Параболик сар: Индикатор Parabolic SAR – в погоне за переломом тренда

Содержание

Индикатор Parabolic SAR – в погоне за переломом тренда

Разбираемся в том, каким образом индикатор Parabolic SAR определяет начало и конец тренда.

Индикатор Parabolic SAR, первоначально именовавшийся просто SAR, что означает «Stop and Reverse», был разработан Уэллсом Уайлдером в 1978 году и впервые описан в книге «Новые концепции в технических торговых системах». Уайлдер преследовал две основных цели при создании своего индикатора: избавиться от запаздывания трендовых индикаторов и определение ключевой точки, в которой тренд меняет свое направление.

Чаще всего индикатор представляет из себя точки, расположенные выше или ниже уровня цены. Точки обозначают индикативный уровень, который не должны пробивать цены текущих периодов для того, чтобы тренд считался продолжающимся. До тех пор, пока цена держится с одной стороны от точек, тренд сохраняется, но как только график реальной цены пересекает индикативную цену, направление считается изменившимся, и точки начинают строиться с другой стороны.

В терминале QUIK точки индикатора соединены между собой в линию.


Когда точки (или линия) удерживаются выше графика, тренд считается нисходящим, а положение крайней точки обозначает рекомендуемую цену для стоп-лосса. Соответственно, когда индикатор располагается ниже цены следует ожидать роста. При этом в алгоритм построения каждой следующей точки индикатора зашит так называемый фактор ускорения. Этот фактор снижает эффект запаздывания индикатора, подтягивая очередную точку ближе к цене, когда котировки показывают сильное движение.

Расчет индикатора

Цена точки индикатора (SAR) для очередного периода (свечки) вычисляется по следующим формулам:

SAR(n+1) = SAR(n) + a * (high — SAR(n)), для восходящего тренда;

SAR(n+1) = SAR(n) + a * (low — SAR(n)), для нисходящего тренда, где:

SAR(n+1) — цена для периода n+1;

SAR(n) — цена для периода n;

high и low — новый максимум и минимум соответственно (экстремумы). Учитываются на временном промежутке между срабатыванием предыдущего сигнала индикатора и текущим моментом;

a — фактор ускорения.

Фактор ускорения — плавающий коэффициент, характеризующийся минимальным, максимальным значением и шагом изменения.

Минимальное значение равное одному шагу фактор принимает в точке разворота, и как только цена достигнет нового экстремального значения по тренду (high или low), фактора увеличивается на шаг. При достижении фактором своего максимального значения, его рост приостанавливается.

Настройка индикатора

Настройка индикатора заключается в подборе шага и максимального значения для фактора ускорения. По умолчанию они равны 0,02 и 0,2 соответственно. При увеличении параметров цена SAR будет ближе строиться к графику цены и более чутко реагировать на ее колебания.

Применение индикатора

Обычно индикатор Parabolic SAR применяется в комбинации с другими индикаторами или в качестве самостоятельной торговой системы.

Торговая система, основанная на Parabolic SAR

При изменении положения индикатора относительно цены открывается позиция в направлении, указываемом индикатором. При обратном изменении положения сделка закрывается и открывается в противоположном направлении.


Лучше всего индикатор работает на тех торговых инструментах, где спокойные направленные движения чередуются с узкими консолидациями. Во время консолидаций индикатор успевает достаточно близко подтянуться к цене, позволяя забрать большую часть движения без потерь на длинный стоп-лосс. Вход в сделку также производится по достаточно хорошей цене.


Индикатор дает много убыточных сделок, но убытки оказываются небольшие. Прибыль от положительных сделок в итоге перекрывает все потери и дает неплохой суммарный результат.

Хуже всего Parabolic работает на инструментах, для которых характерны резкие размашистые колебания цены на коротком промежутке времени. В таком случае индикатор будет давать много ложных сигналов с большим потенциальным убытком.

ВТБ, 4-часовой график. Parabolic дает сильно запаздывающие сигналы из-за чего в прибыльных сделках упускается большая часть движения, а убыточных сделок выходит слишком много


Применение вместе с другими индикаторами

Хорошие результаты индикатор даёт при комбинировании его с другими инструментами теханализа. В таких системах Parabolic SAR может использоваться для реализации плавающего стоп-лосса, который по мере движения цены подтягивает стоп-заявку ближе к текущим значениям. Иногда в торговых системах используют Parabolic в том числе и для входа в позицию. А вот фиксацию прибыльной сделки удобнее осуществлять по другим сигналам — уровням, фракталам, осцилляторам и т. д.

Магнит, 4-часовой график. Фиксировать прибыль более эффективно в точке 2, когда цена не смогла пробить сопротивление, чем в точке 3, где часть прибыли теряется.


Принцип работы индикатора позволяет применять его для торговли долгосрочных трендов (например, на основании фундаментальных драйверов роста), используя только для поиска точек входа/выхода в направлении тренда. Такая тактика позволяет поучаствовать в большей части движения с ограниченным риском на каждую сделку.

Открыть счет

БКС Экспресс

Как использовать индикатор Parabolic SAR для торговли по тренду

Наиболее сильные движения на финансовых рынках происходят при построении тренда. Не всегда можно предугадать, как долго будет длиться тренд, поэтому часто так случается, что прибыль достается только самым опытным трейдерам.

Именно поэтому способность правильно анализировать состояние тренда является чрезвычайно полезной, и именно для этого создано так много различных инструментов, которые помогают трейдерам всех уровней проводить качественный анализ состояния тренда. В этой статье мы рассмотрим один из основных индикаторов этой области, а именно индикатор Parabolic SAR.

Parabolic SAR стратегия

Прежде всего, что означает Parabolic SAR? В чем заключается стратегия на основе индикатора Parabolic SAR ? Parabolic SAR это Stop and Reversal, остановка и разворот. Индикатор стремится распознать подходящие моменты, когда следует закрывать текущую позицию и открывать противоположную.

По своей сути индикатор аналогичен скользящим средним с той разницей, что он движется с разным ускорением. Индикатор разработан с целью использования в качестве торговой системы для явно выраженных трендовых рынков.

Параболическая система создана Дж. Уэллсом Уайлдером, сырьевым трейдером и чрезвычайно влиятельным техническим аналитиком, в середине 70-ых годов прошлого века.

В его книге « Новые концепции в технических торговых системах»

освещаются некоторые основы современных технических методов, в том числе «Средний истинный диапазон», «Индекс относительной силы», а также то, что он назвал параболической системой времени/цены.

Этот последний пункт и является индикатором, на котором мы сфокусируем наше внимание, индикатором Parabolic SAR.

Как мы знаем, индикатор на графике цены строит кривую, которая описывает потенциальные уровни стопа и разворота. Форма этого паттерна напомнила Уайлдеру знакомую параболическую кривую, найденную в классической геометрии и механике — отсюда и название индикатора.

Общий принцип работы этого индикатора состоит в следующем: до тех пор, пока рынок идет вверх, следовать тренду с открытой короткой позицией, и только перемещать уровень Stop Loss, а когда направление развернется, занять длинную позицию, снова ожидать и перемещать стоп.

Очень удобно использовать индикатор Параболик САР в качестве скользящего стопа (Trailing Stop). Parabolic четко следует рыночному движению, но в то же время, когда цены заходят в зоны коррекции, не быстро к ним приближается, а снижает темп ускорения. Эта характерная особенность часто дает нам возможность остаться в тренде как можно дольше.

В следующем разделе мы изучим, как рассчитываются показатели индикатора. Это поможет нам понять, как он работает, что означают различные параметры и как можно менять Параболик САР настройки .

К счастью, хотя это и полезно знать, но вовсе не необходимо. Это все потому, что MetaTrader 4 позаботится обо всех ваших расчетах. Если вы просто хотите узнать, как пользоваться индикатором, перейдите к следующему разделу. В противном случае читайте дальше.

Parabolic SAR расчет и Parabolic SAR формула

Как рассчитывается Parabolic SAR ? Как мы уже говорили выше, индикатор выставляет уровни стопа и разворота на графике. Они рассчитываются по формуле Parabolic SAR, которая выглядит следующим образом:

SARNEW = SARCURRENT + AF x (EPCURRENT — SARCURRENT)

Где составляющими являются:

AF = коэффициент ускорения — изменяющееся значение, которое увеличивается с шагом, установленным для каждого периода, когда для сделки достигается новый максимум для длинных позиций или новый минимум для коротких позиций).

Уайлдер предложил 0,02 в качестве начального значения AF, которое затем будет увеличиваться на 0,02 с каждым шагом, пока не достигнет максимального значения 0,20.

EP = крайняя точка, максимальное или минимальное значение цены, наблюдаемое в течение текущего тренда (максимум для восходящего тренда, минимум для нисходящего тренда).

Кривая индикатора предназначена для того, чтобы служить ориентиром направления тренда. Уайлдер утверждал, что у тренда будет высокая вероятность остаться в пределах кривой на графике. Из этого следует, что если цена вместо этого пробьёт кривую, тренд, возможно, выдохся.

Именно в такие моменты вам следует остановиться и изменить свою тактику.

Вот и все, что связано с описанием индикатора Параболик SAR . Теперь перейдем к практическому использованию индикатора в MetaTrader 4.


Индикатор Parabolic SAR Описание — Как работает Parabolic SAR в MetaTrader 4

MetaTrader 4 поставляется с 30 основными техническими индикаторами. К счастью для нас, советник Параболик САР входит в их число — это означает, что вы получите доступ к индикатору, просто установив MetaTrader 4. Другими словами, вам не нужно загружать индикатор Parabolic SAR отдельно.

Вы можете найти Parabolic SAR в папке Trend MetaTrader 4 в списке индикаторов. Двойной щелчок по индикатору запускает диалоговое окно, как показано на рисунке ниже:

Parabolic SAR настройка — Индикатор Parabolic SAR Параметры

На самом деле есть только два ключевых параметра настройки, как вы можете видеть на рисунке выше. Они называются Шаг и Максимум в MetaTrader 4. Шаг — это величина коэффициента ускорения.

Значение по умолчанию установлено на 0,02. Коэффициент ускорения начинается со значения 0,02, а затем увеличивается на такое же число с каждым новым максимумом (или минимумом для коротких позиций) до максимального значения, которое в МТ4 по умолчанию составляет 0,2, как показано на рисунке выше.

Итак, какие же параметры настройки индикатора Parabolic SAR можно считать лучшими?

Ответ зависит только от вашего стиля торговли. Сроки, на которых вы торгуете, а также цели и задачи вашей конкретной торговой стратегии — эти параметры будут иметь значение.

Вы сможете подобрать идеально подходящие именно вам значения для настройки параметров опытным путем, хотя значения по умолчанию, безусловно, являются разумным решением для начала использования индикатора Parabolic SAR.

В целом, чем меньше коэффициент ускорения, тем сильнее он удален от значения цены. И наоборот, чем выше коэффициент ускорения, тем ближе он к цене. Следовательно, чем выше коэффициент ускорения, тем выше вероятность разворота.

Важно не допускать слишком высоких значений AF, иначе разворотов будет много и вы не сможете правильно управлять трендом.

Вообще, число разворотов напрямую связано с целями вашей торговли. Например, настройка индикатора Parabolic SAR для скальпинга вероятно потребует больше разворотов, чем долгосрочное отслеживание тренда — таким образом, скальперу больше подойдет более высокий AF.

Уайлдер обнаружил, что для него лучше всего подходит значение 0,02, но при этом выяснил, что все значение в диапазоне от 0,018 до 0,021 будут работать эффективно. Он порекомендовал не выставлять максимальное значение выше 0,22. Однако, лучший способ установить собственные идеальные настройки — это метод проб и ошибок.

На самом деле тестирование различных значений, которые дают лучшие результаты в тандеме с вашей собственной стратегией, придаст вам уверенности в своих методах. Однако, делать это нужно только убедившись, что нет риска для ваших средств, поэтому необходимо иметь доступ к демо-счету .

Как торговать, используя Parabolic SAR индикатор

Мы добавили Parabolic SAR на график Forex EUR/USD в MetaTrader 4, результат показан на рисунке ниже:

Зеленые точки отмечают, где вы должны разместить свой уровень стопа. Обратите внимание на то, как стоп отслеживает движение рынка — стоп только перемещается ближе к рынку и никогда не движется дальше.

По мере продолжения тренда увеличивающийся коэффициент ускорения означает, что стоп приближается к цене. Если рынок не продолжает двигаться в благоприятном направлении, индикатор говорит вам остановиться и развернуться.

Это действительно довольно просто, и из этого следует, что правила Уайлдера для торговли с индикатором SAR не особенно сложны.

Вот основные принципы стратегии Уайлдера по параболическому SAR:

  1. Точки SAR ниже текущей рыночной цены указывают на восходящий тренд;
  2. Точки SAR выше рыночной цены указывают на нисходящий тренд;
  3. Открывайте позицию, когда цена пробивает SAR — покупайте, если цена пересекается над SAR, и продавайте, если цена пересекается ниже SAR;
  4. Вы останавливаетесь и делаете разворот своей позиции, когда цена снова пересекает SAR.

Вы можете улучшить свою стратегию работы с индикатором Parabolic SAR, используя другие индикаторы в качестве вспомогательных инструментов при принятии решений.

Например, полезно использовать другой индикатор тренда, такой как ADX, чтобы определить, что вы находитесь на трендовом рынке, а не на рынке с ограниченным диапазоном. Важно отметить, что Parabolic SAR не предназначен для работы на таких рынках.

Знание общего направления долгосрочного тренда также может быть полезно для размещения вашей начальной сделки — вам может быть выгодно размещать начальную сделку только в направлении общего тренда, как это определено другим индикатором тренда.

Если продвинуться дальше в этом направлении, то альтернативный метод торговли заключается в том, чтобы совершать сделки только в направлении общего тренда, закрывая их, когда цена пересекает SAR, а не разворачивается.

При выборе дополнительного индикатора, который будет использоваться для поддержки Параболик САР стратегии вы можете воспользоваться не только стандартным списком индикатором МТ4.

MetaTrader 4 Supreme Edition — это плагин для MT4, который позволяет существенно расширить спектр инструментов, имеющихся в вашем распоряжении. Он даже поставляется с мощным симулятором торговли, который позволяет легко тестировать свои стратегии и объективно оценивать их эффективность.

Нажмите на баннер ниже, чтобы получить БЕСПЛАТНОЕ обновление плагина MetaTrader 4 Supreme Edition!

Parabolic SAR Торговая система — Заключение

Дж. Уэллс Уайлдер сказал, что Parabolic SAR «выжимает больше прибыли из промежуточного движения (которое длится две или три недели), чем любой метод, который я знаю». Прошли десятилетия, но индикатор по-прежнему широко используется, что говорит о его эффективности.

Кроме того, индикатор может быть адаптирован к более крупным таймфреймам, чем сказано в приведенной выше цитате. Нет никаких оснований полагать, что вы не можете применить стратегию остановки и разворота к более узким временным рамкам, таким как тиковые графики, а также к гораздо более широким, таким как дневные или недельные графики.

Общий принцип остается неизменным для всех, при условии, что вы торгуете на действительно трендовом рынке.

Мы искренне надеемся, что индикатор Parabolic SAR окажется для вас действительно полезным инструментом торговли.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

Parabolic SAR — Трендовые индикаторы

Технический индикатор Параболическая Система SAR (Parabolic SAR) был разработан для анализа трендовых рынков. Индикатор строится на ценовом графике. По своему смыслу данный индикатор аналогичен скользящей средней, с той лишь разницей, что Parabolic SAR движется с большим ускорением и может менять положение относительно цены. На «бычьем тренде» (Up Trend) индикатор располагается ниже цен, на «медвежьем тренде» (Down Trend) — выше.

Если цена пересекает линию Parabolic SAR, то происходит разворот индикатора, а следующие его значения располагаются по другую сторону от цены. При этом «перевороте» индикатора, точкой отсчета будет служить максимальная или минимальная цена за предыдущий период. Переворот индикатора — это сигнал либо об окончании (переходе в коррекцию или флэт) тренда, либо об его развороте.

Parabolic SAR превосходно определяет точки выхода из рынка. Длинные позиции следует закрывать, когда цена опускается ниже линии технического индикатора, а короткие — когда цена поднимается выше линии Parabolic SAR. То есть необходимо отслеживать направление движения Parabolic SAR и держать открытыми на рынке позиции только в направлении этого движения. Часто данный индикатор используют в качестве линии скользящего стопа (trailing stop).

Если открыта длинная позиция (то есть цена выше линии Parabolic SAR), то линия индикатора будет перемещаться вверх независимо от того, в каком направлении движутся цены. Величина перемещения линии Parabolic SAR зависит от величины ценового движения.

Расчет

Для длинных позиций:

SAR (i) = SAR (i — 1) + ACCELERATION * (HIGH (i — 1) — SAR (i — 1))

Для коротких позиций:

SAR (i) = SAR (i — 1) + ACCELERATION * (LOW (i — 1) — SAR (i — 1))

Где:

SAR (i — 1) — значение индикатора Parabolic SAR на предыдущем баре;
ACCELERATION — фактор ускорения;
HIGH (i — 1) — максимальная цена за предыдущий период;
LOW (i — 1) — минимальная цена за предыдущий период.

Значение индикатора увеличивается, если цена текущего бара больше предыдущей на бычьем рынке и наоборот. При этом будет удваиваться фактор ускорения (ACCELERATION), что вызовет сближение Parabolic SAR и цены. Иными словами, индикатор приближается к цене, тем быстрее, чем быстрее растет или падает цена.

 

Технический индикатор Parabolic SAR (Параболическая Система SAR)

Основная цель создания технического индикатора Parabolic SAR (Параболическая Система SAR) – анализ трендовых рынков.

Индикатор наносится на ценовой график и по своей сути он похож на скользящую среднюю, но отличие Parabolic SAR заключается в том, что он движется с большим ускорением и может менять свое положение относительно цены.

Когда тренд восходящий, то Parabolic SAR находится ниже цен.

 

Индикатор Parabolic SAR ниже цен

На этом графике мы видим восходящий тренд евро доллара. В момент, когда цена пересекает линии Parabolic SAR сверху вниз, происходит разворот индикатора и следующие его значения располагаются выше цен. Это возможный сигнал о том, что тренд замедлился, и пришло время фиксировать прибыль по ранее открытым ордерам на покупку.

Когда тренд нисходящий, то Parabolic SAR находится выше цен.

 

Индикатор Parabolic SAR выше цен

На этом графике мы видим нисходящий тренд канадского доллара. В момент, когда цена пересекает линии Parabolic SAR снизу вверх, происходит разворот индикатора и следующие его значения располагаются ниже цен. Это возможный сигнал о том, что тренд замедлился, и пришло время фиксировать прибыль по ранее открытым ордерам на продажу.

Именно поэтому многие трейдеры включают индикатор Parabolic SAR в свой арсенал, поскольку он прекрасно помогает определить моменты для выхода из рынка и фиксации прибыли.

Еще одно применение данного индикатора – это использование его в качестве трейлинг стопа (т.е. скользящего стопа).

Скажем, у Вас уже открыт ордер на покупку, цены продолжают расти и у Вас увеличивается плавающая прибыль. Вместе с растущими ценами повышается и Parabolic SAR подсказывая, на какой уровень нужно перенести свой стоп лосс (аналогично для ордеров на продажу).

Расчет Parabolic SAR

Для длинных позиций: SAR (i) = ACCELERATION * (HIGH (i — 1) — SAR (i — 1)) + SAR (i — 1)

Для коротких позиций: SAR (i) = ACCELERATION * (LOW (i — 1) — SAR (i — 1)) — SAR (i — 1)
где:
SAR (i — 1) — значение индикатора Parabolic SAR на предыдущем баре;
ACCELERATION — фактор ускорения;
HIGH (i — 1) — максимальная цена за предыдущий период;
LOW (i — 1) — минимальная цена за предыдущий период.

Значение индикатора Parabolic SAR увеличивается, если цена текущего бара больше предыдущей на бычьем рынке и наоборот. При этом будет удваиваться фактор ускорения (ACCELERATION), что вызовет сближение Parabolic SAR и цены.

Проще говоря Parabolic SAR приближается к цене тем быстрее, чем быстрее растет или падает цена.

Оценка: 3.4

Индикатор Параболик | Статья от 2019-01-21

Параболик — индикатор технического анализа, относящийся к классу трендовых. Parabolic разработан Уэллсом Уайлдером — известным трейдером, разработавшим немало интересных и, главное, прибыльных тех индикаторов.

Как пользоваться индикатором Параболик

На финансовых рынках трейдеры зарабатывают тогда, когда правильно входят и выходят из сделок, то есть покупают дешево, а продают дорого. Суть этой догмы понятна всем, причем заранее. К сожалению, если бы всегда можно было четко следовать этому простому правилу, то все участники финансовой деятельности были бы мультимиллионерами. Как мы знаем это не совсем так, точнее совсем не так. Во все времена трейдеры искали и будут искать тот единственный и неповторимый способ найти эти важнейшие точки на графиках для активных действий. Собственно Уэллс Уайлдер не исключение, он точно также постоянно искал новые решения для прибыльной торговли. И так, Параболик — трендовый индикатор, предназначенный для поиска, так называемых, разворотных точек. Индикатор строит массивы точек на графиках торговых инструментов.

При преобладающем восходящем тренде, точки располагаются под свечами, формируя линию поддержки. Если на рынке нисходящий тренд, точки будут рисоваться над свечами.

Особенности индикатора Parabolic SAR

1. Если между точками индикатора большие промежутки, это означает, что текущее движение имеет большой потенциал к продолжению. При этом возможны сильные коррекции. В связи с этим открывать позиции в такие моменты рынка строго не рекомендуется, так как вы запросто можете поймать стоп по открытой сделке, в случае если начнется коррекция, то есть откат.

2. Если между точками расстояние маленькое, это означает, что, скорее всего в данный момент волатильность низкая, несмотря на то, что движение все таки есть. Такие отрезки рынка могут свидетельствовать о том, что в скором времени возможен разворот.

3. Если вы торгуете по тренду, то точки Параболик САР можно использовать как ориентиры для установки защитных приказов на закрытие позиций, то есть Стоп Лоссов. При этом обратите внимание, если вы заинтересованы в “полной поимке тренда”, то есть хотите взять по максимуму от движения торгового инструмента, точки можно использовать для перемещения защитных приказов. То есть когда появляется новая точка, мы переносим Стоп Лосс на ее уровень. В этом случае, когда стоп сработает вы получите максимальную прибыль от прошедшего движения цен. Тут главное не перестараться, помните, если точка близка к текущей цене, а расстояние до предыдущей точки незначительно, возможен откат или разворот. Если разворот — хорошо, вы закроетесь вовремя, но если откат, то плохо, так как после него движение опять продолжиться в том же направлении. Резюме, если перемещаете стоп по точкам, всегда учитывайте возможность откатов.

4. Как и все трендовые индикаторы Parabolic Sar работает тем лучше, чем более высокий таймфрейм вы используете для торговли. торговать стоит по нему на периодах от часа и выше.

5. Если вы будите его использовать на меньших таймфреймах, всегда ищите подтверждения сигналов ко входы и выходу из рынка. То есть в таком случае Параболик САР не должен и не может быть единственным индикатором в вашей торговой системе.

Добавление Параболик-индикатора в МТ

Индикатор Параболик ходит в стандартное оснащение торговых платформ МТ4 и МТ5. Чтобы добавить его на график торгового инструмента откройте меню «Вставка/Индикаторы/».

Не рекомендуется что-то менять при торговле по этому индикатору, даже если вы точно понимаете как вычисляются точки. По сути, когда вы меняете таймфрейм на графике цен торговых инструментов, вы меняете настройки индикаторов, поэтому нет смысла копаться внутри, так сказать. Тем не менее, тут в параметрах есть две настройки, помимо цветового оформления, а именно «Шаг» и «Максимум». «Шаг» — определяет силу влияния изменения цены на расчет новой точки индикатора. «Максимум» — сглаживает влияние «Шага» при сильных движениях на графиках. Если вы меняете «Шаг», необходимо пропорционально менять и «Максимум», то есть, увеличили один параметр в два раза, второй увеличиваете также.

Торговая система

Торговать по Параболику Sar можно по разному. Самый простой способ использовать только его. Если будет торговать так, то используйте тайм фрейм не ниже 1 часа, а лучше 4.

Сделка на продажу:

1. Индикатор нарисовал четыре точки подряд и они формируют снижающуюся линию, продаем;

2. Стоп Лосс ставим на 3-5 выше первой точки в сигнальном блоке;

3. При формировании обратного сигнала, закрываем сделку.

Для сделки на покупку обратные условия.

Несколько простых правил в заключение

Помните, на Форекс нет индикаторов, которые не ошибаются. Стратегия на основе Параболик, как любые другие, требует подтверждения своих сигналов. При построении своей собственной торговой системы, используйте несколько индикаторов.

Соблюдайте Мани Менеджмент. Никогда в одной сделке не рискуйте более 2-х процентов от своего капитала. Такой подход оградит вас от разорения и позволит стабильно зарабатывать на Форекс с помощью индикатор Parabolic Sar.

Четко соблюдайте свою торговую стратегию. Если по стратегии Параболик, надо открывать сделку – открывайте, если фиксировать результат – фиксируйте, и неважно в плюсе вы или нет. Только следование правилам Parabolic Sar «от и до» позволит зарабатывать.

Файлы для загрузки индикатора Параболик

Parabolic Sar для МТ4 можно скачать по ссылке

Parabolic Sar для МТ5 можно скачать по ссылке

Parabolic SAR как основа для ТС

Торговля на Форекс или других финансовых рынках, при соблюдении всех ее правил, должна приносить большее количество положительных сделок, нежели отрицательных, а благодаря стратегиям с инструментом Параболик САР эффективность работы трейдеров повышается.

ТОП 3 Forex брокеров в мире:

Finmax

Зарабатывать

На данный момент Finmax — это брокер №1 на рынке Forex. Компанию основали бывшие трейдеры и они на собственном опыте знают, что именно волнует их клиентов — это безопасность депозитов, удобная платформа для торгов на всех возможных устройствах, большой выбор аналитических инструментов и многое другое. Все это решено в Finmax на очень высоком уровне.

Бесплатное обучение

Да

Репутация

Отличная

Forex Club

Зарабатывать

20 лет на рынке форекс, бесплатное обучение с демо счетом в 50000$, более 200 торговых инструментов, большое количество международных наград — это все о брокере Forex Club.

Бесплатное обучение

Да

Репутация

Отличная

Alpari

Зарабатывать

Alpari — брокер с мировым именем. За 20-ти летнюю историю Альпари был удостоен многочисленными мировыми наградам за достижения в области финансов. Клиентами Альпари является более 2 миллионов человек, что говорит о доверии к этому брокеру.

Бесплатное обучение

Да

Репутация

Отличная

Стратегии на основе индикатора SAR

Индикатор является трендовым. С его помощью определяется направление или разворот движения цены, вход в рынок и закрытие сделки, установка ордера стоп-лосс и скользящего стоп-приказа. Работать во флете (боковом движении) с ним не рекомендуется.

Давайте разберем пару стратегий для торговли на рынке, в которых используется этот индикатор.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

— более 20 лет на рынке Форекс;
— 3 международные лицензии;
— 75 инструментов;
— быстрый и удобный вывод средств;
— более двух миллионов клиентов;
— бесплатное обучение;
Альпари — это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала — просто зарегистрироваться на сайте!

Перейти на сайт компании Альпари

«Три экрана» Александра Элдера

Эта стратегия с применением Параболик САР состоит из экранов (окон графиков на терминале) с разными временными периодами. Выбранный период умножается на 4 и так же делиться. Для примера возьмем часовой график. Он является основным, вторым экраном. Умножаем на 4 и получаем график с периодом Н4, он будет первым. Потом Н1 делим на 4 и получаем временной период Н15, третий.

На первом графике Н4 устанавливаем осциллятор MACD и скользящую среднюю с периодом 13. В нем узнаем направление тренда следующим образом:

  1. Если гистограмма индикатора расположена ниже линии и снижается с каждым столбцом, значит, тренд медвежий, открываются сделки на продажу.
  2. Если столбцы гистограммы MACD повышаются с каждой новой свечой, значит, тренд бычий, и мы покупаем.

MACD показывает снижение, значит, тренд медвежий. График должен пересечь скользящую среднюю и находится ниже. Первый экран дает сигнал на вход в продажу.

Сигналы на продажу от MA и MACD.

Второй график Н1. Устанавливается осциллятор Стохастик со стандартными настройками, который подтверждает или опровергает показания первого экрана на более низком таймфрейме:

  1. При медвежьем тренде должен находится в перекупленной зоне, значит вверху, выше уровня 80.
  2. При бычьем в перепроданной, ниже уровня 20.

Таким образом Стохастик находит самый выгодный момент входа в рынок.

Стохастик в зоне перекупленности – оптимальный вариант для покупок.

Третий график Н15. На нем устанавливается индикатор Parabolik SAR со стандартными настройками. Инструмент представляет собой ряд точек, идущих около цены. Если точки идут внизу, значит, она поднимается, если вверху, значит, тренд опускается. График с данным индикатором на малом таймфрейме дает более точное место входа в сделку и установки стоп-лосса.

В нашем случае при медвежьем тренде ряд точек должен появляться вверху. Стоп-приказ (отложенный ордер) на продажу устанавливается на 5-10 пунктов ниже минимума последней свечи. Стоп-лосс ставится на точку Параболика для этой же свечи, либо на 5-10 пунктов выше максимума.

Важно! Для торговли, приносящей максимальный доход, нужно научиться работать со стоп-лоссом.

При движении тренда в правильно определенном нами направлении, стоя в сделке, можно дождаться срабатывания тейк-профит и остаться в выигрыше. Двигая стоп вслед за ценой, соблюдая приблизительное расстояние 50 пунктов, можно защищать уже полученную прибыль. При резком развороте тренда цена развороте тренда выбьет стоп и торговец останется при своих, но при дальнейшем движении в нужном направлении такой подход может обеспечить солидный профит. Такой способ повышения дохода обеспечивает именно Параболик САР, как ориентир для подтягивания Stop Loss.

Сигналы всех трех экранов должны указывать в одном направлении, только тогда можно входить в сделку.

Система с трендовыми линиями и осцилляторами

На выбранный график наносим трендовые линии. Они могут быть горизонтальными и под определенным углом, идущие по ценовым максимумам и минимумам, показывая направление тренда. Верхняя называется линией сопротивления, нижняя линией поддержки. Вход в сделки осуществляется только по тренду и после третьего отскока от любой из них. Чем больше касаний линии было, тем более сильной она считается. Движение цены может смениться пробитием, что означает смену тренда или его усиление.

Отскоки вверх от линии поддержки.

При третьем или более отскоке в сторону движения цены можно вступать в сделку. Тут необходим трендовый индикатор Параболик САР. Появившийся ряд точек в сторону тренда дает дополнительный сигнал для сделки и правильное расстояние для установки стоп-лосса.

Сигнал на открытие сделки и ориентир для стоп-лосса.

В качестве дополнительных инструментов можно добавить осцилляторы MACD или RSI, которые также будут помогать при торговле. Они показывают перекупленность-перепроданность цены или дивергенцию, которая сигнализирует о смене тренда. Цена, поднимающаяся выше нулевой отметки на экране осциллятора МАКД показывает бычий тренд, опускающаяся ниже — медвежий.

Дополнительные сигналы от MACD.

Для успешной торговли на рынке можно пользоваться различными инструментами. Однако их количество не должно превышать пяти на каждом графике, иначе они дают разные показания и путают трейдера.

Стратегии с Parabolic SAR эффективно работают в связке с другими индикаторами и дают точный сигнал на вход в рынок. При правильной установке стоп-лосса и умении работать с ним в динамике, одной выигранной сделкой можно перекрыть несколько предыдущих неудачных и, в итоге, остаться в плюсе.

Предыдущая статья Следующая статья Оставьте свой отзыв

Индикатор Parabolik Sar — описание и инструкция как использовать

В предыдущих уроках, мы рассматривали индикаторы, которые, главным образом сосредоточены на том, чтобы ловить начало новых трендов. Но не менее важным для нас является, как нам идентифицировать окончание тренда. Ведь, что значит своевременный вход, без своевременного выхода?

Индикатор параболик сар относится к типу трендовых. Разработанный достаточно давно, сейчас он стал одним из главных методов определения тренда в классическом техническом анализе, поэтому присутствует практически в каждом торговом терминале. Как и всё гениальное, данный индикатор имеет очень простую, и в то же время эффективную формулу расчёта. Он оценивает значение цены за прошедший период, используя коэффициент, что в свою очередь придаёт ему изогнутый вид, напоминающий график обычной квадратичной функции, отсюда и название. Оценка производится по двум направлениям – повышению и понижению, при этом вся информация Parabolic SAR представляется в графическом виде, что даёт возможность быстро оценить происходящее, тем более что интенсивность трендового движения представляется разницей в расстоянии между точками индикатора – чем больше, тем динамичнее движение.

Параболик сар на графике австралийского доллара к американскому

Изначально индикатор разработан для того, чтобы просто указывать направление тренда. Он лишён такого недостатка, как запаздывание, по крайней мере, большого — как у скользящих средних крупных периодов. Соответственно, его можно использовать не только как указатель общего направления, но и как сигнализатор об окончании движения. По этой причине Parabolic SAR включён в большое количество разнообразных стратегий, иногда в качестве основного индикатора, в других случаях как вспомогательный или фильтр. Нет особого смысла комбинировать с другими трендовыми индикаторами, зато хорошие результаты можно получить при сочетании с осцилляторами. Например, MACD может быть использован не только как инструмент для определения разворота, но и как подтверждающий тренд. Соответственно, при помощи этих двух индикаторов можно ловить трендовые участки максимально эффективно.

Параметры

В параболик сар применяются всего две переменные – шаг и максимум. Это два ключевых значения, которые вместе полностью описывают границы принимаемых значений фактора ускорения, благодаря которому и получается параболическая форма последовательности точек индикатора. Алгоритм достаточно простой, рассмотрим на примере восходящего движения. В случае, когда Parabolic SAR выстраивается под графиком, мы имеем сигнал на наличие бычьего тренда. Когда на следующем баре возникает новый локальный максимум, значение параметра возрастает на указанную величину, по умолчанию это 0,02. В случае если этого не происходит, то он остаётся на своём самом маленьком возможном значении, равном одному такому шагу. Второй же параметр Parabolic SAR означает границу, выше которой фактор ускорения подняться не может и будет оставаться на этом значении, став константой. Соответственно, девять экстремумов дадут максимальное значение шага параболик сар, после которого прекратится рост этого ускорения. В такой момент индикатор будет рисовать точки, похожие на уже сильно разогнавшуюся параболу, в которой изменения наклона не так очевидны, как в самом начале. Это очень удобно с точки зрения визуального восприятия, можно по одному лишь взгляду понять, что цена уже разогналась и вход по приемлемым предполагаемым тейку и стопу уже пропущен. Соответственно, это может уберечь от необдуманных действий.

Параметры индикатора параболик сар

Применение Parabolic SAR

Несмотря на кажущуюся простоту и узкую специализацию, индикатор можно применять по-разному. Рассмотрим основные варианты, набравшие популярность вследствие высокой эффективности и хороших показателей надёжности:

1. Определение тренда на стадии зарождения движения. Это базовое назначение этого инструмента анализа. Если точки появляются под графиком – сигнал о том, что есть предпосылки к развитию тренда, направленного вверх. Обычно достаточно двух-трёх точек, но это относится к крупным периодам от четырёхчасового. Если же точки параболик сар появляются над графиком – обратная ситуация, возможно развитие медвежьего тренда. Этот простейший вид даёт большую информативность, позволяет понимать, когда есть возможность входа, а когда уже поздно. Стоп в этом случае ставится за локальный экстремум, тейк можно определять по своей стратегии, либо опять воспользоваться Parabolic SAR, что описано в следующем пункте.

Входить можно на третьей-четвёртой точке индикатора

2. Использование Parabolic SAR в качестве указателя окончания тренда и ориентира для тейка. Если начало тренда индикатор может показать с небольшим опозданием, да к тому же неплохо немного подождать для уверенности, то с окончанием тренда нет практически никаких задержек. Ловить максимумы не имеет смысла, где закончится тренд с точностью до нескольких пунктов не знает, наверное, никто, поэтому параболик сар прекрасно подойдёт в качестве сигнализатора о необходимости фиксировать прибыль. Как только график пересекается с условной линией, проходящей через точки индикатора, он переворачивается и сигнализирует о возможном тренде теперь уже в обратном направлении. Соответственно, дождавшись появления противоположного сигнала, закрываем позицию. Алгоритм работы Parabolic SAR очень чутко реагирует на снижение интенсивности движения. Конечно, не исключено, что это короткая временная остановка, но значительно чаще получается так, что это действительно окончившийся тренд, после которого последует откат. Если рассмотреть этот факт на протяжении длительного периода времени, то статистика будет на стороне трейдера – на десять вовремя закрытых ордеров будет приходиться один, который мог ещё принести прибыль из-за возобновления тренда после кратковременной остановки. Переживать по этому поводу не стоит, так как любая торговая система основана на данных за период времени, а не на конкретных случаях.

Индикатор хорошо показывает подходящие моменты для выхода из сделки, меняя расположение точек относительно графика

3. Использование на трёх тайм-фреймах. Как и все разработки “старой школы”, Parabolic SAR рассчитан на применение в торговле Н4 и выше. Это совсем не совпадает с тем, к чему привыкло большинство трейдеров. Однако ориентированность на большие тайм-фреймы вовсе не означает, что его нельзя использовать на более маленьких. В этом случае один и тот же индикатор можно применять и как основной трендовый указатель, и как фильтр для лучшего входа. Для этого необходимо открыть три графика одного и того же инструмента и на всех трёх использовать параболик сар, желательно с одинаковыми параметрами – стандартными. В независимости от того, удалось ли войти в начавшийся тренд на дневном периоде, ждём появления обратного сигнала на четырёхчасовом. Допустим, есть рост по Parabolic SAR на D1 и появился медвежий тренд на Н4. В этой ситуации переходим на часовой период и ждём начала бычьего движения. При этом дневной параболик сар должен оставаться также бычьим, точки под графиком и есть некоторый запас расстояния между ними и сами графиком.

В тот момент, когда появляется сигнал к росту на часовом, открываем сделку со стопом за локальным минимумом. Если всё развивается так, как запланировано, то вскоре появится сигнал Parabolic SAR и на четырёхчасовом, то есть точки переместятся под график. Такой метод позволяет ловить окончание коррекции в рамках крупного тренда. После того, как цена прошла в нужном направлении 50-100 пунктов, можно поставить безубыток и ждать. Сигналом к выходу из сделки можно считать появление нового медвежьего сигнала на Н4, либо же, если сделка уже в безубытке, рискнуть и ждать сигнал на D1. Как промежуточный вариант – зафиксировать часть прибыли, остальное оставить со стопом в точке открытия. Если вход был точным, то есть высокая вероятность продолжения движения после очередной локальной коррекции. У данного метода использования параболик сар есть одно большое преимущество – тренды на дневках продолжительны, масштабы движений достаточно большие, а, учитывая, что вход осуществляется вообще по часовому, то в итоге получается практически идеальный вход в крупный тренд с хорошим потенциальным соотношением стейка к стопу. Это, в свою очередь, можно назвать одним из ключевых параметров торговой системы. Переходить на ещё более мелкие фреймы не имеет смысла, так как будет множество ложных сигналов. А вот для ещё более консервативной торговли по Parabolic SAR в качестве трёх графиков можно использовать недельный, дневной и четырёхчасовой, это ещё больше повысит надёжность системы, особенно, на трендовых инструментах, таких как австралийский и новозеландский доллары к американскому.

4. Комбинирование Parabolic SAR с индикатором ADX. Одна из самых удобных и часто используемых комбинаций индикаторов. Действительно, что может быть лучше компиляции из указателя тренда и оценки его силы. В этом случае мы используем показания параболик сар для выявления наличия тренда, а индикатор силы в качестве подтверждения. После двух точек Parabolic SAR первого ждём роста соответствующих линий на АДХ, если тренд медвежий и точки над графиком, то нас интересует увеличение показателя линии –DI и общей линии силы тренда, для бычьего всё наоборот – точки под графиком и рост линий +DI и общей. Это сочетание значительно повышает точность входов, так как наличие начала тренда при слабой силе вероятнее всего окончится быстрым разворотом, в то время как мощное начало обычно сулит сильное продолжение. В общем, это практически идеальная комбинация с Parabolic SAR, элементы которой дополняют друг друга и фильтруют ложные сигналы.

Комбинация из параболик сар и ADX, медвежий сигнал SAR дополняется ростом силы тренда на ADX. При окончании тренда сигналы снова совпадают.

Недостатки параболик сар

Главным недостатком можно назвать невозможность применения во флэте, вернее, большое количество ложных сигналов. Соответственно, при первых признаках того, что цена начинает переходить в стадию длительной консолидации, индикатор следует исключить из анализа графика, либо переходить на меньший тайм-фрейм. Однако, это также чревато убытками, ведь форма движений в боковой коррекции практически непредсказуема. Цена может двигаться от одной границы к другой прямым отвесным импульсом, зигзагом, двойным или тройным зигзагом, что очень сильно затруднит применение Parabolic SAR. Будут постоянно поступать противоречивые сигналы, и разобраться, какой из них истинный, а какой является ложным практически не представляется возможным. Поэтому торговать по нему можно только в трендах, пусть и разного масштаба. Но для коррекций совершенно неэффективно. Также достаточно много отмен и некорректных сигналов появляется на небольших периодах у инструментов, известных своей высокой волатильностью, например, в парах с британским фунтом или японской иеной.

Читайте далее — Стохастик — индикатор форекс

Определение индикатора Parabolic SAR

Что такое индикатор Parabolic SAR?

Индикатор параболического SAR, разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером, используется трейдерами для определения направления тренда и потенциальных разворотов цены. Индикатор использует метод скользящего стопа и разворота, называемый «SAR», или стоп и разворот, для определения подходящих точек выхода и входа. Трейдеры также называют индикатор параболическим стоп-сигналом и разворотом, параболическим SAR или PSAR.

Индикатор Parabolic SAR отображается на графике в виде серии точек, расположенных выше или ниже цены актива, в зависимости от направления движения цены.Точка помещается под ценой, когда она движется вверх, и над ценой, когда она движется вниз.

Ключевые выводы

  • Индикатор параболического SAR (стоп и разворот) используется техническими трейдерами для определения тенденций и разворотов.
  • В индикаторе используется система точек, наложенных на график цены.
  • Разворот происходит, когда эти точки переворачиваются, но сигнал разворота в SAR не обязательно означает разворот цены. Разворот PSAR означает только то, что цена и индикатор пересеклись.

Формулы индикатора Parabolic SAR

Формула растущего PSAR немного отличается от формулы падающего PSAR.

RPSAR знак равно Предыдущий PSAR + [ Предыдущий AF ( Предыдущий EP-Prior PSAR ) ] FPSAR знак равно Предыдущий PSAR — [ Предыдущий AF ( Предыдущий PSAR-Prior EP ) ] где: RPSAR = восходящий PSAR AF = коэффициент ускорения, он начинается с 0,02 и увеличивается на 0,02, максимум до 0,2, каждый время, когда крайняя точка делает новый минимум (падение SAR ) или высокий ( рост SAR ) FPSAR = падающий PSAR EP = крайняя точка, самый низкий минимум в текущем нисходящий тренд ( падающий SAR ) или самый высокий максимум в текущий восходящий тренд ( рост SAR ) \ begin {align} & \ text {RPSAR} = \ text {Предыдущий PSAR} + \\ & [\ text {Prior AF} \ left (\ text {Предыдущий PSAR EP-Prior} \ right)] \\ & \ text {FPSAR} = \ text {Предыдущий PSAR} — \\ & [\ text {Prior AF} \ left (\ text {Предыдущий PSAR-Prior EP} \ right)] \\ & \ textbf {где:} \\ & \ text {RPSAR = Rising PSAR} \\ & \ text {AF = Коэффициент ускорения, он начинается с 0.02 и} \\ & \ text {увеличивается на 0,02, максимум до 0,2, каждый} \\ & \ text {каждый раз, когда крайняя точка достигает нового минимума (падение} \\ & \ text {SAR}) \ text {или высокий} \ left (\ text {возрастающий SAR} \ right) \\ & \ text {FPSAR = падающий PSAR} \\ & \ text {EP = крайняя точка, самый низкий минимум в текущем} \\ & \ text {нисходящий тренд} \ left (\ text {падение SAR} \ right) \ text {или самый высокий максимум в} \\ & \ text {текущем восходящем тренде} \ left (\ text {рост SAR} \ right) \\ \ end {выровнено} RPSAR = Предыдущий PSAR + [Предыдущий AF (Предыдущий PSAR-Предыдущий PSAR)] FPSAR = Предыдущий PSAR — [Предыдущий AF (Предыдущий PSAR-Предыдущий EP)] где: RPSAR = Растущий PSARAF = Коэффициент ускорения, он начинается с 0.02 и увеличивается на 0,02, до максимального значения 0,2, каждый раз, когда крайняя точка делает новый минимум (падение SAR) или максимум (рост SAR) FPSAR = Падение PSAREP = Экстремальная точка, самый низкий минимум текущего нисходящего тренда (падающий SAR) или самый высокий высокий в текущем восходящем тренде (рост SAR)

Как рассчитать индикатор Parabolic SAR

При использовании индикатора параболического стопа и реверса нужно отслеживать множество вещей. Следует постоянно помнить о том, что если SAR изначально растет, а цена закрывается ниже растущего значения SAR, то теперь тренд идет вниз, и будет использоваться формула падающего SAR.Если цена поднимается выше падающего значения SAR, переключитесь на формулу роста.

  1. Отслеживайте цену не менее пяти периодов и более, фиксируя максимумы и минимумы (EP).
  2. Если цена растет, используйте самый низкий минимум из этих пяти периодов в качестве предыдущего значения PSAR в формуле. Если цена падает, используйте самый высокий максимум этих периодов в качестве начального предшествующего значения PSAR.
  3. Сначала используйте AF 0,02 и увеличивайте на 0,02 для каждого нового экстремального максимума (рост) или минимума (падение).Максимальное значение AF составляет 0,2.
  4. В идеале используйте электронную таблицу, в которой можно отслеживать максимальную и минимальную цену, SAR, EP и AF для каждого периода.

Программа для построения графиков

автоматически рассчитывает PSAR, а это значит, что трейдерам нужно только знать, как интерпретировать сигналы индикатора.

О чем говорит индикатор Parabolic SAR?

Индикатор параболика генерирует сигналы на покупку или продажу, когда положение точек перемещается с одной стороны цены актива на другую.Например, сигнал на покупку возникает, когда точки перемещаются сверху вниз от цены, в то время как сигнал на продажу возникает, когда точки перемещаются от уровня ниже цены к уровню выше цены.

Трейдеры также используют точки PSAR для установки скользящих стоп-лосс. Например, если цена растет, и PSAR также растет, PSAR можно использовать в качестве возможного выхода в случае длинной позиции. Если цена упадет ниже PSAR, выйдите из длинной сделки.

TradingView.

PSAR движется независимо от того, движется ли цена.Это означает, что если цена сначала растет, но затем движется вбок, PSAR будет продолжать расти, несмотря на боковое движение цены. В какой-то момент будет сгенерирован сигнал разворота, даже если цена не упала. PSAR нужно только догнать цену, чтобы сформировать сигнал разворота. По этой причине сигнал разворота на индикаторе не обязательно означает разворот цены.

Индикатор параболик генерирует новый сигнал каждый раз, когда движется на противоположную сторону от цены актива.Это всегда обеспечивает позицию на рынке, что делает индикатор привлекательным для активных трейдеров. Индикатор наиболее эффективно работает на трендовых рынках, где большие колебания цен позволяют трейдерам получить значительную прибыль. Когда цена ценной бумаги находится в пределах диапазона, индикатор будет постоянно разворачиваться, что приводит к множеству низкоприбыльных или убыточных сделок.

Для достижения наилучших результатов трейдеры должны использовать параболический индикатор с другими техническими индикаторами, которые указывают, трендовый рынок или нет, например, средний индекс направленности (ADX), скользящая средняя (MA) или линия тренда.Например, трейдеры могут подтвердить сигнал покупки PSAR показателем ADX выше 30 и отскоком для долгосрочной восходящей линии тренда.

Parabolic SAR против скользящей средней (MA)

И PSAR, и MA отслеживают цену и помогают показать тренд, но делают это с использованием разных формул.

MA берет среднюю цену за выбранное количество периодов и затем отображает ее на графике. PSAR проверяет экстремальные максимумы и минимумы, а затем применяет коэффициент ускорения.Эти разные формулы выглядят на графике по-разному и предоставляют разные аналитические данные и торговые сигналы.

Ограничения использования индикатора Parabolic SAR

Параболический SAR всегда включен и постоянно генерирует сигналы независимо от того, есть ли качественный тренд или нет. Следовательно, многие сигналы могут быть плохого качества, потому что значительный тренд отсутствует или развивается вслед за сигналом.

В конечном итоге также генерируются сигналы разворота, независимо от того, разворачивается ли цена на самом деле.Это связано с тем, что разворот происходит, когда SAR догоняет цену из-за фактора ускорения в формуле. Следовательно, сигнал разворота может вывести трейдера из сделки, даже если цена технически не изменилась.

Как торговать с параболическим стопом и разворотом

Parabolic Stop and Reverse, более известный как Parabolic SAR, — это индикатор следования за трендом, разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером. Parabolic SAR отображается в виде одной параболической линии (или точек) под ценовыми барами при восходящем тренде и над ценовыми барами при нисходящем тренде.

Parabolic SAR выполняет три основные функции. Во-первых, он выделяет текущее направление цены или тренд. Во-вторых, он дает потенциальные сигналы для входа. В-третьих, он дает потенциальные сигналы выхода.

Ключевые выводы

  • Parabolic Stop and Reverse, или PSAR, — это индикатор следования за трендом, используемый в торговле.
  • Индикатор PSA использует самую последнюю экстремальную цену вместе с коэффициентом ускорения AF, чтобы определить, где появятся точки индикатора.
  • Идея состоит в том, чтобы покупать, когда точки перемещаются ниже ценовых столбцов, и продавать или продавать в короткую, когда точки перемещаются выше ценовых столбцов.

Расчет Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR (PSAR) использует самую последнюю экстремальную цену (EP) вместе с коэффициентом ускорения (AF), чтобы определить, где появятся точки индикатора.

Parabolic SAR рассчитывается следующим образом:

  • Восходящий тренд: PSAR = Предыдущий PSAR + Предыдущий AF (Предыдущий EP — Предыдущий PSAR)
  • Нисходящий тренд: PSAR = Предыдущий PSAR — Предыдущий AF (Предыдущий PSAR — Предыдущий EP)

Где:

  • EP = Самый высокий максимум для восходящего тренда и самый низкий минимум для нисходящего тренда, обновляется каждый раз, когда достигается новый EP.
  • AF = По умолчанию 0,02, увеличивается на 0,02 каждый раз при достижении нового EP, максимум 0,20.

Этот расчет создает точку (которую при желании можно соединить с линией) ниже растущего ценового действия или выше падающего ценового действия. Точки помогают выделить текущее направление цены. Однако точки присутствуют всегда, поэтому индикатор называется «стоп-и-реверс». Когда цена опускается ниже растущих точек, они переворачиваются над ценовыми столбиками.Когда цена растет за счет падающих точек, они переворачиваются ниже цены ниже.

К счастью, программа для построения графиков выполняет все эти вычисления за нас, но все же полезно знать, как вычислить цифры самостоятельно.

Как торговать с Parabolic SAR

Основное использование Parabolic SAR — это покупка, когда точки движутся ниже ценовых столбцов, что сигнализирует о восходящем тренде, и продажа или короткая продажа, когда точки движутся выше ценовых столбиков, что сигнализирует о нисходящем тренде.

Это приведет к постоянным торговым сигналам, так как у трейдера всегда будет позиция.Это может быть хорошо, если цена совершает большие колебания взад и вперед, принося прибыль по каждой сделке, но когда цена делает только небольшие движения в каждом направлении, эти постоянные торговые сигналы могут привести к множеству убыточных сделок подряд.

Поэтому лучше анализировать движение цены дня, чтобы определить (есть ли тренд), восходящий или нисходящий тренд. Другой индикатор, например скользящая средняя или линии тренда, также может использоваться для определения общего направления тренда. Если есть тренд, принимайте торговые сигналы только в направлении общего тренда.Например, если тренд нисходящий (на основе вашего анализа), принимайте только короткие торговые сигналы — когда точки перевернуты над ценовыми барами — а затем выходите, когда точки перевернуты под ценовыми барами. Таким образом, индикатор используется из-за его сильной стороны: улавливание трендовых движений.

Если вы установили общий тренд, то, надеюсь, вам не нужно беспокоиться о слабости индикатора: о прибыльных торговых сигналах, когда тренда нет.

Плюсы и минусы Parabolic SAR

Основное преимущество индикатора заключается в том, что во время сильного тренда индикатор будет выделять этот сильный тренд, удерживая трейдера в трендовом движении.Индикатор также дает выход при движении против тренда, что может сигнализировать о развороте. Иногда это оказывается хорошим выходом, поскольку цена разворачивается. В других случаях это не лучший выход, потому что цена сразу же снова начинает двигаться в трендовом направлении.

Основным недостатком индикатора является то, что он не дает аналитических данных или дает хорошие торговые сигналы в боковых рыночных условиях. Без четкого тренда индикатор будет постоянно колебаться выше и ниже цены.Этот тип ценового действия может длиться весь день, поэтому, если дневной трейдер полагается исключительно на Parabolic SAR для торговых сигналов, в этом случае это может быть большой убыточный день.

Вот почему трейдерам рекомендуется научиться определять тренд — считывая ценовое действие или с помощью другого индикатора, — чтобы они могли избегать сделок, когда тренда нет, и открывать сделки, когда тренд присутствует.

Параболический стоп и реверс (SAR)

Описание

Parabolic Stop and Reverse (SAR) Уэллса Уайлдера — это торговая система, основанная на скользящих стопах; он также часто используется как индикатор.SAR использует уровень скользящего стопа, который следует за ценами по мере их движения вверх или вниз. Уровень остановки увеличивает скорость в зависимости от «фактора ускорения». На графике этот стоп-уровень напоминает параболическую кривую, отсюда и название индикатора. Параболическая функция принимает три параметра. Первые два управляют ускорением при движении вверх и вниз соответственно. Последний параметр определяет максимальное ускорение.

Parabolic SAR предполагает, что вы торгуете по тренду и, следовательно, ожидает, что цена со временем изменится.Если у вас длинная позиция, Parabolic SAR будет перемещать стоп вверх каждый период, независимо от того, двигалась ли цена. Parabolic SAR движется вниз, если у вас короткая позиция.

Как работает этот индикатор

  • Торговая система Parabolic SAR использует параболический уровень как точку «стоп и разворот», вычисляя стоп для каждого предстоящего периода.При срабатывании стопа вы закрываете текущую сделку и начинаете новую сделку в противоположном направлении. Эта система позволяет вам постоянно инвестировать в рынок.
  • Индикатор обычно отображается в виде серии точек выше или ниже ценовых баров. Точки — это стоп-уровни. Вы должны открывать короткую позицию, когда стопы находятся над барами; у вас должна быть длинная позиция, когда стопы ниже баров.
  • Parabolic SAR может вызывать быстрые развороты на боковых рынках или рынках без тренда.
  • Parabolic SAR выделяется в быстро меняющихся тенденциях, которые ускоряются по мере развития. Стопы также рассчитаны на ускорение; следовательно, вам необходимо иметь правильный «Фактор ускорения», соответствующий рынку, на котором вы торгуете. Параметры ускорения вверх и вниз могут быть разными.

Расчет

Текущее значение SAR = предыдущее значение SAR + коэффициент ускорения (предыдущая экстремальная точка — предыдущий SAR)

AF, используемый Уайлдером, равен 0.02. Это означает, что переместите упор на 2% расстояния между EP и исходным упором. Каждый раз, когда изменяется EP, AF увеличивается на 0,02 до максимального ускорения, 0,2 в случае Вильдерса.

Если длинная позиция, то EP — это самый высокий максимум с момента открытия длинной позиции, если короткая, то EP — самый низкий минимум с момента открытия позиции.

Как использовать Parabolic SAR на Форекс

До сих пор мы рассматривали технические индикаторы, которые в основном сосредоточены на обнаружении начала новых тенденций.

Хотя важно уметь определять новые тенденции, не менее важно, , уметь определять, где заканчивается тенденция .

В конце концов, что хорошего в своевременном входе без своевременного выхода?

Одним из индикаторов, который может помочь нам определить, где может закончиться тренд, является Parabolic SAR ( S вершина A nd R разворот).

Parabolic SAR помещает на график точки или точки, которые указывают на потенциальные развороты в движении цены.

На изображении выше вы можете видеть, что точки смещаются от того, чтобы быть ниже свечей во время восходящего тренда, чтобы находиться выше свечей, когда тренд переходит в нисходящий.

Как торговать с использованием Parabolic SAR

Преимущество Parabolic SAR в том, что им действительно легко пользоваться. Мы имеем в виду ДЕЙСТВИТЕЛЬНО просто.

Обычно, когда точки ниже свечей, это сигнал ПОКУПКА .

Когда точки находятся над свечами, это сигнал SELL .

Просто?

Да, мы так думали.

Вероятно, это самый простой индикатор для интерпретации, поскольку он предполагает, что цена либо растет, либо падает. С учетом сказанного, этот инструмент лучше всего использовать на рынках, которые имеют тенденцию и имеют длительные подъемы и спады.

Вы, , НЕ хотите использовать этот инструмент на нестабильном рынке, где движение цены происходит в боковом направлении.

Как использовать Parabolic SAR для выхода из сделок

Вы также можете использовать Parabolic SAR, чтобы определить, следует ли вам закрывать сделку или нет.

Посмотрите, как Parabolic SAR работал как сигнал выхода на дневном графике EUR / USD ниже.

Когда в конце апреля EUR / USD начал снижаться, казалось, что он будет продолжать падать, как камень.

Трейдер, которому удалось открыть короткую позицию по этой паре, вероятно, задавался вопросом, насколько низко она будет продолжать падать.

В начале июня в нижней части цены сформировались три точки, что говорит о том, что нисходящий тренд закончился и пора закрывать эти короткие позиции.

Если бы вы упорно решили удерживать эту сделку, думая, что EUR / USD возобновит падение, вы, вероятно, стерли бы все эти выигрыши, поскольку пара в конечном итоге поднялась примерно до 1.3500.

Parabolic SAR (SAR) — TradingView

Определение

Parabolic SAR (SAR) — это инструмент технического анализа времени и цены, который в основном используется для определения точек потенциальных стопов и разворотов. Фактически, SAR в Parabolic SAR означает «стоп и разворот». Расчеты индикатора создают параболу, которая располагается ниже цены во время бычьего тренда и выше цены во время медвежьего тренда.

История

Дж. Уэллс Уайлдер создал Parabolic SAR (SAR) и представил его в своей книге «Новые концепции технических торговых систем».Книга была опубликована в 1978 году, и в ней также были представлены некоторые из его теперь уже классических индикаторов, таких как; Индекс относительной силы, средний истинный диапазон и индекс направленного движения. Как и упомянутые индикаторы, индикатор Parabolic SAR по-прежнему широко используется и имеет большое значение в мире технического анализа.

Расчет

Мы приняли оригинальный алгоритм для Parabolic SAR (который обозначает стоп и реверс), описанный в книге New Concepts in Technical Trading Systems , написанной создателем SAR Дж.Уэллс Уайлдер мл.

Чтобы сначала понять Parabolic SAR, важно знать, как он выглядит на графике. SAR чаще всего отображается в виде пунктирной линии, которая отображается рядом с ценой актива. Обычно, когда актив растет, SAR отображается ниже цены, а когда актив падает, SAR отображается над ценой. О покупке или развороте сигнализирует, когда цена пересекает Parabolic SAR выше или ниже.

Шаги выглядят следующим образом:

1. Для первого дня входа или разворота SAR — это предыдущая EP (крайняя точка) — наивысший максимум восходящего тренда или самый низкий минимум нисходящего тренда.

A. Если вы открыли длинную позицию (восходящий тренд), то EP будет самой низкой ценой , достигнутой в предыдущей короткой сделке.

B. При открытии короткой позиции (нисходящий тренд) EP — это наивысшая цена , достигнутая в предыдущей длинной сделке.

2. Для второго дня и после него SAR рассчитывается особым образом в зависимости от того, находится ли актив в восходящем или нисходящем тренде. Если актив находится в восходящем тренде , расчет выглядит следующим образом:

A.Найдите разницу между максимальной ценой, достигнутой во время сделки (EP), и SAR за этот день. Умножьте разницу на AF (коэффициент ускорения — определяет чувствительность SAR) и добавьте результат к текущему SAR, чтобы получить SAR на следующий день.

B. Используйте начальное значение (см. Изображение ниже, 0,02 по умолчанию) для первого AF и увеличивайте его инкремент (по умолчанию 0,02) каждый день до нового максимума для сделки. Если новый максимум не достигнут, продолжайте использовать AF, как он был увеличен в последний раз.Не увеличивайте AF выше максимального значения (по умолчанию 0,2).

Если актив находится в нисходящем тренде , расчет выглядит следующим образом:

A. Найдите разницу между самой низкой ценой, достигнутой во время сделки (EP), и SAR в текущий день. Умножьте разницу на AF и добавьте результат к текущему SAR, чтобы получить SAR на завтра.

B. Используйте начальное значение (0,02 по умолчанию) для первого AF и увеличивайте его шаг (0,02 по умолчанию) каждый день, когда устанавливается новый минимум для сделки.Если новый минимум не установлен, продолжайте использовать AF, как он был увеличен в последний раз. Не увеличивайте AF выше максимального значения (по умолчанию 0,2).

3. В качестве последнего шага важно помнить, что никогда не перемещайте SAR в диапазон предыдущего дня или любого другого дня до этого.

A. Если в восходящем тренде , никогда не перемещайте текущий SAR выше минимума предыдущего дня или за день до этого. Если рассчитано, что SAR выше этих значений, тогда используйте более низкий минимум между предыдущим днем ​​и днем ​​раньше в качестве нового SAR.Сделайте на основе этого расчеты на следующий день.

B. Если в нисходящем тренде , никогда не перемещайте текущий SAR ниже максимума предыдущего дня или накануне . Если рассчитано, что SAR ниже этих значений, тогда используйте более высокий максимум предыдущего дня и день до этого в качестве нового SAR. Сделайте расчеты на следующий день на основе этого SAR.

Подведем итоги!

Сначала , для каждого нового бара мы вычисляем текущий SAR на основе предыдущих значений (см. Шаг 2 из правил выше).

  Предыдущий SAR + Предыдущий AF * (Предыдущий EP - Предыдущий SAR) = Текущий SAR  

Второй , мы проверяем, пробивается ли рассчитанное значение ценой текущего бара. Мы используем операторы неравенства <и> для сравнения значений. Если это так, делается разворот и предыдущий EP как новое значение SAR (см. Пункт 1 правил выше).

Если разворота нет, мы проверяем, находится ли рассчитанное значение SAR выше двух предыдущих минимальных значений в случае восходящего тренда или ниже двух предыдущих высоких значений в случае нисходящего тренда (см. Пункт 3 правил выше).Если это так, обновляем значение SAR согласно правилам.

На каждом новом баре мы обновляем значение AF, если значение EP обновляется (см. Пункт 2 правил выше).

Как рассчитывается SAR с начала его истории

В книге, которая представила SAR, нет четких инструкций о том, как рассчитать SAR для начала барсета. Поэтому мы предполагаем, что значение SAR на первом баре не может быть рассчитано, потому что нет предыдущих значений.На втором баре мы определяем восходящий или нисходящий тренд, сравнивая значения закрытия первого и второго баров. Затем мы используем правило из пункта 1 приведенных выше правил: мы используем максимум первого бара в качестве SAR на втором баре, если тренд нисходящий, и минимум первого значения, если тренд восходящий.

На что обращать внимание
Остановки и развороты

Индикатор Parabolic SAR (SAR) имеет очень простую предпосылку. Когда цена в восходящем тренде пробивается ниже параболы (которая будет ниже тренда), это сигнализирует о потенциальном развороте цены.Когда цена прорывается выше параболы (выше тренда) во время нисходящего тренда, это также может сигнализировать о развороте цены.
В практическом смысле многие трейдеры используют эти прорывы как точку для размещения стоп-приказов или даже как точки для входа в рынок в начале нового тренда.

Резюме

Parabolic SAR — красивый компактный индикатор, который может предоставить некоторую полезную информацию. Однако обычно не рекомендуется использовать его как автономный инструмент для генерации торговых сигналов. Поскольку он основан на времени и цене, он не умеет измерять фактическую силу тренда, а только его направление и продолжительность.Рекомендуется использовать его вместе с индикатором, который специализируется на измерении силы тренда. Хорошим выбором будет собственное Направленное движение Уайлдера.

Входы
Начало

Начальное значение коэффициента ускорения (0,02 — значение по умолчанию).

Приращение

Приращение, с которым будет перемещаться коэффициент ускорения (по умолчанию 0,02).

Макс. Значение

Максимальное значение коэффициента ускорения (0,20 — значение по умолчанию)

Стиль
Parabolic SAR

Может переключать видимость Parabolic SAR, а также видимость ценовой линии, показывающей фактический текущий значение Parabolic SAR.Также можно выбрать цвет, толщину и визуальный стиль Parabolic SAR (по умолчанию — крест).

Самый быстрый способ следить за рынками Launch Chart

Если актив находится в нисходящем тренде , расчет выглядит следующим образом:

A. Найдите разницу между самой низкой ценой, достигнутой во время торговли (EP) и SAR на текущий день. Умножьте разницу на AF и добавьте результат к текущему SAR, чтобы получить SAR на завтра.

Б.Используйте начальное значение (по умолчанию 0,02) для первого AF и увеличивайте его шаг (по умолчанию 0,02) каждый день, когда создается новый минимум для сделки. Если новый минимум не установлен, продолжайте использовать AF, как он был увеличен в последний раз. Не увеличивайте AF выше максимального значения (по умолчанию 0,2).

3. В качестве последнего шага важно помнить, что никогда не перемещайте SAR в диапазон предыдущего дня или любого другого дня до этого.

A. Если в восходящем тренде , никогда не перемещайте текущий SAR выше минимума предыдущего дня или за день до этого.Если рассчитано, что SAR выше этих значений, тогда используйте более низкий минимум между предыдущим днем ​​и днем ​​раньше в качестве нового SAR. Сделайте на основе этого расчеты на следующий день.

B. Если в нисходящем тренде , никогда не перемещайте текущий SAR ниже максимума предыдущего дня или накануне . Если рассчитано, что SAR ниже этих значений, тогда используйте более высокий максимум предыдущего дня и день до этого в качестве нового SAR. Сделайте расчеты на следующий день на основе этого SAR.

Подведем итоги!

Сначала , для каждого нового бара мы вычисляем текущий SAR на основе предыдущих значений (см. Шаг 2 из правил выше).

  Предыдущий SAR + Предыдущий AF * (Предыдущий EP - Предыдущий SAR) = Текущий SAR  

Второй , мы проверяем, пробивается ли рассчитанное значение ценой текущего бара. Мы используем операторы неравенства <и> для сравнения значений. Если это так, делается разворот и предыдущий EP как новое значение SAR (см. Пункт 1 правил выше).

Если разворота нет, мы проверяем, находится ли рассчитанное значение SAR выше двух предыдущих минимальных значений в случае восходящего тренда или ниже двух предыдущих высоких значений в случае нисходящего тренда (см. Пункт 3 правил выше). Если это так, обновляем значение SAR согласно правилам.

На каждом новом баре мы обновляем значение AF, если значение EP обновляется (см. Пункт 2 правил выше).

Как рассчитывается SAR с начала его истории

В книге, которая представила SAR, нет четких инструкций о том, как рассчитать SAR для начала барсета.Поэтому мы предполагаем, что значение SAR на первом баре не может быть рассчитано, потому что нет предыдущих значений. На втором баре мы определяем восходящий или нисходящий тренд, сравнивая значения закрытия первого и второго баров. Затем мы используем правило из пункта 1 приведенных выше правил: мы используем максимум первого бара в качестве SAR на втором баре, если тренд нисходящий, и минимум первого значения, если тренд восходящий.

На что обращать внимание
Остановки и развороты

Индикатор Parabolic SAR (SAR) имеет очень простую предпосылку.Когда цена в восходящем тренде пробивается ниже параболы (которая будет ниже тренда), это сигнализирует о потенциальном развороте цены. Когда цена прорывается выше параболы (выше тренда) во время нисходящего тренда, это также может сигнализировать о развороте цены.
В практическом смысле многие трейдеры используют эти прорывы как точку для размещения стоп-приказов или даже как точки для входа в рынок в начале нового тренда.

Резюме

Parabolic SAR — красивый компактный индикатор, который может предоставить некоторую полезную информацию.Однако обычно не рекомендуется использовать его как автономный инструмент для генерации торговых сигналов. Поскольку он основан на времени и цене, он не умеет измерять фактическую силу тренда, а только его направление и продолжительность. Рекомендуется использовать его вместе с индикатором, который специализируется на измерении силы тренда. Хорошим выбором будет собственное Направленное движение Уайлдера.

Входы
Начало

Начальное значение коэффициента ускорения (0,02 — значение по умолчанию).

Приращение

Приращение, с которым будет перемещаться коэффициент ускорения (по умолчанию 0,02).

Макс. Значение

Максимальное значение коэффициента ускорения (0,20 — значение по умолчанию)

Стиль
Parabolic SAR

Может переключать видимость Parabolic SAR, а также видимость ценовой линии, показывающей фактический текущий значение Parabolic SAR. Также можно выбрать цвет, толщину и визуальный стиль Parabolic SAR (по умолчанию — крест).

«},» popular «: {» 43000502023 «: {» solutionId «: 43000502023,» folderId «: 43000554058,» categoryId «: 43000359303,» title «:» Я хочу получить доступ к данным расширенного рабочего времени «,» lang «: «ru», «updatedAt»: «2020-02-22T09: 55: 50.000Z»}, «43000471716»: {«solutionId»: 43000471716, «folderId»: 43000547069, «categoryId»: 43000359310, «title»: » Мне автоматически выставили счет за 1 или 2 года, и я хотел бы получить возмещение «,» lang «:» en «,» updatedAt «:» 2019-09-24T08: 41: 15.000Z «},» 43000471715 «: {» solutionId «: 43000471715,» folderId «: 43000547069,» categoryId «: 43000359310,» title «:» Мне автоматически был выставлен счет за 1 месяц после окончания бесплатного пробного периода.Я хочу получить возмещение »,« lang »:« en »,« updatedAt »:« 2021-06-03T12: 24: 16.000Z »},« 43000472965 »: {« solutionId »: 43000472965,« folderId » : 43000547349, «categoryId»: 43000359369, «title»: «Я потерял чертежи диаграмм», «lang»: «en», «updatedAt»: «2020-03-17T15: 09: 04.000Z»}, » 43000482542 «: {» solutionId «: 43000482542,» folderId «: 43000548581,» categoryId «: 43000363655,» title «:» Я забыл свое имя пользователя / пароль и хочу восстановить доступ к TradingView «,» lang «:» en » , «updatedAt»: «2020-03-16T19: 45: 13.000Z»}}, «language»: «en», «blogUrl»: «https: // www.tradingview.com/blog/en/»,»isMobileApp»:false}}

Parabolic Sar (SAR) | Торговые технологии

Описание

Parabolic Stop and Reverse (SAR) рассчитывает точки скользящего стопа для использования с длинными и короткими позициями. SAR был опубликован Дж. Уэллсом Уайлдером как часть полного тренда, следующего за система. Пунктирные линии над ценой обозначают скользящие стопы. для коротких позиций; те, что ниже цены, — это длинные стопы на продажу позиции.

Формула

Для новых длинных позиций:

SAR = P + A (H — P)

Где:

  • SAR = длинный стоп и обратная цена, по которой позиция меняется с длинной на короткую
  • P = предыдущий период SAR
  • A = ускорение фактор.A начинается с 0,02 в течение периода сразу после первоначального SAR. Стоп-ордер на покупку открывает текущую длинную сделку. Следующий период и каждый последующий период A увеличивается на 0,02 для каждого периода, который цена повышается до наивысшего высокого уровня (H), поскольку текущая длинная торговля была открыта. Для периодов, когда цена не устанавливает новый максимум в пределах текущей продолжительности длинной сделки A остается неизменным с уровень предыдущего периода.
  • H = самая высокая цена поскольку текущая длинная сделка была открыта по стоп-приказу на покупку.

Для новых коротких позиций:

SAR = P — A (L — P)

Где:

  • S = короткая сторона Buy Stop and Reverse Price (SAR), при которой позиция разворачивается с от коротких до длинных
  • P = за предыдущий период SAR
  • A = ускорение фактор. A начинается с 0,02 следующего периода сразу после Первоначальный стоп-ордер на продажу SAR открывает текущую короткую сделку. В следующем периоде и каждом последующем периоде A увеличивается на.02 для каждого периода эта цена повышается до самого низкого нижнего уровня (L), поскольку открыта текущая короткая сделка. В периоды, когда цена не установить новый максимум в рамках текущей продолжительности длинной сделки, A остался без изменений по сравнению с уровнем предыдущего периода.
  • L = самая низкая цена поскольку текущая короткая сделка была открыта по стоп-приказу на продажу.
Пример

Parabolic SAR — Введение

Автор: Вибху Сингх

На рынке очень важно определить тренд, но не менее важно определить его окончание.Выйти из сделки сложнее, чем войти в сделку. В этом блоге мы поговорим об одном таком техническом индикаторе, индикаторе Parabolic SAR, который помогает определить, когда заканчивается тренд.

Parabolic SAR или параболический стоп-сигнал и реверс был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером. Parabolic SAR используется трейдерами для прогнозирования направления актива, а также для определения точек входа и выхода. В этой статье мы рассмотрим следующие моменты:

Parabolic SAR представляет собой серию точек, расположенных выше или ниже ценовой отметки, как вы можете видеть на графике.

Точки над уровнем цен считаются нисходящим трендом. И наоборот, точки ниже уровня цен рассматриваются как восходящий тренд. Изменение направления точек указывает на возможное изменение направления цены. Например, вначале вы можете заметить, что точки находятся ниже уровня цен. Когда он поднимается выше цены, это может сигнализировать о дальнейшем снижении цены. Тенденция сильна, когда между ценой и точками есть большой разрыв, как вы можете наблюдать в конце графика.На боковом рынке часто наблюдается взаимодействие между ценой и точками.

Расчет Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR (PSAR) использует:

  1. Экстремальная самая высокая и самая низкая цена в текущем тренде
  2. Коэффициент ускорения: коэффициент ускорения определяет чувствительность Parabolic SAR.

Заводская установка

AF начинается с 0,02 и увеличивается на 0,02 каждый раз, когда крайняя точка делает новый максимум / минимум. AF может достигать максимального значения 0.2, независимо от того, как долго длится тренд.

Увеличение значений шага и максимального шага увеличивает чувствительность индикатора, но снижает его точность. Уменьшение значений шага и максимального шага снижает чувствительность индикатора, но повышает его точность. Нам нужно найти баланс между этими двумя значениями, чтобы генерировать сигналы качества. В нашей стратегии мы будем использовать значения (0,02,0,2)

.

Расчет восходящего Parabolic SAR

Текущий SAR = Предыдущий SAR + Предыдущий AF (Предыдущий EP — Предыдущий SAR)

Где,
Предыдущий SAR = Значение SAR за предыдущий период
EP = Самый высокий максимум текущего восходящего тренда
AF = Фактор ускорения

Расчет падения Parabolic SAR

Текущий SAR = Предыдущий SAR — Предыдущий AF (Предыдущий SAR — Предыдущий EP)

где,
Предыдущий SAR = Значение SAR за предыдущий период
EP = Самый низкий минимум текущего нисходящего тренда
AF = Фактор ускорения

В нашей стратегии мы будем использовать библиотеку TA-Lib (библиотека Python для технических индикаторов) для расчета Прямые значения Parabolic SAR.

Как торговать с Parabolic SAR

Трендовый рынок

Parabolic SAR лучше всего использовать, когда рынок трендовый; это когда на рынке длинные ралли в любом направлении и небольшие коррекции. Рекомендуется не торговать с Parabolic SAR на боковом рынке.

Старшие таймфреймы

Если таймфрейм небольшой, Parabolic SAR будет генерировать слишком много сигналов, и он может предлагать противоречивые сигналы. На более высоких таймфреймах сделка будет двигаться медленно, и это позволит избежать ложных сигналов, поскольку большая часть рыночного шума устранена.

Лучше использовать как индикатор выхода

Parabolic SAR используется в основном как индикатор выхода. Закройте позицию на покупку, когда цена опускается ниже Parabolic SAR, и закройте позицию на продажу, когда цена поднимется выше Parabolic SAR. Он также обеспечивает уровень стоп-лосса, который приближается к рыночной цене независимо от направления рынка.

Совместите Parabolic SAR с другими индикаторами

Parabolic SAR — это запаздывающий индикатор, потому что он следует за ценой, и с помощью других индикаторов мы сможем генерировать качественные сигналы.Его можно комбинировать со многими индикаторами. Однако важно отметить, что роль Parabolic SAR состоит в том, чтобы определять направление тренда и изменение направления тренда. Комбинирование Parabolic SAR с другим индикатором следования за трендом не так полезно, так как оно предоставит два сигнала подтверждения тренда. В стратегии мы используем индикатор Ишимоку с Parabolic SAR. Чтобы узнать больше об облаке Ишимоку, вы можете перейти по этой ссылке. Parabolic SAR может использоваться для определения оптимальных точек входа и выхода, а облако Ишимоку обеспечивает потенциальные текущие и будущие точки поддержки и сопротивления.

Торговая стратегия с Parabolic SAR на Python

Теперь, когда у вас есть понимание Parabolic SAR. Давайте реализуем торговую стратегию на Python.

Импорт данных

Импорт данных Amazon (AMZN) с 1 января 2014 г. по 1 октября 2019 г. Данные импортируются из Yahoo Finance.

В [2]:

 # Импорт панд
импортировать панд как pd
# Импорт yfinance
import yfinance as yf
# Импортировать данные из Yahoo Finance
data = yf.download (тикеры = 'AMZN', начало = '2014-01-01', конец = '2019-10-01')
# Отбрасываем значения NaN
данные = данные.dropna ()
data.head ()
 
 [********************* 100% **********************] 1 из 1 скачанных
 

Из [2]:

Дата Открыть Высокая Низкая Закрыть Скор. Закрытие Том
2013-12-31 394,58 398,83 393,80 398,79 398,79 1996500
2014-01-02 398.80 399,36 394,02 397,97 397,97 2137800
2014-01-03 398,29 402,71 396,22 396,44 396,44 2210200
2014-01-06 395,85 397,00 388,42 393,63 393,63 3170600
2014-01-07 395,04 398.47 394,29 398,03 398,03 1916000

В [4]: ​​

 # Импортировать matplotlib
импортировать matplotlib.pyplot как plt
plt.style.use ('быстро')
# Постройте цену закрытия
data.Close.plot (figsize = (10,5))
plt.grid ()
plt.show ()
 

Parabolic SAR

Использование функции SAR из библиотеки Ta-Lib для вычисления параболики. Входными параметрами являются высокая цена, низкая цена, коэффициент ускорения (AF) и максимальный шаг.

Как уже говорилось, коэффициент ускорения увеличивается на 0,02 каждый раз, когда крайняя точка делает новый максимум / минимум, и может достигать максимума 0,2, независимо от того, как долго длится восходящий / нисходящий тренд.

В [5]:

 # Импорт талиб
импортный талиб
# Рассчитать параболический сар
data ['SAR'] = talib.SAR (data.High, data.Low, ускорение = 0,02, максимум = 0,2)
 

В [6]:

 # Построить Parabolic SAR с ценой закрытия
data [['Close', 'SAR']] [: 500] .plot (figsize = (10,5))
plt.сетка()
plt.show ()
 

Облако Ишимоку

Облако Ишимоку, также известное как Ишимоку Кино Хё, состоит из пяти графиков и облака.

Параметры облака Ишимоку по умолчанию: 9, 26, 52, 26.

  1. Tenkan-sen (Линия преобразования): (9-периодный максимум + 9-периодный минимум) / 2
  2. Киджун-сен (Базовая линия): (26-периодный максимум + 26-периодный минимум) / 2
  3. Сенкоу Спан А (Ведущий отрезок А): (Тенкан-сен + Киджун-сен) / 2
  4. Senkou Span B (опережающий диапазон B): (52-периодный максимум + 52-периодный минимум) / 2
  5. Chikou Span (Отстающий интервал): близкий график, нанесенный 26 дней назад

В [7]:

 # Вычислить Tenkan-sen
high_9 = данные.High.rolling (9) .max ()
low_9 = data.Low.rolling (9) .min ()
данные ['tenkan_sen_line'] = (high_9 + low_9) / 2
# Рассчитать Киджун-сен
high_26 = data.High.rolling (26) .max ()
low_26 = data.Low.rolling (26) .min ()
данные ['kijun_sen_line'] = (high_26 + low_26) / 2
# Вычислить Senkou Span A
data ['senkou_spna_A'] = ((data.tenkan_sen_line + data.kijun_sen_line) / 2) .shift (26)
# Вычислить Senkou Span B
high_52 = data.High.rolling (52) .max ()
low_52 = data.High.rolling (52) .min ()
данные ['senkou_spna_B'] = ((high_52 + low_52) / 2).сдвиг (26)
# Вычислить Chikou Span B
данные ['chikou_span'] = data.Close.shift (-26)
 

Из [8]:

Дата Открыть Высокая Низкая Закрыть Скор. Закрытие Том SAR tenkan_sen_line kijun_sen_line senkou_spna_A senkou_spna_B chikou_span
2013-12-31 394.58 398,83 393,80 398,79 398,79 1996500 NaN NaN NaN NaN NaN 361,08
2014-01-02 398,80 399,36 394,02 397,97 397,97 2137800 393,8000 NaN NaN NaN NaN 360,87
2014-01-03 398.29 402,71 396,22 396,44 396,44 2210200 393,9112 NaN NaN NaN NaN 361,79
2014-01-06 395,85 397,00 388,42 393,63 393,63 3170600 402.7100 NaN NaN NaN NaN 349.25
2014-01-07 395,04 398,47 394,29 398,03 398,03 1916000 402.7100 NaN NaN NaN NaN 357,20

Участок кому Cloud

Облако

Komu — это пространство между Senkou Span A и Senkou Span B. Края облака представляют собой потенциальные текущие и будущие точки поддержки и сопротивления.Мы строим кому облако с ценой закрытия и параболическим SAR. Мы наносим облако светло-зеленым цветом, когда промежуток Сенко A больше, чем промежуток Сенко B. Мы наносим облако в светлый коралл, когда промежуток B Сенко больше, чем промежуток Сенко A.

В [9]:

 # Цена закрытия графика и параболический SAR
komu_cloud = data [['Close', 'SAR']] [: 500] .plot (figsize = (12, 7))
# Сюжет Komu cloud
komu_cloud.fill_between (data.index [: 500], data.senkou_spna_A [: 500], data.senkou_spna_B [: 500],
 где = data.senkou_spna_A [: 500]> = data.senkou_spna_B [: 500], цвет = 'светло-зеленый')
komu_cloud.fill_between (data.index [: 500], data.senkou_spna_A [: 500], data.senkou_spna_B [: 500],
 где = data.senkou_spna_A [: 500] 





 

Сигнал покупки

Мы открываем позицию на покупку, когда цена находится выше облака Кому, а параболический SAR ниже цены.

В [10]:

 данные ['сигнал'] = 0
data.loc [(data.Close> data.senkou_spna_A) & (data.Close>
 data.senkou_spna_B) & (data.Close> data.SAR), 'signal'] = 1
 

Сигнал на продажу

Мы продаем, когда цена ниже облака Кому, а параболический SAR выше цены.

В [11]:

 data.loc [(data.Close 







 

В [12]:

 данные ['сигнал']. Value_counts ()
 

Из [12]:

 0 1037
 1 270
-1 140
Имя: сигнал, dtype: int64 

Расчет прибыли по стратегии

Мы рассчитываем дневную доходность.Затем мы вычисляем доходность стратегии, умножая дневную доходность на сигнал предыдущего дня. Далее рассчитываем совокупный продукт доходности стратегии.

В [13]:

 # Расчет дневной доходности
daily_returns = data.Close.pct_change ()
# Рассчитываем доходность стратегии
strategy_returns = daily_returns * data ['signal']. shift (1)
 

В [14]:

 # Рассчитать совокупную доходность
(strategy_returns + 1) .cumprod (). plot (figsize = (10,5))
# Постройте график доходности стратегии
plt.xlabel ('Дата')
plt.ylabel ('Возврат стратегии (%)')
plt.grid ()
plt.show ()
 

Краткое изложение торговой стратегии

Это простая стратегия, основанная на параболическом SAR и облаке Ишимоку. Однако он приносит хорошую прибыль более 5 лет. Но есть вещи, о которых вам нужно позаботиться во время тестирования на истории, такие как стоп-лосс, проскальзывание. Теперь ваша очередь настроить код и сделать его более близким к реальной среде.

Плюсы и минусы Parabolic SAR

Преимущество Parabolic SAR заключается в том, что он лучше всего работает при сильном тренде на рынке.Кроме того, по сравнению с другими трендовыми индикаторами, он дает лучшие сигналы на выход. Главный недостаток заключается в том, что при отсутствии тренда или неустойчивом рынке пунктирные линии Parabolic SAR постоянно разворачиваются выше или ниже цены. В основном это приводит к ложным сигналам.

Заключение

Таким образом, мы увидели, как рассчитать Parabolic SAR, а также его применение в торговле. Мы также разобрались в преимуществах и недостатках индикатора Parabolic SAR

.

Сообщите нам, понравилась ли вам статья и другие отзывы, в комментариях ниже.

Вы можете узнать больше о технических индикаторах и создать свои собственные торговые стратегии, записавшись на курс «Количественные торговые стратегии и модели» на Quantra.

Если вы хотите изучить различные аспекты алгоритмической торговли, ознакомьтесь с нашей Исполнительной программой по алгоритмической торговле (EPAT®). Курс охватывает такие учебные модули, как статистика и эконометрика, финансовые вычисления и технологии, а также алгоритмическая и количественная торговля. EPAT® разработан, чтобы вооружить вас нужным набором навыков, чтобы стать успешным трейдером.Запишитесь сейчас!

Отказ от ответственности: Все данные и информация, представленные в этой статье, предназначены только для информационных целей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *