Волны эллиота и фибоначчи – Волны Эллиотта и уровни Фибоначчи

Содержание

Волны Эллиотта и уровни Фибоначчи

Основы волн Эллиотта и определение.

Числа Фибоначчи играют огромную роль в торговле с использованием волн Эллиотта.

Эллиотт самостоятельно не обнаружил соотношений Фибоначчи, но об этом ему подсказал Чарльз Дж. Коллинз, опубликовавший книгу Эллиотта «Закон волн», он помог внедрить теорию Эллиотта в практику на Уолл-стрит.

Используя известные соотношения Фибоначчи (38,2%, 50%, 61,8%, 161,8% и так далее) трейдеры могут проецировать длину волны, глубину коррекции, перемещать расширения и т.д.

Волна 1

Это первая импульсная волна, которую трейдеры используют не для торговли, а для анализа волны 2.

Волна 2

Волна 2 не должна откатиться ниже начала волны 1.

Обычно откат происходит до 50% — 61,8% волны 1. Иногда она может пойти и ниже 61,8%, в связи с довольно агрессивным откатом волны 2, так как многие еще трейдеры не признают изменения основного тренда.

Минимальный откат следует ожидать на 38,2%.


Волна 3

Волна 3 никогда не бывает самой короткой среди волн 1, 3 и 5.

По крайней мере, она должна быть равной длине волны 1.

Волна 3 – это самая длинная волна, обычно она имеет тенденцию достигать уровень 161,8% относительно волны 1.

Если она выходит за пределы уровня 161%, то следующая ее цель 261,8%, и редко когда она достигает цель 425% относительно волны 1.


Волна 4

Волна 4 является одной из самых маленьких волн: на данном этапе многие трейдеры фиксируют прибыль, в то время как некоторые другие готовы торговать против тренда.

Обычно откат происходит медленно, в течение длительного периода времени и редко достигает даже 38,2% относительно волны 3.

Откат редко достигает 50% от волны 3.

Волна 5

Волна 5 должна достигать, по крайней мере, 61,8% от длины волны 1.

Если волна 3 достигает 161,8% длины волны 1, то цели для волны 5 будут достигать100% от волны 1, или 161,8 % от волны 1 и редко 261,8% от волны 1.

Если волна 3 не достигает уровня 161,8% от длины волны 1, то волна 5 часто будет достигать следующих целей:

61,8% от волны 1 + волны 3

100% от волны 1 + волны 3

или 161,8% от волны 1 + волны 3


Советы: проекции Фибоначчи – завершение волны 5

Очевидно, что только по завершению волны 1 мы можем сделать проекцию первой возможной цели для волны 5.

Для этого мы умножаем высоту волны 1 на 161,8% и проецируем результат с конца волны 1.

Позже, по завершению волны 3 мы можем добавить еще одну проекцию для второй возможной цели для волны 5. Для этого нам следует изучить волну 3. Если волна 3 достигает уровня более 161,8% от волны 1, то целями для волны 5 будут 100% от волны 1 или 161,8% от волны 1. Если волна 3 достигает уровня ниже 161,8% от длины волны 1, то волна 5 обычно продлится с целями, по меньшей мере, 61,8% от волны 1 + волны 3.

В конце концов, чем ближе будут результаты для целей для волны 5, рассчитанных разными методами, тем выше будут шансы увидеть разворот тренда между этими уровнями.

fx-wiki.ru

Числа Фибоначчи и волны Эллиотта. Ценные бумаги – это почти просто!

Числа Фибоначчи и волны Эллиотта

Успешная спекуляция – это не что иное, как научный, систематизированный и экономный способ ускорить неизбежное.

В. Нидерхоффер. Университеты биржевого спекулянта

В арсенале современного инвестора существует инструмент, значение которого весьма велико и который носит название «числа Фибоначчи». Начнем с того, что числовая последовательность Фибоначчи начинается с нуля, после которого следует единица, а каждое последующее значение вычисляется путем сложения двух предыдущих членов ряда. Таким образом, последовательность Фибоначчи определяется следующим образом: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13… (0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13) и т. д. Для целей технического анализа обычно используют такие числа последовательности: 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55.

Отношение какого-либо числа из последовательности к последующему отличается тем, что с ростом чисел, отношение асимптотически стремится к значению 0,618, сближаясь с двух сторон. Например:

1/1 = 1; 1/2 = 0,5… 3/5 = 0,6; 5/8 = 0,625… 13/21 = 0,619 (рис. 65).

Рис. 65. График-асимптота отношения чисел Фибоначчи (ti/ti+1)

Рис. 66. Аналог графика соотношений Фибоначчи (рис. 65) на рынке

Аналогичным образом, исследуя соотношения между числами последовательности, находящимися не рядом, а через одно, два и т. д., можно выяснить, что в этом случае также существуют сходящиеся ряды, асимптотически стремящиеся к определенным значениям. Такого же рода закономерности можно проследить, производя деление не на последующее число, а на предыдущее, получая тем самым значения больше единицы. Это очень важные для технического анализа данные, среди которых наиболее существенное значение на рынке имеют величины: 0.382; 0.5; 0.618; 1.618.

Наиболее существенной величиной все же надо считать 0,618, которая представлена с изумительной частотой в окружающем мире. Значение 1,618 является следствием деления единицы на 0,618. Величину 0,382 получают после вычитания из единицы 0,618. Сердечная мышца сокращается до 0,618 от своей изначальной длины. Пупок у человека расположен на уровне 0,618 его роста. Величину 0,618 называют «золотым сечением» или «инвариантным результатом систематической аккреции». Собственно, не наша задача искать причину возникновения таких явлений и механизмов – в большинстве случаев спекулянт просто хочет использовать любой аппарат для извлечения прибыли, а не заниматься гносеологией. Самые любознательные могут обратиться к трудам по общей философии мироздания (Библия, Коран, Дхамапада etc.), но числа Фибоначчи действительно играют огромную роль в природе вообще и на бирже в частности. Достаточно сравнить рис. 65 и 66, чтобы убедиться в их исключительном сходстве.

Значимость чисел из представленных рядов проявляется в том, что коэффициенты, определенные с помощью чисел Фибоначчи, будучи применены к движению цен вольно или невольно формируют сильные уровни поддержки и сопротивления и, таким образом, наиболее адекватно описывают объективную реальность, позволяя трейдеру находить, так скажем, «точки опоры». В связи с этим на основе использования отношений между числами Фибоначчи созданы достаточно простые графические инструменты для проведения технического анализа. В разных пакетах они могут присутствовать под разными наименованиями, но принцип их использования одинаков.

Самый простой и эффективный инструмент: коррекции Фибо (Fibo retracement), входящий практически во все программные пакеты технического анализа. Суть в том, что коррекция относительного длительного и последовательного ценового движения произойдет до одного из уровней, определенных с помощью коэффициентов Фибоначчи. Если на первом достигнутом уровне в результате корректировочного движения цены не нашли поддержки или сопротивления необходимой силы, то движение будет развиваться дальше – до следующего уровня. На нем будет опять тестироваться уровень на предмет его силы. Если происходит проход ниже (выше), то движение развивается дальше. Если отскакивает, то возможен возврат к предыдущему уровню. Для построения коррекции Фибо измеряется расстояние между локальными вершиной и впадиной, в результате чего на экране появляются либо значения коррекции, либо выстраиваются линии в указанном ценовом интервале (рис. 67 и 68). В данном случае используются значения, меньшие единицы: 0,382; 0,500; 0,618; Иногда нужно использовать дополнительно уровни – 0,250; 0,750. Эти дополнительные коэффициенты следует использовать при очень осторожной игре или когда рынок демонстрирует сильнейшую доминанту внутри дневного тренда, т. е. минимальные коррекции. Направление развития рынка для использования коррекций Фибо не имеет большого значения, так как в любом случае получаются хорошие результаты (рис. 69).

Рис. 67. Пример использования коррекций Фибо для падающей акции

Данный инструмент довольно широко используется трейдерами, практикующими торговлю внутри дня, так как совсем просто позволяет определить глубину коррекции. В случае контртрендовой стратегии они немедленно занимают позицию, рассчитывая на корректировочное движение. В случае работы по тренду трейдер выжидает достижения ценой выявленного уровня коррекции, откуда они уже и занимают позицию. Именно определение уровня коррекции по Фибоначчи позволяет трейдеру осмысленно выходить из сделки. Я предпочитаю такую технику – следует закрывать позицию по первому (от точки разворота) уровню Фибо (38,2 %). Как уже отмечалось, иногда надо использовать более слабое условие 0,25 (есть все основания полагать, что на падающих рынках уровень коррекции уменьшается с 38,2 до 25 %, что тоже является коэффициентом Фибоначчи, только другого порядка), но чаще все-таки можно ориентироваться на уровень 0,382. (Для случая short значения, естественно, обратные – 0,75 или 0,618.)

Рис. 68. Другой пример использования коррекций Фибо

На хорошем волатильном рынке или в зависимости от самой торгуемой акции можно дожидаться второго (50 %) или даже третьего (61,8 %) уровня коррекции.

Но в этом случае обязательно на пройденном уже уровне устанавливать стоп-лосс. И никакой переоценки ситуации допускать нельзя – уровень 0,5 не был взят – значит однозначно закрываться на уровне 0,382, не ожидая дальнейших подвижек в желаемом направлении. После некоторого опыта можно уже «на глазок» определять целевые точки закрытия позиций, не прибегая к построениям на графике.

Рис. 69. Коррекции Фибоначчи для растущей акции

Коррекции Фибо – удивительно эффективный инструмент. Единственное условие – точки отсчета должны быть определены верно. Это действительно наиважнейший фактор. Здесь можно выделить два момента – точки отсчета и временной интервал. Многие авторы утверждают, что инструмент корректно работает во всех временных масштабах. Не могу с этим согласиться, поскольку, по моему опыту, коррекции Фибо наиболее адекватно работают на 5минутном интервале. И в целом имеют смысл лишь для внутридневных колебаний. Объясняется это, по-моему, очень просто – для большего временного интервала необходимо включать дополнительные поправки, которые зачастую непредсказуемы. Иными словами, увеличивается влияние других факторов на чистое ценовое колебание. (Вспомните, что круги на воде начинают интерферировать с другими волнами и их структура непредсказуемо изменяется.) Тем не менее, когда на еще большем временном интервале (недели, месяцы) все опять нивелируется и усредняется, коррекции Фибоначчи опять начинают работать весьма адекватно. Но это уже не для дэй-трейдеров. Следовательно, опираться в ежедневной торговле на уровни Фибо, построенные для других временных интервалов, неразумно. Повторю опять, что это лишь мое наблюдение, которое, вполне вероятно, может и не соответствовать объективной реальности. Спекулянт должен самостоятельно протестировать различные временные интервалы, соответствующие его торговой парадигме. Можно только сказать, что в каком-то его варианте коррекции Фибо будут работать удивительно эффективно. Вполне вероятно, например, что для РАО ЕЭС коррекции Фибо адекватно работают и на дневных интервалах (как, например, показано на рис. 69)

И наконец, для выбора точек отсчета для построения коррекций Фибо необходимо помнить одно простое, но важное условие – движение в одну сторону должно быть продолженным и «чистым». Иными словами, никаких промежуточных отскоков быть не должно, потому что именно такие отскоки и есть коррекции Фибо – коррекции чистого «идеального» ценового движения. На рис. 67 приведен пример очень четкого построения коррекций Фибо внутри одного дня. Они показывают практически идеальную коррекцию до первого уровня Фибо (38,2 %). Если для той же бумаги выбрать привязку неправильно, то полагаться на эти уровни в контртрендовой торговле будет неразумно. Важно помнить, что после прохождения даже первого уровня Фибо, ситуация с данной акцией стала меняться или отклоняться от идеальной, показанной на рис. 65, поэтому трейдер должен сразу же устанавливать стоп, если он хочет продолжать игру.

Другой инструмент, который использует те же принципы определения уровней, но отличается тем, что вовлекает в процесс не только значения меньше единицы, но и большие, носит название расширение Фибо (Fibo extension). Таким образом, реализуется идея построения линий не только корректировочного характера, но и движений, обусловленных выходом торгуемого актива из коридора цен в результате прорыва, что приводит к развитию трендовой тенденции той или иной силы и продолжительности. Принцип построения тот же: от вершины к впадине. Но так как значения используются не только для анализа внутреннего диапазона цен, т. е. меньше единицы, но и большие единицы, это позволяет построить линии, рассчитанные с коэффициентами: 1,382, 1,618 и т. д., которые умножаются на величину использованного для измерения диапазона цен.

Рис. 70. Попытка использования расширений Фибо

Хочу заметить, что мне не удалось использовать на практике этот инструмент столь же эффективно, как и коррекции Фибо. С некоторой натяжкой можно привести пример из рис. 70, хотя, повторюсь, по моему мнению, это не совсем правильно. Тем не менее в силу универсализма соотношений Фибоначчи логика в его использовании, безусловно, наличествует и требует дальнейших исследований. Поэтому я и решил дать описание этой логики. Поведение цен развивается однотипно: после прорыва ценового коридора цены устремляются к следующему значению, которое определено с помощью коэффициента 1,382, где находят сопротивление. Если они не способны его преодолеть, то происходит коррекция к 1,000 и, как правило, даже ниже – к 0,618. Если же преодолевают, то движутся к более верхнему значению – 1,618, где опять встречают сопротивление, и т. д. Движение вниз демонстрирует такую же закономерность, только в этом случае цены натыкаются на поддержку. Однако движение вниз, особенно на рынке ценных бумаг отличается тем, что цены не столь уверенно отталкиваются от уровней, определенных с помощью коэффициентов, а обычно склонны находить поддержку между уровнями.

Большая проблема заключается в том, чтобы определить истинную вершину и впадину, которые определяют развитие ценового движения в согласии с коэффициентами. Это, по-видимому, и есть та причина, по которой мне удалось оценить эффективность использования расширений Фибо. Оставляю эту исследовательскую работу на усмотрение читателя. А вообще, построение линий Фибо требует большой аккуратности. Однако надо иметь в виду, что лучше всего так выбирать точки отсчета, чтобы результат был наименее оптимистичным. Иными словами, и здесь работает принцип консерватизма – в ситуации, когда неопределенность измерения порождает равновероятные размеры прибыли, необходимо выбирать такую точку отсчета, которая дает меньшую прибыль.

Определенной альтернативой линиям Фибо являются дуги (arcs или arc) (рис. 71). Принципиально это то же самое, что и рассмотренные выше инструменты. Их отличие в том, что они отстраивают линии в виде дуг. В данном случае наблюдается попытка реализовать идею о возможности определить время достижения ценой какого-либо уровня. Принципы построения те же, равно как и трактовка. Основная проблема, связанная с применением дуг заключается в том, что они вносят дополнительные ошибки определения цен, которые проистекают от невозможности определить, какой ширины должен быть пробел между элементами гистограмм (барами), чтобы дуги работали хорошо. Это наглядно видно, если график с отстроенными дугами подвергнуть сжатию или растяжению в части изменения расстояния между барами. Их действенность, мне, впрочем, тоже не удалось увидеть на практике.

Рис. 71. Дуги, построенные по коэффициентам Фибоначчи

Существует еще одно применение коэффициентов, которое реализуется на инструменте, который обычно называется временными зонами (time zones). Идея заключается в том, чтобы определить время наступления следующего экстремального состояния на рынке. В данном случае используется предпосылка о том, что цикл развития ценового движения укладывается в рамки, определяемом коэффициентами, которые применяются к периоду первого импульса, который стал источником существующего движения. К сожалению, его построение привносит много ошибок и в состоянии дать только диапазон дат, когда может наступить существенное событие на рынке. Тем не менее, опять же в силу универсальности соотношений Фибоначчи, это вполне может иметь место в реальности.

Еще одним инструментом для трейдера может служить анализ так называемых волн Эллиотта. Существуют разные мнения на этот счет. Сточки зрения реальной ежедневной торговли я не могу подтвердить их действительную полезность, но, впрочем, и бесполезность тоже. Как и в случае с расширениями Фибо, мне не удается их применять на практике. Тем не менее постфактум волны Элиота демонстрируют очень хорошие результаты, поэтому я и решил о них упомянуть.

Идея заключается в том, что главная рыночная тенденция включает пять волн, которые состоят из трех ценовых движений, развивающихся в русле основного направления, и двух корректировочных. Таким образом, восходящее пятиволновое движение состоит из трех восходящих волн и двух корректировочных, чередующихся между собой. Нисходящее пятиволновое движение состоит из трех падающих волн и двух корректировочных. Иными словами, волны 1, 3 и 5 развиваются в основном направлении и называются импульсными, а волны 2 и 4 являются корректирующими.

Каждая модель пятиволнового движения включает в себя более мелкие пятиволновые модели, входя в то же время в более крупную пятиволновую модель. Пятиволновая модель всегда неизменна, варьируется лишь длительность формирования волн в каждом конкретном случае. После завершения пятиволнового движения начинают формироваться волны A, B, C, являющиеся последовательно корректировочными и не определяют никакой тенденции. Корректировочные волны могут состоять из корректировочных волн более низкого уровня.

Развитие классического пятиволнового движения происходит на растущем рынке следующим образом. Импульс резко выталкивает цены наверх. После достижения локального пика начинается корректировка на 38–62 %, которое составляет волну 2. После ее завершения начинается третья импульсная волна наверх. Ее наклон обычно бывает круче, чем у первой волны. Это самое длительное по времени движение имеет характер мягкого, но очень сильного и уверенного тренда. Длина третьей волны (по вертикали – изменению цены) обычно лежит в границах от 1 до 1,62 от длины первой волны. Но она может продемонстрировать и большее ценовое изменение, достигнув длины в 2,62 от первой волны, а то и больше (с большим коэффициентом). После завершения третьей волны начинается коррекция – четвертая волна. Хотя четвертая и вторая волны являются корректировочными, характер их сильно различается. Если вторая волна представляла собой простое движение, то волна 4 будет сложной боковой коррекцией, где может присутствовать достаточно много различных движений. Реальна ситуация и обратной картины, когда волна 2 является сложной, а волна 4 – простой. Отмечено, что 85 % всех обманных сложных движений происходит во время четвертой волны. Существует даже правило, которое гласит, что если сложно определиться с систематизацией счета волн, то вы явно на волне 4. Наиболее вероятные уровни коррекции волны 4 находятся в диапазоне 3850 % от волны 3. Главное правило: низ волны 4 для восходящей пятиволновой формации никогда не опускается ниже пика первой волны. Но и из этого правила возможны исключения. Во время развития четвертой волны наблюдается спад объемов и волатильности.

Рис. 72. Определение волн Эллиотта программой технического анализа

Потом начинается пятая, последняя восходящая волна. Она всегда бывает быстрой и очень сильной, часто демонстрирует драматический характер, хотя наклон ее ценовой линии не столь агрессивен, как у третьей волны. Длина пятой волны обычно лежит в диапазоне 62-100 %, рассчитанного от основания первой волны до вершины волны 3 и отложенного от основания волны 4.

После завершения пятой волны рынок начинает искать зону консолидации, поэтому начинается период волн А, В, С, которые могут повториться еще раз, т. е. происходит «зацикливание». Полный счет от волны 1 до волны 5 завершает последовательность более высокого порядка. Таким образом, движение от волны 1 до волны 5 составляет волну 1, волну 3 или волну 5, а последовательность А-В-С составляют волну 2 либо волну 4.

В принципе волны Эллиотта представляют собой неплохой метод анализа рынка. Проблема в том, что визуально идентифицировать эти волны довольно трудно, и это требует большого опыта. Многие пакеты технического анализа автоматически находят и представляют сведения о предполагаемой фазе и вероятностное значение о перспективах развития тенденции в русле волнового движения (рис. 72). Здесь следует предупредить, что часто, казалось бы, завершающееся движение наверх после резкого прорыва рынка вниз и существенного прохода к нижним областям может дать возможность программе пересчитать весь прогноз и нарисовать совершенно противоположное движение. В этом самая главная проблема применения волн Эллиотта: они хорошо демонстрируют картину на исторических данных, но склонны к обману в текущий момент. Это надо иметь в виду.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

econ.wikireading.ru

Понимание основ торговли с волновой теорией Эллиотта

 

Сегодня мы будем рассматривать более усовершенствованную форму технического анализа, называемую волновой теорией Эллиотта. Многие трейдеры слышали о теории волн Эллиотта, но некоторые считают эту методику очень сложной. Понятие волн Эллиотта действительно имеет более тяжелый вариант обучения, чем другие виды анализа, однако я обнаружил, что это один из лучших инструментов прогнозирования, доступных для трейдера форекс. Мы погрузимся в детали этой теории и поймем, как эффективно торговать с помощью этой техники.

Понимание ценового действия

Прежде чем мы перейдем к механике волновой теории Эллиотта, мы должны рассмотреть некоторые основы ценового действия. На каждом графике Forex существует три основных типа фаз Price Action. Это:

Импульсная Волна (трендовое движение) (Impulse Wave)


Это движение в направлении тренда. Как правило, трендовые движения больше с точки зрения изменения цены и занимают меньше времени. Это делает анализ трендового движения очень привлекательным для торговли.

Движение в направлении общего тренда, называется Импульсными Волнами.

Коррекционная волна (коррекция)


Коррекционное движение предполагает ценовое поведение, которое противоречит импульсным движениям. Корректирующие ходы меньше с точки зрения изменения цены, и как правило они занимают больше времени, чтобы развиться. Именно поэтому они не являются столь привлекательными для торговли в качестве импульсного движения.

Если тренд является бычьим, то коррекция тренда будет в медвежьем направлении. Если тренд медвежий, то его соответствующая коррекция будет бычья.

Ценовая консолидация


Это фаза цены, когда нет видимых тенденций. В большинстве случаев консолидация связана с колебаниями или поперечным движением цены. Однако иногда коррекции могут принимать различные формы, которые иллюстрируют конкретные модели графика. Эти модели могут иногда помочь нам прогнозировать будущие изменения цен.

Волновая теория Эллиотта

В начале 20-го века, бухгалтер по имени Ральф Эллиот обнаружил очень важную закономерность на рынках. Он обнаружил, что, когда цена находится в тренде она создает пять движений. Три из них являются импульсными волнами, которые движутся в направлении тренда, а два других являются корректирующими движениями, которые движутся вразрез с трендовым движением. Он также обнаружил, что, когда эта фаза тенденции истощается, ценовое действие переходит на корректирующую фазу, которая может быть прослежена в три хода. Таким образом, он пришел к выводу, что будет 5 ходов, которые составляют фазу построения трендов и 3 ходов, которые составляют корректирующую фазу. Это известно как количество 5-3 волн Эллиотта.

Ниже Вы увидите изображения 5 ходов, содержащих тренд.

Ральф Эллиот приписал эту основную структуру на рынках к поведению торговых масс. Он подчеркнул важность психологических факторов, которые составляют эту структуру 5-3 волн Эллиотта.

Давайте теперь обсудим коррекционное движение, которое приходит после тренда.

Как вы видите, это то же самое изображение с пятью трендовыми шагами. Тем не менее, на этот раз мы набросали потенциальную коррекцию, которая появляется после окончания тренда. Обратите внимание на то, что движение (A) ломает тренд и, как правило, устанавливает основание за рамками тренда. Движение (B) затем возвращает цену обратно в область тренда для теста сопротивления. Движение (C) затем заставляет цену идти в направлении противоположно тренду. Это последовательность 5-3 волн Эллиотта.

Так же важно иметь в виду, что принцип 5-3 волн Эллиотта глубоко укоренился в массовой психологии, и это повторяемое формирование обусловлено динамическими изменениями в настроениях покупателей и продавцов. Первые 5 ходов представляют собой баланс сил для покупателей в случае бычьего рынка, в то время как движения (A), (B) и (C) представляют собой баланс сил для продавцов на этом рынке.

Правила и принципы Волн Эллиотта

Хотя многие трейдеры жалуются, что анализ волн Эллиотта слишком труден в понимании со всем этими правилами, но факт в том, что в принципе у волн Эллиотта есть только три основных правила.

Правило 1: Волна 2 не может повторить больше чем 100% Волны 1.
Правило 2: Волна 3 никогда не может быть самой короткой из трех импульсных волн.
Правило 3: Волна 4 никогда не может перекрывать Волну 1.
Но наряду с этими правилами есть некоторые важные рекомендации:

В Руководстве Равенства говорится, что две волны импульса в пределах последовательности пяти волн будут стремиться к равенству, и в большинстве случаев это означает, что Волна 3 является расширенной волной, Волна 1 и Волна 5 будут примерно равны по размеру.

В Руководстве Чередования говорится, что Волна 2 и Волна 4 чередуются. Таким образом, когда Волна 2 является резкой коррекцией, то можно ожидать, что Волна 4 будет стоять в стиле коррекции. И наоборот. Также следует отметить, что в большинстве случаев Волна 2 имеет тенденцию быть резкой, и Волна 4, как правило, застойная.

В Руководство Коррекционной Глубины Волны — корректирующая последовательность A, B и C, как правило востанавливаются в пределах территории предыдущей 4-й Волны.

Руководство по Ченнелинг — использование Волн Эллиотта параллельно с линией тренда помогает проектировать потенциальную поддержку и сопротивление и конечных точек импульсных волн. Во-первых, когда волна 3 будет завершена, вы можете подключить экстремумы волны 1 и 3, а затем провести параллельную линию к противоположности Волны 2, чтобы найти возможное завершение Волны 4. После того, как Волны 2 и 4 будут полны, вы продляете параллельную линию, соединяющую экстремум Волны 2 и 4, чтобы найти конец Волны 5.

Коэффициенты Фибоначчи в моделях волн Эллиотта


Применение отношений Фибоначчи являЕтся неотъемлемой частью анализа Волн Эллиотта. Последовательность Фибоначчи основана на влиянии природы, которая распространяется и на финансовых рынках. Когда цена движется к определенным процентам, трейдеры, как правило, имеют склонность, участвовать в торговле. Некоторые из наиболее важных уровней Фибоначчи включают в себя следующее:

00.0%, 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8%, 100.0%, 161.8%, и 261.8%.

Вот общие отношения, которые волны в последовательности Волн Эллиота имеют к уровням Фибоначчи.

Волна 2 – 50.0% или 61.8% волны 1.
Волна 3 – 161.8%, 261.8% волны 1
Волна 4 – 38.2%, 50.0%. 61.8 из волны 3
Волна 5 – 100% волны 1 или 161.8% волны 4.

Волна A — 161.8%, 100%, 61.8% или 50.0% волны 5.
Волна B — 50.0%, 61.8 волны A.
Волна C — 100% или 161.8% волны A, или 161% волны B.

Изображение ниже покажет вам отношения Фибоначчи, которые подтверждают паттерны волн Эллиотта на графике.

Объединение Структуры Волн Эллиотта с отношениями Фибоначчи дает информацию о высокой вероятности точек поворота и о следующем шаге цены, которая вероятно закончится. Поэтому, подсчет волн и применение соответствующих уровней Фибоначчи имеет важное значение для каждого трейдера Волн Эллиотта.

Индикатор Волн Эллиотта (Elliott Wave Indicator Set)


Сейчас я покажу вам несколько индикаторов, которые могут помочь с торговлей по Волнам Эллиотта. Несмотря на то, что они не связаны непосредственно с волнами Эллиотта, они могут облегчить процесс идентификации волн.

Индикатор Зиг Заг (Zig Zag) — Это индикатор, который изолирует небольшие колебания цен. Индикатор состоит из прямых линий, идущих с важнейших вершин к важнейшим днищами. Это помогает нам иметь более четкую картину относительно важных ценовых движений.

Уровни Фибоначчи — Этот индикатор будет строить уровни отношений Фибоначчи. Вы просто растянете индикатор между низкой и высокой точккой на графике, и он автоматически дает вам уровни восстановления.

Если объединить эти два инструмента, вы значительно упростите анализ волн Эллиотта.

Торговля с Волнами Эллиотта

Так как вы теперь знакомы с примерами волн Эллиотта и двумя индикаторами, которые могут помочь вам в вашем анализе, теперь мы переключить наше внимание на несколько примеров, чтобы проиллюстрировать идентификацию последовательности Волн Эллиотта. Изображение ниже представляет собой законченную 5-3 Последовательность:

 

 

Это дневной график пары USD/JPY с июня 2008 года по апрель 2009 года. На графике вы видите индикатор зигзаг — тонкие красные линии. Более толстые красные линии обозначают уровни Фибоначчи, которые измеряются индикатором уровней Фибоначчи.

  • Начнем с первой Волны, которая является большим медвежим импульсным движением. Это волна 1 и устанавливает основу для нашего подсчета волн Эллиотта.
  • Вторая Волна откатывается на 50,0% Волны 1.
  • Третья Волна распространяется на 161,8% Волны 2. (Как правило, тем не менее, он будет простираться 161,8 волны 1).
  • Четвертая Волна достигает 61,8% Волны 3.
  • Пятое движение измеряет 100,0% четвертого движения.
  • Затем наступает корректирующее движение. Коррекционная Волна (А) достигает 161,8% размера Волны 5.
  • Волна (B) является медвежьей и занимает 50,0% от Волны (A).
  • Волна (С) является бычьей, и она подталкивает рост цены, которая равняется 161,8% от движения (В).

Как вы видите, волна Эллиотта 5-3 реагирует соответствующим образом на отношения Фибоначчи очень гармоническим способом.

Лучшие Волны Эллиотта для торговли

Самая мощная волна в последовательности волн Эллиотта является Волна 3. Она считается наиболее привлекательной волной для торговли. Чтобы определить эту волну, нам сначала нужна Волна 1 в направлении нового развивающегося тренда, сопровождаемого коррекционной волной — Волна 2, которая охватывает 38.2%, 50.0% или 61.8% Волны 1. Когда мы определяем эти две волны, то мы можем попытаться предвидеть начало волны 3. Много раз в начале волны 3, мы также увидим гармоническую модель, как правило, модель Гартли или Летучую Мыш.

Волна 5 также обеспечивает хорошую возможность для торговли. Волна 5, достигает где-то между 50,0% и 161,8% от 4-й волны, и множество раз равна по размеру Волне 1.

Это два импульса Волн Эллиотта, которые можно торговать. Эти две волны образуются во время фазы тренда. Мы не должны забывать, что общее движение тренда также создает две коррекции. Тем не менее, коррекция считается сложной в торговле и обеспечивает меньшие возможности для получения прибыли.

После завершения фазы тренда, заканчивающегося Волной 5, мы можем ожидать три (А), (В) и (С) волны общей коррекции, в фазе коррекции, Волна C обеспечивает самую высокую вероятность на установку торговли. Волна C самая мощная волна в коррекционной фазе и имеет много общего с импульсной Волной 3. Вы, как правило, хотите ждать 50-61% отката Волны A, и затем войти в формирующееся движение Волны C.

Торговая стратегия основанная на Волнах Эллиотта

Сейчас я покажу вам торговую стратегию, где мы будем пытаться обуздать некоторые из волн в Последовательности Эллиотта. Мы также включим в стратегию стандартную 20-периодную Скользящую Среднюю, которое поможет нам открывать и закрывать сделки после того, как цена отскочит от уровней Фибоначчи.

Для того, чтобы открыть ордер, нам будет нужна цена отскочившая от определенного уровня волн Эллиотта и Фибоначчи, а затем пересекающая Скользящую Среднюю в направлении движения, которое мы ожидаем. В то же время, мы будем оставаться в каждой сделке, пока цена закрытия свечи выше скользящей средней.

Изображение ниже покажет, как работает эта стратегия.

 

 

Это тот же дневной график паы USD/JPY. На этот раз вы также видите на графике 20-период простой Скользящей Средней. Давайте теперь смоделируем три сделки.

В Волне 2 цена восстанавливает 50.0% Волны 1. Затем цена отскакивает, закрывая свечу ниже 20-периодной SMA. Короткий сигнал генерируется на 97.999. Затем цена USD/JPY начинается резкий спад во время Волны 3, который мы ожидаем, так как она как правило будет самым сильным движением импульса.

Приблизительно 45 дней спустя Волна 3 достигает расширения на 161.8% Волны 2. В этот момент нужно тщательно следить за ценовым действием для возможного разрыва в 20-периодной SMA. 15 дней спустя, USD / JPY ломает 20-период SMA, который генерирует сигнал закрытия.

Во время сигнала на выход, цена находится в середине 4-й Волны, которая является корректирующим движением. Рост цены продолжается до 61,8% уровня Фибоначчи, а затем отскакивает вниз. 20-периодная SMA сломана вниз создаёт другой сигнал на продажу на 89.971 во время Волны 5. К сожалению, Движение 5 покрывает только 100,0% от Волны 4, что недостаточно для успешной торговой позиции.

Сигнал покупки приходится на 90.405, когда цена пробила 20-периодную Простую Скользящую Среднюю в бычьем направлении. Цена USD/JPY затем начинает относительно резкий рост, который достигает 161,8% расширения Фибоначчи Волны 5. Это тот момент, когда трейдер должен закрывать свою позицию. Цена начинает небольшую консолидацию. Спустя приблизительно 50 дней после того, как сформировался сигнал на покупку, прибыльный сигнал выхода был создан на 96.317.

Есть много различных методов, которые трейдер может реализовать с помощью Волн Эллиотта. В приведенном выше примере, мы продемонстрировали использование моделей волн Эллиотта в сочетании с Фибоначчи, Индикатором ЗигЗагом и 20-периодной Простой Скользящей Средней.

Мое личное предпочтение для торговли волнами Эллиотта заключается исключительно в торговле с использованием самих волн Эллиотта и уровней Фибоначчи. Я считаю, что с помощью другого технического индикатора, к примеру скользящей средней обеспечиваются более поздние сигналы в связи с чем меньше потенциальной прибыли. Трейдерам новичкам может быть более удобно использовать простую скользящую среднюю или аналогичный индикатор, чтобы помочь подтвердить анализ волн Эллиотта.

Кроме того, вы всегда должны использовать стоп-лосс при торговле Волн Эллиотта. Правильное расположение вашего стопа было бы вне вершины колебания (или дна), который отмечает начало волны, которую Вы торгуете. И, наконец, если вы серьезно относитесь к торговле волнами Эллиотта, существует многочисленное программное обеспечение для Волн Эллиотта, чтобы помочь вам расчётами Волн.

Заключение

Теория Волн Эллиотта служит основой для понимания структуры рынка и ценового действия.
Принцип Волн Эллиотта предполагает, что ценовое действие отражает психологию участников рынка.

Принцип волн Эллиотта выделяет две основные фазы движения цены:

  • Тренд — который состоит из 5 волн.
  • 3 Импульсные волны (Актуальные движения) — Волна 1, Волна 3, Волна 5
  • 2 Корректирующие волны (Коррекция) — Волна 2, Волна 4

Коррекция — которая состоит из 3-х ходов.

  • 2 волны в направлении коррекции — (А), (С)
  • 1 волна против коррекции — (B)

Уровни Соотношений Фибоначчи имеют решающее значение для прогнозирования волн Эллиотта. Наиболее важные уровни Фибоначчи:

  • 38,2%
  • 50,0%
  • 61,8%
  • 100,0%
  • 161,8% (продолжение)
  • 261,8% (продолжение)

Два полезных инструмента для идентификации волн Эллиотта:

  • Индикатор Zig Zag: Этот торговый инструмент определяет общие ценовые движения и определяет важные моменты колебаний.
  • Уровни Фибоначчи: Это индикатор, который отображает точные уровни восстановления предыдущего тренда.

Лучшие торговые возможности Волн Эллиотта включают в себя

  • Начало волны 3
  • Начало волны 5
  • Конец волны 5
  • Начало волны C

Один из методов торговли волн Эллиотта включает использование простой скользящей средней на вашем графике. Когда цена подтверждает волну и соответствует определенному уровню Фибоначчи, открывайте сделку, если цена пробивает SMA. Держите торговлю, пока цена не сломает SMA в противоположном направлении. В конце концов, однако, как вы получите больше знакомы с принципом волны, вы должны полагаться в основном на подсчетов волны и отношения Фибоначчи, без каких-либо требований к дополнительным показателям.

В конце концов, по мере более профессионального использования Волн Эллиотта, вы должны использовать только Сами волны и уровни Фибоначчи без использования дополнительных индикаторов.

info-fx.ru

Уровни Фиббоначи в трейдинге | Как пользоваться для успешной торговли

В стандартном торговом терминале MT4 из всех предложенных есть только два по-настоящему полезных инструментов Фибоначчи. Это сетка и расширение. В этой статье речь пойдет именно о них.

 

Уровни фибоначчи – один из первых методов технического анализа, который был разработан ещё в середине прошлого века. Появился он благодаря создателю волновой теории – Ральфу Эллиотту, который отметил интересные закономерности в соотношениях размеров ценовых колебаний. И это оказалось настолько работоспособным, что сейчас практически ни один трейдер не обходится без использования фибоначчи. Чем старше рассматриваемый период времени, тем точнее получается прогноз, поэтому полезно иметь в виду хотя бы дневные и недельные уровни. 

 

Основой появления уровней фибоначчи является небезызвестный ряд фибоначчи (последовательность фибоначчи). Строится она следующим образом – чтобы получить значение текущего члена последовательности, нужно сложить два предыдущих. И так далее до бесконечности. В качестве первого члена можно взять 0, а можно и не брать – суть от этого совершенно не меняется. Итак, получится такой вид, если без нуля:

 

 

Числовой ряд фибоначчи

 

И вот уже на основе этого ряда получаются ключевые значения. Если последовательно брать текущий член последовательности и делить его на следующий, то при продолжении этой последовательности достаточно далеко, мы получим коэффициент, который будет всё ближе подходить к хорошо известному “золотому сечению”, которое составляет 0,618 или же 61,8%. Вторым важным значением является оставшаяся доля, то есть 0,382 или 38,2%. Вот так и получаются значения уровней фибоначчи. Они все между собой связаны, можно взять 0,618 от 1 и получим 0,382.

 

Значение ключевых уровней фибоначчи в трейдинге

 

В целом, все уровни фибоначчи можно поделить на две условные категории по величине их значений. Каждое из них характерно для определённого типа движения и при достаточно долгом наблюдении можно научиться на глаз определять до какого уровня возможна коррекция. 

 

1. Неглубокая коррекция.

 

1.1. Значение уровня фибоначчи 14,6%. Это производное значение, полученное путём взятия меньшей части после деления уровня 38,2% по золотому сечению. То есть это 23,6% от 38,2%. Совсем небольшой откат, часто встречающийся на малых тайм-фреймах в рамках сильного импульсного движения. Например, на пятнадцатиминутных свечах видим последовательность из нескольких полнотелых свечей с не очень длинными тенями, а при уже при переходе на пятиминутки или вообще минутки можно заметить периодические откаты в размере до 14,6% от всего импульсного движения, причём цена зачастую даже не достигает этого уровня фибоначчи, а отскакивает ещё только на подходе к нему. Как правило такие движения происходят на довольно высоких объёмах, что говорит о вливании в позицию значительной суммы. То есть в этом случае откаты выступает в роли возможности дополнительно набрать (разместить) объём. Получается так, когда по какой-либо причине размещение не получается в горизонтальном виде. На крупных тайм-фреймах после продолжительных трендов часто может выступать границей для разворотной консолидации, когда первичный отбой от него не провоцирует дальнейшее трендовое движение, а лишь образует боковик.

 

1.2. Значение уровня фибоначчи 23,6%. Тут используется формула 38,2% от 61,8%. Уже более заметная коррекционная фаза рынка, которая, однако, как и предыдущий пример, может нередко появляться в импульсах на небольших периодах. При развороте этот уровень обычно выступает как первая сильная поддержка и не так часто можно увидеть, чтобы цена прошла его практически не задержавшись. Подход к этому уровню фибоначчи на небольших фреймах обычно указывает на локальную остановку перед продолжением движения, в то время как на крупных обычно свидетельствует скорее о значительной коррекции и весьма вероятном продолжении ещё глубже. Чётких критериев нет, но можно в ходе наблюдений выявить для себя закономерности и уже по характеру движения понимать, что и как будет происходить дальше. Если, например, после сильного движения вверх цена притормаживает, консолидируется и затемначинает разгоняться вниз, подходя к этому значению фибоначчи резким рывком, то можно ожидать что отскок будет слабым и движение вниз продолжится. Такую картину часто можно наблюдать внутри дня, когда на Азии и Европе котировки двигались в одну сторону, а на Америке разворачиваются.

 

Пример отката на трендовом участке

 

1.3. И, наконец, последнее значение фибоначчи, которое можно отнести к неглубоким коррекциям – 38,2%. Один из двух наиболее значимых уровней. Чем старше тайм-фрейм, тем сильнее обычно реакция на него со стороны цены. Она может выразиться не сразу у самого уровня, а только после небольшого пробоя, но разворот локального характера вызывает практически всегда. Этим пользуются многие скальперы, пытаясь поймать несколько отскоков – первый обычно небольшой, в зависимости от масштабов движения, на которое наложены значения фибоначчи, может составлять от 3-5 до 10-15 пунктов. После этого обычно происходит ещё один подход и уже после него начинает полноценный отбой. Это происходит не всегда, но если ориентироваться на торговлю отбоя от таких уровней, то на продолжительном отрезке времени и хотя бы десяти трейдов, осуществлённых по такому принципу можно будет увидеть, насколько это надёжная система. Если же цена всё-таки пробивает все указанные уровни фибоначчи форекс, значит, будет дальше двигать цену в уже более масштабный откат.

 

2. Глубокая коррекция.

 

2.1. Итак, если движение продолжилось, то следующей остановкой может стать уровень 50%. Напрямую с фибоначчи его ничего не связывает, но иногда можно встретить этот показатель ретрейсмента, более того, он является обязательным фактором в построении известного паттерна 5-0, который славится своей надёжностью. Соответственно, если есть предпосылки и соблюдены прочие условия его формирования, то на 50% можно рассчитывать, в прочих же ситуациях цена иногда проходит его, практически не замечая, либо же задерживаясь буквально ненадолго на самом уровне, пока идёт поглощение отложенных ордеров торговлей с рынка. Торговать на отбой от этого уровня не рекомендуется.

 

2.2. Самый главный уровень фибоначчи в трейдинге – 61,8%. По статистике оказывает самое сильное воздействие на цену и имеет самый высокий процент как по первичным отбоям, так и по полноценным разворотам. Такой ретрейсмент покрывает значительный диапазон самого движения и в случае разворота часто служит началом той самой третьей волны, которую трейдеры стараются поймать в рамках волнового анализа. В этом случае есть уже солидный ценовой участок, проторгованный в обоих направлениях и движение в рамках такой волны получается очень динамичным. На основе вышесказанного, что такие откаты свойственны обычно разворотным моделям в самом начале процесса их формирования, то есть когда ещё нет понимания, что будет дальше – продолжение тренда после локальной коррекции или же отбой от этого уровня и окончательный перелом тренда. Единственный момент, который может нарушить такой сценарий – формирование коррекции в три движения, где второе движение заканчивается как раз на уровне в 61,8% от первого. Но даже в этом случае остаётся ещё третье движение, пускай оно и не станет новым трендом, но заработать даст. В любом случае, можно ставить безубыток и не переживать.

 

Начало тренда после глубокой коррекции

 

2.3. Фибоначчи 76,4%. Образован вычетом 23,6% из 100%. На рынке появляется в том же сценарии, что и предыдущий, хотя, обычно шансы на развитие нового тренда немного понижаются. Но всё зависит от выбранного инструмента, например, золото очень хорошо реагирует на такие уровни, в то время как 61,8% пройти так, как будто его и нет. Также очень часто можно встретить такие показатели ретрейсмента в сложных коррекциях горизонтального вида, состоящих из нескольких колебаний в рамках горизонтального или со слабым уклоном канала. Входящие в состав волны могут показывать такие и более глубокие откаты по отношению друг к другу, вплоть до 85,4% (образуется вычетом 14,6% из 100%) и даже в некоторых случаях 93%. Последний также не имеет никакого отношения к фибоначчи, но встречается не так уж и редко, особенно при формировании паттернов двойное дно/вершина и тройное дно/вершина. Отдельного упоминания заслуживает значение 78,6%, которое является важной составной частью паттерна “бабочка Гартли”, надёжного гармоника, которому уже не один десяток лет. В целом, после преодоления 61,8% дальше уже достаточно сложно сказать, что и как дальше будет, цена может остановиться на любом из перечисленных уровней, да и расположены они все достаточно близко. То есть, торговать на отбой уже не получится – нет гарантии и уверенности.

 

Применение в торговле

 

Теперь разберёмся с конкретными примерами уровней фибоначчи как пользоваться и применять в трейдинге. В первую очередь стоит отметить, что их часто используют в скальпинге, ставя отложенные ордера достаточно большого размера прямо около уровней. Этот подход довольно опасен по той причине, что иногда цена не даёт отбоя даже в 5 пунктов, на который рассчитывают трейдеры. Если есть понимание и опыт, то при отсутствии явного отскока опытный трейдер закроет сделку в пока ещё небольшом минусе. Но многие начинают надеяться, усредняться и только ухудшают положение. Поэтому, если расчёт идёт на отбой, то в работу нужно отправлять совсем небольшой объём средств, так как стоп в такой ситуации зачастую больше, чем тейк. В долгосрочной перспективе с использованием одного и того же размера ордера можно получить действительно хороший результат, не смотря на то, что тейки будут всего по 5-7 пунктов. Объясняется это тем, что торговых инструментов достаточно много и практически все показывают реакцию на фибоначчи, то есть торговлю можно вести сразу по большому количеству валютных пар. Что же касается классического применения, то тут возможны два варианта – торговля по тренду и торговля в коррекции.

 

1. Торговля по тренду. Подразумевается, что на рынке либо зарождается новый тренд, либо есть уже сформировавшийся. Для работы лучше применять тайм-фреймы хотя бы от пятнадцатиминутного. Как уже было описано выше, нам нужна комбинация из двух волн, которые именуются заходными. Это первая волна против тренда и последующий откат, окончание которого весьма вероятно на любом из уровней фибоначчи для глубокой коррекции, но пробовать заходить можно и по 38,2%, быстро ставя безубыток или фиксируя часть прибыли. Если подразумевается отбой от 61,8% то стоп обычно выносят за локальный экстремум, то есть за точку предполагаемого окончания предыдущего тренда. Конечно, есть вероятность получить двойное дно или вершину с совсем маленьким обновлением такого экстремума и срабатыванием стопа, но на рынке нет стопроцентно безопасных и гарантированных решений, поэтому и здесь есть свои риски. Но, вместе с этим, один пойманный таким образом тренд даст очень хороший задел на будущее, так как потенциальная прибыль гораздо больше возможного стопа. Также в этом случае возможно построение сетки ордеров, при которой каждый новый открывается по фибоначчи в рамках локальной коррекции по мере развития тренда.

 

Пример соотношений между волнами в консолидации

 

2. Торговля в коррекции. Здесь мы подразумеваем формирование зигзага, в котором торговать будем третье движение. Это в некоторой степени напоминает предыдущий вариант, вопрос лишь в масштабах и в структуре самих движений. Вообще, все колебания, начиная от недельных и заканчивая тиками можно раскладывать по уровням фибоначчи, понять где тренд, а где коррекция можно лишь субъективно, либо применяя знания из волнового анализа, то есть нужно чётко уметь разделять движения на тройки и пятёрки. Также очень хорошо получается сочетать фибоначчи с гармоническими паттернами, которые на этих соотношениях и построены. В этом случае есть уже готовые шаблоны со значениями, и по мере формирования модели становится ясно, что будет происходить далее с достаточно высокой вероятностью.

 

 

 

Узнайте, как делать волновой анализ Форекс на основе уровней Фибоначчи. 

 

pro-ts.ru

Волны Элиота и Фибоначчи | Как делать волновой анализ Форекс?

Давайте разберемся, как делать волновой анализ Форекс, основываясь на уровни Фибоначчи. Кластерная зона – это скопление уровней Фибоначчи, полученных от разных методов проектирования. Это своеобразный магнит, который имеет по два полюса на каждом его конце и то притягивает, то отталкивает цену.

  

 

 

 

Про то, какие методы использования уровней Фибоначчи существуют, читайте в статье «Волны Элиота. Уровни Фибоначчи». А сейчас давайте посмотрим, как делать волновой анализ Форекс, комбинируя волны с уровнями Фибо.

 

На графике ниже начало кризиса 2008 года на примере валютной пары GBP/USD. Давайте посмотрим, как на этом можно заработать используя волны Эллиота и Price Action.

 

 

 

 

Как нам размышлять? После продолжительного аптренда цена нарисовала импульс вниз с растяжением в волне 3 и боковую коррекцию (3-3-5) от первого нисходящего импульса с диагональным треугольником в волне C.

 

3-3-5 это флэт, а значит боковая коррекция, которая подразумевает остановку на уровне 38.2 фибоначчи от первого нисходящего импульса. Давайте построим.

 

Обратите внимание на график ниже. Общее окончание любой коррекции мы смотрим по ортодоксальным точкам. В данной ситуации волна C (ортодоксальная вершина) как раз остановилась на ожидаемом нами уровне.

 

 

 

 

Далее смотрим соотношения волн A и C. Поскольку формация здесь сужается, приоритетный уровень для нас это 61.8, то есть волна C = волна A х 0.618.

 

 

 

 

Так или иначе, здесь мы чертим уровни на исторических данных, значит все просто и понятно. А как бы мы размышляли, будь мы только в самом начале волны C?

 

 

 

 

Выделяем скопления уровней – кластерные зоны. В данной ситуации мы бы совсем не ожидали диагонали в волне C флэта, поскольку в случае, когда волна B флэта оканчивается на том же уровне, что и начало волны A, волна C скорей всего закончится там же, где и волна A. То есть максимум C будет равен максимуму A. Именно поэтому эта зона выделена красным цветом.

 

 

После того, как мы определились с зонами, уровни можно убрать – они больше не нужны.

 

Далее просто считаем волны и определяем паттерны. В данной ситуации очень хорошо виден паттерн «Конечный диагональный треугольник», пять волн которого заканчиваются как раз в нашей нижней кластерной зоне.

 

 

 

 

Подтверждаем вход паттерном «Внутренний бар Price Action», который образовался в кластерной зоне. Не только на D1, но также на h5 и h2.

 

Кризис наш. 6500 пунктов за пол года. Это и есть итог волнового анализа форекс с использованием уровней фибо.

 

 

 

 

Далее рекомендуем изучить базовые паттерны в волновом анализе.

pro-ts.ru

Глава 2. Основы классического волнового анализа Эллиотта и ноу-хау MasterForex-V

Разделы

КНИГИ MASTERFOREX-V
  • СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРЕЙДЕРА

  • ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРЕКС В ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ MASTERFOREX-V

  • ТОЧКИ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ СДЕЛОК НА РЫНКЕ ФОРЕКС / FOREX

  • СЕКРЕТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА ФОРЕКС ОТ КЛУБА ИНВЕСТОРОВ MASTERFOREX-V

  • НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ BTC : ТРЕНДЫ. ТЕХАНАЛИЗ И МАНИМЕНЕДЖМЕНТ

  • ОТЗЫВЫ О MASTERFOREX-V

  • АВТОРСКИЕ ПРАВА

ШКОЛА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ
  • Содержание

  • ОСНОВЫ ТОРГОВЛИ FOREX

  • ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

  • ВОЛНОВАЯ ТЕОРИЯ ЭЛЛИОТТА

  • ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРЕКС

  • ТОРГОВАЯ СИСТЕМА

  • ВАЛЮТНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ

  • ОСНОВЫ АНАЛИЗА ОБЪЕМОВ

  • ИНВЕСТИЦИИ В ПАММ-СЧЕТА FOREX

  • ОПЦИОНЫ. ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

  • АКЦИИ

  • ЗАЧЕМ АКАДЕМИИ MASTERFOREX-V ШКОЛА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ?

  • Тейк-профит: зачем ограничивать прибыль? – Академия трейдинга MasterForex-V

  • Секреты применения команды стоп-лосс на рынке Форекс

АКАДЕМИЯ MASTERFOREX-V
  • О НАС

  • ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ФОРЕКСУ И БИРЖЕ

  • ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ТОРГОВЛИ

  • КАФЕДРА СИСТЕМЫ РАННЕГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

  • Кафедра Опционной Торговли

  • ДОСКА ПОЧЕТА

  • НАГРАДЫ АКАДЕМИИ MASTERFOREX-V

  • СМИ ОБ АКАДЕМИИ MASTERFOREX-V

  • Советники Форекс в Академии MasterForex-V

ИНСТРУМЕНТЫ ТРЕЙДЕРА
  • АВТОРСКИЕ ИНДИКАТОРЫ

РЕЙТИНГИ MASTERFOREX-V
  • РЕЙТИНГ БРОКЕРОВ ФОРЕКС

  • Рейтинг инвестиционных фондов

  • РЕЙТИНГ БИРЖЕВЫХ БРОКЕРОВ

  • Рейтинг брокеров бинарных опционов

  • Рейтинг брокеров форекс: Методика расчета рейтинга

  • ЛУЧШИЙ ФОРЕКС БРОКЕР МЕСЯЦА

  • НАГРАДЫ 2011

  • НАГРАДЫ 2012

  • НАГРАДЫ 2013

  • НАГРАДЫ 2014

  • НАГРАДЫ 2015

  • НАГРАДЫ 2016

  • НАГРАДЫ 2017

  • НАГРАДЫ 2018

БРОКЕРЫ И ДИЛИНГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
  • ЛИЦЕНЗИИ

  • ТОРГОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ

  • КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВЫБОРУ НАДЕЖНОГО БРОКЕРА

  • Дилинговые Центры (ДЦ): досье Masterforex-V

  • Брокеры Forex: досье Masterforex-V

MASTERFOREX-V EXPO
  • О ВЫСТАВКЕ MASTERFOREX-V EXPO

  • ЛУЧШИЙ ECN БРОКЕР 2019

  • ЛУЧШАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА IB БРОКЕРОВ ФОРЕКС 2019

  • ЛУЧШАЯ БОНУСНАЯ ПРОГРАММА БРОКЕРА ФОРЕКС 2019

  • ЛУЧШИЙ БРОКЕР СОЦИАЛЬНОГО ТРЕЙДИНГА 2019

  • САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ БРОКЕР ФОРЕКС 2019

  • ЛУЧШИЙ БРОКЕР МИРА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ТРЕЙДЕРОВ 2019

  • ЛУЧШИЙ БРОКЕР МИРА — ОТКРЫТИЕ 2019 ГОДА

  • ЛУЧШИЙ КРИПТОБРОКЕР 2019

www.masterforex-v.org

Волновая теория Эллиотта — Википедия

У этого термина существуют и другие значения, см. Эллиотт. Из книги Эллиотта «Основы волнового принципа», октябрь 1940 года

Волнова́я тео́рия Эллио́тта — теория, представляющая процесс развития и изменения общества или финансовых рынков в виде распознаваемых моделей. Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь волн, которые постоянно повторяются (из них пять по тренду и три против тренда).

Теория волнового движения рынков была предложена в 30-х годах XX века Ральфом Нельсоном Эллиоттом. Изучая графики, он заметил, что цены на биржевых рынках развиваются по определённой модели. Математической основой теории Эллиотта, по признанию самого автора, стали так называемые числа Фибоначчи — последовательность чисел, открытая Фибоначчи в XIII веке[1].

Для моделей, выделенных Эллиоттом, характерна повторяемость по форме, но не обязательно по времени или амплитуде. Всего он обнаружил 13 подобных моделей (волн), постоянно возникающих в данных о рыночных ценах. Эллиотт назвал, определил и проиллюстрировал эти модели. Описал, как, связанные между собой, они формируют более крупные по размеру аналоги, которые, в свою очередь, формируют те же самые модели ещё большего размера и т. д. Эллиотт назвал это явление волновым принципом [2]. В 1938 году вышла его книга «Волновой принцип» (англ. The Wave Principle).

Если посмотреть на ценовой график, то можно выделить чередующиеся фрагменты ценовых движений.

Пятиволновая модель[править | править код]

Движение цен на рынках принимает форму пяти волн. Три из них (1, 3, 5) вызывают направленное движение. Они перемежаются двумя противоположно направленными волнами (2,4)[3]. Первые называют движущими, импульсными, вторые — коррекционными, откатными.

  • движущие (motive): 1-3-5-A-C
  • коррекционные (corrective): 2-4-B

Согласно Эллиотту, пятиволновая модель обладает тремя постоянными свойствами: волна 2 никогда не пересекает стартовую точку волны 1; волна 3 никогда не бывает самой короткой из волн; волна 4 никогда не заходит на ценовую территорию волны 1. Движущие волны имеют пятиволновую структуру, коррекционные волны — трехволновую (с вариантами). Один полный цикл состоит из восьми волн и двух фаз: пятиволновой движущей фазы, внутренние волны которой обозначаются цифрами, и трехволновой коррекционной фазы, внутренние волны которой обозначаются буквами. Если волна 2 корректирует волну 1, то последовательность А, В, С корректирует всю последовательность волн с 1 по 5[3].

Бенуа Мандельброт сомневался в том, что поведение финансовых рынков может быть спрогнозировано при помощи волновой теории Эллиотта:

«Прогнозы, основанные на волновом принципе Эллиотта, — неоднозначны. Это искусство, в котором субъективное видение специалиста имеет более весомое значение, нежели объективная оценка, полученная в результате расчётов, характеристики которых, в лучшем случае, комбинированы».

Роберт Пректер (англ.)русск., известный своими прогнозами, построенными на волновом принципе, ранее подметил, что идеи, описанные в статье Мандельброта, «принадлежат Ральфу Нельсону Эллиотту, который описывал их более полно и точно относительно реального поведения финансовых рынков в своей книге «Волновой принцип» 1938 г.»

Критика также предостерегает, что волновой принцип является слишком неясным в том смысле, что невозможно единообразно определить, где волны начинаются и заканчиваются, и поэтому прогнозы по принципу Эллиотта могут вносить субъективные поправки.

Сторонники технического анализа финансовых рынков подняли вопрос о ценности волновой теории Эллиотта:

«Волновая теория Эллиотта, несмотря на своё широкое применение, не является легитимной теорией, но является историей, красноречиво и захватывающе рассказанной Робертом Пректером. И этот рассказ довольно убедителен, поскольку волновая теория Эллиотта предоставляет кажущуюся возможность приспособить какой-либо сегмент истории развития финансового рынка к флуктуациям в данный момент времени».

  • Роберт Пректер, Альфред Фрост. Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию рынка = Elliott Wave Principle: Key to Market Behavior. — М.: «Альпина Паблишер», 2012. — 270 с. — ISBN 978-5-9614-1837-8.
  • Джон Дж. Мэрфи. Технический анализ фьючерсных рынков. Теория и практика = Technical Analysis of the Futures Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. — М.: «Альпина Паблишер», 2011. — 616 с. — ISBN 978-5-9614-1537-7.
  • Роберт Балан. Волновой принцип Эллиотта: приложение к рынкам ФОРЕКС. — Издательство: BBS Financial Pubns Страниц: 109.

ru.wikipedia.org

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о