Норматив н4 для банков – , | .

Норматив долгосрочной ликвидности банка Н4 — finstok.ru

Норматив долгосрочной ликвидности банка Н4

Подробности
Категория: Финансовая система
Создано 01.03.2015 14:24

Третий норматив в структуре нормативов  ликвидности банка — норматив долгосрочной ликвидности Н4.

Назначение норматива: ограничение риска потери способности исполнять свои обязательства в результате размещения привлеченных средств в долгосрочные инструменты.

Максимально установленное значение норматива: 120%

Формула расчета норматива Н4 выглядит следующим образом:

 

Норматив долгосрочной ликвидности коммерческой организации Н4 представляет собой отношение кредитных требований банка (привлеченных банком финансовых ресурсов) с оставшимся сроком погашения более года Крд к сумме  капитала банка Ко и обязательств банка со сроком погашения свыше 365 или 365 дней ОД, скорректированных на величину минимального совокупного остатка по депозитам со сроком погашения менее года, а также счетам до востребования физических и юридических лиц

О*.

С помощью норматива Н4 регулятор (Центральный Банк РФ) ограничивает стремление банков выдавать долгосрочные кредиты за счет «коротких» пассивов.

 

В статье о ликвидности банка мы упоминали о  том, сколь нежелательными для банка могут быть последствия, в случае кредитования долгосрочных («длинных») финансовых вложений за счет ресурсов, привлеченных на короткий срок («коротких» пассивов).  В условиях финансовой стабильности схема, при которой   банк финансирует свои долгосрочные финансовые вложения за счет коротких ресурсов, может работать достаточно долго. При приближении срока выплаты по «коротким» долгам банк  для их погашения привлекает новые. Резкая смена конъюнктуры на финансовом рынке, при котором привлечение новых коротких ресурсов становится невозможным, банк не сможет исполнить свои обязательства, по которым приближается срок уплаты. Ситуация резкой «смены настроений» в последнее время, к сожалелению,  не редкость. Например, мы все стали свидетелями того, как для наших банков закрылись «внешние рынки капитала». Кризис доверия на межбанковском рынке показал, насколько  быстро банки могут перестать кредитовать друг друга. Отток средств текущих счетов кредитной организации в случае появления негативной информации (иногда не вполне достоверной) даже в случае относительно стабильного финансового состояния может парализовать работу банка.

 

Основное отличие норматива долгосрочной ликвидности Н4 от нормативов мгновенной ликвидности Н2 и норматива текущей ликвидности Н3 в том, что нормативы Н2 и Н3 контролируют ликвидность банка в относительно короткий промежуток времени (один день и один месяц). Норматив Н4 направлен на то, чтобы в структуре активов и обязательств кредитной организации не было «перекосов» на протяжении более длительного периода времени. В соответствии с формулой, «длинные» кредитные требования —  (кредиты со сроком погашения больше года) не должны существенно превышать (не более 120 %) сумму собственного капитала банка и  «длинных» обязательств (например, вкладов населения и юридических лиц со сроком погашения не менее года). И, наверное, многие заметили, что если предельная величина норматива Н2 и норматива Н3 ограничены «снизу»  (не менее 15% и не менее 50% соответственно), то норматив Н4

имеет ограничение «сверху» (не более 120%).

В завершении добавим, что алгоритм расчета минимального совокупного остатка по счетам до востребования и депозитам со сроком исполнения менее года О* аналогичен алгоритму расчета минимального совокупного остатка по счетам до востребования Овм*.

Подписка на наши новости очень важна – она позволит не пропустить ни одной темы нашего сайта. Возможно, Вам также будут интересны  услуги в сфере финансов, которые мы готовы предложить Вам. Для более подробной информации перейдите, пожалуйста, по ссылке.

Также не забываем делиться с друзьями с помощью кнопок социальных сетей

  • < Назад
  • Вперёд >
Добавить комментарий

finstok.ru

Н2, Н3, Н4. Нормативы ликвидности банка.

Нормативы ликвидности:
Инструкция ЦБР от 16 января 2004 г. N 110-И «Об обязательных нормативах банков» (с изменениями и дополнениями) > Глава 3. Нормативы ликвидности банка:

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств (пассивов) банка по счетам до востребования, скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования, определяемую в порядке, установленном пунктом 3.7 настоящей Инструкции.

Норматив текущей ликвидности банка (Н3) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств (пассивов) банка по счетам до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней, скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней, определяемую в порядке, установленном пунктом 3.7 настоящей Инструкции. 

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и определяет максимально допустимое отношение кредитных требований банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, к собственным средствам (капиталу) банка и обязательствам (пассивам) с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, скорректированным на величину минимального совокупного остатка средств по счетам со сроком исполнения обязательств до 365 календарных дней и счетам до востребования физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций), определяемую в порядке, установленном пунктом 3.7 настоящей Инструкции.

 

smart-lab.ru

СИСТЕМА Норматив Н4 — Норматив долгосрочной ликвидности банка.

Н1.0Н1.1Н1.2Н1.3Н2Н3Н4Н6Н7Н9.1Н10.1Н12Н15Н15.1Н16Н16.1Н18Н25АНАр1.0Ар1.1Ар1.2Ар2.0Ар2.1Ар2.2Ар3.1Ар3.2Ар3.3Ар4.0Ар4.1Ар4.2Ар5.0Ар5.1Ар5.2Ариск0БКВОВРГВР(ВР)ГВР(ПР)ГВР(ТР)ГВР(ФР)ДТРКбрКзКинсКрКрасКрдКрсиКскрКфЛамЛатЛат1Лат1.1ООвмОвтОДОПР0ОПР1ОПР2ОТРОФР0ОФР1ОФР2ПК0ПК1ПК2ПКрПР0ПР1ПР2РР0РР1РР2СПР0СПР1СПР2СФР0СФР1СФР2ТРФФР0ФР1ФР28700.08700.18700.2870187028703.08703.18703.28704.08704.18704.2870587068708.08708.18708.28709.08709.18709.28710.08710.18710.28711.08711.18711.28712.08712.18712.28713.08713.18713.28714.08714.18714.28715871687178718871987208721872287238724872587268727872887298730873187328733.08733.18733.28734873587368737873887398740874187428743.08743.18743.28744.08744.18744.28745.08745.18745.28746.08746.18746.28747.08747.18747.28748.08748.18748.287498750875187528753.08753.18753.28754.08754.18754.28755.08755.18755.2880688078808.08808.18808.28809.08809.18809.28810.08810.18810.288118812.08812.18812.28813.08813.18813.28814.08814.18814.2881588168817.08817.18817.28818.08818.18818.288198820882188228823.08823.18823.28824.08824.18824.28825.08825.18825.28826.08826.18826.28827.08827.18827.28828.08828.18828.28829.08829.18829.28830.08830.18830.2883188328833.08833.18833.28834.08834.18834.28835.08835.18835.28836.08836.18836.28837883888398839.18846884788488849885088518852885388548855.08855.18855.28856.08856.18856.28857.08857.18857.288588858.08858.18858.28859.08859.18859.288608860.08860.18860.288618861.08861.18861.288628862.08862.18862.288638863.18863.28863.388648864.08864.18864.288658865.08865.18865.28866886888698870887188728872.1887388748875887688778878.18878.28879888088818882888388848885889088918893.18893.28900890189028903890489058906890789088909891089118912.08912.18912.28913.08913.18913.2891489168917.08917.18917.2891889198920892189228923.08923.18923.289248925892689278928892989308932893389348935893689378938893989408941.08941.18941.2894289448945.08945.18945.28946.08946.18946.2894789488948.08949895089518953.08953.18953.28954.08954.18954.289558956.08956.18956.28957.08957.18957.28959.08959.18959.28960.08960.18960.28961896289638964.08964.18964.28965896689678968896989708970.089718971.0897289738974.08974.18974.28975.08975.18975.2897689788980.08980.18980.28981898289848985.08985.18985.28987898889898990899189938994899589968997899889999902Норматив

Last 01.09.201626.30


Min 01.10.20140.97


Max 01.08.201636.19


Все нормативы

Нарушение нормативов

Максимальное значение Н4 установленное регулятором — 120%

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и определяет максимально допустимое отношение кредитных требований банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, к собственным средствам (капиталу) банка и обязательствам (пассивам) с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, скорректированным на величину минимального совокупного остатка средств по счетам со сроком исполнения обязательств до 365 календарных дней и счетам до востребования физических и юридических лиц.

Минимальное значение норматива Н4 банка СИСТЕМА зафиксировано 01.10.2014 и составило 0.97. Максимальное значение норматива Н4 банка СИСТЕМА зафиксировано 01.08.2016 и составило 36.19.

katashi.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *