Волатильности – SpamFireWall is activated for your IP 185.5.250.113

Содержание

Волатильность простыми словами. Как заработать на волатильности

Волатильность в переводе с английского означает изменчивость. Изменчивость цены за короткий промежуток времени. Если объяснять простыми словами, то волатильность — это диапазон цен, в пределах которых меняется цена за определенный промежуток времени.

Волатильность — это разница между максимальной и минимальной ценой в отрезок времени. Обычно волатильность измеряется в процентах, где предел до 1-2% считается низкой волатильностью, выше 10% — высокой.

Волатильность что этоВолатильность что это

Пример волатильности из жизни

Чтобы понять что же такое волатильность, возьмем несколько примеров из жизни.

Пример 1. Вы каждый день покупаете хлеб в магазине. И всегда по одной и той же цене. Проходят недели, месяцы и вот однажды вы обнаружили, что цены выросли на 5% — за полгода. Не страшно думаете вы, и снова покупаете хлеб. Цена на хлеб за полгода изменилась на 5%, что говорит о

низкой волатильности.

Пример 2. А теперь другой пример — сигареты. Вы заядлый курильщик и пачка сигарет в день для вас норма. Но вы стали замечать очень неприятную вещь. Каждые 2 месяца стоимость пачки сигарет увеличивается на 10%, за полгода цена выросла на 30% — для вас это кошмар. И причем цены не останавливаются и продолжают расти. Вы уже подумываете о том, чтобы бросить курить, а сэкономленные деньги можно откладывать и пустить на благое дело. Цены растут как на дрожжах. Все это говорит о высокой волатильности.

Пример 3. Если брать аналогии из природы, то волатильность можно сравнить с морем или океаном. Если на море полный штиль, то мы наблюдаем низкую волатильность волн. Но как только разыграется шторм, волны начнут подниматься, все выше и выше, то здесь мы наблюдаем высокую волатильность.

Обычно понятие волатильности используют на биржах: фондовой и валютной; срочном и товарных рынках. На использовании волатильности строятся многие стратегии торговли.

На графиках она выглядит следующим образом:

волатильность рубляволатильность рубля

Почему волатильность меняется?

По своей сути волатильность — это баланс спроса и предложений. И если с одной стороны происходит изменение этого соотношения, то это сразу влечет за собой всплеск цены. Т.е. если все захотят покупать какой- либо актив, но практически никто не захочет его продавать, то мы будем наблюдать быстрый рост стоимости этого актива за короткий промежуток времени.

Яркий пример, стоимость доллара по отношению к рублю. В 20014-2015 годах он рос как на дрожжах. Все знали, что доллар будет укрепляться по отношению к рублю, все покупали. Практически никто не продавал. Соответственно волатильность только росла. Пик пришелся на декабрь 2014 года. Волатильность в отдельные дни достигала 50%. Доллар мог в течении дня вырасти на 30%, затем упасть на 20 и к концу дня закрыться с результатом +5%.  В результате мы имеем такую картину высокой волатильности.

Волатильность на рынкеВолатильность на рынкеВолатильность рубля на валютном рынке

 

Волатильность — это хорошо или плохо?

По своей сути высокая волатильность означает отсутствие стабильности. Разбег цен от минимального до максимального начинает увеличиваться. Для экономики это конечно плохо. Так так подобные скачки цен не дают предсказывать дальнейшее развитие страны. Начинается массовый отток инвесторов.

Для торговли на рынке это тоже не есть хорошо. При повышении волатильности все крупные инвесторы стараются уйти с капиталом из этого неспокойного климата и переждать в тихой гавани (помните пример про море).

Но есть игроки, которые специально используют высокую волатильность для получения прибыли. Ведь что дает им повышенная волатильность? Большой разбег цен и конечно же высокий потенциал для движении цены в заданном направлении, что влечет за собой возможность неплохого заработка. Но как правило, это удел профессионалов, которые умею прочитываться риски, ведь с повышение изменчивости рынка, риски потерять деньги также пропорционально увеличиваются. Поэтому новичкам все же, лучше переждать эти времена повышенного движения цены.

 

vse-dengy.ru

Волатильность. Что такое волатильность рынка, валюты

Под волатильностью принято понимать распространенный и весьма важный рыночный показатель изменчивости курса какого-либо свободно торгуемого актива, например – валюты, ценной бумаги. Расчет волатильности производится по правилам математической статистики на основе уже имеющихся данных за прошлые периоды и ожиданий выраженных в измеримых единицах.

Последние новости:

Для тех, кто не посчитает нужным разбираться в математических категориях, можно предложить такое определение термина:

Величина волатильности – это степень стабильности изменения курса.

Т.е. ровное, ожидаемое изменение курса – это низкая волатильность. Резкие скачки цен вверх или вниз – высокая.

Можно также представить волатильность как величину отклонения реальных цен на предмет торгов от некоего тренда – «средней линии», общей тенденции изменения цены. Так, например, снижение курса на 3% в неделю, с колебаниями плюс-минус 1-2% по итогам дня, означает низкую волатильность. Высокая волатильность — это тот же итог недели, но при разнонаправленных колебаниях в 10-15%. 

Независимо от степени понимания механизмов расчета волатильности, всем интересующимся тенденциями финансовых рынков полезно будет знать еще несколько сопутствующих определений:

Историческая волатильность – коэффициент отклонения реальных изменений стоимости актива от среднего значения в исследуемом периоде.

Ожидаемая волатильность – то же соотношение, приложенное к будущему периоду, прогнозируемая степень риска.

Кроме того иногда рассматривают «историческую ожидаемую волатильность», т.е. соответствие прошлых прогнозов реальным событиям. Так можно сделать выводы о достоверности расчетов и их авторов.

Периодами высокой волатильности обычно оказываются моменты значимых политических или экономических изменений: войны, революции, паника на рынках и пр.

Объективность расчета волатильности напрямую связана с числом продаж (ликвидностью) актива, количеством участников рынка и их относительной независимостью. Например: изучение волатильности акций корпорации IBM имеет большое значение для инвесторов, а рассчитывать волатильность чеков Имущество очевидно не имеет смысла.   

На практике, жители Беларуси пользуются коэффициентами волатильности, чаще всего, при торговле валютой и ценными бумагами на мировых финансовых рынках через интернет.

В сети существует достаточное количество систем расчета волатильности валютных пар, например — российского рубля к доллару, курсов других активов, индикаторов волатильности конкретных рынков. Доверие к предлагаемым прогнозам – личный выбор инвестора. В целом принято считать, что новичку следует избегать вложений в активы с высокой волатильностью. Торговля ими остается прерогативой опытных профессионалов.

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

myfin.by

Что такое Волатильность простыми словами и как ее «увидеть»?

 

волатильностьТаким термином любят пугать новичков на учебных курсах. Однако волатильность — это, простыми словами, реальный пульс рынка, и чем он сильнее и активнее, тем больше шансов заставить его работать на нас. Или получить убыток, если относиться к этому показателю без уважения.

Понятие волатильности можно применить к любой статистической величине, но на финансовом рынке это считается свойством торгового актива. Диапазон цены определяется торговым интересом всех участников, а спекулятивная ценовая активность считается основным оружием рынка, против конкретного трейдера. Итак …

Что такое волатильность?

Краткое, но наиболее точное определение нам дает Википедия:

википедия

Если рассуждать еще проще, то волатильность — это средний диапазон хода цены в пунктах за расчетный период. Свеча на ценовом графике D1 покажет значение за один биржевой день, на W1 – за неделю, свеча h2 — диапазон колебаний цены за час. Сегодня используют разные понятия волатильности — экстремальную, «истинную» (на типичной цене), межсессионную, межрыночную, циклическую — но наиболее популярной считается волатильность по Уайлдеру в виде индикатора ATR (средний истинный диапазон). Оценка перспективности конкретного актива для текущих сделок использует именно среднее значение волатильности за некоторое количество баров. Рассмотрим подробнее на примере валютных пар в терминале MT4.

Как «увидеть» волатильность?

Все просто: это фактический диапазон max/min за расчетный период. Качественно волатильность определяется относительно предыдущего значения:

  • слабоволатильным считается рынок, на котором динамика цены изменилась не более, чем на 2-3% по сравнению с предыдущим закрытым периодом,
  • волатильность считается высокой, если курс меняется более чем на 10-15%.

пример волатильности

Нужно понимать, что рынок всегда находится в поиске баланса, то есть волатильность стремится к среднему (как правило, среднедневному) значению и бОльшую часть торгового времени колеблется в средней зоне.

Тем не менее, нельзя ориентироваться на волатильность как на показатель силы и направления. Активность цены вовсе не гарантирует наличие тренда: открытие и закрытие периода может произойти примерно на одном уровне, но можно зарабатывать на движениях внутри дня.

активная волатильность

Состав и объемы участников отличаются в разные периоды рынка, так что волатильность актива сильно зависит от торговой сессии. Например, в европейскую сессию активно торгуются валютные пары с участием EUR, GBP, CHF, в азиатскую сессию проходит основной объем сделок по иеновым активам, а также по AUD, NZD, CNY. Учитывая внутри сессионную волатильность, можно застраховать себя от краткосрочных убытков и даже построить на этом факте стабильную торговую систему.

Индикаторы волатильности

Самыми доступными индикаторами, работающими с волатильностью на Форекс, считаются Commodity Channel Index (CCI), BollingerBand, Average True Range (ATR), индикатор Чайкина (Chaikin Volatility). При наличии практического опыта можно использовать нестандартные индикаторы с более сложными схемами расчета.

индикатор волатильности

Волатильность спекулятивно растет перед публикацией важных новостей, прочих фундаментальных катализаторов, а также в периоды политических и экономических событий — плановых или форс-мажорных.

сигналы

Зачем нужна оценка волатильности?

Логика просто: чем активнее движется цена, тем больше возможностей для прибыли, но если вы не контролируете риск, то вероятность потерь точно такая же (если не больше!).

Представьте себе: вы торгуете внутри дня, и вам просто не терпится открыть сделку или опцион, но! … Индикатор показывает, что средняя волатильность за последние 20 дней составляет 70 пунктов, но за текущий день цена уже прошла 50. Если наиболее активные торговые сессии, как например, Лондонская сессия для EUR/USD или GBP/USD, уже прошли, причин для роста активности (типа фундаментальных новостей) не предвидится, то входить по рынку уже поздно — шанс, что цена развернется, очень высокий. Можно получить быстрый убыток. Пример на бинарных опционах смотрим ниже:

платформа бинариум

Протестировать на платформе Бинариум

Правильная и своевременная оценка среднего диапазона цены позволяет:

  • эффективно выставить уровни StopLoss/ТakeProfit — для большинства среднесрочных стратегий StopLoss на уровне 2-3 ATR считается самым надежным вариантом;
  • вовремя войти в рынок — перед активным движением, а не после того, как рынок «заснет» или начнет разворачиваться;
  • закрыть или частично зафиксировать профит в период флета;

Для прогноза волатильности вам придется работать и с исторической, и с ожидаемой активностью, так что без фундаментального анализа не обойтись. Такие расчеты должны проводиться постоянно. Можно использовать сетевые сервисы, которые помогут рассчитать волатильность основных активов с учетом всех факторов, а также узнать дни и часы недели, когда наблюдается самая высокая и самая низкая активность по выбранному торговому инструменту

калькулятор волатильности

Трейдеру важно оценить рыночную стоимость актива и приемлемую для себя волатильность. Это, простыми словами, и есть основной фактор при выборе торгового инструмента. Если нужен рост профита без серьезного риска, то вас устроит высоколиквидная пара с низкой, но стабильной активностью. Спекулянту, готовому рисковать, подойдет актив с повышенной волатильностью.

И что в результате?

Напомним: текущая рыночная цена отражает баланс спрос/предложение – на ней интересы покупателей и продавцов совпадают. Собственно, все мы приходим на рынок за волатильностью, и на ней зарабатываем: если одну из сторон рынка цена не устраивает, то ее пытаются сместить в нужном направлении. Если все захотят купить, но адекватного объема на продажу не будет — цена быстро пойдет в рост, то есть индикатор волатильности предложит нам включиться в это движение.

Не будет активного движения цены – нет смысла открывать сделку. Волатильность нужно сделать своим другом, но при этом ее придется уважать как опасного соперника, так что соответствующие индикаторы — обязательный элемент любой стабильной торговой системы.

binaryvip.ru

Всё о волатильности простыми словами

Довольно диковинное, для слуха не связанного с биржевым миром человека, слово «волатильность» часто используется на телевидении, аналитических прогнозах, биржевых сводках. На самом деле, за этим словом кроется весьма простое понятие и вы даже удивитесь, насколько.

Само слово произошло от англ. Volatility — что в переводе означает изменчивость, непостоянство, неустойчивость. Это в полной мере отражает суть.

Волати́льность — это просто изменчивость цены на рынке и не важно, идет речь о валютном рынке, акциях, сырье или о чем угодно еще. Таким образом, изменчивость — это синоним слова волатильность. Существуют понятия низкая и высокая волатильность, о них поговорим ниже.

Низкая и высокая волатильность

Когда говорят о низкой волатильности, имеют в виду, что рынок очень спокойный, на нем отсутствуют резкие ценовые скачки. Низкая волатильность часто наблюдается в праздничное время, например Рождество и Новый год.

В это время биржа «спит», трейдеров мало, у многих выходные, интерес к торговле низкий.

Пример низкой волатильности

Второй распространенной причиной низкой волатильности рынка можно назвать «выжидание» в преддверии выхода важных экономических новостей, речей политиков или руководителей корпораций. В такие периоды инвесторы не спешат открывать позиции, так как хотят сперва узнать эти данные, чтобы принимать решение о своих дальнейших действиях. Это приводит к тому, что рынок замирает.

Третьей причиной низкой волатильности, и она касается непосредственно рынка Форекс, служит время торговых сессий. Дело в том, что во время Азиатской сессии (у нас в это время ночь), рынок в большинстве случаев не показывает каких-либо значительных ценовых колебаний, потому что объемы Азиатского рынка значительно ниже, чем Европейского и Американского.

Низкая волатильность отмечена овалом

Высокая волатильность, как вы уже сами поняли, означает сильные и резкие ценовые колебания, значительную изменчивость цен на рынке. В такие периоды на графике можно видеть большие свечи, частую смену трендов или один мощный, направленный тренд, как на картинке выше, перед и после вялой азиатской сессией. Определить его направление (тренда) можно, например, с помощью трендовых линий.

Волатильность рубля

Периоды с высокой и низкой волатильностью постоянно сменяют друг-друга, это нормальный процесс на всех финансовых рынках. Рассмотрим на примере графика рубля к доллару:

Найдите области с различной волатильностью

Области, где цена держится в узких коридорах, можно считать областями с низкой волатильностью и наоборот, когда происходит прорыв из таких областей и цена «выстреливает», говорят, что волатильность высокая. Посмотрите на график выше и найдите такие области, они бросаются в глаза.

Рубль в целом, в последнее время, является волатильным инструментом. Когда говорят волатильный инструмент, имеется в виду именно высокая волатильность. Колебания курса рубля сейчас частые и значительные, это связано в основном с политической и экономической ситуацией: санкции, падение уровня производства, цена на нефть и другие факторы. Все они оказывают влияние на курс, заставляя его быть волатильным, то есть изменчивым, непостоянным.

Как трейдеры используют волатильность

Для того, чтобы реально зарабатывать на Форекс или любой бирже, нужно, чтобы цена менялась. Если рынок вялый, то сделки будут висеть открытыми долго, заработать будет тяжело.

Совсем иначе дела пойдут, когда изменчивость на рынке будет быстрой и значительной. Ажиотаж, толпы покупателей и продавцов вдыхают жизнь и свои деньги в рынок, дела идут веселее. Так что для трейдеров предпочтительна именно высокая волатильность.

Индикатор волатильности

В торговом терминале Метатрейдер есть уже предустановленные индикаторы почти на все случаи трейдерской жизни. Есть там и индикаторы волатильности.

Я рекомендую обратить внимание на индикатор ADX, обзор которого есть на нашем сайте. Черная линия индикатора указывает на силу тренда, но кроме этого и на волатильность. Как вы уже знаете, если есть сильный направленный тренд, это значит что и волатильность высокая.

Второй индикатор, который я вам порекомендую, называется ATR. Он служит непосредственно для определения волатильности рынка.

Но и это не все: полосы Боллинджера, Envelopes и даже свечи Хейкен Аши покажут вам текущую рыночную волатильность. Ознакомьтесь с этими интереснейшими индикаторами и выбирайте любой, какой больше понравится.

Таблица волатильности валютных пар

Актуальная таблица волатильности есть на сайте брокера Альпари. Если вы хотите подобрать себе валютную пару для торговли, то можете это сделать там. И действительно, в большинстве случаев торговать волатильной валютой  — хорошая идея.

profitov.net

Волатильность — Энциклопедия Forex

Волатильность (Изменчивость, англ Volatility) — это статистический показатель, характеризующий тенденцию изменчивости цены. Волатильность является важнейшим финансовым показателем в управлении финансовыми рисками, где представляет собой меру риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени. Волатильность выражается в абсолютном или в относительном от начальной стоимости значении.
Для финансовых инструментов, доход которых описывается случайным блужданием, волатильность пропорциональна квадратному корню из величины временного интервала.

Различают два вида волатильности:

  •  Историческая волатильность — это величина, равная стандартному отклонению стоимости финансового инструмента за заданный промежуток времени, рассчитанному на основе исторических данных о его стоимости.
  •  Ожидаемая волатильность — волатильность, вычисленная на основе текущей стоимости финансового инструмента в предположении, что рыночная стоимость финансового инструмента отражает ожидаемые риски.

Историческая волатильность
Участника рынка интересует не только направление движения рынка, но и скорость этого движения, поскольку от нее зависит вероятность того, что стоимость актива “перешагнет” за “критические” для участника значения. Показателем такой скорости выступает стандартное отклонение цены актива, или, как его еще называют, волатильность цены. Стандартное отклонение — это мера того, насколько широко разбросаны точки данных относительно их среднего, оно свидетельствует о вероятности, с которой цена примет то или иное значение и задает меру отклонения цены актива от некоторой средней величины, т.е. характеризует риск, связанный с данным активом, например, волатильность цены облигации. Для того, что бы определить волатильность рынка в целом, можно произвести расчет волатильности по фондовому индексу. 

Расчет волатильности.
Формула:
Стандартное отклонение (среднеквадратическое отклонение) или историческая волатильность:

Где:
  = стандартное отклонение, или историческая волатильность
n = количество наблюдений (количество баров, свечей в рассматриваемом периоде)
m = среднее арифметическое
xi = изменения цены
Среднее равно:

При анализе ценового риска на финансовых рынках, например, при расчете волатильности акции, принято работать не с самой последовательностью цен, а с последовательностью относительных изменений.
Последовательность относительных изменений имеет ряд преимуществ по сравнению с последовательностью цен.
Во-первых, преобразуя последовательность цен в последовательность относительных изменений, мы добиваемся большей сравнимости различных последовательностей цен (различных активов). Например новые акции (IPO) могут расти и падать за короткий период в десятки раз, поэтому при расчете волатильности таких акций, нельзя использовать абсолютные значения. 
Во-вторых, последовательность относительных изменений отличается большей стабильностью в том смысле, что для нее среднее и дисперсия в большей степени являются стационарными, чем среднее и дисперсия последовательности “необработанных” цен (по крайней мере, так принято считать).
Относительные изменения рассчитывают двумя путями.  

1. Как процентное изменение цены:

2. Второй метод заключается в том, что в качестве переменной величины принимают логарифм отношения последующей цены к цене предыдущей (обычно это цены закрытия), а именно:

xi равен натуральному логарифму ценового изменения:

Индикаторы волатильности:
Индикаторами волатильности на forex считаются CCI (Commodity Channel Index) , полосы Боллинджера (Bollinger Bands), ATR (Average True Range) , Индикатор Чайкина (Chaikin Volatility). В качестве индикаторов волатильности используют также и вышеописанное стандартное отклонение.

enc.fxeuroclub.com

Высокая волатильность – что это означает? Калькулятор волатильности валютных пар

Волатильность

Понятие волатильности валютных пар хорошо знакомо большинству трейдеров бинарных опционов. Когда на финансовом рынке происходят значимые изменения, принято говорить, что волатильность высокая и, наоборот, когда на рынке царит флэт, можно услышать, что волатильность низкая. Что означает волатильность, вроде как, все понимают, но как её использовать на практике зачастую остается вопросом. Именно поэтому я решил посвятить волатильности отдельную статью.

Начнем с определения: волатильность цены – это то, на сколько (пунктов или процентов) цена изменяется за заданный период времени, например, за год, за неделю, за день, за час. Грубо говоря, волатильность – это изменчивость.

Волатильности уделяется особое внимание при торговле на Форекс и фондовой бирже, так как от того, насколько пунктов изменится цена, будет напрямую зависеть величина прибыли или убытка. Однако на БО, как известно, достаточно всего лишь одного пункта для получения полной прибыли. Значит ли это, что изменение волатильности не является сигналом для бинарных опционов? Давайте попробуем разобраться на примере.

Волатильность валютных пар

Рассмотрим значение волатильности для трейдеров опционов на примере валютных пар, всё же большинство трейдеров (включая меня) торгует именно на валюте.

Существует 7 наиболее волатильных валютных пар, которые трейдеры называют «мажорными», то есть основными. Во всех этих парах присутствует доллар. Чуть менее активными, считаются «минорные» пары, в кросс-курс которых входит евро, йена, фунт, австралийский доллар, канадский доллар и новозеландский доллар.

волатильность валютных пар

Остальные валютные пары считаются экзотическими и показывают мало сигналов для бинарных опционов из-за слабой ликвидности (в торговле задействованы небольшие капиталы) и низкой «прогнозируемости». Такое распределение отнюдь не случайно, связано оно с тем, что большинство валютных операций в мире происходит в 8 основных валютах: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD и NZD.

В зависимости от торговой сессии та или иная пара также может быть более или менее волатильной. Так в азиатскую сессию высокая волатильность отмечается на парах с йеной, в европейскую – с евро и фунтом, в американскую – с долларом. Высокую волатильность в основном вызывают новости, которые выходят в рабочее время на том или ином континенте. Изменение сессий можно отслеживать с помощью индикаторов Clock и I-sessions.

Калькулятор волатильности

Как я уже писал ранее, волатильность измеряется либо в пунктах, либо в процентах. Получить конкретные данные по волатильности валютных пар можно с помощью индикатора ATR, тепловой карты валют или специального калькулятора, который автоматически отслеживает изменения за прошедшие нескольких часов, дней и даже месяцев.

Сервисов, предоставляющих калькуляторы волатильности достаточно много, мой любимый вот этот. В калькуляторе mataf можно увидеть несколько таблиц волатильности:

  • Средняя дневная волатильность за выбранный период времени (по умолчанию 10 недель),

высокая волатильность

  • Средняя часовая волатильность на протяжении дня,

волатильность валютной пары

  • Средняя дневная волатильность в зависимости от дня недели,
    низкая волатильность
  • Полный график изменения волатильности за последние 5 лет.

торговля волатильностью на бинарных опционах

Исходя из представленной выше информации можно определить, в какое время и на каком активе будет высокая или низкая волатильность, что в свою очередь поможет повысить прибыльность вашей торговой стратегии.

В периоды высокой волатильности лучше всего использовать стратегии, рассчитанные на резкие скачки графика, например, «Пружина» или «Стрела». А в периоды низкой волатильности можно использовать хеджирование, опираясь на опираясь на сигналы для бинарных опционов от осцилляторов (таких как Demarker или канал Кельтнера).

Также, с помощью средней волатильности можно определить потенциал для дальнейшего движения валютной пары. Например, если мы знаем, что среднее движение пары EUR/USD с 16 00 до 17 00 по Москве составляет 30 пунктов, а котировка уже прошла 28 из них, то наиболее вероятно, что до конца часа движение будет вялое.

Вот собственно и все основные моменты, которые помогут вам использовать волатильность валютных пар в успешной торговле БО. Будет не лишним отметить, что описанные мной примеры будут справедливы для работы с любыми активами, будь то драгоценные металлы, акции или нефть. Свои вопросы можете присылать на почту или оставлять в комментариях.

boexpert.ru

Что такое волатильность и как использовать волатильность в торговле на Форекс?

Волатильность валютной пары — это одно из тех основополагающих понятий на рынке Форекс, четкое определение которого должен знать каждый трейдер. Не просто знать, но и понимать, как необходимо использовать волатильность, чтобы добиться улучшения эффективности торговли. Давайте попробуем разобраться, что такое волатильность на Форекс? Определение волатильности.

Использование понятия волатильность при торговле на Форекс.

Под волатильностью на рынке Форекс понимается диапазон изменения цены в течение торгового дня, недели, месяца — от её минимального значения до максимального. Более высокий показатель волатильности означает, что диапазон изменения цены за единицу времени был высоким, что, в свою очередь, даёт возможность большего заработка на рынке Форекс.

Волатильность валютной пары изменяется в зависимости от рассматриваемого торгового периода. Если открыть график с тайм фреймом D1 и измерить расстояние от точки High до Low одной свечи, то оно будет составлять одно, какое-то определенное количество пунктов (дневная волатильность). На соседних свечах дневная волатильность будет другая. А на недельном графике волатильность составит уже совсем другое значение. Аналогичные измерения можно сделать в рамках торговой сессии, торгового часа или пяти минут.

На практике же чаще используется средняя волатильность валютной пары — усредненный показатель на периоде за несколько свечей, то есть, показатели последних свечей суммируются и делятся на их количество. Рассматриваемый показатель — величина изменяемая, и зависит она от нескольких факторов. Это — и объём сделок на рынке, и количество игроков, текущая торговая сессия, и экономическое состояние рынка в целом.

Измерять волатильность Форекс можно не только в пунктах, но и в процентах. Второй вариант обычно используется на рынке акций. Знание показателя волатильности в одной единице измерения позволяет пересчитать её в другом показателе и наоборот.

Применение данных о волатильности в торговле.

О понятии волатильности на Форекс знают практически все трейдеры, понимают его смысл, но не каждый трейдер использует свои знания на практике — то есть, в торговом процессе. Допустим, зная, что средняя дневная волатильность валютной пары EURUSD составляет 156 пунктов (информация с сервиса myfxbook.com), при прохождении ценой в течение дня расстояния 190 пунктов по направлению вверх, трейдер может предположить, что далее не стоит ожидать сильного движения, а, следовательно, и открывать сделку на покупку не целесообразно. Но на практике такие моменты редко когда учитывается трейдером — полностью полагаясь на сигналы своей стратегии, он открывает сделку, выставляет тейк-профит в несколько десятков пунктов, которые цена, в виду исчерпанного диапазона волатильности торгового инструмента, уже не в силах достичь:

Изменение волатильности торгового инструмента.Рис. 1. Изменение волатильности пары EURUSD в течение дня.

Аналогично, знание средней волатильности валютной пары используется и при торговле на старших тайм-фреймах. Так, если средняя волатильность за недельный период составляет 250 пунктов, то после прохождения ценой с понедельника расстояния в 100 пунктов, трейдер может рассчитывать на то, что обладая ещё достаточным потенциалом, цена продолжит своё движение во взятом направлении, но опять же — в пределах среднего показателя. Конечно, бывают дни, когда волатильность составляет на несколько десятков, а то и сотню пунктов больше, чем средний показатель, но все же в торговом процессе следует учитывать именно усредненные данные статистики.

Знание показателя волатильности позволяет размещать уровни TP и SL. Если средняя дневная волатильность по паре составляет 100 пунктов, то и при выставлении тейк-профита следует ориентироваться на данный показатель, и рассчитывать уровень с учётом того, сколько цена уже прошла и какой имеет потенциал.

Как рассчитать волатильность?

Рассчитать среднюю волатильность Форекс можно вручную. Для этого необходимо измерить размер несколько подряд идущих свечей и разделить полученное число на количество этих свечей. Но можно воспользоваться и специальными сервисами по автоматическому расчету.

Сервисы для работы с волатильностью.

Среди сервисов, где уже рассчитана волатильность и доступны готовые данные, можно выделить Mataf и MyFXbook.

На сервисе Mataf, в разделе Forex волатильность представлены данные о волатильности 40 валютных инструментов. По умолчанию выводится статистика за 10 недель. Этот период можно изменить. Справа представлены графики средней волатильности по часам в течение дня (кликните для увеличения):

Данные о волатильности на сервисе Mataf.Рис. 2. Показатели волатильности на сервисе Mataf.

Ниже представлен пример графика волатильности валютной пары по дням недели. Здесь можно посмотреть, в какой из дней недели пара наиболее или наименее волатильная. Самый нижний график — это волатильность на истории:

Графики дневной волатильности на сервисе Mataf.Рис. 3. Графики исторической и дневной волатильности на сервисе Mataf.

Как использовать эти данные в своей торговле? К примеру, средняя волатильность по часам для пары EURUSD составляет 40 пунктов. В течение часа появляется сигнал на покупку, при этом цена уже прошла 30 пунктов. При таком раскладе входить в сделку по сигналу можно лишь в том случае, если цена по прогнозу будет продолжать своё движение в выбранном направлении и в следующий час.

Чтобы посмотреть данные по волатильности для других торговых инструментов, необходимо из списка выбрать нужный инструмент и просто кликнуть по нему.

Следующий сервис, более известен как сайт для мониторинга торговли (в том числе и для мониторинга торговли советников) — MyFXbook, но на нем также представлена возможность просмотра волатильности в разделе MarketVolatility.

После перехода по ссылке появится окно со списком торговых инструментов, для каждого из которых будет представлена информация о волатильности в 1, 5, 15, 30 минут, 1 час, 4 часа, день, неделя, месяц. Посмотреть данные можно и в процентном отношении (скрин увеличивается кликом):

Данные о волатильности на сервисе MyFXbook.Рис. 4. Показатели волатильности на сайте MyFXbook.

Кликнув по кнопке ещё в верхней правой части таблицы, можно открыть список всех пар и выбрать другие, которых нет по умолчанию в таблице, но которые необходимы для анализа. Использовать в работе можно как один из представленных, так и оба сервиса одновременно.

Помимо представленных сервисов можно воспользоваться для анализа и стандартными индикаторами волатильности валютных пар, встроенными в терминал MetaTrader 4. Одним из таких индикаторов является ATR, показывающий среднюю волатильность и чаще всего использующийся для расстановки уровней TP и SL (значение индикатора умножается на определенный множитель). Соответственно, чем больше волатильность, тем больше тейк-профит и наоборот:

Индикатор ATR на графике показывает среднюю волатильность.Рис. 5. Индикатор ATR, показывающий среднюю волатильность.

В качестве осциллятора используется индикатор CCI — при его нахождении в зоне перепроданности необходимо рассматривать сделки на покупку, а при нахождении в зоне перекупленности — сделки на продажу:

Индикатор CCI показывает на графике зоны перекупленности и перепроданности.Рис. 6. Индикатор CCI, указывающий на состояние рынка.


Принимая во внимание понятие волатильности Форекс, можно улучшить качество своей торговли и снизить риски. Ведь чем меньше риски — тем стабильнее заработок. А стабильность — это то, к чему необходимо стремиться, чтобы заработок на валютном рынке действительно стал основным и постоянным!




P. S. А в заключение мы предлагаем Вашему вниманию вебинар от профессионала технического анализа брокера бинарных опционов Binary Владимира Шепелицкого на тему Что такое волатильность и как её использовать для торговли на финансовых рынках?:

Теги: волатильность, валютные пары.

avtoforex.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о