Скользящая средняя: Что такое скользящие средние и как на них заработать?

Содержание

Метод скользящей средней — что это, виды скользящих средних. Анализ рынка по методу скользящих средних

  • Simple Moving Average (SMA) — простая скользящая средняя;
  • Weighted Moving Average (WMA) — взвешенная скользящая средняя;
  • Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальная скользящая средняя.

Simple Moving Average (SMA)

Приведённый выше пример показывает простой расчёт методом скользящей средней. Формула его такова:

SMA = (Сумма цен за период времени) / период времени.

Однако многие аналитики и трейдеры убеждены, что этому методу не хватает точности из-за слишком обобщённой интерпретации данных. В указанной формуле вес каждой цены закрытия дня равнозначен остальным. Многие предлагают придавать более позднему ценовому значению большую значимость.

Weighted Moving Average (WMA)

Взвешенные скользящие средние при расчёте придают больший вес более свежим данным. Самым значимым признаётся текущий день. Расчёт строится следующим образом: цена закрытия пятого дня умножается на 5, четвёртого — на 4, третьего — на 3 и так далее. Полученная сумма произведений затем делится на сумму множителей (5 + 4 + 3 + …).

В итоге метод скользящей средней предлагает следующую формулу для любого периода:

WMA = (Сумма произведений цен и весов) / (Сумма весов).

Exponential Moving Average (EMA)

Однако у перечисленных выше вариантов скользящих средних есть недостаток. При существенных колебаниях входящих данных (цен закрытия) значение скользящего среднего начинает «дёргаться». Например, дневные цены закрытия актива колеблются в диапазоне 50 и 60 пунктов, а её пятидневная SMA находится в районе 55, но включает в себя один день с ценой закрытия 70 пунктов. Когда эта цена выйдет из периода расчёта, значение SMA упадёт — и не в силу реальной ситуации на рынке. Чтобы избежать такого и погасить колебания скользящей средней, выравнивая ряд значений, аналитиками был предложен экспоненциальный метод расчёта — EMA.

Формула выглядит следующим образом:

EMA = Рс * К + EMAв * (1 — К), где

К = 2/n — 1,
n — период усреднения,
Рс — цена сегодня,
EMAв — значение EMA вчера.

EMA отслеживает динамику рынка более оперативно, чем SMA и WMA, так как придаёт большее значение свежим данным и не регистрирует резких колебаний в ответ на изменение старых данных.

Простая скользящая средняя и индикатор EMA в трейдинге

Важным инструментом для оценки тренда является скользящая средняя.

Мы используем скользящие средние (Moving Average), чтобы сгладить вариации в данных, чтобы лучше распознать лежащую в основе тенденцию. Они делают это, оглядываясь на недавнее количество точек данных и затем вычисляя некоторую форму среднего значения.

В этой статье мы обсудим, как использовать простую скользящую среднюю (SMA) в качестве руководства для идентификации, подтверждения и отслеживания тренда рынка.

В качестве индикатора тренда SMA — хороший инструмент, с которым каждый трейдер должен ознакомиться.

Также мы обсудим конкретный тип скользящей средней, называемый экспоненциальной скользящей средней (EMA).

Мы также рассмотрим простой в использовании инструмент торговли, который называется индикатором экспоненциального скользящего среднего. Этот метод используется для оценки тренда на рынке Forex.

Прежде всего, ответим на вопрос, что такое простая скользящая средняя ?


Простая скользящая средняя — определение


Простая скользящая средняя — это простейшая форма скользящей средней.

Скользящая средняя это среднее значение, рассчитанное по определенному числу последних точек данных. Это значение периодически пересчитывается, выбирая самое старое значение в пользу самого последнего периода.

Давайте рассмотрим простой пример, чтобы проиллюстрировать, как вычислить SMA.

Пример: Как рассчитать простую скользящую среднюю

Мы вычисляем значение, используя формулу простого скользящего среднего:

SMA = (сумма значений цены за n периодов) / n

Давайте используем примеры цен, чтобы показать простой пример скользящего среднего. Предположим, мы хотим рассчитать 10-дневный SMA, используя ежедневные цены закрытия, и предположим, что цены закрытия за последние 10 дней приведены в следующей таблице:

День

Пример цены закрытия

1

24

2

26

3

23

4

28

5

30

6

26

7

22

8

19

9

24

10

20


Простой скользящий средний период, n, равен 10 в нашем примере. Таким образом, мы суммируем наши 10 цен закрытия и делим на 10. Легко!

Сумма наших значений = 24 + 26 + 23 + 28 + 30 + 26 + 22 +19 +24 + 20 = 242

SMA = 242/10 = 24,2

На следующий день мы откажемся от нашего старого значения «День 1» и вместо этого добавим цену закрытия самого нового дня в наших расчетах, что даст нам новое среднее значение. Поэтому значение среднего изменяется с течением времени, поэтому его называют скользящей средней.

Найти простую скользящую среднюю не так просто, как вы можете видеть. Действительно, еще задолго до того, как компьютеры стали обычными торговыми инструментами, аналитики будут разрабатывать ежедневные скользящие средние, делающие вычисления вручную. Если вы рассчитываете на большое количество периодов или если ваши периоды являются короткими временными рамками, работа может быть очень трудоемкой.

Вот почему мы позволяем вычислительной мощности справляться с простым алгоритмом скользящей средней, чтобы мы могли сосредоточиться на результатах вычислений, а не на самих вычислениях.

Использование индикатора SMA MT4

Индикатор sma как пользоваться им в трейдинге?

Индикатор скользящей средней поставляется в комплекте с платформой в качестве одного из основных индикаторов, то есть вам не нужно составлять отдельный простой индикатор скользящего среднего MT4.

Вы найдете индикатор Moving Average в папке «трендовые» в навигаторе MT4, как показано на рисунке ниже:

Источник: MetaTrader 4 платформа, Март 2018

Как видно из изображения, moving average индикатор скользящей средней в MT4 предлагает вам на выбор несколько методов. Естественно, для SMA вы выбираете Simple как метод. Параметры SMA, которые вам необходимо принять, — это значения для Период, Сдвиг и Применить к.

Период совпадает с N в нашей формуле SMA.

Чем больше значение для N, тем глаже будет наша скользящая средняя линия, но тем медленнее она будет реагировать на изменения цены. Меньшие значения для N будут производить более быструю линию SMA. Она быстрее реагировать на изменения цены, но будет менее плавной.

Можно сравнить более быстрый (то есть более короткий период) SMA с более медленным (то есть более длительным периодом), как мы увидим далее в разделе стратегии этой статьи.

Сдвиг является наименее важным из настроек SMA. Вводимое значение смещает SMA индикатор во времени вдоль оси времени, положительное значение сдвигает SMA вправо и отрицательное значение влево.

Смещение с отрицательным значением полезно только в качестве инструмента для поиска исторических данных. Если вы ищете SMA для текущего периода с отрицательным сдвигом, это невозможно — вам понадобится значение для периода, который еще не произошел, чтобы завершить набор данных. Использование значения по умолчанию 0 рекомендуется в качестве хорошего места для запуска.

Меню «Применить к» дает вам семь вариантов:

  • закрытие;
  • открытие;
  • максимум;
  • минимум;
  • средняя цена, которая равна (максимум + закрытие) / 2;
  • типичная цена (максимум + минимум + закрытие) / 3;
  • взвешенное закрытие, которое (максимум + минимум + закрытие + закрытие) / 4.

По умолчанию используется SMA индикатор для закрытия и, опять же, это хорошее место для начала. Опытным путем вы сможете выбрать наилучшие простые скользящие средние.

На изображении ниже вы можете увидеть 50-периодный индикатор SMA к часовому графику GBP / USD:

Источник: MetaTrader 4 платформа, цены от Admiral Markets, GBP/USD h2 график, с 14 ноября 2017 по 21 ноября 2017

О чем говорит простая скользящая средняя Форекс трейдеру? В первую очередь SMA позволяет вам наблюдать за краткосрочными колебаниями цен и тем самым лучше воспринимать лежащую в основе тенденцию рынка. Обратите внимание, как индикатор SMA Forex сглаживает движение рынка. Восходящий тренд рынка, в данном случае, более отчетливо проявляется при прочтении простой скользящей средней, а не только по цене.

Определение тренда по скользящим средним :

Также обратите внимание, как цена остается выше линии SMA для подавляющего большинства тренда. Здесь у нас есть несколько ключевых моментов для того, как торговать с индикатором SMA.

  • Во-первых, мы можем использовать переход цены выше скользящей средней в качестве входного сигнала для покупки.
  • Во-вторых, цена, остающаяся выше скользящей средней, является подтверждением восходящего тренда.

Обратное также верно: мы можем использовать переход цены ниже SMA в каестве сигнала продажи. Цена, оставшаяся ниже SMA, является подтверждением нисходящего тренда. Итак, давайте теперь немного поговорим о том, как использовать эти концепции в рамках простой скользящей средней торговой стратегии.

Стратегия Форекс скользящие средние — основанная на пересечении скользящих средних в MT4

Стратегия Скользящая средняя — основанная на пересечении скользящих средних — довольно простая стратегия, отслеживающая тренд. На нашем изображении выше мы видели переход к цене выше 50-периодного скользящего среднего. В качестве альтернативы мы можем использовать другую скользящую среднюю вместо цены.

Суть состоит в том, что направление сигнала задается направлением пересечения быстродействующего ценового ряда по более медленному. Так, например, вы можете использовать 20-периодную скользящую среднюю как быструю серию и 50-периодное скользящее среднее как более медленное.

Если 20-периодный МА пересек выше 50-периодного МА, это будет сигнал покупки. Если 20-периодный МА пересек ниже более медленного МА, это будет сигнал продажи.

Мы используем нашу скользящую среднюю как руководство к вероятному будущему рынка. Конечно, такое простое скользящее среднее прогнозирование основывается на ключевом предположении, а именно, что будущие значения данных будут следовать тренду.

Как мы все знаем, исторические данные не могут точно предсказать будущие значения, и на самом деле может быть много изменений тренда. Таким образом, исторические данные являются несовершенным руководством для неизвестного завтрашнего дня, но остаются одним из немногих доступных гидов.

При анализе исторических данных возникает вопрос о том, сколько исторических данных необходимо включить. Учитываем ли мы все предыдущие данные?

Или мы решаем, что только самые последние данные имеют какое-либо отношение к тому, что будет дальше? Скользящие средние пытаются обеспечить простое, но эффективное эмпирическое правило проблемы, учитывая среднее значение в определенном окне наблюдения.

Мы можем придумать другие торговые стратегии, объединив разные индикаторы на основе скользящих средних , в том числе SMA MT4 с другими торговыми инструментами. Один из способов сделать это — использовать SMA в качестве фильтра тренда и использовать другой индикатор для торговых сигналов. Например, вы можете использовать каналы Keltner для входных сигналов, покупая, когда цена ломается над каналами Keltner или продать, когда она ломается ниже канала.

Фильтр вводится в действие только следующими сигналами, которые согласуются с направлением более крупного тренда. То есть мы можем покупать только в том случае, если рыночная цена выше нашего SMA и продается только в том случае, если цена ниже нашего SMA.

Каналы Keltner — это лишь один из многих дополнительных инструментов, которые вы получаете с помощью MetaTrader Supreme Edition. MT4SE — это настраиваемый плагин для MetaTrader, который значительно расширяет функциональные возможности платформы — и его можно загрузить бесплатно.

Экспоненциальная скользящая средняя или простая скользящая средняя в трейдинге

Как видно из раскрывающегося списка Тип в MT4, доступно несколько типов скользящих средних. Двумя наиболее распространенными являются Simple Moving Average и Exponential Moving Average (EMA).

ак мы видели, SMA не имеет взвешивания — все точки данных обрабатываются одинаково при вычислении среднего значения. При использовании EMA применяется взвешивание, при более низких значениях данных, имеющих больший вес при расчете среднего значения.

Изменения в скользящей средней будут происходить после того, как рыночная цена уже начала двигаться. Вот почему основное использование скользящего среднего — как инструмент подтверждения тренда.

Средневзвешенные скользящие средние пытаются смягчить отставание, сосредоточив внимание на последних точках данных, предполагая, что более свежие данные более актуальны для прогнозирования того, что может произойти дальше.

При сравнении SMA с EMA один из них по своей сути не лучше или хуже другого; это скорее вопрос понимания разницы и использования того, что лучше соответствует вашим требованиям.

Вероятно, лучший способ разобраться в том, что работает для вас лично, — это пробовать. Использование демо счета позволит вам делать это столько раз, сколько вам нужно, не рискуя деньгами при методе проб и ошибок.

Итак, что такое экспоненциальное скользящее среднее ?

Как мы сказали во вступлении, скользящее среднее оглядывается на недавнее значения цены и вычисляет среднее значение. Существует более чем один способ рассчитать среднее значение, и существует несколько типов скользящей средней.

Самый простой метод — это простая скользящая средняя — Simple Moving Average (SMA), который учитывает все значения цены одинаково и принимает среднее значение как среднее.

Достаточно сложно назвать определение экспоненциальной скользящей средней, не вникая в специфику соответствующих вычислений. Широкое определение EMA: метод сглаживания, полученный путем добавления части текущей цены к части стоимости предыдущего скользящего среднего. Чтобы правильно разобраться с тем, что происходит, нужно обратиться к математике. Итак, давайте продолжим.

Как вычислить экспоненциальную скользящую среднюю

Мы вычисляем EMA в момент времени — t — используя экспоненциальную скользящую среднюю формулу следующим образом:

EMAt = α x текущая цена + (1- α) x EMAt-1

Где α — константа сглаживания со значением от 0 до 1. EMA -1 является EMA за предыдущий период. Вы можете видеть из этого, что вычисление EMA для данного момента времени требует, чтобы мы сделали предварительные вычисления, чтобы знать EMA за предыдущие периоды. Для ежедневной EMA мы получаем текущее значение из EMA предыдущего дня, которое в свою очередь мы получаем за день до этого и т. д.

Другими словами, есть еще другие шаги. Первый из них — получить начальное значение EMA для первого периода в нашем окне. Нам также необходимо определить нашу сглаживающую константу. Вероятно, лучший способ проиллюстрировать процесс нахождения экспоненциального скользящего среднего — это рассмотреть конкретный пример.

Пример экспоненциального скользящего среднего

Чтобы упростить пример, я собираюсь использовать только несколько значений данных. Давайте посмотрим на вычисление 8-дневной EMA из некоторых значений выборки. В приведенной ниже таблице показаны значения, связанные с вычислением 8-дневной EMA.

День

Пример цены

8-дневная SMA

α

8-дневная EMA

1

168

2

170

3

171

4

175

5

170

6

172

7

176

8

179

9

178

172. 625

0.222222

172.625

10

186

173.875

0.222222

175.5972

11

192

175.875

0.222222

179.2423

12

183

178.5

0.222222

180.0773

13

177

179.5

0.222222

179.3935

14

172

180.375

0.222222

177.7505

15

167

180.375

0.222222

175.3615

16

177

179.25

0.222222

175.7256

17

180

179

0.222222

176.6755

Нам нужно скользящее среднее значение для первого дня. Для этого мы будем использовать простое скользящее среднее как наше начальное значение. Это сумма предыдущих n значений, деленная на n. На девятый день у нас есть стартовая ценность, которая является SMA предыдущих 8-дневных цен.

Хотя SMA требуется только для того, чтобы дать нам начальную ценность для наших расчетов EMA, я включил столбец значений SMA. Таким образом, вы можете увидеть сравнительные значения экспоненциальной и простой скользящей средней.

Нам также необходимо использовать коэффициент сглаживания. Это определяется количеством периодов EMA. В частности, уравнение для сглаживающего значения выглядит следующим образом:

α = 2 / (n + 1)

Другой способ описания того, что делает метод расчета, — это сказать, что EMA обращает внимание на прошлые значения и дисконтирует их вес в 1 (1-a) за период.

Из этого можно видеть, что другое, более полное имя метода — это модель экспоненциально-взвешенной скользящей средней. Экспоненциальное скользящее среднее прогнозирование — широко используемый метод моделирования временных рядов в бизнесе, потому что он хорошо работает в широком диапазоне условий, хотя его довольно просто вычислить.

Для руководства принято решение принимать решения на основе прогнозов будущих бизнес-показателей. Такие прогнозы часто выводятся из моделей данных EMA. Пример скользящего среднего прогноза может включать в себя просмотр предыдущих данных о продажах, экспоненциально сглаженный, чтобы сделать прогнозы для будущих продаж.

Аналогичным образом, трейдеры используют EMA, чтобы сгладить предыдущие данные о ценах в надежде задействовать текущую тенденцию.

В наших расчетах выше мы только вернулись, чтобы включить небольшое количество предыдущих точек данных. EMA будет более точным, чем дальше вы вернетесь; однако, в идеале, нужно включить гораздо больше предыдущих значений EMA. Давайте теперь посмотрим, как использовать индикатор MT4 EMA.

EMA индикатор в MT4

Показатель экспоненциального скользящего среднего поставляется с MT4 в качестве одного из основных инструментов в комплекте с платформой. Как видно из приведенного ниже изображения, индикатор Moving Average отображается как один из индикаторов трендов в MT4.

Скользящая средняя в МТ4 :

Источник: MetaTrader 4 платформа, Март 2018

Метод MA определяет тип скользящей средней, который вы добавите на график. На изображении выше я выбрал Экспоненциальный. Помимо этого выбора, двумя настройками EMA являются Period и Shift. Из них наиболее важным выбором является экспоненциальный скользящий средний период. Чем больше этот период, тем более плавный график.

Чем меньше этот период, тем более отзывчиво линия EMA будет реагировать на цену. Некоторые типичные настройки EMA — это 10 и 25 периодов для более быстрых и чувствительных кривых; 100 и 200 периодов для очень гладких, медленно движущихся кривых; и 50 периодов для промежуточной кривой.

Установка сдвига работает, компенсируя кривую EMA вдоль оси x указанным вами количеством.

На рисунке ниже показан 16-периодный индикатор Forex EMA, добавленный на часовой график EUR / USD:

Источник: платформа MetaTrader 4, цены от Admiral Markets, часовой график EUR / USD, с 21 ноября 2017 года по 28 ноября 2017 года

Индикатор EMA на графике отображается как пунктирная зеленая линия с настройками, которые я выбрал. Вы видите, как линия индикаторов EMA намного более плавная, чем движение базовой цены?

Он по-прежнему отслеживает общее движение рынка, но он эффективно отфильтровывает ценовой шум, демонстрируя нам более четкое указание на преобладающую тенденцию.

Наклон индикатора MT4 EMA указывает на тренд. Обратите внимание на то, как мы получим устойчивый восходящий тренд после разрыва цен над линией EMA? Это один из ключевых аспектов торговли с индикатором EMA — переход цены над EMA может обеспечить торговый сигнал.

Торговая стратегия: Экспоненциальное скользящее среднее

Еще более эффективным способом чтения экспоненциального скользящего среднего является использование двойной экспоненциальной скользящей средней комбинации, одной краткосрочной и долгосрочной.

Это торговая стратегия форекс, основанная на пересечении скользящих средних создает торговый сигнал, когда более короткая EMA пересекает более длинную. Например, долгосрочный трейдер тенденций может использовать 25-дневную EMA как более короткую среднюю и 100-дневную EMA как долгосрочную линию тренда.

С помощью этой экспоненциальной стратегии скользящей средней трейдер будет покупать, когда 25-дневная EMA пересекает 100-дневную EMA и продает, когда 25-дневная EMA пересекает 100-дневную EMA.

Использование EMA с другими индикаторами

Можно использовать больше одного скользящего среднего. Фактически, они часто сочетаются с другими показателями, чтобы создавать торговые системы.

Например, типичное использование может быть в качестве фильтра тренда для стратегии прорыва. Рассмотрим трендовую последовательность полос Боллинджера/экспоненциальную скользящую среднюю — здесь мы будем использовать полосы Боллинджера, чтобы обеспечить наши торговые сигналы.

Полосы Боллинджера составляют конверт волатильности выше и ниже цены на графике. Если цена выходит за рамки конверта, мы будем воспринимать это как сигнал для торговли в этом направлении, но только если наш трендовый фильтр, который является краткосрочным EMA и долгосрочной линией EMA, согласился с направлением.

Таким образом, для прорыва над верхней полосой Боллинджера — будет сигнал покупки, и нам нужно, чтобы краткосрочная EMA была выше долгосрочной EMA, чтобы мы могли следить за сигналом. И наоборот, для прорыва ниже нижней полосы Боллинджера мы будем продавать, но только если краткосрочная EMA была ниже долгосрочной EMA.

Есть много комбинаций, которые были и могут все еще быть придуманы — и чем шире выбор инструментов в вашем распоряжении, тем больше возможностей для изобретения. MetaTrader Supreme Edition является плагином MT4, который предлагает огромное расширение спектра индикаторов и инструментов торговли.

Скользящие средние Форекс — подводя итоги

Мы рассмотрели, как найти простую скользящую среднюю, суммируя все точки данных за заданное количество периодов и затем разделяя их на количество периодов.

Мы также видим, как использование простой скользящей средней сглаживает колебания цен и делает тренд более четким. Скользящие средние могут использоваться для всех инструментов — индикатор SMA c акциями будет работать так же хорошо, как и с Форекс парами. Таким образом, это универсальный инструмент с широким спектром применений для информирования нас о тенденциях рынка.

Мы видели, как мы можем сгладить данные о ценах, используя экспоненциальную скользящую среднюю. Этот индикатор скользящая средняя Форекс помогает не только подтвердить тренд, но также может подсказать, когда торговать, как мы видели на примере стратегии, основанной на пересечении скользящих средних MT4 EMA.

Как и в случае со всеми скользящими средними, вам нужно знать, что EMA реагирует с задержкой. Но EMA быстрее реагирует на более новые данные, чем SMA, поскольку он присваивает больший вес более поздним ценам.

Конечно, характеристики кривой зависят от выбранного вами периода. Отличный способ определить, какие экспоненциальные скользящие средние подходят для вашего собственного стиля торговли — это практиковаться на демо счете.

Продолжайте свое обучение на Форекс


О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Индикатор скользящая средняя на Форекс

Все уже устали от громоздких статей на тему Форекс, поэтому эта страница обещает внести глоток свежего воздуха. Это пошаговое руководство по скользящей средней. Если кто-то говорит, что он торгует по средней на бирже и имеет с этого кэша некий доход, то этот тип гражданской наружности необязательно врун. Он просто умеет пользоваться средней. Скажем по секрету: на средней можно зарабатывать 50% в год. Разумеется, делается этот результат в рамках специальных торговых систем, к примеру, ФБР, но сейчас не об этом.

Главная задача при прибыльной торговле по средней – понимать, какую функцию она выполняет на графике. Следовательно, «Учиться, учиться и ещё раз учиться!» – и только потом зарабатывать. Ну, Вы, наверное, догадались: кнопка «Изучить» расположена ниже. 

Жми кнопку «изучить», чтобы пройти пошаговое руководство и начать свой торговый день с прибыли

Современная торговля все больше полагается на компьютеры, надёжные каналы связи и сложные математические алгоритмы и кажется, что классические торговые стратегии навсегда ушли в прошлое. Но, как известно, новое – это хорошо забытое старое и применение скользящей средней (от англ. Moving Average) продолжает приносить стабильную прибыль очередному поколению трейдеров.

Индикатор скользящая средняя является одним из самых «старых» инструментов технического анализа применяемый биржевыми трейдерами в ручном режиме до появления компьютеров, теперь он присутствует во всех популярных торговых платформах. Считается одним из лучших инструментов для определения тренда для любых торговых активов (валюты, акции, фьючерсы, опционы).

Алгоритм расчета и стандартные варианты индикатора

Целью Moving Average является сглаживание рыночного «шума» для показа истинного направления линии тренда. Сам график средней при этом выступает как динамический уровень поддержки/сопротивления. Для расчета используется сумма цен торгового актива за определенный исторический период, например 14 дней, с последующим делением на их количество.

Таким образом, индикатор Moving Average для каждого момента времени рассчитывает среднее арифметическое прошлых ценовых колебаний без учета шума. Расчет может производиться по ценам открытия/закрытия (Open/Close), максимума/минимума (High/Low). В терминалах можно найти другие варианты такие как средняя медианная цена, но они не получили широкого распространения, для большинства стратегий используются цены Close.

График, цены расчета скользящей средней.

На рисунке индикатор Moving Average использующий классический алгоритм (простая средняя или индикатор SMA) по разным ценам. Как видим существенной разницы в направлении движения и диапазоне не наблюдается.

Надежность сигнала определяется количеством расчетных периодов, а не только переходом на старшие таймфреймы. Чем их больше, тем большее значение имеет смена направления или пробитие скользящей средней. Например, 200-периодные показывают среднесрочную тенденцию, когда они пробиваются, обычно происходит полный трендовый разворот или наоборот текущее движение продолжится в ближайшем будущем.

Считается, что если цена находится выше, чем средняя, присутствует рыночный восходящий тренд, соответственно нисходящий, если ниже нее. При боковом движении индикатор Moving Average идет параллельно, для открытия сделок необходимо использовать дополнительные канальные индикаторы, которые также могут быть построены на базе средних.


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Скользящая средняя» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »


Кроме SMA широкое распространение получили следующие варианты индикатора, считающиеся стандартными и присутствующие в большинстве торговых платформ.

Базовые варианты скользящей средней в торговом терминале.

  • Экспоненциальная (Exponential Moving Average, EMA). В отличие от простой, которая не делает различия между расчетными ценовыми барами (периодами) подразумевая их одинаково значимыми индикатор EMA считает более важными последние данные. От закрытия текущей цены значимость уменьшает по экспоненте от первого самого чувствительного бара до последнего расчетного, который практически не влияет на определение тренда.

Алгоритм EMA позволяет быстрее реагировать на изменения рынка, чтобы более эффективно торговать на небольших (до h2) таймфреймах. Большинство скальпинговых и внутридневных стратегий применяют именно экспоненциальную скользящую среднюю. С увеличением периодов чувствительность падает, когда достигает больше 100, не наблюдается значительной разницы по сравнению с SMA.

  • Линейно-взвешенная (Linear Weighted MA, LWMA, индикатор WMA). Модификация EMA скользящей средней с другим алгоритмом присваивания значимости (весов) периодов. Также самый больший вес имеет последний бар, далее значимость уменьшается более резко по отношению к экспоненциальной. Еще больше реагирует на резкие ценовые изменения, поэтому больше используется на фондовом рынке, где тренды изначально более сглажены в отличие от волатильного Форекс. Разработаны версии индикатора, в которых присутствует настройка не только периода расчета, а и значения весов.
  • Сглаженная (Smoothed MA, SMMA). Данный индикатор Moving Average работает по обратному принципу: больший вес имеют самые прошлые периоды, который затем последовательно уменьшается до текущего бара. Таким образом, движение сглаженного графика становится более устойчивым к мелким ценовым колебаниям без увеличения количества периодов. Используется достаточно редко и никогда в качестве основного элемента для принятия торговых решений.

Прежде чем двигаться дальше, обратим внимание читателей на такой важный параметр как запаздывание реакции Moving Average относительно текущего рынка. Технический анализ оперирует только историческими данными, поэтому отставание будет всегда, но в данном случае оно существенно влияет на результат. Это обусловлено самим алгоритмом сглаживания и можно только постараться свести запаздывание к минимуму, но избавиться полностью невозможно. Поэтому всегда подтверждайте данные индикатора другими торговыми инструментами, такими как осцилляторы!

Улучшаем скользящую среднюю

Появление компьютерных технологий в биржевой деятельности позволило использовать более сложные алгоритмы индикатора направленные в первую очередь на снижение фактора запаздывания. Также используется дополнительное сглаживание для еще большего нивелирования рыночного «шума», например, двойная (DEMA) и тройная (TEMA) экспоненциальная скользящая средняя.


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Скользящая средняя» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »


Стандартное, двойное и тройное сглаживание скользящей средней.

Подобные методики делают линии Moving Average еще более чувствительными и в основном используются средне- и долгосрочными трейдерами, поэтому не будем останавливаться на них подробно. Рассмотрим три популярных варианта улучшения реакции на текущий рынок.

Скользящая средняя Хала (HMA)

Автором является австралийский трейдер Алан Халл, который предложил уменьшить неизбежное запаздывание с помощью использования в расчете вместо фактического значения цены периода ее квадратный корень. В качестве базовой Moving Average выбрана WMA, что с ее системой весов только добавляет точности. На рисунке пример как работают оба индикатора с одинаковыми периодами.

Индикатор скользящая средняя Халла.

Сразу видно, что на графике индикатора HMA перемена тренда определяется более четко, чем на стандартной скользящей средней. Одновременно ей присущи следующие недостатки:

  • Результаты расчета превышают средние значения цен и на малых таймфреймах находятся слишком близко к графику, что увеличивает количество ложных сигналов. Индикатор скользящая средняя не должен так себя вести как бы это не выглядело хорошо на прошлых данных. Если наблюдается слишком «тесное» взаимодействие увеличьте количество периодов.
  • Не используйте только HMA в стратегиях, основанных на факте пересечения двух и более Moving Average. В этом случае запаздывание играет положительную роль – разные периоды и типы средних работают аналогично методикам анализа нескольких таймфреймов как, например, у системы «Три экрана Элдера».

Если на всех инструментах индикатор Moving Average будет минимальное запаздывание, это приведет к нарушению логики стратегии и неизбежным ложным сигналам.

Экспоненциальная с динамическим сглаживанием (VIDYA)

Все классические алгоритмы расчета скользящей средней работают с фиксированным коэффициентом сглаживания, что упрощало ручные расчеты. Как мы уже говорили, для фондового рынка это было приемлемо по причине более низкой, по сравнению с Форекс, волатильностью и редкостью непредсказуемых резких движений. Однако подобное типовое усреднение не учитывает специфику отдельных валютных пар и еще больше увеличивает запаздывание и количество ложных сигналов. Оптимальным выходом будет динамическое усреднение индикатора, что и реализовано в VIDYA.


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Скользящая средняя» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »


Динамическое сглаживание скользящей средней.

Для оценки текущей волатильности данная Moving Average включает в себя специальный осциллятор Chande Momentum Oscillator (CMO) – соотношение общего числа положительных и отрицательных ценовых приращений за указанное количество периодов. Рассчитанный абсолютный коэффициент на следующем этапе применяется к EMA для получения итогового сглаживания.

Большую часть времени, Moving Average VIDYA движется практически синхронно с соответствующей EMA, но ближе к цене, что позволяет войти в рынок с меньшим запаздыванием. Кроме того специфика расчета CMO вызывает более быстрый переход в горизонтальное положение при окончании тренда и переходу в режим боковой консолидации.

Это позволяет вовремя закрыть позицию, сменить индикатор Moving Average на диапазонную стратегию или воздержаться от ложных открытий.

Адаптивная скользящая Кауфмана (AMA, KAMA)

Следующая модификация скользящей средней EMA, где в качестве базового расчетного параметра используется «коэффициент эффективности» для корректировки степени усреднения и адаптации к текущему рынку: на боковом движении график менее чувствителен (аналогично EMA с большими периодами). А когда появляется новый тренд, коэффициент начинает реагировать более активно как «быстрая» EMA и давать торговые сигналы.

Адаптивная Moving Average Кауфмана разрабатывалась с целью решить существенное противоречие: с одной стороны реакция на кратковременные ценовые импульсы, особенно после выхода сильных фундаментальных новостей, которые могут быть ложно интерпретированы как новый тренд. С другой стороны, при слишком большом сглаживании, можно пропустить хорошую точку входа.

Адаптивный индикатор Moving Average.


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Скользящая средняя» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »


Коэффициент является составным и включает два параметра регулирующих степень быстрого и медленного ускорения. Есть варианты индикатора, в которых введена дополнительная переменная показывающая соотношение скорости ценового движения к текущей волатильности. В периоды флэта она близка к нулю и начинает работать медленное ускорение, соответственно при активном движении стремится к единице.

При использовании сторонней стратегии и особенно автоматических советников выясните, какой индикатор Moving Average будет применяться. Трендовые индикаторы обычно являются только отправной точкой для дальнейшего анализа и от того как точно они работают напрямую зависит итоговый результат.

Скользящая средняя в торговой практике

Настройки каждой стратегии или индикатора уникальны, но есть и общие базовые принципы использования скользящей средней в торговле любым финансовым активом.

Правильный выбор периода для торгового актива

Основное правило – при увеличении таймфрейма уменьшаем период расчета Moving Average. Это необходимо чтобы избежать лишней сглаженности, которая необходимо на небольших промежутках для пропуска «шума» и не нужна на графиках от h2 и выше. Также на коротких периодах статистика для индикатора лучше по EMA, на старших лучше не тратить время на эксперименты и остановиться на простых SMA.

Различные периоды скользящей средней.

Каждый актив требует своих периодов, учитывающих его особенности и текущую волатильность, но в качестве отправной точки можно рекомендовать следующие комбинации для таймфреймов:

  • 34-55-144 для М1-М15;
  • 8-34-55-89-144 на часовом h2;
  • 8-13-21-55-89 для дневных Moving Average;
  • 8-13-21 для недельных и выше.

Значимой также считается скользящая средняя с периодами 100 и 200. Они указывают на долгосрочные тенденции и их пробитие является сигналов к возможной полной смене тенденции. Также следует обратить внимание на их ретесты, в этом случае необходимо быть готовым закрыть текущие позиции.

Индикатор скользящая средняя может применяться не только к ценовому графику, а к данным индикаторов, например, можно нанести ее как дополнительный элемент на осцилляторы и отрабатывать по стандартной методике.


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Скользящая средняя» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »


Анализируем угол наклона Moving Average

Основное назначение индикатора указывать на текущий баланс сил между продавцами и покупателями. Если средние направлены вверх значит восходящий тренд, следовательно, на рынке перевес покупателей, в противном случае доминируют продавцы. Горизонтальное направление подтверждает временное перемирие. Даже когда тенденция определена правильно возникает проблема оценки ее силы, ведь от этого зависят перспективы открываемой сделки. Возможно это только кратковременный импульс или коррекция. Визуально это можно определить по углу наклона скользящей средней относительно предыдущего движения.

Индикатор Moving Average и наклон относительно движения цены.

Чем больше угол наклона Moving Average, тем сильнее потенциал роста или падения котировки, соответственно малые углы указывают, что лучше пропустить сигнал даже если имеется дополнительное подтверждение в виде перекупленности/перепроданности. Какой именно угол работает на конкретном активе можно определить только опытным путем, но как метод быстрой оценки рынка он вполне надежен, особенно на старших таймфреймах.

Работаем по точкам пересечения

Сделки открываются только по точкам пересечения скользящей средней с другими MA или ценовыми уровнями: значимые максимумы/минимумы, Фибоначчи и другие. Правило везде одно – пробой снизу вверх означает возможную покупку, сверху вниз продажу. Простой разворот тренда и начало движения указывает только на смену направления, а не немедленное открытие позиции!

Отскок и пересечение Moving Average.


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Скользящая средняя» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »


Скользящая средняя может быть отработана как на пробой, так и на отскок, особенно от длинных 100 (200)-периодных данных индикатора. В этом случае следует использовать методы определения истинности пробоя, улучшить результат поможет трейлинг-стоп позволяющий «выжать тренд» до конца и вовремя закрыться в безубытке в самом начале коррекции.

Рекомендации по торговле

  • Строго следуем системе управления рисками. Когда скользящая средняя активно идет в прибыльную сторону, новички могут поддаться чувству эйфории, вообще не установив Stop Loss или открыв слишком большой лот. Рынок всегда наказывает таких «оптимистов» резким разворотом вплоть до полной потери депозита.
  • Скользящей средней можно пользоваться только в периоды тренда. В боковом рынке она не дает правильных сигналов, но не следует думать, что в периоды флэта она полностью бесполезна. «Коридор» из двух скользящих лежит в основе такого прибыльного индикатора как полосы Боллинджера и прочих канальных инструментов (Envelopes, индикатор Кельтнер и т.д.).
  • Любой индикатор Moving Average крайне нестабильно работает на младших таймфреймах, поэтому для стратегии скальпинга лучше выбрать другое решение, такое как осцилляторы перекупленности/перепроданности, различные ценовые уровни (Pivot Points, уровни Мюррея и другие) в сочетании с данными тиковых и рыночных объемов. Как и любой другой инструмент технического анализа скользящая средняя не владеет данными визуального анализа и рыночной ситуации в целом. Она работает только по ценам предыдущих периодов и не может дать 100% верный прогноз!
  • Из предыдущего пункта следует, что не стоит стараться подогнать Moving Average под график, основываясь на исторических данных. Не следует искать несуществующие точки входа, что часто делают новички, устанавливая слишком малый период и открываясь на каждом пересечении.
  • Не используйте один индикатор. Скользящая средняя всегда будет запаздывать, даже если это HMA – всегда ищите дополнительное подтверждение или опережающий сигнал на осцилляторах такой как дивергенция.
  • Индикатор скользящая средняя должен подтверждаться инструментами анализирующими рынок по другим принципам. Поэтому построенные на его основе индикатору MACD или индикатору TRIX не будут особенно эффективны – они будут идти синхронно основным средним пусть даже с другим запаздыванием. Рекомендуется отслеживать динамику изменения объемов и баланса сил Bull Power/Bear Power.

Скользящая средняя и стратегии на ней будут актуальны еще долго, несмотря на все большее доминирование высокочастотного HFT-трейдинга. Они дают возможность заработать трейдерам с любым депозитом и уровнем подготовки, важно только соблюдать правила и не забывать о правильном мани менеджменте.

Простая скользящая средняя (SMA, Simple Moving Average)

Обновление статьи от 04.07.2019г.

В статье приводится сравнение алгоритмов прогнозирования для решения задачи управления товарными запасами с использованием ошибки прогнозирования RMSE. На текущий момент мы не рекомендуем пользоваться этим методом. О причинах отказа от сравнения с использованием ошибок прогнозирования, читайте в статье Почему мы не считаем MAPE, RMSE и другие математические ошибки при прогнозировании спроса Рекомендуемый способ сравнения – имитационное моделирование.

Метод Простой скользящей средней (SMA,Simple Moving Average) относится к алгоритмам прогнозирования 1 поколения (либо 2-го поколения при наличии страхового запаса по модельному распределению спроса). Он подходит только для прогнозирования товаров с гладким регулярным спросом, который характерен приблизительно 6% ассортимента типового продуктового супермаркета и не характерен практически ни для каких товаров других отраслей. Поэтому мы рекомендуем прогнозировать товарные запасы, а не спрос.

Подробнее о поколениях алгоритмов прогнозирования в видео «Эволюция алгоритмов прогнозирования спроса»

Также рекомендуем прочитать статью «Почему нужно прогнозировать товарные запасы, а не спрос?»

Сравнение Forecast NOW! и модели Простой скользящей средней (SMA, Simple Moving Average) вы можете увидеть на графике ниже. По оси X — номер товара, по оси Y — процентное улучшение качества прогноза. Описание модели, детальное исследование, результаты экспериментов читайте ниже.

Описание модели

Суть алгоритма прогнозирования заключается в усреднении значений продаж за определенный период,  называемый окном T. Идея алгоритма заключается в том, что в будущем будет продано столько, сколько в среднем было продано в прошлом. Ширина окна T определяет, сколько прошлых периодов будут учитываться при прогнозировании.

Чем больше мы возьмем T, тем более гладким и плавным получится наш прогноз. Если мы возьмем ширину окна T равной всему промежутку продаж товара, то прогноз будет соответствовать среднему за весь период. Уменьшая размер окна, мы можем контролировать «память» прогнозирующей модели.

Если говорить на языке формул, то скользящая средняя равна среднему арифметическому значений продаж за установленный период и вычисляется следующим образом:

Y(t+1)=(1/(T+1))*[C(t)+C(t-1)+…+C(t-T)]

  1. Где Y(t+1) – прогноз на t+1 период,
  2. T – число прошлых периодов, которые мы рассматриваем при усреднении,
  3. C – реальные продажи, C(t) – продажи в день t

Как можно заметить, параметром данной модели прогнозирования является ширина окна T. Чтобы получить хороший прогноз, нужно выбрать оптимальное значение этого параметра. Сложность заключается в том, что заранее неизвестно каким окажется прогноз (хорошим или плохим) при различных значениях этого параметра.

Для примера, давайте посмотрим на продажи товара X, и его скользящие средние, построенные для различных значений скользящего окна T. Графики для T={3, 4, 6} приведены на рисунках 1, 2, 3 соответственно.

На рисунке 1 изображен прогноз скользящей средней на один шаг вперед, в качестве прогноза принимается среднее за предыдущие 3 недели (так как T = 3)

 

Рисунок 1. Скользящая средняя при T = 3

На рисунке 2 изображен прогноз скользящей средней на один шаг вперед, в качестве прогноза принимается среднее за предыдущие 4 недели (так как T = 4). Как можно заметить прогноз становится более гладким.

Рисунок 2. Скользящая средняя при T = 4

На рисунке 3 изображен прогноз скользящей средней на один шаг вперед, в качестве прогноза принимается среднее за предыдущие 6 недель (так как T = 6). Можно заметить, что график прогноза стал еще больше похожим на простое среднее. 

 Рисунок 3. Скользящая средняя при T = 6
 

 Определить параметр T можно эмпирически, на основе качества прогнозов предыдущих периодов. Так для рассмотренных примеров ошибки прогнозов следующие

 

 Ошибка 

 SMA T=3 

 SMA T=4 

 SMA T=6 

 RMSE

 48,874388 

 48,205074 

 52,293842 

 
Исходя из этой таблицы, предпочтительным оказывается алгоритм простой скользящей средней со сглаживающим окном шириной 4. Конечно, мы не рассмотрели всевозможные варианты, возможно, есть и более качественные модели.

Сравнение модели Простой скользящей средней с Forecast NOW!

Для сравнения с алгоритмом Forecast NOW! были построены прогнозы методами скользящей средней для разной ширины окна от 2 до 8, выбирался лучший прогноз (хотя на самом деле в реальной ситуации сделать этого нельзя). Ошибки прогнозирования (RMSE) представлены в таблице 1.

На рисунке 4 представлен график сравнения Forecast NOW! и простой скользящей средней (заведомо лучшая модель, что недостижимо при реальном ее использовании). По оси Х отложены товары, по оси Y на сколько алгоритм Forecast NOW! лучше или хуже алгоритма простой скользящей средней в процентах. Положительный процент показывает, что Forecast NOW! лучше на обозначенное число процентов, отрицательный – хуже. Как можно видеть из графика почти во всех случаях алгоритм Forecast NOW! оказывается значительно лучше (в среднем на 40%), то есть предоставляет более точный прогноз в ~1.5 раза.

 

 Рисунок 4. Сравнение алгоритма Forecast NOW! и простой скользящей средней

 

Таблица 1. Ошибки прогнозирования для различных моделей скользящего среднего с шириной окна от 2 до 8 (сокращенная)

 

 Таблица 2. Сравнение прогнозов модели скользящего среднего и Forecast NOW!

 

Обзор других методов:

Скользящие средние – TraderNet

Определение

Скользящая средняя (Moving Average) – это индикатор, показывающий среднее значение цены за определенный период времени.

Существуют пять популярных типов скользящих средних: простая (simple), экспоненциальная (exponential), триангулярная (triangular), переменная (variable) и взвешенная (weighted). Скользящие средние могут быть рассчитаны для любого ряда данных, включая цены открытий, закрытий, минимумов, максимумов, объема и других индикаторов.

Принципиальное различие между всеми видами скользящих средних заключается в использовании весов при расчете индикатора. Например, в расчете простой скользящей средней все цены имеют одинаковый вес, или можно сказать, что они «невзвешенные». В экспоненциальной и взвешенной скользящей средней больший вес имеют значения последних цен. В триангулярной больший вес имеют значения цен, находящиеся в середине временного периода. А в переменной скользящей средней веса зависят от волатильности цен.

Интерпретация

Наиболее популярным методом интерпретации скользящих средних является сравнение связи между скользящей средней и самой ценой. Сигнал к покупке генерируется, когда цена поднимается выше ее скользящей средней, а к продаже – когда цена опускается ниже скользящей средней.

Представленный график демонстрирует индекс ММВБ

На рисунке отображена 52-часовая простая скользящая средняя. Сигнал на покупку появляется, когда индекс поднимается над скользящей средней, и сигнал на продажу, когда индекс опускается под нее.

Важным моментом в использовании скользящей средней является выбор периода ее расчета или, по-другому, ее длины. Когда используется анализ исторических данных, всегда можно найти период скользящей средней, дающий наиболее прибыльные сигналы. Ключевым моментом является поиск такой скользящей средней, которая давала бы устойчивую прибыль. Наиболее же популярной является 39-недельная (или 200-дневная) скользящая средняя. Она, как правило, показывает отличный результат при определении основных рыночных циклов.

Длина скользящей средней должна соответствовать анализируемому циклу актива. Например, если вы определили, что у данного актива 40-дневный цикл (пик к пику), наиболее подходящей длиной скользящей средней будет 21 день, рассчитанный по следующей формуле:

 

Вы можете преобразовывать период скользящей средней из дней в недели путем деления на 5 (т.е. 200-дневная скользящая средняя идентична 40-недельной). Для преобразования из дней в месяцы нужно разделить количество дней на 21 (т.е. 200-дневная скользящая средняя идентична 9-месячной).

Скользящие средние могут быть также рассчитаны и наложены на различные индикаторы. При этом интерпретация будет аналогична ценовым скользящим средним: когда индикатор выше скользящей средней это говорит о его продолжительном движении вверх, и наоборот.

Индикаторами, наиболее подходящими для использования скользящих средних, являются MACD, PriceROC, моментум и стохастик.

Расчет

Простая скользящая средняя (SMA)

Простая (или по-другому арифметическая) скользящая средняя рассчитывается путем сложения последних значений цены закрытия (например, дней или часов) за период и деления полученной суммы на величину периода, т.е. для расчета значения 12-девной скользящей средней необходимо сложить цены закрытий за последние 12 дней и разделить на величину периода, т.е. 12.

В результате получается средняя цена за последние 12 дней. При этом значение цены каждого дня имеет одинаковый вес в расчете. Аналогичным путем мы рассчитываем значение средней цены на все последующие (предыдущие) дни, и из полученного ценового ряда, представив его в виде графика, получаем скользящую среднюю.

где n – длина (период) скользящей средней.

 

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Экспоненциальная (или экспоненциально взвешенная) скользящая средняя рассчитывается путем прибавления определенного процента от сегодняшней цены закрытия к вчерашнему значению скользящей средней. В экспоненциальной скользящей средней больший вес имеют значения последних цен.

К примеру, чтобы рассчитать 9% EMA, сначала получим 9-процентное значение сегодняшней цены закрытия. Затем, прибавим к нему уже 91% от значения вчерашнего EMA.

Так как большинству инвесторов комфортнее работать с временными периодами, нежели с процентными значениями, процентное значение периода EMA можно конвертировать в количество дней периода. К примеру, 9% экспоненциальная скользящая средняя равна 21,2-дневной (можно округлить до 21) экспоненциальной скользящей средней. Формула для конвертации:

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

8 из 8 считают, что эта статья была полезной

Скользящая средняя — зачем она нужна трейдеру?


— Сущность индикатора
— Виды скользящих средних
— Практическое применение в трейдинге
— Недостатки метода
— Видео

Приветствую, уважаемые Форекс трейдеры! Сегодняшний текст посвящен простому индикатору – скользящей средней. Опытные трейдеры вряд ли узнают для себя что-то новое, а вот новичкам данная информация будет полезна. Предлагаю рассмотреть следующие вопросы:

1)    Сущность индикатора
2)    Виды скользящих средних
3)    Практическое применение в трейдинге
4)    Недостатки метода

Сущность индикатора

Для того, что бы нанести скользящую среднюю на график в метатрейдере надо нажать на:
Вставка => Индикаторы => Трендовые => Moving Average

Скользящая средняя, как любой другой индикатор, осуществляет сглаживание ценовых данных!
Например, средняя скользящая со значением 50 означает, что мы получаем среднее значение 50-и ценовых свечей.

Допустим, если наблюдается рост скользящей средней, то мы можем сказать, что на промежутке 50-и свечей наблюдается восходящий тренд (повышение цен).

Скользящая средняя, как и любой индикатор, не прогнозирует будущее, она показывает текущее состояние рынка (восходящий тренд, нисходящий тренд или флет)!

//////////////////
Возможно вас заинтересует статья «Что такое Форекс».
//////////////////

Виды скользящих средних

В терминале МТ4 имеется несколько видов средних:
— Простая
— Экспоненциальная
— Сглаженная
— Взвешенная

Экспоненциальная средняя отличается от простой тем, что придает большее значение последним ценам.
То есть первый ценовой бар имеет наименьшее значение, а последний — наибольшее значение (вес) в формировании средней.

Это сделано для того, что бы повысить чувствительность индикатора. То есть, что бы средняя быстрее реагировала на последние ценовые изменения.
Простая скользящая средняя одинаково оценивает в вычислениях и первый, и последний бар.

При построении средней рекомендую использовать «сдвиг» 1.

Сглаженная и взвешенная скользящая средняя также отличается от простой тем, что по разному оценивает веса различных ценовых баров (свечей).

Тем не менее, суть всех средних одна – показать тенденцию цены на выбранном ценовом промежутке.

//////////////////
Эту статью будет полезно почитать начинающему трейдеру.
//////////////////

Если, например, цена растет, то все средние также будут иметь повышательный наклон.

Практическое применение в трейдинге

Форекс трейдеры могут по-разному использовать средние на графике. Мы рассмотрим 3-и самых распространенных метода применения.

А) Пересечение средних с разным периодом

На график наносится две (или более) скользящих средних (СС), в нашем примере
с периодом 50 (синяя линия)
с периодом 100 (черная линия)

Если, синяя СС пересекает черную СНИЗУ ВВЕРХ, то это сигнализирует о том, что краткосрочный тренд повышательный.

Если синяя СС пересекает черную сверху вниз, то это сигнализирует о том, что краткосрочный тренд понижательный.

Мы можем варьировать различные типы и различные периоды СС (например, брать значения 100 и 200 и т.п.)

Б) Использование скользящей средней, как стартовой точки тренда.
В данном контексте мы предполагаем, что средняя является начальной точкой тренда.
Нам необходимо дождаться значительного ценового движения вверх или вниз от СС.

//////////////////
Узнайте сколько зарабатывают на Форекс.
//////////////////

Например, для дневного графика евро доллара движение в 300 пунктов (4 знака после запятой) является значительным и может сигнализировать о начале тренда.

В) Использование СС как линии поддержки или сопротивления
Это самый надежный способ использования средних. Мы должны действовать следующим образом:

1)    Определить тренд


2)    Дождаться ценовой коррекции, которая будет выражаться в касании ценой скользящей средней.
3)    Войти в рынок по направлению тренда
Вышеописанная схема показана на рисунке:

Недостатки метода

Индикатор скользящая средняя обладает следующими недостатками:
— Сглаживая цены, мы теряем часть информации о поведении цен
— Средняя слабо реагирует на резкие ценовые развороты (запаздывающий индикатор).
Например, если рынок медленно полз вверх, в течение 10 свечей, а потом резко развернулся вниз (в течение 1-3 свечей), то СС не успеет отреагировать на это движение.
— Хорошо показывает текущую тенденцию, но не дает прогноза на будущее

При всех своих недостатках, скользящая средняя неплохой инструмент для трендовой торговли. Рекомендую использовать его как один из элементов торговой системы.

//////////////////
Также читайте статью об EMA и OSMA индикаторах.
//////////////////

С вами был Артур (проект Агудар).
blog-forex.org

видеоролик в тему:

адаптивная скользящая средняя Кауфмана для QuikFan

График цены фьючерса RIM2 (индекс РТС) в QUIK с указанием сигналов на продажу и покупку от разных скользящих средних: AMA(зеленая линия), SMA(оранжевая), EMA(синяя)

1 сигнал – BUY. От всех трех скользящих данный сигнал на покупку поступил практически одновременно, при этом необходимо открытие длинных позиций.

2 сигнал – SELL. Сигнал на продажу был подан только EMA (график изображен синей линией). При этом осуществляется закрытие открытой длинной позиции с убытком и открытие короткой позиции.

3 сигнал – SELL. Сигнал на продажу подан AMA (график изображен зеленой линией) и SMA(график изображен оранжевой линией), при этом осуществляется закрытие открытых длинных позиций с убытком и открываются короткие позиции.

4 сигнал – BUY. Сигнал на покупку поступил от ЕМА (график изображен синей линией), при этом короткая позиция закрывается с убытком, осуществляется открытие длинной позиции.

5 сигнал – SELL. Сигнал на продажу подан SMA(график изображен оранжевой линией) и ЕMA (график изображен синей линией), при этом осуществляется закрытие открытой длинной позиции по ЕMA с убытком и открывается позиция короткая.

6 сигнал – BUY. Сигнал на покупку поступил сразу от всех трех скользящих, что привело к закрытию с убытком короткой позиции по SMA (график изображен оранжевой линией), происходит открытие длинных позиций.

7 сигнал – SELL. Сигнал на продажу был подан AMA (график изображен зеленой линией), при этом длинная позиция закрывается с прибылью, осуществляется открытие короткой позиции.

8 сигнал – SELL. Сигнал на продажу поступил от SMA (график изображен оранжевой линией) и ЕMA (график изображен синей линией), что привело к закрытию с прибылью длинных позиций, однако прибыль здесь ниже, чем получена у AMA (график изображен зеленой линией), далее осуществляется открытие коротких позиций, что AMA сделал несколько ранее.

9 сигнал – BUY. Сигнал на покупку поступил только от одного индикатора — SMA (график изображен оранжевой линией), что привело к закрытию с прибылью короткой позиции.

10 сигнал – SELL. Сигнал на продажу поступил также только от SMA (график изображен оранжевой линией), очередной раз закрыв короткую позицию.

11 сигнал – BUY. Сигнал на покупку поступил от всех трех скользящих, при этом все короткие позиции были закрыты с прибылью, следует отметить, что у AMA (график изображен зеленой линией) данная прибыль превышает прибыль остальных.

Анализ проведенных 11 сделок с Рис. 5 продемонстрировал, что из рассматриваемых трех скользящих (AMA, SMA и EMA), именно у AMA было произведено меньшее количество сделок, при этом прибыль оказалась самой высокой.

Из этого напрашивается вывод, что АМА способна раньше реагировать на начало трендового движения, игнорируя в большинстве случаев явное боковое движение. Это подтверждает эффективность индикатора для усовершенствования торговли при помощи скользящих средних, для чего АМА и был создан.

Еще одной важной особенностью АМА является то, что при движении цены направленно и в тренде, у АМА повышается чувствительность, расположение идет дальше от текущей цены. При флэте, боковом движении, АМА снижает чувствительность, приближаясь к текущей цене практически вплотную.

Адаптивная формула с изменяемым периодом расчета позволило предоставить АМА возможность снизить число ложных сигналов по сравнению с другими скользящими, период у которых является фиксированным. Даже одна эта особенность может поставить АМА в число самых эффективных трендовых индикаторов.

 

Определение скользящей средней (MA)

Что такое скользящая средняя (MA)?

В статистике скользящее среднее — это расчет, используемый для анализа точек данных путем создания серии средних значений различных подмножеств полного набора данных. В финансах скользящая средняя (MA) — это индикатор акций, который обычно используется в техническом анализе. Причина расчета скользящей средней акции — помочь сгладить данные о цене путем создания постоянно обновляемой средней цены.

Посредством расчета скользящей средней снижается влияние случайных краткосрочных колебаний на цену акции в течение определенного периода времени.

Ключевые выводы

  • Скользящая средняя (MA) — это индикатор акций, который обычно используется в техническом анализе.
  • Причина для расчета скользящей средней акции состоит в том, чтобы помочь сгладить данные о цене за определенный период времени путем создания постоянно обновляемой средней цены.
  • Простая скользящая средняя (SMA) — это расчет, в котором используется среднее арифметическое заданного набора цен за определенное количество дней в прошлом; например, за предыдущие 15, 30, 100 или 200 дней.
  • Экспоненциальные скользящие средние (EMA) — это средневзвешенное значение, которое придает большее значение цене акции в последние дни, что делает его индикатором, более чувствительным к новой информации.

Общие сведения о скользящей средней (MA)

Скользящее среднее — это простой инструмент технического анализа. Скользящие средние обычно рассчитываются для определения направления тренда акции или для определения уровней поддержки и сопротивления. Это следующий за трендом индикатор или запаздывающий , потому что он основан на прошлых ценах.

Чем больше период времени для скользящей средней, тем больше запаздывание. Таким образом, 200-дневная скользящая средняя будет иметь гораздо большую степень запаздывания, чем 20-дневная скользящая средняя, ​​поскольку она содержит цены за последние 200 дней. 50-дневные и 200-дневные скользящие средние для акций широко используются инвесторами и трейдерами и считаются важными торговыми сигналами.

Скользящие средние — это полностью настраиваемый индикатор, что означает, что инвестор может свободно выбирать любой временной интервал, который он хочет, при вычислении среднего.Наиболее распространенные периоды времени, используемые в скользящих средних, — это 15, 20, 30, 50, 100 и 200 дней. Чем короче временной интервал, используемый для создания среднего, тем более чувствительным оно будет к изменениям цены. Чем больше временной интервал, тем менее чувствительным будет среднее значение.

Инвесторы могут выбирать разные периоды времени различной продолжительности для расчета скользящих средних в зависимости от своих торговых целей. Более короткие скользящие средние обычно используются для краткосрочной торговли, в то время как более долгосрочные скользящие средние больше подходят для долгосрочных инвесторов.

Не существует правильных временных рамок для использования при настройке скользящих средних. Лучший способ выяснить, какой из них лучше всего подходит для вас, — это поэкспериментировать с несколькими различными временными периодами, пока не найдете тот, который соответствует вашей стратегии.

Прогнозирование тенденций на фондовом рынке — непростой процесс. Хотя невозможно предсказать будущее движение конкретной акции, использование технического анализа и исследований может помочь вам сделать более точные прогнозы.

Растущая скользящая средняя указывает на то, что ценная бумага находится в восходящем тренде, в то время как падающая скользящая средняя указывает на то, что она находится в нисходящем тренде.Точно так же восходящий импульс подтверждается бычьим пересечением, которое происходит, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает более долгосрочную скользящую среднюю. И наоборот, нисходящий импульс подтверждается медвежьим пересечением, которое происходит, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает ниже долгосрочной скользящей средней.

Хотя расчет скользящих средних полезен сам по себе, расчет также может лечь в основу других индикаторов технического анализа, таких как дивергенция схождения скользящих средних (MACD).

Дивергенция конвергенции скользящих средних (MACD) используется трейдерами для отслеживания взаимосвязи между двумя скользящими средними. Обычно он рассчитывается путем вычитания 26-дневной экспоненциальной скользящей средней из 12-дневной экспоненциальной скользящей средней.

Когда MACD положительный, краткосрочная средняя находится выше долгосрочной. Это показатель восходящего импульса. Когда краткосрочная средняя ниже долгосрочной, это признак нисходящего импульса.Многие трейдеры также будут следить за движением выше или ниже нулевой линии. Движение выше нуля — это сигнал к покупке, а движение ниже нуля — сигнал к продаже.

Типы скользящих средних

Простое скользящее среднее

Простейшая форма скользящего среднего, известная как простая скользящая средняя (SMA), рассчитывается путем взятия среднего арифметического заданного набора значений. Другими словами, набор чисел — или цен в случае финансовых инструментов — складывается и затем делится на количество цен в наборе.Формула для расчета простой скользящей средней ценной бумаги выглядит следующим образом:

Взаимодействие с другими людьми S M А знак равно А 1 + А 2 + … + А п п куда: А знак равно Среднее за период п п знак равно Количество периодов времени \ begin {align} & SMA = \ frac {A_1 + A_2 + \ dotso + A_n} {n} \\ & \ textbf {где:} \\ & A = \ text {Среднее за период} n \\ & n = \ text { Количество периодов времени} \\ \ end {выровнено} SMA = nA1 + A2 +… + An, где: A = среднее значение за период nn = количество периодов времени

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Экспоненциальная скользящая средняя — это тип скользящей средней, которая придает больший вес недавним ценам в попытке сделать их более чувствительными к новой информации.Чтобы вычислить EMA, вы должны сначала вычислить простую скользящую среднюю (SMA) за определенный период времени. Затем вы должны рассчитать множитель для взвешивания EMA (называемый «коэффициентом сглаживания»), который обычно следует формуле: [2 / (выбранный период времени + 1)]. Итак, для 20-дневной скользящей средней множитель будет [2 / (20 + 1)] = 0,0952. Затем вы используете коэффициент сглаживания в сочетании с предыдущей EMA, чтобы получить текущее значение. Таким образом, EMA дает более высокий вес последним ценам, в то время как SMA присваивает одинаковый вес всем значениям.

Взаимодействие с другими людьми E M А т знак равно [ V т × ( s 1 + d ) ] + E M А y × [ 1 — ( s 1 + d ) ] куда: E M А т знак равно EMA сегодня V т знак равно Стоимость сегодня E M А y знак равно EMA вчера s знак равно Сглаживание d знак равно Количество дней \ begin {align} & EMA_t = \ left [V_t \ times \ left (\ frac {s} {1 + d} \ right) \ right] + EMA_y \ times \ left [1 — \ left (\ frac {s} { 1 + d} \ right) \ right] \\ & \ textbf {где:} \\ & EMA_t = \ text {EMA сегодня} \\ & V_t = \ text {Значение сегодня} \\ & EMA_y = \ text {EMA вчера} \ \ & s = \ text {Сглаживание} \\ & d = \ text {Количество дней} \\ \ end {выровнено} EMAt = [Vt × (1 + ds)] + EMAy × [1− (1 + ds)] где: EMAt = EMA сегодня, VT = значение сегодня, EMAy = EMA вчерашние дни = Smoothingd = количество дней. Взаимодействие с другими людьми

Простая скользящая средняя (SMA) vs.Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

При расчете EMA больше внимания уделяется последним данным. Из-за этого EMA считается расчетом средневзвешенного значения.

На рисунке ниже количество временных периодов, используемых в каждом среднем, одинаково — 15, но EMA быстрее реагирует на изменение цен, чем SMA. Вы также можете заметить на рисунке, что EMA имеет более высокое значение, когда цена растет, чем SMA (и она падает быстрее, чем SMA, когда цена снижается).Эта отзывчивость на изменение цены является основной причиной, по которой некоторые трейдеры предпочитают использовать EMA вместо SMA.

Пример скользящей средней

Скользящее среднее рассчитывается по-разному в зависимости от типа: SMA или EMA. Ниже мы рассмотрим простую скользящую среднюю (SMA) ценной бумаги со следующими ценами закрытия за 15 дней:

  • Неделя 1 (5 дней): 20, 22, 24, 25, 23
  • Неделя 2 (5 дней): 26, 28, 26, 29, 27
  • 3 неделя (5 дней): 28, 30, 27, 29, 28

10-дневная скользящая средняя будет усреднять цены закрытия за первые 10 дней в качестве первой точки данных.Следующая точка данных снизит самую раннюю цену, добавит цену на 11-й день и возьмет среднее значение.

Пример индикатора скользящей средней

В техническом индикаторе Bollinger Band® полосы обычно расположены на два стандартных отклонения от простой скользящей средней. В целом движение к верхней полосе предполагает, что актив становится перекупленным, а движение близко к нижней полосе предполагает, что актив становится перепроданным. Поскольку стандартное отклонение используется в качестве статистической меры волатильности, этот индикатор подстраивается под рыночные условия.

Часто задаваемые вопросы

Что такое скользящая средняя?

Скользящее среднее — это статистика, которая фиксирует среднее изменение ряда данных с течением времени. В финансах скользящие средние часто используются техническими аналитиками для отслеживания тенденций цен на определенные ценные бумаги. Восходящий тренд скользящей средней может означать рост цены или импульса ценной бумаги, в то время как нисходящий тренд будет рассматриваться как признак снижения. Сегодня существует широкий выбор скользящих средних, от простых мер до сложных формул, для эффективного расчета которых требуется компьютерная программа.

Для чего используются скользящие средние?

Скользящие средние широко используются в техническом анализе — отрасли инвестирования, которая стремится понять и извлечь выгоду из моделей движения цен ценных бумаг и индексов. Как правило, технические аналитики используют скользящие средние, чтобы определить, происходит ли изменение импульса для ценной бумаги, например, если есть внезапное снижение цены ценной бумаги. В других случаях они будут использовать скользящие средние, чтобы подтвердить свои подозрения, что изменения могут происходить.Например, если цена акций компании поднимается выше 200-дневной скользящей средней, это может быть воспринято как бычий сигнал.

Какие примеры скользящих средних?

Для инвестирования было разработано множество различных типов скользящих средних. Например, экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — это тип скользящей средней, которая придает больший вес более недавним торговым дням. Этот тип скользящей средней может быть более полезен для краткосрочных трейдеров, для которых долгосрочные исторические данные могут быть менее актуальными.С другой стороны, простая скользящая средняя рассчитывается путем усреднения ряда цен, при этом каждой из участвующих цен присваивается равный вес.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • Экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETFs
      • 401 (к)
    • Инвестирование / Торговля

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (TSLA)
      • Amazon (AMZN)
      • AMD (AMD)
      • Facebook (FB)
      • Netflix (NFLX)
  • Симулятор
    • Симулятор

      • Завести аккаунт
      • Присоединяйтесь к игре
    • Мой симулятор

      • Моя игра
      • Создать игру
  • Твои деньги
    • Личные финансы

      • Управление благосостоянием
      • Бюджетирование / экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие домашние гарантии
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные займы
      • Лучшие студенческие ссуды
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Управление практикой
      • Продолжая образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление благосостоянием

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Станьте дневным трейдером
      • Торговля для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по темам

      • Все курсы
      • Курсы трейдинга
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дома
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Связаться с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности Калифорнии
  • #
  • А
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • грамм
  • ЧАС
  • я
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • О
  • п
  • Q
  • р
  • S
  • Т
  • U
  • V
  • W
  • Икс
  • Y
  • Z
Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • Экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETFs
      • 401 (к)
    • Инвестирование / Торговля

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (TSLA)
      • Amazon (AMZN)
      • AMD (AMD)
      • Facebook (FB)
      • Netflix (NFLX)
  • Симулятор
    • Симулятор

      • Завести аккаунт
      • Присоединяйтесь к игре
    • Мой симулятор

      • Моя игра
      • Создать игру
  • Твои деньги
    • Личные финансы

      • Управление благосостоянием
      • Бюджетирование / экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие домашние гарантии
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные займы
      • Лучшие студенческие ссуды
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Управление практикой
      • Продолжая образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление благосостоянием

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Станьте дневным трейдером
      • Торговля для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по темам

      • Все курсы
      • Курсы трейдинга
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дома
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Связаться с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности Калифорнии
  • #
  • А
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • грамм
  • ЧАС
  • я
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • О
  • п
  • Q
  • р
  • S
  • Т
  • U
  • V
  • W
  • Икс
  • Y
  • Z
Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Что такое EMA? — Экспоненциальная скользящая средняя

Описание

Экспоненциальная скользящая средняя

(EMA) аналогична простой скользящей средней (SMA), измеряя направление тренда за период времени. Однако, в то время как SMA просто вычисляет среднее значение ценовых данных, EMA применяет больший вес к более актуальным данным.Благодаря уникальному расчету EMA будет более внимательно следить за ценами, чем соответствующая SMA.

Как работает этот индикатор

  • Используйте те же правила, которые применяются к SMA при интерпретации EMA.Имейте в виду, что EMA обычно более чувствительна к движению цены. Это может быть палка о двух концах. С одной стороны, это может помочь вам определить тенденции раньше, чем это сделала бы SMA. С другой стороны, EMA, вероятно, испытает больше краткосрочных изменений, чем соответствующая SMA.
  • Используйте EMA для определения направления тренда и торгуйте в этом направлении. Когда EMA повышается, вы можете подумать о покупке, когда цены падают около или чуть ниже EMA. Когда EMA падает, вы можете подумать о продаже, когда цены растут к EMA или чуть выше нее.
  • Скользящие средние также могут указывать на области поддержки и сопротивления. Растущая EMA имеет тенденцию поддерживать ценовое действие, в то время как падающая EMA имеет тенденцию оказывать сопротивление ценовому действию. Это усиливает стратегию покупки, когда цена приближается к восходящей EMA, и продажи, когда цена находится рядом с падающей EMA.
  • Все скользящие средние, включая EMA, не предназначены для идентификации сделки по точному низу и вершине. Скользящие средние могут помочь вам торговать в общем направлении тренда, но с задержкой в ​​точках входа и выхода.EMA имеет более короткую задержку, чем SMA с тем же периодом.

Расчет

Вы должны заметить, как EMA использует в своих расчетах предыдущее значение EMA. Это означает, что EMA включает в себя все ценовые данные в пределах своего текущего значения. Самые свежие данные о ценах оказывают наибольшее влияние на скользящую среднюю, а самые старые данные о ценах имеют минимальное влияние.

EMA = (K x (C — P)) + P

Где:
C = Текущая цена
P = EMA предыдущих периодов (SMA используется для расчетов первых периодов)
K = Константа экспоненциального сглаживания

Константа сглаживания K применяет соответствующий вес к самой последней цене. Он использует количество периодов, указанное в скользящей средней.

Простые, экспоненциальные и взвешенные скользящие средние

Скользящие средние действуют как технический индикатор, показывающий, как цена ценной бумаги в среднем изменялась за определенный период времени.Скользящие средние часто используются для выявления тенденций, выявления разворотов тренда и предоставления торговых сигналов. Есть несколько различных типов скользящих средних, но все они образуют единую плавную линию, которая может помочь показать вам, в каком направлении движется цена.

Расчет простого скользящего среднего

Простая скользящая средняя (SMA) вычисляет среднее значение последних n цен, где n представляет количество периодов, для которых вы хотите получить среднее значение:

Простая скользящая средняя = (P1 + P2 + P3 + P4 +… + Pn) / n

Например, четырехпериодная SMA с ценами 1,2640, 1,2641, 1,2642 и 1,2641 дает скользящую среднюю 1,2641, используя расчет (1,2640 + 1,2641 + 1,2642 + 1,2641) / 4 = 1,2641.

Знание того, как рассчитать простое среднее — это хороший навык, торговые и графические платформы рассчитывают это за вас. Просто выберите индикатор SMA из списка индикаторов графиков, примените его к графику и отрегулируйте количество периодов, которые вы хотите использовать.

Обычно вы вносите коррективы в индикаторы в разделе меню Настройки торговой платформы. На многих платформах вы можете найти настройки, дважды щелкнув сам индикатор.

Преимущество SMA в том, что вы точно знаете, что получаете. Значение SMA равно средней цене за количество периодов в расчете SMA.

Обычные значения SMA — восемь, 20, 50, 100 и 200. Например, при использовании 100-периодной SMA текущее значение SMA на графике — это средняя цена за последние 100 периодов или ценовых баров.

На этом графике показана 50-периодная SMA, а также экспоненциальная скользящая средняя (EMA) и взвешенная скользящая средняя (WMA) на одноминутном графике акций. Из-за разных расчетов индикаторы появляются на разных ценовых уровнях на графике.

Расчет экспоненциальной скользящей средней

Экспоненциальная скользящая средняя ( EMA) представляет собой средневзвешенное значение последних n цен, где весовой коэффициент экспоненциально уменьшается с каждой предыдущей ценой / периодом.Другими словами, формула придает более актуальным ценам больше веса, чем прошлым ценам.

Экспоненциальная скользящая средняя = (Close — предыдущая EMA) * (2 / n + 1) + предыдущая EMA

Например, четырехпериодная EMA с ценами 1,5554, 1,5555, 1,5558 и 1,5560, причем последнее значение является самым последним, дает текущее значение EMA 1,5558 с использованием расчета (1,5560 — 1,5558) x (2/5). + 1,5558 = 1,55588.

Как и в случае с SMA, графические платформы делают все расчеты EMA за вас.Выберите EMA из списка индикаторов на платформе для построения графиков и примените ее к своему графику. Зайдите в настройки и настройте, сколько периодов должен рассчитывать индикатор, например, 15, 50 или 100 периодов.

EMA быстрее адаптируется к изменениям цены, чем SMA. Например, когда цена меняет направление, EMA меняет направление быстрее, чем SMA. Это происходит потому, что формула EMA придает больший вес недавним ценам и меньший вес ценам, которые имели место в прошлом.

Расчет взвешенного скользящего среднего

Средневзвешенная скользящая средняя (WMA) дает вам средневзвешенное значение последних n цен, где вес уменьшается на с каждой предыдущей ценой. Это работает аналогично EMA, но вы рассчитываете WMA по-другому.

Расчет взвешенного скользящего среднего = (Цена * весовой коэффициент) + (Цена предыдущего периода * весовой коэффициент-1)

WMA могут иметь разные веса, назначенные в зависимости от количества периодов, используемых в вычислениях.Если вам нужна взвешенная скользящая средняя для четырех разных цен, тогда последний вес может быть 4/10, период до этого может иметь вес 3/10, период до этого может иметь вес 2/10, и так на.

«10» в этом сценарии — это случайно выбранное число. Например, вес 4/10 означает, что самая последняя цена будет составлять 40% от стоимости WMA. Цена трех периодов назад составляла всего 10% от стоимости WMA.

В следующем примере предположим, что цены равны 90, 89, 88, 89 с самой последней ценой первой.Вы бы вычислили это как [90 x (4/10)] + [89 x (3/10)] + [88 x (2/10)] + [89 x (1/10)] = 36 + 26,7 + 17,6 + 8,9 = 89,2

Вы можете настроить взвешенное скользящее среднее больше, чем SMA и EMA. Самым последним ценовым точкам обычно придается больший вес, но может также работать и другой способ, когда вы придаете больший вес историческим ценам.

Использование и интерпретация скользящей средней в торговле

Скользящие средние можно использовать как для анализа, так и для торговых сигналов.

Для анализа все скользящие средние помогают выделить тренд. Когда цена выше своей скользящей средней, это показывает, что цена торгуется выше, чем в среднем за анализируемый период. Это помогает подтвердить восходящий тренд. Когда цена находится ниже своей скользящей средней, это показывает, что цена торгуется ниже, чем в среднем за анализируемый период. Это помогает подтвердить нисходящий тренд.

Когда цена пересекает свою скользящую среднюю, это показывает, что цена становится сильнее по сравнению с тем, где она была в прошлом, потому что самая последняя цена теперь находится выше средней.Если цена пересекает свою скользящую среднюю, это показывает, что цена становится слабее по сравнению с тем, где она была в прошлом.

Одно долгосрочное и одно краткосрочное скользящее среднее — например, 20 и 50 периодов — могут быть добавлены на график одновременно. Когда 20-периодная скользящая средняя пересекает 50, это указывает на то, что краткосрочный импульс цены движется вверх. Когда 20-периодная скользящая средняя проходит ниже 50, это указывает на то, что краткосрочный импульс цены движется в нисходящую сторону.

Скользящие средние также могут быть объединены с другими индикаторами для подачи торговых сигналов. EMA может подавать сигналы на покупку в сочетании с каналами Кельтнера. Стратегия может включать покупки вблизи EMA, когда тренд восходящий, а цена отступает от вершины канала Келтнера.

Один тип скользящей средней по своей сути не лучше других; они просто по-другому рассчитывают среднюю цену. В зависимости от стратегии, которую вы используете, один тип скользящей средней может работать лучше, чем другой.Попробуйте разные комбинации скользящих средних и посмотрите, какая из них даст вам наилучшие результаты.

Вы можете обнаружить, что для каждого рынка вам нужно немного изменить настройки. 50-периодная SMA может давать отличные сигналы, например, для одной акции, но не работает для другой. Или 20-периодная EMA может помочь изолировать тренд по одному фьючерсному контракту, но не по другому. Все скользящие средние — это просто инструменты, и их интерпретация остается на усмотрение трейдера, потому что ни один индикатор не работает постоянно или во всех рыночных условиях.

The Balance не предоставляет налоговых, инвестиционных или финансовых услуг и консультаций. Информация предоставляется без учета инвестиционных целей, устойчивости к риску или финансовых обстоятельств какого-либо конкретного инвестора и может не подходить для всех инвесторов. Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах. Инвестирование сопряжено с риском, включая возможную потерю основной суммы долга.

Скользящая средняя

: что это такое и как ее рассчитать

Содержание :
Что такое скользящая средняя? Как рассчитать вручную.
Скользящее среднее в Excel: надстройка анализа данных
.
Использование функций (опция без анализа данных)

Посмотрите видео или прочтите статью ниже:

Скользящее среднее — это метод, позволяющий получить общее представление о тенденциях в наборе данных; это среднее значение любого подмножества чисел. Скользящая средняя чрезвычайно полезна для прогнозирования долгосрочных тенденций . Вы можете рассчитать его на любой период времени. Например, если у вас есть данные о продажах за двадцатилетний период, вы можете рассчитать пятилетнее скользящее среднее, четырехлетнее скользящее среднее, трехлетнее скользящее среднее и т. Д.Аналитики фондового рынка часто используют скользящую среднюю за 50 или 200 дней, чтобы помочь им увидеть тенденции на фондовом рынке и (будем надеяться) спрогнозировать, куда движутся акции.

Среднее значение представляет собой «среднее» значение набора чисел. Скользящее среднее точно такое же, но среднее значение рассчитывается несколько раз для нескольких подмножеств данных. Например, если вы хотите получить двухлетнее скользящее среднее для набора данных за 2000, 2001, 2002 и 2003 годы, вы должны найти средние значения для подмножеств 2000/2001, 2001/2002 и 2002/2003.Скользящие средние обычно строятся на графике и лучше всего визуализируются .

Пример расчета 5-летней скользящей средней

Пример проблемы: Рассчитайте пятилетнее скользящее среднее из следующего набора данных:

Год Продажи (млн долларов)
2003 4
2004 6
2005 5
2006 8
2007 9
2008 5
2009 4
2010 3
2011 7
2012 8

Средние (средние) продажи за первые пять лет (2003-2007) рассчитываются путем нахождения среднего значения за первые пять лет (т.е. сложение пяти итогов продаж и деление на 5). Это дает вам скользящих средних за 2005 год (центральный год) = 6.4M:

Год Продажи (млн долларов)
2003 4
2004 6
2005 5
2006 8
2007 9

(4 млн + 6 млн + 5 млн + 8 млн + 9 млн) / 5 = 6.4М

Средний объем продаж за второй подмножества пяти лет (2004-2008 гг.) , сосредоточенный примерно в 2006 г., составляет 6,6 млн :
(6 млн + 5 млн + 8 млн + 9 млн + 5 млн) / 5 = 6,6 млн

Средние продажи за третье подмножество за пять лет (2005 — 2009) , сосредоточенное примерно в 2007 году, составляет 6,6 млн :
(5 млн + 8 млн + 9 млн + 5 млн + 4 млн) / 5 = 6,2 млн

Продолжайте вычислять каждое пятилетнее среднее значение, пока не дойдете до конца набора (2009–2013 гг.). Это дает вам серию точек (средних), которые вы можете использовать для построения графика скользящих средних.В следующей таблице Excel показаны скользящие средние, рассчитанные за 2003-2012 гг., А также диаграмма разброса данных:

Посмотрите видео или прочтите инструкции ниже:

Excel имеет мощную надстройку Data Analysis Toolpak (как загрузить Data Analysis Toolpak), которая дает вам множество дополнительных опций, включая функцию автоматической скользящей средней. Эта функция не только вычисляет для вас скользящее среднее, но и отображает в графике исходные данные одновременно с , что избавляет вас от большого количества нажатий клавиш.

Excel 2013: шаги

Шаг 1. Щелкните вкладку «Данные», а затем щелкните «Анализ данных».

Шаг 2: Щелкните «Скользящее среднее», а затем «ОК».

Шаг 3: Щелкните поле «Диапазон ввода» и выберите данные. Если вы включаете заголовки столбцов, обязательно установите флажок «Ярлыки в первой строке».

Шаг 4: Введите интервал в поле. Интервал — это количество предыдущих точек, которые вы хотите использовать в Excel для вычисления скользящего среднего. Например, «5» будет использовать предыдущие 5 точек данных для вычисления среднего значения для каждой последующей точки.Чем меньше интервал, тем ближе ваша скользящая средняя к исходному набору данных.

Шаг 5: Щелкните поле «Диапазон вывода» и выберите область на листе, в которой вы хотите отобразить результат. Или щелкните переключатель «Новый рабочий лист».

Шаг 6: Установите флажок «Вывод диаграммы», если вы хотите увидеть диаграмму набора данных (если вы забыли это сделать, вы всегда можете вернуться и добавить ее или выбрать диаграмму на вкладке «Вставка». ”

Шаг 7: Нажмите «ОК». Excel вернет результаты в области, указанной на шаге 6.

Посмотрите видео или прочтите инструкции ниже:

Ступени

Пример задачи: Рассчитайте трехлетнее скользящее среднее в Excel для следующих данных о продажах: 2003 (33 миллиона долларов), 2004 (22 миллиона долларов), 2005 (36 миллионов долларов), 2006 (34 миллиона долларов), 2007 (43 миллиона долларов) , 2008 (39 миллионов долларов), 2009 (41 миллион долларов), 2010 (36 миллионов долларов), 2011 (45 миллионов долларов), 2012 (56 миллионов долларов), 2013 (64 миллиона долларов).

Шаг 1: Введите данные в два столбца в Excel . В первом столбце должен быть год, а во втором столбце — количественные данные (в этом примере задачи — цифры продаж).Убедитесь, что в данных вашей ячейки нет пустых строк.

Шаг 2: Рассчитайте первое трехлетнее среднее (2003–2005) для данных. Для этого примера задачи введите «= (B2 + B3 + B4) / 3» в ячейку D3.

Расчет первого среднего.

Шаг 3: Перетащите квадрат в правом нижнем углу вниз, чтобы переместить формулу во все ячейки в столбце. Это вычисляет средние значения за последовательные годы (например, 2004-2006, 2005-2007).

Перетаскивание формулы.

Шаг 4: (Необязательно) Создайте график. Выберите все данные на листе. Перейдите на вкладку «Вставка», затем нажмите «Разброс», затем нажмите «Разброс с плавными линиями и маркерами». На листе появится график вашей скользящей средней.

Вот и все!

Посетите наш канал YouTube, чтобы получить дополнительную статистику, помощь и советы!


Список литературы

Залкинд, Н. (2016). Статистика для людей, которые (думают, что они) ненавидят Статистика: Использование Microsoft Excel 4-го издания.

————————————————— —————————-

Нужна помощь с домашним заданием или контрольным вопросом? С Chegg Study вы можете получить пошаговые решения на свои вопросы от эксперта в данной области. Ваши первые 30 минут с репетитором Chegg бесплатны!

Комментарии? Нужно опубликовать исправление? Пожалуйста, оставьте комментарий на нашей странице в Facebook .

Что такое скользящая средняя и чем она полезна?

Сегодня (01.07.2020) в Грузии зарегистрировано 2 946 новых случаев заболевания Covid-19.

На приведенном ниже графике вы можете видеть оранжевые пики и спады ежедневного увеличения числа случаев с начала сбора данных (12 марта 2020 г.) до сегодняшнего дня (1 июля 2020 г.). Эти линии часто идут вверх и вниз, и обычно вы видите большой пик сразу после большого спада. Это связано с тем, что в определенные дни лаборатории могут быть закрыты для сообщения о своих случаях, а затем на следующий день мы получим комбинацию отчетов за предыдущий и текущий день. То же самое может произойти, если Департамент Статистик общественного здравоохранения был болен или отсутствовал.Или если что-то пошло не так с компьютерами или временем.

Может быть трудно понять, насколько что-то увеличивается, если вы постоянно видите эти пики и спады. Если у вас есть только оранжевые линии, вы можете задаться вопросом, означает ли это рост или снижение числа случаев. Поскольку это очень сложно, статистикам нравится строить графики так называемого «скользящего среднего». Вы можете увидеть пример этого, выделенный черным цветом на графике ниже.

Скользящее среднее означает, что оно берет числа за прошлые дни, берет среднее за эти дни и отображает его на графике.Для 7-дневной скользящей средней она складывается за последние 7 дней и делится на 7. Для 14-дневной средней требуется последние 14 дней. Так, например, у нас есть данные о COVID, начиная с 12 марта. Для 7-дневной скользящей средней требуется 7 дней случаев COVID: по этой причине она начинается только 19 марта. 19 марта добавлены все случаи. вместе с 12 по 19 марта и разделив его на 7. Затем он отображает эту точку. Следующая точка, 20 марта, использует 13-20 марта для вычисления среднего значения.Если вы думаете об этом, вы можете понять, что это действительно «движется» каждый день, поэтому они называют это скользящей средней.
Для чего-то вроде новых случаев COVID вы можете понять, почему это может быть удобно: он предоставляет вам среднюю линию с течением времени и выбивает эти большие пики и спады до среднего значения за период времени.

Вы также можете построить те же данные с помощью 14-дневной скользящей средней. Вы можете догадаться, что произойдет?

Затем черный график начнется через 14 дней после 12-го, и вы можете представить, что он еще больше сгладит маленькие пики и впадины 7-дневной скользящей средней.Я сделал это для тех же данных, что и ниже. Поначалу это может быть трудно заметить. Вы заметите, что он начинается 26 марта. Еще одна большая разница в том, что первый пик не такой высокий. Третье большое отличие заключается в том, что последняя часть не достигает такой высоты. Это нормально, потому что за последние 14 дней в среднем было меньше случаев.

Вы можете задаться вопросом, есть ли еще 21-дневные скользящие средние или, возможно, 10-дневные скользящие средние, и да, вы можете сделать все, что захотите. Мы используем число, кратное 7, потому что в неделе 7 дней, а это означает, что каждый день входит в серию один, два и т. Д.Для случаев COVID это может быть очень важно: мы знаем, что по воскресеньям многие лаборатории закрываются, поэтому они не могут отчитаться. Если бы мы использовали 10-дневную скользящую среднюю, она иногда включала бы воскресенья дважды, а иногда только одно воскресенье. Это вызовет небольшие провалы, если у вас есть 10-дневный период, когда включены два воскресенья. Я попробовал это удовлетворить ваше возможное любопытство. Обратите внимание, как он немного смягчает пики и впадины, но что каждые несколько дней впадины на самом деле становятся глубже? Это когда два воскресенья объединены или, в одном случае, даже два воскресенья и праздник.По этой причине мы обычно используем числа, кратные 7, для скользящих средних за дни.

Вы можете представить, что некоторые вещи не используют недельный график, как мы: например, пчела не заботится о том, что сейчас воскресенье, когда она идет за цветком, поэтому регистрация 7-дневного скользящего среднего может быть не так полезна. как с использованием погодных условий.
Но в целом, и особенно для вещей, которым нужны люди для записи чисел, мы будем использовать значение, кратное 7, для скользящего среднего.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *