Волатильный рынок – SpamFireWall is activated for your IP 185.5.250.113

Содержание

Волатильность рынка – что это?

Волатильность рынка это амплитуда колебаний цены за определенный период времени, т.е. не горизонтальное направление тренда, а размах скачков по вертикали, размах максимумов и минимумов внутри дня. Например, когда в рамках торговой сессии цена биржевого инструмента изменяется в диапазоне 1%-1,5%, такой актив будет считаться низко-волатильным.

Если цена с утра вырастает до +15%, к вечеру падает до -10%, а закроется на +5% – такой биржевой актив смело можно назвать волатильным. Другими словами, волатильность рынка это показатель того, насколько сильно «прыгает» цена и насколько активной является торговля данным инструментом.

Главное правило волатильности

Размах колебаний любого биржевого актива поддается единственному закону, который вряд ли когда-то изменится: после периодов с высокой волатильностью неизбежно следует ее угасание, рынок успокаивается и наступает низковолатильный период. Через какое-то время фаза низкой волатильности снова сменяется стадией высоко-волатильного рынка. Таким образом, постоянно происходит перетекание одного состояния в другое.

Чем дольше длится период большой волатильности, тем более вероятно, что скоро начнется период низкой волатильности. И чем дольше на рынке преобладает низкая волатильность, тем наиболее вероятно, что скоро настанет период с высокой волатильностью. Узкие диапазоны сменяются широкими, а широкие – узкими.

Почему волатильность меняется?

По сути, волатильность рынка это отражение эмоций людей, торгующих на рынке. Чем размах колебаний выше, тем эмоциональнее толпа, тем более нервными являются торговые решения. Игроки мечутся, продают-покупают, снова продают и снова покупают (в том числе и крупные инвесторы), не могут определиться, поэтому цена легко изменяется на десятки процентов за день.

Почему рано или поздно колебания стихают? Почему такой нервный рынок не может продолжаться бесконечно? Потому что если происходят такие резкие движения, люди очень сильно нервничают, а плюс к этому теряют деньги, и чем дольше такое продолжается, тем меньше у людей денег и меньше нервов, а нервничать без перерыва люди не могут.

Игроки просто психологически не выдерживают этого напряжения и принимают решение постоять в стороне – так один вышел, второй вышел, третий вышел и т.д. Количество игроков уменьшается, они успокаиваются, рынок затихает и волатильность рынка это нам показывает.

Но потом, спустя время, цена снова начинает раскачиваться, почему? Потому что когда рынок по полгода стоит на одном месте и вообще ничего не происходит, люди снова начинают напрягаться, накручивать себя, все понимают, что это затишье перед бурей, что если сейчас так тихо, то наверное что-то произойдет. И пока долго ничего нет, все уже зависли над кнопками, сидят и ждут. Хватит малейшего шороха, чтобы все начали активно торговать.

Волатильность рынка это инструмент принятия торговых решений

Самые сильные и качественные сигналы появляются тогда, когда узкие диапазоны чередуются широкими и вероятность начала хорошей тенденции многократно повышается. Но у этого процесса нет четко определенных временных рамок, поэтому появляется необходимость рассчитывать данный показатель и путем наблюдений выявлять моменты прорыва волатильности.

Рассчитать волатильность рынка можно при помощи специального индикатора ATR. Помимо прочего существует инструмент, отражающий настроение трейдеров в каждый конкретный момент времени – индекс волатильности VIX и его российский аналог RTSVX.

stock-list.ru

Что такое волатильность на Форекс? Как использовать волатильность в торговле?

Начинающие инвесторы рынка Форекс не раз встречались в тематической литературе с понятием «волатильность». Дословно в переводе с английского оно означает изменчивость.

Данный показатель можно смело причислить к фундаментальным для трейдинга, поскольку используя его в своей торговле, любой трейдер получает профит, соразмерный с разницей цены покупки актива и цены его продажи.

Определение волатильности

Применительно к финансовым рынкам под волатильностью подразумевают диапазон ценовых изменений между экстремумами (минимумом и максимумом), которые достигала цена актива за определенный временной период (день, неделю, месяц). Чем выше этот показатель, тем шире диапазон ценовых изменений. На Форекс волатильность измеряется от первоначальной стоимости, причем ее значение может быть или в пунктах, или в процентах.

Причиной возникновения волатильности является нестабильность рыночной конъюнктуры, спроса на торгуемые активы. Происходит это вследствие их недостаточной ликвидности, поскольку все они не могут быстро реализовываться по цене, близкой к рыночной.

Временной период для измерения амплитуды ценовых колебаний может быть различным. На дневном графике рисунка 1 отображена одна из самых высоковолатильных пар — GBP/JPY (с амплитудой колебаний в 12 тыс. пунктов). На младших таймфреймах пара тоже ведет себя достаточно активно.

Важно понимать, что главным ориентиром по волатильности является тренд. Актив не будет считаться волатильным, если тренд показывает общий высокий рост, а изменение цены не покидает определенный коридор.

Примером может служить один из самых спокойных активов на Форекс — EUR/GBP. На протяжении нескольких месяцев цена этой пары практически не пересекала довольно узкий коридор, хотя общий рост тенденции очевиден.

От чего зависит волатильность?

Амплитуда ценовых колебаний зависит от множества факторов. Известный постулат технического анализа гласит: «Цена включает все». Суть данного утверждения состоит в том, что экономические, политические, психологические факторы уже заранее учтены рынком и включены в цену.

Факторы, оказывающие влияние на волатильность:

  • Выход важнейших фундаментальных новостей по праву считается одним из наиболее значимых. Резкие скачки цен существенно влияют на рынок. Вот пример выхода новостей о пресс-конференции ЕЦБ по кредитно-денежной политике 07.09.2017. За несколько минут цена прошла почти 1 300 пунктов. И это еще не предел.

  • Финансовые манипуляции основных профессиональных участников рынка — маркетмейкеров. Именно они обеспечивают ликвидность активов.
  • Торговые сессии. Во время работы европейской сессии активными будут инструменты, традиционно участвующие в европейских биржах. В азиатскую сессию активизируются австралийский доллар и новозеландский доллар. В американскую «просыпаются» активы, связанные с долларом США.

Как рассчитывать волатильность?

Расчет амплитуды ценовых колебаний можно производить несколькими способами: вручную, с помощью специальных формул, а также с использованием различных сервисов. Одним из наиболее популярных по праву считается Myfxbook. Хотя основным предназначением данного сервиса является мониторинг торговли, однако инвесторы используют его и для просмотра волатильности.

Для этого в разделе Market следует нажать Volatility, после чего на экране появится таблица со списком торговых активов и информацией об их волатильности на различных таймфреймах. При необходимости можно посмотреть и ценовые колебания инструментов, которых нет в открывшемся списке. Нужно в правом углу таблицы нажать «Еще» и выбрать желаемый актив.

К примеру, для того чтобы получить исчерпывающую информацию о волатильности пары EUR/USD, следует щелкнуть по ней левой кнопкой мыши. Появившиеся на экране данные опытные трейдеры умело используют в своей работе.

Помимо этого, анализ ценовых колебаний можно проводить, используя множество индикаторов, основанных на волатильности.

Индикаторы, основанные на волатильности

Самые известные из них находятся в стандартном наборе MetaTrader.

Индикатор ATR в дословном переводе звучит как «средний истинный диапазон». Определение изменчивости рынка — его основная задача. Другие возможности использования этого инструмента второстепенны. Инструмент является подвальным и при переносе на график актива располагается под ним.

ATR применим к любому типу рынков. Трейдеры одинаково эффективно используют его как в торговле товарно-сырьевыми активами, так и в трейдинге валютными парами. Следует отметить, что хотя ATR и считается осциллятором, однако у него отсутствуют постоянные уровни перекупленности (перепроданности). Поэтому некоторые трейдеры не рекомендуют использовать этот индикатор в торговле подобно стохастику или RSI. Интерес для трейдинга представляет текущее значение ATR, расположенное в левом верхнем углу его окна.

Следующим эффективным средством анализа тренда можно назвать индикатор ССI, который указывает диапазон цены, совершающей колебания в определенном канале. Умело используя этот подвальный инструмент, инвесторы всегда определят ценовые границы тенденции.

ССI имеет два уровня -100 и +100, отображающие перепроданность и перекупленность. Пересекая уровень +100, кривая сигнальная линия входит в зону перекупленности и подает сигнал о приближающемся снижении активности восходящей тенденции. Покупатели должны приготовиться к закрытию своих открытых позиций. Пересечение кривой сверху вниз уровня -100 теперь сигнализирует уже продавцам о готовности для совершения сделок.

alpari.com

Калькулятор волатильности Форекс — Investing.com

Что такое волатильность?

Волатильность — это термин, который используется для обозначения колебаний торговых цен в течение определенного времени. Считается, что чем шире диапазон колебаний цен, тем выше волатильность. Например, ценная бумага с последовательностью цен при закрытии 5, 20, 13, 7 и 17 гораздо более волатильна, чем аналогичная ценная бумага с последовательностью цен при закрытии 7, 9, 6, 8 и 10. Ценные бумаги с повышенной волатильностью считаются более рискованными, поскольку предполагается, что движение цен на них — вверх или вниз — будет более значительным по сравнению с показателями аналогичных, но менее волатильных ценных бумаг. Волатильность пары измеряется путем вычисления среднеквадратического отклонения доходностей. Среднеквадратическое отклонение показывает, как сильно значения отклоняются от средней величины (среднего).

Важность волатильности для трейдеров

Каждому трейдеру важно иметь представление о волатильности ценной бумаги, поскольку для определенных стратегий и психологических моделей подходят разные уровни волатильности. Например, трейдеру на рынке Форекс, желающему обеспечить стабильный рост своего капитала, не принимая при этом большого риска, можно посоветовать выбрать валютную пару с более низкой волатильностью. С другой стороны, трейдеру, готовому рисковать, подойдет валютная пара с повышенной волатильностью, позволяющая заработать на более существенной разнице в ценах, которая характерна для волатильной пары. Данные, предоставляемые нашим инструментом, позволяют определить наиболее волатильные валютные пары, а также узнать дни и часы недели, когда наблюдается самая высокая и самая низкая волатильность конкретных пар. Это дает возможность оптимизировать стратегию торговли.

Что влияет на волатильность валютных пар?

Экономические и (или) рыночные события, такие как изменение процентной ставки в стране или падение цен на сырьевые товары, нередко становятся источником волатильности на рынке Форекс. Уровень волатильности обусловлен различными параметрами валют и соответствующих экономик. Пара валют, одна из которых принадлежит стране преимущественно с сырьевой экономикой, а другая — стране, экономика которой основана на услугах, как правило, отличается повышенной волатильностью из-за глубоких внутренних различий в экономических факторах каждой из стран. Кроме того, разница в уровнях процентных ставок приводит к повышению волатильности валютной пары по сравнению с парами, представляющими страны с близкими ставками. И наконец, валютные кроссы (пары, не включающие в себя доллар США) и «экзотические» кроссы (пары, которые включают неосновную валюту), скорее всего, также будут иметь более высокую волатильность и более существенные спреды между ценами спроса и предложения. К дополнительным факторам волатильности относятся инфляция, объем государственного долга и дефицит счета текущих операций. Политическая и экономическая стабильность в стране, валюта которой торгуется, также оказывает влияние на волатильность на рынке Форекс. Кроме того, валюты, не подпадающие под регулирование со стороны центрального банка (например, Bitcoin и другие криптовалюты), характеризуются более высокой волатильностью, поскольку носят спекулятивный характер.

Как использовать калькулятор волатильности Форекс?

В верхней части страницы выберите количество недель для расчета волатильности валютной пары. Обратите внимание: чем продолжительнее выбранный период, тем ниже будет волатильность по сравнению с более короткими и более волатильными периодами. После отображения данных нажмите на валютную пару, чтобы увидеть ее среднюю волатильность по дням, по часам, а также разбивку волатильности пары по дням недели.

ru.investing.com

Что такое волатильность в трейдинге и как она меняется по времени.

Волатильностью в трейдинге принято называть скорость изменения цены. Данное определение далеко не точное, и скорость изменения цены может не иметь связи с волатильностью. Тем не менее, её принято так называть.

Пример волатильности.

Например, если вы видите, что какой-то актив каждый день меняется в цене на 2-3% и сравниваете его с другим, цена которого изменяется в пределах 0,01%, то закономерный вывод будет таким: первый актив более волатильный.

1 актив волатильнее, чем 2

Волатильность напрямую связана с ликвидностью. Если волатильность будет крайне большой, то ликвидность напротив станет непомерно мала. Данная зависимость работает и в обратную сторону, то есть, на активах, обладающих большой волатильность, низкая ликвидность.

Впрочем бывают и исключительные ситуации, когда данная зависимость не работает. То есть, ликвидность может расти, а ликвидность не уменьшится.

Изменчивость волатильности.

Следует понимать, что волатильность – это параметр, который постоянно меняется. Он зависит от сезонности, экономических показателей, биржи и инструментов, с которыми вы работаете. На одной бирже актив может иметь волатильность, которой у него не будет на другой.

Так же нужно помнить, что волатильность – это не только скорость, но и характер ценового движения. То есть, бывают активы, которые двигаются вроде бы и не быстро, но при этом сильно, дёргаясь вверх и вниз.

Читайте по теме: Анализ скорости цены.

Волатильное движение схематично.

Трейдеры называют такие активы слишком волатильными. Следовательно, мы предполагаем, что это из-за недостатка ликвидности.

Волатильность как интерес крупных игроков.

Волатильность – это следствие интереса крупных участников торгов к тому или иному активу. Иными словами, если рынок очень ликвидный, и на нём много желающих как продать, так и купить данный актив, то, чтобы изменить это шаткое равновесие, на рынке должен появиться кто-то, кто вольёт «в игру» крупную сумму. То есть, кто-то должен выкупить спрос или предложение. Как следствие рынок начнёт двигаться вверх или вниз интенсивно, и это будет значить, что волатильность повысилась на фоне высокой ликвидности.

Читайте по теме спроса и предложения: Механика рынка

Ярким примером этому может служить так же биткойн. Дело в том, что это довольно модный, стильный и современный инструмент. Из-за хайпа вокруг него каждый день чуть ли не в новостных сводках пишут о том, как он пробивает рубежи десятков тысяч долларов. Это приводит к тому, что участники торгов выводят свои спекулятивные активы с реальных бирж и переводят их на криптобиржу. Из-за этого волатильность биткоина в какой-то мере «питают» и создают. Поэтому биткойн как растёт на огромное количество пунктов, так и падает.

Сезонная волатильность на рынках.

Волатильность меняется сезонно. . Наверно, вы слышали, что летом очень трудно торговать. Это распространенный миф, о котором вы, скорее всего, слышали, если хотя бы немножко интересовались биржей. С чем это связано? В первую очередь с тем, что летом на рынке мало людей, которые торгуют. Все в отпусках, кто-то в Черногории, кто-то в Анталии или Пуэрто-Рико. Как следствие, на бирже в отсутствии участников торгов нет движения цен. Вполне вероятно, что рынок будет схематически выглядеть так, как показано на рисунке ниже.

Классический летний флет.

Это происходит НА ВСЕХ рынках. Российский рынок и форекс в данном случае не являются исключениями. Конечно, бывают времена, когда случается что-то глобальное. Разумеется, если страна находится под санкциями и зависит от курса цен на нефть, то ликвидность и волатильность будет более-менее распределена. Если же подобного нет, то волатильность может уменьшаться или увеличиваться.

Изменения волатильности рынка по времени.

 Более того, волатильность так же может уменьшаться или увеличиваться от времени торгов. Иными словами, мы на российской бирже имеем несколько рабочих сессий. Их есть две: дневная и вечерняя. По МСК до 19:45 происходит основная торговая сессия, после этого времени начинается вечерняя сессия. Можно заметить, что до 13:-00 – 14:00 перед открытием Америки рынок дохлый. С вступлением штатов в игру рынок начинает двигаться сильно. Когда вечерняя сессия заканчивается, рынок снова утихает.

1. Основная сессия волатильная. 2. Вечерняя – дохлая.

Связано это с тем, что важные экономические показатели и новости о политических событиях публикуются во время американской сессии. Более того, американские индексы влияют на наши индексы, следовательно, и на активы тоже. До открытия Америки на рынке мало участников торгов в целом и дефицит крупных участников торгов, которые, так или иначе, сдвигают цену. После 19:45 торгуют только «физики» (физические лица), крупняков нет.

Волатильность по движению.

Кроме того, волатильность может быть распределена не только по времени. Она может распределяться по определённому движению. Тут подразумеваются все движения в целом. Когда рынок растёт вверх или вниз, изменяется на большое количество процентов, трейдеры называют это «волатильное движение». Так же это называют «фаза распределения» или «трендовое движение». Как бы всё это не называлось, когда оно заканчивается, начинается «флэт» или «консолидация», и трейдеры в таких случаях говорят, что волатильность понижается. Во флэте, как правило, и объёмы становятся ниже. Флэт так же называют «фаза накопления». Распределение и накопление чередуются друг за другом. Об этом в азбуке есть отдельная статья.

Итак, вот что нужно запомнить. Волатильность напрямую связана с ликвидностью. Если ликвидность большая, волатильность маленькая и наоборот. Тем не менее, исключения бывают, и данная зависимость не срабатывает. Волатильность напрямую связана с интересами крупных участников торгов и может изменяться по времени, цене и сезону.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

xn—-dtbjkdrhdlujmd8i.xn--p1ai

Волатильность на Форекс — что это такое, как применять

Доброго времени суток, товарищи форекс трейдеры. Сегодня речь пойдет о понятии Волатильность на валютном рынке Forex. Мы поговорим о том, что это такое, от чего зависит волатильность, и самое главное — КАК мы можем применять эти данные для построения и улучшения собственных торговых стратегий и, как следствие, получения большей прибыли от трейдинга.

Сервисы для получения данных

Что же такое волатильность?

Волатильность – это диапазон изменения цены от максимума к минимуму в ходе торгового дня, недели или месяца. Чем выше волатильность, тем выше диапазон в течении торгового временного периода. Считается что из-за этого выше риски ваших позиций, но при этом вы получаете больше возможностей для заработка.

Волатильность может измеряться в течение различных временных периодов. Если мы откроем дневной график и померяем расстояние от high до low, то получим волатильность дня:

Получается, что на скрине выше она составляла 98 пунктов.

Также мы можем измерить и на другом временном промежутке, к примеру, на недельном графике:

Расстояние от точки high до точки low было 174 пункта. Общая волатильность в течение недели составляла 174 пункта. Волатильность может измеряться внутри торговой сессии или внутри торгового часа. Это позволяет нам сделать вывод, что это величина фрактальная.

Как правило, учитывают среднюю волатильность за последние N свечей. Если взять дневные графики, то среднюю волатильность обычно считают за последние 10 дней. Грубо говоря, последние 10 свечей суммируют и делят на 10.

От чего зависит волатильность?

Она зависит от количества сделок на рынке, игроков, торговой сессии, общего состояния экономики той или иной валюты и, конечно же, от спекуляций. От того, насколько спекулятивен рынок по данной валюте. Обратите внимание, что волатильность может измеряться как в пунктах, так и в процентах. Но при этом стоит заметить, что чаще всего в процентах измеряют волатильность акций. На форексе привычнее измерение в пунктах. Если вам скажут, что среднее изменение цены пары EURUSD 0,7% то вы можете спокойно пересчитать это в пункты. И наоборот, вычислить из пунктов проценты если вам это необходимо для каких-либо исследований. Теперь перейдём к самому главному вопросу.

Как применять данные волатильности для получения прибыли?

На самом деле всё довольно просто. Как говорится, все об этом знают, но никто не применяет. Особенно это касается внутридневной торговли. Никто не хочет применять простейшее правило.

Предположим, что вы знаете, что средняя волатильность по паре GBPUSD составляет 120 пунктов. Вопрос: если от начала дня цена прошла вверх 100 пунктов, стоит ли открывать позицию на покупку? Ответ будет очевидным, — нам не следует этого делать. Потому что, вероятность того, что цена пройдёт ещё какое-то количество пунктов слишком мала. Следовательно, открывать позицию на покупку не стоит и наоборот следует заострить внимание на медвежьих позициях. Но по какой-то причине люди забывают про эту простейшую методику и следуют за своей системой. Я считаю, что включать волатильность, как минимум на внутридневных стратегиях, в свои чеклист для входа в рынок обязательно нужно.

Аналогично можно поступать и с более высокими таймфреймами. Представим, что мы знаем, что средняя волатильность в неделю у GBPUSD составляет 200 пунктов. Если с понедельника пара прошла 50 пунктов, то мы можем рассчитывать, что если цена продолжит движение вниз, есть потенциал примерно в 150 пунктов.

Конечно же, бывают дни, когда какие-то движения становятся больше или меньше, но мы стараемся опираться на статистику.

С помощью неё можно вычислить размеры стопов и тейков. Если мы решили ориентироваться на данные волатильности и открывать продажу по фунту, то тогда мы бы старались не ставить большой (относительно недельного таймфрейма) тейк-профит. Потому что наши ожидания в пределах недели составляют 150 пунктов. Для определения стопов мы бы воспользовались специальными индикаторами.  Кроме того, мы наблюдали бы за размером канала.

Если средняя волатильность пары 200 пунктов, то ожидать движения в 1000 пунктов глупо. По крайне мере в пределах недели. Таким образом, волатильность можно применять и для расчётов рисков. Если вы открыли много позиций по разным парам, то можно рассчитать, что будет, если сработают все стоп-лоссы. Естественно, рынок не обязан подчиняться вашим расчётам, но это даёт некую опору для вашего удобства и торговли.

Как рассчитывать волатильность?

Конечно же, вы можете вручную мерить каждую свечку, а потом делить на 10 используя калькулятор. Это не так сложно. Но существуют специальные сервисы, которые помогают производить расчёты автоматически.

Один из таких сервисов Mataf.net

На сайте нужно выбрать раздел «Форекс волатильность»:

И в открытом окне мы уже можем работать с данными:

По умолчанию показана статистика за 10 недель. Автоматически будет установлена пара EURUSD:

Если вам нужна статистика иной пары, то просто выбираете из списка слева и получаете данные:

Возьмём пару GBPUSD. Мы видим, что средняя волатильность в день составляет 116 пунктов. Так же можем просмотреть волатильность по часам в течении дня. Трейдеры, которые торгуют, скажем, на М5 могут это использовать.

Для этой пары средняя волатильность в час составляет 25 пунктов. Представим, что у вас появляется в течение часа сигнал на покупку, а цена уже прошла 20 пунктов. В этом случае лезть не стоит. Только при условии, что в следующий час цена продолжит движение.

Итак, на этом сервисе вы можете просмотреть волатильность любой торговой пары. На сайте указано время по Гринвичу. Так же мы видим статистику, которую можно анализировать и использовать в торговле. Так, самый волатильный час для пары GBPUSD на момент написания статьи — 10 часов по Гринвичу — 38,8 пункта:

Так же можно увидеть данные по дням недели. Самый волатильный день у нас вторник, а наименее — понедельник:

Опять же, эти данные можно использовать для построения или корректировки собственной стратегии. Наверняка вам уже пришли какие-то идеи по мере того, как мы движемся дальше.

Ещё ниже можно увидеть историческую волатильность:

Это пригодится при тестировании стратегий на истории. Можно сделать вывод, что в 2009 году волатильность была наибольшей. А на текущий момент она усреднённая. Аналогично можно поступать с другими валютными парами и металлами, таким как золото или серебро.

Также данные по волатильности можно посмотреть на сервисе myfxbook.com

Он должен быть известен вам, как сайт для мониторинга торговли. Но здесь так же есть и дополнительные инструменты для просмотра волатильности.

Чтобы открыть показатели, находим раздел «Market –> Volatility»:


И получаем углублённые данные по торговым парам:

По нашей паре GBPUSD мы можем увидеть волатильность: в 1 минуту, за 5 минут, за 15 минут и так далее. Это всё можно использовать в торговле. Кроме того, здесь можно поменять показатели пунктов на проценты, а так же искать пары со значениями волатильности в заданных рамках:

Если нажать вкладку «Ещё», то можно добавить какие-то дополнительные пары:

На сервисе, который мы рассматривали выше, к примеру, нет пары USDRUВ, а на этом сервисе мы можем включить ее в список:

Лично мне удобнее использовать Mataf, но вы можете сделать проще и для работы использовать оба сервиса, потому что их возможности отличаются. На myfxbook имеются минутные данные, а на Mataf есть больше графиков и более подробная информация. Используйте оба этих сервиса для построения и корректировки своих стратегий.

Индикаторы, основанные на волатильности

Я расскажу о стандартных индикаторах, которые есть по умолчанию в терминале.

Первый индикатор — это ATR:

Индикатор среднего истинного диапазона изобретённый в далёком 1972 году. Он показывает среднюю волатильность и его используют чаще всего для установки целей и стоп лоссов. Значение индикатора умножают на какой-то множитель и таким образом рассчитывают стоп-лосс либо и/или тейк профит. При этом расчёты будут автоматически меняться в зависимости от текущей волатильности.

Волатильность больше, тейк профит становится больше. Волатильность меньше и тейк профит становится меньше.

Следующий индикатор – это ССI:

Он основывается на данных по средней цене и скользящей средней. Используется как осциллятор, то есть при нахождении в зоне перепроданности рекомендуется покупать. А при нахождении в зоне перекупленности — продавать.

Ещё один индикатор, который всем известен – это Ленты Боллинджера:

Они состоят из стандартной скользящей средней и скользящей средней плюс и минус стандартное отклонение, которое рассчитывается на основе цены. Эти ленты используются чаще всего для определения границ движения от стандартной средней. Мы можем делать выводы на основе этого индикатора об окончании движения,коррекции и т.п.

В этой статье я постарался дать вам понимание о том, что такое волатильность на рынке форекс и самое главное, как мы можем её применять в своей торговле. Я надеюсь, что эти данные помогут вам в разработке и корректировке собственных торговых систем.

P.S. Теперь данные по волатильности можно смотреть в специальном Индикаторе волатильности на нашем сайте.

С уважением, Власов Павел
TradeLikeaPro.ru

tlap.com

Волатильность рынка акций простыми словами на примерах

Автор Анатолий Колупаев На чтение 6 мин. Просмотров 457 Опубликовано

Если вы планируете инвестировать свои деньги в фондовый рынок, вы рано или поздно столкнётесь с таким понятием как “волатильность рынка”. Это явление может оказывать очень сильное влияние на ваш инвестиционный портфель.

Волатильность — это статистичекий финансовый показатель изменчивости цены. 

Она отражает степень неопределённости его участников в отношении адекватной оценки ценных бумаг.  

Различают два вида волатильности: 

  1. Историческая — за определённый временной период;
  2. Ожидаемая — прогнозируется на основе текущей волатильности и возможных рисков в будущем. 

Высокая волатильность предполагает, что котировки могут резко измениться в течение короткого промежутка времени, т.е. могут пойти как вверх, так и вниз. Низкая волатильность говорит о стабильности и о небольшой вероятности того, что котировки будут иметь высокую амплитуду колебаний в ближайшее время. 

Как она измеряется 

Волатильность рынка измеряется стандартным отклонением от среднего значения. Чем выше отклонение, тем выше уровень волатильности.  

Абсолютное значение стандартного отклонения зависит от цены активов на бирже. Поэтому у ценных бумаг с более высокими ценами стандартное отклонение выше. Но это не всегда означает повышенную волатильность. 

Для инвестора главный инструмент измерения волатильности — это его глаза. Это звучит комично, но на практике происходит именно так: берётся график интересующей нас ценной бумаги и анализируется визуально. Сначала за 10 лет, потом за 5, за каждый год и так далее. Волатильные акции сразу бросаются в глаза. 

Что же касается практического применения и формул расчёта волатильности, то это имеет значение для тех, кто фундаментальный анализ совмещает с техническим. А это как правило кратко- и среднесрочные трейдеры. Они используют в своей работе различные индикаторы. 

Индикатор — это визуальный помощник, в который “вшивается математическая формула”, и он накладывается на график.

Многие спекулятивные стратегии построены на данных из этих индикаторов. Самые известные индикаторы волатильности — это ATR, полосы Боллинджера, канал Кельтнера и проч.  

Что вызывает волатильность 

Факторов, влияющих на цены активов, очень много.  

Ожидания инвесторов 

Фондовый рынок очень часто называют рынком ожиданий. Если компания по каким-либо причинам начнёт разочаровывать своих акционеров и не оправдывать их ожидания (не одобрит хорошие дивиденды или покажет плохой финансовый отчёт по итогам года), то цены на её акции непременно ждёт коррекция до тех пор, пока предприятие снова не станет инвестиционно привлекательным. 

Плохой финансовый отчёт 

Частично я упомянул это в предыдущем пункте. Но всё же я хотел бы разделить понятие “плохой отчёт” от понятия “неверная интерпретация отчёта”. Человеку свойственно сгущать тучи и поддаваться негативным эмоциям других людей. Иногда отчёты выходят не настолько печальными, чтобы вызывать панические продажи. Когда негативный сценарий не вписывается в ожидания, то это иногда приводит к неоправданно большой и затяжной коррекции котировок.  

У каждого бизнеса бывают действительно не радужные времена. Цикл бурного роста сменяется циклом капитальных затрат и активизацией инвестиционной деятельности. Такие времена нарушают баланс спроса и предложения, и волатильность повышается. 

Политические события 

Мы живём в век глобализации, когда события в любой стране, даже если она находится в другой точке земного шара, могут повлиять на цены акций отдельной компании или отрасли. Это могут быть выборы президента, торговые войны и санкции, желание одних стран увеличивать своё влияние и других это влияние подавить на корню.

На Московской бирже сосредоточено очень много иностранного капитала и когда США поднимает вопрос об ужесточении санкций в отношении России, нерезиденты выводят свои деньги из российского фондового рынка и волатильность снова возрастает. 

Один из ярких примеров влияния политических событий на акции — это попытка государственного переворота в Венесуэле в начале 2019 года. На фоне этого политического конфликта возросла волатильность акций Роснефти, т.к. у неё есть различные нефтяные проекты в Венесуэле. 

Новости 

Это наиболее значимый драйвер, вызывающий сильные разнонаправленные движения на рынке ценных бумаг. Каждый день СМИ пестрят сенсационными заголовками и сбивают с толку неокрепшую психику начинающих инвесторов. И самое занимательное то, что уже на следующий день выходят опровержения вчерашних заявлений.  

Я не раз замечал, как отдельному, казалось бы, незначительному событию придаётся незаслуженное внимание или хуже того, происходит просто вброс фейковых новостей из авторитетных в глазах многих людей источников. Сплошь и рядом обман и попытка взвинтить или обрушить цены. 

Вспомните хотя бы ситуацию с Яндексом в середине октября 2018 года. Газета “Ведомости” и русскоязычное издание “The Bell” публикуют новость о том, что Сбербанк якобы собирается купить крупный пакет акций Яндекса. Называлась даже конкретная доля в 30%. Такая конкретика не могла не вызвать доверие к новости и вместе с тем шквал панических продаж, обрушивших котировки почти на 20% за день. На следующий день эту новость опровергли и цены начали восстанавливать прежние значения.

 Стихийные бедствия  

От них никто не застрахован и любые форс-мажорные обстоятельства, произошедшие в какой-либо стране и обрушившие её фондовый рынок, не могут не повлиять на волатильность мировых рынков. 

Влияние стихийных бедствий, как бы парадоксально это не звучало, может также иметь позитивные последствия.

Например, трагедия, которая произошла в январе 2019 года, а именно прорыв дамбы в бразильском городе Брумадинью. Крупнейшее месторождение железной руды вышло из строя, в результате чего мировые цены на сталь начали расти.

А это на руку таким российским компаниям как Северсталь, ММК и НЛМК, акции которых до этой трагедии переживали длительную коррекцию.

 Ликвидность акций 

Обычно подобной “болезнью” страдают небольшие компании. Желающих купить и продать акции таких организаций не так уж и много. Основные капиталы крутятся вокруг так называемых “голубых фишек”, т.е. самых капитализированных компаний. А акции второго или даже третьего эшелона (как их только не называют) имеют недостаток ликвидности. Если вы, например, вложили однажды более-менее крупную сумму в малоликвидную бумагу, то вы с большой вероятностью не сможете при желании быстро распродать эти акции, т.к. ближайшие покупатели будут находится на невыгодных для вас ценовых уровнях.  

Подробнее о ликвидности простым языком читайте здесь.

Как волатильность влияет на ваши инвестиции 

 Волатильный рынок всегда вызывает интерес у краткосрочных трейдеров. Они как сёрферы, используют каждую волну в своих интересах. Высокая амплитуда колебаний в свою очередь повышает риски.  

Выбирая в качестве инвестиций волатильную акцию очень важно выявлять те самые средние значения, чтобы предостеречь себя от покупок выше этих уровней. Конечно, если вы планируете инвестировать в долгую, вы можете просто усреднять и не думать о точках входа. Но всё же для увеличения доходности целесообразно лишний раз потерпеть и не спешить брать вслепую по рынку. 

Для долгосрочного инвестора волатильность играет незначительную роль. Главное подавить в себе желание спекулировать на волнах и ещё раз вспомнить принципы вашей личной инвестиционной стратегии.  

Заключение 

Во времена повышенной рыночной волатильности лучше предостеречь себя от совершения сделок, если вы, конечно, не профессиональный трейдер.  

Успешных вам инвестиций! 

Чтобы быть в курсе новых публикаций, вы можете следить за анонсами: 

в Twitter, Telegram-канале, на блоге Яндекс.Дзен, в группе ВКонтакте, в моём Инстаграм профиле или подписаться на обновления блога по e-mail или RSS.

kakrasti.ru

Волатильность рынка

Успех торговли зависит от множества факторов, большинство из которых связаны с умением трейдера разбираться в поведении рынка. Как правило, такое понимание приходит с годами и называется опытом. Новичкам же приходится набить не одну шишку, прежде чем они перейдут на «ты» с рынком и начнут получать постоянную и стабильную прибыль.

Оценить рынок помогают, в частности, такие понятия как тренд и волатильность рынка. В этой статье мы рассмотрим последнюю, и выясним, почему волатильность так важна для трейдера.

Что такое волатильность?

Волатильность рынка является показателем, позволяющим оценить его динамичность. Как известно, рынок никогда не стоит на месте (за исключение, когда он закрыт), на нём всегда происходят изменения. Связаны они с ценой того или иного инструмента. Иногда цена изменяется всего на несколько пунктов, в другое время, например, в период публикации важных новостей, её скачки могут составлять сотни пунктов.

Величина, характеризующая изменение цены, и называется волатильностью рынка. Чем она выше, тем более динамичным является рынок, тем сильнее движение цены и тем больше можно на нём заработать.

Вот почему, прежде чем выбрать для себя торговый инструмент, трейдеры хотят убедиться в том, что он достаточно волатилен. Нужно сказать, что у каждого инструмента есть свой «характер». Некоторые из них более «спокойные», другие более «динамичные». Инструменты с высокой волатильностью привлекательны тем, что на них можно заработать быстрее, но при этом увеличивается и риск потерять капитал.

На графике цены динамичность/активность рынка можно определить как размах тренда, присутствующего на экране, от его границ – по вертикали. речь идет о расстоянии от минимумов до максимумов. Для большинства трейдеров важна «вола» внутри дня.

Правило волатильности

Высокая волатильность наряду с устойчивым трендом позволяют трейдеру рассчитывать на хороший доход, однако, стоит помнить, рыночная активность не является постоянной величиной. Практически для любого инструмента существуют периоды с высокой и низкой волатильностью, причём они обязательно сменяют друг друга.

Таким образом, после периода с высокой волатильностью наступает время, когда движение цены не столь сильно выражено. В этот период рынок как бы набирается «сил» перед новым броском.

От чего зависит волатильность?

Поскольку рынок учитывает все, то на его волатильность влияют многие факторы. Один из самых существенных – выход важных фундаментальных новостей. В этот период скачки цены могут быть весьма значительными. Кроме того, «вола» может измениться под влиянием психологического фактора, а также в результате спекулятивных манипуляций маркетмейкеров.

 

 

 

 

Если трейдеру удаётся «поймать» изменение цены в самом начале, то он может рассчитывать на супер сделку.

 

 

 

 

Кроме того, волатильность зависит от торговой сессии. Логично предположить, что в период работы европейской сессии более волатильными будут инструменты, традиционно торгуемые на европейских биржах, а в период американской торговой сессии – на американских. Таким образом, для любого торгового инструмента следует выбирать время, когда он наиболее волатилен, то есть подходящую торговую сессию.

Как измерить волатильность?

Чтобы предположить, насколько сильным будет ценовое движение, традиционно используют исторические данные. Прошлая динамика цены используется для определения потенциала её будущих изменений. Такой метод вполне логичен, ведь даже новички знают, что на рынке история повторяется, и цена стремится двигаться в определённом диапазоне.

Однако, чтобы не проводить сложные расчёты, в арсенале современных трейдеров имеется достаточное количество технических инструментов или индикаторов. К ним, в частности, можно отнести следующие алгоритмы:

  • Скользящие средние. Один из самых простых индикаторов, позволяющих определить волатильность. Чем дальше цена находится от линии МА, тем выше волатильность рынка (подробное описание индикатора).

  • ATR индикатор. Используется для определения периодов высокой и низкой волатильности, а также определяет её конкретное значение. График индикатора располагается под ценой. Если на нём кривая линия отдаляется от нижней границы, можно говорить о расширении диапазона и наоборот. То есть, когда линия ATR направлена вверх – волатильность растёт, а когда вниз – падает.
  • Волны Боллинджера. На графике он отображается в виде трёх линий, которые сужаются при низкой волатильности рынка и расширяются при высокой (обзор волн Боллинджера).

Волатильность на бинарных опционах

Несмотря на то, что в торговле бинарными опционами важно, в каком направлении двинется цена, а не сколько пунктов она пройдет, волатильность остаётся значимым фактором, который следует учитывать. От данного показателя также во многом зависит прибыль.

Объяснить это просто: при высокой волатильности трейдер имеет больше шансов на продолжение движения цены, что позволит достичь границ предполагаемого исторического диапазона. Значит, можно с большей вероятностью предположить, куда именно двинется цена, и купить нужный опцион.


Естественно, при выборе опциона нужно оценить, как близко цена находится к границам этого диапазона. Низкая активность рынка существенно ограничивает возможности торговца.

Для определения волатильности на бинарных опционах подходят те же методы, что и на других рынках. В частности, трейдер может ориентироваться на фундаментальные новости и покупать опцион в момент роста волатильности по торговому инструменту. Кроме того, многие брокеры бинарных опционов предлагают встроенные индикаторы, с помощью которых можно определить этот показатель. Так, в терминале брокера Binomo можно обнаружить следующие индикаторы:

  • Скользящее среднее
  • Волна Боллинджера

О том, как и с их помощью определять волатильность, было написано выше. Это удобные и эффективные инструменты, позволяющие объективным образом оценить текущую активность рынка.

 

www.binarynow.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *