Стратегия rsi – Точная Стратегия Tripple RSI — описание и пример

Содержание

Точная Стратегия Tripple RSI — описание и пример

Многие трейдеры, особенно начинающие, уверены, что без создания сложной стратегии, достичь настоящего успеха в торговле бинарными опционами не удастся. Однако, практика показала, что все подобные утверждения — миф, который не имеет никакого отношения к действительности. Ведь всё гениальное, как известно, просто. И в  данном случае хорошим примером тому служит стратегия Tripple RSI.

Она является предельно простой, но вместе с этим надёжной и достаточно прибыльной, поэтому с её помощью можно легко и быстро получать прибыль на кратковременных таймфреймах.

Особенности стратегии Tripple RSI

Основа стратегии — индикатор RSI (Relative Strength Index). Он сравнивает величины подъёма и падения цены актива, позволяя вычислить вероятный момент поворота тренда. Используя несколько RSI с разными периодами можно отфильтровать максимальное количество шума, что даст возможность сосредоточиться только на самых оптимальных точках входа на рынок.

Настройка живого графика по стратегии тройного RSI очень проста. Нужно лишь открыть сам график и подключить индикатор 3 раза:

Для каждого RSI выставляется свой период:

  • Первый — с периодом 5;
  • Второй — с периодом 14;
  • Третий — с  периодом 21.

Выполнив эти действия можно получить универсальный инструмент, лишённый типичных погрешностей и недостатков стандартного осциллятора.

Высокая точность сигналов достигается за счёт того, что работая в разных периодах, индикаторы фильтруют друг друга. И если все три дают чёткий сигнал к действию, его достоверность увеличивается втрое.

Вот как должен выглядеть график с настроенными индикаторами:

Правила торговли по стратегии тройного RSI

Как было отмечено выше, стратегия является универсальной, поэтому с её помощью можно торговать любой актив. Главное — его высокая волатильность, поскольку это даст больше шансов на выпадение нужных сигналов. Оптимальный таймфрейм — 5 мин.

Открытие сделок на повышение и понижение

Ниже мы покажем реальный пример торговли по данной стратегии на опционах. Дело в том, что сроки сделок здесь фиксированные, как и прибыль, которая известна заранее – 70-75% за сделку. 

В поиске оптимальной точки входа в рынок помогут следующие правила:

  • Нахождение всех трёх индикаторов в зоне перекупленности даёт трейдеру основания  открыть сделку на падение цены (опцион PUT или ВНИЗ).
  • Если же все индикаторы оказались в зоне перепроданности, есть смысл открыть сделку с прогнозом на рост (опцион CALL или ВВЕРХ).

Зона перекупленности в данном случае — это конверт с краями от 70 до 100, а зона перепроданности находится в пределах 0 до 30.

Конечно, как и любая другая торговая система, стратегия тройного RSI имеет свои нюансы. К примеру, тройная фильтрация заметно снижает общее количество выпадающих сигналов для вхождения в рынок. Однако, минусом эту особенность назвать трудно. Ведь лучше выполнить 2–3 сделки в день с минимальными рисками, чем ставить каждый час, надеясь, что на этот раз точно повезёт.

На графике виден чёткий сигнал на покупку опциона ВВЕРХ:

Мы открыли актив на этой странице, указали время закрытия сделки на 12:35, и главное условие – ВВЕРХ:

Если через 6 минут, в момент закрытия сделки, цена будет выше чем в момент покупки, то наше условие опциона ВВЕРХ выполнится, и мы получим 73% прибыли.

Через 6 минут видим результат:

Старый-добрый RSI не подкачал и на этот раз — индикаторы надёжно предсказали движение цены, а стратегия доказала свою эффективность. Прибыль составила 73%.

В этом примере мы отработали сделку у надежного брокера FiNMAX. Брокер регулируется ЦРОФР, очень удобен и предлагает высокие проценты по опционам.

Полезные статьи:

Плюсы и минусы стратегии

К основным плюсам стратегии тройного RSI можно отнести то, что она работает практически на всех волатильных активах. Другой важный момент — точность сигналов. А что самое замечательное, освоить эту стратегию сможет любой, ведь RSI — это классический индикатор, изучение которого занимает совсем мало времени.

Что касается минусов, то наиболее ощутимыми являются относительно низкая частота впадения сигналов и не очень высокая эффективность при боковом движении цены.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Ctrl+Enter.

investingnotes.trade

Стратегия и торговля по RSI. Два базовых варианта.

Приветствуем всех читателей Binium.ru. Это статья будет посвящена базовому индикатору RSI и его использованию для извлечения достаточно качественных сигналов. Материал будет очень полезным для начинающих трейдеров.

Простенькая торговля опционами по RSI на платформе Olymp Trade

Об индикаторе RSI

Он отлично работает на динамичном рынке и четко показывает момент разворота тренда. Это позволяет заключать прибыльные сделки на опционах.

На платформе Olymp Trade открываем вкладку “Индикаторы”. Из списка, который нам выпал, выбираем RSI. В окошке настроек выставляем период 5. При желании мы можем изменить цвет и ширину линии. Нажимаем на кнопку применить. В окне терминала, мы можем видеть этот индикатор прямо под графиком.

В чем суть индикатора?

Посмотрите, цена актива изменяется в пределах торгового коридора между значениями тридцать и семьдесят. Если цена ненадолго становиться выше семидесяти, значит, наступил период перекупленности. А если график опускается под значение 30, значит рынок находиться в состоянии перепроданности.

Именно в эти моменты и нужно совершать сделки. Как только индикатор пересечет уровень 70 сверху вниз, открываем сделку на понижение. А когда линия пересечет уровень тридцать снизу вверх, торгуем на повышение.

Давайте посмотрим как индикатор
RSI покажет себя на практике   

На свечном графике платформы мы выбираем таймфрейм 15 секунд. По стратегии мы будем совершать короткие сделки в одну и две минуты. Но более безопасно торговать на минутном графике, выставляя сделки от пяти минут.

Теперь найдем подходящий момент для сделки. Как видим, сейчас RSI находится в зоне перепроданности. Как только линия пересекла уровень 30, нажимаем на кнопку выше. Немного подождав, мы заберем свои деньги, так как сигнал свое отработал.

Теперь заключим сделку в другом направлении. Как только индикатор выйдет из зоны перекупленности и пересечет уровень семьдесят, нажимаем на кнопку ниже.

Хотите достичь максимального результата?

  1. Валюта

Выбирайте такие пары как Евро – Доллар, Фунт – Доллар, Евро – Йена.

  1. Сессия

Торгуйте во время Европейской и Американской сессии с десяти до двадцати часов по московскому времени.

  1. Новости

Следите за экономическим календарем и избегайте торговли за десять минут до и десяти минут после выхода важных новостей. Так как публикации могут вызвать хаотичные движения на рынке.

  1. Период

Вы можете начать торговать на периоде 5. Но обычно трейдеры экспериментируют с этим значением. Мы встречали отзывы, где написано, что максимальный результат был достигнут на периоде 14. В общем, начните на демо-счете, экспериментальным путем подберите оптимальный для вас период. Таким образом, вы обезопасите свои деньги и, в дальнейшем, добьетесь хорошего заработка по сделкам.

Торговля по индикатору
RSI на Метатрейдере 4

На торговом терминале mt 4 этот инструмент входит в группу стандартных помощников. Ничего доканчивать и устанавливать не нужно. Просто устанавливаете терминал, если он у вас еще не установлен, и поехали.

Первым делом нам нужно выставить временной интервал. Мы рекомендуем М5. Что касается валютных пар, тут все стандартно. Берите любой актив. Если вы новичок, лучше выбрать базовые валютные пары.

Теперь нам нужно активировать RSI. На изображении выше, вы можете увидеть как это делается. Как только вы активируете этот инструмент, у вас откроется окно с настройками. Все, что вам нужно изменить, это период. Его мы выставляем со значением десять. Остальные значения оставляем как есть.

Покупка опциона на понижение

В ситуации, на скриншоте выше, мы приняли решение на покупку опциона ПУТ. На кривой RSI, которая находиться в подвале, мы увидели тренд. Чтоб вам было проще разобраться, мы использовали дополнительный графический инструмент прямой линии, чтоб его обозначить. Кстати, вы тоже можете так делать у себя в терминале.  Сигналом для покупки будет момент, когда кривая пробьет эту линию сверху вниз.

Еще раз повторим

  1. Смотрим за кривой в подвале.
  2. Если видим ярко выраженное движение вверх, рисуем линию поддержки.
  3. Покупаем опцион на понижение, когда кривая пробьет поддержку сверху вниз.

Покупка опциона на повышение

Теперь давайте глянем на противоположную ситуацию. Смотрим на RSI в подвале. Если мы видим тренд вниз, рисуем линию сопротивления. Как только кривая пробивает эту линию снизу вверх. Мы должны покупать опцион КОЛ.

Нюансы

Использовать эту систему можно абсолютно на любых опционах. Тут уже вы решаете. Если вы любите турбоопционы, торгуйте на турбоопционах. Если же вы любите долгосрочные торги, тут тоже нет никаких преград.

Но новичкам мы советуем начать с М5. При таком таймфреме свеча будет возникать каждые пять минут. Это будет что-то среднее между долгосрочной и краткосрочной торговлей. А потом, когда наберетесь опыта, сделаете выбор в ту сторону, где вам комфортней.

Что касается времени экспирации, она должна составлять шесть свечей. При пятиминутном временном интервале экспирация будет равняться 30 минутам.

Подведем итоги  

В сегодняшней статье мы разобрали две RSI стратегии на опционах. Одна торговая система достаточно простенькая, другая — немного сложнее. Но в целом, они обе чем то похожи. Вы даже можете совместить эти техники в свою собственную стратегию на базе этого замечательного инструмента.

binium.ru

Шесть стратегий применения индикатора RSI

1 min read 

Индикатор RSI принято использовать для определения рыночных уровней перекупленности и перепроданности. Индикатор обеспечивает относительную высокую точность анализа даже в стандартном варианте использования. Рассмотрим 6 способов применения RSI, которые еще больше повысят точность индикатора.

Стандартный способ применения RSI

Первый, традиционный способ — покупка опциона в момент, когда RSI выходит из зоны перекупленности/перепроданности.

  • Когда значение линии RSI опускается ниже уровня перепроданности (обычно 30%), силы медведей ослабевают, а значит выход индикатора из этой зоны — самое время открывать позицию на повышение.
  • Когда же значения поднимается выше уровня перекупленности (обычно 70%), нужно рассматривать варианты для входа на понижение.

Покупать опцион нужно обязательно только в момент выхода индикатора из зоны перекупленности/перепроданности.

RSI на малых таймфреймах

2 способ. Если вы торгуете турбо-опционами и бинарными опционами со временем экспирации меньше 30 минут, то уровни 70 и 30 не всегда позволяют совершать точные входы. Период нужно уменьшать, чтобы индикатор чаще достигал своих экстремальных значений. Для таймфреймов меньше часа можно использовать период RSI равный 5 и уровни 90 и 10, или даже 95 и 5.

Пример настройки RSI на уровни 90/10 и период 5:

RSI с периодом 5 на 1-минутном графике

3 способ. Для дополнительного подтверждения нужно обращать внимание на более высокий период, чтобы видеть глобальный тренд. Торговля бинарными опционами против тренда – плохая затея, поэтому направление сигнала на текущем таймфрейме и на один выше должны совпадать.

Так выглядит подтверждение сигналов на 1-минутном графике сигналами на 5-минутном графике:

RSI на более длинном таймфрейме (M5) подтверждает сигнал на графике M1

Период и уровни RSI при этом на обоих графиках должны совпадать.

4 способ. Существует скальперская техника для сверхкоротких сделок. Данный торговый метод часто применяется американскими трейдерами. Суть стратегии состоит в получении большого количества сигналов за короткий период времени. Главная задача – максимально уменьшить время отклика индикатора.

Настройки такие:

  • период RSI равен 2 барам;
  • границы перекупленности также выставляются максимально возможные – 99 для перекупленности, и 1 для перепроданности.

Как правило, данная стратегия используется на графике M1 или M5. Срок экспирации бинарного опциона обычно не превышает 5 минут.

Скальпинг с RSI

Дивергенция

5 способ — поиск дивергенций на графике — эффективный метод получения сигналов RSI. Дивергенция — это расхождение в показаниях графика и индикатора, например, когда график рисует более высокий, а индикатор показывает более низкий максимум.

Пример дивергенции — на графике два максимума находятся на одном уровне, а на графике индикатора второй максимум заметно выше:

Дивергенция RSI

Все виды дивергенций представлены на схеме ниже. Главное, что нужно запомнить — нужно доверять именно показаниям индикатора, если он растет — покупаем опцион CALL, если снижается  — PUT.

Виды дивергенций RSI

Пример входа в позицию на основе дивергенции RSI:

Вход в позицию на основе дивергенции

RSI + Bolinger Bands

Последний, шестой способ — совместить индикаторы RSI и полосы Боллинджера, потому что первый показывает импульсные движения, а второй — общее направление движения на рынке. Как результат, мы получаем очень точные сигналы на вход в позицию.

Правила торговли по RSI вполне стандартные, покупаем опцион PUT при выходе из зоны перекупленности, опциона CALL при выходе линии индикатора из зоны перепроданности. Но, входим мы только когда цена находится около нижней линии Bollinger Bands, который будет выступать фильтром. В идеале, цена должна как раз пересекать линию в момент получения сигнала RSI.

Сигнал PUT: цена пересекает верхнюю линию канала – цена открытия свечи выше, закрытия — ниже (внутри канала). На скриншоте ниже представлена идеальная ситуация, когда цена синхронно с выходом RSI из зоны перекупленности заходит внутрь канала:

Сигналы PUT с фильтром полос Боллиннджера

В случае сигнала Сall, цена открытия пробойной свечи должна находится ниже линии, цена закрытия выше:

Сигналы СALL с фильтром полос Боллиннджера

Время экспирации может варьироваться в зависимости от используемого таймфрейма. В идеале, время экспирации должно быть равным количеству баров для достижения скользящей средней (средней линии канала) от краев канала. Можно посчитать среднее количество баров, необходимых цене для прохождения расстояния от одной границы до другой и поделить это значение на 2.

Cамые известные и распространенные индикаторы способны стать основой для прибыльной торговой стратегии, если использовать их правильно. Мы рассмотрели несколько простых способов, как увеличить процент успешных сделок по традиционной стратегии RSI. Попробуйте использовать эти методики на бесплатном учебном счете.

Традиционные индикаторы уже настолько вписались в жизнь трейдеров, что многие их просто не воспринимают как серьезный торговый инструмент. В то же время, большинство более современных разработок основано на том же RSI или скользящих средних. Главное же преимущество RSI состоит в его универсальности, индикатор можно с одинаковым успехом использовать на валютных парах, биржевых акциях или товарах, без потери качества сигналов.

blog.iqoption.com

Торговая система на основе RSI. Стратегия четырех линий

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта http://tempofox.com/! Сегодня у меня очередная статья из раздела «Технической анализ». В прошлый раз я рассказал про индикатор RSI, кратенько объяснил, что за оно, зачем он нужен, как используется. Понятно, что тех данных, которые я дал в той статье, достаточно для того лишь, чтобы сделать поверхностный вывод относительно того, зачем же нужен данный инструмент.

А на деле, если копнуть, то здесь столько подводных камней, что просто обалдеть можно. И я вам сегодня то продемонстрирую. Мы рассмотрим торговую систему, или стратегию на основе RSI, как вам будет угодно.

Введение

Вообще, если копнуть литературу, то увидите, что практически везде пишут одно и то же. Вкратце еще раз напомню суть индикатора RSI. Когда линия индикатора идет вверх, ближе к отметке 100, это означает, что мы наблюдаем бычий рынок. Или, если говорить проще, то в данном случае у нас растущий рынок. Если линия индикатора падает к отметке 0, то мы наблюдаем падающий рынок, или медвежий. Ну, и, разумеется, если рынок посередине – на отметке 50, то у нас нейтральный рынок.

Правда, здесь стоит делать определенные уточнения. Нам очень важно, чтобы линия индикатора как можно дольше находилась в какой-то области. Как уже говорилось выше, если RSI движется вверх, то это означает, что скоро возможен разворот рынка вниз. Тоже самое, если RSI болтается где-то в нижней области. Значит, скоро возможен разворот, и цена пойдет вверх. Да, вот еще что. Маленькое уточнение. Дело в том, что минимальная и максимальная отметка 0 и 100 – это стандартные значения. На практике, как правило, используются границы – 30 и 70.

Рис.1 RSI и дивергенция. 1 hour график британского фунта (13-28 ноября 2000 г.)

Здесь, как видите, я упомянул про дивергенцию. Могу по опыту торговли сказать, что это очень хороший сигнал для действий. Проблема только в том, что нужно уметь его распознать на графике. Применительно к нашей стратегии использования RSI, дивергенция обнаруживает себя тогда, когда RSI находится на максимуме, но меньше предыдущего, а график цены – на максимуме, то в данном случае речь идет о медвежьей дивергенции. На рис.1 эта дивергенция обозначена как div1. То есть, данную ситуацию нужно интерпретировать как разворот вниз.

В том случае, если линия цены на графике падает, причем, на более низкий уровень, а RSI тоже показывает минимум, но который выше предыдущего – div2 и div3, то в данном случае налицо бычья дивергенция. А это говорит о том, что скоро рынок, по всей вероятности, развернется, и пойдет вверх. Сигналы RSI стоит расценивать как надежные только в том случае, если линия индикатора находится около критичных отметок, т.е. 30 или 70. Ну, или, во всяком случае, в непосредственной близости от них.

Идея торговой стратегии четырех линий

Данная система RSI стала продолжателем рекомендации о том, что покупать нужно у отметки 30, а продавать – у отметки 70. Эти сигналы вы видите на рисунке 1. Они обозначены стрелками.

Так вот, давайте сейчас будем откровенны. Скажу вам честно – все это фигня. Это только в теории так, а на практике любая ваша стратегия форекс даст сбой. Ну, если она конечно будет работать на этих данных.

Стандартный подход в данном случае следующий: работают не с одним, а с несколькими индикаторами. Добавляют в арсенал чаще всего MACD, DMI. Они нужны для того чтобы определить направление тренда. А когда эти данные уже определены, то позиции согласно RSI открывают исключительно по тренду. Понятно, что если обвешать торговую систему кучей индикаторов, то она от этого проще не станет. С другой стороны, как показывает практика, использование сразу нескольких индикаторов не всегда приносит положительные результаты. Если говорить про начинающего трейдера, то для него, на мой взгляд, все равно лучше один индикатор, чем несколько. Так будет проще понять.

Вот по этой причине в торговой системе четырех линий используется несколько иная методика. Ведь если не лениться, и копнуть глубже RSI, то выяснится, что он может давать очень даже неплохие данные. Главное – немного постараться.

Ну, а теперь давайте включим мозги, и попробуем понять, как лучше настроить RSI, чтобы наша стратегия его использования не провалилась. Первое, как мне кажется, с чего стоит начать, это изменить эти стандартные барьеры – 30 и 70. Если вы начнете торговать с помощью RSI, и будете использовать стандартные 30 и 70, то очень скоро обломаетесь, потеряете свои деньги, и RSI будет виноват. Но давайте не будем глупыми. Ведь на самом деле эти уровни 30 и 70 являются средними для всех типов рынков. А рынки ведь бывают разными. Поэтому под каждый отдельно взятый рынок нужно настраивать RSI отдельно.

Обратите внимание на график, отображенный на рис.2. Здесь хорошо видно, где на самом деле находятся уровни перекупленности/перепроданности. Если быть точнее, то в данном случае обозначены границы, в которых значения RSI и находятся довольно продолжительный промежуток времени. Этот диапазон является нисходящим. А внутри данного диапазона хорошо видны две линии консолидации, от которых график индикаторов идет либо вверх, либо вниз. В данном случае, именно эти две линии являются тем оплотом, на который стоит положиться. Именно эти две линии являются нашими ориентирами, и на них нужно обращать внимание. В большинстве случаев именно эти линии были критичными, а не стандартные 30 и 70.

Рис. 2 Часовой график евро. Использование для анализа 4-х линий RSI

Что еще необходимо учитывать при составлении стратегии RSI? Прежде всего то, что любой прорыв на графике RSI должен подтверждаться прорывом на графике цены. Это вообще взаимосвязанные вещи. Как правило, все сильные движения цены начинаются после того, как прорываются значимые уровни консолидации. То есть, не нужно думать, что каждый прорыв на графике индикатора сигнализирует о том, что рынок начинает сильное движение. Но если мы анализируем RSI и видим, что он демонстрирует отклонение к критичным отметкам, а на рынке в это же время наблюдается зачаток сильного движения, то существует большая вероятность того, что вы можете словить сильное движение. Да, это сложно, найти такие движения на рынке. Но кто вам сказал, что они будут случаться часто? Еще это хорошо также и тем, что таким вот образом мы отсеем много ложных сигналов.

Как строить четыре линии

Для начала нам нужно построить прямую. Но такую, чтобы она удобно проходила через минимумы RSI, или же через его максимумы. На рис.2 видно как локальные максимумы RSI ложатся на прямую линию.

То есть нам нужно провести одну лишь линию, от которой мы будем как бы отталкиваться. Провели одну линию, после чего проводим еще одну, параллельную ей, через противоположные экстремумы. После этого чертим еще две линии, параллельные друг другу внутри отмеченной области. Эти линии должны пройти через области консолидации точек разворота RSI.

На первый взгляд может показаться, что найти правильные внутренние линии консолидации – это сложная задача. Но на самом деле, если не полениться, и немного понаблюдать за рынком, то скоро мы найдем диапазон, в котором «гуляет» цена. И конечно же найдем точки, от которых она отталкивается. То есть, линия цены должны отталкиваться от этих точек. Вот таким вот образом мы находим верхнюю и нижнюю границу.

Вообще, конечно, если вы ни бум бума в этом всем, то нужно использовать какие-то помощники. В роли такого помощника может выступить Standard Error Channel. С помощью этого инструмента определяется линия регрессии на выбранном временном промежутке, и строится так называемый тоннель (линии консолидации). Расстояние между этими линиями будет пропорциональным величине среднеквадратичного отклонения, которое вычисляется относительно линии регрессии на таком же временном промежутке.

Этот параметр имеет свои настройки. Например, если поставить параметр равным значению 2.0, то линии консолидации будут соответствовать наибольшим значениям индикатора RSI. Это потому, что прогноз относительно выхода за пределы этих линий будет весьма пессимистичный (вероятность всего 0.05). Если же провести линии в соответствии с параметром, равным значению 1.0, то вероятность будет 0.32. То есть, эта штука очень хорошая, если нужно определить правильные границы для RSI. Здесь тоже нужно будет потратить время, не без этого, но на выходе получите хотя бы реалистичные верхнюю и нижнюю границы. Ниже на рисунке пример, когда установлен параметр 1.3

Рис.3 Standard Error Channel с параметрами 2.0 и 1.3)

Вся разница здесь между ручной настройкой, и настройкой с помощью софта заключается в том, что вручную вы лучше подстроитесь так, как нужно именно вам, в соответствии с вашими предпочтениями. Я на автомате – это универсальная настройка. И да, есть один интересный момент, на который обязательно нужно обратить внимание. Посмотрите, как много общего у линий, нарисованных вручную, и у линий, нарисованных с помощью программы. Странно, ведь софтовое построение получается в результате формальных вычислений, а результаты практически одинаковые. Что это, психология форекс, или простое совпадение?

Торговая стратегия четырех линий

Так вот, все то, о чем я толковал выше, поможет вам лучше ориентироваться, где входить, где выходить из рынка. То есть, это по сути ориентиры. Когда индикатор RSI пересекает верхнюю линию, то это сигнал, что рынок входит в зону перекупленности, и нужно продавать. Ну и наоборот: когда RSI ближе к нижней границе, то это сигнал, что рынок перепродан, и нужно хватать монатки, и открываться вверх 

На рис.4 очень хорошо видно, как работают правила подтверждения. Синими стрелками здесь обозначены те места, где линия индикатора RSI пересекает экстремумы. Пересечений сверху вниз здесь семь. Но из них только один раз был нормальный подтвержденный сигнал, по которому можно было бы открывать короткую позицию (19 марта, красная стрелка). А все остальные 6 раз – это были ложные сигналы. Это лишнее доказательство того, как хорошо, когда мы подтверждаем сигналы. То есть, в данном случае был только один подтвержденный сигнал, и он реально сработал. Что касается пересечений нижней границы экстремума, то здесь ничего не получилось, потому что банально не было подтверждающего сигнала на графике цены.

Рис.4 Как работают подтверждения

Данный рисунок, кстати, показывает, что не все так хорошо. А именно – прошла почти неделя, а за это время была открыта только одна позиция. Но с другой стороны, здесь четко можно проследить и выход из данной ситуации. Здесь можно использовать не только линии RSI, но и линии поддержки и сопротивления. Обычные линии П и С на графике цены. На графике RSI эти линии отображены, их две. И когда цена совершает прорыв этих линий, и в это же время происходит прорыв на графике цены, то подобную ситуацию можно рассматривать как возможность удачно войти в рынок.

Кроме того, обратите внимание, что входили мы в рынок по сигналам разворотного типа. То есть, когда линия цены пробивала устоявшуюся тенденцию. Может, это и выглядит удивительно, но на самом деле ничего удивительного нет, потому что с самого начала данная идея и была таковой. Но косяк многих торговых систем, в том числе торговой системы RSI состоит в том, что нужно все настраивать таким образом, чтобы ТС реагировала не только на перелом тенденции, но и на ее дальнейшее продолжение. В общем, вы сможете ощутить все преимущества форекс тогда, когда будете придерживаться старой доброй традиции – «trend is your friend». То есть, тренд – это ваш друг!

Вот теперь более понятно, что нужно сделать, чтобы наша торговая система стала работать значительно лучше. Опытным путем мы пришли к заключению, что если линия RSI входит в среднюю полосу, то это стоит воспринимать как сигнал к развороту тренда. Поэтому логично предположить, что когда линия индикатора будет выходить из внутренней полосы, то это является сигналом к тому, что тенденция будет продолжаться. Поэтому здесь будьте осторожны, очень опасная штука.

Когда на графике индикатора наблюдаем пересечение снизу вверх, и тоже самое на графике цены, то это сигнал к тому, что заданная тенденция будет продолжаться. Когда линия индикатора пересекает нижнюю линию, а линия цены пересекает линию поддержки, то это признак того, что опять заданный тренд будет иметь продолжение, и можно входить в короткую позицию. Чтобы было понятно, посмотрите на рисунок 5

Рис.5 Сигналы продолжения тенденции

Я в свое время очень активно использовал данную стратегию на основе RSI, и со временем пришел к более практичному решению. Трендовая линия на индикаторе Forex должна опираться на экстремумы, которые находятся в противоположных значениях. Если место, где начинается тренд, находится в зоне перекупленности, то следующее место, через которое проходит нисходящий тренд, должно размещаться в средней полосе рассматриваемой нами торговой системе 4-х линий. Если растущая тенденция на графике RSI начинается с минимума, то вторая точка, через которую мы будем проводить линию, должна лежать как минимум в средней области.

Дополнительные ориентиры для открытия позиций

Сама по себе стратегия четырех линий – хороший инструмент для сигнализирования точек открытия позиций. Правда, и здесь не без минуса. Бывают типичные ситуации, когда они остаются незамеченными. Чтобы не пропускать такие моменты, необходимо добавить в торговую систему еще пару правил. Тогда она будет более чувствительна к разным выгодным моментам, возникающим на рынке.

Так вот, одним из наиболее надежных правил является дивергенция, про которую я еще не раз буду рассказывать. Именно этот инструмент дает отличные сигналы на разворот. Сами по себе сигналы на разворот можно обнаружить, по идее, и без дивергенции, но дело в том, что очень поздно. А с дивергенцией их можно найти значительно быстрее. А когда мы используем 4 линии, то это работает значительно надежнее. Когда мы видим один экстремум (а лучше два), которые формируют дивергенцию, в зоне перекупленности/перепроданности, то это отличный сигнал на открытие позиции.

Если вы будете активно пользоваться RSI, то наверняка когда-нибудь увидите интересную штуку, когда линия индикатора опускается или поднимается ниже или выше крайних линий, а потом меняет направление движения. Вообще хочу сказать, что подобные вещи встречаются не часто, не пугайтесь. А когда даже такое случается, то часто индикатор после этого идет внутрь диапазона четырех линий. Ну, то есть, происходит разворот рынка.

Что это значит для вас? А то, что есть отличная возможность войти в рынок у самого его, если можно так выразиться, истока. То есть, когда он только только разворачивается. Но все равно, я считаю, что это очень опасно. Все равно покупаем мы в таком случае на падающем или растущем рынке. В общем, здесь делайте уже как вам больше нравится, но будьте осторожны, потому что бывают сюрпризы.

Теперь еще про два типа геометрических сигналов. Я их называю третьим лучом веера и третьим лучом складного метра. Эту штучки-дрючки сами по себе есть предмет изучения, но, быть может, я об этом еще расскажу когда-нибудь.

Так вот, этот складной метр дает возможность если так можно выразиться, идти в ногу со временем. Он дает вовремя сигнал после ускоряющихся движений рынков. Он реально это вовремя делает, потому что все индикаторы здесь запаздывают. Проверено не раз. Веер наоборот работает на замедляющихся движениях рынков. Он дает информацию о консолидирующихся рынках.

Теперь смотрите на рисунок. Здесь изображена наша система четырех линий RSI. Здесь показано, когда нужно входить в рынок. График недельный, британский фунт.

Рис.7 Недельный график британского фунта

Мне очень нравится этот график. Я его в свое время сохранил, потому что очень понятно. Сегодня очень кстати, время пришло, поэтому смотрите, учитесь  Видите, здесь есть значки быков – зеленые, и значки медведей – красные. Там где нарисован значок быка, имеется в виду точка, где можно открывать длинную позицию (на повышение). Смотрим на лучи. 1-й луч не дал нормальной информации, но в будущем он нам все равно понадобится как составная веера.

Теперь смотрите место, где индикатор RSI прорывает линию А, а на графике – прорыв линии 2. Здесь можно было смело открывать длинную позицию. Здесь вообще можно было бы поставить защитный ордер немножко ниже крайней нижней линии. Рисковали бы мы здесь примерно 55 пунктами, и при этом защитный ордер вряд ли бы сработал при последовавшем откате.

Линия сопротивления В на графике RSI – стремная, малоинформативная. Но, как видим, здесь был прорыв.

Когда линия индикатора оказывается выше верхней линии (там нарисован красный медведь), то можно попробовать сыграть на понижение. Но это очень рискованное дело. Смотрите, как быстро линия индикатора оказалась вверху, но затем по идее должно было последовать падение, но его не было. Фунт продолжил движение вверх. Кроме этого у нас появился сигнал еще и на то, что цена продолжит движение в заданном направлении. Это был как раз тот момент, когда RSI поднялся в верхнюю область, и в это же самое время был прорыв уровня сопротивления 6.

Зато в следующий раз, когда RSI оказался на вершине, у нас были все основания, чтобы открывать короткую позицию. И вообще, это был идеальный момент для входа в рынок. Правда, можно было бы неплохо заработать, если бы открылись на прорыв третьего луча складного метра (луч 7). Но я лично сомневаюсь в нем (луч 7) как в линии поддержки. Но просто когда происходит прорыв, то в данном случае RSI прорывает линию С. Поэтому здесь тоже можно было со спокойной душой открываться. А в итоге мы получаем хорошую фигуру – складной метр. Это лучи 4,5 и 7. И у нас есть хорошая возможность открыть две короткие позиции, когда будут пробиваться первый и второй луч. И последняя из оставшихся пар – D и 8. Здесь тоже неплохая информация, чтобы открыть длинную позицию.

Ну, вот и все, уважаемые читатели сайта http://tempofox.com/. Надеюсь, что не сильно утомил вас.

Сегодня на десерт видео: мужчины, вы это должны видеть!

  • Просмотров: 21636
  • 06.01.2014 в 19:10
  • Автор:
Теги Стратегии

tempofox.com

как пользоваться и пример стратегии

RSI (Индекс относительной силы) — индикатор, который позволяет трейдеру анализировать силу тренда и прогнозировать точки его разворота. Относится к классу осцилляторов, поэтому оперативно реагирует на изменения цены и подходит для торговли на краткосрочных таймфреймах.

На основе Индекса относительной силы построено множество стратегий. Он может использоваться как в качестве основного инструмента, так и выполнять функцию вспомогательного фильтра сигналов. Данная статья будет посвящена разбору самой простой стратегии на основе индикатора RSI.

Пара слов о разработчике индикатора RSI

Создателем RSI является известный американский трейдер, который также является автором нескольких других, не менее популярных индикаторов. По мнению журнала «Financial World», за годы своей деятельности Уэллс Уайлдер внес самый большой вклад в развитие технического анализа, нежели кто-либо другой.

Разработан индикатор был в 1978 году, тогда в издании «Commodities» была выпущена тематическая статья. Спустя всего два года, в 1980 году его создатель попал на страницы Forbes, а RSI стал массово использоваться на фондовых и валютных биржах. В настоящее время индикатор широко используется на Форексе и бинарных опционах.

Как пользоваться индикатором RSI

Осциллятор RSI состоит из одной линии, которая движется в пределах установленной области. Сила тренда определяется по шкале от 0 до 100. Выше значения 80 находится зона перекупленности, а ниже 20 — область перепроданности. Когда сигнальная линия заходит за установленные границы, это предвещает скорое прекращение текущего тренда и его разворот.

Типы сигналов RSI:

  • перекупленность и перепроданность — линия пересекает уровни 20 или 80;
  • фигуры технического анализа — линия выписывает различные паттерны графического анализа;
  • дивергенция — расхождение между показаниями индикатора и данными с графика.

Состояние перекупленности и перепроданности интерпретируется однозначно. Это означает, что текущая тенденция на рынке «выдохлась» и продолжать движение уже не может. В подобной ситуации категорически запрещается торговать по направлению активного тренда. Целесообразнее подождать сигналов о развороте и после этого входить на рынок.

Как пользоваться индикатором RSI правильно? Рекомендуется использоваться стандартные значения зон (20/80). Однако если актив обладает низкой волатильностью, то RSI может очень долго не подавать нужного сигнала. В подобной ситуации можно уменьшить уровни до показателей 70 и 30. Это существенно повысит количество точек для входа в рынок.

Фигуры технического анализа — это графические паттерны, которые могут образовываться не только на графике, но и в окне RSI. Например, «голова и плечи», «бриллиант», «двойное дно» и т.д. Это большая тема, которая требует детального рассмотрения. В данной статье она разбираться не будет.

Дивергенция — ситуация, когда цена на графике движется в одном направлении, а сигнальная линия осциллятора в противоположном. Интерпретируется как коррекция, а не разворот тренда.

Приблизительно в 80% случаев возникновения дивергенции цена продолжает идти в направлении осциллятора.

Торговля по сигналам RSI

По правилам рассматриваемой стратегии вход на рынок осуществляется в момент, когда цена пересекает уровень, возвращаясь из зоны 20 или 80. Не входит в состояние перекупленности/перепроданности, а именно выходит, что сигнализирует о начавшемся развороте тренда.

На снимке ниже обозначен сигнал к покупке опциона PUT (Вниз). Сроки экспирации должны равняться 4–5 свечам. Для 15-ти секундного таймфрейма это 1 минута, для 5-ти минутного — 20 мин.

Более подробное видео, объясняющее тонкости работы RSI:

Практический пример торговли по стратегии RSI

В терминале был выбран наиболее волатильный в настоящее время актив. RSI уже некоторое время находился в зоне 20, оставалось ждать появление сигнала к развороту тренда.

Сигнальная линия перешла отмеченный уровень и возвысилась над ним приблизительно на 1 пункт. Не дожидаясь закрытия свечи, был куплен опцион ВВЕРХ на 1 минуту.

RSI не подвел — спустя 60 секунд, сделка закрылась с прибылью. Опцион был куплен сразу после открытия свечи, поэтому момент пробоя уровня 20 не был зафиксирован на исторических данных (к моменту закрытия бара цена несколько снизилась, поэтому осциллятор отклонился), но это не помешало получить доход. Вход на рынок должен осуществляться сразу после того, как будет пересечен уровень 20/80.

Открыть Демо Счет >>

Скачать индикатор RSI

Потенциал RSI существенно больше, чем может показаться на первый взгляд. В комбинации с другими инструментами технического анализа он позволяет получать практически безотказные сигналы, прошедшие многоуровневую фильтрацию. Но для освоения правил более сложных стратегий необходимо научиться торговать на чистом индикаторе. Скачайте индикатор RSI с нашего сайта и установите в свой терминал. Инструкция по установке и настройки индикатора прилагается.

Скачать индикатор RSI >> Скачать инструкцию по настройке>>

Рекомендуемые брокеры для торговли по стратегии:

allinvesting.ru

Индикатор RSI на Форексе: суть и примеры стратегий

сентября 24, 2019 сентября 24, 2019 Форекс RSI индикаторТкаченко Олег

Индикатор RSI — инструмент успешного трейдера Форекс

По статистике поисковых систем на MACD приходится 4 691 запрос в месяц. Стохастик ищут 3 744 раза, еще 2 404 запроса приходится на слово Stochastic. И если все-таки верить этой статистике, то RSI ищут 10 075 раз в месяц. Связано ли это с популярностью самого осциллятора или же дело в простой удобной аббревиатуре — вопрос риторический. Но факт остается фактом: RSI — один из самых популярных индикаторов технического анализа, а значит ему стоит уделить внимание.

Из этого обзора вы узнаете:

  • Что это такое: суть и формула расчета, настройка индикатора RSI.
  • Как использовать: торговля по индикатору RSI, краткое описание сигналов.
  • Преимущества и недостатки индикатора.

А также познакомитесь с практическими примерами использования RSI и его модифицированных версий с детальным разбором сигналов на вход и выход, скринами и рекомендациями.

Индикатор RSI: от теории к практике

RSI (Relative Strength Index) — Индекс относительной силы, осциллятор, разработанный в 1978 году Уэллсом Уайлдером. В этом году он был впервые опубликован в журнале Commodities и позже был детально рассмотрен автором в книге «Новые концепции в торговых системах».

Индикатор отображает «моментум» — скорость и амплитуду изменения движения цены, то есть силу тренда и вероятность смены его направления. Чем больше суммарная длина свечей одного цвета за фиксированный период, тем ближе индикатор к границам своего коридора.

Формула индикатора следующая:

1. Рассчитывается U (положительное ценовое изменение) и D (отрицательное ценовое изменение):

  • Если цена закрытия текущей свечи(1) больше цены закрытия предыдущей свечи(2), то U = Цена(1) — Цена(2), D = 0. 
  • Если цена закрытия текущей свечи(1) меньше цены закрытия предыдущей свечи(2), то U = 0, D = Цена(2) — Цена(1).

2. Рассчитывается RS (относительная сила). RS = ЕМА(U)/ЕМА(D), где ЕМА — экспоненциальная средняя скользящая. Вариант использования ЕМА при расчете RS не единственный. Есть вариации использования SMMA (сглаженная средняя скользящая) и даже SMA. В отношении SMA (простой средней скользящей) есть уточнение: может возникнуть ситуация, когда в знаменателе окажется ноль. Тогда RSI следует считать равным 100.

3. RSI = 100 — 100/(1 + RS).

Проще говоря, RSI сравнивает среднее арифметическое значение положительных изменений цены и отрицательных. Если положительных больше, индикатор растет, меньше — снижается. 

Единственный параметр индикатора — период, то есть количество свечей, цены закрытия которых используются в формуле. Максимальное значение индикатора — 100, минимальное — 0. Ключевыми уровнями, являющимися границами зон перекупленности и перепроданности, считаются 70 и 30. 

Сигналы индикатора RSI:

  • Разворот в зонах перекупленности и перепроданности. Аналогия принципа торговли по стохастику с одной лишь разницей: менее жесткая привязка к уровням. Если у стохастика уровни «20/80» почти никогда не меняют, то с RSI есть стратегии как с уровнями «20/80», так и «30/70». В остальном суть та же: если индикатор развернулся на уровнях перекупленности или перепроданности и намеревается из них выйти, сигнал на разворот тренда.
  • Дивергенция/конвергенция. «Самый надежный сигнал индикатора RSI — расхождение с показателями на ценовом графике» — такое мнение высказал сам автор инструмента. Правда, это утверждение применимо ко многим техническим инструментам.

Индикатор RSI универсален. Его можно применять на любых таймфреймах, оценивать ценовой тренд не только валютных пар, но и ценных бумаг и т.д. Но не все так идеально. Например, основным недостатком трейдеры называют тот факт, что RSI может в зонах перекупленности и перепроданности принять горизонтальное положение и «болтаться» там длительное время. Другая проблема — перерисовка на последних свечах. Но недостатки есть у любого индикатора. И стоит заметить, что RSI — чаще всего не основной индикатор, а фильтр.

Модификаций у RSI много и созданы они главным образом с помощью комбинации с другими базовыми индикаторами. Например, МА или Полосами Боллинджера. Вы сами можете поэкспериментировать с созданием таких комбинаций. Сделать это можно следующим образом:

  • Открыть RSI.
  • Перетащить на график RSI, например, МА.
  • В свойствах МА указать: «Применить к — First Indicator’s data»

Перейду непосредственно к практике.

RSI и его модификации: интересные нестандартные стратегии для наработки опыта

Представленные ниже стратегии — это пример нестандартного применения RSI, который выступает здесь в качестве модифицированных версий или в виде встроенного кода в комбинированный индикатор. В стратегиях описывается суть и принцип работы индикаторов, правила открытия и закрытия сделок, приведены скрины. В каждой стратегии есть бесплатная ссылка на архивы шаблонов, инструкция по установке которых есть во второй части этого обзора.

Для тех, кто любит критиковать технический анализ, называет индикаторы нерабочими и имеет привычку без аргументов называть стратегии «сливающими», акцентирую внимание на следующих моментах:

  • Данные стратегии — это только лишь базовая модель! Никто не даст гарантии того, что какая-либо тактика или индикаторы будут всегда приносить прибыль. Эти модели учат работать с индикаторами и ловить сигналы, они помогают развивать интуицию и внимательность, учат понимать рынок. Если вы настроены начать зарабатывать по ним с первых же минут, я вас разочарую, это не «Грааль». 
  • Тестирование — первый этап работы со стратегией. Тестер МТ4, ручные тестеры для Метатрейдера (ручное тестирование дольше, но надежнее) — вариантов много. После тестирования в зависимости от таймфрейма прогоните стратегию на демо счете. В среднем для оценки эффективности системы нужно совершить от 100-150 сделок. Экспериментируйте: накладывайте другие индикаторы, меняйте настройки, добавляйте уровни или отслеживайте паттерны. Торговая модель должна быть удобна прежде всего именно вам!
  • Терпение — залог успеха трейдера. Если, руководствуясь рекомендациями по входу в рынок, вы получили убыток, это не значит, что стратегия не рабочая или проблемы с индикатором. Может быть, вы не совсем точно интерпретируете сигналы или нужно оптимизировать систему. 

Смогли доработать предложенную торговую стратегию еще лучше — поделитесь своим успехом в комментариях. Давайте создавать идеальный инструмент вместе!

1. RSI и дивергенция: зарабатываем на расхождении сигналов

Технический индикатор запаздывает. Или наоборот слишком быстро реагирует на изменение цены. Эту претензию можно часто услышать едва ли не по отношению к каждому индикатору. Подобная критика действительно имеет место в силу того, что причиной является цена, а индикатор — только лишь следствие. Дивергенцию и конвергенцию называют одним из сильных сигналов, которые в силу построения формулы присущи MACD, стохастику и RSI.

Дивергенция и конвергенция — это разное направление движения индикатора и цены:

  • Дивергенция — расхождение. Цена рисует на графике более высокий максимум, тогда как осциллятор в тот же момент рисует более низкий максимум. Считается «медвежьим» сигналом.
  • Конвергенция — схождение. Цена рисует на графике более низкий минимум, осциллятор в тот же момент показывает более высокий минимум. «Бычий» сигнал.

Обратите внимание, что в первом случае речь о ярко выраженных максимумах, во втором — минимумах. Интересно, что в некоторых источниках конвергенцию так и называют — бычья дивергенция, хотя это не совсем правильно. Для определения расхождения достаточно двух ярко-выраженных экстремумов. И самая большая проблема — увидеть эти самые экстремумы, особенно если речь идет о коротких таймфреймах, где важна реакция. 

В общих чертах это выглядит так. Из 6-ти выбранных ситуаций в целом (не учитывая локальные движения вверх/вниз) в 5-ти ситуациях направление движения индикатора и цены совпадает. И только в одном случае наблюдается схождение (конвергенция). Причем важно, чтобы сравнение экстремумов происходило на одинаковых свечах. Они в данном случае выделены розовыми прямоугольниками, линиями показано общее направление.

На этом скрине виден явный случай дивергенции, я бы сказал, что есть и случай конвергенции. Оба выделены красными линиями.

Резонный вопрос: смысл в поиске такой ситуации, если можно открывать сделки при развороте RSI в зонах перекупленности и перепроданности. Направления же цены и осциллятора совпадают — почему бы на них не зарабатывать? Ответ: хорошо быть теоретиком. На истории с уменьшенным масштабом (таймфреймах Н1, Н4 и выше) дивергенция и конвергенция видны достаточно неплохо. Проблема возникает при коротком таймфрейме, где те самые «локальные движения вверх/вниз» или выбьют трейдера по стопу, или обнулят депозит по стоп-ауту. Потому предлагаю перейти к практике.

В качестве основного индикатора в данной стратегии используется модифицированная версия индикатора — F_RSI, которая отличается от стандартной наличием динамических уровней. Если в классической версии для RSI есть жесткая привязка к горизонтальным отметкам «30» и «70», то здесь уровни гибкие, то есть не имеют жесткой привязки к горизонтали.

Настройки F_RSI:

1. Price (варианты):

  • Close, Open, High, Low — стандартный тип цены, используемый в расчетах индикатора. Соответственно цены закрытия или открытия свечи, максимальные или минимальные ее значения за текущий временной интервал.
  • Median — медианная цена. Формула: (High + Low)/2.
  • Typical — типичная цена. Формула: (High + Low + Close)/3.
  • Weighted — взвешенная цена. Формула: (High + Low + High + Close)/4.

В данной стратегии предлагается установить параметр Typical.

2. Период усреднения = 14.

3. К — коэффициент, определяющий расстояние между динамическими уровнями. В данном случае К = 3.

4. Mode — метод усреднения. SMA — простое усреднение, SMMA — сглаженное усреднение. Ставим SMA.

5. Уровни = 20, 50, 80.

Рекомендуемый таймфрейм — М5, валютная пара — EUR/USD. Архив шаблона скачиваем здесь.

Условия открытия длинной позиции:

  • На графике видна конвергенция.
  • Линия индикатора нарисовала второе основание (появилась впадина). Более сильным сигналом считается снижение сигнальной линии на первом или втором основании ниже динамического уровня (пунктирная линия зеленого цвета). Также усилением является снижение на первом или втором основании сигнальной линии ниже уровня «20».

На следующей свече после того, как индикатор нарисовал впадину, открываем сделку со страховочным стопом до 20 пунктов. Стратегию можно отнести к скальпирующим, потому целевая прибыль — 10-20 пунктов. Сделку закрываем:

  • По достижению целевого уровня.
  • При пересечении F_RSI уровня «80» (внимательно следим за движением цены с момента пересечения 50-го уровня и, как вариант, страхуем сделку трейлингом).
  • При пересечении F_RSI  верхней динамической линии.

В первую очередь нужно найти хотя бы приблизительное выполнение условия конвергенции. Оно есть и прорисовано красными линиями. После того, как на приблизительно одинаковых свечах найдено схождение цены и индикатора, оцениваем характер графика F_RSI. На рисунке желтыми кругами отмечены две образованные им впадины ниже 20-го уровня. Ориентировочно на следующей свече после образования впадины открываем сделку.

Горизонтальными красными линиями сверху вниз отмечены: уровень закрытия сделки с минимальным риском, уровень открытия сделки, стоп-лосс. После открытия сделки свеча оказалась спадающей. Но так как стоп установлен относительно далеко, он не будет зацеплен инерционным движением.

Закрытие сделки в данном случае произойдет по тейк-профиту, условия пересечения F_RSI 80-го уровня или верхней динамической линии не сработали.

Условия открытия короткой позиции:

  • На графике видна дивергенция.
  • Индикатор нарисовал вторую вершину. Более сильным сигналом считается поднятие сигнальной линии на первом или втором основании выше динамического уровня (пунктирная линия зеленого цвета). Также усилением является поднятие на первой или второй вершине сигнальной линии выше уровня «80».

Условия входа и выхода аналогичны.

Здесь ситуация почти аналогичная с той лишь разницей, что один из так называемых усиливающих сигналов появился не в полной мере. Первая вершина находится выше 80-го уровня, вторая — ниже. Также вторая вершина образовалась ниже динамического уровня, но на общую картину это не повлияло.

F_RSI интересен тем, что он более резко реагирует на изменение цены, благодаря чему появляется больше сигналов. 

Несколько комментариев по стратегии:

  • Можно добавить подтверждающие осцилляторы (стохастик, MACD), хотя это только усложнит задачу. 
  • Если рядом с F_RSI открыть график стандартного RSI, то в некоторых местах будет видно явное расхождение показаний индикаторов. F_RSI при поиске дивергенции/конвергенции куда более точен. Впрочем, сравнение этих индикаторов предлагаю обсудить в комментариях.
  • Стратегия не предусматривает жесткой привязки к точке входа. После появления сигнала можно выждать 1-2-3 свечи. Хотя не всегда это стоит делать — есть риск опоздать.
  • Не обязательно искать дивергенцию/конвергенцию. Если индикатор рисует две впадины или вершины на одном горизонтальном уровне при растущей или падающей цене, это тоже является сигналом. 

Поиск дивергенции/конвергенции по F_RSI позволяет предусмотреть разворот тренда — основная суть данной стратегии, которую можно оптимизировать по своему усмотрению.  И произойдет он с большей вероятностью, чем разворот после сигнала классического RSI или стохастика.

2. Стратегия по RSI и DeMarker Super Position

Индикатор DeMarker является доработанной версией RSI и стохастика (частично о нем рассказано в этом обзоре). И хотя инструмент может выступать самостоятельным осциллятором, в качестве дополнительного фильтра можно использовать тот же классический RSI или стохастик.

Формула расчета DeMarker:

1. Рассчитывается значение DeMax:

  • Если «Цена Max» (крайняя верхняя точка тени) текущей свечи(1) больше «Цены Max» предыдущей свечи(2), то DeMax = Max(1) — Max(2).
  • Если максимум текущей свечи ниже максимума предыдущей, то DeMax = 0.

2. Рассчитывается значение DeMin:

  • Если «Цена Min» (крайняя нижняя точка тени) текущей свечи(1) меньше «Цены Min» предыдущей свечи(2), то DeMin = Min (2) — Min(1).
  • Если минимум текущей свечи выше минимума предыдущей, то DeMin = 0.

3. DeMarker = SMA (DeMax, N) /  (SMA (DeMax, N) — SMA (DeMin, N)), где SMA — простая средняя скользящая от полученных значений DeMax и DeMin, N — количество используемых периодов, то есть свечей. Иными словами: в числителе — сумма значений DeMax за указанный в настройках период, в знаменателе разность общей суммы DeMax и общей суммы DeMin.

В данной стратегии используется производная форма индикатора DeMarker, которая называется RSI DeMarker Super Position. В упрощенном смысле это разница между RSI и DeMarker. Как показывает практика, в зависимости от ситуации RSI и DeMarker, являясь осцилляторами, могут давать противоположные результаты. И это расхождение может являться базой для анализа.

RSI DeMarker Super Position — это многосигнальный индикатор, который на графике представлен в виде последовательности линий и гистограммы:

  • Четыре разнопериодных линии RSI, которые образуют среднюю взвешенную часть индикатора по RSI (то есть линию, являющуюся усредненным значением 4-х линий RSI с разными периодами). Шаг изменения периода указывается в настройках, в базовой версии цвет линий серебристый.
  • Четыре разнопериодных линии DeMarker. которые образуют среднюю взвешенную часть индикатора по DeMarker (то есть линию, являющуюся усредненным значением 4-х линий DeMarker с разными периодами). Шаг изменения периода указывается в настройках. Цвет линий золотистый.

Среднее арифметическое 4-х линий или RSI, или DeMarker также называют сигнальными линиями.

  • Средние взвешенные RSI и DeMarker образуют общую линию (суперпозицию). Линия черного цвета.
  • На линию суперпозиции наложены две скользящие, помогающие интерпретировать показания итоговой линии. Линии красного и синего цвета. 
  • Разница между взвешенными RSI и DeMarker выведена в виде гистограммы ниже линейного графика.

Если кого-то заинтересует подробное описание возможных комбинаций всех этих линий, которые могут служить источником сигналов, пишите об этом в комментариях, это тема отдельного обзора. И, так как в сплетениях линий RSI DeMarker Super Position легко запутаться, а этот обзор предназначен в том числе и для начинающих трейдеров, то перейду непосредственно к описанию стратегии, где индикатор выведен в упрощенной форме.

Для упрощения визуального поиска сигналов все дополнительные линии RSI DeMarker Super Position в настройках убраны. На график выведена только средневзвешенная линия DeMarker без скользящих, золотистый цвет изменен на красный (для лучшей наглядности). Гистограмму оставляем.

Таймфрейм — М5, валютная пара — EUR/USD. Настройки RSI DeMarker Super Position: 

  • RSI = 10. Начальный период.
  • DeMarker = 10. Начальный период.
  • SPStep = 50. Шаг, который добавляется к начальному периоду RSI и DeMarker для построения 4-х линий.
  • FastMA = 13. Период быстрой скользящей, которая накладывается на линию суперпозиции.
  • SlowMA = 21. Период медленной скользящей, которая накладывается на линию суперпозиции.
  • Уровни: 0,2, 0,5, 0,8.

Архив шаблона можно скачать здесь.

Условия открытия длинной позиции:

  • RSI DeMarker некоторое время находился ниже уровня «0,8», затем на короткий промежуток времени (1-4 свечи), поднялся выше и снова опустился ниже. 

В тот момент, когда индикатор находился выше уровня «0,8», находим на графике максимальное значение цены. Добавляем к нему 3-5 пунктов и на этот уровень ставим ордер Buy Stop. Стоп-лосс длинный — около 20-30 пунктов. Страхуем сделку по трейлингу, по которому и выходим из рынка.

Индикатор в течение одной свечи пересек уровень «0,8» и вернулся обратно. Средняя горизонтальная красная линия — уровень установки отложенного ордера, который сработает через 8 свечей после сигнальной. Устанавливаем трейлинг, который автоматически закроет сделку где-то в районе, выделенном желтым прямоугольником.

Следующий сигнал (голубой овал) также позволяет открыть прибыльную сделку. Несмотря на то, что цена частично откатилась вниз, стоп достаточно длинный, чтобы выдержать просадку при условии, что сработал отложенный ордер. По трейлингу 10 пунктов сделка была бы закрыта где-то в районе, отмеченном голубым прямоугольником.

Зеленым овалом выделен сигнал, по которому была бы открыта убыточная сделка, но прибыль от первых 2-х этот убыток перекрывает. 

Условия открытия короткой позиции:

  • RSI DeMarker некоторое время находился выше уровня «0,2», затем на короткий промежуток времени (1-4 свечи), опустился ниже и снова поднялся. 

На отрезке, когда RSI DeMarker находился ниже уровня «0,2», находим минимальное значение цены, отступаем 3-4 пунктов и ставим Sell Stop. Стоп-лосс — 20-30 пунктов. После прохода ценой 10 пунктов ставим трейлинг.

Первая сделка (желтый овал) оказалась бы наиболее прибыльной, желтым прямоугольником обозначен ориентировочный диапазон закрытия. Второй сигнал (голубой овал) появился в тот момент, когда первая сделка еще не была закрыта. Стоит ли наращивать позицию — индивидуальное решение трейдера, но в принципе такой вариант вполне приемлем. В данном случае еще немного прибыли из рынка можно было бы взять. 

Третий сигнал (зеленый овал) — достаточно спорный момент, так как при узком стопе он мог бы сработать или же не сработал бы отложенный ордер на открытие.

Несколько рекомендаций по стратегии:

  • Нельзя открывать сделку, если индикатор не дошел до целевых уровней или только лишь их коснулся. На втором скрине такие ситуации выделены коричневыми прямоугольниками. В первом случае ордер бы длительное время не срабатывал, во втором и третьем случаях сделка бы скорее всего закрылась по стопу.
  • Можно увеличить расстояние установки отложенного ордера. Тогда прибыль от удачной сделки снизится за счет менее удачного входа, но будет минимизирован убыток. Например, на спорных сигналах (зеленый овал на предыдущих двух скринах) ордера просто бы не сработали.

3. Торговля с RSI по центральному уровню

Большая часть стратегий с RSI строится на развороте индикатора в зоне перекупленности и перепроданности (выше 70-го и ниже 30-го уровней). Предлагаю рассмотреть нестандартную идею, которая построена на медианном 50-м уровне, пересечение которого будет означать перевешивание чаши весов в сторону «быков» или «медведей». 

Основной индикатор стратегии — PFD Snake Trend. Хотя индикатор и редкий, в нем нет ничего необычного. Сигналы нескольких средних скользящих выводятся на отдельном графике в виде одной агрегированной линии, которая меняет свой цвет в зависимости от направления тренда (зеленый — восходящий тренд, красный — нисходящий). Индикатор рекомендуется только для таймфреймов от Н1. Дополнительным индикатором будет обычный RSI.

Таймфрейм — Н1, валютная пара — EUR/USD, настройки PFD Snake Trend:

Настройки RSI: Период = 14, Использовать цены закрытия (Close), Уровни «50».  Архив с настройками можно скачать здесь.  

Условия открытия длинной позиции:

  • PFD Snake Trend меняет цвет с красного на зеленый.
  • На этой же или следующей свече RSI находится ниже уровня «50». 

После того, как оба условия выполнены, можно открывать сделку на следующей свече. Стоп длинный — 20-30 пунктов, целевая прибыль — 30 пунктов, после чего можно фиксировать часть прибыли и страховать оставшуюся часть трейлингом.

В первую очередь обращаем внимание на смену цвета основного индикатора. После того, как произошла смена цвета, анализируем положение RSI. В данном случае оба условия выполнены, можно открывать сделку. Несмотря на то, что тренд не сразу пошел вверх, стоп-лосс задет не был и по тейк-профиту можно было бы взять около половины потенциальной прибыли. 

Следующий сигнал на короткую позицию (также обозначен желтым овалом) оказался убыточным. Хотя на скрине этого не видно, но в конечном счете тренд все же ушел вверх. Специфика стратегии в том, что сигналы относительно частые, процент ложных — большой, но одной прибыльной сделки достаточно, чтобы перекрыть потери по двум убыточным. Если бы по длинной позиции сделка была закрыта по трейлингу в момент смены цвета индикатора с зеленого на красный или чуть раньше, прибыль бы могла составить порядка 80-100 пунктов при потенциальных потерях по стопу 20-30 пунктов.

Условия открытия короткой позиции:

  • PFD Snake Trend меняет цвет с зеленого на красный.
  • На этой же или следующей свече RSI находится выше уровня «50». 

Ситуация с открытием сделок аналогичная. 

В первой ситуации (зеленый овал) можно было бы открывать позицию на покупку, но она скорее всего оказалась бы убыточной, так как додж с большой тенью вниз мог бы выбить сделку по стопу. Следующий сигнал на короткую позицию оказался бы удачным. Часть сделки закрываем на уровне, отмеченном нижней горизонтальной красной линией, остальное оставляем до моменты смены индикатором цвета на противоположный.

●    Важно! Обратите внимание на то, что таймфрейм — Н1. На скрине видно, что до момента смены цвета PFD Snake Trend может пройти не один час. Данная стратегия рассчитана на удержание позиции несколько дней. Потому учитывайте тот факт, что потенциальная прибыль должна как минимум покрывать не только убыток, но и своп. Можно закрывать сделку в конце дня и открывать на следующий день заново, но насколько это экономически целесообразно, имеет смысл рассчитать в Excel.

Первые два часа понедельника и последние 2 часа пятницы торговля не ведется, даже если будут появляться сигналы. Также сигналы игнорируются и в момент выхода важных новостей.

4. Стратегия по двум RSI для начинающих и стратегия по сглаженному RSI

Один хорошо, а два — лучше. Есть классификация стратегий, которые построены на одном индикаторе, добавленном на график в нескольких экземплярах. Его разные периоды позволяют определить момент, когда ситуация на рынке будет наиболее однозначной. Примеры т

ru.liteforex.com

Стратегия для торговли опционами RSI на развороте тренда

Relative Strength Index, RSI или индекс относительной силы, пожалуй, один из наиболее почитаемых мировым сообществом трейдеров осцилляторов. Просматривая экономические и финансовые новости на отечественных или зарубежных ресурсах, вы обязательно встретите этот индикатор на графике одного из активов.

Описание стратегии RSI

Индикатор RSI служит для определения основных характеристик тренда: цены, скорости и амплитуды, и делает он это довольно точно. В свою очередь, ясное понимание процессов, определяющих тренд, его силы и слабости, дает возможность качественно прогнозировать вероятное движение цены в будущем, вовремя распознать разворот или подтвердить существующую тенденцию.

Особенности расчетов, позволяют применять индекс относительной силы к любому активу, который можно отобразить гистограммой, построенной на точках закрытия цены. Это могут быть акции и фьючерсы, опционы и валютные пары Forex, сырье или металлы. В общем, все что угодно.

Правила торговли

Как торговать с RSI? Для наглядности откроем торговый терминал онлайн-платформы для торговли опционами Олимп Трейд.

Выбрав актив, в нашем случае это опцион EURUSD с доходностью 82%, находим вкладку индикаторы (1), в открывшемся меню выбираем RSI (2), и наблюдаем появление внизу экрана шкалы индикатора (3). Ничего скачивать и устанавливать не нужно.

Два слова о настройках

По умолчанию, осциллятор настроен на период 14, однако, трейдер может выставить собственное значение, согласно личным предпочтениям или стратегии (1 – доступ к меню индикатора, 2 –настройка периода).

Пользователям Олимп Трейд также доступна функция изменения цвета и толщины линии RSI (3). Теперь поговорим о том, как читать показания индикатора.

Сигналы RSI

Кривая индикатора двигается в границах шкалы, разбитой на несколько секторов уровнями 0, 30, 70 и 100.

  • Приближение линии к границе 0 говорит о том, что ценовое движение вниз теряет силу.
  • Тенденция к росту, в район уровня 100, это свидетельство слабости восходящего тренда.

К RSI применяются понятия перекупленности и перепроданности. На рисунке ниже вы можете видеть, как линия,находясь выше уровня 50, несколько раз тестировала отметку 70, что является сигналом перекупленности актива и поводом предполагать скорую смену тренда, разворот.

Дальнейшее движение цены подтвердило показания RSI, тренд устремился вниз.

На следующем изображении, можно увидеть обратную ситуацию. Индикатор пробил уровень 30 вниз и оказался в зоне перепроданности, после чего последовал мощный рывок цены вверх.

Наконец, еще один вариант, при котором RSI располагается в границах 30/50. Эта комбинация свидетельствует о неопределенности на рынке или флэте.

Торговать в это время рискованно, если, конечно, вы не любитель «скальпинга» и стратегий на 1 минуту с быстрыми результатами.

Дивергенция

Расхождение или дивергенция –еще один способ получать качественные сигналы о возможных движениях цены. Суть: если линии, проведенные по двум последовательным максимумам/минимумам осциллятора и цены, расходятся относительно друг друга, следует ожидать разворота тренда.

  • Бычье расхождение – гистограмма цены падает, индикатор демонстрирует рост.
  • Медвежье расхождение – цена актива растет, RSI направлен вниз.

На графике актива Ethereum можно видеть примеры подтвержденной медвежьей дивергенции.

Тем не менее расхождение далеко не всегда свидетельство скорых перемен. Ситуация, когда дивергенция RSI обнаружена на устойчивом тренде, может быть доказательством его силы, а не окончания.

Совет один. Нужно использовать все возможности технического анализа, применяя максимум возможных инструментов, и не зацикливаться на единственной стратегии, какие бы мощные сигналы она ни давала.

Объединение RSI с другими индикаторами

Торговые стратегии – это, комплексы, в которых показания одних индикаторов дополняются и подтверждаются сообщениями других. Рассмотрим пару таких союзов с участием RSI.

Stochastic/RSI

На первый взгляд, оба осциллятора одинаковы. Однако если приглядеться, можно заметить, что показания Stochastic более сглажены, поэтому на нем ярче заметны сигнальные точки. К тому же изображение еще раз доказывает пользу совместного использования нескольких инструментов. Там, где RSI лишь подозревает дивергенцию, Stochastic рисует вполне отчетливый сигнал, вход в рынок после которого, мог бы принести немало пунктов прибыли.

Эксперты советуют применять данную комбинацию на таймфреймах от 5 минут и выше.

MACD/RSI

Основным сигналом MACD является пересечение MA. В нашем случае, этот сигнал подтверждается поведением RSI.

  • В первом примере, пересечение произошло в момент, когда RSI после длительного нахождения в зоне перекупленности пробил уровень 70 вниз, после чего цена на графике, развернулась в том же направлении.
  • Во втором, МА пересеклись одновременно с пробоем RSI уровня 50 и началом сильного нисходящего тренда.

В обеих ситуациях своевременная продажа опциона EUR/USD позволила бы отлично заработать.

Заключение

Осциллятор RSI считается выдающимся инструментом технического анализа. Он одинаково качественно работает на всех интервалах и с любыми активами. Несмотря на это, использовать его в одиночку не стоит.

Взять RSI и построить на нем торговую стратегию с привлечением других индикаторов – да. Рассматривать его сигналы, как 100% гарантию успешной сделки – нет.

Удачных сделок!

olymptradecom.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о