль мани менеджмента и степень его влияния на эффективность торговли бинарными опционами, CFD и Форекс…

Более того, одурманенные рекламой новички, даже представления не имеют о базовых правилах управления капиталом и тех самых постулатах простого инвестора, которые в первую очередь позволяют сохранить средства.

К сожалению мало кто, до потери депозита осознает тот факт, что 50% будущего успеха зависит не от того по какому сигналу вы открыли позицию, а от того насколько грамотно и систематично вы распоряжались собственными деньгами.

Правила мани менеджмента в трейдинге

На практике подобная ситуация проявляется довольно просто, а именно — ведя успешную торговлю целый день и заработав круглую суму трейдер натыкается на маленькую серию проигрышных позиций, но из-за того что возросшая корона сильно надавила на голову, объём позиций огромный и буквально за пару сделок теряется вся прибыль.

Более того незнание элементарных правил мани менеджмента в трейдинге, делает вас самой уязвимой жертвой для брокеров-мошенников…

Мани менеджмент в трейдинге

Сразу надо отметить, что мани менеджмент Форекс и CFD ничем не отличается от мани менеджмента для бинарных опционов.

Сегодня мы рассмотрим, на мой взгляд, наиболее важные правила мани менеджмента для новичков трейдинга:

  1. Не храним яйца в одном месте… и в корзине тоже не стоит… и не яйца совсем;
  2. Трейдер должен быть универсалом… но не обязательно мастером на все руки;
  3. Любая стратегия прибыльная… если руки оттуда;
  4. Убытки будут всегда… ну, у кого как, если честно;
  5. Без цели на рынке делать нечего… да и жить в общем то, тоже не стоит!

Не храните весь ваш депозит у одного брокера

В среде трейдеров и инвесторов существует самое главное золотое правило – не храни все яйца в одной корзине!

Если говорить о применении этого правила мани менеджмента на рынке бинарных опционов, то первое о чем следует позаботиться — безопасность вашего депозита!

К сожалению, многие новички на постоянной основе относят свои деньги в одну определенную компанию, причем чаще всего выбирают непонятно кого и зачем.

Однако заработав солидную сумму или решив вывести свои кровно заработанные, вы получаете отказ, либо компания вообще каким-то образом исчезла с вашими деньгами.

Причем неважно насколько раскручена компания и какое место она занимает в рейтингах – всегда может случиться форс-мажорная ситуация, а вы как следствие можете потерять тот единственный депозит, что у вас был.

Именно поэтому необходимо открывать счета у нескольких брокеров одновременно, распределив ваш депозит на равные части.

В качестве примера могу привести компанию Воспари, из-за которой лично я потерял немалую суму денег, однако из-за того что я работаю с несколькими брокерами одновременно, удар был не настолько ощутимый.

Надежные брокеры с которыми я работаю уже годами перечислены на этой странице…

Привыкайте работать со многими инструментами

На многих сайтах о бинарных опционах можно встретить заезженную фразу, суть которой сводится к тому, что новичок, да и более опытный трейдер должен выбрать для себя один определенный актив и детально изучать его, вести торговлю только по нему и знать его как свои пять пальцев.

Однако на практике это приводит к тому, что трейдер в один прекрасный момент теряет все свои деньги, несмотря на то, что он четко следовал правилам стратегии.

Дело в том, что рынок очень изменчив (волатилен), и в то же время цикличен.

Вы можете успешно проработать день на валютной паре, прочувствовать ее, но буквально на следующее утро, рыночные условия меняются кардинальным образом и вы начнете автоматически терять деньги.

Для того чтобы скомпенсировать удар от изменчивости рынка опытные трейдеры одновременно задействуют множество валютных пар, что позволяет хеджировать ваши риски. Это и есть мани менеджмент!

Кстати, про хеджирование рекомендую обязательно прочитать отдельно, здесь…

Забудьте о верности одной торговой стратегии

Начинающие трейдеры мне часто задают глупые вопросы (они сами не понимают, что он глупый), типа — какая стратегия самая лучшая (прибыльная, надежная и т.д.).

Я всегда даю ссылку на этот раздел и говорю, что все стратегии там лучшие (прибыльные, надежные и т.д) Но всегда уточняю — смотря в каких руках!

Да, как уже упоминалось, рынок довольно изменчив и в то же время цикличен, поэтому нет никакой гарантии, что завтра ваша торговая стратегия не начнет давать уйму ложных сигналов, а послезавтра обратно начнет показывать эффективную работу.

Опытные трейдеры знают об уязвимости торговых стратегий, поэтому на вооружении у каждого профессионала находится по несколько торговых тактик, которые он может применять, как на одном депозите, так и на разных счетах, у разных брокеров.

Благодаря этому, в момент когда одна стратегия получила черную полосу убытков, вторая компенсирует их за счет полученной прибыли.

Ограничивайте серийность убытков

Самый страшный грех мани менеджмента, это желание, которое может терзать любого трейдера – желание отыграться! Да-да, именно отыграться! Опытные трейдеры никогда не дают волю эмоциям, а помогает им в этом банальное правило ограничения серийности убытков.

Суть этого правила мани менеджмента заключается в том, что после получения определённого количества убыточных сделок в подряд трейдер должен прекратить торговлю и сказать себе – «У меня сегодня неудачный день, завтра будет лучше!».

Для новичков я предлагаю просто правило – получили три убыточные сделки в подряд – прекратите торговлю.

Не рискуйте более чем двумя процентами от капитала на одну сделку

Определите максимальную сумму, которую вы можете себе позволить потерять за одну сделку и за день!

С математической и психологической точки зрения сумма ставки в два процента от депозита является самой оптимальной.

  • Во-первых, вы имеете огромный запас прочности в случае получения серии убытков, при этом кривая роста или падения капитала не будет настолько резкой;
  • Во-вторых, с психологической точки зрения, вы не будете ощущать сильный синдром потери и апатии в случае потери такой малой суммы, а ваше желание отыграться всегда будет под контролем.

Также типичной ошибкой трейдеров является торговля до убоя. Вам обязательно стоит определить процент суммы от депозита, к примеру, 10% на день, и ограничивается потерей лишь этой суммы.

Если в результате вашей торговли вы потеряли отведенную сумму – прекратите торговлю и попробуйте приступить на следующий день. Несоблюдение ограничения убытков, не менее серьезное нарушение правил мани менеджмента

!

Не садитесь за платформу без определенной цели

Многие трейдеры, не знающие правила мани менеджмента, имеют очень размытые цели, а именно им просто хочется заработать денег и они никогда не останавливаются. Как следствие, такой трейдер, за один торговый день, умудряется пять раз заработать определенную сумму и пять раз ее потерять, оставшись ни с чем.

Для того чтобы этого с вами не происходило, поставьте себе на день определенную денежную цель, допустим 100 долларов или опять же % от депозита. Если вам удалось заработать 100 долларов – остановитесь и отойдите от торговой платформы, ваша цель достигнута.

Однако стоит трезво оценивать свои силы и ставить в первую очередь реальные и простые цели.

Соблюдайте правила мани менеджмента

В заключение, надеюсь, что эти простые правила мани менеджмента, позволят вам избежать непоправимых ошибок. Также настоятельно рекомендую взять на заметку советы из шпаргалки трейдера, где описан 21 метод снижения рисков в торговле!

В общем то это была теория, а практические методы снижения рисков (риск менеджмент), вы можете изучить здесь…

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

sergmedvedev.ru

Менеджмент трейдера: управляем рисками, деньгами, временем

риск-менеджмент

В древности люди считали, что Земля стоит на трёх китах, плавающих в безбрежном океане. Эту аналогию часто используют, говоря об устойчивом базисе, надёжной и незыблемой основе. Что же лежит в основе успешного трейдинга? Какие киты его поддерживают и сколько их? Именно три!

Это три вида менеджмента, которые представляют собой системы управления рисками, деньгами и временем. Вслед за англоязычной традицией их называют риск-менеджментом, мани-менеджментом и тайм-менеджментом. Именно о них и пойдёт речь.

 

О чём вы прочитаете в этой статье:

 

 

Вместо предисловия. Зачем трейдеру эти «менеджменты»?

 

риск-менеджмент

«Менеджмент» в переводе с английского — управление, организация работы, выполнение руководящих функций. Среди его разновидностей в отдельную группу выделяются направления, называемые личным менеджментом. Это методики, помогающие управлять не другими людьми, а самим собой. Личный менеджмент — это принципы самоорганизации, повышения собственной эффективности в различных сферах.

Поскольку ключевая составляющая работы трейдера — ответственность за свои заработки (а в глобальном плане — за свою жизнь), личный менеджмент входит для него в категорию навыков must have. Ведь «дяди», выдающего зарплату, нет? Нет. Начальника, принимающего решения? Тоже нет. Надсмотрщика с палкой, который заставляет работать? И его не наблюдается. А значит, придётся самому, вместо «дяди», зарабатывать деньги; вместо начальника — думать, насколько рискованным будет то или иное решение; вместо надсмотрщика — заставлять себя шевелиться, а не лежать на диване.

Проще говоря, необходимо самому научиться управлять денежными потоками, рисками и личным временем. Вот тут на помощь и приходят мани-, риск- и тайм-менеджмент.

Системы управления деньгами, рисками и временем используются не только в трейдинге:

  • Мани-менеджмент необходим бизнесменам, директорам предприятий, инвесторам. Но умение управлять капиталом будет полезно не только им. Сейчас, к примеру, очень популярны системы личного мани-менеджмента — финансового планирования и управления собственными/семейными деньгами.
  • Риск-менеджмент используют представители многих профессий, где есть место риску — от авиации до бизнеса.
  • Ну а тайм-менеджментом рекомендуют овладеть каждому, кто хочет своевременно добиваться целей, успевать решать задачи и с толком использовать ценнейший актив — время.

В трейдинге необходимо применять все три системы, причём на постоянной основе. Трейдинг — это высокорисковый бизнес, который ведётся в изменчивой стихии, где порой дело решают не минуты, а секунды. А на кону — реальные деньги и возможность как приумножить свой капитал, так и слить за считанные часы тысячи и сотни тысячи долларов.

Если вы хотите успешно торговать фьючерсами, акциями, валютой — вам обязательно нужно научиться управлять деньгами, рисками и временем.

Практически в каждой статье о психологии трейдинга приводятся примеры, доказывающие необходимость этих систем личного менеджмента. И, как правило, упомянутые термины не расшифровываются: предполагается, что это такое же базовое знание для трейдера, как умение различать стоп-лосс и тейк-профит. Но, как показывает практика, для многих новичков сущность риск-, мани- и тайм-менеджмента не всегда ясна, а для значительного числа профи понятна на интуитивном уровне, без конкретики.

Более того: многие профи стали использовать принципы управления рисками, деньгами и временем после того, как наставили себе немало шишек. Но вам совсем необязательно повторять их путь. Без шишек в трейдинге не обойтись, ошибки так или иначе совершает каждый, но в ваших силах уменьшить их количество. Достаточно разобраться в принципах трёх систем менеджмента — и денежных потерь, обид и стрессов будет куда меньше.

 

Часть 1. Риск-менеджмент в трейдинге

 

риск-менеджмент в трейдинге

 

1.1 Почему от рисков нельзя избавиться, но можно ими управлять

 

Безрискового трейдинга не существует. Это аксиома, которую нужно запомнить — и перестать искать волшебные беспроигрышные стратегии. Движения рынка не упорядочены, потому что на него влияет множество факторов, которые невозможно учесть даже при самом тщательном фундаментальном анализе. Это экономические, политические, информационные факторы, включая пресловутых «чёрных лебедей» Нассима Талеба (в принципе непредсказуемых событий, качественно меняющих мир). Плюс к этому — психологические факторы, основанные на поведении миллионов участников рынка. А на психологию участников в свою очередь влияет масса других факторов — вплоть до погоды на улице и фазы Луны.

Известный трейдер Ларри Вильямс, за год превративший $10 000 в миллион, сравнивает надежды на стопроцентный прогноз поведения рынка с гаданием на хрустальном шаре. А последствия такого гадания — с поеданием на обед разбитого стекла.

Но риски (а с их существованием придётся смириться) не означают, что трейдер должен дрейфовать в океане рынка, полагаясь на волю волн. У лодки трейдера есть вёсла, есть паруса, есть руль. Рисками можно управлять. Их можно предугадывать, балансировать и минимизировать.

Собственно, в этом и заключается суть риск-менеджмента.

 

1.2 Правила Джесси Ливермора

 

Считается, что первым трейдером, чётко сформулировавшим принципы системы управления рисками, был легендарный Джесси Ливермор. Он советовал:

  • Не вкладывайте весь капитал в одну сделку.
  • Не игнорируйте защитный ордер — страхуйте себя от крупных убытков.
  • Не пускайте весь капитал в оборот. Возможно, подвернётся перспективная сделка — а у вас не будет свободных средств.
  • «Растите» профитную сделку, не торопитесь её закрывать. Так вы сможете компенсировать несколько небольших убытков одной хорошей прибылью.
  • Половину прибыли выводите  с биржи, чтобы пополнять резерв (впрочем, другие трейдеры говорят так: какую часть выводить — каждый решает сам, важен принцип).

Сейчас эти принципы Ливермора стали азами трейдинга. «А сам-то он не уберёгся от разорения!» — заметит эрудированный читатель. Что ж, надо признать, некоторые решения, принятые Ливермором, были опасны с точки зрения низкорисковых стратегий. Например, он не вкладывал в сделку больше 10% оборотных средств — но и этот процент несёт большой риск. Можно ли повысить эффективность правил Ливермора и усилить антирисковую составляющую торговли?

 

1.3 Горячая десятка антирисковых методов для трейдера XXI века

 

Строго говоря, правила Джесси Ливермора представляют собой объединение принципов мани- и риск-менеджмента. В дальнейшем принципы управления деньгами и рисками были дифференцированы, расширены, конкретизированы. На основе рекомендаций известных трейдеров можно выделить топ-10 принципов риск-менеджмента:

  1. Определите процент от депозита, которым вы готовы рисковать за одну сделку. Профессионалы, придерживающиеся низкорисковых стратегий, не рекомендуют превышать планку в 2%. Лучше всего рисковать только 1% депозита на сделку. При этом если у вас на одной сделке несколько фьючерсных контрактов – учитывайте их суммарную стоимость. Так, если вы выбрали для себя допустимый риск в размере 1% на сделку, а выставляете 5 контрактов, то риск на каждый из них не должен превышать 0,2% от депозита.
  2. Диверсификация рисков — полезный инструмент. Похожие активы обычно ведут себя при колебаниях рынка примерно одинаково, поэтому не берите большой риск на одну группу инструментов.
  3. Избегайте рискованных решений: повышения ставок, удвоения, бросков «на ножи», Помните, что 10% и даже 5% — это уже очень рискованная ставка. Например, если вы открываете сделку с десятью контрактами и риском на каждый контракт 1-2%, вы оставляете себе мало шансов выжить, а слить весь депозит будет гораздо проще. Даже если в долгосрочной перспективе профит перекрывает неудачи, но в краткосрочной риски слива повышаются многократно, то вероятнее всего вы не сможете адекватно вести себя в сделке с принятием повышенных рисков. Не забывайте, что шарик рулетки вполне способен попасть на «чёрное» 26 раз, поэтому риск должен быть минимальным — это ваша единственная гарантия выживания..
  4. Не торгуйте «по рынку», даже если  кажется, что сверхприбыль практически у вас в руках. Работайте по своей торговой системе.
  5. Не следуйте за толпой. Ещё в XVII веке толпа продемонстрировала поразительную слаженность в безрассудной скупке на хаях переоценённых активов — в ходе так называемой тюльпановой лихорадки. Крайне рискованно «прыгать в уходящий вагон», когда тренд вот-вот готов обвалиться под натиском жадных леммингов.
  6. Никогда не забывайте о стоп-лоссах. Это закон.
  7. Определив ограничение потерь на сутки, неделю и месяц, учитывайте эту планку в периоды даунстриков. Если депозит существенно просел, снизьте ставки или временно прекратите торговлю.
  8. Не рискуйте деньгами, которые не можете себе позволить потерять. Крайне не рекомендуется торговать на заёмные. Вы рискуете не только биржевым депозитом, но и благосостоянием в целом.
  9. Относитесь к трейдингу как к бизнесу, а не как к игре в казино. Держите азарт и другие эмоции под контролем.
  10. Изучайте инструменты, позволяющие нивелировать опасные моменты торговли, — например, хеджирование рисков, скользящие стоп-лоссы и т. д.

И в качестве резюме: не позволяйте рискам управлять вашими эмоциями, вызывая страх и жадность. В ваших силах торговать спокойно!

 

Часть 2. Мани-менеджмент в трейдинге

 

мани-менеджмент

 

2.1 В чём разница между мани- и риск-менеджментом

 

Понятие мани-менеджмента (money management — дословно «денежный менеджмент», или «управление деньгами») используется в трейдинге реже, чем риск-менеджмент. Зачастую эти термины отождествляют. Но управление капиталами — более широкое понятие, подразумевающее стратегическое инвестиционное планирование.

Некоторые принципы риск- и мани-менеджмента в трейдинге совпадают. Можно сказать, что управление рисками — это часть управления капиталом.

Чтобы не повторяться, давайте сосредоточимся далее на вопросах управления деньгами, не затронутых в предыдущей части.

 

2.2 Топовые принципы мани-менеджмента для трейдера

 

Мани-менеджмент основан на целостном восприятии своих финансовых возможностей — с учётом убытков и прибылей, доходов и расходов, ретроспективного анализа и перспектив. Иными словами, это чёткое понимание того, какими денежными ресурсами вы располагаете, из каких источников формируется капитал, как его распределяете, сколько вы способны заработать и какие инструменты для этого будете использовать. Постановка финансовых целей тоже относится к мани-менеджменту.

Итак, 12 ключевых принципов управления капиталом, которые стоит взять на вооружение трейдеру:

  1. Мыслите стратегически. Стремитесь к наращиванию депозита — оборотных средств, которые вы можете использовать для проведения сделок. Для этого выделяйте часть прибыли, определив для себя оптимальную долю (например, 30-50%). Так, начав с малого, вы постепенно станете ворочать солидными капиталами.
  2. Выберите систему торговли, которая обеспечивает оптимальный для вас уровень риска, выгодное соотношение убытков и прибылей. Вы должны чётко представлять себе возможности высокорисковых, среднерисковых и низкорисковых стратегий — чтобы не обманываться ожиданиями.
  3. Определите объём депозита, который позволит торговать комфортно. Чем больше у вас резервных средств — тем спокойнее будет торговля.
  4. Если диверсификация рисков в целом относится к методам риск-менеджмента, то анализ ликвидности — это стратегическая часть управления финансами. Не забывайте, что чрезмерно раскидывать деньги по разным активам тоже не следует. Соблюдайте баланс между диверсификацией и консолидацией средств. При выборе активов предпочитайте ликвидные. Желаете вложить средства в низколиквидный актив, который обещает хорошую прибыль в долгосрочной перспективе? Делайте это с осторожностью и не за счёт основного капитала.
  5. Будьте гибки. Необязательно становиться чистым «медведем» или «быком». Следите за рынком. Одно из преимуществ трейдера — возможность зарабатывать и на росте, и на падении.
  6. Рассматривайте убытки в качестве операционных расходов — а значит, не бойтесь их. Не позволяйте себе впадать в уныние, депрессию из-за потерь. Если прибыль их перекрывает — всё идёт нормально.
  7. Помните о том, что вы пришли на биржу зарабатывать. Поэтому профитные сделки нужно «растить» (вспомним советы Ливермора!). Казалось бы, небольшая прибыль — тоже прибыль, но только не в трейдинге! Малый профит, неспособный перекрыть убытки, постепенно приводит к разорению.
  8. Фиксируйте прибыль. Разделяйте биржевой капитал и средства, которые вы вывели. Не попадите в психологическую ловушку «бумажной» (виртуальной) прибыли: это пока ещё не ваши деньги, хотя может возникнуть желание (не всегда обоснованное) пустить их в оборот.
  9. Ваши капиталы не должны исчерпываться депозитом на бирже. Зачастую новички, накопив на депозит, сразу начинают торговать — а в кармане нет денег даже на пачку пельменей, не говоря уж о финансовой подушке. В такой ситуации трейдер сильнее нервничает, больше боится убытков, сильнее жадничает — в общем, допускает массу ошибок. Не стоит выходить на биржу с чувством, что это все ваши деньги.
  10. Занимаясь трейдингом и мысля глобальными рыночными категориями, не забывайте о личном мани-менеджменте. Это ваш тыл, обеспечивающий спокойную торговлю в комфортных психологических условиях.
  11. Развивайте осознание ценности денег. Боритесь со стереотипами, которые мешают их зарабатывать («деньги зло» и т. д.). Формируйте глобальное финансовое мышление, учитесь оперировать большими цифрами.
  12. Разрабатывайте финансовые цели, не бойтесь заглядывать на год, на пять лет, на десятилетие вперёд. Постановка целей включает мотивацию и помогает зарабатывать деньги. Рассматривайте торговлю трейдингом как часть своей жизненной стратегии, как инструмент для выполнения глобальных планов.

Если риск-менеджмент — это составляющая мани-менеджмента, то управление деньгами — это часть управления своей жизнью.

 

Часть 3. Тайм-менеджмент в трейдинге. 10 ключевых принципов

 

тайм-менеджмент

Трудно найти человека, который, интересуясь методиками целеполагания, мотивации, продвижения к успеху, не был хотя бы отчасти знаком с тайм-менеджментом. Навыки управления личным временем необходимы бизнесменам и работающим «на дядю» карьеристам, руководителям и подчинённым. Изучение тайм-менеджмента — тренд XXI века. Огромный объём информации, ритм современной жизни, конкуренция, желание добиться успеха в своём деле и притом найти время на отдых, путешествия, хобби — всё это заставляет миллионы людей выяснять, как лучше организовать свой рабочий день.

Вряд ли стоит сейчас подробно описывать различные методики тайм-менеджмента — с ними вы и сами можете ознакомиться, благо литературы предостаточно. Предлагаю заострить внимание именно на тех принципах, которые необходимо учитывать трейдерам:

  1. Выберите стиль торговли, наилучшим образом отвечающий вашему темпераменту с точки зрения скорости принятия решений (скальпинг, внутридневная, долгосрочная). У каждого человека — свой темп работы. Кто-то предпочитает драйв, кто-то нетороплив; кто-то боится информационной «бомбардировки», кто-то избегает скуки. Эффективность принятия решений и минимизация ошибок во многом зависят от того, насколько комфортно вам работать на скоростях, которые подразумевает тот или иной стиль трейдинга.
  2. Любители торгуют время от времени. Профессионалы — во-первых, систематически, а во-вторых, — выбирая самое выгодное время для входа: когда рынок активен, а сделки — наиболее перспективны. Но поскольку трейдинг — это работа, а человек далеко не всегда хочет работать, бывают моменты, когда одолевают лень и прокрастинация. Профессионал берёт себя в руки и действует по плану, поскольку знает: в трейдинге важны постоянство, чёткое следование торговой системе.
  3. Не нужно торговать круглосуточно, захватывая торговые сессии во всех частях света и не отлипая от графиков. Это не приведёт ни к чему хорошему. Только перегорите, как лампочка — вот и всё.
  4. Отличайте прокрастинацию от хронической усталости (выгорания). С первой нужно бороться (планированием, использованием различных методик тайм-менеджмента и мотивации), вторую — лечить. А лучше — не доводить себя до такого состояния.
  5. Выделите время для торговли и организуйте в этот период работу так, чтобы вас ничто не отвлекало. Для трейдера очень важны концентрация и сосредоточенность.
  6. Если у вас есть иные важные занятия, помимо трейдинга (другой бизнес, работа, учёба), распределите время так, чтобы они не конкурировали друг с другом (насколько это возможно). В этом поможет чёткое планирование рабочего дня и недели.
  7. Подумайте, какие дела можно отложить на неопределенное время или делегировать другим, а от каких — и вовсе отказаться. Это особенно важно в том случае, если вы совмещаете трейдинг с другой работой и времени катастрофически не хватает.
  8. Обязательно выделяйте время на учёбу. Пока вы новичок, учёба должна быть в приоритете. Но и для профи важно продолжать самообразование. Изучайте торговые инструменты, читайте книги, пробуйте новые торговые стратегии. Поскольку учёба — трудозатратное дело, мозг может прокрастинировать, откладывать эту задачу на потом — попросту говоря, сачковать. Поэтому зафиксируйте в еженедельном плане часы, которые вы намерены выделить на обучение — и следуйте плану.
  9. Отдых тоже должен быть внесён в планы. Обязательно найдите время на прогулки и физическую активность. Чтобы «разгрузить мозги», рекомендуется кардинально менять сферу деятельности: поработал за компьютером — помахал лопатой (ну, это я образно). А вот от пожирателей времени типа соцсетей желательно отказаться или хотя бы минимизировать их присутствие в своей жизни.
  10. Стремитесь к тому, чтобы стоимость часа вашей работы постоянно возрастала. Согласитесь, лучше получать $1000 за час, чем за 10 часов! Конечно, можно «заколотить» вдвое больше обычного, дополнительно выйдя во вторую смену. Это путь «работяг». Но намного выгоднее научиться зарабатывать те же и даже большие деньги, не увеличивая продолжительность рабочего дня, а сокращая его. Это путь ценных работников, экспертов, успешных бизнесменов, инвесторов, трейдеров.

Время — ценнейший актив нашей жизни. Работайте так, чтобы оставалось время получать удовольствие от заработанных денег!

 

Часть 4. Кое-что о синергии и черепахе

 

риск-менеджмент

 

4.1 Синергия систем

 

Каждая из рассмотренных менеджмент-систем самодостаточна. Применяя любой из трёх видов менеджмента (риск-менеджмент — обязательно, мани- и тайм-менеджмент — очень желательно), вы существенно повысите личную эффективность, увеличите доходы, станете более успешны в трейдинге и жизни. Но если использовать все три системы — результативность возрастёт в несколько раз.

Дело в том, что «тройной удар» включает кнопку запуска синергии. Благодаря этому феномену взаимодействие нескольких факторов приводит к резкому росту эффективности. Результативность системы значительно превышает сумму воздействий каждого её элемента. Иногда происходит даже не количественный, а качественный рывок.

Например, при слиянии двух фирм показатели прибыли могут оказаться выше, чем суммарная до объединения. Более того: компания сможет освоить новые производства, выйти на новые рынки — произойдёт качественный скачок.

Используете возможно

monstertraders.io

Мани-менеджмент в трейдинге. Как стать профессионалом?

Как превратиться из новичка в профессионального трейдера? Я долго искал ответ на подобный вопрос, хоть он и лежал на поверхности. Большинство известных спекулянтов и аналитиков в интервью всегда твердили одно и то же — мани-менеджмент, риск — не больше 2% на сделку. Джек Швагер даже провел целое исследование с опросами в серии книг «Биржевые маги» и пришел к аналогичному выводу. Как следствие, переоценить важность управления капиталом просто невозможно, ведь это основа трейдинга. Ниже я расскажу вам, что такое мани-менеджмент в трейдинге, как он помог мне начать зарабатывать, какие правила и нюансы существуют в данном направлении.

Что такое мани-менеджмент в трейдинге?

Начнем с определения.

Мани-менеджмент (с англ. «MoneyManagement»)— это процесс управления денежным капиталом. Как правило, он касается следующих направлений:

  • риска на одну сделку;
  • усреднения;
  • распределения денег по различным рынкам;
  • диверсификации по активам и видам инвестиций;
  • хеджирования;
  • психологии риска.

Сильно вдаваться в теоретические подробности не буду, перейдем сразу к практике по каждому из вышеперечисленных направлений.

Риск на сделку

Уменьшать загрузку капитала и убытки по сделкам — это наиболее очевидный способ снижения риска. Я пользуюсь самым простым правилом, которое заключается в том, что нельзя терять более 2% в одной сделке (в последнее время я снизил эту планку до 1%).

Соблюдение такого требования дает трейдеру возможность контролировать просадку и убытки. Например, я точно знаю, что большинство торговых систем так или иначе будут давать лишь 45-60% прибыльных сделок. При таком соотношении очень легко получить убыточную серию из 10 трейдов подряд. На деле это значит, что, рискуя:

  • 1% — вы потеряете 10% от капитала;
  • 2% — 20%;
  • 5% — 50% и т.д.

Вот пример моей кривой доходности на конкурсном счете с риском около 1-1,5% на сделку.

мани менеджмент в трейдинге 1% риска

Процент прибыльных сделок — 46% (из 150), максимальная убыточная серия — 9 сделок, просадка — 15%.

Важно: суть в том, что чем больше вы будете терять денег и загружать депозит, тем выше желание отыграться и увеличить лот. Все это неизбежно приводит к потере всего счета — проверено на 7-летней практике торговли на свои кровно заработанные рубли. Я подробнее еще вернусь к этому в разделе про психологию риска.

Как подобрать оптимальный процент риска на сделку, есть информация в прошлой статье.

Разгон депозита

О разгонах стоит поговорить отдельно. Лично я не рекомендую пытаться повторять такие фокусы со счетом. Если вам не хватает денег, то лучше сначала их подзаработать обычными способами, а потом уже вкладываться в трейдинг и рисковать нормально.

По этому вопросу есть непростая для освоения, но очень занимательная книга Ральфа Винса — «Математика управления капиталом». Предположим, что вы очень везучий и хотите разогнать депозит, допуская потерю всего счета в короткий срок. В качестве примера берется простая система:

  • риск — $ 1;
  • тейк — $ 2;
  • шанс на прибыль — 50%.

Ниже показана кривая из книги, отражающая процент риска и размер доходности.

процент риска и размер доходности

TWR расшифровывается как Terminal Wealth Relative (перевод «Относительный Конечный Капитал»). Она показывает, сколько вы можете заработать на максимальной просадке с точки зрения теории вероятности. Значения f соответствуют следующим процентам риска:

  • 0,05 — 5%от депозита;
  • 0,15 — 15%;
  • 0,25 — 25% и т.д.

Вертикальная ось показывает доходность путем кратного увеличения счета на дистанции в 100 сделок. Например, 2 — это 200%, 4 — 400% и т.д.

Таким образом, со стопом 25% от счета мы получаем оптимальную доходность в данной системе, превышающую 1000%. Увеличивая риск до 35%, потенциальная прибыль начинает падать до 800%, и уже не улучшает результат, который мы бы получили, теряя лишь по 15%. На первый взгляд это кажется нелогичным, но так и есть. Идея в том, что существует некая планка, после которой даже при самых удачных обстоятельствах слишком высока вероятность слива счета. Ральф Винс считает, что в условиях супер-агрессивной торговли нет смысла рисковать более 25% в сделке. Это только ухудшит результаты, даже если вы уверены в позиции.

Усреднение

Открытие сделки по частям — это тоже составляющая управления капиталом, поэтому я не могу пройти мимо данной темы. В целом лично я стараюсь не использовать усреднение, поскольку мне комфортнее работать со стабильной системой, которая протестирована с конкретным стопом и тейком. Тем не менее, нельзя отрицать, что добавление к прибыльной позиции — это разумный ход.

Важно: никогда не практикуйте усреднение убыточных трейдов на Forex. Как завещал Джесси Ливермор, добавляться нужно только к прибыльным активам (это называется пирамидинг).

Есть простые схемы для входа по частям. Например, вы хотите рискнуть 2% от депозита:

    1.открываете сделку со стопом 0,25% для проверки;

    2.цена пошла в вашу сторону — добавляем 0,25%;

    3.вышли в плюс снова — открываем еще +0,5%;

    4.заключительная сделка перед закрытием — +1%.

В свое время я пытался так торговать, даже были прибыльные результаты, но недолго. Есть теория, что трейдеру не нужно знать, куда пойдет рынок, главное вовремя добавиться к прибыльной позиции. Может это и так, но мой опыт доказывает иное. Вот пример, как данный метод выглядит на графике.

усреднение как стиль мани менеджмента в трейдинге

Если сидите в убытках, то лучше не усредняться, потому что нужно уметь вовремя признавать свои ошибки. Пустые надежды на разворот рынка — самая губительная вещь для вашего депозита.

Диверсификация и хеджирование: распределение денег по активам и рынкам

Как еще можно осуществлять мани-менеджмент? Если это не распределение денег по процентам в одном инструменте, то мы можем использовать диверсификацию и хеджирование рисков. Данные термины также напрямую касаются управления капиталом, кратко расскажу о них.

Диверсификация

Я часто пользуюсь таким способом снижения риска. Диверсификация — это открытие сделок по нескольким активам вместо одного. Как любят говорить, «не кладите все яйца в одну корзину». Подобный подход дает возможность еще больше снизить просадку.

Возьмем снова наши 2% риска на сделку. Мы можем не только открываться частями (усредняться), но и делить лот по разным инструментам. Как пример на Forex:

  • 0,05% — EURUSD;
  • 0,05% — USDJPY;
  • 0,05% — AUDUSD;
  • 0,05% — USDRUB.

Допустим, что позиция по EURUSD показывает прибыль, тогда добавляем еще +1,8% к риску по данному инструменту. Остальные показали убыток — ждем стопов или закрываем сделки. Аналогичным образом мы можем распределять деньги по разным рынкам, например, на фьючерсы FORTS, акции ММВБ, NYSE, NASDAQ, еврооблигации и т.д. Конечно, чтобы соблюдать риски и использовать такой метод понадобится немалый депозит. Тем не менее, на Forex вы очень легко можете применять широкую диверсификацию, если откроете центовый счет.

Пример диверсификации на конкретной стратегии.

Хеджирование

Хеджирование я обычно не использую, поскольку надежные и доступные инструменты для этой цели появились не так давно. Уже сформировалась привычка работать по другим методам. Конкретно для Forex, чтобы снижать риски данным способом, можно использовать опционы.

Простой пример:

  • открываете сделку на покупку по EURUSD на Форекс с потенциальным убытком в $ 2;
  • одновременно приобретаете опцион на снижение евродоллара на $ 2-3 с премией в 80-85%.

хеджирование

Итог — если вы оказались не правы, цена на EURUSD начала падать, то вы заработаете на опционе около $ 2. Получается, что убыток полностью окупится. Фактически такая схема позволяет торговать почти без риска. Единственный неблагоприятный исход будет, когда и актив, и опцион закрылись не в вашу пользу (такое может быть легко в консолидации).

Важно: чтобы активно и грамотно пользоваться хеджированием, нужно уметь хорошо рассчитывать движения по инструменту. Понимать, через сколько примерно по времени актив пройдет нужное количество пунктов и т.д. Новичку стоит несколько раз подумать прежде, чем связываться с данным методом.

Психология и мани-менеджмент в трейдинге

Учитывать психологические ловушки для человека очень важно при планировании мани-менеджмента. Основная наша проблема в том, мы порой не можем остановиться, пытаемся отыграть убытки. Данную особенность нужно уметь вовремя заметить и нейтрализовать. На практике это может быть реализовано следующим образом:

  • ограничением денежных потерь на день, месяц, год;
  • планированием максимального количества сделок за тот же период времени;
  • целями по прибыли.

Я для себя использую следующие правила:

    1.не более трех убыточных сделок за день;

    2.максимум три трейда в сутки независимо от профита или потерь;

    3.цель по прибыли не ставлю.

Таким образом, задача мани-менеджмента в плане психологии — ограничить убытки за конкретный промежуток времени. Это помогает снизить азартность, отчаяние и прочие эмоции, связанные с потерей денег у трейдера.

За свой торговый опыт я сделал вывод, что мани-менеджмент в трейдинге — это одна из ключевых составляющих успеха. Если не ограничивать убытки, то даже самая перспективная стратегия и профессиональное чутье приведут к сливу депозита. Конечно, на одном управлении капиталом далеко не уехать — изучать рынок, равно как и следовать проверенной стратегии, тоже нужно.

Автор: Алексей Шляпников.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

like-to-trade.ru

Что такое мани менеджмент и риск менеджмент

Риск менеджмент

В новой статье говорю о том, что такое мани менеджмент и риск менеджмент и почему эти понятия крайне важны не только в трейдинге, но и в повседневной жизни. Как появились стратегии, почему они не потеряли актуальности со временем, какие правила добавили их первоначальный список — все это прямо сейчас.

Сегодня управление — достаточно востребованный и просто необходимый инструмент в разных видах деятельности: тайм менеджмент учит нас рационально использовать время, мани менеджмент — управлять капиталом, риск-менеджмент — снижать риски и стабильно получать прибыль без пиковых эмоциональных периодов. О деталях каждого из них — прямо сейчас.

Что такое Мани-Менеджмент на Форекс

Рассматривая мани менеджмент на рынке форекс, стоит начать с того, что это управление вложениями. Часто стратегию называют сборником правил управления капиталом. Все форекс книги, топ-список которых я собрала в своем материале, указывают на то, что мани-менеджемент — обязательный атрибут успешных трейдеров и им надо учиться. Управление капиталом — способ распределение средств, который минимизирует риски потерь при различных настроениях рынка.

Мани-менеджмент

 

Простыми словами: мани-менеджемент — умение получить прибыль, даже если количество убыточных и прибыльных сделок практически одинаковое.

Некоторые площадки предлагают не только инструкции, но и онлайн-калькулятор мани-менеджмента по расчету позиций, позволяющий потенциально наперед определить прибыль и убыток. Для этого учитываются характеристики счета. Если специальной онлайн-программы нет на ресурсе, используется формула расчета в Excel.

Как появился мани менеджмент

Автором мани-менеджмента считается Джесси Ливермор, который сам практиковал биржевую торговлю и, поняв что это более 100 лет назад, вывел фундаментальные правила для работы трейдеров. В самой первой версии родоначальник стратегии сформировал 5 ключевых позиций:

  1. Не стоит верить своим глазам и раскрывать позиций.
  2. Нельзя никогда торговать без стоп-лоссов — ограничений по топовым показателям.
  3. Максимальный риск должен составлять не более 5%. При этом важно работать в положительном эмоциональном фоне — это залог половины успеха.
  4. Не стоит искать верхний пик позиций, лучше выбирать средние значения.
  5. Стоит обналичивать заработанные деньги.

Со временем управление капиталом немного изменилось в связи с автоматизированными решениями, но при том ключевые позиции не теряют своей актуальности и сейчас.

Джесси Ливермор

Риск менеджмент на форексе

Риск-менеджмент — это часть системы торгов, которая указывает на 2 важных момента: сколько лотов надо держать на текущий момент и сколько рисков брать. Часто говорят, что риск-менеджмент — управление размером ставки и, разумеется, это личное решение каждого трейдера.

 

Самое яркое определение принадлежит Району Джонсу: риск-менеджмент базируется на том, какой суммой рисковать в следующий раз, открывая сделку.

Если посмотреть на рейтинг форекс брокеров, о которых я писала в своей статье, то большинство из них в обязательном порядке используют такую стратегию. Несмотря на то, что направление базируется на 90% игры, оно все равно приносит выгоду и прибыль.

Как появился риск менеджмент

Поскольку мани-менеджмент постоянно ассоциируется с управлением, и риск-менеджмент — одна из ключевых позиций, они начали развитие примерно в одно и то же время. В его становлении выделяют 2 этапа: после окончания Второй мировой войны до начала 60-х годов, когда автор Гарри Марковец печатает статью о выборе инвестиций и их доходности и становится Нобелевским лауреатом. С середины 60-х годов и до начала 90-х риск-менеджмент уходит исключительно из рынка торговли акциями и поля коммерции, переходя в банковские организации, страховые компании, в повседневную жизнь. Иногда можно встретить и 3 этап — работа с цифровыми деньгами, а о том, что такое капитализация криптовалют и как она рассчитывается — готовый материал.

Риск-менеджмент

Правила управления капиталом

Сегодня правил управление капиталом существует достаточно много, последователи стратегии мани-менеджмент, которая состоит из 10 основных правил, выделяют несколько важных. Прежде всего, начать стоит с усмирения своих аппетитов, ведь чистая прибыль в месяц в размере 10-15% — это хороший показатель. При этом также важно помнить о 2-х принципиальных позициях для начинающих и опытных трейдеров: увеличение прибыли и сохранение депозита.

Этапы мани-менеджмента в реальной жизни

Название Особенности
Цель: заработать в месяц 50 тыс. долларов. Можно привлекать основной и пассивный доход. Для удобства расчета рассматриваем основной — зарплату.
Зарплата за месяц 22 рабочих дня в месяц из расчета 50 тыс. / 22 =2272 доллара.
Зарплата за день За день можно заработать 103 доллара.
Зарплата за час. Выставление лимита Рабочий день составляет 8 часов, в среднем за час можно заработать практически 13 долларов. На ниже предложение соглашаться нельзя и не при каких условиях.
Распределение полученных средств

103 доллара дохода в рабочий нужно распределить на:

  • постоянные траты;
  • временные (нестабильные, форс-мажорные) траты;
  • неприкосновенный фонд;
  • инвестиции.
Сохранение капитала

Имеется 2 стратегии:

  • работать только с деньгами, которые полученные вследствие прибыли «деньги делают деньги».
  • накапливать капитал, увеличивая стартовую сумму новыми начислениями.

Пользуясь этой таблицей, также стоит понимать: время, которое вы уделяете конкретному человеку (проблеме, ситуации), стоит 13 долларов в час и КТО и КАК за это заплатит по факту? Это позволит грамотно управлять не только финансами, но и временными, эмоциональными затратами.

Тактика сохранения депозита

Затраченные усилия должны быть направлены на сохранение и увеличение капитала. Классический бизнес приносит 10-15% дохода, но регулярно, каждый месяц. Суммарно в год это солидный показатель. Трейдер с осторожностью и присущей ему выдержкой должен детально изучить настроения рынка, откинуть эмоции и составить план: не только как получить выгоду от этой сделки, но и то, как увеличить свой капитал суммарно. Особенно это важно, если вы открываете для себя форекс для начинающих, а еще больше открытия тайн и о подводных камнях деятельности — в готовом материале.

Тактика сохранения

ММ и увеличение прибыли

Прибыль должна увеличиваться, но постепенно, при этом риски не должны увеличиваться в таком же размере и с такой же скоростью. Некоторые платформы, например, olymp trade, более детально онлайн или при личном консультировании рассказывают об инструментах увеличения дохода, предлагая контрактные программы и решения. Как не парадоксально, но намного сложнее зафиксировать небольшой прирост, чем признать убыток.

Торговые стратегии Мани Менеджмент

Основное правило всех стратегий мани менеджмента, которыми пользуются в трейдинге — это не искать универсальную формулу, приносящую успех в 90-100% случаев, даже при достижении успешного показателя 60-70% это считается профессиональным высоким результатом. Можно применять как одну, так и несколько стратегий, но их определять и выставлять важно наперед перед открытием сделки.

Стратегия хеджирования

Это контроль рисков, который применим к одному направлению или целому портфелю, на такой основе формируется хедж фонд. Также принято говорить о том, что это страхование на случай изменения курсов валют или котировок и наступает тогда, когда открываются противоположные сделки, но в одном финансовом поле. Используется для рынка фьючерсов, бинарных опционов. Стратегия незаменима, если вы выбираете основными бинарные опционы, о которых я писала в своем материале. Актуальное направление, если у трейдера есть доступ к рынку, и он может покупать контракты в противоположную сторону от тренда.

Стратегия страхования

Стратегия основана на том, что можно потерять только до 5% всего капитала, но некоторые специалисты говорят о том, что граничный порог 30% от депозита. В это правило также относится и то, что полученная прибыль сразу выводится, а не запускается для работы вновь. В некоторых странах клиент может приобрести страховой полис на случай непредвиденной финансовой критической ситуации, которая повлекла потери, но в РФ подобный сервис пока недоступный.

Страхование рисков

Стратегия диверсификации

Используйте несколько сделок на одинаковые суммы, чтобы минимизировать риски. Также стоит использовать несколько направлений рынка для работы. Если вы хотите торговать на сумму 1000 долларов, то рационально вложить эту сумму в 5 сделок, а не в одну. Это правило крайне актуально, если вы выбираете инвестиции в криптовалюту, а о других правилах вложений в этот сегмент — в материале на iqmonitor.ru.

Стратегия лимитирования

Концепция лимитирования в том, что необходимо установить граничные лимиты для совершения операций. В систему лимитирования стоит включать показатели по определенной сделке и по общим суммам, учитывая уровень отдачи и время окупаемости. Используется метод также при выдачи ссуд, в банковской деятельности, в страховых компаниях. Фондовый рынок, о котором я писала, так и другие коммерческие направления, выставляют требования к лимитам: они должны быть обозначены на самом старте.

Основные правила Money Management

Предлагаю ближе ознакомиться с правилами мани-менеджмента из 10 позиций, которые актуальны в трейдинге и в повседневной жизни.

  1. Изначально стоит думать не о прибыли, а о рисках.
  2. Обязательно ставить стоп-лосс, и они не для трусов. Необходимо точно понимать, сколько можно потерять.
  3. Потери неизбежны, насколько бы осторожными вы не были. Фондовая биржа и жизнь часто развиваются в одном поле.
  4. Маржинальные плечи 1:100, 1:200, 1:500 и выше дилинговые центрами рассчитаны на неопытных трейдеров и заставляют думать о прибыли, но не о потерях.
  5. При совершении сделок не увеличивайте объем сделок более, чем в 10 раз по своему опыту.
  6. Не стоит отыгрывать. Никогда.
  7. Необходимо сосредоточиться на системе и задать вектор движения.
  8. Проводить анализ рынка, делать выводы и не совершать дважды одни и те же ошибки.
  9. Соблюдать железную дисциплину и правила алгоритма.
  10. Умело пользоваться индикаторами, помощниками, стратегиями.

А какие бывают форекс стратегии, я детально указывала в материале своего GQ Blog Monitor.

Основные правила Risk Management

Чтобы депозит только увеличивался, необходимо следовать определённым правилам и о них детальнее прямо сейчас.

  1. Самая безопасная торговля — направление среднесрочного тренда.
  2. Составлять план и точно следовать ему.
  3. Не стоит нарушать правил управление капиталом.
  4. Обязательное использование техники стоп лосс.
  5. Убыточные позиции закрывать раньше, чем прибыльные.
  6. Не принимать важных решений перед закрытием сделок.
  7. Постоянно усовершенствовать свои знания и умения.
  8. Не совершать импульсивных действий.
  9. Сложная торговля менее эффективна, нежели простая.
  10. Использование диверсификации рисков.

Эти правила во многом тождественные стратегии мани менеджмента, и иногда сложно найти между ними различие, особенно неопытным трейдерам.

Правила ММ

Отмечу, что сегодня некоторые индивидуальные консультанты предлагают научить азам риск-менеджмента, а также откроют для вас мани менеджмент на рынках, в частности, в бинарных опционах. Со временем их ценный опыт может быть полезный. Подводя итог, резюмирую, что риск-менеджмент — одна ветка из генеральной стратегии управления всего капитала. Никакие торги на рынке форекс, бинарными опционами не будут увенчаны успехом, если не принимать во внимание важные позиции.

Пользуются ими быки и медведи на рынке, а кто это такие — в уже готовом материале на блоге. Некоторые торговые платформы, как олимп трейд, предлагают у себя на сайтах мани менеджмент, что позволяет не просто научиться основным принципам торгов на демо-счете, но еще и получить прибыль в реальных сделках. Традиционно желаю вам, чтобы грамотный риск-менеджмент и управление капиталом всегда приносили только доход, а на просадки вы обращали внимание как можно меньше, и в итоге сделки были более положительными, нежели убыточными.

Смотрите также:

www.iqmonitor.ru

4 правила, секреты и примеры

Мани менеджмент Форекс Мани менеджмент ФорексМани менеджмент (от англ. money management) — управление деньгами, управление капиталом. Сокращенно — ММ. Некоторые трейдеры считают его даже важнее, чем сама торговая стратегия. Я бы сказал так: если ММ и не важнее самой ТС то, по крайней мере, он является ее важнейшей и неотъемлемой частью.

Содержание:

  1. Что такое ММ и его правила
  2. Какой ММ выбрать
  3. Секреты и примеры
  4. Видео уроки

Вообще, весь мани менеджмент можно свести к четырем важнейшим постулатам:

  1. Сохранить капитал
  2. Получить прибыль
  3. Приумножить прибыль
  4. Повторить

Это такая простая формула, которую всегда нужно держать в уме.

Формула управления капиталом, а значит и успеха в торговле:

  1. Первое, о чем должен думать трейдер, это о сохранении капитала.
  2. Второе — как получить прибыль.
  3. Третье — как ее приумножить.
  4. А затем снова по кругу.

У многих же трейдеров все получается шиворот-навыворот. Они думают лишь как получить прибыль, да побольше, все внимание сфокусировано на этом — и здесь кроется роковая ошибка. Такой подход разжигает жадность и трейдер, обуреваемый ею и другими эмоциями, совершает глупости, которые стоят порой очень дорого. Чтобы этого избежать, нужно ставить перед собой правильные цели, а именно: не стараться быстро разбогатеть, а стараться иметь хорошую статистику торговли. 

Сосредоточьтесь на положительной статистике и прибыль приложится автоматически, вот так просто! Это один из секретов успешной торговли, на который указывают профессиональные трейдеры, обязательно возьмите на заметку! Сосредоточьтесь не на размере прибыли, а на положительной статистике.

Выполнить второй пункт плана — получение прибыли, поможет хорошая торговая стратегия. Она может быть своя или готовая, но она обязательно должна быть проверена и протестирована лично вами и подходить лично вам. Подробнее о том, как составить свою торговую стратегию читайте здесь.

Третий пункт — приумножение прибыли, является автоматическим следствием выполнения первых двух пунктов. Если вы заботитесь о первых двух пунктах — сохранении капитала, хорошей статистике торговли, то ваша прибыль будет неминуемо расти.

Мани менеджмент Форекс Мани менеджмент Форекс

Мани менеджмент на Форекс так же включает в себя заранее просчитанный процент риска на каждую сделку. Существуют своего рода общепринятые нормы, в зависимости от того, к какому типу трейдеров вы относитесь: консервативному, умеренному или агрессивному.

  • Консервативный мани менеджмент — 1-2% риска на 1 сделку. Это значит, что уровень потерь в одной сделке ограничивается 1-2% от депозита, можно меньше, больше — нельзя. Для этого соответствующим образом выставляются стоп-лоссы и рассчитывается лотность. Другими словами, в случае, если сделка окажется неудачной и сработает стоп лосс, ваши потери составят всего 1-2% от депозита или даже меньше. Это наиболее предпочтительный подход не только для начинающих трейдеров, многие профессионалы используют именно консервативный ММ.
  • Умеренный ММ — 3-5% риска на 1 сделку. Более рискованный, но и потенциально более доходный вариант. Лично мне видится разумным его использование, только если ваша торговая стратегия дает действительно сильный сигнал и с большой долей вероятности удастся правильно спрогнозировать дальнейшее движение цены.
  • Агрессивный ММ — 5-20% риска на сделку и даже более. Агрессивный подход к ММ допускает очень высокие риски на сделку — от 5% и более. Это крайне опасный и не разумный подход. Он подойдет скорее лудоманам или адреналиновым наркоманам, чем серьезным трейдерам.

Например, при риске на сделку около 10% от начального депозита, достаточно всего 10 неудачных сделок подряд, чтобы остаться без денег. А многие новички, не знающие ничего про ММ, рискуют в сделке по 20-30% от депозита, желая разбогатеть в одной сделке. Это, конечно же, является чистым безумием. Такие любители острых ощущений долго на рынке не задерживаются.

Какой ММ выбрать

Для новичков однозначно – консервативный, с риском на сделку около 1% или менее. Почему так, я думаю вы уже поняли сами.

Более опытные трейдеры вместе с опытом получают и «право» на увеличение рисков. Только с опытом и никак иначе к вам придет четкое осознание того, что вы делаете и к чему может привести ошибка.

Секреты мани менеджмента, о которых не знают новички

Представьте, что мы будем подбрасывать монетку. В теории, при консервативном ММ, мы все время должны быть около безубытка, ведь вероятность того или иного исхода при броске монетки равна 50%, так что размер депозита после серии бросков должен оставаться неизменным, плюс-минус. Если бы не одно «но» — комиссии брокера и спред, которые платит трейдер.

Очевидно, для того, чтобы заработать, нужно нечто большее, ведь вам нужно покрывать комиссии брокера, а еще приплюсуйте сюда комиссии за ввод-вывод средств… И вот в чем секрет — в соотношении риска к потенциальной прибыли.

Соотношение риска к прибыли в мани менеджменте

Представим ту же ситуацию с подбрасыванием монетки, но в случае проигрыша мы будем терять 1%, а в случае выигрыша приобретать 3%. Произведем нехитрые расчеты:

  • Допустим, 7 из 10 подбрасываний были неудачными (не везет нам) и мы потеряли на каждом по 1%, а в сумме это будет 7%. А в 3-х случаях мы выиграли по 3%, в сумме — 9%.
  • Подведем итог: -7%+9%=2% чистой прибыли и это при том, что неудач у нас было больше, чем выигрышей.

Таким образом, обладая даже не самой лучшей торговой стратегией, которая дает нам прибыль в 7 случаях из 10, но правильно соблюдая мани менеджмент, выдерживая соотношение риска к прибыли 1:3, в конечном итоге мы все равно остаемся в плюсе! Это сила грамотного управления капиталом, каждый трейдер на Форекс обязан взять это на вооружение.

Читайте и смотрите видео: Стратегия Green Red Candle: прибыль за 9 минут в день

Конечно, соотношение риска к прибыли может быть и 1:4, 1:5 и даже больше, особенно при торговле по тренду, но тут главное не переусердствовать и быть реалистом. Реально оценивайте перспективы, есть ли действительно возможность выставить более высокое соотношение.

Как технически это реализуемо при торговле

Я думаю вы уже поняли как, но на всякий случай остановимся еще подробнее, так как нас читает много начинающих трейдеров.

Размер вашего стоп лосса должен быть в нужное количество раз меньше размера тейк профита.

  • Например, стоп лосс выставлен так, чтобы в случае неудачи потери составили 1% от депозита (консервативный ММ), что в пунктах будет составлять, допустим, 100.
  • Тогда тейк профит нужно выставлен так, чтобы его размер был в 3 раза больше стопа, то есть 3% или 300 пунктов.
  • Теперь, в случае удачи мы получим в 3 раза больше, чем могли бы потерять. Мы молодцы и грамотно соблюдаем правила ММ.

Видео уроки и заключение

Мани менеджмент освоить несложно, это набор из нескольких простых и мудрых правил. Главная сложность — это не отступать от этих правил, когда вам «что-то показалось», «я почувствовал, что сейчас цена взлетит», «я испугался, что цена упадет», «я подумал, что цена сейчас убежит без меня», «я хотел отыграться после неудачной сделки и завысил лотность» и еще куча глупых эмоциональных причин. Правильнее всего выписать для себя эти правила и положить на видном месте или прикрепить рядом с монитором, чтобы они всегда были у вас перед глазами, когда открываете позицию.

  1. ММ, или управление капиталом – это краеугольный камень успеха на Форекс. Для новичков подойдет исключительно консервативный ММ с риском на сделку 1% от депозита или менее.
  2. Главное на Форекс – не потерять. Заработать — на втором месте.
  3. Сосредоточьтесь не на деньгах, а на положительной статистике торговли и прибыль приложится сама.

Категорически рекомендую посмотреть два наших видео, в которых объясняется содержание этой статьи. В обоих говорится о мани менеджменте на Форекс, но в немного разных выражениях. Очень советую для закрепления материала. И да пребудет с вами профит.

profitov.net

Мани менеджмент в трейдинге: составляем план торговли

Мани менеджмент очень важен в трейдинге. Без него вы, скорее всего, потерпите неудачу в своей торговле. Я сам регулярно пишу свой план управления капиталом и в сегодняшней статьей поделюсь с вами, как можно его составить. Хороший план мани менеджмента должен быть кратким и содержать в себе все необходимое для системного подхода к вашей торговли.

Грамотный мани менеджмент и риск-менеджмент не должны быть трудной задачей. Фактически, это самая простая и важная вещь, которую вы можете сделать, чтобы защитить свой торговый капитал. Однако многие трейдеры не придают этому слишком большого значения. И это огромная ошибка.

Если у вас нет грамотного плана по контролю за рисками, рано или поздно вы столкнетесь с просадкой, которая может стоить вам потери всего депозита. Кроме того, даже самая лучшая торговая стратегия в мире не будет приносить вам стабильную прибыль без четкого плана управления капиталом.

Мани менеджмент: план торговли

Напишите примерный размер вашего тейк-профита и стоп-лосса, которые вы используете в вашей торговой стратегии. Не стоит придерживаться фиксированных значений для ваших тейков и стопов. Это глупо, потому что цель и стоп должны основываться на самом движении валютной пары исходя из конкретной рыночной ситуации.

К примеру, когда я торгую валютной парой GBP/JPY по моей торговой стратегии, я ожидаю движения в среднем на 80 пунктов. Если мой прогноз не оправдывается, я даю цене пойти против меня не на более, чем 70 пунктов. Поэтому моя цель – 80 пунктов, а мой стоп – 70 пунктов. Эти расчеты основаны на моей торговли за последний год по паре GBP/JPY.

В качестве примера мы будем использовать счет в 10 000 долларов США. Валютной парой будет GBP/USD, и мы будем торговать мини-лотами с кредитным плечом 1:100. Это означает, что каждый мини-лот будет иметь стоимость 100$, а каждый пункт – примерно 1$ за мини-лот. Таким образом, если вы торгуете 2 мини-лотами, каждый пункт будет стоить 2$, а если вы торгуете 17 мини-лотами, стоимость каждого пункта будет 17$.

В зависимости от стоимости пункта, сумма риска будет варьироваться. Некоторые валютные пары имеют стоимость 1,07$ за пункт, а некоторые – 0,97$. Обычно разница достаточно мала, так что ее можно не принимать в расчет.

Ваш план управления капиталом должен строиться вокруг ваших целей и стопов. В нашем примере мы можем выбрать размер тейка – 50 пунктов, размер стопа – 35 пунктов. Поэтому, мы можем написать что-то вроде:

  • Валютная пара = GBP/USD
  • Цель = 50 пунктов
  • Стоп = 35 пунктов

Ваши цели

Запишите цели, которые вы хотите достигнуть. К примеру:

Моя цель – зарабатывать от 10 до 20 тысяч долларов за год. В идеале я хотел бы достичь этой цели через 6 месяцев, но скорее всего, на этот потребуется как минимум 9 месяцев. До этого времени я не хочу снимать деньги со своего счета.

Ваши правила

Здесь вы можете включить в свой мани менеджмент дополнительные правила. К примеру, размер максимальной просадки.

Я использую правило трех убыточных сделок. Когда я совершаю три убыточные сделки подряд, я делаю перерыв в своей торговле.

Размер риска на одну сделку

Существует несколько мнений о том, каким должен быть максимальный размер риска на одну сделку. Это напрямую зависит от размера вашего торговго счета. В настоящее время я рискую 0,5%, но мой депозит довольно большой. Если у вас торговый счет совсем небольшой, все равно старайтесь не рисковать более чем 5%.

Вообще, вы должны рисковать не более чем 3% на сделку и ни при каких обстоятельствах не должны превышать размер своего риска более чем на 5%. В нашем примере мы будем придерживаться 3% риска. Так как наш депозит составляет 10 000$, размер риска составит:

3% от 10 000$ = 300$

Также мы знаем, что при использовании нашей торговой стратегии мы не рискуем более чем 35 пунктами. Теперь вам нужно использовать эти два числа, чтобы определить максимальный размер лота, которым мы можем торговать.

Максимальное количество лотов

В нашем примере при торговле одним мини-лотом мы зарабатываем 1 доллар за пункт. Теперь вам нужно посчитать, сколько должен стоить каждый пункт в долларах, чтобы мы оставались в пределах максимального риска 3% с максимальной просадкой 35 пунктов.

Риск в 3% примерно составит 300$. Поделим 300$ на 35 пунктов:

300$ / 35$ = 8,57$

Это означает, что когда мы заключаем сделку, каждый пункт должен стоить 8,57$. Лучше всего будет округлить это число до 8:

8 х 35 = 280$

Вписывается в ваш риск 3%. Если бы округлите до 9 лотов, вы наш риск был бы слишком велик:

9 х 35 = 315$

Таким образом, мы можем использовать максимум 8 мини-лотов, чтобы оставаться в пределах допустимого риска в 3%.

Масштабирование торговли

Теперь пришло время составить план того, когда мы можем начать торговать большим количеством лотов. Чем больше будет размер нашего торгового счета, тем большим количеством лотов вы можем начать торговать при прежнем риске. Каждый раз, когда мы будем увеличивать размер своего депозита на 10% -20%, мы можем пересчитывать количество торгуемых лотов.

К примеру:

  • Размер депозита – 11 000 $
  • 3% от 11 000 $ = 330$
  • 330$ / 35$ = 9,42$
  • Торгуем 9 лотами

Все это гораздо проще представить в таблице:

мани менеджмент таблица

Данная таблица позволит нам определить, сколько пунктов нам нужно заработать, прежде чем начать торговать большим количеством лотов.

Когда у нас 10 000$, мы торгуем 8 лотами. Нам нужно заработать 1000$, чтобы увеличить размер нашего счета на 10%. При 8 лотах мы зарабатываем 8 долларов за пункт. Поэтому поделим 1000$ на 8$:

1 000$ / 8 = 125$ или 125 пунктов

Значит нам придется заработать всего 125 пунктов, чтобы начать торговать 9 лотами. Когда размер нашего депозита составит 11 000$, тогда нам придется заработать:

1 000$ / 9$ = 111,11$ или округлим до 112 пунктов

Чтобы заработать еще 1000$.

Составим еще одну таблицу:

план мани менеджмента

Теперь вы знаете, сколько вам нужно заработать пунктов, чтобы начать торговать большим количеством лотов.

Представьте, что вам нужно заработать 125 пунктов, чтобы достичь следующей цели. Если вы потеряете 35 пунктов на убыточной сделке, теперь вам приедтся заработать 160 пунктов. Если у вас будут 3 прибыльные сделки подряд (+150 пунктов), тогда вам останется заработать только 10 пунктов. Поэтому неплохим правилом будет ориентироваться только на пункты.

Мани менеджмент и ожидемая доходность

Ожидаемая торговля – это один из самых важных показателей, о которых должен знать трейдер. Но что это означает? Это средняя прибыль или убыток, которые можно ожидать от каждой сделки на основе вашего процента прибыльных сделок, среднего размера прибыли и среднего размера убытка.

Вот математическая формула для ожидаемой доходности:

(Процент прибыльных сделок x средний размер прибыли) – (Процент убыточных сделок x средний размер убытка)

Давайте рассмотрим это более подробно, используя стратегию торговли по тренду. Обычно системы следования за трендом обычно имеют низкий процент выигрышей, однако при этом они имеют относительно большие средние прибыли по сравнению со средними убытками.

  • Процент прибыльных сделок: 35%.
  • Средняя прибыльная сделка: 1200$.
  • Средняя убыточная сделка: 400$.

Ожидаемая доходность = (35 x 1200) – (65 x 350) = 192$

Таким образом, данная система следования за трендом имеет ожидаемую доходностью в 192 доллара, что является средней прибылью от каждой сделки.

Теперь давайте посмотрим на еще один пример. На этот раз мы рассмотрим стратегию торговли на разворот тренда. Данные разворотные стратегии, как правило, имеют более высокий процент прибыльных сделок, а средние прибыли и убытки примерно одинаковы.

  • Процент прибыльных сделок: 60%.
  • Средняя прибыльная сделка: 575$.
  • Средняя убыточная сделка: 525$.

Ожидаемая доходность = (60 x 575) – (40 x 525) = 135$

Многие трейдеры совершают ошибку, когда полагаются только на процент прибыли при оценке торговых систем. Как вы можете видеть, исходя из математики, процент прибыльных сделок является лишь частью уравнения, и вы также должны принимать во внимание среднее количество прибылей и убытков, чтобы по-настоящему оценить преимущества, которые предоставляет ваша торговая система.

Определите свою терпимость к риску в конкретной сумме

мани менеджмент - размер риска

Какую денежную сумму вы готовы потерять за одну сделку? Очень важно, чтобы у вас был честный ответ на этот вопрос.

Одна из главных причин, по которой большинство трейдеров терпят неудачу, заключается в завышенных рисках. Чаще всего они даже не обращают внимания на размер риска в своих сделках.

Однако недостаточно просто определить размер своего риска на сделку в процентах. Утверждение, что вы будете рисковать только 1% или 2% от баланса своего счета, является распространенным, но не совсем правильным подходом в мани менеджменте.

Если вы определяете размер своего риска только в процентах, вы не сможете адекватно воспринимать конкретную сумму денег, которой вы рискуете. Вы скажете, что рискуете только 2% от своего депозита, но что если эта сумма будет составлять 100$?

Для большинства трейдеров конкретная сумма денег является более сильным эмоциональным триггером, чем количество процентов. И это важно принимать во внимание. Если вы не определяете конкретную денежную сумму, которой вы рискуете, это может обернуться для вас проблемой.

Предположим, что вы получили наследство в размере 10 000$ и решили внести половину этой суммы на свой торговый счет. Вы занимаетесь трейдингом уже несколько лет и, наконец, начали получать стабильную прибыль в последние шесть месяцев. До момента получения наследства размер вашего торгового счета составлял 1000$. Сейчас он увеличился до 6000$.

Используя мани менеджмент, вы определили свой риск на сделку как 2% от депозита. Таким образом, раньше вы рисковали около 20$ в одной сделке. Однако после добавления 5000$ на ваш счет, ваш 2% риск увеличился с 20 до 120 долларов. Готовы ли вы потерять 120$ в следующей сделке? Вероятней всего, вы не будете готовы к подобному риску. Конечно, вы можете сказать, что если бы вы постепенно увеличивали размер своего счета до 10 000$, риск в 120$ не показался бы таким пугающим.

Почему профессиональные трейдеры используют традиционное правило 2%? Чаще всего потому, что у них значительный размер капитала и поэтому им не нужно сильно рисковать для получения существенной прибыли.

Всегда важно определять размер своего риска как помощью фиксированного процента, так и денежной стоимости. В этом случае вы всегда будете осознавать конкретную величину риска, и вам будет проще контролировать свои убытки.

Планируйте свою торговлю и мани менеджмент

Лучшая стратегия мани-менеджмента не принесет вам пользы, если у вас не будет конкретного торгового плана.

Ваш торговый план не должен быть слишком сложным. В большинстве случаев достаточно просто обозначить свою стратегию входа и выхода из сделки. Данная стратегия должна включать в себя место для постановки стоп-лосса, а также цели по взятию прибыли. Если вы планируете использовать пирамидинг, важно также обозначить критические уровни, на которых вы будете добавляться в открытую позицию.

После того, как вы определили для себя все важные уровни, важно, чтобы вы не изменяли их ни при каких обстоятельствах. Как только вы находитесь в рынке, вы теряете объективное восприятие текущей ситуации. Поэтому важно не поддаваться своим эмоциям и принимать все важные решения заранее.

Прекращайте свою торговлю в случае череды убытков

бегство от риска

Теперь, когда вы определили размер своего риска для каждой сделки и у вас есть конкретный план торговли, пришло время определиться, когда стоит прекратить свою торговлю в случае череды убытков.

Предположим, вы только что совершили четыре убыточные сделки. Если вы рисковали 2% от своего депозита в каждой сделке, это означает, что вы потеряли 8% своего капитала.

Не важно, насколько вы хороший трейдер. Такого рода потери всегда будут задевать ваши нервы. Они могут заставить вас усомниться в своих способностях, что неизбежно приведет к еще большим убыткам. Это порочный круг, но его можно избежать, если вы вовремя прекратите свою торговлю.

К примеру, вы можете установить себе ограничение на прекращение торговли в 10%. Это означает, что вы можете потерять 10% от своего торгового счета, прежде чем вы должны будете сделать перерыв. Возвращаясь к нашему примеру: после четырех убыточных сделок вы все еще не достигли своего предела, потому что пока ваши потери составили 8%. Но если вы проиграете в следующей сделке, не окупив предыдущих убытков, ваше ограничение вступит в силу и, следовательно, вам нужно будет прекратить свою торговлю и сделать перерыв.

Как долго должен длится этот перерыв, решаете вы сами. Возвращайтесь в трейдинг, когда станете совершенно спокойны и уверенны в себе.

Помните, что чем меньше размер вашего риска на сделку, тем больше у вас будет пространства для убытков. Процент допустимых убытков может варьироваться от трейдера к трейдеру. По моему опыту, приемлемый диапазон составляет где-то между 5% и 10%. Это позволит вам учитывать несколько последовательных потерь, но также даст вам возможность не потерять слишком много своих средств.

Заключение

Мани менеджмент и разработка эффективной стратегии надлежащего контроля рисков – это достаточно простой процесс, когда вы знаете, что нужно делать.

Точно так же, как и в стратегии прайс экшен, здесь лучше всего придерживаться простого подхода. Делая свою торговлю максимально простой, вы с большей вероятностью сможете соблюдать заранее установленные правила.

Также важно иметь торговый план, который будет для вас понятен и которому вы cможете ежедневно следовать. В конце концов, не план делает вас успешным, а ваша способность следовать ему.

traderblog.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *