Пробой линии тренда – Торговля на пробой трендовой линии

Содержание

Торговля на пробой трендовой линии

Трейдинг на пробой трендовой линии — простой способ торговли без индикаторов. Для работы вам понадобятся только графические инструменты торгового терминала. Разберем стратегию пробоя тренда на примерах.

Как построить трендовую линию

В некоторых источниках пишут, что для построения наклонной трендовой линии достаточно соединить два ближайших локальных экстремума. Попробуем это сделать на примере валютной пары AUDUSD (дневной таймфрейм, платформа брокера Forex4You).

Проведем прямую линию между локальными экстремумами, отмеченными на картинке цифрами 1 и 2. В точке 3 цена пересекает трендовую вверх. Что происходит потом?
Цена продолжает снижаться. Нисходящий тренд продолжается. На графике образуются новые и новые локальные максимумы, при этом каждый последующий ниже предыдущего. По всем правилам нисходящая тенденция продолжается.

А теперь попробуем провести трендовую линию по трем точкам на этом же участке графика.

На изображении отчетливо видно, что пробоя трендовой линии не было. На рынке установилась долгосрочная нисходящая тенденция. С покупками входить рано. Если пролистать график вперед, вы увидите, что цена пробьет трендовую линию только в ноябре. В примере показан участок графика за январь-июль.

Наклонные трендовые линии при восходящем тренде строятся по локальным минимумам и называются поддержкой. Если тренд нисходящий, трендовую нужно строить по локальным максимумам. Она выступает сопротивлением для цены.

Для построения наклонной трендовой линии необходимо, чтобы минимум три локальных экстремума касались прямой. Если соединить три точки на графике одной линией не получается, торговать по стратегии на пробой тренда нельзя.

Совсем по-другому обстоят дела с горизонтальными уровнями. Здесь достаточно всего двух локальных экстремумов, которые опираются на одну линию. Почему так происходит?

Построение наклонных трендовых всегда носит субъективный характер. Разные трейдеры чертят линии под разным углом наклона — одни это делают по телам свечей, другие опираются на тени, третьи комбинируют оба способа. Наклон линии влияет на точку входа в рынок.

Горизонтальные уровни более однозначны. Их нельзя повернуть под другим углом. Уровень считается рабочим, если в него упираются минимум два локальных максимума или минимума. Если цена одновременно ограничена горизонтальным уровнем сопротивления вверху и уровнем поддержки внизу, говорят, что пара находится в канале. Принципы торговли в канале аналогичны правилам трейдинга на пробой трендовой линии. Просто в данном случае трендовых здесь две и в любой момент может быть пробита любая из них.

Как торговать на пробой трендовой линии

Существует несколько стратегий пробоя тренда. Самый распространенный способ торговли — дождаться, пока валютная пара закрепиться ниже или выше трендовой и войти в рынок.
Например, на рынке установился восходящий тренд. В один момент цена пробивает линию тренда вниз. Сигнальной свечой считается первая, которая закрылась ниже трендовой. Чуть ниже ее минимума следует установить отложенный ордер на покупку Sell stop.

Если ситуация неоднозначная, необходимо немного подождать, пока пара закрепит свои позиции. В примере ниже пробой трендовой линии был неявным. В течение трех дней цена торговалась на уровне поддержки. В этой ситуации целесообразно дождаться, пока пара опустится ниже и подтвердит свои намерения относительно дальнейшего снижения.

Второй вариант торговли на пробой трендовой линии — вход в рынок после ретеста. Цена пробивает уровень, а потом возвращается к нему и снова отскакивает. В ситуации выше этот прием выглядел бы так.

Траектория движения цены показана красными стрелками. После того, как пара коснется трендовой и отскочит от нее, можно открывать короткую позицию.

В примере выше показана гипотетическая ситуация. В реальности цена не пошла тестировать трендовую, а сразу начала снижение. Если бы трейдер в этом случае ждал ретеста, он бы пропустил прибыльную сделку. Торговля на пробой трендовой с подтверждением считается более надежной, но наряду с ложными сигналами трейдер пропускает и прибыльные.

Где поставить стоп-лосс и когда выйти из рынка

Существует несколько способов постановки стоп-лосса. Если вы входите в рынок по пробитию первой свечи, которая закрылась за пределами трендовой линии, можно поставить стоп-лосс за противоположным экстремумом этой свечи, вынести его за трендовую или установить стоп-лосс за ближайшим локальным экстремумом. Из перечисленных способов второй считается оптимальным. В первом варианте он расположен слишком близко. В третьем — слишком далеко.

Закрывать сделки в прибыли трейдер может по своему усмотрению. Обычно на падающем рынке это делают на уровне предыдущих локальных минимумов. На растущем — на уровне предыдущих максимумов цены. Также уместно закрыть ордера, когда тренд теряет силу. Это выражается в замедлении падения или роста пары, появлении горизонтальных уровней.

Стратегии торговли на пробой тренда можно успешно комбинировать с другими элементами технического анализа. Например, если мы нанесем на график валютной пары в примере выше скользящую среднюю с периодом 55, мы увидим, что во время пресечения трендовой цена также пересекла мувинг. Это еще раз подтверждает вход в рынок с позицией Sell.

Вместо трендовой можно использовать любой индикатор — стохастик, уровни Мюррея, Фибоначчи и т. д.

Впрочем, даже сама нисходящая свеча с большим телом и короткими тенями говорит о вероятности смены тренда. Ее появление свидетельствует о слабой позиции «быков» и набирающей силу позиции «медведей».

Трендовые линии — самый популярный инструмент технического анализа. Их можно использовать как самостоятельный элемент или как часть торговой системы. Главное преимущество торговли по трендовым — более ранний вход в рынок по сравнению с торговлей по индикаторным стратегиям. Существенных недостатков не замечено.

Лучше всего для торговли по этой стратегии, подойдут брокеры — AlpariRoboForex или Forex4You

Источник: https://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

 


forex-invest.tv

как их строить и использовать в трейдинге?

Линии тренда – это один из самых универсальных инструментов в торговле на форекс. Вы можете их использовать при торговле внутри дня, в свинг трейдинге или позиционном трейдинге. Трендовые линии рисуются на графике для прогнозирования направления цены. Они также помогают определить развороты тренда.

Линии тренда также могут помочь определить хорошие точки входа и выхода из позиций, а также место для установки стоп-лосс.

Трендовые линии лучше всего не использовать в одиночку, а комбинировать их с другими методами технического анализа. Они будут отличным дополнением к вашему торговому арсеналу.

Многие трейдеры совершают ошибку, когда проводят на своих графиках слишком много линий тренда.

В сегодняшней статье мы рассмотрим все нюансы построяния и торговли трендовых линий.

Как разместить трендовые линии на графике?

В восходящем тренде линия тренда рисуется путем соединения двух минимумов (откатов цены).

В нисходящем тренде линия тренда формируется путем соединения двух максимумов (откатов цены).

Таким образом, рисовать трендовые линии довольно просто. Все, что вам нужно сделать, это:

  • Определите две самые низкие или высокие точки на графике.
  • Нарисовать линию, которая бы их соединила.

Несмотря на то, что мы можем нарисовать линию тренда на основании двух минимумов или максимумов, линия тренда остается неподтвержденной до тех пор, пока цена не коснется ее в третий раз.

Как только линия тренда нарисована, и цена отскакивает от нее в третий раз, она становится активной. Теперь цена должна встречать поддержку либо сопротивление на отмеченной линии тренда. Если цена пробивает линию тренда, это означает, что тренд закончился.

Линии тренда могут быть размещены на всех таймфреймах, но наиболее эффективны они действуют на более старших временных отрезках. Кроме того, чем большее количество времени линия тренда активна, тем сильнее она становится.

Как использовать трендовые линии в своей торговле?

Линии тренда имеют много применений, но основные из них – это торговля на отскок или пробой.

Цена три раза отскочила от этой линии тренда, поэтому мы можем принимать ее во внимание. Теперь, когда цена снова приближается к линии тренда, что может произойти далее? Цена либо снова отскочит от нашей трендовой линии, либо произойдет ее пробой.

Бычье давление было слишком сильным, и нисходящий тренд прерывается. Цена поднимается на 200 пунктов, и это означает смену тренда.

Теперь давайте посмотрим на отскок цены от трендовой линии.

Цена приближается к линии тренда в четвертый раз и отскакивает от нее на 150 пунктов.

Мы можем видеть, что на линии тренда образовался пин бар.

Пробой линии тренда можно трактовать по-разному:

  • Свеча пробивает линию тренда только своей тенью. В данном случае пробой тренда еще не состоялся, и можно рассматривать открытие сделок на отскок.
  • Тело и тень свечи должны закрыться за пределами линии тренда. На открытии следующей свечи можно рассматривать открытие сделок на пробой.

Что работают линии тренда?

Вы знаете, что уровни поддержки и сопротивления – это горизонтальные области на графике, которые показывают потенциальное давление покупателей или продавцов.

То же самое относится и к линиям тренда. Единственное отличие состоит в том, что линия тренда не горизонтальная, а наклонная.

Линия восходящего тренда – область на графике с потеницальным давлением покупателей.

Линия нисходящего тренда – область на графике с потенциальным давление продавцов.

Прежде чем погрузиться в конкретные стратегии и методы торговли по трендовым линиям, вы должны сначала научиться правильно их рисовать.

Как правильно рисовать линии тренда?

Прежде всего поймите, как лучше не рисовать трендовые линии.

График выше похож на мусор.

Какие линии тренда важны, а какие стоит игнорировать?

  • Сосредоточьтесь только на основных точках разворота (откатах цены против основного движения) и игнорируйте все остальные.
  • Соедините как минимум две основные точки разворота.
  • Отрегулируйте наклон линии таким образом, чтобы получить наибольшее количество касаний линии ценой, не важно будут ли это тени свечей или их тела.

Вот пример линии тренда.

Также как уровни поддержки и сопротивления линии тренда представляют собой зоны на графике, а не кокретное уровни. Поэтому вы можете нанести две линии, чтобы обозначить возможную зону потенциального разворота цены.

В отличие от уровней поддержки и сопротивления, которые вы можете просто нарисовать один раз и оставить их навсегда, линии тренда нуждаются в постоянной корректировке. Это происходит, когда цена ломает линию тренда, а затем вновь выходит за ее границы. В этом случае вам нужно настроить линию тренда таким образом, чтобы она соответствовала последнему ценовому движению.

Как можно использовать линии тренда?

Линии тренда помогают нам определить направление текущего тренда. Все, что вам нужно сделать, это нарисовать линию тренда. Если цена находится выше линии тренда, и линия тренда направлена по диагонале вверх – значит тренд восходящий. Обратное справделиво для нисходящего тренда.

Но это еще не все. Линия тренда также может предупредить вас, когда рыночные условия изменяются. Для этого нам нужно обращать внимание на крутизну линии тренда.

К примеру, если ваша линия тренда становится более плоской, это означает, что рынок переходит в состояние консолидации. А если ваша линия тренда становится более крутой, это означает, что тренд становится все сильнее (или, возможно, наступает его кульминационный момент, и он приближается к своей завершающей стадии).

Если вы знаете, что рыночные условия меняются, вы можете соответствующим образом скорректировать свою торговую стратегию.

Линии тренда помогают нам определить точку входа

Если вы хотите найти хорошие торговые возможности, вы должны искать точку входа вблизи линии тренда. Это позволит вам использовать более плотный стоп-лосс, что улучшит наше соотношение риска к прибыли.

Если вы объедините линию тренда с уровнем поддержки либо сопротивления, вы найдете самую лучшую точку входа.

Сигналом для входа в сделку может служить паттерн прайс экшен. К пример, пин бар или модешь поглощения. Вы откроете сделку только тогда, когда рынок отскочет от линии тренда и, скорее всего, двинется дальше.

Стратегии торговли по линии тренда

Когда откат очень сильный и глубокий, открыть сделку по линии тренда может быть непросто. Если вы слишком рано войдете в рынок, у вас сработает стоп-лосс. Если в откроете сделку слишком поздно, вы можете пропустить значительную часть движения. Поэтому в данном случае лучше всего будет торговать линию тренда на пробой.

  • Дожидаемся отката в восходящем тренде.
  • Рисуем линию тренда, соединяющую максимумы отката.
  • Если цена пробивает линию тренда, проведенную по максимумам, мы открываем сделку.

Если цена пробивает линию тренда, это говорит вам, что покупатели обрели контроль над рынком, и тенденция, скорее всего, продолжится. Если этого не происходит, значит продавцы контролируют ситуацию, и для лучше всего будет оставаться вне рынка.

Как брать большие движения, используя линию тренда?

  • Рисуем трендовую линию.
  • Используем ее для переноса нашего стоп-лосса.
  • Выходим из сделки, когда цена закрывается за пределами линии тренда.

Этот метод не работает, когда сила тренда меняется и нам приходится проводить новую трендовую линии. В данном случае вы рискуете потерять свою прибыль.

Как мы можем определить, что тренд изменится и станет более сильным?

  • Линия тренда становится все более крутой, практически превращаясь в вертикальную линию.
  • Диапазон свечей увеличивается.

В таких случаях мы можем переносить наш стоп-лосс под уровень новой трендовой линии.

Как использовать линию тренда для определения разворота рынка?

Cлучалась ли с вам подобная ситуация? Вы видите пробой линии тренда и думаете: «Тренд вот-вот изменится, потому что линия тренда сломана». Но далее рынок продолжает свой рост, и тенденция возобновляется.

Поэтому пробой линии тренда не означает, что тренд завершен. Как мы уже знаем, линии тренда нуждаются в регулярной корректировке, поскольку рынок имеет тенденцию пробивать линию тренда.

Вот техника, которую мы можем использовать для определения смены направления тренда:

  • Ждем, пока цена пробьет линию тренда.
  • Далее ожидаем, пока сформируется более низкий максимум (это говорит о том, что сила покупаталей исчерпала себя).
  • Если цена пробивает предыдущий минимум, рынок, скорее всего, сменит свое направление (продавцы теперь контролируют ситуацию).

traderblog.net

Трендовые линии – как правильно строить их на графике и использовать в торговле на Форекс?

Трендовые линии очень часто применяются трейдерами для определения точек входа в сделку. Как известно, торговля по тренду считается самой прибыльной и наиболее безопасной с точки зрения выбивания стоп-приказов. При помощи трендовых линий можно с легкостью определять тренд на графике любого торгового инструмента, а также применять различные стратегии, например, торговать на отскоке от линии или искать разворотные модели, сигнализирующие о смене тренда (см. также рейтинг Форекс брокеров на нашем портале). В руках опытного трейдера трендовые линии являются точным инструментом, помогающим определять направление тренда, а также находить разворотные точки на графике. Однако не все трейдеры умеют применять этот инструмент технического анализа на практике. Большинство начинающих трейдеров неправильно строят трендовые линии Форекс, из-за чего существенно снижается качество входов в сделки. Чтобы восполнить этот пробел, рассмотрим основные моменты построения трендовых линий и подробно разберем особенности торговли при помощи этого инструмента теханализа.

Что такое тренд?

Для начала необходимо понять, что собой представляет тренд, и какие существуют его разновидности. Итак, трендом является однонаправленное движение цены в течение определенного времени. В зависимости от направления тренд может быть:

Восходящий тренд представляет собой последовательность повышающихся минимумов, а нисходящий тренд выражается в последовательно понижающихся локальных максимумах. Когда максимумы (или минимумы) расположены на одном уровне, это является показателем того, что на графике наблюдается боковое движение (флет). Определять тренд можно на любых таймфреймах, поэтому его можно разделить на краткосрочный (несколько часов), среднесрочный (больше недели) и долгосрочный (несколько лет). Большинство классических стратегий применяют торговлю по тренду, поскольку они показывают наилучшие результаты. Открыв сделку по направлению тренда, можно получить хорошую прибыль, пока не произойдет его смена. Однако это не означает, что нужно сразу входить в сделку по тренду. Следует учитывать, что цена не может постоянно двигаться в одном направлении, во время любого тренда появляются откаты, на которых мы будем искать точки для входа в сделки.

Построение трендовых линий

Чтобы провести трендовую линию на графике нужно найти на панели инструментов торгового терминала MT4 значок «Трендовая линия». При этом вместо курсора мыши вы увидите перекрестие с наклонной чертой. Построение трендовых линий осуществляется путем соединения двух точек на графике. Если это восходящий тренд, то необходимо провести линию через два или более локальных минимума, а при нисходящем тренде линия должна соединять не менее двух локальных максимумов. При правильном построении трендовые линии можно считать хорошими уровнями поддержки и сопротивления. Перед тем, как продолжить свое движение вниз или вверх, цена тестирует трендовые линии, что делает тренд сильнее. Иногда тренд может усиливаться, и цена немного отдаляется от трендовой линии. Обычно это происходит после выхода важных новостей. В этом случае имеет смысл провести вспомогательную трендовую линию, но старую удалять не рекомендуется. Через определенное время цена вновь должна вернуться к старому уровню, так как он является более сильным.

Существует ряд особенностей, которые нужно учитывать при построении трендовых линий:

  • для проведения трендовой линии необходимо наличие не менее двух максимумов или минимумов, но для подтверждения лучше дождаться появление третьей точки;

  • чем больше протяженность тренда и больше максимумов или минимумов, через которые проходит трендовая линия, тем больший вес она имеет;

  • угол наклона трендовой линии имеет огромную важность: если он очень крутой, то стоит ожидать пробития линии, а если угол наклона пологий, то существует высокая вероятность, что тренд сохранится в течение продолжительного времени;

  • если трендовая линия имеет крутой угол наклона, то после ее пробития, скорее всего, произойдет консолидация, и цена вновь вернется к предыдущему тренду;

  • если трендовая линия имеет более плавный угол наклона и большую протяженность, то после ее пробития вполне можно ожидать формирование противоположного тренда.

Стратегия «Отскок от трендовой линии»

Трендовые линии являются достаточно сильным инструментом технического анализа, поэтому могут применяться в различных стратегиях, одна из которых основывается на отскоках от линии. Представим, что на графике наблюдается восходящий тренд. Мы построили трендовую линию по двум точкам – локальным минимумам. Спустя некоторое время цена вернулась к линии для того, чтобы ее протестировать. Для входов в сделки можно использовать два способа. Первый заключается в выставлении отложенного ордера Buy Limit в точке, где цена должна коснуться трендовой линии. Такой способ является немного рискованным, так как цена может пробить трендовую линию. Поэтому рекомендуется применять второй способ. Когда цена коснется линии, необходимо дождаться подтверждения – формирования бычьей свечи для восходящего тренда или медвежьей свечи для нисходящего тренда. В этом случае вы потеряете несколько пунктов прибыли, но зато сократите вероятность срабатывания стоп-лосса, который устанавливается чуть ниже (выше) локального минимума (максимума).

Цели для взятия прибыли могут быть различны:

  1. Тейк-профит может быть равен стоп-лоссу, увеличенному в два, три или более раз;

  2. В качестве целей можно взять ближайший уровень сопротивления;

  3. Для определения тейк-профита можно использовать расстояние, отложенное от точки предыдущего минимума до локального максимума;

  4. Фиксировать прибыль можно при достижении ценой верхней границы канала, для этого нужно провести трендовую линию, проходящую через локальные максимумы;

  5. Также можно применять аналог ручного трейлинг-стопа, то есть передвигать уровень стоп-лосса вслед за ценой так, чтобы он постоянно находился ниже или выше трендовой линии.

Стратегия «Пробой трендовой линии»

Другой стратегией является пробитие ценой трендовой линии. Данная стратегия особенно актуальна для краткосрочных трендов. Рассмотрим ситуацию пробоя трендовой линии на примере. Допустим, на графике наблюдается нисходящий тренд. Мы построили трендовую линию по двум локальным максимума и ожидаем ее пробития в третьей точке. Так как мы не знаем, что произойдет, когда цена достигнет линии – отскок или пробой, то не входим сразу в покупки, а ждем формирования ценой нового максимума, который будет выше предыдущего. На этот уровень необходимо выставить отложенный ордер Buy Stop. Однако у многих трейдеров может возникнуть вопрос: «Почему мы не вошли в покупки сразу после пробития ценой трендовой линии?». Поскольку стратегия на пробой является контртрендовой, существует большая вероятность возникновения ложного пробоя, и цена продолжит свое дальнейшее движение по тренду. Дождавшись срабатывания отложенного ордера, мы увеличиваем шансы на успех.

Во время торговли с применением трендовых линий необходимо также обращать внимание на другие инструменты теханализа: уровни Фибоначчи, горизонтальные уровни, скользящие средние, фигуры графического анализа, паттерны Price Action и т. д. Комбинируя между собой различные инструменты технического анализа, можно фильтровать ложные сигналы, получать дополнительные подтверждения для входов в сделки, определять цели для взятия прибыли.

Индикатор трендовых линий True Trendline

В заключении, рассмотрим индикатор True Trendline, который автоматически проводит на графике трендовые линии. Согласитесь, что построение трендовых линий – это достаточно трудоемкий процесс. А если вы торгуете на нескольких валютных парах, да еще и на небольших таймфреймах, то данный процесс может занять немало времени. Для облегчения работы трейдера был разработан True Trendline – индикатор трендовых линий. Достаточно установить его на график, и он будет строить трендовые линии за вас. Кроме того, индикатор True Trendline имеет следующие преимущества:

  • он экономит ваше время;

  • занимается построением «правильных» трендовых линий, тогда как начинающий трейдер проводит линии даже там, где их нет;

  • подает звуковой сигнал при касании или пробое трендовой линии.

Скачать бесплатно индикатор: True Trendline.rar

Таким образом, трендовые линии являются незаменимым инструментом при проведении технического анализа, поэтому важно уметь правильно использовать их в торговле, а применение индикатора True Trendline существенно упростит эту задачу в начале вашего знакомства с трендовыми линиями.

Читайте также статью «Дивергенция на Форекс».

tradelife.ru

Тренд и трендовые линии в торговле на рынке Форекс

Что такое тренд? Само значение слова тренд произошло от английского Trend, что в переводе означает Тенденция. Другими словами, тренд — это тенденция, развитие события в каком-то одном, определенном направлении. Исходя из общего понятия этого термина, для финансовых рынков трендом будет называться движение цены на графике в каком-то одном направлении.

Тренд на Форекс — это выраженное движение цены валютного инструмента на графике в одном из трёх направлений:

  • — вверх — это будет восходящий тренд;
  • — вниз — это будет нисходящий тренд;
  • — в сторону — боковой тренд, он же флэт, движение цены вправо в узком диапазоне, без явно выраженного направления вверх или вниз.

Искать тренд в виде нескольких свечей (баров), ориентированных в одном направлении, можно абсолютно на любом тайм-фрейме. В зависимости от временного интервала, на котором наблюдается тренд, его относят к краткосрочному, среднесрочному и долгосрочному. Большинство стратегий Форекс рассматривают торговлю именно по тренду, так как именно трендовые стратегии позволяют забрать с рынка наибольшую прибыль при меньших рисках, чем те же контртрендовые стратегии. А потому тренд должен стать другом трейдера, и для этого необходимо понимать его сущность, виды и методы определения.

Выбрав правильное направление движения цены, и опираясь на сигналы торгуемой стратегии, шанс выйти из рынка с хорошей прибылью достаточно велик. И если основные сигналы на вход и выход даёт стратегия, то определять тренд трейдер может наиболее удобным способом. И лучше всего для этого подходят методы графического анализа в терминале МетаТрейдер — построение на графиках линий тренда.

Как определить тренд на графике?

Существует несколько способов определения тренда на графиках Форекс:

  • — с использованием средних скользящих;
  • — при помощи других трендовых индикаторов;
  • — при помощи линий тренда Форекс.

Средние скользящие являются индикаторами среднего значения цены. Представляют собой кривые, которые следуют за движением цены и отображают зависимость курса валюты от времени. Если цена в течение определенного промежутка времени находится выше скользящей, которая движется вверх и при явном движении цены вверх, то можно говорить о восходящем тренде. При движении цены вниз ниже средней скользящей, также направленной вниз, можно говорить о нисходящем тренде. Ниже представлен пример нисходящего тренда, подтвержденного скользящей средней, которая проходит по максимумам движения:

Скользящая средняя на нисходящем тренде. Рис. 1. Скользящая средняя, подтверждающая нисходящий тренд.

Аналогично и другие трендовые индикаторы позволяют определять направление тренда. Их существует большое множество, и каждый трейдер сам определяет для себя наиболее удобные. А вот метод распознавания тренда путём построения трендовых линий на графиках терминала МетаТрейдер 4, по нашему мнению, является наиболее правильным. Этот метод наиболее универсальный, удобный, а сигналы от анализа линий тренда в совокупности с другими сигналами, полученными при графическом анализе в терминале MT4, позволяют находить хорошие точки входа в сделку гораздо чаще.

Построение линий тренда в терминале МетаТрейдер 4.

Инструмент Трендовая линия находится на панели инструментов терминала МетаТрейдер 4 — кнопка с наклонной чертой. При построении курсор устанавливается на первом максимуме или минимуме цены, после чего, держа нажатой левую кнопку мыши, движением курсора линия соединяется со следующим максимумом или минимумом соответственно.

Рис. 2. Инструмент Трендовая линия на панели инструментов.

Двойной клик по линии тренда выделит ключевые точки на ней и позволит корректировать положение линии тренда на графике, перетягивая линию на нужно место. Ну а клик правой кнопкой мыши позволит вызвать контекстное меню с пунктами Свойства Trendline и Удалить (рисунок 3). Если Вы откроете окно со свойствами трендовой линии (рисунок 4), то вы сможете:

  • — на вкладке Общие дать название и описание этой линии, а также изменить цвет, стиль и толщину линии;
  • — на вкладке Параметры указать точные координаты двух точек, по которым проведена трендовая линия, и снять галочку в чекбоксе Луч, после чего линия будет отображаться на графике как отрезок;
  • — на вкладке Отображение указать, на каких тайм-фреймах будет отображаться линия тренда.

Принцип построения линий тренда — строим по максимумам (хвостам) для нисходящего движения и по минимумам (хвостам) для восходящего движения. Для построения берутся два ближайших ярко выраженных экстремума — для нисходящего тренда это будет два максимума, для восходящего тренда — два минимума.

Построение линии при тренде вверх осуществляется по минимумам восходящего движения. На рисунке 3 линия тренда построена по двум близлежащим точкам — Т1 и Т2, точка Т3 — это отбой цены от линии тренда, а точка Т4 — пробой линии тренда:

Рис. 3. Построение линии тренда при восходящем тренде.

Построение линии при тренде вниз осуществляется по максимумам нисходящего движения. На рисунке 4 линия тренда построена по двум точкам — Т1 и Т2, точки Т3 и Т4 — это отбой цены от линии тренда, а точка Т5 — пробой линии тренда:

Рис. 4. Построение линии тренда при нисходящем тренде.

Обратите внимание на рисунок 5. По мере того, как цена опускается вниз, на графике образуются новые локальные максимумы — точки Т2-1, Т2-2 и Т2-3. Так как же строить линию тренда, если на графике ещё нет точки Т2? Трендовая линия строится по первому образовавшемуся локальному максимуму (аналогичные правила действуют и для тренда вверх, только берутся локальные минимумы), а по мере образования новых максимумов, эта линия перестраивается до тех пор, пока мы не получим истинную линию тренда, о чем будет свидетельствовать тестирование ценой этой линии — точки Т3 и Т4. Цена подходит к этим точкам, но не одна свеча не закрывается выше линии тренда Т1 — Т5. И только в точке Т5 цена пробивает линию тренда, и свеча закрывается выше неё:

Рис. 3. Рис. 5 Перестроение линии тренда по мере образования новых максимумов.

При построении трендовую линию проводят не по телу свечей, а по их хвостам. У многих трейдеров бытует мнение, что линии нужно строить по телу свечи. На это можно ответить только одно — Если цена была в этой точке, значит так нужно цене!. Именно по этой причине строить линии нужно именно по хвостам свечей. Кто-то может не согласиться с нами, но этот принцип подтвержден длительным наблюдением за поведением цены возле трендовых линий — линии, проведенные по хвостам, работают гораздо лучше!

Для лучшего понимания принципов построения линий тренда Вы можете скачать бесплатный видеокурс Основы графических построений Форекс и просмотреть видеоурок Построение линий тренда и каналов в MetaTrader 4. В видео всегда есть то, что трудно передать словами…

Отбой, пробой и ретест линии тренда.

Отбой от линии тренда — это 3-й и более подход цены к линии тренда и закрытие свечи НИЖЕ её, если она построена по максимумам, или закрытие свечи ВЫШЕ неё, если линия тренда построена по минимумам.

Пробой линии тренда — это 3-й и более подход цены к линии тренда и закрытие свечи ВЫШЕ её, если она построена по максимумам, или закрытие свечи НИЖЕ линии тренда, если она построена по минимумам.

Ретест линии тренда — возврат цены к пробитой линии тренда для тестирования её на «прочность». Если ретест состоялся, то цена отбивается от линии тренда и движется дальше, в сторону пробоя.

Правила довольно четкие, но нужно понимать один момент. Существует такое понятие, как ложный пробой линии тренда — это будет просто отбой. В чем он выражается? Для понимания смысла ложного пробоя давайте откроем участок графика, изображенного на рисунках 4-5 на меньшем тайм-фрейме:

Рис. 6. Ложный пробой линии тренда.

Рассматриваемый на рисунке 5 пример имеет тайм-фрейм 4 часа, а на рисунке 6 изображен этот же график, но на тайм-фрейме 1 час. Как видно из рисунка 6, в точках Т3 и Т4 свечи явно закрывались выше линии тренда. По правилам — это пробой трендовой линии. Но, если посмотреть на рисунок 5, то мы не увидим свечей, закрытых выше — происходит всего лишь отбой от линии. Поэтому всегда нужно проверять пробой линии тренда на старших интервалах по закрытию свечи этого интервала! И тогда Вам станет ясно — ложный это пробой или нет. Иногда, работая на графиках часового интервала, пробой трендовой линии определяется на дневном графике — только на нем, после закрытия дневной свечи, становится понятно, ложный это пробой или нет.

Важность линии тренда повышается при её тестировании ценой. Если цена колеблется, доходит до неё, отбивается и продолжает движение по тренду, то и в дальнейшем такая линия будет важным уровнем сопротивления или поддержки. Ну а третий подход цены к линии тренда практически всегда служит сигналом о том, что цена отобьется от линии и начнется флэт или небольшая (по отношению ко всему тренду) коррекция.

Трендовые линии являются поддержкой или сопротивлением для тренда в зависимости от того, где они находятся по отношению к нему. Линия под восходящим движением — поддержка, над нисходящим — сопротивление. Но в дальнейшем такие линии могут выступать уже в другой роли — линия, бывшая поддержкой, становится сопротивлением и наоборот. Это происходит тогда, когда цена пробивает линию тренда, уходит от неё на некоторое расстояние, а затем снова возвращается к ней и тестирует её.

Пробой трендовой линии.

Пробой трендовой линии будет сигнализировать как минимум об ослаблении текущего тренда, коррекции или о его развороте. Истинный пробой определяется по следующим признакам:

  • — свеча, пробившая наклонную прямую, закрылась по другую сторону от неё, и прошла определенное количество пунктов — закрытие свечи хорошо различимо на графике;
  • — сразу после закрытия пробойной свечи произошел ретест пробитой линии — цена вернулась к линии, протестировала её и продолжила движение по направлению пробоя;
  • — в ситуациях, в которых не понятно, истинный это пробой или ложный, всегда используют старшие временные интервалы для подтверждения пробоя.

На рисунках 4-5-6 можно более подробно разобрать отбой и пробой линии тренда. В точке Т3 происходит отбой от линии — свечи хвостами выходят за линию, но не закрываются выше неё. Кстати, если открыть этот участок графика на старшем интервале — можно увидеть всего одну отбойную свечу. Откройте график валютной пары EURUSD на тайм-фрейме D1 и найдите свечу за 7 июля 2013 года — и Вы убедитесь, что это так. В точке Т4 — опять отбой. А вот уже в точке Т5 произошел пробой линии тренда по всем правилам! Хотя на рисунках 4-5 не видно ретеста линии после пробития, на часовом тайм-фрейме — рисунок 6, видно, что цена протестировала пробитую линию (и хотя она несколько пунктов не дошла до линии — но можно говорить о том, что ретест состоялся), отскочила от неё и пошла дальше в сторону пробоя.

Важные моменты по линиям тренда.

Есть несколько важных моментов по линиям тренда, о которых нужно помнить всегда и учитывать их при анализе поведения цены возле линии тренда:

  • — Чем старше интервал, тем линия важнее!
  • — Подход к линии тренда не гарантирует отбоя без подтверждающих сигналов!
  • — 3-й подход цены к линии тренда наиболее важен!
  • — Чем линия старше (построена по более важным экстремумам), тем она важнее!
  • — Для построения всегда используем хвосты свечей.
  • — Иногда приходится усреднять линию, чтобы было максимальное количество касаний экстремумов.
  • — Если при ретесте линии тренда цена на несколько пунктов не дошла до неё — можно утверждать, что ретест состоялся.
Заключение.

Сигналы, которые можно получить, анализируя поведение цены возле линии тренда, сами по себе не дают информацию о том, нужно ли заключать сделку. Использовать их стоит только совместно с другими подтвержденными сигналами, полученными в результате графического анализа в терминале МТ4. И чем больше количество таких сигналов, тем более сильным будет общий сигнал на открытие сделки. В качестве дополнительных сигналов можно (и нужно!) использовать уровни Фибоначчи, дивергенцию, волны Вульфа и паттерны Прайс Экшен. Представьте ситуацию — на вершине трендового движения сформировалась волна Вульфа и свечная комбинация «Голова и плечи», да плюс линия шеи паттерна — это линия тренда и в то же время линия 1-3-5 волны Вульфа. Да и дивергенция на графике присутствует. Почти идеальное сочетание подтвержденных сигналов графического анализа для входа в сделку! А ведь именно такая ситуация вырисовывается на данный момент по валютной паре EURUSD на дневном интервале. Остаётся лишь правильно войти в сделку.




Конечно, в рамках одной статьи трудно полностью раскрыть тему тренда и трендовых линий. Если хотите в совершенстве освоить графический анализ в терминале МетаТрейдер 4, получить больше информации по линиям тренда и другим инструментам графического анализа, рекомендуем Вам изучить авторский бесплатный видеокурс трейдера Алексея Лободы Основы графических построений Форекс — 30 видеоуроков, выполненных в виде лекций с конкретными примерами реальной торговли и пояснениями автора курса.

avtoforex.ru

Линии тренда. Стратегии заработка на трендовых линиях

Как всем хорошо известно, трендовая линия – основной метод определения направления движения рынка. По крайней мере, из классических вариантов.

Построенная всего по двум точкам, эта линия в дальнейшем будет играть значительную роль не только пока тренд развивается, но даже после его окончания, когда она будет пробита – так называемый ретест, а то и возврат к предыдущему направлению. В стратегиях, описанных далее, мы будем опираться именно построение линии по двум последовательным экстремумам.

Для бычьего рынка это будет два минимума, при этом второй выше первого. Для медвежьего – два максимума, первый выше второго. В каждый момент времени можно выделить несколько трендов в зависимости от выбранного тайм-фрейма. Например, глобально по евродоллару тренд понижательный, среднесрочный тоже, а вот на Н4 растущий. И в рамках этого Н4 также можно выделить участки с ускорением, по которым можно провести новую трендовую линию.

 

Как видно графике, уже после того как сформировалась вершина, обе трендовые линии, показанные на графике красными прямыми, продолжали влиять на движение цены. После прекращения движения по первоначальному направлению цена начинает корректироваться и наличие таких поддержек может влиять на форму, которую примет коррекция.

Единичные пробои линии без закрытия свечи с другой стороны вполне допустимы, и чем старше тайм-фрейм, тем меньшее значение они имеют. На недельных графиках даже имеет смысл строить трендовые без учёта теней, не говоря уже о свечках за месяц. Вместе с этим, чем младше период, тем меньше точность такого метода, так как тренды меняются, пробиваются и ретестятся по пять раз за день, что может служить лишь приблизительным ориентиром или же в стратегиях, подразумевающих пятиминутки и короткие стопы с тейками.

 

Для того, чтобы торговать по тренду особых навыков или знаний совершенно не требуется. Рассмотрим бычий сценарий и вход в рынок на растущем рынке. Нам нужно найти на графике участок, на котором присутствует локальный минимум, затем максимум и новый минимум, цена которого выше первого минимума. Найдя такой участок, проводим трендовую и наблюдаем за тем, что будет происходить дальше. Если новое направление продолжает развиваться, то выставляется отложенный ордер на пробой первого максимума, как показано на следующей картинке:

 

С выставлением тейка есть различные варианты. Первый заключается в том, что он выставляется на уровне 161,8% по расширению фибоначчи, наложенному на три экстремума, по которым мы ориентировались при построении трендовой линии. Второй вариант – ожидание подтверждения смены тренда. Можно разделить рабочий лот на два и фиксировать первую часть на 161,8%; вторую же оставить до обозначенного события. Третий – удержание позиции до уровня 261,8%. Этот метод особенно актуален при раскладе, что вторая образующая тренд волна откатывалась по отношению к первой на 61,8% или более. НА следующей картинке показаны все три варианта:

 

Не смотря на то, что после области, где обозначен второй тейк, цена продолжила восходящее движение, там были все признаки того, что тренд сменился. Ретест, который закончился закреплением над трендовой в счёт не идёт, так как на это нельзя ориентироваться в данной стратегии. В первом и третьей случае получается значительный профит, во втором маленький. Следует отметить, что также неплохим ориентиром для фиксирования прибыли может служить и уровень 200 по фиборасширению. Можно делить стартовый лот на три части и фиксировать на уровнях 161, 200 и 261. 

Со стопами всё чуть проще. Изначально стоп ставится за вторую образующую тренд точку. Это обоснованно, так как даже если после срабатывания отложенного ордера произойдёт разворот, будет вероятность того, что последует новый отбой от трендовой. А поскольку она имеет наклонный вид, то стоп окажется на некотором отдалении от неё и будет возможность закрыться либо в ноль, либо же значительно уменьшить его величину. По мере прохода цены в нужном направлении можно ставить безубыток, лучше всего после того, как образуется новый локальный минимум.

 

На картинке показано расположение первоначального ограничения убытков(stop 1) и последующий безубыток(stop 2), который выставлен после свечи, от которой к нему на рисунке идёт стрелочка. Безубыток в таких ситуациях срабатывает довольно редко. По крайней мере, до уровня в 161,8% цена доходит более чем в половине случаев. Ну, и конечно же, всегда есть вариант установки трейлинг стопа, если нет возможности следить постоянно.

Лучше ставить не менее 25 пунктов, так как стратегия показывает хорошие результаты на графиках с таймфреймом от М30. Подходит для любых валютных пар, но чем волатильнее выбранный инструмент, тем выше вероятность срабатывания безубытка, об этом надо помнить. Стратегия не применима на слишком пологих трендовых линиях, больше напоминающих границу горизонтального канала и слишком крутых.

 

Ещё один пример работы по такой стратегии, но уже на дневном масштабе по паре долларфранк. Здесь первы два тейка достаточно быстро получаются, а вот третьего пришлось бы ждать очень долго, да ещё и после сломанного тренда, что значительно снижает вероятность. Тем не менее, тейк был бы получен.

Поскольку масштаб достаточно большой, есть много времени на оценку обстановки при пробое тренда и есть возможность принять решение о фиксации прибыли по текущей цене, не дожидаясь достижения отметки в 261,8%. Как правило, если движение пошло динамично, без касаний образованной трендовой, то все три тейка получаются относительно быстро.

Если же были касания трендовой, то остаток стоит фиксировать при появлении признаков пробоя трендовой, иначе процесс может сильно затянуться. Лучший вариант использования такой системы – моменты после формирования разворотного паттерна и заход после появления трендовой. В таких ситуациях можно ориентироваться и на 361,8% и даже 423%.

 

Данная стратегия рассчитана на торговлю по зарождающемуся новому тренду после смены направления движения рынка на более крупном таймфрейме. Рассмотрим конкретный пример на графике британского фунта к доллару:

 

Для торговли необходимо дождаться момента, когда имеющийся тренд будет пробит. Под пробоем понимается закрепление свечи данного таймфрейма по другую сторону трендовой линии. Далее нужно дождаться возврата цены к пробитой линии и образование двух последовательных экстремумов. В нашем случае рассматривается пробой медвежьего направления, поэтому ждём двух минимумов – первый будет ретестом, второй же нужен для того, чтобы подтвердить новое направление. На следующей картинке данный участок показан в большем масштабе для наглядности с обозначенными минимумами:

 

Рассматривая такой вариант торговли нужно дождаться обозначенных жёлтыми овалами минимумов и поставить отложенный ордер на покупку при пробое максимума, расположенного между этими минимумами. Это и будет подтверждением начала новой тенденции на рынке. Если этого пробоя не происходит, то ордер отменяется и рисуется новая трендовая линия и в следующий раз можно применять стратегию уже при пробой новой трендовой. Если же рынок двигается как задумано, то тогда стоп ставится за минимумом, который образован ретестом, как показано на следующей картинке с графиком:

 

Если выставлять стоп за второй минимум, то есть большая вероятность того, что цена его снимет и продолжит движение обратно, поэтому по условиям этой стратегии рассматриваем только уровень окончания ретеста. В отличие от предыдущей стратегии, здесь стоп двигать не получится до тех пор, пока не получим подтверждённый тренд на более старшем таймфрейме. Подвинув раньше времени, можно выйти из рынка в процессе формирования разворота и недополучить значительную прибыль, которую сулит новый тренд. По тейку ориентироваться следует на значительные фибоуровни от предыдущего трендового движения:

 

В качестве основных целей подходят уровни 38,2; 50 и 61,8. Разделив вход на три равных лота можно последовательно фиксировать прибыль по мере продвижения цены и достижения обозначенных уровней.  Если тренд, который был пробит, является коррекций на старшем таймфрейме, то получается, что вход осуществляется по среднесрочному тренду, вернее, по его новой волне и тогда в качестве цели можно рассматривать уровни 100 и 127 от пробитого движения.

Безубыток можно ставить после того, как цена закрепится над уровнем 50, раньше не стоит, так как есть вероятность формирования глубокой второй волны в рамках формирующегося импульса, которая может оказаться значительной по величине.

 

В целом, стратегия показывает наилучшие результаты при торговле на тайм-фреймах от М30 до Н4, на более мелких возникает огромное количество ложных сигналов, что неудивительно при нынешних колебаниях на новостном фоне. На старших же возникает не так много сигналов и рассчитаны они на очень долгосрочную торговлю, что подходит далеко не всем.

Наилучшим выбором будут пары с австралийским долларом и новозеландским, так как обе валюты встают в тренд очень надолго, иногда двигаясь вообще практически без откатов, что позволит довольно быстро перевести сделку в безубыток.

Вместе с этим, алгоритм работает и на всех основных парах, так как в основе лежит понятие трендовой линии, которая актуальна для любого финансового инструмента, будь то валюта, фондовый рынок или сырьё – принцип один и тот же, и для всех одинаков.

 

Трендовая линия – это не только возможность встать по направлению рынка в самом начале тренда или его развороте. Часто используется и прекрасно себя зарекомендовал вариант с увеличением позиции при касании линии, что значительно увеличивает потенциальную прибыль.

Вся стратегия основана на одной простой закономерности – чем чаще цена отбивается от линии, тем сильнее она становится. Не забываем, что трендовая – это по сути своей динамическая поддержка, наклонный уровень спроса или предложения. На следующей картинке показан график евродоллара, где происходят отбои, на которых можно входить в рынок. При использовании такого метода входить нужно каждый раз, как цена коснулась линии:

 

Красными горизонтальными отрезками показаны уровни, где можно было добавлять позицию. Нужно отметить, что каждый раз, как цена отбивается следует ставить безубыток, а позицию фиксировать при первых признаках разворота. Также можно ставить профитный стоп, двигая его и выставляя за уровень последнего касания трендовой, причём для всех ордеров, чтобы не потерять прибыль на последовательно срабатывающих безубытках по мере продвижения цены после перелома тенденции в обратную сторону. Слишком учащающиеся касания дают вероятность пробоя и сигнализируют о необходимости либо частично фиксироваться при очередном отбое либо же строго держать стопы.

Далее на картинке этот же участок рынка, но в увеличенном масштабе, где видна аналогичная ситуация с касаниями трендовой. И точно также было три точки, где можно добавлять позицию. Но, поскольку масштаб больше, то нужно дожидаться закрытия свечи над трендовой, чтобы исключить возможность смены направления:

 

Сигналом для фиксирования позиции служит остановка после заметного ускорения, которое возникает под конец текущего тренда. Нужно внимательно следить за ситуацией и как только ускорение начинается ставить трейлинг стоп по всем открытым ордерам на расстоянии 20-25 пунктов, чтобы зафиксировать максимальную прибыль. 

Таким образом, выделяя на рынке тренды и субтренды можно значительно увеличить совокупную позицию, а учитывая, что стратегия рассчитана на применение безубытков, то получается очень высокое соотношение тейка к стопу, которое при удачном раскладе составит около 1 к 5-7. Также в качестве ориентиров для фиксации прибыли в субтренде может служить расширение фибоначчи, описанное в первой стратегии.

 

rognowsky.ru

Трендовые линии, построение трендовых линий

Трендовые линии, построение и торговля по трендовым линиям, — именно этому посвящен сегодняшний видео-урок из цикла материалов по Price Action, то бишь торговле без индикаторов. Этот пост нацелен прежде всего на начинающих, но, быть может, и старые щетинистые форекс трейдеры найдут здесь для себя что-то полезное 🙂

Трендовые линии широко используются трейдерами для поиска точек входа и выхода, также они могут служить как индикатор смены тенденции или тренда. Если линию тренда построить правильно, то она будет являться очень точным инструментом, указывающим дальнейшее направление движение курса. Тем не менее, большое количество трейдеров, особенно начинающих, делают элементарные ошибки и строят линию тренда не верно.

Как же нам их чертить?

Трендовая линия должна соединять как можно больше оснований (как минимум два) — это для возрастающего рынка. И для понижающегося, соответственно, мы будем соединять верхушки. Как это  происходит проще показать на практике. В Метатрейдере для рисования трендовых линий есть соответствующий инструмент. На рисунке стрелкой мыши указано расположение инструмента «Трендовая линия» на панели инструментов. Нажимаем на эту кнопочку. И курсор мыши немного меняется.

Нам показывается некое перекрестие, а под ним немного правее находится изображение линии.

Для того, чтобы нарисовать трендовую линию, вначале нам нужно основание для повышающегося рынка, а далее мы соединяем последующие локальные минимумы.

На графике мы видим прямо таки хрестоматийный четкий и явный пример. Мы перемещаем перекрестие мыши на первое основание и уже от него проводим линию так, чтобы она соединяла как можно больше точек – последующих оснований. Т.е. точек, в которых свечи пытались понизиться. Но этого не произошло, а продолжилось движение вверх. У нас получилась вот такая прямая (см. график выше). Она необязательно должна идеально соединять наши точки. Где-то за нее могут вылезать некоторые хвостики свечей. Это нормально, ведь нас больше интересует вопрос верности предсказания дальнейших действий тренда, а не красота линий. Трендовая линия нам отображает некую планку, некий пол, от которого цена периодически отскакивает и продолжает тренд вверх. Как мы видим далее, тренд вверх усиливается. Цена сильно отошла от нашей нарисованной линии, но, тем не менее, продолжала вертеться вокруг нее еще какое-то время. По прошествии определенного времени мы видим, что трендовые линии устаревают, и нам нужно рисовать новые.

Попробуем теперь нарисовать трендовую линию для медвежьего рынка. На растущем рынке мы соединяли основания, здесь же мы будем соединять локальные максимумы, которые постепенно понижаются, тем самым создавая падающий рынок. Перемещаем курсор мышки на первый наш локальный максимум для того, чтобы прочертить трендовую линию, и соединяем последующие локальные максимумы, которые появлялись на графике.

 

Таким образом, мы получили трендовую линию для медвежьего рынка и нарисовали ее. Как вы можете заметить, через какое-то время происходит ситуация, в которой трендовая линия станет не так важна, как она была важна первоначально. Так же, как и в нашем первом случае, рынок намного сильнее поднялся вверх, и какое-то время возврата к трендовой линии не происходило. А потом…трендовая линия просто устарела. Но, тем не менее, когда рынок поднялся, мы могли начертить еще одну трендовую линию точно также, как и первую, но на другом участке. Давайте это продемонстрируем. У нас появились новые более высокие основания, которые давали нам возможность прочертить еще одну линию для более короткого периода.

 

Это выглядело бы примерно вот так (см. график выше). Называется такая картина на графике: «Второстепенная трендовая линия». Т.е. мы вначале начертили нашу главную линию, а потом рынок перешел в более сильный рост, и мы смогли начертить второстепенную трендовую линию, которая была актуальной совсем недолго. Но, тем не менее, если бы продолжалось движение вверх, наша второстепенная трендовая линия играла бы немаловажную роль. Не старайтесь все делать по какой-то инструкции, по какой-то бумажке. Здравый смысл никто еще не отменял. При построении трендовых линий стоит учитывать то, как реагирует рынок. Т.е. мы пытаемся найти те места, в которых он отскакивал, пытаемся найти некую платформу, некую линию, пол, как я уже говорил, от которого рынок отскакивает. Также стоит упомянуть, что трендовые линии могут быть разными. Все зависит от того, какой временной промежуток нас интересует, т.е. как долго мы будем держать позицию, если выражаться в количестве свечей.  Так как на абсолютно любых таймфреймах правила построения линий остаются одинаковыми. Т.е. мы можем искать какие-то небольшие тренды, а можем искать какие-то существенные, которые имеют большую протяженность.

Допустим, здесь (см. график выше) у нас был совсем небольшой непродолжительный медвежий тренд. И мы могли бы нарисовать трендовую линию, если бы торговали на этом промежутке. Нарисуем трендовую линию. Допустим, здесь мы могли нарисовать небольшую трендовую линию вниз, но при этом у нас сохранялся более долгосрочный тренд вверх, который мы могли бы прочертить данной линией.

 

Восходящий тренд, как мы можем наблюдать, сохранялся намного дольше, чем наш небольшой нисходящий тренд, и он по сравнению с нашим более долгосрочным восходящим трендом являлся всего лишь коррекцией и возвращением к большей протяженности трендовой линии, но не более того. Опять же, все зависит от того промежутка, на котором мы торгуем. Если вы торгуете на протяжении каких-то десяти свечей, то для вас был бы более важен в данный момент нисходящий тренд. А если вы используете какой-то более широкий промежуток в своей торговле, то, соответственно, вы бы уделяли больше внимания именно долгосрочным трендам.

 Как  использовать трендовые линии в торговле?

Допустим, вы нарисовали трендовую линию. Что с ней делать дальше? Во-первых, трендовая линия выступает в качестве хорошей зоны поддержки, т.е. зоной, от которой цена теоретически и скорее всего, оттолкнется при наличии устойчивого тренда. На прорывах линии данной зоны поддержки можно вполне себе торговать. Давайте разберем отскок от этой линии, т.е. ситуацию, в которой цена вновь возвращается к трендовой линии, а потом вновь от нее отскакивает, что можно расценивать, как сигнал к продолжению тренда и открывать соответствующую позицию. Допустим, на этом же графике у нас цена пошла вниз, а потом вернулась к трендовой линии. Основной график у нас пока не был бы нарисован, и линию мы построили бы несколько ниже, а потом бы ее скорректировали.

 

У нас нарисовался пин-бар, что можно было бы расценивать, как отскок от трендовой линии и открывать позицию на продажу.

 

А здесь мы видим (см. рисунок выше), как цена возвращается к трендовой линии. Наблюдается явный отскок, так как свеча направлена в сторону нашего медвежьего тренда. И здесь опять же была бы возможность продавать, если бы цена подошла к трендовой линии, но свеча является противоположной нашему тренду. Допустим, тренд в нашем примере идет вниз, а свеча бычья, и она подошла вплотную к трендовой линии. При условии, что наша свеча только-только закрылась, стоит ли нам прямо сейчас продавать? Нет. Стоит дождаться подтверждения сигнала, когда нарисуется свеча в направлении нашего тренда. В данном случае нарисовалась медвежья свеча. В расчете на то, что тренд продолжится, мы можем продавать.

Тактика «Пробой»

Кроме того существует такая тактика торговли по трендовым линиям, как пробой, когда цена пробивает трендовую линию в направлении, противоположном нашему тренду. И соответственно происходит разворот. Покажем это на примере. У нас произошел пробой трендовой линии. В начале нарисуем нашу линию. На графике совершенно ясно видно, где была наша трендовая линия, а также кроме реальных пробоев, видны и ложные.

 

Произошел пробой. Но на свече, которая только-только пробила трендовую линию, входить в рынок не стоит. Стоит подождать еще одной свечи для подтверждения того, что этот сигнал правильный, и это не ложный пробой. На графике мы наблюдаем пробитие свечой трендовой линии. Мы ждем еще одну свечу. Появилась бычья свеча, но мы все еще не продаем, а ждем, что будет дальше. И видим, что цена вернулась к значению выше трендовой линии, и восходящий тренд продолжился. В этом случае это можно расценивать, как отскок от трендовой линии. И где-то после этой свечи (см. график выше), после подтверждения тренда, можно закупиться. Это опять же про отскоки.

 

У нас произошел пробой (см. график выше). Цена пробила трендовую линию. Но мы ждем еще одну свечу для подтверждения. И она опять же медвежья, что указывает на разворот. И в этом случае мы вполне могли бы продать, так как есть уверенны, что все тейк-профиты были бы взяты, благодаря развороту. Важно: после прорыва трендовой линии возможны два варианта развития событий: либо разворот, либо консолидация перед продолжением рынка, так, как это произошло в нашем случае.

На графике нарисована трендовая линия. Мы видим восходящий тренд, и его пробой. Нарисовалась медвежья свеча, которая пробила линию тренда, затем появилась бычья свеча. Мы ожидаем, что будет дальше. Затем нарисовалась вновь медвежья с хвостом вверх, что должно послужить нам сигналом к тому, что следует продавать. Конечно же, тут все зависит от намеченных вами целей и ваших прогнозов по продолжительности движения тренда вниз. Опять же стоит уделять внимание и другим техническим индикаторам, графическим моделям, зонам поддержки/сопротивления и т.д.

В данном случае у нас на графике произошла некая консолидация, некоторая коррекция, которая вылилась в такой сумбурный, почти горизонтальный набор свечей, который потом вернулся в бычий тренд. И бычий тренд продолжился. То есть мы наблюдаем консолидацию перед продолжением тренда, а не разворот после прорыва.

Является ли прорыв трендовой линии сигналом к развороту рынка, либо сигналом к консолидации?

На самом деле заранее определить это очень сложно, а точнее невозможно. Но мы можем производить некоторые суждения на основе угла наклона трендовой линии. Чем более крутой угол наклона у трендовой линии, тем больше вероятность, что после ее пробоя последует консолидация, а не разворот. Соответственно, чем круче тренд, тем больше вероятность, что он сломается в какой-то промежуток времени, а потом продолжится.

А вот если линия более плавная, имеет большую протяженность, допустим, как на графике выше (мы видим, что тренд вниз продолжался довольно большое количество свечей), то после ее пробоя мы имеем основание предполагать, что это сигнал к развороту, что собственно и произошло в данном случае. Но, к сожалению, не всегда все так просто. Помимо трендовых линий стоит принимать во внимание и другие сигналы. После того, как линия тренда была пробита, это вовсе не значит, что ее следует удалять с графика, так как она еще может сослужить нам службу. Как вы, наверное, заметили, трендовые линии, которые мы рисуем, автоматически продолжаются в будущем, что помогает нам на основе них ставить какие-то цели, стопы, а также в нахождении потенциальных зон будущей поддержки и сопротивления. Давайте рассмотрим пример, когда не следует удалять с графика, казалось бы, утратившую актуальность трендовую линию.

Что мы видим в данном случае? На графике видна определенная трендовая линия. Далее мы видим ее пробой и то, что после этого пробоя цена вновь возвратилась к этой трендовой линии, чтобы ее протестировать. Трендовая линия у нас была при бычьем тренде. Она являлась поддержкой, от которой цена не один раз отскакивала. После того, как цена ее пробила, трендовая линия на короткое время становится сопротивлением. Цена же, как правило, стремится к ней вернуться, чтобы потом уже продолжить свое противоположное движение. В данном случае цена пробила нашу бычью линию тренда, а затем к ней вернулась и почти коснулась ее хвостиками, тем самым протестировав тренд, как сопротивление. После этого появилось небольшое зигзагообразное движение, по завершении которого, цена решила пойти вниз.

Важно: после того, как линия тренда была пробита, не спешите ее удалять. Возможно, цена к ней вернется, и вы, таким образом, определите, что это разворотная модель. Конечно же, при условии, что цена оттолкнется от линии тренда, а не пробьет ее и вновь продолжит тренд, который был до этого. Естественно, чем больше протяженность, чем больше количество оснований или максимумов соединяет трендовая линия, тем большую значимость имеет эта линия тренда. Также немаловажно число касаний: сколько раз цена отталкивалась от линии, и угол наклона линии. Чем более пологую трендовую линию мы наблюдаем, тем она для нас имеет большее значение .Чем более крутой угол наклона имеет трендовая линия, тем больше вероятность того, что она будет пробита и тем она менее надежна. Трендовую линию также можно использовать в качестве передвигающейся зоны поддержки.

Допустим, где-то здесь вы совершили сделку по покупке. Затем постепенно переносите ваш стоп-лосс чуть ниже трендовой линии, и с каждой свечой передвигаете его. Получается своеобразный аналог tralling stop. Tralling stop — приказ на закрытие позиции, который автоматически изменяется торговым терминалом в соответствии с заданными трейдером настройками. Позволяет автоматизировать процесс торговли в части закрытия позиций.

В завершении

И напоследок давайте разберем, как же все-таки определить, какое минимальное расстояние цена пройдет после прорыва трендовой линии, потому что если это будет разворот, то цена естественно может идти очень долго. Нам же нужно иметь какие-то минимальные первоначальные цели, которые сработают с большой вероятностью. На графике мы видим трендовую линию, и цену, продолжающую отскакивать от этой линии. Затем мы наблюдаем произошедший пробой, причем имеется его подтверждение, и открываем позицию.

 

Открываем позицию где-то в этой точке (см. график выше). Теперь нам нужно поставить цель? Решить какой назначить тейк профит. Это можно сделать с помощью нашей предыдущей трендовой линии. Смотрим, какое максимальное вертикальное расстояние от трендовой линии до основания, либо до максимума, если это бычья трендовая линия была бы. Проходила цена от трендовой линии. И это расстояние в пунктах и будет нашей потенциальной первой целью.

В данном случае здесь у нас максимальное расстояние было 410 пунктов.

На этом этапе мы купили. Откладываем наши 410 пунктов, которые были взяты после небольшого роста и коррекции.

Для данной трендовой линии измеряем максимальное вертикальное расстояние (от максимума до трендовой линии). Расстояние получается равным 260 пунктам, их мы и откладываем сразу после пробоя линии.

Что мы видим? При движении вниз было как раз максимум 300 пунктов. То есть наша цель бы вполне сработала.

 

На графике выше максимальное вертикальное расстояние от максимума до трендовой линии было 370 пунктов. Продавать мы будем после пробоя, поэтому откладываем эти 370 пунктов в качестве цели.

 

Здесь мы видим, что они благополучно сработали.

Вот таким вот образом можно определять потенциальные точки взятия прибыли при открытии позиции после пробоя трендовых линий. Этот способ используюти сами же трендовые линии.

Тема «Price Action» на форуме

С уважением, Павел
TradeLikeaPro.ru

tlap.com

Использование линий тренда

Тренд — это наше все. Весь технический анализ, его базис (теория Доу), все это основано на ключевом понимании того, что цена всегда, так или иначе, движется в трендах. И нет более простого способа их определить, нежели простые линии тренда.

Построение линии тренда

Линия строится крайне просто, если не сказать — примитивно. Ее и ребенок нарисует. Берется одно минимальное или максимальное значение и соединяется с другим, после чего линия тянется дальше. Вуаля — наша трендовая линия готова.

Для ее построения нужно два максимальных или минимальных значения. Запомните:

  • для тренда вверх линия рисуется внизу;
  • для тренда вниз – вверху.

Линия тренда вверх:

Линия тренда вниз:

Основная функция линий тренда — это работа в качестве поддержки и сопротивления. До тех пор, пока цена находится над линией тренда при ее росте и под линией тренда при ее падении, тренд считается сильным и устойчивым. Там же можно ожидать и «отскоки» цены от этих наклонных уровней.

Когда же цена нахально пересекла линию – значит тренд завершен.

Эффективность линий тренда

Изначально мы используем всего две точки, чтобы нарисовать линию. Чем больше таких точек применяется для построения линии, тем более устойчивым является уровень поддержки или сопротивления, что такая линия создает.

Иногда найти две точки для построения линии не так просто. И это правда, порой цена ведет себя так, что там попросту нет, за что зацепиться. Если это именно ваш случай, не пытайтесь скрестить ежа с ужом. Линия тренда должна быть красивой и понятной, не надо ее додумывать или пытаться цену «заставить» соответствовать этой линии.

Классическое правило построения линии тренда следующее:

Линия строится на двух точках, третья точка ее подтверждает.

Выглядит это вот так:

Расположение зон контакта на линии

А где должны находиться эти зоны? Не слишком далеко друг от друга, но и не слишком близко. Конкретное расстояние будет зависеть от используемого таймфрейма, движения цены да и просто субъективных предпочтений. Если оба максимальных значения находятся слишком близко друг к другу, действие такой линии может быть весьма сомнительным.

У идеальной линии точки 1 и 2 находятся на определенном расстоянии друг от друга. А вот ниже пример совсем неважнецкий. Как видите, линию пришлось потом перерисовывать, ибо толку с нее не оказалось никакого. Точки 1 и 2, на основе которых мы ее построили, были слишком близки друг к другу.

Угол наклона

По мере того, как увеличивается угол наклона линии тренда, ее работа в качестве поддержки или сопротивления может весьма пострадать. Чем более крутым является такой угол, тем менее надежной будет линия. И хотя она может быть построена, казалось бы, на нормальных точках, отработка как поддержки или сопротивления будет не самой очевидной.

Вот, скажем, хороший пример. Линия тренда расположена под достаточно крутым углом. Видим, казалось бы, 4 касания за 5-месячный период.

Однако, определить точность этого касания весьма сложно. Не забываем, мы-то сейчас все хорошо видим на истории, но что мы бы делали в точке 3, где цена вовсе не коснулась линии тренда? На чем бы мы тогда основывали свой вход?

Влияет на линию, разумеется, сам график и метод его отображения. Скажем, на широких графиках линии тренда под крутым углом встречаются куда реже. Да и вообще, отображение графиков на широкоформатных мониторах и мониторах формата 4:3 отличается кардинально, что тоже стоит принимать во внимание.

Внутренние линии тренда

Порой точки, которые мы соединяем, четко не совпадают, хоть ты тресни. Или угол наклона слишком крутой, или точки контакта слишком рядом, или вот так просто получилось. На рынке бывает разная волатильность и когда цена крайне «нервная», случаются сюрпризы, цена своими тенями пробивает линию в разных местах и всячески капризничает.

Один из способов с этим всем справиться — это внутренние линии тренда. С хорошей линией тренда все понятно — она красивая и простая:

А вот с этим безобразием что делать? Мы соединили две вершины, однако затем цена отскочила совсем не там, где эта линия проходила, а существенно выше. Так часто бывает на ценовых кластерах — зонах, где цена любит сосредотачиваться определенный период времени.

Вот чтобы справиться с этой неприятной ситуацией можно либо перерисовать линию тренда, либо добавить вторую. И, как видим на рисунке выше, она отработает как нужно.

Пробой линии тренда

Линии тренда, будучи отличным инструментом, все равно уступают горизонтальным линиям поддержки и сопротивления, чаще генерируя ложные сигналы.

Решить эту проблему помогают те самые линии поддержки и сопротивления. Никто не мешает вам к линии тренда добавить горизонтальную поддержку, как на примере ниже, что отлично сочетается с трендом.

В данном случае, поддержка рисовалась от нового максимального уровня, пересекла линию тренда аккурат в точке 4 и дальше отработала как поддержка от пинбара. Отличная торговая ситуация.

Сколько нужно трендовых линий

Сколько их вообще наносить на график, одну или несколько? Вот такой экстравагантный вариант частенько встречается на графиках:

Насколько он полезен? Такой график имеет право на жизнь, но лично мне нравится куда более простой вариант. Не стоит превращать график в картину Пикассо.

Эффективное использование линий тренда

Чтобы использовать эти линии во всей красе, чтобы они стали действительно полезными линиями поддержки и сопротивления — нужно запастись терпением, подключить свою наблюдательность и скрупулезно составить варианты, где:

  • линия тренда отрабатывает как поддержка или сопротивление;
  • линия пробивается;
  • линия с ложным пробоем.

Для каждого из этих сценариев есть различные методики подтверждения. Это использование японских свечей и свечных комбинаций, разнообразные индикаторы, графические фигуры и самые разнообразные методы технического анализа.

Смотрите на все:

  • какие свечи были на пробое, ложном пробое, отскоке;
  • какие свечи были до того;
  • на каком таймфрейме это происходило чаще или реже;
  • были ли новости, если да, то какие?
  • используются ли горизонтальные линии поддержки и сопротивления?
  • используется ли какой-то индикатор для подтверждения, он помогает или мешает?

И так далее. Именно так создается своя торговая система под каждый инструмент.

Универсального, единственного метода определить, когда цена «отпружинит» от линии, а когда нет — не существует, но в техническом анализе предостаточно методик, которые позволяют разработать свое понимание этого процесса.

Отрабатывайте линии

Основные проблемы новичков лишь в том, что они не в состоянии потратить хотя бы месяц на отработку таких линий или других инструментов теханализа. Не могут нарисовать несколько сотен/тысяч таких линий в подходящих и заведомо некорректных ситуациях. Они банально не тратят время, что нужно потратить для практического изучения таких примитивнейших и, одновременно, сильных инструментов.

Между тем в трейдинге, в ручной торговле, основные деньги делаются именно на базовых вещах. Услышав это, новички рисуют линии тренда и… сразу же теряют деньги, ибо не умеют определить ложный ли это пробой, пробой ли вообще либо обычный откат по тренду. Только практикой вы сможете набрать необходимый опыт для идентификации подобных ситуаций.

Не будет многочасовой практики, не будет сотен часов, потраченных на нее — не будет и денежек. И винить потом линии тренда в том, что они какие-то “неправильные” не нужно — причина заключается лишь в прокладке между стулом и клавиатурой. У которой есть уши и весьма наивное представление о трейдинге.

Не будьте лупоглазиками, отрабатывайте каждый инструмент технического анализа, пока он вам не начнет сниться. И тогда он действительно раскроется такой стороной, что позволит его успешно применять. Пишешь это и думаешь, черт возьми, какая это банальность… но почему же никто ее не понимает?

Вот скажешь человеку: «Эй, на линиях тренда делают миллионы». И знаете что будет? Человек пару дней с энтузиазмом их чертит. У него сразу не получается, он их тут же бросает. Вот это страсть, вот это воля к победе!

А если бы я сказал, что линии тренда надо полгода чертить, прежде чем что-то будет получаться – энтузиазм, постой, куда это ты сразу испаряешься? Как обычно, жажда быстрых доходов и неумение практиковать базовые основы теханализа приводят к тому, что брокер будет сидеть и злобно хихикать.

Не надо его радовать тем, что не хватает терпения для отработки важных инструментов, таких как линии тренда. Это очень, очень важный и нужный инструмент. Уделите ему максимум внимания.

binguru.net

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о